东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十五日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
§2基金简介......6
2.1基金基本情况......6
2.2基金产品说明......6
2.3基金管理人和基金托管人...... 6
2.4信息披露方式......7
2.5其他相关资料......7
§3主要财务指标和基金净值表现......8
3.1主要会计数据和财务指标...... 8
3.2基金净值表现......8
§4管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5托管人报告......14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6半年度财务会计报告（未经审计）......15
6.1资产负债表......15
6.2利润表......16
6.3所有者权益（基金净值）变动表......17
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6.4报表附注......18
§7投资组合报告......38
7.1期末基金资产组合情况......38
7.2期末按行业分类的股票投资组合......38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......44
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......45
7.12投资组合报告附注......45
§8基金份额持有人信息......47
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......47
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......47
§9开放式基金份额变动......48
§10重大事件揭示......49
10.1基金份额持有人大会决议......49
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49
10.4基金投资策略的改变......49
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......49
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......49
10.8其他重大事件......52
§11影响投资者决策的其他重要信息......54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......54
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11.2影响投资者决策的其他重要信息......54
§12备查文件目录......55
12.1备查文件目录......55
12.2存放地点......55
12.3查阅方式......55
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
基金简称 东吴进取策略混合
场内简称 -
基金主代码 580005
交易代码 580005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年5月6日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,122,645,786.44份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流
投资目标 动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成
长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和
证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、
投资策略 现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。本基金
的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、股
票操作策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。
业绩比较基准 65%*沪深300指数+35%*中证全债指数。
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和
风险收益特征 预期收益要低于股票型基金，高于货币市场基金和债
券型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收
益也较高的基金产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 徐军 林葛
信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 010-66060069
电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95599
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传真 021-50509888-8211 010-68121816
注册地址 上海浦东源深路279号 北京市东城区建国门内大街69
号
办公地址 上海浦东源深路279号 北京市西城区复兴门内大街28
号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200135 100031
法定代表人 王炯 周慕冰
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.scfund.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东吴基金管理有限公司 上海浦东源深路279号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)
本期已实现收益 -11,445,615.85
本期利润 -23,951,199.42
加权平均基金份额本期利润 -0.0271
本期加权平均净值利润率 -2.57%
本期基金份额净值增长率 -3.32%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)
期末可供分配利润 -33,290,712.34
期末可供分配基金份额利润 -0.0297
期末基金资产净值 1,089,355,074.10
期末基金份额净值 0.9703
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 50.51%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 7.82% 1.05% 3.66% 0.44% 4.16% 0.61%
过去三个月 -3.10% 1.00% 4.01% 0.41% -7.11% 0.59%
过去六个月 -3.32% 0.86% 6.94% 0.37% -10.26% 0.49%
过去一年 -6.85% 0.89% 10.63% 0.44% -17.48% 0.45%
过去三年 28.28% 2.16% 49.27% 1.15% -20.99% 1.01%
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自基金合同 50.51% 1.61% 34.24% 1.03% 16.27% 0.58%
生效起至今
注：比较基准=65%*沪深300指数+35%*中证全债指数。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、东吴进取策略基金于2009年5月6日成立。
2、比较基准=65%*沪深300指数+35%*中证全债指数。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
东吴基金管理有限公司于2004年8月27日获证监基字[2004]32号开业批文,并于2004年9
月2日正式成立。注册资本1亿元人民币，公司所在地为上海市浦东新区源深路279号，统一社
会信用代码913100007664967591。目前由东吴证券股份有限公司和上海兰生（集团）有限公司分
别控股70%和30%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监
会许可的其他业务。
在泛资管大背景下，公司近年来推进公募基金、专户业务以及子公司业务协同发展，加快向具有核心竞争力的综合性现代财富管理机构转型。
截至2017年二季度末，公司整体资产管理规模为734.06亿元，其中公募基金247.63亿元，
专户业务180.62亿元，子公司305.81亿元；旗下管理着25只公募基金，42只存续专户资产管
理计划，88项存续专项资产管理计划，形成了高中低不同风险层次的多元化产品线。
经过多年积累和布局，公司的公募业务已形成三大投研特色：1.权益投资坚持自下而上精选优质成长股的投资风格，把握中国经济转型升级机遇；2.绝对收益提倡“用权益投资做绝对收益”的理念，借助量化模型进行择时和选股；3.固定收益以稳健为本，兼顾收益率和流动性，为大类资产配置提供基础性工具。
尤其是2015年以来，公司在成长股投资的传统优势基础上，引入了量化投资策略，发行了多
只量化公募产品，并在业内率先成立了绝对收益部。
2017年，公司对投研模块进行了变革，引进了彭敢等公募行业领军人物，投研磨合红利已开
始显现，尤其是固定收益投资崭露头角。据海通证券固定收益类资产业绩排行榜显示，截至2017
年二季度末，东吴基金旗下的固定收益类基金以2.44%的规模加权平均收益，位列98家入选基金
公司的第六位。
今年以来，公司在固定收益领域获得了多个奖项，比如2016年度积极债券型明星基金*东吴
增利债券基金（《证券时报》）、2016年度最受欢迎债券类基金*东吴鼎利债券基金LOF（东方财富
风云榜）等。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明
硕士，复旦大学世界经济
专业。2010年7月至2010
年12月就职于中信建投
证券有限责任公司投资银
行部任经理，2011年1月
至2012年7月就职于上海
汇利资产管理公司研究部
任研究员，自2012年7
月起加入东吴基金管理有
限公司，曾任研究策划部
行业研究员、基金经理助
权益投 理，现任权益投资部副总
资部副 经理兼研究策划部副总经
总经理 理，其中自2013年12月
兼研究 24日起担任东吴嘉禾优
王立立 策划部 2015年2月6日- 6.5年 势精选混合型开放式证券
副总经 投资基金基金经理、自
理、本基 2014年6月14日起担任
金基金 东吴阿尔法灵活配置混合
经理 型证券投资基金基金经
理、自2015年2月6日起
担任东吴进取策略灵活配
置混合型开放式证券投资
基金基金经理、自 2015
年5月29日起担任东吴行
业轮动混合型证券投资基
金基金经理，2015年12
月30日至2017年4月19
日担任东吴国企改革主题
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋 第11页共55页
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年二季度，市场整体震荡，个股板块出现严重分化，价值类个股走势强劲，中小创整体
继续下跌。
在分析宏观经济环境，各行业政策和上市公司业绩的基础上，进取策略基金配置了ppp、新
能源汽车、电子、医药相关行业的股票。目前基金主要持仓集中在ppp、新能源汽车、金融等领
域。
我们看好ppp这种业务模式所带来的行业集中度的提升和建设效率的提升。新能源汽车产业
逐渐成熟，面临渗透率的大幅提升，中国有望成为该领域的主要玩家，持续看好。
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展望17年，我们认为虽然存在诸多不确定性，，但在市场经历了长期盘整以后，机会正逐步
显现。国内主要关注经济发展状况与金融监管，价值投资的风格有望长期维持。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9703元；本报告期基金份额净值增长率为-3.32%，业绩
比较基准收益率为6.94%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济总体运行平稳，2016年GDP增6.7%，在主要经济体中依然是最高水平；今年上半年
经济增速较好，展望三季度仍然平稳，2017年GDP增速6.5%基本无压力。
我们预计2017年国内经济比较积极，但国际环境仍然充满变数。总体来看，随着供给侧改革
的深入推进，国内多个传统行业经营情况出现好转，大盘指数基本面支撑度较强。随着时间的推移，成长性板块的估值也会慢慢消化，市场存在较好的结构性机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公司设立基金资产估值委员会，成员由公司副总经理、基金会计、固定收益部总经理、绝对收益部总经理、权益投资部副总经理、金融工程相关业务人员、合规风控人员等组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；公司副总经理、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、合规风控人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，但不介入基金日常估值业务。
公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。
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4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金合同》、《东吴基金管理有限公司托管协议》的约定，对东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金管理人—东吴基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，东吴基金管理有限公司在东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 129,830,830.63 13,821,986.77
结算备付金 2,004,122.60 522,829.73
存出保证金 470,765.44 90,205.68
交易性金融资产 6.4.7.2 890,623,655.89 77,217,828.42
其中：股票投资 862,520,910.47 72,542,102.82
基金投资 - -
债券投资 28,102,745.42 4,675,725.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 59,324,349.67 -
应收证券清算款 10,317,461.52 105,469.01
应收利息 6.4.7.5 102,305.54 3,668.57
应收股利 - -
应收申购款 124,501.22 5,987.50
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,092,797,992.51 91,767,975.68
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 269,608.83
应付赎回款 192,395.05 23,159.24
应付管理人报酬 1,288,340.63 116,237.24
应付托管费 214,723.45 19,372.86
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,388,508.21 136,499.71
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应交税费 200,000.00 200,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 158,951.07 280,048.21
负债合计 3,442,918.41 1,044,926.09
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,122,645,786.44 62,334,572.93
未分配利润 6.4.7.10 -33,290,712.34 28,388,476.66
所有者权益合计 1,089,355,074.10 90,723,049.59
负债和所有者权益总计 1,092,797,992.51 91,767,975.68
报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.9703元，基金份额总额1,122,645,786.44份。
6.2利润表
会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至
2017年6月30日 2016年6月30日
一、收入 -13,113,022.86 -1,464,000.30
1.利息收入 5,769,498.59 55,870.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,355,063.76 45,525.62
债券利息收入 19,374.85 10,344.96
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 2,395,059.98 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -13,297,679.69 -3,017,155.56
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -13,601,273.55 -2,224,315.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -776,037.71 -1,015,804.43
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,079,631.57 222,964.73
1）3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -12,505,583.57 1,472,419.37
失以“-”号填列）
2）4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
3）5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 6,920,741.81 24,865.31
号填列）
第16页共55页
减：二、费用 10,838,176.56 1,328,766.20
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,751,476.78 665,597.65
2．托管费 6.4.10.2.2 1,125,246.16 110,932.86
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,776,463.98 353,232.23
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 184,989.64 199,003.46
三、利润总额（亏损总额以“-” -23,951,199.42 -2,792,766.50
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -23,951,199.42 -2,792,766.50
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 62,334,572.93 28,388,476.66 90,723,049.59
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -23,951,199.42 -23,951,199.42
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 1,060,311,213.51 2,948,546,982.64 4,008,858,196.15
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 6,590,856,967.71 2,958,297,572.43 9,549,154,540.14
2.基金赎回款 -5,530,545,754.20 -9,750,589.79 -5,540,296,343.99
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - -2,986,274,972.22 -2,986,274,972.22
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 1,122,645,786.44 -33,290,712.34 1,089,355,074.10
第17页共55页
金净值）
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 66,771,803.16 36,975,687.72 103,747,490.88
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 - -2,792,766.50 -2,792,766.50
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数 79,777.81 -50,103.88 29,673.93
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 18,139,822.95 6,420,254.62 24,560,077.57
2.基金赎回款 -18,060,045.14 -6,470,358.50 -24,530,403.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 66,851,580.97 34,132,817.34 100,984,398.31
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]140号文核准向社会公开发行募集，基金合同于2009年5月6日正式生效。首次设立募集规模为1,048,618,365.29份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
第18页共55页
本基金投资组合中股票类投资比例为基金资产的30%-80%，固定收益类资产投资比例为基金
资产的0-70%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于
权证以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准=65%*沪深300指数+35%*中证全债指数。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
1、印花税
第19页共55页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通
知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
第20页共55页
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
第21页共55页
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
活期存款 129,830,830.63
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 129,830,830.63
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 871,315,288.83 862,520,910.47 -8,794,378.36
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 27,622,045.04 28,102,745.42 480,700.38
银行间市场 - - -
合计 27,622,045.04 28,102,745.42 480,700.38
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 898,937,333.87 890,623,655.89 -8,313,677.98
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产、负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
第22页共55页
买入返售证券_银行间 59,324,349.67 -
合计 59,324,349.67 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 33,874.98
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 811.62
应收债券利息 62,961.44
应收买入返售证券利息 4,466.88
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 190.62
合计 102,305.54
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,387,639.77
银行间市场应付交易费用 868.44
合计 1,388,508.21
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
第23页共55页
应付赎回费 264.75
预提费用 158,686.32
预提信息披露费 -
预提审计费 -
合计 158,951.07
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2017年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 62,334,572.93 62,334,572.93
本期申购 6,590,856,967.71 6,590,856,967.71
本期赎回(以"-"号填列) -5,530,545,754.20 -5,530,545,754.20
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,122,645,786.44 1,122,645,786.44
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 36,669,259.25 -8,280,782.59 28,388,476.66
本期利润 -11,445,615.85 -12,505,583.57 -23,951,199.42
本期基金份额交易 3,106,858,356.29 -158,311,373.65 2,948,546,982.64
产生的变动数
其中：基金申购款 3,910,843,930.53 -952,546,358.10 2,958,297,572.43
基金赎回款 -803,985,574.24 794,234,984.45 -9,750,589.79
本期已分配利润 -2,986,274,972.22 - -2,986,274,972.22
本期末 145,807,027.47 -179,097,739.81 -33,290,712.34
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
第24页共55页
活期存款利息收入 1,450,451.06
定期存款利息收入 1,882,916.67
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,906.00
其他 2,790.03
合计 3,355,063.76
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 646,107,567.06
减：卖出股票成本总额 659,708,840.61
买卖股票差价收入 -13,601,273.55
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 7,805,742.20
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 8,568,235.84
成本总额
减：应收利息总额 13,544.07
买卖债券差价收入 -776,037.71
6.4.7.13.2资产支持证券投资收益
本基金本报告期未进行资产支持证券投资。
6.4.7.14衍生工具收益
6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无权证交易。
第25页共55页
6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期收益金额
2017年1月1日至2017年6月30日
国债期货投资收益 -
股指期货-投资收益 -
本基金本报告期未进行其他衍生工具投资。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,079,631.57
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,079,631.57
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 -12,505,583.57
——股票投资 -13,535,184.24
——债券投资 1,029,600.67
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -12,505,583.57
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 6,801,219.40
转换费收入 119,522.41
- -
第26页共55页
合计 6,920,741.81
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 2,776,463.98
银行间市场交易费用 -
合计 2,776,463.98
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 39,671.58
信息披露费 119,014.74
汇划费 8,023.32
其他费用 100.00
帐户维护费 18,180.00
- -
合计 184,989.64
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无需要说明的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无需要说明的日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期基金关联方未发生变化。
第27页共55页
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机
构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例
东吴证券股份有限公 461,575,451.87 21.90% 14,373,969.65 6.12%
司
6.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交总额的比例
东吴证券股份有限 4,711,340.30 12.13% 4,414,634.50 15.19%
公司
6.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
第28页共55页
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
的比例 总额的比例
东吴证券股份有 427,759.61 22.03% - -
限公司
上年度可比期间
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例
东吴证券股份有 13,386.36 0.89% - -
限公司
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除券商需承担的费用，包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 6,751,476.78 665,597.65
的管理费
其中：支付销售机构的客 170,950.78 147,410.82
户维护费
注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5%/ 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付 1,125,246.16 110,932.86
的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年
第29页共55页
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行股份有限 129,830,830.63 1,450,451.06 12,986,887.70 42,323.49
公司
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11利润分配情况
金额单位：人民币元
序 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配
号 权益 场内 场外 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 红数
2017年 2017
1 3月24- 年3月 4.50002,977,515,061.008,759,911.222,986,274,972.22
日 24日
第30页共55页
合 - - 4.50002,977,515,061.008,759,911.222,986,274,972.22
计
6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）
长缆 2017年2017 新股流
002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -
7日
旭升 2017年2017 新股流
603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -
日 10日
大烨 2017年2017 新股流
300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -
日 3日
国科 2017年2017 新股流
300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -
日 12日
百达 2017年2017 新股流
603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
日 5日
富满 2017年2017 新股流
300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
日 5日
君禾 2017年2017 新股流
603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
日 3日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代股 停牌停 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备注
第31页共55页
码票 日期牌 估值单 日期 开盘单 成本总额
名 原价 价
称 因
中 2017临 2017
600568珠年4时 19.63年7 6.15 2,989,636 60,840,031.7158,686,554.68 -
医月25停 月27
疗日牌 日
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。利率风险是本基金市场风险的重要组成部分。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以成长股作为投资对象，并对不同成长类型股票采取不同操作策略，追求超额收益。
本基金采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，对基金资产在股票、债券、现金和衍生产品上的投资比例进行灵活配置。在股票投资策略上，本基金根据上市公司成长特征，将上市公司分成三种类型：长期快速成长型公司；周期成长型公司；转型成长型公司。对于不同成长类型的股票，本基金将采取买入持有操作策略（兼顾波段操作策略）、或者周期持有策略进行投资组合管理，提高投资收益。
本基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由合规风控部负责，组织、协调并与其他各业 第32页共55页
务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司的风险管理委员会报告公司风险状况。合规风控部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他应收类款项。
对于与债券投资相关的信用风险，本基金管理人的投资部门及交易部门建立了经审批的交易对手名单，并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资品种比例来管理信用风险。
本基金的银行存款存放于本基金的托管行－中国农业银行股份有限公司。本基金认为与中国农业银行股份有限公司相关的信用风险程度较低。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金与应收证券清算款相关的信用风险程度较低。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。作为开放式基金，存在兑付赎回资金的流动性风险。本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，本基金未持有具有重大流动性风险的投资品种。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的合规风控部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券 第33页共55页
在证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除附
注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本
基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的40%。
除卖出回购金融资产款合约约定到期日均为一个月以内计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1-3个3个月
2017年6月30 1个月以内月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 129,830,830.63 - - - - - 129,830,830.63
结算备付金 2,004,122.60 - - - - - 2,004,122.60
存出保证金 470,765.44 - - - - - 470,765.44
交易性金融资 - - -20,904,367.427,198,378.00862,520,910.47 890,623,655.89
产
第34页共55页
买入返售金融 59,324,349.67 - - - - - 59,324,349.67
资产
应收证券清算 - - - - -10,317,461.52 10,317,461.52
款
应收利息 - - - - - 102,305.54 102,305.54
应收申购款 - - - - - 124,501.22 124,501.22
其他资产 - - - - - - -
资产总计 191,630,068.34 - -20,904,367.427,198,378.00873,065,178.751,092,797,992.51
负债
应付赎回款 - - - - - 192,395.05 192,395.05
应付管理人报 - - - - - 1,288,340.63 1,288,340.63
酬
应付托管费 - - - - - 214,723.45 214,723.45
应付交易费用 - - - - - 1,388,508.21 1,388,508.21
应交税费 - - - - - 200,000.00 200,000.00
其他负债 - - - - - 158,951.07 158,951.07
负债总计 - - - - - 3,442,918.41 3,442,918.41
利率敏感度缺
191,630,068.34 - -20,904,367.427,198,378.00869,622,260.341,089,355,074.10
口
上年度末 1-3个3个月
2016年12月1个月以内月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
31日
资产
银行存款 13,821,986.77 - - - - - 13,821,986.77
结算备付金 522,829.73 - - - - - 522,829.73
存出保证金 90,205.68 - - - - - 90,205.68
交易性金融资 - - -4,675,725.60 -72,542,102.82 77,217,828.42
产
应收证券清算 - - - - - 105,469.01 105,469.01
款
应收利息 - - - - - 3,668.57 3,668.57
应收申购款 - - - - - 5,987.50 5,987.50
其他资产 - - - - - - -
资产总计 14,435,022.18 - -4,675,725.60 -72,657,227.90 91,767,975.68
负债
应付证券清算 - - - - - 269,608.83 269,608.83
款
应付赎回款 - - - - - 23,159.24 23,159.24
应付管理人报 - - - - - 116,237.24 116,237.24
酬
应付托管费 - - - - - 19,372.86 19,372.86
应付交易费用 - - - - - 136,499.71 136,499.71
应交税费 - - - - - 200,000.00 200,000.00
第35页共55页
其他负债 - - - - - 280,048.21 280,048.21
负债总计 - - - - - 1,044,926.09 1,044,926.09
利率敏感度缺 14,435,022.18 - -4,675,725.60 -71,612,301.81 90,723,049.59
口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。
假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31
日）
利率下降25个基点 324,732.60 35,219.07
利率上升25个基点 -320,181.35 -34,865.94
6.4.13.4.2外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。
本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2017年6月30日 2016年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
第36页共55页
交易性金融资产-股票投资 862,520,910.47 79.18 72,542,102.82 79.96
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 862,520,910.47 79.18 72,542,102.82 79.96
注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，债券投资比例为基金资产的0-35%，
现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 1.本基金选用业绩基准作为衡量系统风险的标准
2．选用报告期间统计所得beta 值作为期末系统风险对本基金的影响系数
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月
分析 30日） 31日）
1. 业绩基准下跌1 -10,784,615.23 -1,520,609.03
2. 业绩基准下跌5 -53,923,076.17 -7,603,045.17
3.业绩基准下跌10 -107,846,152.34 -15,206,090.34
注：报告期内，本基金2017年beta值为0.99，2016年beta 值为1.68。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
第37页共55页
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 862,520,910.47 78.93
其中：股票 862,520,910.47 78.93
2 固定收益投资 28,102,745.42 2.57
其中：债券 28,102,745.42 2.57
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 59,324,349.67 5.43
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 131,834,953.23 12.06
7 其他各项资产 11,015,033.72 1.01
8 合计 1,092,797,992.51 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 19,817,414.20 1.82
B 采矿业 - -
C 制造业 421,301,408.44 38.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,258,919.17 0.30
应业
E 建筑业 268,834,510.69 24.68
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 145,046,778.38 13.31
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
第38页共55页
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,259,484.00 0.39
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,395.59 0.00
S 综合 - -
合计 862,520,910.47 79.18
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 600491 龙元建设 9,856,547 105,760,749.31 9.71
2 300197 铁汉生态 6,459,208 85,778,282.24 7.87
3 002195 二三四五 8,596,330 61,463,759.50 5.64
4 002310 东方园林 3,643,419 60,917,965.68 5.59
5 600568 中珠医疗 2,989,636 58,686,554.68 5.39
6 300090 盛运环保 6,013,633 56,949,104.51 5.23
7 000997 新大陆 2,181,195 49,491,314.55 4.54
8 300116 坚瑞沃能 3,848,624 41,372,708.00 3.80
9 002340 格林美 6,108,644 36,957,296.20 3.39
10 300014 亿纬锂能 1,812,399 32,895,041.85 3.02
11 600110 诺德股份 2,298,600 32,387,274.00 2.97
12 600963 岳阳林纸 3,553,360 26,756,800.80 2.46
13 603799 华友钴业 403,674 24,535,305.72 2.25
14 603986 兆易创新 309,920 24,114,875.20 2.21
15 600884 杉杉股份 1,374,000 22,629,780.00 2.08
16 300450 先导智能 435,826 22,562,712.02 2.07
17 002200 云投生态 1,148,170 19,817,414.20 1.82
18 002555 三七互娱 671,010 17,157,725.70 1.58
19 002139 拓邦股份 1,587,425 17,096,567.25 1.57
第39页共55页
20 300237 美晨科技 948,871 16,377,513.46 1.50
21 300545 联得装备 202,951 14,673,357.30 1.35
22 002174 游族网络 336,500 10,687,240.00 0.98
23 300068 南都电源 560,391 9,436,984.44 0.87
24 300310 宜通世纪 471,918 6,238,755.96 0.57
25 300355 蒙草生态 396,600 4,259,484.00 0.39
26 300335 迪森股份 170,001 3,258,919.17 0.30
27 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
28 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
30 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
31 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
32 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
33 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
34 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
35 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
36 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
37 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
38 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
39 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
40 002739 万达电影 47 2,395.59 0.00
41 300476 胜宏科技 49 1,157.87 0.00
42 300073 当升科技 24 598.56 0.00
43 300418 昆仑万维 15 343.05 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600491 龙元建设 108,627,365.59 119.74
2 300197 铁汉生态 79,990,512.32 88.17
3 000776 广发证券 72,245,978.56 79.63
4 600028 中国石化 71,262,556.74 78.55
第40页共55页
5 601336 新华保险 62,840,713.49 69.27
6 300090 盛运环保 62,091,463.39 68.44
7 002310 东方园林 58,929,656.14 64.96
8 002195 二三四五 57,098,522.29 62.94
9 600568 中珠医疗 55,137,799.96 60.78
10 600109 国金证券 49,612,960.13 54.69
11 601166 兴业银行 46,701,154.30 51.48
12 000997 新大陆 44,485,550.58 49.03
13 300116 坚瑞沃能 41,756,922.98 46.03
14 601688 华泰证券 39,055,540.46 43.05
15 002340 格林美 37,769,893.80 41.63
16 300014 亿纬锂能 32,676,734.03 36.02
17 600963 岳阳林纸 31,204,327.65 34.40
18 600110 诺德股份 29,583,027.70 32.61
19 603986 兆易创新 29,142,351.32 32.12
20 300068 南都电源 27,990,468.96 30.85
21 300545 联得装备 27,110,149.14 29.88
22 002200 云投生态 23,645,577.36 26.06
23 600884 杉杉股份 21,247,705.68 23.42
24 300073 当升科技 21,195,939.98 23.36
25 603799 华友钴业 20,817,491.05 22.95
26 600036 招商银行 20,755,682.41 22.88
27 300450 先导智能 19,287,921.92 21.26
28 601668 中国建筑 17,825,462.00 19.65
29 300237 美晨科技 16,937,035.13 18.67
30 601318 中国平安 15,964,096.00 17.60
31 002555 三七互娱 15,857,230.63 17.48
32 002139 拓邦股份 15,667,261.69 17.27
33 002174 游族网络 15,541,264.50 17.13
34 300418 昆仑万维 13,666,004.31 15.06
35 002636 金安国纪 11,457,678.01 12.63
36 002142 宁波银行 11,258,836.00 12.41
37 600418 江淮汽车 11,243,967.40 12.39
38 002624 完美世界 10,529,442.50 11.61
39 002596 海南瑞泽 9,309,929.84 10.26
40 002439 启明星辰 8,173,592.00 9.01
第41页共55页
41 600340 华夏幸福 7,656,499.00 8.44
42 300310 宜通世纪 7,441,039.08 8.20
43 002456 欧菲光 6,530,841.12 7.20
44 002643 万润股份 6,418,001.82 7.07
45 300355 蒙草生态 5,818,440.00 6.41
46 002383 合众思壮 5,571,963.06 6.14
47 002739 万达电影 5,347,958.67 5.89
48 002460 赣锋锂业 5,320,870.00 5.86
49 000401 冀东水泥 5,216,671.00 5.75
50 000538 云南白药 4,782,043.00 5.27
51 002535 林州重机 4,082,280.00 4.50
52 300476 胜宏科技 3,558,158.00 3.92
53 300033 同花顺 3,481,728.00 3.84
54 300335 迪森股份 3,255,941.17 3.59
55 600309 万华化学 3,007,621.50 3.32
56 002068 黑猫股份 2,982,907.00 3.29
57 601618 中国中冶 2,641,827.00 2.91
58 002143 印纪传媒 2,624,692.00 2.89
59 000928 中钢国际 2,603,776.82 2.87
60 600183 生益科技 2,602,535.62 2.87
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）
1 600028 中国石化 72,933,904.54 80.39
2 000776 广发证券 70,146,935.72 77.32
3 601336 新华保险 61,949,308.01 68.28
4 601166 兴业银行 45,955,504.23 50.65
5 600109 国金证券 45,866,224.51 50.56
6 601688 华泰证券 37,743,368.69 41.60
7 600036 招商银行 21,242,595.00 23.41
8 601668 中国建筑 19,573,064.55 21.57
第42页共55页
9 300073 当升科技 16,815,441.54 18.53
10 601318 中国平安 15,987,550.00 17.62
11 300068 南都电源 14,094,921.32 15.54
12 300545 联得装备 13,998,430.26 15.43
13 300418 昆仑万维 12,960,788.00 14.29
14 002624 完美世界 12,299,132.78 13.56
15 002142 宁波银行 11,043,369.34 12.17
16 600418 江淮汽车 10,545,393.12 11.62
17 300476 胜宏科技 10,189,592.41 11.23
18 002636 金安国纪 9,812,317.02 10.82
19 002596 海南瑞泽 8,514,790.65 9.39
20 600340 华夏幸福 8,095,868.20 8.92
21 002439 启明星辰 7,156,508.72 7.89
22 600382 广东明珠 6,841,284.93 7.54
23 300090 盛运环保 6,277,143.00 6.92
24 002456 欧菲光 6,272,644.00 6.91
25 002643 万润股份 5,994,945.68 6.61
26 600477 杭萧钢构 5,880,245.60 6.48
27 002297 博云新材 5,511,499.34 6.08
28 000018 神州长城 5,371,536.91 5.92
29 300237 美晨科技 5,194,434.70 5.73
30 002383 合众思壮 5,040,258.00 5.56
31 002460 赣锋锂业 4,947,660.00 5.45
32 000401 冀东水泥 4,932,969.00 5.44
33 002174 游族网络 4,884,481.74 5.38
34 002739 万达电影 4,780,319.05 5.27
35 000928 中钢国际 4,642,385.90 5.12
36 000538 云南白药 4,606,140.00 5.08
37 002535 林州重机 4,232,985.22 4.67
38 000065 北方国际 4,006,121.00 4.42
39 300033 同花顺 3,318,906.90 3.66
40 002068 黑猫股份 3,288,120.50 3.62
41 002358 森源电气 3,254,623.43 3.59
42 600309 万华化学 2,991,104.00 3.30
43 600183 生益科技 2,959,702.02 3.26
44 002143 印纪传媒 2,651,260.00 2.92
45 601618 中国中冶 2,567,945.00 2.83
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第43页共55页
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,463,222,832.50
卖出股票收入（成交）总额 646,107,567.06
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 28,102,745.42 2.58
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 28,102,745.42 2.58
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 85,767 8,989,239.27 0.83
2 128012 辉丰转债 84,805 8,541,559.60 0.78
3 128013 洪涛转债 71,060 7,198,378.00 0.66
4 128010 顺昌转债 28,797 3,373,568.55 0.31
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
第44页共55页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 第45页共55页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 470,765.44
2 应收证券清算款 10,317,461.52
3 应收股利 -
4 应收利息 102,305.54
5 应收申购款 124,501.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,015,033.72
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 123001 蓝标转债 8,989,239.27 0.83
2 128012 辉丰转债 8,541,559.60 0.78
3 128013 洪涛转债 7,198,378.00 0.66
4 128010 顺昌转债 3,373,568.55 0.31
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 600568 中珠医疗 58,686,554.68 5.39 停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第46页共55页
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
7,600 147,716.55 1,048,984,239.99 93.44% 73,661,546.45 6.56%
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 4,134.02 0.0000%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
第47页共55页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年5月6日）基金份额总额 1,048,618,365.29
本报告期期初基金份额总额 62,334,572.93
本报告期基金总申购份额 6,590,856,967.71
减:本报告期基金总赎回份额 5,530,545,754.20
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,122,645,786.44
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
第48页共55页
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无相关诉讼。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金
数量 成交总额的比 总量的比例 备注
第49页共55页
例
首创证券 2465,320,245.81 22.07% 424,210.70 21.84% -
东吴证券 2461,575,451.87 21.90% 427,759.61 22.03% -
安信证券 2228,126,343.22 10.82% 212,454.49 10.94% -
长江证券 1221,755,238.04 10.52% 202,085.41 10.41% -
齐鲁证券 1155,422,634.90 7.37% 144,745.68 7.45% -
兴业证券 1143,563,913.55 6.81% 133,702.02 6.88% -
东北证券 1122,246,147.39 5.80% 111,403.36 5.74% -
华信证券 1106,947,443.43 5.07% 99,600.17 5.13% -
东方证券 1 90,836,032.40 4.31% 82,778.84 4.26% -
银河证券 1 59,750,015.74 2.83% 54,450.24 2.80% -
中金公司 4 33,968,112.83 1.61% 31,634.36 1.63% -
国海证券 1 11,998,230.60 0.57% 11,174.32 0.58% -
招商证券 1 6,580,679.10 0.31% 5,997.01 0.31% -
宏源证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
华泰联合 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。
租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指 第50页共55页
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期本基金无交易单元变更情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的
例 成交总额 比例
的比例
首创证券 34,116,557.28 87.87% - - - -
东吴证券 4,711,340.30 12.13% - - - -
安信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
第51页共55页
五矿证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司管理的基 券报、证券时报、证
1 金2016年年度资产净值公告 券日报、公司网站、 2017年1月3日
深交所（巨潮资讯
网）
东吴进取策略灵活配置混合型开 中国证券报、上海证
2 放式证券投资基金2016年第4季 券报、证券时报、公 2017年1月21日
度报告 司网站
东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证
部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证
3 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、 2017年2月23日
及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯
公告 网）
东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证
4 部分基金新增北京唐鼎耀华投资 券报、证券时报、公 2017年2月24日
咨询有限公司为代销机构并推出 司网站
定期定额业务及转换业务的公告
2017年度东吴进取策略灵活配置 中国证券报、上海证
5 混合型证券投资基金分红公告 券报、证券时报、公 2017年3月22日
司网站
东吴进取策略灵活配置混合型证 中国证券报、上海证
6 券投资基金2016 年年度报告以 券报、证券时报、公 2017年3月27日
及摘要 司网站
东吴基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证
7 广发证券股份有限公司费率优惠 券报、证券时报、公 2017年4月7日
的公告 司网站、深交所（巨
潮资讯网）
东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证
基金新增奕丰金融服务（深圳） 券报、证券时报、证
8 有限公司为代销机构并推出定期 券日报、公司网站、 2017年4月12日
定额业务及转换业务的公告 深交所（巨潮资讯
网）
第52页共55页
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证
9 奕丰金融服务（深圳）有限公司 券日报、公司网站、 2017年4月12日
费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯
网）
东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证
基金新增宜信普泽投资顾问（北 券报、证券时报、证
10 京）有限公司为代销机构并推出 券日报、公司网站、 2017年4月14日
定期定额业务及转换业务的公告深交所（巨潮资讯
网）
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证
11 宜信普泽投资顾问（北京）有限 券日报、公司网站、 2017年4月14日
公司费率优惠的公告 深交所（巨潮资讯
网）
东吴基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证
部分基金继续参加交通银行股份 券报、证券时报、证
12 有限公司手机银行渠道基金申购 券日报、公司网站、 2017年4月24日
及定期定额投资手续费率优惠的深交所（巨潮资讯
公告 网）
东吴进取策略灵活配置混合型开 中国证券报、上海证
13 放式证券投资基金2017年第1季 券报、证券时报、公 2017年4月24日
度报告 司网站
中国证券报、上海证
东吴基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证
14 中泰证券股份有限公司费率优惠 券日报、公司网站、 2017年6月7日
的公告 深交所（巨潮资讯
网）
东吴进取策略灵活配置混合型证 中国证券报、上海证
15 券投资基金更新招募说明书以及 券报、证券时报、公 2017年6月19日
摘要 司网站
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 申
者序 持有基金份额比例 期初 购 赎回 份额
类号 达到或者超过20% 份额 份 份额 持有份额 占比
别 的时间区间 额
机 1 20170327-2017063 1,172,251,413.6- 645,000,000.0 527,251,413.6 46.9
构 0 0 0 0 7
2 20170321-2017032 966,182,884.75- 966,182,884.7 0.00 0.00
6 5
3 20170316-2017063 345,442,471.78- - 345,442,471.7 30.7
0 8 7
4 20170321-2017032 690,130,434.79- 690,130,434.7 0.00 0.00
6 9
个-- -- - - -
人
--- -- - - -
产品特有风险
如开放期内上述持有人集中大额赎回，极端情况下本基金可能存在一定的流动性风险以及净值波动等情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、报告期内东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
12.3查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话（021）50509666/400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2017年8月25日
第55页共55页
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