中信保诚至远动力混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 01 月 17 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 16 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚至远动力混合
基金主代码 550015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 10 月 23 日
报告期末基金份额总额 741,796,641.67 份
投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争获得超越业绩
比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、
国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,
在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动
态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控
投资策略 制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选
择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资
产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的
股票。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法,严选安全边际较高的港股通标的股票进行投资。
3、债券投资策略
本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、可转换债券及可交换债券的投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性,结合了股票的长期增长潜力和债券的投资优势,并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良的可转换债券、可交换债券,评定其投资价值并以合理价格买入,充分发掘投资价值,并积极寻找各种套利机会,以获取更高的投资收益。本基金持有的可转换债券、可交换债券可以转换、交换为股票。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
7、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸
如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以
进行有效的现金管理。
8、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以
套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基
金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观
经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分
析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平
等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础
上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
9、融资投资策略
本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控
的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市
场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及
投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有
规定的,本基金将从其最新规定。
10、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究基
础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相
应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告
中公告。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+20%×恒生指数收益率(使用估值
汇率折算)+20%×中证综合债指数收益率
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基
风险收益特征 金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标
的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信保诚至远动力 中信保诚至远动 中信保诚至远动力
混合 A 力混合 C 混合 E
下属分级基金的交易代码 550015 550016 014677
报告期末下属分级基金的份额总额 674,969,561.38 份 66,437,388.69 389,691.60 份
份
注:中信保诚至远动力混合型证券投资基金由信诚至远灵活配置混合型证券投资基金转型而成。自 2021
年 10 月 23 日起,《中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金合同》生效,《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日)
主要财务指标 中信保诚至远动力 中信保诚至远动力 中信保诚至远动力
混合 A 混合 C 混合 E
1.本期已实现收益 6,061,775.02 631,813.65 1,918.61
2.本期利润 26,389,959.03 3,450,252.45 12,804.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0386 0.0513 0.0328
4.期末基金资产净值 1,637,911,008.84 228,732,616.35 940,312.92
5.期末基金份额净值 2.4266 3.4428 2.4130
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚至远动力混合 A
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 1.53% 1.14% 3.84% 1.18% -2.31% -0.04%
过去六个月 -7.56% 1.06% -8.94% 0.98% 1.38% 0.08%
过去一年 -21.04% 1.28% -13.82% 1.09% -7.22% 0.19%
自基金合同生效起 -19.81% 1.22% -15.73% 1.03% -4.08% 0.19%
至今
中信保诚至远动力混合 C
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 1.44% 1.14% 3.84% 1.18% -2.40% -0.04%
过去六个月 -7.72% 1.06% -8.94% 0.98% 1.22% 0.08%
过去一年 -21.32% 1.28% -13.82% 1.09% -7.50% 0.19%
自基金合同生效起 -20.15% 1.22% -15.73% 1.03% -4.42% 0.19%
至今
中信保诚至远动力混合 E
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 1.38% 1.14% 3.84% 1.18% -2.46% -0.04%
过去六个月 -7.84% 1.06% -8.94% 0.98% 1.10% 0.08%
自基金合同生效起 -16.37% 1.27% -12.56% 1.10% -3.81% 0.17%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚至远动力混合 A
中信保诚至远动力混合 C
中信保诚至远动力混合 E
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 业年限 说明
任职日期 离任日期
王睿先生,经济学硕士。
曾任职于上海甫瀚咨询
管理有限公司,担任咨
询师;于美国国际集团
(AIG),担任投资部研
究员。2009 年 10 月加入
中信保诚基金管理有限
公司,历任研究员、专
户投资经理、研究副总
监、权益投资部副总监。
权益投资部总监、基金经 2022 年 09 现任权益投资部总监,
王睿 理 月 19 日 - 13 信诚优胜精选混合型证
券投资基金、中信保诚
精萃成长混合型证券投
资基金、中信保诚创新
成长灵活配置混合型证
券投资基金、信诚鼎利
灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)、中信保
诚前瞻优势混合型证券
投资基金、中信保诚至
远动力混合型证券投资
基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金合同》、《中信保诚至远动力混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》,公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,研究分析方面,公司通过统一的研究平台发布研究成果,并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等,确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;在交易端,公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;同时,公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析,并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。
本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制,事后根据《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析,相关情况由投资经理出具情况说明后签字确认。报告期内,本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果,每日、每周对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计,并对需要上报的情况按时进行上报。
本报告期内,未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度市场指数整体呈现箱体震荡态势,以沪深 300 为代表的权重股表现优于创业板和科创板为代表
的成长股。10 月初市场预期较为混乱,呈现普遍调整状态;二十大召开后,各项预期趋于明朗,地产和消费的复苏预期更加确定,相关板块如金融地产,餐饮消费等出现一波较为明显的股价修复。在市场整体流动性有限的情况下,权重股的上涨分流了部分成长股的参与资金;同时市场情绪放大了成长股短期的利空因素,或是导致本季度成长股相对价值股和消费股跑输较多的重要原因。
往明年看,经济的悲观预期不断得到修正,成长股短期的利空因素也大部分落地,我们认为接下来市
场可能会演绎价值搭台成长唱戏的经典行情。
四季度我们调整较少,小幅增加了顺周期和消费的持仓,但大部分仓位还是集中在光伏、电动车、军工、新材料等为代表的成长股上。这些成长板块经历了四季度的杀跌后,目前性价比非常突出,胜率和赔率都在不断累积,有望未来争取超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,中信保诚至远动力混合 A 份额净值增长率为 1.53%,同期业绩比较基准收益率为 3.84%;
中信保诚至远动力混合 C 份额净值增长率为 1.44%,同期业绩比较基准收益率为 3.84%;中信保诚至远动力混合 E 份额净值增长率为 1.38%,同期业绩比较基准收益率为 3.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二
百人)的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,550,016,314.04 82.13
其中:股票 1,550,016,314.04 82.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 121,726,671.24 6.45
其中:债券 121,726,671.24 6.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 214,013,509.13 11.34
8 其他资产 1,409,759.38 0.07
9 合计 1,887,166,253.79 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为31,741,277.53元,占资产净值比例为1.70%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,260,607,470.77 67.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 56,500,000.00 3.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,257,713.92 4.03
J 金融业 73,802,553.38 3.95
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 30,790,500.00 1.65
M 科学研究和技术服务业 21,316,798.44 1.14
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,518,275,036.51 81.30
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 31,741,277.53 1.70
合计 31,741,277.53 1.70
注:以上分类采用全球行业分类系统(GICS)提供的国际通用分类标准。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 1,500,000 86,640,000.00 4.64
2 002129 TCL 中环 2,188,700 82,426,442.00 4.41
3 300750 宁德时代 195,817 77,038,324.14 4.13
4 300059 东方财富 3,800,000 73,720,000.00 3.95
5 300316 晶盛机电 1,150,000 73,094,000.00 3.91
6 002475 立讯精密 2,000,000 63,500,000.00 3.40
7 300760 迈瑞医疗 200,000 63,194,000.00 3.38
8 002594 比亚迪 230,582 59,252,656.54 3.17
9 600905 三峡能源 10,000,000 56,500,000.00 3.03
10 300014 亿纬锂能 500,000 43,950,000.00 2.35
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 121,726,671.24 6.52
其中:政策性金融债 121,726,671.24 6.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 121,726,671.24 6.52
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 220304 22 进出 04 700,000 70,902,041.10 3.80
2 200303 20 进出 03 500,000 50,824,630.14 2.72
注:本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,报告编制日前一年内,中国进出口银行受到中国银行保险监督管理委员会处罚(银保监罚决字[2022]9 号)。
对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明:本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标
的的信用资质,我们认为,该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、中国银行保险监督管理委员会及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查,或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,363,940.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 45,818.82
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,409,759.38
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中信保诚至远动 中信保诚至远 中信保诚至
项目 力混合 A 动力混合 C 远动力混合
E
报告期期初基金份额总额 681,587,430.82 67,740,893.21 389,929.98
报告期期间基金总申购份额 20,633,285.25 1,831,738.85 4.57
减:报告期期间基金总赎回份额 27,251,154.69 3,135,243.37 242.95
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - -
报告期期末基金份额总额 674,969,561.38 66,437,388.69 389,691.60
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 中信保诚至远 中信保诚至远 中信保诚至远
动力混合 A 动力混合 C 动力混合 E
报告期期初管理人持有的本基金份额 1,720,234.00 - -
报告期期间买入/申购总份额 - - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 1,720,234.00 - -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.23 - -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资
者类 持有基金份额比例达
序 份额占
别 到或者超过 20%的时 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
号 比
间区间
机构 1 2022-10-01 至 206,693,907.36 - - 206,693,907.36 27.86%
2022-12-31
个人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、(原)信诚添金分级债券型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、(原)信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同
4、(原)信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书
5、(原)信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同
6、(原)信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
7、中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金合同
8、中信保诚至远动力混合型证券投资基金招募说明书
9、本报告期内按照规定披露的各项公告
10.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
2023 年 01 月 17 日
点击查看>>
附件