金元顺安金元宝货币市场基金
2019年第1季度报告

2019年03月31日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2019年04月20日


目录


§1重要提示.......................................................................................................................................................3
§2基金产品概况...............................................................................................................................................4

2.1基金基本情况.......................................................................................................................................4
§3主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................................5

3.1主要财务指标.......................................................................................................................................5

3.2基金净值表现.......................................................................................................................................5
§4管理人报告...................................................................................................................................................8

4.1基金经理（或基金经理小组）简介 ....................................................................................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ............................................................................8

4.3公平交易专项说明...............................................................................................................................9

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 ................................................................................................9

4.5报告期内基金的业绩表现..................................................................................................................10

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..........................................................................10
§5投资组合报告.............................................................................................................................................. 11

5.1报告期末基金资产组合情况............................................................................................................... 11

5.2报告期债券回购融资情况................................................................................................................... 11

5.3基金投资组合平均剩余期限..............................................................................................................12

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明..............................................................13

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................13

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细..............................13

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...............................................................14

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细..............14

5.9投资组合报告附注.............................................................................................................................14

§6开放式基金份额变动.................................................................................................................................16
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.............................................................................................17
§8影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................................18

8.1影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................18
§9备查文件目录.............................................................................................................................................19

9.1备查文件目录.....................................................................................................................................19

9.2存放地点.............................................................................................................................................19

9.3查阅方式.............................................................................................................................................19

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。


§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 金元顺安金元宝货币

基金主代码 620010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年08月01日

报告期末基金份额总额 11,824,676,111.40份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报

投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险
特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资
人创造稳定的收益。同时，通过对内外宏观经济走势、货币政
策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行
积极的投资组合管理。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类

下属分级基金的交易代码 620010 620011

报告期末下属分级基金的份额总额 32,130,430.24份 11,792,545,681.16份


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期（2019年01月01日-2019年03月31日）

主要财务指标

金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类

1.本期已实现收益 285,961.03 92,569,214.42
2.本期利润 285,961.03 92,569,214.42
3.期末基金资产净值 32,130,430.24 11,792,545,681.16
注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即03月31日；

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金元顺安金元宝A类净值表现

净值收益率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.7103% 0.0017% 0.3334% 0.0000% 0.3769% 0.0017%

金元顺安金元宝B类净值表现

净值收益率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 0.7699% 0.0017% 0.3334% 0.0000% 0.4365% 0.0017%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：

1、本基金合同生效日为2014年08月01日，业绩基准收益率以2014年07月31日为基准；

2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，按照相关法律法规的规定参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；

3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。


§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

苏利华本基金基 2018-01-26 - 6年 金元顺安金元宝货币市场基金和金元顺安
金经理 沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理，上海交通大学应用统计学硕
士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债
券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管
理有限公司。6年证券、基金等金融行业从
业经历，具有基金从业资格。

注：

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。


4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

经济基本面，投资增速小幅回升，主要受地产投资和基建投资拉动，制造业投资增速回落较多。地产投资延续了前期的惯性增长，基建投资在财政支出扩大情况下继续回升，但回升幅度仍然较小。2019年3月生产、需求、价格、就业相关指标均环比回升，显示经济整体相比2月边际改善。

政策方面，在经济面临内忧外患的背景下，实施宽松的货币政策配合积极的财政政策。通过“宽货币、宽信用”的举措来解决实体融资问题。同时推动财政发力，地方债发行放量。

流动性方面，为了缓解国内经济下行压力，央行通过降准等政策释放大量增量资金，资金面延续合理充裕。资金价格总体平稳，利率中枢水平降低。

在报告期，本基金适度拉长久期策略，资产配置以高评级存单以及回购为主，获得良好的收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安金元宝A类基金份额净值为1.000元；本报告期内，基金份额净值增长率为0.7103%，同期业绩比较基准收益率为0.3334%。

截至报告期末金元顺安金元宝B类基金份额净值为1.000元；本报告期内，基金份额净值增长率为0.7699%，同期业绩比较基准收益率为0.3334%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 8,123,269,820.51 60.59
其中：债券 8,123,269,820.51 60.59
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,005,795,369.13 29.88
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,210,659,794.84 9.03
4 其他资产 66,363,472.01 0.50
5 合计 13,406,088,456.49 100.00
5.2报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 - 13.66
其中：买断式回购融资 - 0.14
2 报告期末债券回购融资余额 1,568,996,650.50 13.27
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。


5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 86

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产
净值的比例（%） 净值的比例（%）
1 30天以内 38.79 13.27
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 6.76 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天（含）—90天 23.53 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天（含）—120天 11.89 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 31.85 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 112.81 13.27

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 949,884,115.09 8.03
其中：政策性金融债 949,884,115.09 8.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,453,930,860.33 29.21
6 中期票据 10,031,583.97 0.08
7 同业存单 3,709,423,261.12 31.37
8 其他 - -
9 合计 8,123,269,820.51 68.70
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 160415 16农发15 2,000,000 200,006,674.95 1.69
2 190301 19进出01 2,000,000 199,643,042.67 1.69
3 111909059 19浦发银行CD059 2,000,000 198,921,279.03 1.68
4 111915093 19民生银行CD093 2,000,000 198,905,792.91 1.68

5 111907040 19招商银行CD040 2,000,000 198,769,438.62 1.68
6 111915105 19民生银行CD105 2,000,000 198,768,812.71 1.68
7 111919100 19恒丰银行CD100 2,000,000 198,698,966.03 1.68
8 111811287 18平安银行CD287 2,000,000 198,004,754.07 1.67
9 111809344 18浦发银行CD344 2,000,000 197,747,774.58 1.67
10 111909029 19浦发银行CD029 2,000,000 196,513,537.23 1.66
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.2235%

报告期内偏离度的最低值 0.1422%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1882%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 66,342,869.31
4 应收申购款 20,602.70
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 66,363,472.01
5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。


§6开放式基金份额变动

单位：份
金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类

报告期期初基金份额总额 40,769,963.65 11,475,542,369.37
报告期期间基金总申购份额 21,731,640.58 5,123,524,468.16
减：报告期期间基金总赎回份额 30,371,173.99 4,806,521,156.37
报告期期末基金份额总额 32,130,430.24 11,792,545,681.16

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2019-01-22 10,000,000.00 10,000,000.00 0.0000
2 红利再投 2019-01-25 41,662.27 41,662.27 0.0000
3 红利再投 2019-02-25 57,480.64 57,480.64 0.0000
4 红利再投 2019-03-25 63,957.63 63,957.63 0.0000
合计 - - - - -


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息

1、2019年01月01日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下基金2018年年度资产净值的公告；

2、2019年01月10日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布关于金元顺安基金管理有限公司关于开展直销柜台基金转换费率的公告；

3、2019年01月11日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告；

4、2019年01月21日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金调整信息披露媒体的公告；

5、2019年01月21日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金2018年四季度报告；

6、2019年01月25日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；

7、2019年01月30日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告；

8、2019年01月30日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金春节假期前两个工作日暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告；

9、2019年03月01日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长春高新股票估值调整情况的公告；

10、2019年03月26日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司2018年旗下证券投资基金年度报告；

11、2019年03月26日，在《中国证券报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理有限公司2018年旗下证券投资基金年度报告摘要。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安金元宝货币市场基金募集注册的文件；

2、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》；

3、《金元顺安金元宝货币市场基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安金元宝货币市场基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安金元宝货币市场基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司
2019年04月20日
点击查看>>  附件