东吴货币市场证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴货币

基金主代码 583001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 5 月 11 日

报告期末基金份额总额 4,911,875,902.65 份

投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理
及量化分析,为投资者提供稳定的收益。

本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管
理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化
投资策略 方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资
产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形
变和无风险套利机会来进行品种选择。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是
风险收益特征 风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与
预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与
股票型基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴货币 A 东吴货币 B

下属分级基金的交易代码 583001 583101

报告期末下属分级基金的份额总额 74,288,762.49 份 4,837,587,140.16 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

东吴货币 A 东吴货币 B

1. 本期已实现收益 349,258.23 24,842,230.20

2．本期利润 349,258.23 24,842,230.20

3．期末基金资产净值 74,288,762.49 4,837,587,140.16

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴货币 A

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.4589% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1186% 0.0006%

过去六个月 0.9333% 0.0010% 0.6768% 0.0000% 0.2565% 0.0010%

过去一年 2.0173% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6673% 0.0011%

过去三年 6.4255% 0.0021% 4.0537% 0.0000% 2.3718% 0.0021%

过去五年 13.7884% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 7.0347% 0.0027%

自基金合同 38.1191% 0.0056% 15.5638% 0.0001% 22.5553% 0.0055%
生效起至今
注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

东吴货币 B

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5198% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1795% 0.0006%

过去六个月 1.0549% 0.0010% 0.6768% 0.0000% 0.3781% 0.0010%

过去一年 2.2626% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.9126% 0.0010%

过去三年 7.1951% 0.0021% 4.0537% 0.0000% 3.1414% 0.0021%

过去五年 15.1630% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 8.4093% 0.0027%

自基金合同 41.7388% 0.0053% 15.5638% 0.0001% 26.1750% 0.0052%

生效起至今
注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、比较基准=同期七天通知存款利率（税后）。

2、本基金收益分配按日结转份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

邵笛先生，中国国籍，上海财
经大学工商管理硕士，具备证
券投资基金从业资格。曾任职
上海广大律师事务所；上海文
邵笛 基金经理 2014 年 10 - 14 年 筑建筑咨询公司；上海永一房
月 31 日 产咨询有限公司。2006 年 9
月起加入东吴基金管理有限
公司，现任基金经理。2019
年 4 月 2 日至 2020 年 7 月 7
日担任东吴鼎元双债债券型


证券投资基金基金经理，2021
年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 28
日担任东吴中证可转换债券
指数证券投资基金基金经理，
2018 年 4 月 23 日至 2021年 9
月 1 日担任东吴悦秀纯债债
券型证券投资基金基金经理。
2014 年 10 月 30 日至今担任
东吴货币市场证券投资基金
基金经理，2018 年 4 月 11 日
起至今担任东吴增鑫宝货币
市场基金基金经理。

王明欣女士，中国国籍，上海
社会科学院经济学硕士，具备
证券投资基金从业资格。2017
王明欣 基金经理 2021年7月 - 4 年 年 7 月加入东吴基金管理有
12 日 限公司，现任基金经理。2021
年 7 月 12 日至今担任东吴货
币市场证券投资基金基金经
理。

王文华女士，中国国籍，南开
大学经济学硕士，具备证券投
资基金从业资格。曾任职中诚
信证券评估有限公司高级分
析师；联合证券股份有限公司
投资银行高级经理。2012 年 3
月起加入东吴基金管理有限
公司，2021 年 7 月 2 日离任
基金经理。2014 年 10 月 15
日至2020年7月17日担任东
王文华 基金经理 2018年4月 2021年7月2 13 年 吴增利债券型证券投资基金
11 日 日 基金经理,2016 年 11 月 7 日
至 2021 年 7 月 2 日担任东吴
增鑫宝货币市场基金基金经
理，2018 年 4 月 11 日至 2021
年7月2日担任东吴货币市场
证券投资基金基金经理，2019
年 12 月 24 日至 2021 年 7 月
2日担任东吴中证可转换债券
指数证券投资基金（原东吴中
证可转换债券指数分级证券
投资基金）基金经理。

注：1、此处的任职日期与离职日期均为对外公告之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，德尔塔毒株入境，管控再次明显升级。9 月官方制造业 PMI 报 49.6%，回落 0.5 个百
分点，从去年 3 月以来首次降至枯荣线下。PPI 与 CPI 剪刀差持续扩大，大宗商品价格高企，中
下游企业利润不断受到挤压。而价格引发的需求反噬、地产链风险等导致基本面出现下行压力，宏观经济呈现类“滞胀”特征。三季度货币政策执行报告下调了对经济的预期，强调关注国内外经济形势的边际变化，宏观政策强调跨周期调节。同时，美债受到 QE 退出临近、基建法案预期等影响，十年期收益率快速上行，中美利差有所收窄。中美开展全面经济对话，中美在贸易领域的对抗有所缓解。

三季度，债市在央行意外降准后各期限收益率均明显下行，随后震荡盘整。7 月降准后，市
场对货币政策宽松的预期过于充分，10 年国债最多下行 30bp 至 2.80%。1y 存单大幅偏离 MLF 政
策利率，1y 大行存单最低成交于 2.65%，低于 MLF 政策利率 30bp。但 8 月开始，银行间资金利率
中枢小幅上行，资金面稳中偏紧，带动 1y 国债利率快速上调，而长债则由于经济的悲观预期调整幅度相对较小，期限利差不断压缩，曲线平坦化。

本基金在报告期内，严控投资组合信用风险，根据市场变化灵活调整组合久期，防范市场波动风险，严格控制投资组合偏离度，做好流动性管理。本基金积极做好各类资产配置，在各项指标合规的前提下力争为基金持有人获取合理收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期东吴货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4589%，本报告期东吴货币 B 的基金份额净
值收益率为 0.5198%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,916,445,412.43 37.93

其中：债券 1,916,445,412.43 37.93

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,256,204,473.11 24.86

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 1,869,121,583.63 36.99
计

4 其他资产 10,993,183.39 0.22

5 合计 5,052,764,652.56 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.30

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 37,995,823.01 0.77

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 41

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 49

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 57.10 2.83

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 20.13 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 11.99 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 12.22 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 1.21 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 102.64 2.83

注：本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120 天。
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 159,561,868.17 3.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 130,132,557.38 2.65

其中：政策性金融债 130,132,557.38 2.65

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 739,763,657.23 15.06


6 中期票据 - -

7 同业存单 886,987,329.65 18.06

8 其他 - -

9 合计 1,916,445,412.43 39.02

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产净值
（张） 比例（％）

1 072100131 21 华泰证券 CP006 1,500,000 150,018,894.98 3.05

2 092103007 21 进出清发 007 1,300,000 130,132,557.38 2.65

3 219941 21 贴现国债 41 1,100,000 109,632,876.52 2.23

4 072100143 21 申万宏源 CP006BC 1,000,000 99,987,111.23 2.04

5 112010415 20 兴业银行 CD415 1,000,000 99,918,371.63 2.03

6 072100138 21 光大证券 CP008BC 1,000,000 99,875,857.99 2.03

7 112111161 21 平安银行 CD161 1,000,000 99,866,423.09 2.03

8 112006274 20 交通银行 CD274 1,000,000 99,518,600.71 2.03

9 112113154 21 浙商银行 CD154 1,000,000 99,515,247.40 2.03

10 072100141 21 银河证券 CP007 900,000 89,886,585.17 1.83

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0390%

报告期内偏离度的最低值 0.0040%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0252%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.0000 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内，本基金投资的前十名证券除“21 进出清发 007（证券代码：092103007）、20 交
通银行 CD274（证券代码：112006274）”外，其他证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

经分析，上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响，本基金对证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 10,988,067.22

4 应收申购款 5,116.17

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 10,993,183.39

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴货币 A 东吴货币 B

报告期期初基金份额总额 81,720,128.16 4,942,185,770.83

报告期期间基金总申购份额 837,800,718.70 2,903,676,700.13

报告期期间基金总赎回份额 845,232,084.37 3,008,275,330.80

报告期期末基金份额总额 74,288,762.49 4,837,587,140.16

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额，基金总赎回份额含份额 级别调整和转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴货币市场证券投资基金设立的文件；

2、《东吴货币市场证券投资基金基金合同》；

3、《东吴货币市场证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

5、报告期内东吴货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点

《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：http：//www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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