建信全球资源股票型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况2.1 基金基本情况
基金简称 建信全球资源股票(QDII)
基金主代码 539003
交易代码 539003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日
报告期末基金份额总额 29,662,974.33 份
通过全球化的资产配置和组合管理,优选资源类相关
投资目标 行业的股票进行投资,在控制风险的同时,追求基金
资产的长期增值。
本基金在投资策略方面,将采取自上而下的资产配置
与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究投资策略
相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行
投资组合的构建。
50%×MSCI 全球能源行业净总收益指数收益率(MSCI
ACWI Energy Net Total Return Index)+50%×MSCI业绩比较基准
全球原材料行业净总收益指数收益率(MSCI ACWI
Material Net Total Return Index)。
本基金是主动管理的全球配置型股票基金,其风险和
预期收益高于债券型基金和混合型基金,本基金主要风险收益特征
投资方向为资源类相关行业,属于具有较高风险和较
高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
基金托管人 中国银行股份有限公司2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
Deutsche Bank AG, Singapore
英文 Principal Global Investors, LLC.
名称 Branch
中文 信安环球投资有限公司 德意志银行新加坡分行
801 Grand Avenue, Des Moines, IA One Raffles Quay, Level 17,注册地址
50392-0490 South Tower, Singapore
801 Grand Avenue, Des Moines, IA One Raffles Quay, #16-00, South办公地址
50392-0490 Tower, Singapore
邮政编码 IA 50392-0490 048583
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -196,060.24
2.本期利润 1,956,230.92
3.加权平均基金份额本期利润 0.0567
4.期末基金资产净值 30,147,249.80
5.期末基金份额净值 1.016注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④过去三
5.61% 0.66% 9.44% 0.66% -3.83% 0.00%个月
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较注:1、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。2、本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
美国哥伦比亚大学商学院
MBA。曾任美国美林证券公司
研究员、高盛证券公司研究
海外投资 员、美林证券公司投资组合
部总监、 2012 年 6 月 策略分析师、美国阿罗亚投
赵英楷 - 15
本基金的 26 日 资公司基金经理;2010 年 3
基金经理 月加入建信基金管理有限责
任公司,历任海外投资部执
行总监、总监。2011 年 4 月
20 日起任建信全球机遇股票
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
基金基金经理,2011 年 6 月
21 日起任建信新兴市场股票
基金基金经理,2012 年 6 月
26 日起任建信全球资源股票
型证券投资基金基金经理。
李博涵先生,硕士,加拿大
籍华人。曾就职于美国联邦
快递北京分公司、美国联合
航空公司北京分公司和美国
万事达卡国际组织北京分公
司。2005 年 2 月起加入加拿
大蒙特利尔银行,任全球资
本基金的 2013 年 8 月 本市场投资助理;2006 年 8
李博涵 - 8
基金经理 5日 月起加入加拿大帝国商业银
行,任全球资本市场投资顾
问;2008 年 8 月加入我公司
海外投资部,任高级研究员
兼基金经理助理,2013 年 8
月 5 日起任建信全球资源股
票型证券投资基金基金经
理。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
Christopher Ibach 负责
监 督 支 持 所有 股 票策 略
的全球研究&发展,包括
全球量化研究、股票选择
模型发展、投资组合构建
和风险管理。他作为共同
基金经理,专精于主动核
心、机会型的和专业全球
组合。Chris 也监督公司
Christopher 的系统策略团队,负责被
投资组合经理 19
Ibach 动增强和被动股票组合。
他在 2000 年作为股票研
究分析师加入公司,专精
于 分 析 国 际科 技 公司 并
在 2002 年成为基金经理。
在 此 之 前 , Chris 在
Motorola, Inc 取得了 6
年的相关行业经验。
Chris 从 University of
Iowa 获得了金融学 MBA 学
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位和电子工程学士学位。
Chris 获得了使用特许金
融 分 析 师 称号 的 权利 并
且是 CFA Institute 的成
员。
Mustafa Sagun 是信安环
球股票的首席投资官。他
负责监督所有国际、国内
和 全 球 股 票策 略 的投 资
组 合 管 理 和 研 究 。
Mustafa 在 2000 年加入公
司。他从 2002 年开始就
担 任 全 球 股票 组 合的 主
管基金经理,而在 2006
年开始担任首席投资官。
他 之 前 也 担任 公 司资 产
配 置 策 略 团队 的 成员 。
Mustafa 的职业生涯开始
于 1991 年,曾担任过投
资管理,研究和风险管理Mustafa
首席投资官 22 的 职 位 。 在加 入 信安 之Sagun
前,他是 PNC 金融服务集
团 的 副 总 裁和 分 析师 和
Salomon Brothers 的 股
票衍生品专家。Mustafa
从 University of South
Florida 取 得 金 融 学
Ph.D.学位和国际经济学
MA 学位。他从土耳其的
Bogazici University 取
得 电 子 和 工程 的 学士 学
位。 Mustafa 获得了使用
特 许 金 融 分析 师 称号 的
权利。他是 CFA Institute
和 CFA Society of Iowa
的成员。
李 晓 西 是 信安 环 球股 票
定量研究部总经理,负责
所 有 股 票 策略 的 量 化 研
究。他的研究职责包括为
李晓西 投资组合经理 14 公 司 专 属 的全 球 研究 平
台(GRP) 股票选择模型,
投 资 组 合 构建 和 风险 管
理 进 行 全 球股 票 量化 研
究并实施模型开发。他也
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
担任全球核心、全球全部
国家、全球机遇、全球价
值&收入和其它专门的全
球基金的基金经理。晓西
在 2006 年加入公司。此
前 , 晓 西 是 Hantang
Securities Co., Ltd.,
Beijing 的高级经理。他
的 经 历 还 包 括 Yinjian
Industrial Co., Ltd.,
Beijing 的 投 资 组 合 经
理 。 他 从 杜克 大 学获 得
MBA 学位,从北京工商大
学 获 得 会 计学 硕 士学 位
并 从 对 外 经济 贸 易大 学
会计学专业毕业。晓西是
金 融 风 险 管理 师 持证 人
和 Global Association
of Risk Professionals
成员。他获得了使用特许
金 融 分 析 师称 号 的权 利
并且是 CFA Institute 的
成员。4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信全球资源股票型证券投资基金基金合同》的规定。4.4 公平交易专项说明4.4.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本季度全球资源市场表现靓丽,全球经济基本面良好、美国量化宽松(QE)意外推迟退出主导了本轮的上涨。美国经济稳定增长,欧洲经济早于市场预期出现了触底回升趋势,中国经济在经历了二季度的增速下滑后也出现了好转,全球主要国家经济体的良好表现,提高了市场对原材料需求增长的预期,主要大宗商品价格出现一定程度的上涨。石油价格略有不同,由于受到叙利亚化武危机的影响,市场担心局部冲突将降低中东地区的石油供给,另外美国石油需求旺盛,令库存下降,需求和供给两方面因素令石油价格在 7、8 月迅速上涨。进入 9 月,叙利亚局部危机出现缓和迹象,近期更有消息认为美国和伊朗的外交关系可能出现改善,石油的地域政治溢价大幅降低,石油价格也显著回落,但不同于以往的是石油相关公司的股票价格却反而上涨。我们认为主要的原因是美联储意外决定推迟 QE 的退出时间,投资人重新关注风险资产,石油相关股票也因此受益。4.5.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 5.61%,波动率 0.66%,业绩比较基准收益率 9.44%,波动率 0.66%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们认为全球资源市场可能震荡上行。我们认为市场上行动力主要来自两个方面,一、鉴于美国政府债务危机以及耶伦被正式提名为美联储下一任主席,我们认为 QE 近期退出的可能性较小,全球流动性短期内仍将比较充沛,原材料相关股票将受到支持;二、欧洲经济触底回升、中国经济“硬着陆”风险逐渐消退、美国经济复苏步伐稳健,经济预期的好转带动需求增长,利好原材料市场。我们认为市场的主要风险来自美国债务谈判和 QE 退出时间的不确定性。我们目前的基本假设是美国财政预算和债务上限谈判将在近期达成妥协,但如果谈判僵局延续较长时间,并且触发债务违约,美国四季度经济增长将面临下行风险,同时市场将出现比较剧烈的震荡。另外目前市场预期 QE 可能于 14 年 1 季度开始退出,如果退出时间早于市场预期,资源类股票也将承受下行压力。综上所述,我们对能源和大宗商品市场保持谨慎乐观,我们将在仓位、行业配置、选股等方面认真把握,力争为投资人带来超额收益。
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 27,052,212.65 80.80
其中:普通股 16,680,728.60 49.82
优先股 - -
存托凭证 10,371,484.05 30.98
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 551,351.41 1.65
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
- -
返售金融资产
6 货币市场工具 - -
银行存款和结算备付金
7 5,361,272.04 16.01
合计
8 其他资产 516,164.88 1.54
9 合计 33,481,000.98 100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 27,052,212.65 89.73
合计 27,052,212.65 89.735.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 1,354,907.73 4.49
能源 11,811,005.20 39.18
金融 1,831,641.86 6.08
医疗保健 442,575.95 1.47
工业 1,196,855.57 3.97
信息技术 333,082.78 1.10
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
材料 9,382,198.18 31.12
公用事业 699,945.38 2.32
合计 27,052,212.65 89.73注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资
明细
公司 所属 占基金
所在
序 公司名称 (英 名称 国家 数量 公允价值(人 资产净
证券代码 证券
号 文) (中 (地 (股) 民币元) 值比例
市场
文) 区) (%)
纽约
康菲 证券
1 CONOCOPHILLIPS US20825C1045 美国 3,770 1,611,100.00 5.34
石油 交易
所
埃克 纽约
EXXON MOBIL 森美 证券
2 US30231G1022 美国 2,587 1,368,455.53 4.54
CORP 孚石 交易
油 所
纽约
雪佛
证券
3 CHEVRON CORP 龙德 US1667641005 美国 1,659 1,239,243.14 4.11
交易
士古
所
巴斯
美国
BASF SE-SPON 夫欧
4 US0552625057 OTC 美国 2,080 1,227,632.64 4.07
ADR 洲公
市场
司
纽约
孟山 证券
5 MONSANTO CO US61166W1018 美国 1,902 1,220,450.18 4.05
都 交易
所
纽约
马拉
MARATHON OIL 证券
6 松石 US5658491064 美国 4,498 964,561.20 3.20
CORP 交易
油
所
纽约
阿美
证券
7 HESS CORP 拉达 US42809H1077 美国 1,886 896,767.20 2.97
交易
赫斯
所
纽约
DU PONT (E.I.) 证券
8 杜邦 US2635341090 美国 2,489 896,106.90 2.97
DE NEMOURS 交易
所
9 LYONDELLBASELL 利安 NL0009434992 纽约 美国 1,807 813,544.00 2.70
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
INDU-CL 德巴 证券
塞尔 交易
工业 所
公司
REPSOL 美国
10 SA-SPONSORED - US76026T2050 OTC 美国 5,223 793,462.91 2.63
ADR 市场注:所用证券代码采用 ISIN 码。5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
公允价值(人 占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
民币元) 净值比例(%)
ISHARES S&P BlackRock F
交易型开放
1 GLBL ENERGY ETF und Advisor 337,935.89 1.12
式指数
SECT s
ISHARES S&P BlackRock F
交易型开放
2 GLOBAL ETF und Advisor 213,415.52 0.71
式指数
MATERIALS s5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 271,642.74
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告
3 应收股利 24,675.49
4 应收利息 653.70
5 应收申购款 219,192.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 516,164.885.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 34,165,244.24
报告期期间基金总申购份额 8,428,302.91
减:报告期期间基金总赎回份额 12,930,572.82
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 29,662,974.33
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信全球资源股票型证券投资基金设立的文件;
2、《建信全球资源股票型证券投资基金基金合同》;
3、《建信全球资源股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信全球资源股票型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
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建信全球资源股票(QDII)2013 年第 3 季度报告8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2013 年 10 月 24 日
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