建信收益增强债券型证券投资基金

2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016月1月1日起至12月31日止。

第2页共36页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 建信收益增强债券

基金主代码 530009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年6月2日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 649,916,236.39份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 建信收益增强债券A 建信收益增强债券C

下属分级基金的交易代码： 530009 531009

报告期末下属分级基金的份额总额 533,659,463.24份 116,256,773.15份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产

品方面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健

增值。

投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方

法构建信用类债券投资组合，运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与

新股申购，以实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高

于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公 中国农业银行股份有限公司

司

姓名 吴曙明 林葛

信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010-66060069

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abcchina.com

客户服务电话 400-81-95533 010- 95599

66228000

传真 010-66228001 010-68121816

第3页共36页

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据

2016年 2015年 2014年

和指标

建信收益增强债 建信收益增强债 建信收益增强债券 建信收益增强债 建信收益增强债 建信收益增强债

券A 券C A 券C 券A 券C

本期已实现收益 40,863,011.39 4,369,654.84 63,361,064.24 43,273,338.76 18,395,124.10 19,301,915.69

本期利润 -11,546,615.08 -7,242,420.53 91,476,351.90 64,738,847.47 34,518,785.56 35,232,177.81

加权平均基金份 -0.0114 -0.0423 0.1938 0.2705 0.2328 0.2233

额本期利润

本期基金份额净 -0.71% -1.13% 21.38% 20.90% 23.86% 23.30%

值增长率

3.1.2期末数据

2016年末 2015年末 2014年末

和指标

期末可供分配基 0.5006 0.4560 0.4571 0.4201 0.2549 0.2282

金份额利润

期末基金资产净 821,093,639.77 173,534,413.06 1,524,368,582.85 554,134,065.28 164,160,781.10 158,971,914.81

值

期末基金份额净 1.539 1.493 1.550 1.510 1.277 1.249

值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第4页共36页

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信收益增强债券A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.35% 0.21% -1.70% 0.19% 0.35% 0.02%

过去六个月 0.07% 0.19% 0.53% 0.15% -0.46% 0.04%

过去一年 -0.71% 0.22% 2.29% 0.12% -3.00% 0.10%

过去三年 49.27% 0.38% 23.96% 0.13% 25.31% 0.25%

过去五年 57.61% 0.33% 27.13% 0.12% 30.48% 0.21%

自基金合同 71.32% 0.32% 37.37% 0.12% 33.95% 0.20%

生效起至今

建信收益增强债券C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去三个月 -1.52% 0.20% -1.70% 0.19% 0.18% 0.01%

过去六个月 -0.20% 0.19% 0.53% 0.15% -0.73% 0.04%

过去一年 -1.13% 0.22% 2.29% 0.12% -3.42% 0.10%

过去三年 47.38% 0.38% 23.96% 0.13% 23.42% 0.25%

过去五年 54.70% 0.33% 27.13% 0.12% 27.57% 0.21%

自基金合同 66.45% 0.32% 37.37% 0.12% 29.08% 0.20%

生效起至今

本基金的业绩比较基准为：30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数。中债企业债总指数、中债国债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司（简称“中债公司”）编制的、分别反映我国国债市场和企业债市场整体价格和投资回报情况的指数。其中，中债国债总指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有记帐式国债；中债企业债总指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有中央企业债和地方企业债。该两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。

第5页共36页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第6页共36页

本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

第7页共36页

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第8页共36页

本基金基金合同自2009年6月2日起生效，2009年净值增长率以实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年

9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务 第9页共36页

部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。

截至2016年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基

金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建 第10页共36页

信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共82只开放式基金，管理的公募基金资产规模共计为3770.62亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

硕士。2002年7月

进入中国建设银行，

从事基金托管业务，

任主任科员。

2005年9月进入建

信基金管理有限责任

公司，历任债券研究

员、基金经理助理、

基金经理、资深基金

经理、投资管理部副

固定收益 总监、固定收益投资

投资部总 2009年6月 部总监，2007年

李菁 经理、本 2日 - 11 11月3日至2012年

基金的基 2月17日任建信货

金经理 币市场基金基金经理，

2009年6月2日起

任建信收益增强基金

基金经理，2011年

6月16日起任建信

信用增强债券基金基

金经理，2016年

2月4日起任建信安

心保本五号混合型证

券投资基金基金经理，

2016年6月8日起

第11页共36页

任建信安心保本七号

混合型证券投资基金

基金经理，2016年

11月16日起任建信

恒瑞一年定期开放债

券型证券投资基金基

金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组

合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验

（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体

第12页共36页

分析结果如下：

当时间窗为1日时，配了19338对投资组合，有4101对投资组合未通过T检验，其中

1329对投资组合的正溢价率占优频率小于55%，其它2772对正溢价率占优频率大于55%的投资

组合中，其中1807对平均溢价率低于2%，其它965对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中

920对贡献率均未超过5%，另外45对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不

公平交易和利益输送的行为；

当时间窗为3日时，配了20730对投资组合，有4694对投资组合未通过T检验，但其中

822对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它3872对正溢价率占优频率大于55%的投资组

合中，其中3601对平均溢价率低于5%，其它271对平均溢价率超过5%的投资组合中，有235对

贡献率未超过5%，另外36对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易

和利益输送的行为；

当时间窗为5日时，配了21350对投资组合，有5960对投资组合未通过T检验，但其中

1162对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4798对正溢价率占优频率大于55%的投资

组合，其中4709对平均溢价率低于10%，其它89对平均溢价率超过10%的投资组合中，有80对

贡献率均未超过5%，另外9对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交

易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，中国宏观经济运行总体持稳，GDP增速全年维持在6.7%的水平。从需求上看，固

定资产投资增速延续了2014年以来的跌势，基建投资仍然是托底经济最主要的因素之一，累计

增速维持在15.7%。物价方面， PPI同比自2012年3月以来连续下跌53个月后，于2016年

8月翻正，并与CPI缺口完全收敛。除一季度和四季度因蔬菜价格涨幅较大受到扰动外，物价总

体表现平稳，全年CPI同比稳定在2%的水平，但工业领域产品价格上涨对消费端的传导已然显

现。国际方面，欧洲和日本的经济复苏之路较为艰难,美国各项经济指标却日趋稳定, 12月美联

储如期加息25bp。

第13页共36页

在此背景下，16年央行维持稳健货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性

的同时兼顾汇率，年内仅一季度降准50bp，更多通过每日的公开市场操作以及MLF等工具调控

资金面，并引入MPA考核加强对商业银行的监管。外汇方面，伴随着英国脱欧以及美国总统大选

等国际事件，人民币波动幅度进一步加剧，截至年底人民币兑美元的中间价从年初的6.5032上

涨至年底的6.9370，全年贬值幅度达到6.67%。

债券市场方面，全年债券收益率呈“W”型走势，市场的波动明显加剧。

全年来看，中债全价总指数下跌2.09%，而中债短融总全价（1年以下）指数上涨2.96%，

长期利率债波动剧烈，波动区间振幅接近90bp，中债金融债总全价指数下跌4.46%。股票市场方

面，经历了年初的大幅下跌后，全年维持震荡整盘的格局。

回顾全年的基金管理工作，基于对债券绝对收益率水平过低以及信用风险隐而不发的担忧，全年债券组合维持了较低的杠杆水平和中性久期配置，虽然规避了4月和年底市场大幅波动的影响，但因未及时采取杠杆加配短融的资产配置模式，导致全年基金组合的收益差强人意。权益配置方面，年初第一次熔断后迅速降低权益仓位，3月份逐步加仓，但在英国脱欧事件和美国总统大选后也及时调整了组合结构，取得了一定的正贡献，但最后一个月股票和债券市场均大幅调整的环境下，组合收益率回撤较大。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期收益增强A净值增长率-0.71%，波动率0.22%，收益增强C净值增长率-1.13%，波

动率0.22%;业绩比较基准收益率2.29%，波动率0.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，作为实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年，

我们认为政府对经济增长降低的容忍度在增加，结构化改革、抑制资产泡沫、降低企业杠杆率、脱虚向实以及保证不发生系统性金融风险将成为政策的主要导向。国际市场环境也日趋复杂，美国新政府上台后续政策的落地、法德的大选都将对全球金融市场带来较大的波动。在这样的背景下，我们认为债券市场防范流动性风险和信用风险仍然是组合管理的第一要务，相比于去年，比较有利的一点是债券市场收益率经历了去年底大幅调整后某些品种已经具备了长期配置价值。股票市场方面，低估值蓝筹板块经历前期涨幅后估值的进一步扩张需要经济数据和基本面的支持，创业板在经历了较长时间的低迷后，我们认为一些业绩增长确定、具有行业壁垒的真正成长性公司值得关注。

第14页共36页

本基金将在严控各类风险的前提下合理控制久期和杠杆水平，权益市场方面，采取相对均衡的投资策略，精选个股，力求为持有人获得较好的绝对收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。

自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对

公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 第15页共36页

和私募债券除外)进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—建信基金管理有限责任公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为, 建信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的建信收益增强债券型证券投资基金(以下简称“建信增强债券基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。并出具了普华永道中天审字

第16页共36页

(2017)第21882号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 16,996,754.02 28,057,252.49

结算备付金 2,568,180.97 5,089,639.44

存出保证金 334,833.00 473,064.92

交易性金融资产 965,728,268.53 2,010,085,269.39

其中：股票投资 159,722,086.23 251,477,127.36

基金投资 - -

债券投资 806,006,182.30 1,758,608,142.03

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 15,657,609.85 37,476,667.35

应收股利 - -

应收申购款 27,659.84 4,275,173.53

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,001,313,306.21 2,085,457,067.12

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,427,255.45 2,057,617.03

应付管理人报酬 668,317.16 1,096,775.29

第17页共36页

应付托管费 190,947.77 313,364.38

应付销售服务费 60,095.10 166,925.98

应付交易费用 3,623,169.69 2,723,662.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 715,468.21 596,074.30

负债合计 6,685,253.38 6,954,418.99

所有者权益：

实收基金 649,916,236.39 1,350,626,024.61

未分配利润 344,711,816.44 727,876,623.52

所有者权益合计 994,628,052.83 2,078,502,648.13

负债和所有者权益总计 1,001,313,306.21 2,085,457,067.12

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.530元，基金份额总额649,916,236.39份。

其中建信增强债券基金A类基金份额净值1.539元，基金份额总额533,659,463.24份；建信增

强债券基金C类基金份额净值1.493元，基金份额总额116,256,773.15份。

7.2 利润表

会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 5,417,130.96 173,748,466.98

1.利息收入 68,663,360.58 48,096,279.01

其中：存款利息收入 579,640.17 345,003.79

债券利息收入 67,666,575.45 47,724,409.06

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 417,144.96 26,866.16

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 165,263.62 75,613,548.19

其中：股票投资收益 -16,243,087.28 58,825,313.40

基金投资收益 - -

债券投资收益 15,436,339.84 16,241,216.15

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 972,011.06 547,018.64

第18页共36页

3.公允价值变动收益（损失以 -64,021,701.84 49,580,796.37

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 610,208.60 457,843.41

列）

减：二、费用 24,206,166.57 17,533,267.61

1．管理人报酬 12,770,058.99 7,206,334.96

2．托管费 3,648,588.27 2,058,952.83

3．销售服务费 1,031,783.47 1,345,260.91

4．交易费用 5,607,833.31 3,349,772.91

5．利息支出 692,228.29 3,130,927.28

其中：卖出回购金融资产支出 692,228.29 3,130,927.28

6．其他费用 455,674.24 442,018.72

三、利润总额（亏损总额以 -18,789,035.61 156,215,199.37

“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“- -18,789,035.61 156,215,199.37

”号填列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,350,626,024.61 727,876,623.52 2,078,502,648.13

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - -18,789,035.61 -18,789,035.61

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -700,709,788.22 -364,375,771.47 -1,065,085,559.69

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,009,433,479.50 543,513,450.17 1,552,946,929.67

2.基金赎回款 -1,710,143,267.72 -907,889,221.64 -2,618,032,489.36

四、本期向基金份额持 - - -

第19页共36页

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 649,916,236.39 344,711,816.44 994,628,052.83

（基金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 255,872,111.55 67,260,584.36 323,132,695.91

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 156,215,199.37 156,215,199.37

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 1,094,753,913.06 504,400,839.79 1,599,154,752.85

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 2,446,008,911.18 1,146,634,510.84 3,592,643,422.02

2.基金赎回款 -1,351,254,998.12 -642,233,671.05 -1,993,488,669.17

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,350,626,024.61 727,876,623.52 2,078,502,648.13

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

建信收益增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]281号《关于核准建信收益增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,962,663,348.06元，业经普华永道中天会计师事务 第20页共36页

所有限公司普华永道中天验字(2009)第107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信

收益增强债券型证券投资基金基金合同》于2009年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金

份额总额为7,964,474,021.08份基金份额，其中认购资金利息折合1,810,673.02份基金份额。

本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资者可自行选择认/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的

80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0%-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数X30%+ 中债国债总指数X70%。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信收益增强债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

第21页共36页

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5会计差错更正说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基金” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

第22页共36页

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构

银行”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构

银行”)

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2关联方报酬

7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 12,770,058.99 7,206,334.96

的管理费

其中：支付销售机构的 802,796.75 862,055.60

客户维护费

注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 3,648,588.27 2,058,952.83

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累

第23页共36页

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年12月31日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

建信收益增强债券 建信收益增强债券 合计

A C

建信基金 0.00 404,630.44 404,630.44

中国农业银行 0.00 28,694.12 28,694.12

中国建设银行 0.00 467,196.95 467,196.95

合计 0.00 900,521.51 900,521.51

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称 建信收益增强债券 建信收益增强债券

A C 合计

中国农业银行 0.00 30,020.06 30,020.06

中国建设银行 0.00 498,114.72 498,114.72

建信基金 0.00 674,350.34 674,350.34

合计 0.00 1,202,485.12 1,202,485.12

注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

中国农业银行 - - - - - -

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的

第24页共36页

各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国农业银行 - - - - 68,600,000.00 25,482.74

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 16,996,754.02 476,254.00 28,057,252.49 200,445.38

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限证券。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

第25页共36页

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为197,418,383.33元，属于第二层次的余额为768,309,885.20元，无属于

第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次267,766,216.16元，第二层次

1,742,319,053.23元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第26页共36页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 159,722,086.23 15.95

其中：股票 159,722,086.23 15.95

2 固定收益投资 806,006,182.30 80.49

其中：债券 806,006,182.30 80.49

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 19,564,934.99 1.95

7 其他各项资产 16,020,102.69 1.60

8 合计 1,001,313,306.21 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 33,812,204.00 3.40

B 采矿业 6,801,331.80 0.68

C 制造业 91,274,550.43 9.18

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 10,518,000.00 1.06

F 批发和零售业 9,780,000.00 0.98

G 交通运输、仓储和邮政业 7,536,000.00 0.76

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

第27页共36页

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 159,722,086.23 16.06

注：以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600566 济川药业 450,000 14,067,000.00 1.41

2 000998 隆平高科 630,000 13,500,900.00 1.36

3 600467 好当家 2,687,200 12,119,272.00 1.22

4 000928 中钢国际 600,000 10,518,000.00 1.06

5 000651 格力电器 400,000 9,848,000.00 0.99

6 601607 上海医药 500,000 9,780,000.00 0.98

7 600873 梅花生物 1,407,970 9,179,964.40 0.92

8 000333 美的集团 314,780 8,867,352.60 0.89

9 002041 登海种业 433,900 8,192,032.00 0.82

10 603808 歌力思 240,000 7,701,600.00 0.77

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的年度报告正文。

第28页共36页

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002601 佰利联 40,655,471.92 1.96

2 002099 海翔药业 38,350,107.23 1.85

3 601199 江南水务 34,739,999.17 1.67

4 002145 中核钛白 30,237,271.78 1.45

5 601186 中国铁建 29,988,044.35 1.44

6 601333 广深铁路 26,324,963.99 1.27

7 000998 隆平高科 26,131,046.28 1.26

8 600115 东方航空 22,367,488.60 1.08

9 002410 广联达 21,703,142.39 1.04

10 600109 国金证券 21,235,041.47 1.02

11 300356 光一科技 20,918,469.71 1.01

12 002458 益生股份 20,660,600.43 0.99

13 600029 南方航空 20,157,614.52 0.97

14 002311 海大集团 19,514,671.89 0.94

15 601198 东兴证券 19,248,911.00 0.93

16 600566 济川药业 19,247,886.96 0.93

17 600075 新疆天业 19,213,210.27 0.92

18 600688 上海石化 19,157,810.08 0.92

19 002296 辉煌科技 17,864,574.05 0.86

20 000055 方大集团 17,246,523.48 0.83

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 002601 佰利联 43,686,915.40 2.10

2 002099 海翔药业 34,413,082.95 1.66

3 601199 江南水务 34,074,464.62 1.64

4 002234 民和股份 32,981,742.78 1.59

5 601186 中国铁建 31,924,684.08 1.54

第29页共36页

6 002145 中核钛白 31,526,144.67 1.52

7 600715 文投控股 27,279,670.68 1.31

8 601333 广深铁路 23,753,050.29 1.14

9 600900 长江电力 22,902,544.05 1.10

10 000055 方大集团 22,176,181.58 1.07

11 000333 美的集团 21,566,941.67 1.04

12 300356 光一科技 21,357,344.67 1.03

13 600485 信威集团 20,891,264.09 1.01

14 600109 国金证券 20,810,741.02 1.00

15 002410 广联达 20,810,101.62 1.00

16 600075 新疆天业 20,211,963.68 0.97

17 002458 益生股份 19,816,200.01 0.95

18 002296 辉煌科技 19,459,430.86 0.94

19 002311 海大集团 19,337,069.63 0.93

20 601198 东兴证券 19,100,099.82 0.92

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,809,271,423.27

卖出股票收入（成交）总额 1,865,793,519.02

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 89,795,750.00 9.03

2 央行票据 - -

3 金融债券 139,066,000.00 13.98

其中：政策性金融债 99,166,000.00 9.97

4 企业债券 239,535,135.20 24.08

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 249,648,000.00 25.10

7 可转债（可交换债） 37,696,297.10 3.79

8 同业存单 - -

9 其他 50,265,000.00 5.05

10 合计 806,006,182.30 81.04

第30页共36页

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 101553005 15金发科技 500,000 52,725,000.00 5.30

MTN001

2 101554011 15淄博城运 500,000 52,475,000.00 5.28

MTN001

3 1580059 15九江置地债 500,000 52,330,000.00 5.26

4 1480576 14长兴债 500,000 51,440,000.00 5.17

5 1542002 15天津债02 500,000 50,265,000.00 5.05

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

8.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

第31页共36页

8.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 334,833.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 15,657,609.85

5 应收申购款 27,659.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,020,102.69

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 113009 广汽转债 19,506,998.80 1.96

2 132005 15国资EB 5,616,600.00 0.56

3 128009 歌尔转债 4,838,400.00 0.49

4 113010 江南转债 2,364,360.00 0.24

5 132003 15清控EB 2,188,800.00 0.22

6 110035 白云转债 1,047,549.60 0.11

7 128011 汽模转债 332,892.70 0.03

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 持有人 户均持有的 持有人结构

级别 户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第32页共36页

持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

建信 5,636 94,687.63 379,976,129.35 71.20% 153,683,333.89 28.80%

收益

增强

债券A

建信 6,295 18,468.11 29,008,163.77 24.95% 87,248,609.38 75.05%

收益

增强

债券C

合计 11,931 54,472.91 408,984,293.12 62.93% 240,931,943.27 37.07%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

建信收益 1,415.37 0.00%

增强债券

A

基金管理人所有从业人员 建信收益 0.00 0.00%

持有本基金 增强债券

C

合计 1,415.37 0.00%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 建信收益增强债 建信收益增强债

券A 券C

第33页共36页

基金合同生效日（2009年6月2日）基金份 2,752,981,309.86 5,211,492,711.22

额总额

本报告期期初基金份额总额 983,618,815.22 367,007,209.39

本报告期基金总申购份额 971,188,977.11 38,244,502.39

减:本报告期基金总赎回份额 1,421,148,329.09 288,994,938.63

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - -

"填列）

本报告期期末基金份额总额 533,659,463.24 116,256,773.15

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首

席投资官（副总裁）、张威威任首席市场官（副总裁）。2016年12月23日公司第四届董事会

第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁）、吴灵玲任首席财务官（副总裁），已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于12月27日对外公告。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币

90,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

第34页共36页

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券 11,117,193,990.08 30.40% 1,018,092.35 30.05% -

银河证券 11,067,552,237.21 29.05% 994,213.14 29.35% -

中信证券 1 867,204,266.69 23.60% 807,628.65 23.84% -

安信证券 1 329,586,923.04 8.97% 300,353.93 8.87% -

国金证券 1 293,527,525.27 7.99% 267,491.31 7.90% -

红塔证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内增加国金证券一个交易单元，无剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

第35页共36页

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 72,491,726.04 44.78%1,597,000,000.00 74.35% - -

银河证券 87,026,251.85 53.76% - - - -

中信证券 2,362,298.18 1.46% - - - -

安信证券 - - 170,000,000.00 7.91% - -

国金证券 - - 381,000,000.00 17.74% - -

红塔证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

建信基金管理有限责任公司

2017年3月29日

第36页共36页
点击查看>>  附件