建信上证社会责任交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日




基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
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§1 重要提示及目录


1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金简称 建信责任
基金主代码 530010
交易代码 530010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月 28 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 410,150,883.25 份
基金合同存续期 不定期

2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510090
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010年5月28日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010年8月9日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2 基金产品说明
通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF，
投资目标 密切跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
本基金为上证社会责任ETF的联接基金，主要通过投
资于上证社会责任ETF以求达到投资目标。当本基金
申购赎回和在二级市场买卖上证社会责任ETF或本
投资策略 基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股
发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投
资组合进行适当调整，降低跟踪误差。
95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税
业绩比较基准
后活期存款利率。
本基金为上证社会责任ETF的联接基金，风险与预期
风险收益特征 收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、以


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及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。
2.2.1 目标基金产品说明
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差最小化，实现与标的指数表现相一致的
长期投资收益。
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数
的表现，即按照标的指数的成份股票的构成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
投资策略
的指数成份股票及其权重的变动进行相应调
整。基金投资于标的指数成份股票及备选成
份股票的比例不低于基金资产净值的90%。
业绩比较基准 上证社会责任指数
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高
于货币市场基金、债券基金、混合基金。本
风险收益特征 基金为指数型基金，具有和标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征，属于证券
投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 路彩营 赵会军
信息披露负
联系电话 010-66228888 010-66105799
责人
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2010年5月28日（基
3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 金合同生效日）至2
010年12月31日
本期已实现收益 -1,596,654.31 468,029.53 134,850,747.96

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本期利润 51,755,902.77 -76,480,922.82 136,311,200.32
加权平均基金份额本期利
0.1256 -0.1842 0.1170
润
本期基金份额净值增长率 14.21% -17.57% 7.60%
3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利
0.0129 -0.1134 0.0765
润
期末基金资产净值 415,450,678.26 359,394,979.94 477,117,625.69
期末基金份额净值 1.013 0.887 1.076

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变

动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末

可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为

负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 16.44% 1.32% 16.85% 1.33% -0.41% -0.01%
过去六个月 8.23% 1.21% 8.05% 1.22% 0.18% -0.01%
过去一年 14.21% 1.21% 12.83% 1.22% 1.38% -0.01%
自基金合同生
1.30% 1.23% -2.02% 1.31% 3.32% -0.08%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行活期存

款利率。上证社会责任指数用于反映上证公司治理板块中在社会责任的履行方面表现良好公

司股票的走势，同时为投资者提供新的投资标的。该指数基日为 2009 年 6 月 30 日，基点为

1000 点，指数代码为 000048，指数简称为责任指数。上证社会责任指数是上证公司治理指

数的主题衍生指数之一，指数样本股是在进行一定的流动性筛选后，从已披露社会责任报告

的上证公司治理指数样本股中挑选 100 只每股社会贡献值最高的公司股票组成。



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基


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准收益率变动的比较
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010 年 5 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日）




注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图




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注：本基金合同自 2010 年 5 月 28 日生效，2010 年净值增长率以实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，基金合同生效以来未发生过利
润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成
立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份
有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设
银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资
本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研
究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。自成立以来，公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价
值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，


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坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业化资产管理公司”。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、
建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证
券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资
基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球
机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型
证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选
股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、
建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建
信全球资源股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周
安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理
财债券型证券投资基金 26 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、
建信信用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为
952.17 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期 证券
姓名 职务 限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
注册金融分析师（CFA）,2003
年 1 月获清华大学经济学博士
学位，2003 年 1 月至 2005 年 8
月，就职于大成基金管理有限
公司，历任金融工程部研究员、
规划发展部产品设计师、机构
投资管理
理财部高级经理。2005 年 8 月
梁洪昀先 部执行总
2010-05-28 2012-05-28 10 加入建信基金管理有限责任公
生 监,本基金
司，历任研究部研究员、高级
基金经理
研究员、研究部总监助理、研
究部副总监。2009 年 11 月 5
日起任建信沪深 300 指数证券
投资基金（LOF）基金经理。
2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5
月 28 日任建信上证社会责任


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ETF 联接基金基金经理；2011
年 9 月 8 日起任深证基本面
60ETF 及联接基金基金经理；
2012 年 3 月 16 日起任建信深
证 100 指数基金基金经理。
硕士，曾就职于中国国际金融
有限公司，先后担任市场风险
管理分析员、量化分析经理，
本基金基
叶乐天先 从事风险模型、量化研究与投
金经理助 2012-03-21 - 4
生 资。2011 年 9 月加入我公司，
理
担任基金经理助理，2012 年 3
月 26 日起任上证社会责任 ETF
及联接基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高
效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋
求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输
送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特
定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公
平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建


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信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管
理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）
同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价
率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：
当时间窗为 1 日时，配了 1278 对投资组合，有 73 对投资组合未通过 T 检验，
其中 5 对投资组合的正溢价率占优频率小于 55%， 其它 68 对正溢价率占优频率
大于 55%的投资组合中，67 对投资组合的平均溢价率低于 2%，组合贡献率低于
5%，有 1 对投资组合的平均溢价率超过 2%，但其组合贡献率低于 5%，因此未
发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 1514 对投资组合，有 276 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 29 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%，其它 247 对正溢价率
占优频率大于 55%的投资组合，其平均溢价率均低于 5%，因此未发现可能导致
不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了 1579 对投资组合，有 410 对投资组合未通过 T 检
验，但其中 47 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%，其它 363 对正溢价率
占优频率大于 55%的投资组合，其平均溢价率均低于 10%，同样未发现可能导致
不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金绝大部分资产投资于上证社会责任 ETF，因此基金的跟踪误差和偏离
度主要取决于责任 ETF 的表现。此外，由于申赎造成的基金份额变动以及指数成
份股的高比例分红也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。在报告期
内，基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现


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本报告期本基金净值增长率为 14.21%，波动率为 1.21%，业绩比较基准收益
率为 12.83%，波动率为 1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，我们认为 2013 年将是经济结构转型之年。新一届政府带来了
新的风气，也提出了新型城镇化、美丽中国等一系列新的举措，值得投资者去期
待。指数在 2012 年末也在基本面及投资者情绪改善的带动下有一波不小的反弹，
预计 2013 年股市仍会有向好的趋势。
本基金管理人将根据基金合同规定，继续将不低于 90%的基金资产投资于责
任 ETF，同时适当对所直接持有的股票组合进行优化，以控制跟踪误差及偏离度。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管
理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行
情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、
方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由
公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、
运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年
以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、
具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员
及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进
行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整
的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负
责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表
达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政
策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的
重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估
值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下
基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用
货币基金和理财类基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，本基金可供分配利润为 5,299,795.01 元。本报告期内未实
施利润分配，符合基金合同中关于分红条款的相关规定。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基
金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金
合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
2012 年，建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理
人——建信基金管理有限责任公司在建信上证社会责任交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信上证社会责任交易
型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信上证社会责


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内
容真实、准确和完整。




§6 审计报告


普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信上证社会责任交易
型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“上证责任 ETF 联接基金”)的财
务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有者权
益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2013)第
20339 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告
全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表
会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2012年12月31日 2011年12月31日
资产：
银行存款 22,020,947.77 19,389,955.71
结算备付金 5,152.41 46,574.96
存出保证金 - -
交易性金融资产 393,242,786.25 340,498,159.89
其中：股票投资 4,724,786.25 9,106,159.89
基金投资 388,518,000.00 331,392,000.00
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,250,251.21 721,094.44
应收利息 4,750.88 4,321.96
应收股利 - -

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应收申购款 443,903.43 10,058.62
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 417,967,791.95 360,670,165.58
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012年12月31日 2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,143,460.23 772,010.14
应付管理人报酬 11,519.79 11,863.87
应付托管费 2,303.96 2,372.78
应付销售服务费 - -
应付交易费用 8,910.00 142,963.48
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 350,919.71 345,975.37
负债合计 2,517,113.69 1,275,185.64
所有者权益：
实收基金 410,150,883.25 405,350,375.11
未分配利润 5,299,795.01 -45,955,395.17
所有者权益合计 415,450,678.26 359,394,979.94
负债和所有者权益总计 417,967,791.95 360,670,165.58
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.013 元，基金份额总额 410,150,883.25

份。

7.2 利润表
会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2012年1月1日至201 2011年1月1日至2011
2年12月31日 年12月31日
一、收入 52,448,144.91 -75,405,070.07
1.利息收入 149,690.42 183,683.10
其中：存款利息收入 149,690.42 183,682.05


13
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

债券利息收入 - 1.05
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,144,836.73 988,583.89
其中：股票投资收益 -305,066.77 -1,334,977.84
基金投资收益 -1,087,965.20 2,214,022.37
债券投资收益 - 246.45
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 248,195.24 109,292.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
53,352,557.08 -76,948,952.35
列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 90,734.14 371,615.29
减：二、费用 692,242.14 1,075,852.75
1.管理人报酬 147,010.38 160,985.80
2.托管费 29,402.09 32,197.19
3.销售服务费 - -
4.交易费用 133,754.65 499,092.61
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 382,075.02 383,577.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
51,755,902.77 -76,480,922.82
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,755,902.77 -76,480,922.82
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
405,350,375.11 -45,955,395.17 359,394,979.94
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 51,755,902.77 51,755,902.77
润）
三、本期基金份额交易产
4,800,508.14 -500,712.59 4,299,795.55
生的基金净值变动数（净


14
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 99,017,324.67 -5,838,273.03 93,179,051.64
2.基金赎回款 -94,216,816.53 5,337,560.44 -88,879,256.09
四、本期向基金份额持有
人 分配利 润产生 的基 金
- - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
410,150,883.25 5,299,795.01 415,450,678.26
金净值）
上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
443,212,954.04 33,904,671.65 477,117,625.69
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -76,480,922.82 -76,480,922.82
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -37,862,578.93 -3,379,144.00 -41,241,722.93
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 246,852,402.31 18,495,348.31 265,347,750.62
2.基金赎回款 -284,714,981.24 -21,874,492.31 -306,589,473.55
四、本期向基金份额持有
人 分配利 润产生 的基 金
- - -
净值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
405,350,375.11 -45,955,395.17 359,394,979.94
金净值）
报告附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责
人：秦绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 378
号《关于核准上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的
批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金

15
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

法》和《建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集 2,396,209,783.92 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2010)第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，建
信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2010 年 5
月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,396,471,984.76 份基金份
额，其中认购资金利息折合 262,200.84 份基金份额。本基金的基金管理人为建信
基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金为上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标
ETF”)的联接基金。目标 ETF 是采用完全复制法实现对上证社会责任指数的全被
动指数基金，本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信上证社会责任交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为
上证社会责任 ETF(以下简称“目标 ETF”)、上证社会责任指数成份股、备选成
份股，其中投资于上证社会责任 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；同时为更好地
实现投资目标，本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等，包括创业板新股)
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净
值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业
银行税后活期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013 年 3
月 15 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证
券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信上证社会责


16
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年
12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息
时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法
规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银
基金托管人、基金代销机构
行”）
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银 基金管理人的股东、基金代销机构

17
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

行”）
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基
本基金的基金管理人管理的其他基金
金（“目标 ETF”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31
日 日
当期发生的基金应支付
147,010.38 160,985.80
的管理费
其中：支付销售机构的
757,553.56 839,434.52
客户维护费
注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人建信

基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额

所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，

按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值 – 基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)

X 0.5% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产里列支的费用项目。

3、ETF 联接基金计提管理费未包含所投资的 ETF 基金部分，客户维护费包含所投资的

ETF 基金部分。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间


18
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

2012年1月1日至2012年12月31 2011年1月1日至2011年12月31
日 日
当期发生的基金应支付
29,402.09 32,197.19
的托管费
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商

银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余

部分(若为负数，则取零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式

为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值) X

0.1% /当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日 月 31 日
期初持有的基金份额 20,001,600.00 20,001,600.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份
- -
额
期末持有的基金份额 20,001,600.00 20,001,600.00
期末持有的基金份额占
4.88% 4.93%
基金总份额比例
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基
金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 31 日

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 22,020,947.77 149,082.41 19,389,955.71 181,022.15

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未发生参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 439,500,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份
额的比例为 96.68%。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证
券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末 复牌 期末 期末
股票 股票 停牌 停牌 复牌 数量
估值 开盘 成本 估值 备注
代码 名称 日期 原因 日期 （股）
单价 单价 总额 总额
同方 重大事
600100 2012-12-27 7.48 2013-01-10 7.90 5,738 49,536.64 42,920.24 -
股份 项停牌
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经
交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其
账面价值与公允价值相差很小。


20
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除
第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融工具中属于第一层级的余额为 393,199,866.01 元，属于第二层级的余额
为 42,920.24 元，无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级
340,326,827.63 元，第二层级 171,332.26 元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用
的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层
级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告


8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 4,724,786.25 1.13


21
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

其中：股票 4,724,786.25 1.13
2 基金投资 388,518,000.00 92.95
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,026,100.18 5.27
7 其他各项资产 2,698,905.52 0.65
8 合计 417,967,791.95 100.00

8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
值比例（%）
建信上证
社会责任
交易型开 建信基金
交易型开
1 股票型 放式指数 管理有限 388,518,000.00 93.52
放式指数
基金 责任公司
证券投资
基金
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 434,776.95 0.10
C 制造业 822,574.75 0.20
C0 食品、饮料 26,811.66 0.01
C1 纺织、服装、皮毛 24,584.80 0.01
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 55,329.48 0.01
C5 电子 43,819.14 0.01
C6 金属、非金属 95,498.67 0.02
C7 机械、设备、仪表 383,308.54 0.09



22
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

C8 医药、生物制品 193,222.46 0.05
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,315.72 0.01
E 建筑业 302,995.31 0.07
F 交通运输、仓储业 51,375.12 0.01
G 信息技术业 170,653.30 0.04
H 批发和零售贸易 135,664.45 0.03
I 金融、保险业 2,480,376.43 0.60
J 房地产业 275,612.61 0.07
K 社会服务业 22,441.61 0.01
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 4,724,786.25 1.14

注：以上行业分类以 2012 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（%）
1 600016 民生银行 52,627 413,648.22 0.10
2 600036 招商银行 28,813 396,178.75 0.10
3 601318 中国平安 7,806 353,533.74 0.09
4 601166 兴业银行 17,592 293,610.48 0.07
5 601328 交通银行 54,877 271,092.38 0.07
6 600000 浦发银行 26,079 258,703.68 0.06
7 600030 中信证券 16,048 214,401.28 0.05
8 601088 中国神华 7,685 194,814.75 0.05
9 601601 中国太保 7,324 164,790.00 0.04
10 601668 中国建筑 34,953 136,316.70 0.03

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站

www.ccbfund.cn 的年度报告正文。

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

23
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

1 600036 招商银行 3,680,326.64 1.02
2 600016 民生银行 3,549,603.00 0.99
3 601318 中国平安 3,278,493.08 0.91
4 601328 交通银行 2,756,069.80 0.77
5 600000 浦发银行 2,499,261.63 0.70
6 601166 兴业银行 2,338,028.00 0.65
7 601088 中国神华 2,106,564.54 0.59
8 600030 中信证券 2,015,376.93 0.56
9 600048 保利地产 1,025,129.40 0.29
10 600031 三一重工 1,010,432.00 0.28
11 600050 中国联通 932,873.00 0.26
12 601857 中国石油 877,351.99 0.24
13 600104 上汽集团 842,500.46 0.23
14 601601 中国太保 689,708.00 0.19
15 600383 金地集团 651,042.20 0.18
16 601699 潞安环能 560,894.86 0.16
17 600362 江西铜业 520,536.00 0.14
18 601668 中国建筑 497,638.00 0.14
19 600690 青岛海尔 442,927.29 0.12
20 601169 北京银行 422,880.62 0.12

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 3,668,230.07 1.02
2 600016 民生银行 3,618,329.26 1.01
3 601318 中国平安 3,348,010.36 0.93
4 601328 交通银行 2,700,032.49 0.75
5 600000 浦发银行 2,489,620.28 0.69
6 601166 兴业银行 2,351,955.01 0.65
7 601088 中国神华 2,095,784.65 0.58
8 600030 中信证券 2,085,777.88 0.58
9 600048 保利地产 1,103,616.24 0.31
10 600031 三一重工 998,043.91 0.28



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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

11 600050 中国联通 893,726.11 0.25
12 601857 中国石油 862,209.65 0.24
13 600104 上汽集团 836,866.38 0.23
14 600383 金地集团 672,143.70 0.19
15 601699 潞安环能 557,411.88 0.16
16 600362 江西铜业 516,209.15 0.14
17 600690 青岛海尔 445,586.50 0.12
18 600309 烟台万华 387,275.00 0.11
19 600123 兰花科创 379,717.55 0.11
20 600068 葛 洲 坝 372,076.27 0.10

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 44,950,135.79
卖出股票的收入（成交）总额 43,981,498.71

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末其他各项资产构成


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,250,251.21
3 应收股利 -
4 应收利息 4,750.88
5 应收申购款 443,903.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,698,905.52

8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本报告期末无其他需要说明的重要事项。


§9 基金份额持有人信息


9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
数（户） 基金份额
占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
21,637 18,956.00 25,959,551.76 6.33% 384,191,331.49 93.67%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
17,751.87 0.00%
持有本基金
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该

只基金。



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§10 开放式基金份额变动




单位：份
基金合同生效日(2010 年 5 月 28 日)基金份额
2,396,471,984.76
总额
本报告期期初基金份额总额 405,350,375.11
本报告期基金总申购份额 99,017,324.67
减：本报告期基金总赎回份额 94,216,816.53
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 410,150,883.25

注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示


11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 3 月 28 日，公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于选举
建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》，同意江先周、孙志晨、
马梅琴、俞斌、袁时奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董
事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人
民币 60,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审
计服务至今。


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协
会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股 占当期佣
券商名称 备注
元数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
中信证券 1 88,897,283.00 100.00% 72,604.50 100.00% -
兴业证券 1 - - - - -

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》

（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管

理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基

金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的

需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、

证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时

传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，

并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期未发生变更交易单元的情况。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012 年年度报告摘要

债券交易 回购交易 权证交易
占当期 占当期 占当期
券商
债券成 回购成 权证成
名称 成交金额 成交金额 成交金额
交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例
中 信
- - - - - -
证券
兴 业
- - - - - -
证券
注：本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。



建信基金管理有限责任公司
二〇一三年三月二十八日




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