建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......44

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......46

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......46

7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47

7.13投资组合报告附注......47

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§8基金份额持有人信息......49

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49

§9开放式基金份额变动......50

§10重大事件揭示......51

10.1基金份额持有人大会决议......51

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4基金投资策略的改变......51

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.8其他重大事件......52

§11备查文件目录......54

11.1备查文件目录......54

11.2存放地点......54

11.3查阅方式......54

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联

接基金

基金简称 建信责任

基金主代码 530010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年5月28日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 70,813,123.49份

基金合同存续期 不定期

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510090

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010年5月28日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010年8月9日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.2 基金产品说明

投资目标 通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任ETF，密切跟踪业绩比较基

准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为上证社会责任ETF的联接基金，主要通过投资于上证社会责任

ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证社会责

投资策略 任ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，

基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。

业绩比较基准 95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

本基金为上证社会责任ETF的联接基金，风险与预期收益水平高于混合基

风险收益特征 金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投

资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

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2.2.1目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表

现相一致的长期投资收益。

本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份

投资策略 股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其

权重的变动进行相应调整。

业绩比较基准 上证社会责任指数

本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混

风险收益特征 合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 吴曙明 郭明

信息披露负责人 联系电话 010-66228888 （010）66105799

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-81-95533 010- 95588

66228000

传真 010-66228001 （010）66105798

北京市西城区金融大街 北京市西城区复兴门内大街

注册地址 7号英蓝国际金融中心 55号

16层

北京市西城区金融大街 北京市西城区复兴门内大街

办公地址 7号英蓝国际金融中心 55号

16层

邮政编码 100033 100140

法定代表人 许会斌 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ccbfund.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国

际金融中心16层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 2,134,250.00

本期利润 13,219,653.26

加权平均基金份额本期利润 0.1798

本期加权平均净值利润率 11.84%

本期基金份额净值增长率 12.40%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 45,627,891.58

期末可供分配基金份额利润 0.6443

期末基金资产净值 116,441,015.07

期末基金份额净值 1.6443

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 64.43%

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.16% 0.76% 4.10% 0.83% 1.06% -0.07%

过去三个月 8.76% 0.72% 7.82% 0.75% 0.94% -0.03%

过去六个月 12.40% 0.63% 11.87% 0.65% 0.53% -0.02%

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过去一年 23.82% 0.68% 22.77% 0.69% 1.05% -0.01%

过去三年 82.70% 1.66% 78.38% 1.69% 4.32% -0.03%

自基金合同 64.43% 1.45% 51.23% 1.49% 13.20% -0.04%

生效起至今

本基金的业绩比较基准为：95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。上证社会责任指数用于反映上证公司治理板块中在社会责任的履行方面表现良好公司股票的走势，同时为投资者提供新的投资标的。该指数基日为2009年6月30日，基点为1000点，指数代码为000048，指数简称为责任指数。上证社会责任指数是上证公司治理指数的主题衍生指数之一，指数样本股是在进行一定的流动性筛选后，从已披露社会责任报告的上证公司治理指数样本股中挑选100只每股社会贡献值最高的公司股票组成。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年

9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。

截至2017年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合

型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放 第10页共54页

债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金，共计87只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

薛玲 本基金 2016年 - 4 博士。2009年5月至2009年12月在

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的基金 7月4日 国家电网公司研究院农电配电研究所

经理 工作，任项目经理；2010年1月至

2013年4月在路通世纪公司亚洲数据

收集部门工作，任高级软件工程师；

2013年4月至2015年8月在中国中

投证券公司工作，历任研究员、投资

经理；2015年9月加入我公司金融工

程及指数投资部，任基金经理助理，

2016年7月4日起任上证社会责任

ETF及其联接基金的基金经理；

2017年5月27日起任建信鑫盛回报

基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不 第12页共54页

公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金绝大部分资产投资于上证社会责任ETF，因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决于责

任ETF的表现。此外，由于申赎造成的基金份额变动以及成份股的集中分红也会对本基金的跟踪

误差和偏离度造成一定影响。在报告期内，基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率12.4%，波动率0.63%，业绩比较基准收益率11.87%，波动率0.65%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

回顾2017年上半年，随着新股发行加快，新股注册制的实质实行，市场走出了分化走势。

上证50，沪深300不断创出新高的同时，中证500维持震荡走势，而创业板持续下行。展望

2017年下半年，经济企稳的趋势有望延续，与此同时，CPI可能上行。因此，重点关注供给侧改

革、环保措施加强对于上市公司业绩的影响，回归基本面精选个股。同时，需关注CPI上行趋势，

提防央行资金面收紧对于股市的影响。

本基金管理人将根据基金合同规定，继续将不低于90%的基金资产投资于责任ETF，同时适

当对所直接持有的股票组合进行优化，以控制跟踪误差及偏离度。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关 第13页共54页

领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。

基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。

自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核

算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对

公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 555,366.63 6,721,671.62

结算备付金 4,732.17 -

存出保证金 2,748.92 3,678.45

交易性金融资产 6.4.7.2 115,999,370.70 104,794,249.60

其中：股票投资 2,745,570.70 2,957,449.60

基金投资 107,300,000.00 101,836,800.00

债券投资 5,953,800.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 306,024.44 -

应收利息 6.4.7.5 24,684.19 1,455.94

应收股利 - -

应收申购款 17,041.26 1,982.48

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 116,909,968.31 111,523,038.09

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 80,518.16 119,009.86

应付管理人报酬 3,580.06 3,866.42

应付托管费 716.02 773.27

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 26,341.22 29,870.72

第16页共54页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 357,797.78 439,567.97

负债合计 468,953.24 593,088.24

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 70,813,123.49 75,827,631.69

未分配利润 6.4.7.10 45,627,891.58 35,102,318.16

所有者权益合计 116,441,015.07 110,929,949.85

负债和所有者权益总计 116,909,968.31 111,523,038.09

报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.6443元，基金份额总额70,813,123.49份。

6.2 利润表

会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 13,456,362.84 -16,958,513.93

1.利息收入 34,486.08 24,474.19

其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,389.16 24,474.19

债券利息收入 13,096.92 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,328,802.16 427,375.08

其中：股票投资收益 6.4.7.12 207,510.91 -86,001.22

基金投资收益 6.4.7.13 2,091,475.06 486,341.58

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资收益 6.4.7.14.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 29,816.19 27,034.72

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.18 11,085,403.26 -17,417,628.74

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 7,671.34 7,265.54

减：二、费用 236,709.58 215,880.61

第17页共54页

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,556.41 17,361.60

2．托管费 6.4.10.2.2 4,311.31 3,472.29

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.20 22,001.91 6,070.40

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.21 188,839.95 188,976.32

三、利润总额（亏损总额以“- 13,219,653.26 -17,174,394.54

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 13,219,653.26 -17,174,394.54

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 75,827,631.69 35,102,318.16 110,929,949.85

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 13,219,653.26 13,219,653.26

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -5,014,508.20 -2,694,079.84 -7,708,588.04

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 3,924,096.48 2,079,383.19 6,003,479.67

2.基金赎回款 -8,938,604.68 -4,773,463.03 -13,712,067.71

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 70,813,123.49 45,627,891.58 116,441,015.07

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

第18页共54页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 82,077,922.57 44,209,677.27 126,287,599.84

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -17,174,394.54 -17,174,394.54

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,572,274.10 -627,339.96 -2,199,614.06

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 4,732,021.97 1,510,506.47 6,242,528.44

2.基金赎回款 -6,304,296.07 -2,137,846.43 -8,442,142.50

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 80,505,648.47 26,407,942.77 106,913,591.24

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第378号《关于核准上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,396,209,783.92元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信上证社会责任交易 第19页共54页

型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2010年5月28日正式生效，基金合同生效日

的基金份额总额为2,396,471,984.76份基金份额，其中认购资金利息折合262,200.84份基金份

额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。

目标ETF是采用完全复制法实现对上证社会责任指数的全被动指数基金，本基金主要通过投资于

目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.3%，年跟踪误差不超过4%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为上证社会责任ETF(以下简称“目标ETF”)、上证社会责任指数成份股、备选成份股，其中投资于上证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股(首次发行或增发等，包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率。6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务

状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信

息。

第20页共54页

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期内未发生会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

第21页共54页

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 555,366.63

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计 555,366.63

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 2,637,513.09 2,745,570.70 108,057.61

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 5,952,400.00 5,953,800.00 1,400.00

银行间市场 - - -

合计 5,952,400.00 5,953,800.00 1,400.00

资产支持证券 - - -

基金 72,772,344.99 107,300,000.00 34,527,655.01

其他 - - -

合计 81,362,258.08 115,999,370.70 34,637,112.62

基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按目标ETF于估值日的份额净值确定公允价值。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

第22页共54页

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 172.98

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2.10

应收债券利息 24,507.91

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.20

合计 24,684.19

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 26,341.22

银行间市场应付交易费用 -

合计 26,341.22

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

第23页共54页

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 100.06

预提费用 357,697.72

合计 357,797.78

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 75,827,631.69 75,827,631.69

本期申购 3,924,096.48 3,924,096.48

本期赎回(以"-"号填列) -8,938,604.68 -8,938,604.68

-基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 70,813,123.49 70,813,123.49

申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 59,829,228.77 -24,726,910.61 35,102,318.16

本期利润 2,134,250.00 11,085,403.26 13,219,653.26

本期基金份额交易 -4,007,564.94 1,313,485.10 -2,694,079.84

产生的变动数

其中：基金申购款 3,143,272.20 -1,063,889.01 2,079,383.19

基金赎回款 -7,150,837.14 2,377,374.11 -4,773,463.03

本期已分配利润 - - -

本期末 57,955,913.83 -12,328,022.25 45,627,891.58

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 21,330.58

定期存款利息收入 -

第24页共54页

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 34.73

其他 23.85

合计 21,389.16

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 207,510.91

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 207,510.91

6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 9,942,677.43

减：卖出股票成本总额 9,735,166.52

买卖股票差价收入 207,510.91

6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无股票投资收益-赎回差价收入。

6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入

6.4.7.13基金投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出/赎回基金成交总额 7,612,135.70

减：卖出/赎回基金成本总额 5,520,660.64

基金投资收益 2,091,475.06

第25页共54页

6.4.7.14债券投资收益

6.4.7.14.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期未投资资产支持证券。

6.4.7.15贵金属投资收益

6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未投资贵金属。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未投资衍生工具。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未投资衍生工具。

第26页共54页

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 29,816.19

基金投资产生的股利收益 -

合计 29,816.19

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 11,085,403.26

——股票投资 100,142.62

——债券投资 1,400.00

——基金投资 10,983,860.64

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 11,085,403.26

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 7,138.74

转换费收入 532.60

基金转换费收入 -

证管费返还 -

合计 7,671.34

1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。

2、 本基金在转出时收取的转换费由本基金赎回费和适用情况下的申购补差费构成，其中赎回费

的25%归入基金财产。

第27页共54页

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 22,001.91

银行间市场交易费用 -

合计 22,001.91

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 29,752.78

信息披露费 148,768.56

债券托管账户维护费 9,000.00

银行划款手续费 1,318.61

合计 188,839.95

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为， 第28页共54页

暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程

中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司(“建信基金” 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

)

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构

银行”)

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构

银行”)

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

上证社会责任交易型开放式指数证券投资 本基金的基金管理人管理的其他基金

基金(“目标ETF”)

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

第29页共54页

6.4.10.1.4基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.5权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 21,556.41 17,361.60

的管理费

其中：支付销售机构的 109,498.37 105,682.38

客户维护费

1、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人建信基金管理有限

责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩

余部分(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式

为：

日管理人报酬＝(前一日基金资产净值– 基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) X 0.5%

/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。

3、支付销售机构的客户维护费包含本基金投资于目标ETF的基金资产需支付的客户维护费。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 4,311.31 3,472.29

第30页共54页

的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托管费

按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数，则

取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝(前一日基金资产净值–基金财产中目标ETF份额所对应的资产净值) X 0.1% /当年

天数。

6.4.10.2.3销售服务费

本基金无销售服务费。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行：活期 555,366.63 21,330.58 6,253,514.31 24,418.31

存款

本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

于2017年06月30日，本基金持有72,500,000.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比

例为97.21%(2016年06月30日，本基金持有84,000,000.00份目标ETF基金份额，占其总份额

的比例为97.58%)。

第31页共54页

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌 期末 复牌 期末 期末估值

码 名称 日期 原因 估值单 复牌日期开盘 数量（股） 成本总额 总额 备注

价 单价

2017 2017年

中国年重大 8月

600050联通 7.47 8.22 7,200 49,817.5553,784.00 -

4月事项

5日 21日

2017

中国年重大

601088神华 22.29 -- 1,200 22,920.9326,748.00 -

6月事项

5日

2017

同方年重大

600100股份 14.12 -- 1,200 17,040.5516,944.00 -

4月事项

21日

本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股

票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。

第32页共54页

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年末未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

无。

第33页共54页

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外，本基金所承担的其他金融负债的合约约

定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

第34页共54页

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1- 5年以 不计息 合计

2017年6月30日 5年上

资产

银行存款 555,366.63 - - - 555,366.63

结算备付金 4,732.17 - - - 4,732.17

存出保证金 2,748.92 - - - 2,748.92

交易性金融资产 5,953,800.00 - -110,045,570.70115,999,370.70

应收证券清算款 - - - 306,024.44 306,024.44

应收利息 - - - 24,684.19 24,684.19

应收申购款 - - - 17,041.26 17,041.26

资产总计 6,516,647.72 0.00 0.00110,393,320.59116,909,968.31

负债

应付赎回款 - - - 80,518.16 80,518.16

应付管理人报酬 - - - 3,580.06 3,580.06

应付托管费 - - - 716.02 716.02

应付交易费用 - - - 26,341.22 26,341.22

其他负债 - - - 357,797.78 357,797.78

负债总计 0.00 0.00 0.00 468,953.24 468,953.24

利率敏感度缺口 6,516,647.72 0.00 0.00109,924,367.35116,441,015.07

上年度末 1年以内 1-5年5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 6,721,671.62 - - - 6,721,671.62

结算备付金 - - - - 0.00

存出保证金 3,678.45 - - - 3,678.45

交易性金融资产 - - -104,794,249.60104,794,249.60

衍生金融资产 - - - - 0.00

买入返售金融资产 - - - - 0.00

应收证券清算款 - - - - 0.00

应收利息 - - - 1,455.94 1,455.94

应收股利 - - - - 0.00

应收申购款 - - - 1,982.48 1,982.48

其他资产 - - - - -

资产总计 6,725,350.07 0.00 0.00104,797,688.02111,523,038.09

负债

卖出回购金融资产 - - - - -

款

第35页共54页

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 119,009.86 119,009.86

应付管理人报酬 - - - 3,866.42 3,866.42

应付托管费 - - - 773.27 773.27

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 29,870.72 29,870.72

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 439,567.97 439,567.97

负债总计 0.00 0.00 0.00 593,088.24 593,088.24

利率敏感度缺口 6,725,350.07 0.00 0.00104,204,599.78110,929,949.85

表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月

分析 ） 31日）

市场利率上升25个 -1,780.13 -

基点

市场利率下降25个 1,781.20 -

基点

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和目标

ETF，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金以目标ETF、上证社会责任指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于上

第36页共54页

证社会责任ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股(首次发行

或增发等，包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 2,745,570.70 2.36 2,957,449.60 2.67

交易性金融资产－基金投资 107,300,000.00 92.15 101,836,800.00 91.80

交易性金融资产－债券投资 5,953,800.00 5.11 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 115,999,370.70 99.62 104,794,249.60 94.47

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年 上年度末（2016年

6月30日） 12月31日）

业绩比较基准上升5% 5,668,488.79 5,429,561.07

业绩比较基准下降5% -5,668,488.79 -5,429,561.07

第37页共54页

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为115,901,894.70元，属于第二层次的余额为97,476.00元，无属于第三

层次的余额(2016年06月30日：第一层次100,612,905.60元，第二层次24,434.00元，无第

三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年06月

30日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

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(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 2,745,570.70 2.35

其中：股票 2,745,570.70 2.35

2 基金投资 107,300,000.00 91.78

3 固定收益投资 5,953,800.00 5.09

其中：债券 5,953,800.00 5.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 560,098.80 0.48

8 其他各项资产 350,498.81 0.30

9 合计 116,909,968.31 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 34,692.00 0.03

C 制造业 577,369.00 0.50

D 电力、热力、燃气及水生产和 35,284.00 0.03

供应业

E 建筑业 278,162.20 0.24

F 批发和零售业 106,685.90 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 42,643.00 0.04

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 83,393.00 0.07

务业

J 金融业 1,402,395.60 1.20

K 房地产业 154,162.00 0.13

L 租赁和商务服务业 8,424.00 0.01

M 科学研究和技术服务业 12,956.00 0.01

第40页共54页

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 9,404.00 0.01

S 综合 - -

合计 2,745,570.70 2.36

以上行业分类以2017年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 8,100 401,841.00 0.35

2 600036 招商银行 7,700 184,107.00 0.16

3 601166 兴业银行 9,500 160,170.00 0.14

4 600016 民生银行 17,500 143,850.00 0.12

5 601328 交通银行 20,700 127,512.00 0.11

6 601668 中国建筑 11,200 108,416.00 0.09

7 600000 浦发银行 8,464 107,069.60 0.09

8 601601 中国太保 2,500 84,675.00 0.07

9 600104 上汽集团 2,500 77,625.00 0.07

10 600050 中国联通 7,200 53,784.00 0.05

11 600048 保利地产 5,300 52,841.00 0.05

12 601390 中国中铁 5,600 48,552.00 0.04

13 601186 中国铁建 3,500 42,105.00 0.04

14 601628 中国人寿 1,400 37,772.00 0.03

15 600690 青岛海尔 2,500 37,625.00 0.03

16 601336 新华保险 700 35,980.00 0.03

17 600309 万华化学 1,160 33,222.40 0.03

18 601009 南京银行 2,800 31,388.00 0.03

19 600999 招商证券 1,800 30,996.00 0.03

20 601669 中国电建 3,500 27,720.00 0.02

21 601088 中国神华 1,200 26,748.00 0.02

22 600741 华域汽车 1,100 26,664.00 0.02

第41页共54页

23 600660 福耀玻璃 1,000 26,040.00 0.02

24 600886 国投电力 3,200 25,280.00 0.02

25 600990 四创电子 400 24,796.00 0.02

26 600066 宇通客车 1,100 24,167.00 0.02

27 600068 葛洲坝 2,100 23,604.00 0.02

28 600196 复星医药 700 21,693.00 0.02

29 600109 国金证券 1,800 21,096.00 0.02

30 600383 金地集团 1,800 20,646.00 0.02

31 601607 上海医药 700 20,216.00 0.02

32 601555 东吴证券 1,800 20,214.00 0.02

33 603883 老百姓 400 19,460.00 0.02

34 600177 雅戈尔 1,860 18,823.20 0.02

35 601800 中国交建 1,100 17,479.00 0.02

36 600663 陆家嘴 720 17,020.80 0.01

37 600100 同方股份 1,200 16,944.00 0.01

38 600535 天士力 400 16,616.00 0.01

39 601998 中信银行 2,500 15,725.00 0.01

40 600176 中国巨石 1,420 15,591.60 0.01

41 600566 济川药业 400 15,212.00 0.01

42 600511 国药股份 400 14,496.00 0.01

43 600271 航天信息 700 14,448.00 0.01

44 600153 建发股份 1,100 14,223.00 0.01

45 600600 青岛啤酒 400 14,040.00 0.01

46 600085 同仁堂 400 13,984.00 0.01

47 600750 江中药业 400 13,900.00 0.01

48 601111 中国国航 1,400 13,650.00 0.01

49 603018 中设集团 400 12,956.00 0.01

50 600004 白云机场 700 12,922.00 0.01

51 600588 用友网络 700 11,984.00 0.01

52 600325 华发股份 1,420 11,857.00 0.01

53 600362 江西铜业 700 11,802.00 0.01

54 600332 白云山 400 11,616.00 0.01

55 600062 华润双鹤 400 10,972.00 0.01

56 600685 中船防务 400 10,952.00 0.01

57 600718 东软集团 700 10,885.00 0.01

58 600704 物产中大 1,460 10,643.40 0.01

59 600060 海信电器 700 10,619.00 0.01

60 600875 东方电气 1,100 10,538.00 0.01

61 600056 中国医药 400 10,380.00 0.01

第42页共54页

62 600266 北京城建 700 10,178.00 0.01

63 600498 烽火通信 400 10,140.00 0.01

64 600528 中铁工业 700 10,003.00 0.01

65 600879 航天电子 1,100 9,669.00 0.01

66 600373 中文传媒 400 9,404.00 0.01

67 600717 天津港 700 8,743.00 0.01

68 600993 马应龙 400 8,712.00 0.01

69 600835 上海机电 400 8,456.00 0.01

70 600418 江淮汽车 800 8,440.00 0.01

71 600138 中青旅 400 8,424.00 0.01

72 601877 正泰电器 400 8,036.00 0.01

73 600376 首开股份 700 8,008.00 0.01

74 600195 中牧股份 400 7,756.00 0.01

75 600845 宝信软件 400 6,740.00 0.01

76 600582 天地科技 1,400 6,426.00 0.01

77 600755 厦门国贸 700 6,384.00 0.01

78 600064 南京高科 400 6,040.00 0.01

79 600502 安徽水利 780 5,998.20 0.01

80 600761 安徽合力 400 5,240.00 0.00

81 600658 电子城 400 5,220.00 0.00

82 600987 航民股份 400 5,184.00 0.00

83 600597 光明乳业 400 5,100.00 0.00

84 600141 兴发集团 400 4,948.00 0.00

85 600188 兖州煤业 400 4,896.00 0.00

86 600335 国机汽车 400 4,784.00 0.00

87 600894 广日股份 400 4,736.00 0.00

88 600267 海正药业 400 4,672.00 0.00

89 600458 时代新材 400 4,580.00 0.00

90 600422 昆药集团 400 4,536.00 0.00

91 600337 美克家居 790 4,463.50 0.00

92 600284 浦东建设 400 4,288.00 0.00

93 600483 福能股份 400 4,148.00 0.00

94 600561 江西长运 400 3,712.00 0.00

95 600548 深高速 400 3,616.00 0.00

96 600748 上实发展 490 3,528.00 0.00

97 600858 银座股份 400 3,304.00 0.00

98 600396 金山股份 800 3,112.00 0.00

99 600123 兰花科创 400 3,048.00 0.00

100 600310 桂东电力 400 2,744.00 0.00

第43页共54页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 242,069.00 0.22

2 601166 兴业银行 121,348.00 0.11

3 600036 招商银行 113,778.00 0.10

4 600016 民生银行 109,786.00 0.10

5 601328 交通银行 94,735.00 0.09

6 601668 中国建筑 83,074.00 0.07

7 600000 浦发银行 74,393.00 0.07

8 601601 中国太保 53,526.00 0.05

9 601211 国泰君安 49,151.00 0.04

10 601390 中国中铁 37,930.00 0.03

11 600048 保利地产 37,636.00 0.03

12 601186 中国铁建 33,404.00 0.03

13 600660 福耀玻璃 31,510.00 0.03

14 600104 上汽集团 31,360.00 0.03

15 601628 中国人寿 25,322.00 0.02

16 601009 南京银行 25,150.00 0.02

17 600990 四创电子 24,058.00 0.02

18 600690 青岛海尔 23,400.00 0.02

19 600999 招商证券 21,597.00 0.02

20 601669 中国电建 20,539.00 0.02

上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 1,348,791.00 1.22

2 601166 兴业银行 663,279.00 0.60

第44页共54页

3 600036 招商银行 652,009.00 0.59

4 600016 民生银行 621,185.00 0.56

5 601328 交通银行 524,129.00 0.47

6 601668 中国建筑 432,087.00 0.39

7 600000 浦发银行 428,928.00 0.39

8 601211 国泰君安 306,389.00 0.28

9 601601 中国太保 292,277.00 0.26

10 600104 上汽集团 259,605.00 0.23

11 600048 保利地产 210,840.00 0.19

12 601390 中国中铁 210,126.00 0.19

13 601186 中国铁建 185,137.00 0.17

14 601628 中国人寿 140,415.07 0.13

15 601009 南京银行 133,467.00 0.12

16 601336 新华保险 120,913.00 0.11

17 600999 招商证券 120,585.00 0.11

18 600690 青岛海尔 105,606.00 0.10

19 601669 中国电建 104,702.00 0.09

20 600886 国投电力 99,145.00 0.09

上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,835,575.00

卖出股票收入（成交）总额 9,942,677.43

“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 5,953,800.00 5.11

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

第45页共54页

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,953,800.00 5.11

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 020178 17贴债22 50,000 4,961,500.00 4.26

2 020177 17贴债21 10,000 992,300.00 0.85

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例

（%）

上证社会

责任交易 交易型开 建信基金

1 型开放式 股票型 放式指数 管理有限 107,300,000.00 92.15

指数证券 基金 责任公司

投资基金

第46页共54页

7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.13.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,748.92

2 应收证券清算款 306,024.44

3 应收股利 -

4 应收利息 24,684.19

5 应收申购款 17,041.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 350,498.81

第47页共54页

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600050 中国联通 53,784.00 0.05 重大事项

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第48页共54页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

8,149 8,689.79 4,881,822.51 6.89% 65,931,300.98 93.11%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 675.30 0.00%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

第49页共54页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010年5月28日）基金份额总额 2,396,471,984.76

本报告期期初基金份额总额 75,827,631.69

本报告期基金总申购份额 3,924,096.48

减:本报告期基金总赎回份额 8,938,604.68

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 70,813,123.49

上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第50页共54页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金

第51页共54页

交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中信证券 1 11,778,252.43 100.00% 10,736.08 100.00% -

兴业证券 1 - - - - -

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。

（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。

3、本报告期未发生变更交易单元的情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期

占当期债券 债券回 占当期权 占当期基

券商名称 成交金额 成交总额的成交金额购 成交金额 证 成交金额金

比例 成交总 成交总额 成交总额

额的比 的比例 的比例

例

中信证券5,952,400.00 100.00% - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

第52页共54页

1 建信基金管理有限责任公司关于

增加北京蛋卷基金销售有限公司 指定报刊和/或公司 2017年6月12日

为旗下销售机构并参加认购申购 网站

费率优惠活动的公告

2 建信基金管理有限责任公司关于

公司旗下部分开放式基金参加交 指定报刊和/或公司

通银行手机银行渠道基金申购及 网站 2017年4月24日

定期定额投资手续费率优惠活动

的公告

3 关于新增华融证券为旗下部分开 指定报刊和/或公司 2017年4月20日

放式基金代销机构的公告 网站

4 关于继续参加中国工商银行个人 指定报刊和/或公司

电子银行基金申购费率优惠活动 网站 2017年3月31日

的公告

5 关于公司旗下部分开放式基金参

加交通银行手机银行渠道基金申 指定报刊和/或公司 2017年2月23日

购及定期定额投资手续费率优惠 网站

活动的公告

6 关于旗下部分开放式基金参加凤 指定报刊和/或公司 2017年2月21日

凰金信转换费率优惠活动的公告 网站

7 关于新增渤海银行为旗下部分开 指定报刊和/或公司 2017年2月18日

放式基金代销机构的公告 网站

8 关于新增北京肯特瑞财富投资管 指定报刊和/或公司

理有限公司为旗下开放式基金代 网站 2017年1月17日

销机构的公告

第53页共54页

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信上证社会责任交易型开放式证券投资基金联接基金设立的文件；

2、《建信上证社会责任交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同》；

3、《建信上证社会责任交易型开放式证券投资基金联接基金招募说明书》；

4、《建信上证社会责任交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2017年8月26日

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