建信优选成长股票型证券投资基金
2011 年年度报告

2011 年 12 月 31 日




基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月三十日
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告



§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3
月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 1
§2 基金简介............................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 5
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 7
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12
§6 审计报告............................................................................................................................. 13
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 14
7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 14
7.2 利润表 ........................................................................................................................ 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................ 16
7.4 报表附注 .................................................................................................................... 17
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................ 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 46
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 46
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 46
8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................... 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................ 47
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................... 48
§12 备查文件目录 ................................................................................................................... 53




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金名称 建信优选成长股票型证券投资基金
基金简称 建信优选成长股票
基金主代码 530003
交易代码 530003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 9 月 8 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,083,941,971.61 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上
投资目标
市公司，实现基金资产长期增值。
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手
段，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的
未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率
投资策略 进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、
现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范
围，定期或不定期地进行调整，以达到规避风险
及提高收益的目的。
75%×富时中国 A600 成长指数+20%×中国债券
业绩比较基准
总指数+5%×1 年定期存款利率。
本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其
风险收益特征 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 路彩营 赵会军
信息披露负
联系电话 010-66228888 010-66105799
责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
注册地址 北京市西城区金融大街7号英 北京市西城区复兴门内大街


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蓝国际金融中心16层 55号
北京市西城区金融大街7号英 北京市西城区复兴门内大街
办公地址
蓝国际金融中心16层 55号
邮政编码 100033 100032
法定代表人 江先周 姜建清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
中国上海市黄浦区湖滨路202
普华永道中天会计师事务所
会计师事务所 号企业天地2号楼普华永道中
有限公司
心11楼
北京市西城区金融大街7号英
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
蓝国际金融中心16层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -312,310,398.93 276,572,128.38 450,824,624.66
本期利润 -947,956,671.91 156,234,959.68 1,693,597,880.66
加权平均基金份额本期利
-0.2981 0.0438 0.4104
润
本期加权平均净值利润率 -31.46% 4.48% 47.68%
本期基金份额净值增长率 -28.52% 4.49% 64.66%
3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 -743,548,244.83 -263,158,114.26 -589,062,591.17
期末可供分配基金份额利
-0.2411 -0.0775 -0.1572
润
期末基金资产净值 2,340,393,726.78 3,606,658,236.57 3,807,104,942.73
期末基金份额净值 0.7589 1.0617 1.0161
3.1.3累计期末指标 2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值增长率 72.72% 141.64% 131.26%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变


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动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末

可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为

负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -9.70% 1.32% -8.22% 1.13% -1.48% 0.19%
过去六个月 -20.70% 1.21% -18.24% 1.05% -2.46% 0.16%
过去一年 -28.52% 1.20% -21.74% 1.00% -6.78% 0.20%
过去三年 22.98% 1.49% 28.98% 1.29% -6.00% 0.20%
过去五年 28.73% 1.76% 14.84% 1.62% 13.89% 0.14%
自基金合同生
72.72% 1.73% 58.42% 1.59% 14.30% 0.14%
效起至今
注：本基金投资业绩比较基准为：75%×富时中国 A600 成长指数+20%×中国债券总指

数+5%×1 年定期存款利率。其中：富时中国 A600 成长指数收益率作为衡量股票投资部分

的业绩基准，中国债券总指数收益率作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，1 年定期存款

利率作为衡量现金或到期日在一年以内的政府债券部分的业绩基准。

富时中国 A600 成长指数是新华富时风格指数之一，新华富时风格指数以富时中国 A600

指数为股票池，通过 7 个风格因子对股票进行测评，然后将综合测评的风格因子评分进行综

合，进而决定股票在价值和成长指数中的市值分布。作为一个理想的工具，新华富时风格指

数使得投资者能够方便地衡量不同风格特点的公司在经历完整市场周期时的表现。中债系列

指数由一个总指数（即中国债券总指数），若干个分指数构成。中国债券总指数是全样本债

券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、

银行间金融债券等），理论上能客观反映中国债券总体情况。本基金现金或到期日在一年以

内的政府债券部分则可以用 1 年定期存款利率来衡量。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
建信优选成长股票型证券投资基金

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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006 年 9 月 8 日至 2011 年 12 月 31 日）




注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信优选成长股票型证券投资基金

过去五年基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图




3.3 过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。


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§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2011 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证
券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金、上
证社会责任交易型开放式证券投资指数基金（ETF）及其联接基金、建信全球机
遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证
券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股
票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及
其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资
基金 19 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券
型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为 486.93 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
李涛先生 本基金基 2008-11-27 - 14 学士。先后就职于中国经济开

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金经理 发信托投资公司、西南证券、
国泰君安证券公司、新时代证
券、中海基金管理公司等单位，
曾担任投资银行部经理、行业
研究员、基金经理等职。李涛
于 2005 年 6 月至 2007 年 7 月
期间担任中海分红增利混合型
证券投资基金基金经理；于
2007 年 7 月至 2008 年 7 月期间
担任中海优质成长证券投资基
金基金经理。李涛于 2008 年 9
月加入建信基金管理公司。
2011 年 5 月 11 日起任建信优化
配置混合型证券投资基金基金
经理。2011 年 11 月 22 日起任
建信恒稳价值混合型证券投资
基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋
求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公
平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较


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本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年，市场先涨后跌，总体呈现大幅调整态势。政府控通胀以及地产行
业调控直接导致了流动性与实体经济的下行紧缩，期间海外危机、经济失速下滑
担忧、政策放松预期落空分别导致了 A 股市场几波较大幅度的下跌。
报告期内，本基金的大类资产配置、行业配置回顾如下：
大类资产配置上，本基金保持了较高的仓位，对政策调控预期偏差以及经济
运营中出现的新问题估计不足是主要原因。
行业配置上，本基金在消费成长型行业中保持了较高配置，零售、医药以及
信息服务保持了较高仓位，主要是考虑了经济内生动力依然强劲，对未来依然保
持较高的信心，但结果表现差强人意。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011 年本基金净值增长率为-28.52%，波动率为 1.20%，业绩比较基准收益
率为-21.74%，波动率为 1.00%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 12 年，我们对宏观经济保持了较高的信心，特别是经历了两年调整的
A 股市场，在估值调整已较充分，经济在年内可见拐点的情况下，估值和盈利的
制约因素相比 2011 年有较大的改善。
在行业趋势上，消费成长型行业依然是我们关注的焦点和配置的重点，在经
济增速略为下滑的背景下，我们将重点区分成长得不到兑现的伪成长股，以及短
期受经济影响的具备中长期增长潜力的真成长股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2011 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份
额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，
公司监察稽核部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司
实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向


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管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总经
理和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，
促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制
中采取了以下措施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公
司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度
和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控
制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化
解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系
统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审
查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核
工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性
风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽
核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由监察稽核部门对业务部门的自查
结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公
司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司 2011 年
度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投
资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发“三条底线”违规事件
的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况
进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少
人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大
事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监


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管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建
议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
8、高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交
流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的
真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚
持诚信、规范、专业、创新的经营理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和
有效性，以充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理
基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情
况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方
法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运
营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以
上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具
备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及
基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责
与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部


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提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达
对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值
最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基
金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货
币基金）。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内本
基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年，本基金托管人在对建信优选成长股票型证券投资基金的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2011 年，建信优选成长股票型证券投资基金的管理人——建信基金管理有
限责任公司在建信优选成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本
报告期内，建信优选成长股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信优选成长股
票型证券投资基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


中国工商银行股份有限公司资产托管部
二○一二年三月二十日




§6 审计报告


普华永道中天审字(2012)第 20594 号
建信优选成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“建信优选
成长基金”)的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是建信优选成长基金的基金管理人建信基金管理
有限责任公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反
映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为，上述建信优选成长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了建信优选成长基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛 竞 张 鸿
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2012 年 3 月 21 日


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体：建信优选成长股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2011年12月31日 2010年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 45,638,592.07 200,339,173.61
结算备付金 8,731,806.70 11,249,926.27
存出保证金 3,317,174.55 2,013,524.77
交易性金融资产 7.4.7.2 2,298,695,062.12 3,418,984,752.63
其中：股票投资 2,122,382,710.12 3,216,006,592.63
基金投资 - -
债券投资 176,312,352.00 202,978,160.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 1,029,148.33 -
应收利息 7.4.7.5 4,209,970.81 6,446,725.89
应收股利 - -


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

应收申购款 103,304.25 141,687.49
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,361,725,058.83 3,639,175,790.66
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011年12月31日 2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 7,174,312.12
应付赎回款 460,351.08 1,622,823.35
应付管理人报酬 3,124,189.56 4,360,752.57
应付托管费 520,698.24 726,792.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 15,281,738.69 17,325,903.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,944,354.48 1,306,970.87
负债合计 21,331,332.05 32,517,554.09
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,083,941,971.61 3,396,937,538.08
未分配利润 7.4.7.10 -743,548,244.83 209,720,698.49
所有者权益合计 2,340,393,726.78 3,606,658,236.57
负债和所有者权益总计 2,361,725,058.83 3,639,175,790.66
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.7589 元，基金份额总额

3,083,941,971.61 份。

7.2 利润表
会计主体：建信优选成长股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2011年1月1日至20 2010年1月1日至201
11年12月31日 0年12月31日
一、收入 -868,861,379.74 244,725,311.77
1.利息收入 8,376,102.12 10,006,795.20
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,531,793.24 1,956,861.64


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

债券利息收入 6,844,308.88 7,707,025.09
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 342,908.47
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -241,768,504.52 354,763,996.99
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -260,061,335.71 336,468,599.27
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -3,560,060.00 726,068.99
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 21,852,891.19 17,569,328.73
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
7.4.7.16 -635,646,272.98 -120,337,168.70
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 177,295.64 291,688.28
减：二、费用 79,095,292.17 88,490,352.09
1.管理人报酬 45,303,913.19 52,308,085.93
2.托管费 7,550,652.14 8,718,014.25
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 25,730,808.31 26,946,031.53
5.利息支出 133,933.74 72,703.91
其中：卖出回购金融资产支出 133,933.74 72,703.91
6.其他费用 7.4.7.19 375,984.79 445,516.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
-947,956,671.91 156,234,959.68
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -947,956,671.91 156,234,959.68

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信优选成长股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
3,396,937,538.08 209,720,698.49 3,606,658,236.57
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -947,956,671.91 -947,956,671.91
润）
三、本期基金份额交易产
-312,995,566.47 -5,312,271.41 -318,307,837.88
生的基金净值变动数（净


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 168,625,893.65 -8,030,281.94 160,595,611.71
2.基金赎回款 -481,621,460.12 2,718,010.53 -478,903,449.59
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利润产 生 的 基 金
- - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
3,083,941,971.61 -743,548,244.83 2,340,393,726.78
金净值）
上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
3,746,760,648.74 60,344,293.99 3,807,104,942.73
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 156,234,959.68 156,234,959.68
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -349,823,110.66 -6,858,555.18 -356,681,665.84
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 484,584,023.53 -828,990.89 483,755,032.64
2.基金赎回款 -834,407,134.19 -6,029,564.29 -840,436,698.48
四、本期向基金份额持有
人 分 配 利润产 生 的 基 金
- - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
3,396,937,538.08 209,720,698.49 3,606,658,236.57
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信优选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 147 号《关于同意建信
优选成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资基金

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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集 6,113,360,965.39 元，业经普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 119 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 9 月 8 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,114,724,726.60 份基金份额，其中
认购资金利息折合 1,363,761.21 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管
理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优选成长股票型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、
国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构
允许基金投资的权证及其他金融工具。本基金投资组合中股票占基金资产的
60%-95%，其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的
股票占非现金资产的比例不低于 80%；现金、债券、货币市场工具以及国家证券
监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留
的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本基金的业绩比较基准为富时中国 A600 成长指数 X75% + 中国债券总指
数 X20% + 1 年期定期存款利率 X5%。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2012 年 3
月 21 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告
[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产
款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收
项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债，按照公
允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易
市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金
份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的
未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现
部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够
在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组
成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该
组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经
营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
(a) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业
协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值
技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字
[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有
关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券
按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责
任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策的变更。


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生会计估计的变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]107 号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、
红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011年12月31日 2010年12月31日
活期存款 45,638,592.07 200,339,173.61
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 45,638,592.07 200,339,173.61

7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动

23
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

股票 2,427,173,422.69 2,122,382,710.12 -304,790,712.57
交易所市场 2,151,381.57 2,156,352.00 4,970.43
债券 银行间市场 174,259,050.00 174,156,000.00 -103,050.00
合计 176,410,431.57 176,312,352.00 -98,079.57
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,603,583,854.26 2,298,695,062.12 -304,888,792.14
上年度末
项目 2010年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,882,515,830.22 3,216,006,592.63 333,490,762.41
交易所市场 2,151,381.57 2,228,160.00 76,778.43
债券 银行间市场 203,560,060.00 200,750,000.00 -2,810,060.00
合计 205,711,441.57 202,978,160.00 -2,733,281.57
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,088,227,271.79 3,418,984,752.63 330,757,480.84

注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参

数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交

易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动收益为 2,707,010.00 元(2010 年度：公允价值

变动损失 3,898,900.00 元)。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债
券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

本期末 上年度末
项目
2011年12月31日 2010年12月31日
应收活期存款利息 14,379.91 27,654.65
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,322.23 4,331.25
应收债券利息 4,191,268.67 6,414,739.99
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 4,209,970.81 6,446,725.89

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011年12月31日 2010年12月31日
交易所市场应付交易费用 15,280,974.54 17,325,903.05
银行间市场应付交易费用 764.15 -
合计 15,281,738.69 17,325,903.05

7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011年12月31日 2010年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,500,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 224.04 1,083.15
预提费用 444,130.44 305,887.72
合计 1,944,354.48 1,306,970.87

7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,396,937,538.08 3,396,937,538.08
本期申购 168,625,893.65 168,625,893.65
本期赎回（以“-”号填列） -481,621,460.12 -481,621,460.12

25
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

本期末 3,083,941,971.61 3,083,941,971.61

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -263,158,114.26 472,878,812.75 209,720,698.49
本期利润 -312,310,398.93 -635,646,272.98 -947,956,671.91
本期基金份额交易产生的变
11,310,821.96 -16,623,093.37 -5,312,271.41
动数
其中：基金申购款 -11,003,331.57 2,973,049.63 -8,030,281.94
基金赎回款 22,314,153.53 -19,596,143.00 2,718,010.53
本期已分配利润 - - -
本期末 -564,157,691.23 -179,390,553.60 -743,548,244.83

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
活期存款利息收入 1,412,886.87 1,859,747.71
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 113,336.42 96,810.18
其他 5,569.95 303.75
合计 1,531,793.24 1,956,861.64

7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
卖出股票成交总额 8,661,154,232.73 9,141,971,177.53
减：卖出股票成本总额 8,921,215,568.44 8,805,502,578.26
买卖股票差价收入 -260,061,335.71 336,468,599.27

7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至 2010年1月1日至

26
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

2011年12月31日 2010年12月31日
卖出债券（、债转股及债券
209,120,000.00 202,636,408.07
到期兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及
203,560,060.00 201,229,900.00
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 9,120,000.00 680,439.08
债券投资收益 -3,560,060.00 726,068.99

7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间未发生权证买卖。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
股票投资产生的股利收益 21,852,891.19 17,569,328.73
基金投资产生的股利收益 - -
合计 21,852,891.19 17,569,328.73

7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
1.交易性金融资产 -635,646,272.98 -120,337,168.70
——股票投资 -638,281,474.98 -116,443,126.30
——债券投资 2,635,202.00 -3,894,042.40
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -635,646,272.98 -120,337,168.70

7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2011年1月1日至 2010年1月1日至


27
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

2011年12月31日 2010年12月31日
基金赎回费收入 165,650.23 226,262.18
基金转出费收入 11,645.41 64,771.74
印花税手续费返还 - 654.36
合计 177,295.64 291,688.28

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。

2. 本基金在转出时收取的转换费由本基金赎回费和适用情况下的申购补差费构成，其

中赎回费部分的 25%归入基金资产。

7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
交易所市场交易费用 25,730,058.31 26,945,231.53
银行间市场交易费用 750.00 800.00
合计 25,730,808.31 26,946,031.53

7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
审计费用 102,000.00 104,000.00
信息披露费 244,242.72 298,868.07
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 11,722.07 24,648.40
其他 20.00 -
合计 375,984.79 445,516.47

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日本基金未存在或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报表批准报出日本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金拆
分、基金转型等非调整事项。
7.4.9 关联方关系


28
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
基金托管人、基金代销机构
行”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
基金管理人的股东、基金代销机构
行”)
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的原股东（2011 年 6 月 2 日前）
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东（2011 年 6 月 2 日起）

注：1. 根据建信基金管理有限责任公司 2010 年度第二次临时股东会决议以及中国证监会证

监许可[2011]648 号文批准，中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司 10%

的股权全部转让给中国华电集团资本控股有限公司。建信基金管理有限责任公司于 2011 年

6 月 2 日完成了工商登记变更手续。上述股权变更情况已于 2011 年 6 月 9 日在指定媒体和

公司网站进行公告。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未发生通过关联方交易单元进行的
交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
当期发生的基金应支付
45,303,913.19 52,308,085.93
的管理费
其中：支付销售机构的
5,835,516.58 7,059,268.17
客户维护费
注： 1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净

值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝

前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基


29
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至 2010年1月1日至
2011年12月31日 2010年12月31日
当期发生的基金应支付
7,550,652.14 8,718,014.25
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X

0.25% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回

购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期末及上年度末基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
关联方名称
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 45,638,592.07 1,412,886.87 200,339,173.61 1,859,747.71

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的
情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期末及上年度末，本基金未发生其他关联交易事项。


30
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
成功 数量 期末 期末
证券 证券 可流 流通受 认购 期末估 备
认购 （单位： 成本 估值
代码 名称 通日 限类型 价格 值单价 注
日 股） 总额 总额
东
新股
吴 2011- 2012
601555 网下 6.50 6.57 2,532,429 16,460,788.50 16,638,058.53 -
证 12-06 -03-12
申购
券
凤
新股
凰 2011- 2012-
601928 网下 8.80 8.36 1,495,950 13,164,360.00 12,506,142.00 -
传 11-24 02-29
申购
媒


合计 29,625,148.50 29,144,200.53
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其
中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
期末 复牌 期末 期末
股票 票 停牌 停牌 复牌
估值 开盘 数量（股） 成本 估值 备注
代码 名 日期 原因 日期
单价 单价 总额 总额
称
广
汽 2011- 换股 2012-
600991 14.72 15.11 1,732,208 28,838,503.89 25,498,101.76 -
长 12-28 吸收 01-04
丰
红 筹划
日 2011- 重大 2012-
300026 25.00 27.50 949,608 27,127,403.11 23,740,200.00 -
药 12-27 资产 02-29
业 重组
合计 55,965,907.00 49,238,301.76

注：本基金截至 2011 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而


31
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵
押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末，本基金交易所市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵
押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为进行主动投资的股票型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预
期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主
要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通
过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司，实现基金资产长期增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与
风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并
对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对
公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监
督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况
进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核
部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。


32
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根
据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指
标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本
基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的
信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011
年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允
价值占基金资产净值的比例为 0.09%(2010 年 12 月 31 日：0.06%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购


33
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理委员会
设定流动性比例要求，独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分
析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一
家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。除
附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余
均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。


34
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年 5年
1 年以内 1-5 年 不计息 合计
12 月 31 以上
日
资产
银 行 存
45,638,592.07 - - - 45,638,592.07
款
结 算 备
8,731,806.70 - - - 8,731,806.70
付金
存 出 保
- - - 3,317,174.55 3,317,174.55
证金
交 易 性
金 融 资 174,156,000.00 2,156,352.00 - 2,122,382,710.12 2,298,695,062.12
产
衍 生 金
- - - - -
融资产
买 入 返
售 金 融 - - - - -
资产
应 收 证
券 清 算 - - - 1,029,148.33 1,029,148.33
款
应 收 利
- - - 4,209,970.81 4,209,970.81
息
应 收 股
- - - - -
利
应 收 申
- - - 103,304.25 103,304.25
购款
其 他 资
- - - - -
产
资 产 总
228,526,398.77 2,156,352.00 - 2,131,042,308.06 2,361,725,058.83
计
负债
短 期 借
- - - - -
款
交 易 性
金 融 负 - - - - -
债
衍 生 金 - - - - -


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

融负债
卖 出 回
购 金 融 - - - - -
资产款
应 付 证
券 清 算 - - - - -
款
应 付 赎
- - - 460,351.08 460,351.08
回款
应 付 管
理 人 报 - - - 3,124,189.56 3,124,189.56
酬
应 付 托
- - - 520,698.24 520,698.24
管费
应 付 销
售 服 务 - - - - -
费
应 付 交
- - - 15,281,738.69 15,281,738.69
易费用
应 付 税
- - - - -
费
应 付 利
- - - - -
息
应 付 利
- - - - -
润
其 他 负
- - - 1,944,354.48 1,944,354.48
债
负 债 总
- - - 21,331,332.05 21,331,332.05
计
利 率 敏
感 度 缺 228,526,398.77 2,156,352.00 - 2,109,710,976.01 2,340,393,726.78
口
上 年 度
末 2010 5年以
1年以内 1－5年 不计息 合计
年 12 月 上
31日
资产
银 行 存
200,339,173.61 - - - 200,339,173.61
款
结 算 备
11,249,926.27 - - - 11,249,926.27
付金
存 出 保 - - - 2,013,524.77 2,013,524.77

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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

证金
交 易 性
金 融 资 202,978,160.00 - - 3,216,006,592.63 3,418,984,752.63
产
应 收 利
- - - 6,446,725.89 6,446,725.89
息
应 收 申
- - - 141,687.49 141,687.49
购款
资 产 总
414,567,259.88 - - 3,224,608,530.78 3,639,175,790.66
计
负债
应 付 证
券 清 算 - - - 7,174,312.12 7,174,312.12
款
应 付 赎
- - - 1,622,823.35 1,622,823.35
回款
应 付 管
理 人 报 - - - 4,360,752.57 4,360,752.57
酬
应 付 托
- - - 726,792.13 726,792.13
管费
应 付 交
- - - 17,325,903.05 17,325,903.05
易费用
应 付 赎
- - - 1,083.15 1,083.15
回费
其 他 应
- - - 1,000,000.00 1,000,000.00
付款
预 提 费
- - - 305,887.72 305,887.72
用
负 债 总
- - - 32,517,554.09 32,517,554.09
计
利 率 敏
感 度 缺 414,567,259.88 - - 3,192,090,976.69 3,606,658,236.57
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产
净值的比例为 7.53%(2010 年 12 月 31 日：5.63%)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(2010 年 12 月 31 日：同)。

37
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占
基金资产的 60%-95%，其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上
市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%；现金、债券、货币市场工具
以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其
中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资产
公允价值 产净值比 公允价值 净值比例
例（%） （%）
交易性金融资产-股票投资 2,122,382,710.12 90.68 3,216,006,592.63 89.17


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,122,382,710.12 90.68 3,216,006,592.63 89.17

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准（附注 7.4.1）以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
分析
1、业绩比较基准(附
增加约 130,540,823.33 增加约 176,419,687.60
注 7.4.1)上升 5%
2、业绩比较基准(附
减少约 130,540,823.33 减少约 176,419,687.60
注 7.4.1)下降 5%
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为 2,075,300,760.36 元，属于第二层级的余额为 223,394,301.76
元，无属于第三层级的余额(2010 年 12 月 31 日：第一层级 3,116,378,904.29
元，第二层级 302,605,848.34 元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动


39
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属
第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 2,122,382,710.12 89.87
其中：股票 2,122,382,710.12 89.87
2 固定收益投资 176,312,352.00 7.47
其中：债券 176,312,352.00 7.47
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 54,370,398.77 2.30
6 其他各项资产 8,659,597.94 0.37
7 合计 2,361,725,058.83 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 29,425,194.23 1.26
B 采掘业 50,756,612.02 2.17
C 制造业 957,475,235.41 40.91
C0 食品、饮料 185,771,197.21 7.94


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

C1 纺织、服装、皮毛 94,292,303.00 4.03
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,896,253.49 2.09
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 7,256,012.40 0.31
C7 机械、设备、仪表 288,507,260.02 12.33
C8 医药、生物制品 319,608,566.47 13.66
C99 其他制造业 13,143,642.82 0.56
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,047,623.52 0.43
E 建筑业 86,207,534.12 3.68
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 259,014,080.85 11.07
H 批发和零售贸易 146,976,853.57 6.28
I 金融、保险业 367,301,454.57 15.69
J 房地产业 49,546,136.96 2.12
K 社会服务业 80,539,790.19 3.44
L 传播与文化产业 85,092,194.68 3.64
M 综合类 - -
合计 2,122,382,710.12 90.68

注：以上行业分类以 2011 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（%）
1 002485 希 努 尔 4,325,335 94,292,303.00 4.03
2 000650 仁和药业 7,263,430 87,233,794.30 3.73
3 002474 榕基软件 2,068,489 80,671,071.00 3.45
4 601601 中国太保 3,799,282 72,984,207.22 3.12
5 600785 新华百货 3,160,085 72,144,740.55 3.08
6 600422 昆明制药 4,826,354 71,671,356.90 3.06
7 600557 康缘药业 4,871,431 71,658,750.01 3.06
8 600000 浦发银行 7,971,143 67,675,004.07 2.89
9 002065 东华软件 2,808,731 61,960,605.86 2.65
10 600036 招商银行 4,949,839 58,754,588.93 2.51

41
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

11 000858 五 粮 液 1,549,585 50,826,388.00 2.17
12 601166 兴业银行 3,999,849 50,078,109.48 2.14
13 601328 交通银行 11,000,000 49,280,000.00 2.11
14 000999 华润三九 2,549,316 44,103,166.80 1.88
15 600880 博瑞传播 3,549,688 44,016,131.20 1.88
16 600887 伊利股份 1,899,708 38,811,034.44 1.66
17 000848 承德露露 2,434,805 34,403,794.65 1.47
18 600779 水 井 坊 1,628,218 34,290,271.08 1.47
19 600970 中材国际 2,045,370 32,235,031.20 1.38
20 300257 开山股份 527,706 31,662,360.00 1.35
21 601888 中国国旅 1,204,293 31,588,605.39 1.35
22 600048 保利地产 3,149,975 31,499,750.00 1.35
23 000527 美的电器 2,436,612 29,824,130.88 1.27
24 600096 云 天 化 1,932,795 28,759,989.60 1.23
25 600066 宇通客车 1,212,447 28,686,496.02 1.23
26 600831 广电网络 2,859,852 28,569,921.48 1.22
27 600138 中 青 旅 1,879,752 28,309,065.12 1.21
28 600537 亿晶光电 1,352,376 27,439,709.04 1.17
29 600068 葛 洲 坝 3,499,697 26,947,666.90 1.15
30 600496 精工钢构 3,234,999 26,268,191.88 1.12
31 601336 新华保险 930,860 25,943,068.20 1.11
32 600718 东软集团 3,177,681 25,866,323.34 1.11
33 600991 广汽长丰 1,732,208 25,498,101.76 1.09
34 002368 太极股份 1,415,509 25,465,006.91 1.09
35 002322 理工监测 654,288 24,699,372.00 1.06
36 300026 红日药业 949,608 23,740,200.00 1.01
37 600508 上海能源 1,199,699 22,470,362.27 0.96
38 600327 大 东 方 3,008,478 21,721,211.16 0.93
39 002277 友阿股份 1,398,529 21,677,199.50 0.93
40 002294 信 立 泰 875,002 21,201,298.46 0.91
41 002400 省广股份 872,448 20,642,119.68 0.88
42 002454 松芝股份 1,948,620 19,914,896.40 0.85
43 002177 御银股份 1,799,888 19,798,768.00 0.85
44 300222 科大智能 620,463 19,482,538.20 0.83
45 600354 敦煌种业 919,740 19,250,158.20 0.82


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

46 002161 远 望 谷 1,069,579 18,589,283.02 0.79
47 000609 绵世股份 2,742,612 18,046,386.96 0.77
48 300022 吉峰农机 1,499,756 17,712,118.36 0.76
49 002417 三 元 达 1,229,708 17,437,259.44 0.75
50 002152 广电运通 719,929 16,738,349.25 0.72
51 601555 东吴证券 2,532,429 16,638,058.53 0.71
52 600261 阳光照明 899,845 15,504,329.35 0.66
53 300007 汉威电子 1,149,614 15,485,300.58 0.66
54 300250 初灵信息 531,450 15,093,180.00 0.64
55 300191 潜能恒信 586,905 14,719,577.40 0.63
56 601628 中国人寿 799,876 14,109,812.64 0.60
57 600446 金证股份 2,261,583 13,931,351.28 0.60
58 000501 鄂武商Ａ 899,776 13,721,584.00 0.59
59 601898 中煤能源 1,505,735 13,566,672.35 0.58
60 002549 凯美特气 502,049 13,143,642.82 0.56
61 601928 凤凰传媒 1,495,950 12,506,142.00 0.53
62 600016 民生银行 2,009,950 11,838,605.50 0.51
63 600426 华鲁恒升 1,567,355 11,833,530.25 0.51
64 300024 机 器 人 659,904 11,700,097.92 0.50
65 600236 桂冠电力 2,651,088 10,047,623.52 0.43
66 000860 顺鑫农业 692,197 9,683,836.03 0.41
67 600527 江南高纤 1,199,817 8,302,733.64 0.35
68 300021 大禹节水 699,894 8,090,774.64 0.35
69 300159 新研股份 257,393 7,438,657.70 0.32
70 002571 德力股份 413,448 7,256,012.40 0.31
71 002073 软控股份 473,588 7,165,386.44 0.31
72 600499 科达机电 516,237 4,728,730.92 0.20
73 601908 京 运 通 96,891 2,088,969.96 0.09
74 002482 广田股份 32,102 756,644.14 0.03
75 002069 獐 子 岛 20,000 491,200.00 0.02

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）



43
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

1 000401 冀东水泥 194,179,930.04 5.38
2 000002 万 科Ａ 187,356,010.79 5.19
3 600000 浦发银行 148,652,705.32 4.12
4 601166 兴业银行 147,811,118.10 4.10
5 601328 交通银行 143,451,736.97 3.98
6 002008 大族激光 134,902,624.76 3.74
7 600362 江西铜业 134,419,287.59 3.73
8 600060 海信电器 132,986,472.53 3.69
9 601601 中国太保 111,555,387.16 3.09
10 600068 葛 洲 坝 109,358,986.80 3.03
11 600739 辽宁成大 104,737,914.92 2.90
12 600835 上海机电 103,018,474.39 2.86
13 000609 绵世股份 98,754,632.99 2.74
14 002065 东华软件 97,641,703.77 2.71
15 002485 希 努 尔 94,307,457.03 2.61
16 600048 保利地产 91,962,506.88 2.55
17 000527 美的电器 90,415,433.21 2.51
18 600327 大 东 方 87,122,245.47 2.42
19 002073 软控股份 86,551,796.06 2.40
20 600970 中材国际 85,087,765.55 2.36
21 600309 烟台万华 84,963,940.48 2.36
22 000001 深发展Ａ 84,919,446.67 2.35
23 002474 榕基软件 84,122,147.46 2.33
24 600785 新华百货 82,558,095.61 2.29
25 601088 中国神华 81,058,196.22 2.25
26 600887 伊利股份 78,857,306.55 2.19
27 600015 华夏银行 78,156,526.24 2.17
28 000933 神火股份 77,024,382.00 2.14
29 600537 亿晶光电 76,452,860.32 2.12
30 600557 康缘药业 75,299,186.43 2.09
31 000858 五 粮 液 74,803,042.26 2.07
32 600859 王 府 井 73,780,211.42 2.05
33 600284 浦东建设 73,605,560.19 2.04

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

44
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 316,276,903.63 8.77
2 000401 冀东水泥 223,260,147.74 6.19
3 000002 万 科Ａ 215,076,366.30 5.96
4 600362 江西铜业 197,314,247.25 5.47
5 002073 软控股份 197,090,779.52 5.46
6 600887 伊利股份 175,212,205.59 4.86
7 000568 泸州老窖 171,340,223.53 4.75
8 000425 徐工机械 166,343,933.22 4.61
9 600060 海信电器 145,001,553.55 4.02
10 600970 中材国际 142,111,399.60 3.94
11 002444 巨星科技 126,381,913.34 3.50
12 600000 浦发银行 125,164,870.44 3.47
13 000063 中兴通讯 120,025,503.90 3.33
14 600487 亨通光电 118,801,310.15 3.29
15 601601 中国太保 114,284,051.84 3.17
16 600888 新疆众和 102,965,865.19 2.85
17 601166 兴业银行 98,646,606.25 2.74
18 600739 辽宁成大 94,363,677.84 2.62
19 600066 宇通客车 91,322,597.49 2.53
20 600835 上海机电 87,714,072.50 2.43
21 600489 中金黄金 87,051,251.40 2.41
22 601328 交通银行 85,670,203.04 2.38
23 000001 深发展Ａ 84,991,442.70 2.36
24 600415 小商品城 84,143,444.56 2.33
25 600015 华夏银行 83,280,798.74 2.31
26 600309 烟台万华 79,070,053.84 2.19
27 600337 美克股份 78,650,041.17 2.18
28 300080 新大新材 77,973,095.43 2.16
29 601088 中国神华 77,766,314.80 2.16
30 002303 美盈森 76,825,396.12 2.13
31 600068 葛洲坝 74,090,332.20 2.05
32 000609 绵世股份 72,278,003.39 2.00

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

45
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 8,410,178,590.41
卖出股票的收入（成交）总额 8,661,154,232.73

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交

数量），不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 174,156,000.00 7.44
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,156,352.00 0.09
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 176,312,352.00 7.53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
（%）
1 1101022 11 央票 22 1,500,000 145,110,000.00 6.20
2 1101018 11 央行票据 18 300,000 29,046,000.00 1.24
3 112006 08 万科 G2 21,120 2,156,352.00 0.09

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

46
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,317,174.55
2 应收证券清算款 1,029,148.33
3 应收股利 -
4 应收利息 4,209,970.81
5 应收申购款 103,304.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,659,597.94

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数（户） 基金份额
占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
140,703 21,918.10 362,776,747.39 11.76% 2,721,165,224.22 88.24%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
274,633.60 0.01%
持有本开放式基金




47
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

§10 开放式基金份额变动


单位：份
基金合同生效日(2006 年 9 月 8 日)基金份额
6,114,724,726.60
总额
本报告期期初基金份额总额 3,396,937,538.08
本报告期基金总申购份额 168,625,893.65
减：本报告期基金总赎回份额 481,621,460.12
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,083,941,971.61

注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2011 年度第一次临时股东会会
议决议并备案中国证监会，袁时奋先生当选为建信基金管理有限责任公司股东董
事，欧阳伯权先生不再担任公司董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 102,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协


48
 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股 占当期佣
券商名称 备注
元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
安信证券 3 3,397,929,753.57 19.91% 2,760,835.25 19.89% -
红塔证券 1 3,109,036,605.12 18.21% 2,552,043.31 18.38% -
银河证券 2 2,179,500,646.48 12.77% 1,754,173.64 12.63% -
平安证券 1 1,701,274,328.43 9.97% 1,382,296.15 9.96% -
光大证券 1 1,388,568,109.06 8.14% 1,128,220.15 8.13% -
方正证券 1 873,124,293.12 5.12% 713,282.08 5.14% -
民生证券 1 830,794,032.96 4.87% 669,151.02 4.82% -
中信证券 1 759,483,622.18 4.45% 624,796.65 4.50% -
长城证券 1 745,891,561.71 4.37% 606,041.26 4.37% -
广发证券 2 662,284,794.38 3.88% 535,854.23 3.86% -
国金证券 1 638,766,698.68 3.74% 517,892.11 3.73% -
东兴证券 1 572,277,782.13 3.35% 464,980.27 3.35% -
中信建投
2 209,763,510.54 1.23% 173,939.38 1.25% -
证券
中投证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
证券
宏源证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
申银万国
1 - - - - -
证券
联合证券 1 - - - - -
金通证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 -
渤海证券 1 -

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》

（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金

管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基

金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的

需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、

证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给

基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，

并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本期内，东兴证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、

渤海证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、民生证券有限责

任公司各新增一个交易单元，无剔除交易单元。

4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 回购成 权证成
成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
安信证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

长城证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
金通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
注：本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
关于旗下部分开放式基金通过中国
指定报刊和/或公司网
1 工商银行开办基金定投业务暨参加 2011-12-30
站
基金定投优惠活动的公告
关于华泰联合证券退出开放式基金 指定报刊和/或公司网
2 2011-12-24
申购赎回代理券商的公告 站
关于开通浦发银行借记卡基金网上 指定报刊和/或公司网
3 2011-12-15
交易业务并实施费率优惠的公告 站
关于旗下开放式基金通过中信万通 指定报刊和/或公司网
4 2011-12-09
开办基金定投业务的公告 站
关于新增天源证券为旗下开放式基 指定报刊和/或公司网
5 2011-12-09
金代销机构的公告 站
关于新增申银万国证券为旗下开放 指定报刊和/或公司网
6 2011-08-24
式基金代销机构的公告 站
关于建信基金管理有限责任公司与
指定报刊和/或公司网
7 中国建设银行股份有限公司之间发 2011-08-23
站
生的关联交易的公告
关于旗下部分开放式基金通过长江 指定报刊和/或公司网
8 2011-08-05
证券开办基金定投业务的公告 站
关于旗下部分开放式基金参加长江
证券网上交易及手机证券交易系统 指定报刊和/或公司网
9 2011-08-05
基金申购（含定投）费率优惠活动的 站
公告


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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

关于开展建设银行借记卡网上直销 指定报刊和/或公司网
10 2011-07-28
申购费率优惠活动的公告 站
关于开通汇付天下“天天盈”账户网 指定报刊和/或公司网
11 2011-07-15
上直销业务并实施费率优惠的公告 站
关于旗下部分开放式基金参加交通
指定报刊和/或公司网
12 银行网上银行及手机银行基金申购 2011-06-28
站
费率优惠活动的公告
关于开通建设银行借记卡基金网上 指定报刊和/或公司网
13 2011-06-28
交易业务并实施费率优惠的公告 站
建信基金管理有限责任公司关于公 指定报刊和/或公司网
14 2011-06-09
司股权变更等相关事项的公告 站
关于建信基金管理有限责任公司与
指定报刊和/或公司网
15 中国建设银行股份有限公司之间发 2011-05-28
站
生的关联交易的公告
关于旗下部分开放式基金通过中信 指定报刊和/或公司网
16 2011-05-05
证券开通基金转换业务的公告 站
关于旗下开放式基金通过中信证券 指定报刊和/或公司网
17 2011-05-05
开办基金定投业务的公告 站
关于新增民生证券为旗下部分开放 指定报刊和/或公司网
18 2011-04-21
式基金代销机构的公告 站
关于参加中国工商银行个人电子银 指定报刊和/或公司网
19 2011-03-30
行基金申购费率优惠活动的公告 站
关于旗下部分开放式基金参加海通
指定报刊和/或公司网
20 证券网上交易系统基金申购费率优 2011-03-29
站
惠活动的公告
关于通过海通证券开办旗下部分开
指定报刊和/或公司网
21 放式基金定投业务暨参加海通证券 2011-03-29
站
定投申购费率优惠活动的公告
建信基金管理有限责任公司关于旗
指定报刊和/或公司网
22 下基金持有的双汇发展估值方法变 2011-03-23
站
更的公告
关于建信优选成长股票型基金、建信
指定报刊和/或公司网
23 优化配置混合型基金业绩比较基准 2011-03-15
站
指数更名及修订基金合同的公告
关于建信基金管理有限责任公司与
指定报刊和/或公司网
24 中国建设银行股份有限公司之间发 2011-03-09
站
生的关联交易的公告
关于旗下部分开放式基金参加光大
指定报刊和/或公司网
25 证券网上交易系统定投申购费率优 2011-03-07
站
惠活动的公告
关于旗下部分开放式基金通过信达 指定报刊和/或公司网
26 2011-01-14
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 建信优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告

§12 备查文件目录


12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信优选成长股票型证券投资基金设立的文件；
2、《建信优选成长股票型证券投资基金基金合同》；
3、《建信优选成长股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信优选成长股票型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上
述文件的复印件。


建信基金管理有限责任公司
二〇一二年三月三十日




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