英大纯债债券型证券投资基金
2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018年10月24日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 英大纯债债券

场内简称 -

交易代码 650001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年4月24日

报告期末基金份额总额 206,941,656.00份

本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资
投资目标 组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准

的投资收益，追求长期稳定的投资回报。

本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政
政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利
投资策略 率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，
结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特

征，进行大类资产配置。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水
风险收益特征 平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，
但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平

的投资品种。

基金管理人 英大基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 650001 650002

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 204,903,230.43份 2,038,425.57份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日）
英大纯债债券A 英大纯债债券C
1．本期已实现收益 3,431,413.10 345,823.28
2．本期利润 1,418,253.11 422,147.80
3．加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0134
4．期末基金资产净值 218,198,344.30 2,142,355.04
5．期末基金份额净值 1.0649 1.0510
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

英大纯债债券A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④


过去三个月 0.65% 0.14% 0.57% 0.07% 0.08% 0.07%
英大纯债债券C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.52% 0.14% 0.57% 0.07% -0.05% 0.07%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3其他指标
注：无

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学理学学士，7年以
上证券从业经历。2011年8
月至2013年8月就职于寰
本基金

2017年12 富投资咨询（上海）有限公
易祺坤 基金经 - 7

月28日 司，任衍生品交易员。2013
理

年10月加入英大基金管理
有限公司，历任公司交易管
理部交易员和交易管理部

副总经理（主持工作）。现
任固定收益部基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过公司公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度，为对冲外部环境不确定性对经济的负面冲击，中央政治局会议和国务院常务会议先后召开，政策基调由“宽货币、紧信用”向“宽货币、稳信用”转变，财政部要求地方政府专项债加速发行，基建开始企稳，信贷、社会融资增速下滑趋势减缓，同时极端天气造成通胀预期升温，CPI重回“2时代”，经济基本面走弱迹象趋缓。

三季度美联储继续加息，中国人民银行保持淡定不跟随，显示出独立的货币政策倾向，相对于跟随加息稳住汇率贬值预期，中国人民银行更加担心加息对实体经济产生的负面冲击，中美利率隐隐有脱钩迹象。为稳定市场预期，中国人民银行先后通过定向降准和续作MLF等多种方式“精准滴灌”，维护市场流动性“合理充裕”，货币政策维持中性，资金面整体保持宽松，在月末、季末等紧张性时点资金价格有所波动。现券市场短端收益率大幅下行，整体下行幅度在90bp左右。利率债长端维持震荡调整，国债调整幅度大于国开债。

本基金三季度保持适度的杠杆水平和账户久期，增加了利率债占比，调整了债券持仓结构， 在市场波动增加的环境下，保持稳健的风格，持续为持有人带来正收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末英大纯债债券A基金份额净值为1.0649元，本报告期基金份额净值增长率为0.65%；截至本报告期末英大纯债债券C基金份额净值为1.0510元，本报告期基金份额净值增长率为0.52%；同期业绩比较基准收益率为0.57%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 290,108,831.20 98.11
其中：债券 290,108,831.20 98.11
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售

- -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 417,728.58 0.14
8 其他资产 5,163,984.23 1.75
9 合计 295,690,544.01 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 40,320,000.00 18.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 151,737,000.00 68.86
其中：政策性金融债 151,737,000.00 68.86
4 企业债券 25,028,322.60 11.36
5 企业短期融资券 50,403,000.00 22.88
6 中期票据 10,046,000.00 4.56
7 可转债（可交换债） 12,574,508.60 5.71
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 290,108,831.20 131.66
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

比例（％）

1 170215 17国开15 600,000 59,478,000.00 26.99

2 180205 18国开05 400,000 41,836,000.00 18.99

3 180006 18附息国债06 400,000 40,320,000.00 18.30

4 180206 18国开06 200,000 20,512,000.00 9.31

5 180305 18进出05 200,000 20,038,000.00 9.09

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 82.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,138,972.68
5 应收申购款 24,929.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,163,984.23
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 110033 国贸转债 4,172,800.00 1.89

2 113008 电气转债 2,023,200.00 0.92


3 113013 国君转债 1,996,814.00 0.91

4 128013 洪涛转债 1,302,900.00 0.59

5 110032 三一转债 1,269,300.00 0.58

6 123001 蓝标转债 496,272.60 0.23

7 127005 长证转债 296,422.00 0.13

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 英大纯债债券A 英大纯债债券C

报告期期初基金份额总额 208,259,015.70 91,214,812.09
报告期期间基金总申购份额 10,100,067.72 492,350.87
减:报告期期间基金总赎回份额 13,455,852.99 89,668,737.39
报告期期间基金拆分变动份额（份额减

- -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 204,903,230.43 2,038,425.57
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例达

期初 申购 赎回 份额占
别 序号 到或者超过20%的时 持有份额

份额 份额 份额 比
间区间


机构 1 2018.7.1-2018.9.30 177,982,557.62 0.00 0.00 177,982,557.62 86.01%
- - - - - - -
个人

产品特有风险

（1）赎回申请延期办理的风险
持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。
（2）基金净值大幅波动的风险
当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
（4）提前终止基金合同的风险
高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
（5）对重大事项进行投票表决时面临的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

中国证监会批准英大纯债债券型证券投资基金设立的文件

《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》

《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人住所
9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站：http://www.ydamc.com/

英大基金管理有限公司
2018年10月24日
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