建信上证社会责任交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2010 年年度报告摘要
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月二十八日
 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

§1 重要提示


1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三

分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 23 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自 2010 年 5 月 28 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介


2.1 基金基本情况
基金简称 建信上证社会责任 ETF 联接
基金主代码 530010
交易代码 530010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月 28 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 443,212,954.04 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证社会责任交易型指数证券投资基金
基金主代码 510090
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010-05-28
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010-08-09
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
本基金将绝大部分基金财产投资于上证社会责任
投资目标 ETF，密切跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度
和跟踪误差最小化。
本基金为上证社会责任 ETF 的联接基金，主要通
投资策略
过投资于上证社会责任 ETF 以求达到投资目标。
95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税
业绩比较基准
后活期存款利率
本基金为上证社会责任 ETF 的联接基金，风险与
预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标
风险收益特征
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、
较高预期收益的品种。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资
收益。

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投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表
现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标
的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基
金资产净值的 90%。
业绩比较基准 上证社会责任指数
风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货
币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指
数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风
险、较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 路彩营 赵会军
信息披露负责人 联系电话 010-66228888 010—66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010—66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2010 年 5 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日
本期已实现收益 134,850,747.96
本期利润 136,311,200.32
加权平均基金份额本期利润 0.1170
本期基金份额净值增长率 7.60%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0765
期末基金资产净值 477,117,625.69
期末基金份额净值 1.076
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损

益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。


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2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末

可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为

负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

4、本基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，至 2010 年 12 月 31 日未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 长率标准差 收益率标准差 ①－③ ②－④
增长率① 准收益率③
② ④
过去三个月 3.26% 1.60% 5.50% 1.67% -2.24% -0.07%
过去六个月 7.60% 1.31% 16.45% 1.46% -8.85% -0.15%
自基金合同
7.60% 1.21% 5.72% 1.49% 1.88% -0.28%
生效起至今
注：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同于 2010 年 5

月 28 日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010 年 5 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日）




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注：1、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同于 2010 年 5
月 28 日生效，截至报告日本基金基金合同生效未满一年。
2、本基金以上证社会责任 ETF、上证社会责任指数成份股、备选成份股为主要投资对象，
其中投资于上证社会责任 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可
少量投资于新股（首次发行或增发等，包括创业板新股）及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种（包括但不限于指数衍生金融产品），基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图




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注：本基金合同自 2010 年 5 月 28 日生效，至 2010 年 12 月 31 日未满一年，2010 年净值
增长率以实际存续期计算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。


§4 管理人报告


4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005

年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融

服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，

信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团公司出资额占注册资本的 10%。

公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展

部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、

风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉

持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设

财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。

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截至 2010 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基

金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利

债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基

金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基

金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金

12 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资

产规模共计为 485.66 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
证券
限
姓名 职务 从业 说明
离任日
任职日期 年限
期
注册金融分析师（CFA）， 2003 年 1
月获清华大学经济学博士学位，2003
年 1 月至 2005 年 8 月，就职于大成
基金管理有限公司，历任金融工程部
投资管理部副 研究员、规划发展部产品设计师、机
梁洪昀
总监，本基金的 2010-05-28 - 8 构理财部高级经理。2005 年 8 月加入
先生
基金经理 建信基金管理有限责任公司，历任研
究部研究员、高级研究员、研究部总
监助理、研究部副总监，现任投资管
理部副总监。2009 年 11 月 5 日起任
建信沪深 300 指数基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、证券投资基金销售管理办法》、

《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律

法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真

控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违

规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券

投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等

法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公



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司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中

设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模

块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易

安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金于 2010 年 2 季度成立，在 11 月末结束建仓期。在建仓期内，本基金适当控制了

建仓节奏，取得了较理想的结果。建仓期结束后，本基金根据基金合同规定，使各项投资比

例均达到基金合同的要求，并将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在基金合同约定的范围

之内。

本基金绝大部分资产投资于上证社会责任 ETF，因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决

于该 ETF 的表现。此外，由于申赎造成的基金份额变动也会对本基金的跟踪误差和偏离度

造成一定影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2010 年本基金净值增长率 7.60%，波动率 1.21%，业绩比较基准收益率 5.72%，波动率

1.49%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金管理人认为，我们在 2011 年将面临十分复杂的国际、国内经济及政治环境。控

制通货膨胀与保证经济增长之间的政策权衡、短中长经济周期的交织、部分国家和地区政治

局势的动荡，都将给宏观经济及证券市场带来很多不确定性，市场在部分时期内将出现比较

剧烈的波动，给基金投资管理增加一定难度。

本基金管理人将根据基金合同规定，继续将不低于 90%的基金资产投资于上证社会责

任 ETF，同时适当对所直接持有的股票组合进行优化，以控制跟踪误差及偏离度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

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公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本

估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因

经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估

值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总

监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业

相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的

基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相

关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公

司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问

题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议

和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进

行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，

基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题

及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终

表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本报告期内，公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估

值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的

银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内本基金未达到

进行利润分配的条件，未进行利润分配。


§5 托管人报告


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2010 年，本基金托管人在对建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基

金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2010 年，建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——建

信基金管理有限责任公司在建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的

投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存

在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进

行。本报告期内，建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分

配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信上证社会责任交易型开

放式指数证券投资基金联接基金 2010 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财

务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司资产托管部

2011 年 3 月 23 日


§6 审计报告


普华永道中天会计师事务所有限公司审计了后附的建信上证社会责任交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(以下简称“上证责任 ETF 联接基金”)的财务报表，包括 2010 年 12
月 31 日的资产负债表、2010 年 5 月 28 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间的
利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2011)
第 21247 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。


§7 年度财务报表


7.1 资产负债表

会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末
资 产 附注号
2010年12月31日
资 产：
银行存款 25,920,690.94
结算备付金 310,533.20


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

存出保证金 -
交易性金融资产 451,947,762.26
其中：股票投资 6,857,762.26
基金投资 445,090,000.00
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 6,124.56
应收股利 -
应收申购款 289,838.08
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 478,474,949.04
本期末
负债和所有者权益 附注号
2010年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 789,540.48
应付管理人报酬 16,098.64
应付托管费 3,219.75
应付销售服务费 -
应付交易费用 281,812.51
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 266,651.97
负债合计 1,357,323.35
所有者权益：
实收基金 443,212,954.04
未分配利润 33,904,671.65
所有者权益合计 477,117,625.69
负债和所有者权益总计 478,474,949.04
注：1、报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.076 元，基金份额总额

443,212,954.04 份。

2、本基金基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，至 2010 年 12 月 31 日未满一年。

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

7.2 利润表

会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2010 年 5 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项 目 附注号
2010年5月28日至2010年12月31日
一、收入 144,544,695.81
1.利息收入 2,982,811.80
其中：存款利息收入 2,979,163.54
债券利息收入 3,648.26
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 137,259,943.56
其中：股票投资收益 135,291,278.26
基金投资收益 -120,560.69
债券投资收益 134,705.94
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,954,520.05
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,460,452.36
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,841,488.09
减：二、费用 8,233,495.49
1．管理人报酬 2,892,341.12
2．托管费 578,468.21
3．销售服务费 -
4．交易费用 4,475,512.81
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 287,173.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 136,311,200.32
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 136,311,200.32
注：本基金基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，至 2010 年 12 月 31 日未满一年。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2010 年 5 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

本期
项目 2010年5月28日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,396,471,984.76 - 2,396,471,984.76
二、本期经营活动产生的基金净值 - 136,311,200.32 136,311,200.32
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金 -1,953,259,030.72 -102,406,528.67 -2,055,665,559.39
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 194,111,980.47 23,369,204.16 217,481,184.63
2.基金赎回款 -2,147,371,011.19 -125,775,732.83 -2,273,146,744.02
四、本期向基金份额持有人分配利 - - -
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 443,212,954.04 33,904,671.65 477,117,625.69
注：本基金基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，至 2010 年 12 月 31 日未满一年。

报告附注为财务报表的组成部分

本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；

基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华

7.4 报表附注（摘要）

7.4.1 基金基本情况

建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国

证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 378 号《关于核准上证社会

责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限

责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信上证社会责任交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集，募集期间自 2010 年 4 月 21 日至 2010 年

5 月 21 日。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共

募集 2,396,209,783.92 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)

第 130 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信上证社会责任交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金合同》于 2010 年 5 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份

额总额为 2,396,471,984.76 份基金份额，其中认购资金利息折合 262,200.84 份基金份额。本

基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公

司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信上证社会责任交易型开放式指数证券



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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为上证社会责任 ETF(以

下简称“目标 ETF”)、上证社会责任指数成份股、备选成份股，其中投资于上证社会责任 ETF

的资产比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基

金资产净值的 5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股(首次发行或增

发等，包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高

于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 95%×上证社会责任指数收益率 + 5%×商

业银行税后活期存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2011 年 3 月 21 日批准

报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》

和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相

关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露

XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的

《证券投资基金会计核算业务指引》、 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联

接基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基

金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2010 年 12 月 31 日

的财务状况以及 2010 年 5 月 28 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间的经营成

果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2010

年 5 月 28 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的

持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的基金投资、股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以

交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款

项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其

他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生

金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产

负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易

费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上

次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费

用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债，按照公允价值进行

后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于

交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的基金投资、股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，

但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件

的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变

化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最

近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流

量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与

本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债

权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中

列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由

于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购

和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额

时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实

现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净

值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转

入未分配利润。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益，股票投资在持有期间

应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投

资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴

的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为

公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其

中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日

确认。

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额

持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投

资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额

交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已

实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分

配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生会计政策的变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生会计估计的变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于

股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政

策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法

规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公

司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%

代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团公司 基金管理人的股东
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
本基金的基金管理人管理的其他基金
(“目标 ETF”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.1.1 应支付关联方的佣金

本基金本报告期未发生通过关联方的交易单元进行的交易，无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元
本期
项目 2010年5月28日至2010年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,892,341.12
其中：支付销售机构的客户维护费 1,410,638.47
注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人建信

基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额

所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则取零)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，

按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值 – 基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值)

X 0.5% / 当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服

务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从

基金资产里列支的费用项目。

3、本基金基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，至 2010 年 12 月 31 日未满一年。

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元
本期
项目 2010年5月28日至2010年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 578,468.21
注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国

工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后

剩余部分(若为负数，则取零)的 0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算

公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份额所对应的资产净值) X 0.1%

/当年天数。

2、本基金基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，至 2010 年 12 月 31 日未满一年。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份
本期
项目
2010 年 5 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日
基金合同生效日（2010 年 5 月 28 日）持有的
20,001,600.00
基金份额
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 20,001,600.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.51%
注：1、基金管理人建信基金管理有限责任公司在本会计期间认购本基金的交易委托中

国建设银行办理，认购费为 1,000 元。

2、本基金基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，至 2010 年 12 月 31 日未满一年。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入



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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

单位：人民币元
本期
关联方名称 2010 年 5 月 28 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 25,920,690.94 2,961,522.38
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

2、本基金基金合同自 2010 年 5 月 28 日起生效，至 2010 年 12 月 31 日未满一年。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

于本报告期末，本基金持有 473,500,000.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额的比例为

92.74%。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末无其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9 期末（2010 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与

公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可

分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级

中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可

观察输入值)。

于 2010 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余

额为 451,947,762.26 元，无属于第二层级和第三层级的余额。于本期内，本基金持有的以公

允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§9 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例（%）
1 权益投资 6,857,762.26 1.43
其中：股票 6,857,762.26 1.43
2 基金投资 445,090,000.00 93.02
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 26,231,224.14 5.48
7 其他各项资产 295,962.64 0.06
8 合计 478,474,949.04 100.00
8.2 期末投资目标基金明细

金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
值比例（%）
1 建信上证社会责任 股票型 交易型开 建信基金
交易型开放式指数 放式 管理有限 445,090,000.00 93.29
证券投资基金 责任公司
8.3 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

B 采掘业 - -
C 制造业 2,967,384.80 0.62
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 1,047,200.00 0.22
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 791,656.80 0.17
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,065,400.00 0.22
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 63,128.00 0.01
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 1,534,690.37 0.32
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 2,334,471.09 0.49
H 批发和零售贸易 21,216.00 0.00
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,857,762.26 1.44
注：以上行业分类以 2010 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600271 航天信息 84,859 2,334,471.09 0.49
2 600596 新安股份 70,000 1,065,400.00 0.22
3 600439 瑞贝卡 80,000 1,047,200.00 0.22
4 600266 北京城建 81,069 989,852.49 0.21
5 600308 华泰股份 82,896 791,656.80 0.17
6 600263 路桥建设 36,043 474,325.88 0.10
7 601186 中国铁建 10,400 70,512.00 0.01
8 600166 福田汽车 2,600 63,128.00 0.01
9 600056 中国医药 1,300 21,216.00 0.00
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站

www.ccbfund.cn 的年度报告正文。

8.5 报告期内股票投资组合的重大变动

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 178,211,938.87 37.35
2 601328 交通银行 134,817,997.63 28.26
3 600016 民生银行 125,661,092.73 26.34
4 601166 兴业银行 110,629,372.68 23.19
5 600000 浦发银行 102,945,759.86 21.58
6 600030 中信证券 86,460,567.52 18.12
7 601088 中国神华 76,336,571.89 16.00
8 601318 中国平安 50,694,153.00 10.63
9 600050 中国联通 47,187,140.35 9.89
10 601857 中国石油 40,355,316.92 8.46
11 600104 上海汽车 37,545,233.32 7.87
12 600048 保利地产 27,859,591.72 5.84
13 600383 金地集团 24,487,727.21 5.13
14 601186 中国铁建 23,824,956.57 4.99
15 601390 中国中铁 23,185,911.77 4.86
16 600031 三一重工 21,183,952.33 4.44
17 600100 同方股份 19,145,442.17 4.01
18 600111 包钢稀土 18,883,130.94 3.96
19 600690 青岛海尔 17,304,041.18 3.63
20 600068 葛洲坝 16,892,927.51 3.54
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600036 招商银行 140,028,103.28 29.35
2 601328 交通银行 104,092,344.11 21.82
3 600016 民生银行 99,064,378.14 20.76
4 601166 兴业银行 89,924,442.90 18.85
5 600000 浦发银行 79,243,373.22 16.61
6 600030 中信证券 71,285,437.20 14.94
7 601088 中国神华 65,331,820.49 13.69
8 601318 中国平安 45,462,675.30 9.53
9 600050 中国联通 36,390,369.51 7.63
10 600104 上海汽车 33,920,324.92 7.11
11 601857 中国石油 32,180,093.61 6.74
12 600048 保利地产 23,123,878.52 4.85


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

13 600111 包钢稀土 22,200,143.80 4.65
14 600031 三一重工 21,502,900.46 4.51
15 600383 金地集团 19,413,331.57 4.07
16 601390 中国中铁 18,512,997.99 3.88
17 601186 中国铁建 18,411,777.51 3.86
18 600100 同方股份 16,253,395.95 3.41
19 600068 葛洲坝 15,607,087.71 3.27
20 601699 潞安环能 15,035,364.75 3.15
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,684,983,851.01
卖出股票的收入（成交）总额 1,390,629,468.13
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 投资组合报告附注

8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,124.56

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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

5 应收申购款 289,838.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 295,962.64
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本报告期末无其他需要说明的重要事项。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者
(户) 份额 占总份额 占总份额比
持有份额 持有份额
比例 例
19,456 22,780.27 44,231,858.92 9.98% 398,981,095.12 90.02%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
9,883.02 0.00%
持有本开放式基金
§10 开放式基金份额变动



单位：份
基金合同生效日基金份额总额 2,396,471,984.76
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 194,111,980.47
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,147,371,011.19
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 443,212,954.04

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经建信基金管理有限责任公司 2010 年度第一次临时股东会会议决议并备

案中国证监会，殷红军先生当选为建信基金管理有限责任公司董事会股东董事，王曦先生不

再担任公司董事。经建信基金管理有限责任公司第二届董事会第三次会议审议通过，并报经

中国证监会证监许可[2010]567 号文核准，公司决定聘任王新艳为公司副总经理。上述聘任

事项已于 2010 年 5 月 18 日公告。

本报告期，经中国证监会核准，本基金托管人聘任晏秋生先生担任资产托管部副总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事

项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币

80,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交

易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人以及涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和

处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期
交易单 占当期股票
券商名称 佣金总
元数量 成交金额 成交总额的 佣金
量的比
比例
例
中信证券 1 3,075,613,319.14 100.00% 2,478,153.42 100.00% 本期新增
兴业证券 1 - - - - 本期新增
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证
监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理
人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：


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 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2010 年年度报告摘要

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运
作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券
市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递
给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期新增中信证券股份有限公司的上海交易单元为新的交易单元，新增
兴业证券股份有限公司的深圳交易单元为新的交易单元；本报告期内无剔除交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
占当
期权
券商名 占当期债 占当期债券 占当期基
成交 证成
称 成交金额 券成交总 成交总额的 成交金额 成交金额 金成交总
金额 交总
额的比例 比例 额的比例
额的
比例
中信证
15,270,354.20 100.00% - - - -
券
兴业证
- - - - - -
券



建信基金管理有限责任公司

二〇一一年三月二十八日




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