富安达优势成长混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基 金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16
§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息 ......17

6.2 审计报告的基本内容......17
§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表......22

7.3 净资产变动表......23

7.4 报表附注 ......25
§8 投资组合报告 ......66

8.1 期末基金资产组合情况......66

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......67

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......68

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......72

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......79

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......79

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......79

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......79

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......79

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......79


8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......79

8.12 投资组合报告附注......79
§9 基金份额持有人信息 ......80

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......80

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......81

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......81
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况......81
§10 开放式基金份额变动 ......81
§11 重大事件揭示 ......82

11.1 基金份额持有人大会决议......82

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......82

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......82

11.4 基金投资策略的改变 ......82

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......82

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......82

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......83

11.8 其他重大事件 ......88
§12 影响投资者决策的其他重要信息......94

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......94

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......94
§13 备查文件目录 ......94

13.1 备查文件目录 ......94

13.2 存放地点 ......94

13.3 查阅方式 ......94

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富安达优势成长混合型证券投资基金

基金简称 富安达优势成长混合

基金主代码 710001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年09月21日

基金管理人 富安达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 262,926,101.40份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金定位为混合型证券投资基金。在充分控制
投资目标 风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上
市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获
得超越投资基准的收益。

本基金采用自上而下的多维经济模型，通过对全
球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水
平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，对未
投资策略 来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预

测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现
金等资产之间的配置比例。同时将定性分析与定量分
析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程中。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×
25%

本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险和
风险收益特征 预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 李理想 陆志俊

露负责 联系电话 021-61870999 95559

人 电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-630-6999 95559

传真 021-61870888 021-62701216

注册地址 上海市浦东新区世纪大道156 中国（上海）自由贸易试验区
8号29楼 银城中路188号

办公地址 上海市浦东新区世纪大道156 中国（上海）长宁区仙霞路1
8号29楼 8号

邮政编码 200122 200336

法定代表人 王胜 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《上海证券报》
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.fadfunds.com
址
基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特 上海市静安区南京西路1266号恒隆
殊普通合伙) 广场二期25楼

注册登记机构 富安达基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号中
建大厦29楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年

标

本期已实现收益 -95,748,132.20 -101,595,230.45 338,185,262.50

本期利润 -108,800,505.66 -140,928,838.19 188,943,621.16

加权平均基金份额

本期利润 -0.4003 -0.5334 0.6790

本期加权平均净值

利润率 -13.17% -16.31% 20.28%

本期基金份额净值

增长率 -13.15% -15.72% 20.08%

3.1.2 期末数据和指 2023年末 2022年末 2021年末

标

期末可供分配利润 198,983,262.67 303,257,599.93 350,014,203.23

期末可供分配基金

份额利润 0.7568 1.1169 1.5022

期末基金资产净值 699,069,092.34 831,261,385.53 846,436,189.09

期末基金份额净值 2.6588 3.0615 3.6326

3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末

基金份额累计净值

增长率 165.88% 206.15% 263.26%

注：
1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
增长率① 增长率标 基准收益 基准收益


准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 -5.71% 0.95% -5.08% 0.59% -0.63% 0.36%

过去六个月 -16.77% 1.03% -7.69% 0.64% -9.08% 0.39%

过去一年 -13.15% 0.95% -7.65% 0.63% -5.50% 0.32%

过去三年 -12.11% 1.20% -24.14% 0.84% 12.03% 0.36%

过去五年 76.30% 1.34% 17.73% 0.91% 58.57% 0.43%

自基金合同

生效起至今 165.88% 1.82% 42.26% 1.03% 123.62% 0.79%

注：
1．本基金业绩比较基准为：75%×沪深300指数＋25%×上证国债指数，
2．本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =75%×[沪深300指数t÷沪深300指数(t-1)-1]+25％×[上证国债指数t÷上证国债指数(t-1) -1]
Benchmark t =(1+ Return t)×Benchmark(t-1)
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。2021年6月29日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2276号文批准，江苏交通控股有限公司将其持有的本公司股权转让给江苏云杉资本管理有限公司。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本8.18亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。

截至2023年12月31日，公司共管理二十五只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金、富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达科技领航混
合型证券投资基金、富安达科技创新混合型发起式证券投资基金、富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金、富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式证券投资基金、富安达产业优选混合型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、富安达富祥利率债债券型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

硕士。历任中大投资公司投
资部经理；平安证券资产管
理部投资经理；招商证券研
发中心高级分析师；国信证
券研究所首席分析师；国投
瑞银基金高级组合经理；国
泰基金基金经理；天治基金
基金经理、总经理助理兼研
究总监。2015年10月加入富
吴战峰 本基金的基金经理 2016- 2023- 28年 安达基金管理有限公司任
01-09 06-16 研究发展部总监。2016年1
月起任富安达优势成长混
合型证券投资基金(2016年1
月9日至2023年6月16日期
间）、富安达消费主题灵活
配置混合型证券投资基金(2
017年8月1日至2023年6月1
6日期间）、富安达科技领
航混合型证券投资基金(202
0年6月17日至2021年9月22


日期间）、富安达科技创新
混合型发起式证券投资基
金(2020年9月18日至2023年
6月16日期间）、富安达长
三角区域主题混合型发起
式证券投资基金(2020年12
月22日至2023年6月16日期
间）、富安达成长价值一年
持有期混合型证券投资基
金(2021年12月28日至2023
年6月16日期间）、富安达
稳健配置6个月持有期混合
型证券投资基金(2022年5月
17日至2023年6月16日期

间）的基金经理。

硕士。历任中山证券有限责
任公司化工行业研究员；国
民信托有限公司研究员。20
13年加入富安达基金管理
有限公司任高级行业研究
员。2021年7月起任富安达
优势成长混合型证券投资
基金(2021年7月30日至2023
年3月23日期间）、富安达
栾庆帅 本基金的基金经理 2021- 2023- 15年 长盈灵活配置混合型证券
07-30 03-23 投资基金（2022年8月29日
至2023年11月13日期间）、
富安达行业轮动灵活配置
混合型证券投资基金、富安
达先进制造混合型发起式
证券投资基金、富安达策略
精选灵活配置混合型证券
投资基金、富安达成长价值
一年持有期混合型证券投


资基金、富安达稳健配置6
个月持有期混合型证券投
资基金的基金经理。

博士。历任万联证券研究所
医药研究员。2013年3月加
入富安达基金管理有限公
司任行业研究员。2015年12
月起担任富安达健康人生
灵活配置混合型证券投资
基金、富安达策略精选灵活
配置混合型证券投资基金(2
018年11月30日至2021年8
月11日期间）、富安达长盈
灵活配置混合型证券投资
本基金的基金经理、 基金（2022年10月28日至20
李守峰 研究发展部副总监 2023- - 13年 23年11月13日期间）、富安
（主持工作） 06-08 达医药创新混合型证券投
资基金、富安达中小盘六个
月持有期混合型发起式证
券投资基金、富安达产业优
选混合型证券投资基金、富
安达新兴成长灵活配置混
合型证券投资基金、富安达
优势成长混合型证券投资
基金、富安达消费主题灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理。2021年6月至
今兼任投资经理。

硕士。历任国泰基金管理有
限公司研究员、基金经理助
申坤 本基金的基金经理、 2023- 13年 理、基金经理，2023年6月
权益投资部总监 12-26 - 加入富安达基金管理有限
公司任监察稽核部风控经
理。2023年12月起任富安达


优势成长混合型证券投资
基金、富安达稳健配置6个
月持有期混合型证券投资
基金、富安达成长价值一年
持有期混合型证券投资基
金的基金经理。

注：
1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 7 1,172,460,790.9 2015-12-25
6

李守峰 私募资产管理计划 2 63,528,318.32 2021-06-28
其他组合 - - -

合计 9 1,235,989,109.2 -
8

4.1.4 基金经理薪酬机制

兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩不直接与兼任基金经理薪酬激励挂钩，公司会根据实际情况对兼任基金经理所管理的公募产品及私募资产管理计划分别进行考核，并依据考核结果对薪酬激励进行评定和调整。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同时间窗（包括日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控分析，未发现公平交易异常情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年沪深300下跌11.38%，创业板指下跌19.41%，中证500下跌7.42%。涨幅前三名的行业为通讯、传媒、计算机，主要是受益于年初以ChatGPT为代表的人工智能行业创新周期来临，上半年科技成长性行业大幅上涨。全年来看，红利资产备受青睐，石油石化、煤炭等高分红板块也有不错的涨幅。由于实体经济处于疫后弱复苏状态，美容护理、商贸零售等消费板块以及房地产及地产产业链等顺周期板块跌幅较大。本基金保持了比较高的仓位，配置较为均衡。一季度重点布局了能源、高端制造、人工智能、生物医药、电子等行业中的蓝筹公司。二季度增加了进攻端的配置：增持了低估值、业绩确定性强的成长股，主要集中在数字经济、机器人、安防、消费电子、光伏、家居等子行业。同时保留了部分高分红的个股。三季度，增持了金融、地产及地产产业链，以及前期超跌、景气度向上趋势不改的成长股：消费电子、算力、半导体、高端制造。减持了部分新能源和医药个股。四季度减持了券商股和消费股。增持了景气周期向上的板块：
消费电子、算力、半导体、高端制造、养殖等，此外增持了业绩稳定性强的高分红个股：运营商、食品、石油石化等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达优势成长混合基金份额净值为2.6588元，本报告期内，基金份额净值增长率为-13.15%，同期业绩比较基准收益率为-7.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，预计国内宏观经济呈现复苏态势，但仍面临诸多挑战，后续关注基本面数据的改善情况和政策持续发力带来的催化。全球制造业PMI触底和库存周期拐点，外需值得期待。2024年美元加息周期结束，国内稳健偏宽货币政策或驱动M2转松，这有助于股票市场估值提升。我们认为市场信心的恢复和经济预期的转变并不是一蹴而就的，在目前市场环境下要坚定信心、保持耐心。结合宏观环境和科技周期、行业景气所处阶段、上市公司业绩兑现能力、历史估值分位数等因素综合判断，中长期维度比较关注以下几个方向：1、人工智能板块：包括上游AI芯片性能提升与自主可控，中游多模态大模型的构建，以及下游人工智能在消费电子、人形机器人、智能驾驶、传媒等领域的应用。2、生物医药板块：医药行业风险逐步消除，行业仍然具备很好的成长性，预计会逐步在业绩端体现。例如创新药板块中的减肥药、肿瘤药、眼科用药等，创新器械中结构性心脏病、骨科、内窥镜、电生理等，随着集采及医药反腐进入后半程，龙头公司的优势会越来越明显。3、高端制造板块：我国已形成了规模大、体系全、竞争力较强的制造业体系。“制造强国”是后续发展的重要引擎，2024 年制造业有望迎来复苏，国产替代也有望加速。如半导体行业的设备与材料、芯片设计；计算机行业的信创、工业软件；通信行业的光模块、光芯片；机械行业的数控机床、工业机器人；汽车行业的电控系统、激光雷达；军工行业的卫星互联网等。4、养殖板块：生猪产能加速去化的背景下，把握潜在的周期反转机会。看好经营管理水平优秀、资金链安全度高、出栏弹性大的生猪养殖企业。投资组合配置相对均衡，用高景气行业作为进攻端，高分红个股作为防御端。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人持续推进内控体系和机制建设，强化内部管理，不断提升自身合规风控能力。报告期内，公司进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，强化内控基础建设；牵头开展了多形式的合规培训，强化员工职业道德教育和合规意识培育，从源头上防范合规风险；建立健全防控内幕交易机制，确保基金投资的独立性、公平性和合规性；加强业务日常合规审核和合规监测，并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查，确保各项法规和管理制度有效落实，使业务在可稽可控的范围内有序开展。


本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全全面风险管理体系，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保护基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及权益投资部、研究发展部、固定收益部、多资产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成，公司其他高级管理人员可列席参会。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议；可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在富安达优势成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，富安达基金管理有限公司在富安达优势成长混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达优势成长混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第2401685号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富安达优势成长混合型证券投资基金全体基金
份额持有人：

我们审计了后附的富安达优势成长混合型证券
投资基金 (以下简称“该基金”)财务报表，包括
2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润
表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们
认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华
审计意见 人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产
管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业
会计准则”）及财务报表附注7.4.2中所列示的中
国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)
和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了该基金2023
年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成


果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则（以下简称
“审计准则”）的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分
形成审计意见的基础 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中
国注册会计师职业道德守则，我们独立于该基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

该基金管理人富安达基金管理有限公司（以下简
称“该基金管理人”）管理层对其他信息负责。
其他信息包括该基金2023年年度报告中涵盖的
信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
其他信息 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是
阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我
们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重
大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们
无任何事项需要报告。

该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及
财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反
管理层和治理层对财务报表的责任 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负
责评估该基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价


值处置。该基金管理人治理层负责监督该基金的
财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职
业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
注册会计师对财务报表审计的责任 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。 (3) 评价该基金管理人管理层选用会
计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的
合理性。 (4) 对该基金管理人管理层使用持续经
营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生
重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确
定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不
充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。(5)
评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和


内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。我们与该基金管理人治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 虞京京 楚济铭

会计师事务所的地址 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场二期25
楼

审计报告日期 2024-03-27

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：富安达优势成长混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 76,278,569.22 52,575,283.00

结算备付金 6,635,548.74 365,573.88

存出保证金 637,500.76 302,754.15

交易性金融资产 7.4.7.2 620,342,628.86 814,408,456.05

其中：股票投资 620,342,628.86 776,660,701.26

基金投资 - -

债券投资 - 37,747,754.79

资产支持证券投

资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -


买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 155,103.64 -

应收股利 - -

应收申购款 42,826.72 50,042,198.05

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 704,092,177.94 917,694,265.13

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 37,370,028.69

应付赎回款 127,248.24 45,793,088.68

应付管理人报酬 710,772.34 1,074,269.40

应付托管费 118,462.03 179,044.92

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 4,066,602.99 2,016,447.91

负债合计 5,023,085.60 86,432,879.60

净资产：

实收基金 7.4.7.7 262,926,101.40 271,516,705.79

未分配利润 7.4.7.8 436,142,990.94 559,744,679.74

净资产合计 699,069,092.34 831,261,385.53

负债和净资产总计 704,092,177.94 917,694,265.13

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值2.6588元，基金份额总额262,926,101.40份。
7.2 利润表
会计主体：富安达优势成长混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023年01月01日至2 2022年01月01日至2
023年12月31日 022年12月31日

一、营业总收入 -95,038,717.43 -125,578,960.73

1.利息收入 570,293.23 350,204.23

其中：存款利息收入 7.4.7.9 551,127.24 280,511.12

债券利息收入 - -

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 19,165.99 69,693.11

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 -82,717,479.84 -86,670,396.85
列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -96,272,458.05 -112,559,868.42

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 1,202,979.71 608,849.89

资产支持证券投资

收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 12,351,998.50 25,280,621.68

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.16 -13,052,373.46 -39,333,607.74
以“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.17 160,842.64 74,839.63
填列）

减：二、营业总支出 13,761,788.23 15,349,877.46

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 11,626,045.69 12,944,907.82

2.托管费 7.4.10.2.2 1,937,674.23 2,157,484.64

3.销售服务费 - -

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支

出 - -

6.信用减值损失 7.4.7.18 - -

7.税金及附加 3.31 -

8.其他费用 7.4.7.19 198,065.00 247,485.00

三、利润总额（亏损总额以

“-”号填列） -108,800,505.66 -140,928,838.19

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -108,800,505.66 -140,928,838.19
号填列）
五、其他综合收益的税后净

额 - -

六、综合收益总额 -108,800,505.66 -140,928,838.19

7.3 净资产变动表
会计主体：富安达优势成长混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2023年01月01日至2023年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资 271,516,705.79 559,744,679.74 831,261,385.53

产
二、本期期初净资

产 271,516,705.79 559,744,679.74 831,261,385.53

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 -8,590,604.39 -123,601,688.80 -132,192,293.19
填列）
（一）、综合收益

总额 - -108,800,505.66 -108,800,505.66

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 -8,590,604.39 -14,801,183.14 -23,391,787.53
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 45,277,352.50 103,597,717.86 148,875,070.36

2.基金赎回 -53,867,956.89 -118,398,901.00 -172,266,857.89
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 262,926,101.40 436,142,990.94 699,069,092.34

上年度可比期间

项 目 2022年01月01日至2022年12月31日

实收基金 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净资

产 233,008,399.23 613,427,789.86 846,436,189.09

二、本期期初净资

产 233,008,399.23 613,427,789.86 846,436,189.09

三、本期增减变动

额（减少以“-”号 38,508,306.56 -53,683,110.12 -15,174,803.56
填列）

（一）、综合收益

总额 - -140,928,838.19 -140,928,838.19

（二）、本期基金
份额交易产生的净

资产变动数（净资 38,508,306.56 87,245,728.07 125,754,034.63
产减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 71,746,533.26 160,574,007.32 232,320,540.58

2.基金赎回 -33,238,226.70 -73,328,279.25 -106,566,505.95
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配

利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资

产 271,516,705.79 559,744,679.74 831,261,385.53

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

王胜 孙爱民 王雪

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富安达优势成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]1208号《关于核准富安达优势成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,052,562,578.33元。业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第393号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,052,684,607.12份基金份额，其中认购资金利息折合122,028.79份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富安达优势成长股票型证券投资基金于2015年7月25日公告后更名为富安达优势成长混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60-95%，其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为5-40%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。7.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币


本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(a) 金融资产的分类

本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 金融负债的分类

本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债


该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(a) 金融工具的初始确认

金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(b) 后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

- 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(c) 金融工具的终止确认

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：


- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

- 因转移金融资产而收到的对价。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(d) 金融工具的减值

本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产

本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或

- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

核销

如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

利息收入

存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。

买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。

投资收益

股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。

股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额和票面利率计算的利息计入投资收益。

公允价值变动收益

公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。

根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

活期存款 76,278,569.22 52,575,283.00

等于：本金 76,263,982.88 52,572,116.38

加：应计利息 14,586.34 3,166.62

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限1个月以 - -
内

存款期限1-3个 - -
月

存款期限3个月 - -
以上

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 76,278,569.22 52,575,283.00

7.4.7.2 交易性金融资产


单位：人民币元

本期末

项目 2023年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 615,008,321.48 - 620,342,628.86 5,334,307.38

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 - - - -
债 银行间市场

券 - - - -
合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 615,008,321.48 - 620,342,628.86 5,334,307.38

上年度末

项目 2022年12月31日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 758,202,980.42 - 776,660,701.26 18,457,720.84

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市场 37,067,340.00 751,454.79 37,747,754.79 -71,040.00
债 银行间市场

券 - - - -
合计 37,067,340.00 751,454.79 37,747,754.79 -71,040.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 795,270,320.42 751,454.79 814,408,456.05 18,386,680.84

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产 / 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产
本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 10.31 172,504.29

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 2,816,092.68 443,943.62

其中：交易所市场 2,816,092.68 443,943.62

银行间市场 - -

应付利息 - -

应付审计费用 40,500.00 90,000.00

应付信息披露费 460,000.00 560,000.00

其他 750,000.00 750,000.00

合计 4,066,602.99 2,016,447.91

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 271,516,705.79 271,516,705.79

本期申购 45,277,352.50 45,277,352.50


本期赎回（以“-”号填列） -53,867,956.89 -53,867,956.89

本期末 262,926,101.40 262,926,101.40

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 303,257,599.93 256,487,079.81 559,744,679.74

本期期初 303,257,599.93 256,487,079.81 559,744,679.74

本期利润 -95,748,132.20 -13,052,373.46 -108,800,505.66

本期基金份额交易产

生的变动数 -8,526,205.06 -6,274,978.08 -14,801,183.14

其中：基金申购款 53,521,810.47 50,075,907.39 103,597,717.86

基金赎回款 -62,048,015.53 -56,350,885.47 -118,398,901.00

本期已分配利润 - - -

本期末 198,983,262.67 237,159,728.27 436,142,990.94

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

活期存款利息收入 499,163.61 239,084.23

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 40,205.50 30,835.59

其他 11,758.13 10,591.30

合计 551,127.24 280,511.12

注：其他为存出保证金利息收入和应收申购款利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 4,359,303,742.82 2,252,420,192.20

减：卖出股票成本总额 4,444,963,454.32 2,358,553,968.57

减：交易费用 10,612,746.55 6,426,092.05

买卖股票差价收入 -96,272,458.05 -112,559,868.42

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

债券投资收益——利息收入 303,060.57 626,917.78

债券投资收益——买卖债券

（债转股及债券到期兑付） 899,919.14 -18,067.89
差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 1,202,979.71 608,849.89

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12月 2022年01月01日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股

及债券到期兑付） 76,303,329.25 30,708,000.00
成交总额

减：卖出债券（债

转股及债券到期兑 74,061,140.00 30,018,000.00
付）成本总额

减：应计利息总额 1,341,951.27 708,000.00

减：交易费用 318.84 67.89

买卖债券差价收入 899,919.14 -18,067.89

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 12,351,998.50 25,280,621.68

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 12,351,998.50 25,280,621.68

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 -13,052,373.46 -39,333,607.74

——股票投资 -13,123,413.46 -39,262,567.74


——债券投资 71,040.00 -71,040.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 -13,052,373.46 -39,333,607.74

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 160,703.16 74,592.19

基金转出费收入 139.48 247.44

其他 - -

合计 160,842.64 74,839.63

7.4.7.18 信用减值损失
本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年01月01日至2022年
12月31日 12月31日

审计费用 40,500.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00


证券出借违约金 - -

银行汇划手续费 1,565.00 1,485.00

账户维护费 36,000.00 36,000.00

其他 - -

合计 198,065.00 247,485.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富安达基金管理有限公司("富安达基金") 基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金托管人、基金销售机构

南京证券股份有限公司("南京证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

江苏云杉资本管理有限公司("江苏云杉") 基金管理人的股东

南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限 基金管理人的股东
责任公司("南京河西")
富安达资产管理(上海)有限公司("富安达资管") 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
成交金额 占当期 成交金额 占当期


股票成 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

南京证券 1,139,291,839.08 13.18% 1,156,359,319.72 25.01%

7.4.10.1.2 权证交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。7.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 债券成 成交金额 债券成
交总额 交总额
的比例 的比例

南京证券 30,029,700.00 79.04% - -

7.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

南京证券 - - 140,000,000.00 60.87%

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名 本期

称 2023年01月01日至2023年12月31日


占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

南京证券 1,067,528.56 15.98% 420,986.72 14.95%

上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

南京证券 1,076,923.12 28.87% 97,170.52 21.89%

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用南京证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从南京证券获得证券研究综合服务。7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至20 2022年01月01日至20
23年12月31日 22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 11,626,045.69 12,944,907.82

其中：应支付销售机构的客户维护费 2,822,192.33 3,453,249.53

应支付基金管理人的净管理费 8,803,853.36 9,491,658.29

注：1、自2023年1月1日至2023年8月20日，支付基金管理人富安达基金的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
2、根据《富安达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告》的相关规定，自2023年8月21日起，支付基金管理人富安达基金的基金管理费
按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,937,674.23 2,157,484.64

注：1、自2023年1月1日至2023年8月20日，支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
2、根据《富安达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告》的相关规定，自2023年8月21日起，支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2023年01月01日至 2022年01月01日至
2023年12月31日 2022年12月31日

报告期初持有的基金份额 11,096,463.01 9,727,381.48

报告期间申购/买入总份额 0.00 3,369,081.53

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 2,000,000.00

报告期末持有的基金份额 11,096,463.01 11,096,463.01

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 4.22% 4.09%

注：基金管理人投资本基金适用的费率按照招募说明书的规定执行,下同。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2023年12月31日 2022年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

富安达资

管 10,007,421.85 3.81% 10,007,421.85 3.69%

南京河西 39,999,800.00 15.21% 39,999,800.00 14.73%

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2023年01月01日至2023年12月31日 2022年01月01日至2022年12月31日
称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


交通银行 76,278,569.22 499,163.61 52,575,283.00 239,084.23

注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2023年12月31日的相关余额为人民币6,635,548.74元。（2022年12月31日：人民币365,573.88元）
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
7.4.12 期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

创业

3015 国际 2023- 6个 板打 22,03 36,86

26 复材 12-19月 新限 2.66 4.45 8,285 8.10 8.25 -

售

创业

3014 盟固 2023- 6个 板打 4,61 35,51

87 利 08-01月 新限 5.32 40.96 867 2.44 2.32 -

售

科创

6885 广钢 2023- 6个 板打 23,84 30,80

48 气体 08-08月 新限 9.87 12.75 2,416 5.92 4.00 -

售

6885 中巨 2023- 6个 科创 5.18 8.09 3,641 18,86 29,45 -


49 芯 08-30月 板打 0.38 5.69

新限

售

科创

6885 航材 2023- 6个 板打 36,65 28,06

63 股份 07-12月 新限 78.99 60.49 464 1.36 7.36 -

售

创业

3013 蓝箭 2023- 6个 板打 11,08 27,32

48 电子 08-01月 新限 18.08 44.57 613 3.04 1.41 -

售

科创

6886 京仪 2023- 6个 板打 13,29 21,73

52 装备 11-22月 新限 31.95 52.25 416 1.20 6.00 -

售

创业

3014 致尚 2023- 6个 板打 26,29 21,54

86 科技 06-30月 新限 57.66 47.25 456 2.96 6.00 -

售

6032 华勤 2023- 6个 新股 21,08 20,29

96 技术 08-01月 锁定 80.80 77.75 261 8.80 2.75 -

创业

3014 乖宝 2023- 6个 板打 20,79 20,18

98 宠物 08-09月 新限 39.99 38.81 520 4.80 1.20 -

售

创业

3013 国科 2023- 6个 板打 16,60 19,85

70 恒泰 07-03月 新限 13.39 16.01 1,240 3.60 2.40 -

售

创业

3014 波长 2023- 6个 板打 9,75 19,71

21 光电 08-16月 新限 29.38 59.37 332 4.16 0.84 -

售


创业

3015 三态 2023- 6个 板打 10,68 19,53

58 股份 09-21月 新限 7.33 13.40 1,458 7.14 7.20 -

售

科创

6885 泰凌 2023- 6个 板打 17,01 19,08

91 微 08-18月 新限 24.98 28.02 681 1.38 1.62 -

售

科创

6887 盛科 2023- 6个 板打 16,85 19,03

02 通信 09-06月 新限 42.66 48.18 395 0.70 1.10 -

售

创业

3009 威力 2023- 6个 板打 10,76 18,70

04 传动 08-02月 新限 35.41 61.53 304 4.64 5.12 -

售

创业

3014 博盈 2023- 6个 板打 28,45 18,07

68 特焊 07-12月 新限 47.58 30.22 598 2.84 1.56 -

售

创业

3015 德福 2023- 6个 板打 21,98 17,79

11 科技 08-08月 新限 28.00 22.67 785 0.00 5.95 -

售

创业

3011 君逸 2023- 6个 板打 13,72 16,71

72 数码 07-19月 新限 31.33 38.16 438 2.54 4.08 -

售

创业

3015 金凯 2023- 6个 板打 15,04 16,55

09 生科 07-26月 新限 56.56 62.23 266 4.96 3.18 -

售

3013 民爆 2023- 6个 创业 51.05 38.52 420 21,44 16,17 -

62 07-27 1.00 8.40


光电 月 板打

新限

售

6010 宏盛 2023- 6个 新股 6,66 15,90

96 华源 12-15月 锁定 1.70 4.06 3,918 0.60 7.08 -

创业

3013 昊帆 2023- 6个 板打 17,59 15,43

93 生物 07-05月 新限 67.68 59.37 260 6.80 6.20 -

售

科创

6886 埃科 2023- 6个 板打 20,16 14,02

10 光电 07-10月 新限 73.33 51.00 275 5.75 5.00 -

售

创业

3015 固高 2023- 6个 板打 4,75 13,86

10 科技 08-04月 新限 12.00 35.01 396 2.00 3.96 -

售

创业

3015 儒竞 2023- 6个 板打 16,72 13,68

25 科技 08-23月 新限 99.57 81.46 168 7.76 5.28 -

售

创业

3015 民生 2023- 6个 板打 8,51 13,48

07 健康 08-24月 新限 10.00 15.85 851 0.00 8.35 -

售

科创

6886 威迈 2023- 6个 板打 15,98 12,83

12 斯 07-19月 新限 47.29 37.97 338 4.02 3.86 -

售

创业

3015 达利 2023- 6个 板打 5,12 12,75

66 凯普 12-22月 新限 8.90 22.14 576 6.40 2.64 -

售


创业

3013 敷尔 2023- 6个 板打 18,43 12,43

71 佳 07-24月 新限 55.68 37.58 331 0.08 8.98 -

售

创业

3014 盘古 2023- 6个 板打 15,44 12,36

56 智能 07-06月 新限 37.96 30.39 407 9.72 8.73 -

售

科创

6886 康鹏 2023- 6个 板打 9,23 11,78

02 科技 07-13月 新限 8.66 11.06 1,066 1.56 9.96 -

售

科创

6887 爱科 2023- 6个 板打 13,57 11,65

19 赛博 09-20月 新限 69.98 60.10 194 6.12 9.40 -

售

创业

3015 斯菱 2023- 6个 板打 9,76 11,32

50 股份 09-06月 新限 37.56 43.57 260 5.60 8.20 -

售

创业

3015 中集 2023- 6个 板打 15,01 11,30

59 环科 09-26月 新限 24.22 18.24 620 6.40 8.80 -

售

创业

3012 海科 2023- 6个 板打 11,65 11,28

92 新源 06-29月 新限 19.99 19.35 583 4.17 1.05 -

售

创业

3012 威尔 2023- 6个 板打 9,27 11,10

51 高 08-30月 新限 28.88 34.59 321 0.48 3.39 -

售

3014 维科 2023- 6个 创业 19.50 28.93 371 7,23 10,73 -

99 07-13 4.50 3.03


精密 月 板打

新限

售

科创

6886 天承 2023- 6个 板打 7,70 10,37

03 科技 06-30月 新限 55.00 74.14 140 0.00 9.60 -

售

科创

6886 康希 2023- 6个 板打 6,80 10,36

53 通信 11-10月 新限 10.50 15.99 648 4.00 1.52 -

售

创业

3015 多浦 2023- 6个 板打 10,62 10,19

28 乐 08-17月 新限 71.80 68.91 148 6.40 8.68 -

售

创业

3013 信音 2023- 6个 板打 9,61 10,18

29 电子 07-05月 新限 21.00 22.23 458 8.00 1.34 -

售

创业

3013 科净 2023- 6个 板打 10,39 10,06

72 源 08-03月 新限 45.00 43.59 231 5.00 9.29 -

售

创业

3012 恒工 2023- 6个 板打 7,30 10,06

61 精密 06-29月 新限 36.90 50.85 198 6.20 8.30 -

售

创业

3012 朗威 2023- 6个 板打 7,90 9,73

02 股份 06-28月 新限 25.82 31.80 306 0.92 0.80 -

售

中研 6个 科创

6887 2023- 板打 29.66 36.39 267 7,91 9,71 -

16 股份 09-13月 新限 9.22 6.13


售

创业

3014 安培 2023- 6个 板打 5,45 9,54

13 龙 12-11月 新限 33.25 58.19 164 3.00 3.16 -

售

创业

3015 飞南 2023- 6个 板打 10,90 9,50

00 资源 09-13月 新限 23.97 20.89 455 6.35 4.95 -

售

创业

3014 协昌 2023- 6个 板打 9,80 9,48

18 科技 08-10月 新限 51.88 50.20 189 5.32 7.80 -

售

创业

3015 中远 2023- 6个 板打 4,14 9,36

16 通 12-01月 新限 6.87 15.51 604 9.48 8.04 -

售

创业

3012 英华 2023- 6个 板打 8,89 9,23

72 特 07-06月 新限 51.39 53.38 173 0.47 4.74 -

售

6010 锦江 2023- 6个 新股 9,29 9,14

83 航运 11-28月 锁定 11.25 11.07 826 2.50 3.82 -

创业

3014 恒达 2023- 6个 板打 10,05 9,09

69 新材 08-10月 新限 36.58 33.09 275 9.50 9.75 -

售

创业

3015 舜禹 2023- 6个 板打 9,25 8,93

19 股份 07-19月 新限 20.93 20.21 442 1.06 2.82 -

售

3015 思泰 2023- 6个 创业 5,71 8,75

68 克 11-21月 板打 23.23 35.58 246 4.58 2.68 -


新限

售

创业

3015 万邦 2023- 6个 板打 10,86 8,43

20 医药 09-18月 新限 67.88 52.74 160 0.80 8.40 -

售

科创

6886 誉辰 2023- 6个 板打 11,82 8,41

38 智能 07-04月 新限 83.90 59.68 141 9.90 4.88 -

售

创业

3014 丰茂 2023- 6个 板打 6,63 8,28

59 股份 12-06月 新限 31.90 39.84 208 5.20 6.72 -

售

科创

6887 艾森 2023- 6个 板打 4,62 8,22

20 股份 11-29月 新限 28.03 49.84 165 4.95 3.60 -

售

科创

6885 信宇 2023- 6个 板打 6,74 8,20

73 人 08-09月 新限 23.68 28.80 285 8.80 8.00 -

售

创业

3014 思泉 2023- 6个 板打 5,33 8,20

89 新材 10-16月 新限 41.66 64.11 128 2.48 6.08 -

售

科创

6886 盛邦 2023- 6个 板打 7,10 8,19

51 安全 07-19月 新限 39.90 46.05 178 2.20 6.90 -

售

创业

3015 陕西 2023- 6个 板打 4,97 8,08

17 华达 10-09月 新限 26.87 43.69 185 0.95 2.65 -

售


创业

3015 辰奕 2023- 6个 板打 5,77 8,06

78 智能 12-21月 新限 48.94 68.32 118 4.92 1.76 -

售

创业

3015 崇德 2023- 6个 板打 9,08 8,02

48 科技 09-11月 新限 66.80 58.99 136 4.80 2.64 -

售

科创

6886 浩辰 2023- 6个 板打 103.4 10,44 7,90

57 软件 09-25月 新限 0 78.23 101 3.40 1.23 -

售

科创

6886 逸飞 2023- 6个 板打 10,24 7,89

46 激光 07-21月 新限 46.80 36.07 219 9.20 9.33 -

售

科创

6886 碧兴 2023- 6个 板打 8,16 7,75

71 物联 08-02月 新限 36.12 34.30 226 3.12 1.80 -

售

科创

6886 锴威 2023- 6个 板打 7,26 7,72

93 特 08-10月 新限 40.83 43.41 178 7.74 6.98 -

售

6032 众辰 2023- 6个 新股 9,49 7,54

75 科技 08-16月 锁定 49.97 39.70 190 4.30 3.00 -

创业

3015 威马 2023- 6个 板打 6,63 7,46

33 农机 08-07月 新限 29.50 33.16 225 7.50 1.00 -

售

惠柏 6个 创业

3015 2023- 板打 22.88 32.44 224 5,12 7,26 -

55 新材 10-24月 新限 5.12 6.56


售

创业

3015 苏州 2023- 6个 板打 5,11 6,94

05 规划 07-12月 新限 26.35 35.81 194 1.90 7.14 -

售

创业

3015 福赛 2023- 6个 板打 6,66 6,89

29 科技 08-31月 新限 36.60 37.88 182 1.20 4.16 -

售

创业

3015 港通 2023- 6个 板打 7,16 6,50

15 医疗 07-13月 新限 31.16 28.27 230 6.80 2.10 -

售

0013 德冠 2023- 6个 新股 6,49 6,41

78 新材 10-23月 锁定 31.68 31.27 205 4.40 0.35 -

科创

6884 光格 2023- 6个 板打 8,86 6,08

50 科技 07-17月 新限 53.09 36.42 167 6.03 2.14 -

售

6030 鼎龙 2023- 6个 新股 3,27 6,08

04 科技 12-20月 锁定 16.80 31.19 195 6.00 2.05 -

6030 麦加 2023- 6个 新股 5,98 5,95

62 芯彩 10-31月 锁定 58.08 57.81 103 2.24 4.43 -

6032 金帝 2023- 6个 新股 4,24 5,76

70 股份 08-25月 锁定 21.77 29.58 195 5.15 8.10 -

6031 浙江 2023- 6个 新股 3,46 5,39

19 荣泰 07-21月 锁定 15.32 23.87 226 2.32 4.62 -

6031 上海 2023- 6个 新股 4,15 5,31

07 汽配 10-25月 锁定 14.23 18.19 292 5.16 1.48 -

6031 润本 2023- 6个 新股 5,26 5,04

93 股份 10-09月 锁定 17.38 16.66 303 6.14 7.98 -

0013 夏厦 2023- 6个 新股 3,43 4,82

06 精密 11-09月 锁定 53.63 75.36 64 2.32 3.04 -


0013 联域 2023- 6个 新股 4,07 4,81

26 股份 11-01月 锁定 41.18 48.64 99 6.82 5.36 -

6030 热威 2023- 6个 新股 4,20 4,24

75 股份 09-01月 锁定 23.10 23.31 182 4.20 2.42 -

0013 兴欣 2023- 6个 新股 3,56 3,84

58 新材 12-14月 锁定 41.00 44.16 87 7.00 1.92 -

0012 永达 2023- 6个 新股 2,27 3,76

39 股份 12-04月 锁定 12.05 19.92 189 7.45 4.88 -

6032 天元 2023- 6个 新股 1,69 3,37

73 智能 10-16月 锁定 9.50 18.97 178 1.00 6.66 -

6032 恒兴 2023- 6个 新股 3,44 3,33

76 新材 09-18月 锁定 25.73 24.88 134 7.82 3.92 -

6033 安邦 2023- 6个 新股 1,68 3,05

73 护卫 12-13月 锁定 19.10 34.75 88 0.80 8.00 -

注：
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
于2023年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于2023年12月31日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于2023年12月31日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
于2023年12月31日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在充分控制风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获得超越投资基准的收益。

本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系，贯彻于投资研究、投资决策、组合构建、交易执行、风险管理及绩效评估的全过程。本基金的基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金的基金管理人在公司层面建立的风险控制委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。

本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期出具监察稽核报告，报公司督察长、董事。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人交通银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年12月31日，本基金无债券投资(2022年12月31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资和应收申购款等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2月31日

资产
货币资

金 76,278,569.22 - - - 76,278,569.22

结算备

付金 6,635,548.74 - - - 6,635,548.74

存出保

证金 637,500.76 - - - 637,500.76

交易性

金融资 - - - 620,342,628.86 620,342,628.86
产
应收清

算款 - - - 155,103.64 155,103.64

应收申

购款 1,192.85 - - 41,633.87 42,826.72

资产总

计 83,552,811.57 - - 620,539,366.37 704,092,177.94

负债
应付赎

回款 - - - 127,248.24 127,248.24

应付管

理人报 - - - 710,772.34 710,772.34
酬
应付托

管费 - - - 118,462.03 118,462.03

其他负

债 - - - 4,066,602.99 4,066,602.99

负债总

计 - - - 5,023,085.60 5,023,085.60

利率敏

感度缺 83,552,811.57 - - 615,516,280.77 699,069,092.34

口
上年度

末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2022年1
2月31日
资产
货币资

金 52,575,283.00 - - - 52,575,283.00

结算备

付金 365,573.88 - - - 365,573.88

存出保

证金 302,754.15 - - - 302,754.15

交易性

金融资 37,747,754.79 - - 776,660,701.26 814,408,456.05
产
应收申

购款 49,999,695.83 - - 42,502.22 50,042,198.05

资产总

计 140,991,061.65 - - 776,703,203.48 917,694,265.13

负债
应付清

算款 - - - 37,370,028.69 37,370,028.69

应付赎

回款 - - - 45,793,088.68 45,793,088.68

应付管

理人报 - - - 1,074,269.40 1,074,269.40
酬
应付托

管费 - - - 179,044.92 179,044.92

其他负

债 - - - 2,016,447.91 2,016,447.91

负债总

计 - - - 86,432,879.60 86,432,879.60

利率敏

感度缺 140,991,061.65 - - 690,270,323.88 831,261,385.53
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性金融资产-债券投资(2022年12月31日：4.54%)，因此，市场利率的变动对本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资

产－股票投资 620,342,628.86 88.74 776,660,701.26 93.43

交易性金融资

产－基金投资 - - - -

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产

－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 620,342,628.86 88.74 776,660,701.26 93.43

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

1.沪深300指数上升5% 29,028,933.32 36,844,783.67

2.沪深300指数下降5% -29,028,933.32 -36,844,783.67

注：本基金本期末其他价格风险的敏感性计算中所使用的β系数为股票组合的β系数，即资产负债表日投资组合内各个股票的β加权平均。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023年12月31日 2022年12月31日

第一层次 619,256,492.82 776,196,700.05

第二层次 - 37,747,754.79

第三层次 1,086,136.04 464,001.21

合计 620,342,628.86 814,408,456.05

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期内及上年度可比期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023年01月01日至2023年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 464,001.21 464,001.21

当期购买 - 19,134,261.55 19,134,261.55

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 18,674,097.54 18,674,097.54

当期利得或损失总额 - 161,970.82 161,970.82

其中：计入损益的利

得或损失 - 161,970.82 161,970.82

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 1,086,136.04 1,086,136.04

期末仍持有的第三层 - 142,909.99 142,909.99

次金融资产计入本期
损益的未实现利得或
损失的变动——公允
价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 3,758,324.46 3,758,324.46

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 562,903.87 562,903.87

转出第三层次 - 3,409,641.13 3,409,641.13

当期利得或损失总额 - -447,585.99 -447,585.99

其中：计入损益的利

得或损失 - -447,585.99 -447,585.99

计入其他综合

收益的利得或损失 - - -

期末余额 - 464,001.21 464,001.21

期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期

损益的未实现利得或 - -19,060.83 -19,060.83
损失的变动——公允
价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

本期末公允 采用的估值技 不可观察输入值

项目 价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

交易性金 平均价格亚式 预期年化 0.1462 ~ 2. 负相关

融资产 1,086,136.04 期权模型 波动率 1988


上年度末公 采用的估值技 不可观察输入值

项目 允价值 术 名称 范围/加权 与公允价值之
平均值 间的关系

交易性金 平均价格亚式 预期年化 0.2127~2.4 负相关

融资产 464,001.21 期权模型 波动率 756

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022年12月31日：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于2023年12月31日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 620,342,628.86 88.11

其中：股票 620,342,628.86 88.11

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -


融资产

7 银行存款和结算备付金合计 82,914,117.96 11.78

8 其他各项资产 835,431.12 0.12

9 合计 704,092,177.94 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 39,741,576.10 5.68

B 采矿业 30,504,691.75 4.36

C 制造业 436,391,573.97 62.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 1,925,443.00 0.28

F 批发和零售业 39,389.60 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 9,143.82 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,785,258.11 11.27

J 金融业 4,357,000.00 0.62

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 36,981.40 0.01

M 科学研究和技术服务业 11,493,691.00 1.64

N 水利、环境和公共设施管理业 17,057,880.11 2.44

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 620,342,628.86 88.74

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末无港股通投资股票投资组合。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)

1 300394 天孚通信 368,200 33,697,664.00 4.82

2 300308 中际旭创 288,500 32,574,535.00 4.66

3 688012 中微公司 175,225 26,914,560.00 3.85

4 688072 拓荆科技 102,176 23,633,308.80 3.38

5 000400 许继电气 993,300 21,812,868.00 3.12

6 600887 伊利股份 801,800 21,448,150.00 3.07

7 002050 三花智控 683,500 20,094,900.00 2.87

8 600941 中国移动 192,400 19,139,952.00 2.74

9 605296 神农集团 620,070 19,054,751.10 2.73

10 601728 中国电信 3,423,400 18,520,594.00 2.65

11 600050 中国联通 4,067,400 17,815,212.00 2.55

12 603477 巨星农牧 452,300 16,947,681.00 2.42

13 002876 三利谱 412,400 15,163,948.00 2.17

14 600845 宝信软件 302,028 14,738,966.40 2.11

15 603501 韦尔股份 135,200 14,427,192.00 2.06

16 002332 仙琚制药 1,102,700 14,081,479.00 2.01

17 000895 双汇发展 526,500 14,062,815.00 2.01

18 600028 中国石化 2,507,900 13,994,082.00 2.00

19 002236 大华股份 754,900 13,927,905.00 1.99

20 301308 江波龙 149,500 13,761,475.00 1.97

21 300702 天宇股份 632,600 13,733,746.00 1.96

22 601857 中国石油 1,936,700 13,673,102.00 1.96

23 300502 新易盛 257,900 12,719,628.00 1.82

24 688358 祥生医疗 311,609 11,772,588.02 1.68

25 688105 诺唯赞 358,473 11,478,305.46 1.64


26 603650 彤程新材 327,714 10,912,876.20 1.56

27 002034 旺能环境 677,400 10,330,350.00 1.48

28 002011 盾安环境 734,342 10,097,202.50 1.44

29 600079 人福医药 401,400 9,978,804.00 1.43

30 688502 茂莱光学 42,999 9,330,353.01 1.33

31 002572 索菲亚 563,105 8,981,524.75 1.28

32 301525 儒竞科技 96,368 8,131,041.28 1.16

33 002832 比音勒芬 245,147 7,771,159.90 1.11

34 002567 唐人神 969,500 7,271,250.00 1.04

35 688543 国科军工 128,268 7,170,181.20 1.03

36 603296 华勤技术 89,261 7,130,502.75 1.02

37 688552 航天南湖 299,684 7,039,577.16 1.01

38 002984 森麒麟 240,600 6,941,310.00 0.99

39 688311 盟升电子 134,105 6,840,696.05 0.98

40 002268 电科网安 236,500 5,311,790.00 0.76

41 001309 德明利 55,800 5,294,862.00 0.76

42 000739 普洛药业 336,800 5,183,352.00 0.74

43 688236 春立医疗 165,743 4,359,040.90 0.62

44 002714 牧原股份 90,800 3,739,144.00 0.53

45 601288 农业银行 1,000,000 3,640,000.00 0.52

46 600323 瀚蓝环境 201,600 3,493,728.00 0.50

47 688120 华海清科 17,385 3,263,164.50 0.47

48 300161 华中数控 89,800 3,223,820.00 0.46

49 000888 峨眉山Ａ 360,000 3,214,800.00 0.46

50 688111 金山办公 10,142 3,206,900.40 0.46

51 600971 恒源煤电 254,485 2,837,507.75 0.41

52 301498 乖宝宠物 57,520 2,289,351.20 0.33

53 601668 中国建筑 400,300 1,925,443.00 0.28

54 601398 工商银行 150,000 717,000.00 0.10

55 688767 博拓生物 15,216 460,588.32 0.07

56 603373 安邦护卫 876 36,981.40 0.01


57 301526 国际复材 8,285 36,868.25 0.01

58 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

59 688548 广钢气体 2,416 30,804.00 0.00

60 688549 中巨芯 3,641 29,455.69 0.00

61 688563 航材股份 464 28,067.36 0.00

62 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

63 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

64 301486 致尚科技 456 21,546.00 0.00

65 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

66 301421 波长光电 332 19,710.84 0.00

67 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

68 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

69 688702 盛科通信 395 19,031.10 0.00

70 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

71 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00

72 301511 德福科技 785 17,795.95 0.00

73 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

74 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

75 301362 民爆光电 420 16,178.40 0.00

76 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

77 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00

78 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

79 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

80 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

81 688612 威迈斯 338 12,833.86 0.00

82 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

83 301371 敷尔佳 331 12,438.98 0.00

84 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

85 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

86 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

87 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00


88 301559 中集环科 620 11,308.80 0.00

89 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

90 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

91 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

92 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

93 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

94 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

95 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

96 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

97 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

98 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

99 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

100 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

101 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

102 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

103 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

104 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

105 601083 锦江航运 826 9,143.82 0.00

106 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

107 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

108 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

109 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

110 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

111 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

112 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

113 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

114 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

115 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

116 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

117 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

118 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00


119 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

120 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

121 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

122 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

123 603275 众辰科技 190 7,543.00 0.00

124 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

125 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

126 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

127 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

128 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

129 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

130 688450 光格科技 167 6,082.14 0.00

131 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

132 603062 麦加芯彩 103 5,954.43 0.00

133 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

134 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

135 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

136 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

137 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

138 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

139 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

140 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

141 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

142 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

143 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金
号 资产净值比


例(%)

1 600030 中信证券 101,162,822.40 12.17

2 002459 晶澳科技 97,090,569.33 11.68

3 300308 中际旭创 89,018,592.00 10.71

4 002572 索菲亚 75,987,679.46 9.14

5 002236 大华股份 68,560,540.25 8.25

6 300394 天孚通信 63,765,335.26 7.67

7 002384 东山精密 62,586,336.00 7.53

8 600900 长江电力 61,186,712.00 7.36

9 601688 华泰证券 59,589,847.00 7.17

10 002475 立讯精密 59,497,209.00 7.16

11 300750 宁德时代 55,856,733.43 6.72

12 600519 贵州茅台 55,826,969.00 6.72

13 601398 工商银行 52,817,749.96 6.35

14 300274 阳光电源 50,375,018.96 6.06

15 601601 中国太保 50,036,584.00 6.02

16 300502 新易盛 49,005,773.68 5.90

17 601318 中国平安 47,932,302.08 5.77

18 000568 泸州老窖 47,095,799.00 5.67

19 601728 中国电信 46,881,550.00 5.64

20 601939 建设银行 46,519,750.90 5.60

21 002050 三花智控 44,524,172.88 5.36

22 688502 茂莱光学 43,395,182.57 5.22

23 001979 招商蛇口 43,255,906.27 5.20

24 601555 东吴证券 39,507,678.94 4.75

25 000400 许继电气 38,761,593.00 4.66

26 688223 晶科能源 38,468,620.79 4.63

27 688012 中微公司 36,999,578.72 4.45

28 600941 中国移动 36,661,879.00 4.41

29 600809 山西汾酒 36,290,357.00 4.37

30 601628 中国人寿 35,787,065.95 4.31


31 603477 巨星农牧 34,357,946.00 4.13

32 601857 中国石油 34,212,996.58 4.12

33 002865 钧达股份 33,678,754.72 4.05

34 688072 拓荆科技 33,372,708.54 4.01

35 600845 宝信软件 32,634,794.89 3.93

36 601877 正泰电器 32,029,042.22 3.85

37 600028 中国石化 31,968,452.00 3.85

38 301308 江波龙 31,641,787.00 3.81

39 002179 中航光电 31,176,641.14 3.75

40 002415 海康威视 30,543,662.30 3.67

41 603236 移远通信 29,011,433.00 3.49

42 603501 韦尔股份 28,479,275.00 3.43

43 300476 胜宏科技 27,620,088.00 3.32

44 688516 奥特维 26,495,779.12 3.19

45 600729 重庆百货 26,051,321.43 3.13

46 600050 中国联通 26,046,614.00 3.13

47 600867 通化东宝 25,580,198.00 3.08

48 002812 恩捷股份 25,369,506.61 3.05

49 601138 工业富联 25,300,034.23 3.04

50 688008 澜起科技 25,140,622.00 3.02

51 002940 昂利康 25,113,329.53 3.02

52 002271 东方雨虹 24,458,817.67 2.94

53 600036 招商银行 24,312,643.00 2.92

54 300413 芒果超媒 23,917,907.00 2.88

55 688598 金博股份 23,809,759.71 2.86

56 688105 诺唯赞 23,666,689.97 2.85

57 002594 比亚迪 23,477,337.00 2.82

58 601100 恒立液压 22,645,955.00 2.72

59 300496 中科创达 22,340,204.00 2.69

60 002675 东诚药业 22,332,228.00 2.69

61 688122 西部超导 22,032,248.25 2.65


62 688777 中控技术 22,022,180.34 2.65

63 300059 东方财富 22,011,712.56 2.65

64 688599 天合光能 21,537,277.88 2.59

65 002011 盾安环境 21,441,563.00 2.58

66 001309 德明利 21,072,879.80 2.54

67 688111 金山办公 20,906,265.16 2.52

68 600887 伊利股份 20,820,296.00 2.50

69 601766 中国中车 20,455,108.00 2.46

70 688608 恒玄科技 20,190,167.97 2.43

71 601899 紫金矿业 20,166,612.00 2.43

72 688472 阿特斯 18,243,835.91 2.19

73 600511 国药股份 18,077,175.57 2.17

74 600938 中国海油 18,042,873.00 2.17

75 002273 水晶光电 17,960,490.00 2.16

76 600760 中航沈飞 17,833,596.60 2.15

77 603296 华勤技术 17,793,186.11 2.14

78 603160 汇顶科技 17,793,011.00 2.14

79 000513 丽珠集团 17,776,069.00 2.14

80 605296 神农集团 17,755,284.40 2.14

81 688301 奕瑞科技 17,686,656.39 2.13

82 300395 菲利华 17,664,551.50 2.13

83 603308 应流股份 17,633,999.00 2.12

84 000032 深桑达Ａ 17,604,700.29 2.12

85 688017 绿的谐波 17,197,488.76 2.07

86 300724 捷佳伟创 16,987,865.00 2.04

87 002371 北方华创 16,959,837.00 2.04

88 601127 赛力斯 16,953,958.00 2.04

89 002555 三七互娱 16,728,177.00 2.01

90 603893 瑞芯微 16,713,531.00 2.01

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)

1 600030 中信证券 97,600,196.30 11.74

2 600519 贵州茅台 96,636,987.00 11.63

3 601601 中国太保 89,144,829.90 10.72

4 002459 晶澳科技 88,090,870.40 10.60

5 002415 海康威视 83,632,204.80 10.06

6 600036 招商银行 69,309,452.00 8.34

7 601225 陕西煤业 67,778,695.95 8.15

8 002475 立讯精密 64,130,732.00 7.71

9 002572 索菲亚 63,847,737.70 7.68

10 600900 长江电力 62,170,247.68 7.48

11 002236 大华股份 57,177,857.79 6.88

12 601688 华泰证券 56,690,489.00 6.82

13 601318 中国平安 54,306,093.15 6.53

14 601398 工商银行 52,366,938.92 6.30

15 300308 中际旭创 51,791,087.02 6.23

16 601877 正泰电器 50,944,985.00 6.13

17 002384 东山精密 50,125,849.00 6.03

18 601939 建设银行 46,448,274.40 5.59

19 000568 泸州老窖 45,262,475.98 5.45

20 300750 宁德时代 44,859,511.08 5.40

21 002698 博实股份 44,122,689.69 5.31

22 300274 阳光电源 43,712,841.54 5.26

23 000858 五 粮 液 39,136,324.00 4.71

24 000661 长春高新 38,083,157.99 4.58

25 601628 中国人寿 37,333,355.00 4.49


26 601088 中国神华 37,132,817.92 4.47

27 688223 晶科能源 37,054,497.43 4.46

28 601555 东吴证券 36,799,292.01 4.43

29 001979 招商蛇口 36,622,420.75 4.41

30 600809 山西汾酒 35,629,278.00 4.29

31 600938 中国海油 35,615,563.28 4.28

32 688502 茂莱光学 35,327,001.95 4.25

33 600941 中国移动 35,096,313.35 4.22

34 300394 天孚通信 33,490,612.00 4.03

35 300502 新易盛 32,661,313.62 3.93

36 601666 平煤股份 30,880,798.00 3.71

37 002865 钧达股份 29,831,448.80 3.59

38 600079 人福医药 29,101,733.00 3.50

39 603236 移远通信 28,917,434.64 3.48

40 002179 中航光电 28,656,754.04 3.45

41 000983 山西焦煤 28,149,489.00 3.39

42 688516 奥特维 28,128,111.10 3.38

43 601100 恒立液压 27,230,482.51 3.28

44 002304 洋河股份 26,577,543.01 3.20

45 601728 中国电信 26,010,395.00 3.13

46 300476 胜宏科技 25,166,354.00 3.03

47 600188 兖矿能源 25,072,578.00 3.02

48 688008 澜起科技 24,886,646.23 2.99

49 002812 恩捷股份 24,584,499.00 2.96

50 600867 通化东宝 24,415,569.00 2.94

51 688598 金博股份 24,358,686.44 2.93

52 002271 东方雨虹 24,240,488.00 2.92

53 601857 中国石油 23,457,600.00 2.82

54 688122 西部超导 23,333,965.31 2.81

55 002940 昂利康 23,051,404.08 2.77

56 002050 三花智控 22,736,247.00 2.74


57 600729 重庆百货 22,328,001.30 2.69

58 002594 比亚迪 22,070,236.00 2.66

59 002262 恩华药业 22,031,768.30 2.65

60 002675 东诚药业 21,702,663.00 2.61

61 603477 巨星农牧 21,507,560.83 2.59

62 688599 天合光能 21,441,619.32 2.58

63 000513 丽珠集团 21,403,117.00 2.57

64 002142 宁波银行 21,335,747.00 2.57

65 300496 中科创达 21,217,300.62 2.55

66 688301 奕瑞科技 20,948,639.55 2.52

67 688777 中控技术 20,934,374.24 2.52

68 002777 久远银海 20,833,462.25 2.51

69 600845 宝信软件 20,830,616.81 2.51

70 600031 三一重工 20,526,894.98 2.47

71 601899 紫金矿业 20,178,258.00 2.43

72 300059 东方财富 20,054,782.26 2.41

73 002273 水晶光电 19,366,064.00 2.33

74 600511 国药股份 19,240,850.00 2.31

75 301308 江波龙 18,999,109.69 2.29

76 300413 芒果超媒 18,961,801.00 2.28

77 601766 中国中车 18,641,697.00 2.24

78 000400 许继电气 18,590,417.00 2.24

79 600256 广汇能源 18,574,773.00 2.23

80 688472 阿特斯 18,571,659.47 2.23

81 601336 新华保险 18,300,726.00 2.20

82 688608 恒玄科技 18,223,049.03 2.19

83 600028 中国石化 18,203,202.70 2.19

84 603160 汇顶科技 17,932,739.92 2.16

85 300480 光力科技 17,815,882.04 2.14

86 601138 工业富联 17,677,602.00 2.13

87 601127 赛力斯 17,340,446.04 2.09


88 600760 中航沈飞 16,942,600.80 2.04

89 001309 德明利 16,774,034.80 2.02

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 4,301,768,795.38

卖出股票收入（成交）总额 4,359,303,742.82

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注

8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 637,500.76

2 应收清算款 155,103.64

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 42,826.72

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 835,431.12

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 户均持有的基金份 持有人结构


人户 额 机构投资者 个人投资者

数(户) 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

15,976 16,457.57 126,331,830.81 48.05% 136,594,270.59 51.95%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 16,003.64 0.01%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

注：
1．基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。
2．本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0~10万份。
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万
份）

公募基金 10~50

李守峰 私募资产管理计划 0

合计 10~50

注:本基金经理本人及家属持有的产品份额总量数量区间为10万份至50万份（含）。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2011年09月21日)基金份额总额 1,052,684,607.12

本报告期期初基金份额总额 271,516,705.79


本报告期基金总申购份额 45,277,352.50

减：本报告期基金总赎回份额 53,867,956.89

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 262,926,101.40

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人聘任王胜为总经理，聘任蒋晓刚为董事长，法定代表人变更为王胜。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。

报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为40,500元人民币。

截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

安信

证券 1 - - - - -

东海

证券 1 121,969,729.90 1.41% 89,196.83 1.34% -

方正

证券 1 - - - - -

国泰

君安 1 383,117,171.47 4.43% 322,721.95 4.83% -

国元

证券 1 - - - - -

海通

证券 1 - - - - -

华创

证券 1 139,817,696.77 1.62% 130,213.23 1.95% -

申港

证券 1 8,577,066.59 0.10% 6,272.02 0.09% -

五矿

证券 1 - - - - -

西南

证券 1 - - - - -

新时

代证 1 - - - - -

券

信达 1 - - - - -

证券
银河

证券 1 - - - - -

英大

证券 1 - - - - -

浙商

证券 1 - - - - -

中金

公司 1 - - - - -

中泰

证券 1 - - - - -

财通

证券 2 - - - - -

长江

证券 2 - - - - -

大同

证券 2 864,123,171.84 10.00% 644,383.74 9.64% -

东北

证券 2 2,776,054,790.89 32.12% 2,051,236.66 30.70% -

东方

财富 2 442,043,854.73 5.12% 323,268.25 4.84% -

东方

证券 2 - - - - -

东吴

证券 2 - - - - -

东兴

证券 2 766,974.99 0.01% 714.26 0.01% -

东亚

前海 2 - - - - -

证券
光大

证券 2 - - - - -

广发

证券 2 - - - - -

国金

证券 2 - - - - -

国联

证券 2 288,483,831.21 3.34% 212,171.05 3.18% -

国盛

证券 2 316,110,649.03 3.66% 231,173.33 3.46% -

国信

证券 2 - - - - -

华安

证券 2 - - - - -

华宝

证券 2 - - - - -

华金

证券 2 - - - - -

华龙

证券 2 - - - - -

华西

证券 2 92,458,742.57 1.07% 67,613.92 1.01% -

开源

证券 2 - - - - -

民生

证券 2 661,209,447.11 7.65% 493,191.52 7.38% -

山西

证券 2 512,086,498.00 5.93% 376,644.74 5.64% -

申万

宏源 2 - - - - -

首创

证券 2 141,517,663.16 1.64% 103,495.34 1.55% -

太平

洋证 2 716,392,323.98 8.29% 526,047.22 7.87% -

券

天风

证券 2 - - - - -

西部

证券 2 - - - - -

兴业

证券 2 37,916,825.33 0.44% 35,311.71 0.53% -

招商

证券 2 - - - - -

中信

建投 2 - - - - -

中信

证券 2 - - - - -

中银

国际 2 - - - - -

证券
南京

证券 3 1,139,291,839.08 13.18% 1,067,528.56 15.98% -

上海

证券 3 - - - - -

注：
1、交易单元的选择标准和程序：
我公司制定了选择券商的标准，即：
（1）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生；
（2）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（3）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务；
（4）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。
权益投资部、研究发展部对潜在签约券商进行必要的尽职调查，将相应的交易单元租用协议、证券综合服务协议作为附件，发起相应OA审批流程，经审批后用印。
2、在上述租用的券商交易单元中，(016338)五矿证券，(56920)山西证券、(000127)大同证券、(58705)上海证券、(017639)英大证券为本基金本期新增的交易单元。本基金本期
剔除交易单元：(26370)光大证券、(26404)东方证券、(36284)国信证券、(397150)安信证券、(391219)招商证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

安信证券 - - - - - - - -

东海证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

国元证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

申港证券 - - - - - - - -

五矿证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

新时代证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

英大证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

财通证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

大同证券 3,381,868.6 8.90% - - - - - -
6

东北证券 - - 7,555,000.0 15.89% - - - -
0

东方财富 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

东亚前海证

券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -


广发证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国联证券 4,580,460.5 12.06% - - - - - -
9

国盛证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华宝证券 - - - - - - - -

华金证券 - - - - - - - -

华龙证券 - - - - - - - -

华西证券 - - 40,000,000. 84.11% - - - -
00

开源证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

山西证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

首创证券 - - - - - - - -

太平洋证券 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

中银国际证

券 - - - - - - - -

南京证券 30,029,700. 79.04% - - - - - -
00

上海证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

富安达基金管理有限公司关

于旗下基金增加深圳市金斧

1 子基金销售有限公司为销售 规定媒介 2023-01-11
机构并参与其费率优惠活动

的公告

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

2 于富安达优势成长混合型证 2023-01-13


券投资基金调整收益分配原

则并修订基金合同和托管协

议的公告

富安达优势成长混合型证券

3 投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2023-01-13
更新

富安达优势成长混合型证券 规定媒介

4 投资基金基金合同 2023-01-13

富安达优势成长混合型证券 规定媒介

5 投资基金托管协议 2023-01-13

富安达优势成长混合型证券

6 投资基金招募说明书（更新） 规定媒介 2023-01-13
（二〇二三年第一号）

富安达基金管理有限公司旗

7 下全部基金季度报告提示性 规定媒介 2023-01-20
公告

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8 投资基金2022年第4季度报 规定媒介 2023-01-20
告

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

9 于系统升级暂停服务的公告 2023-03-22

富安达优势成长混合型证券 规定媒介

10 投资基金基金经理变更公告 2023-03-24

富安达优势成长混合型证券

11 投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2023-03-27
更新

富安达优势成长混合型证券

12 投资基金招募说明书（更新） 规定媒介 2023-03-27
（二〇二三年第二号）

富安达基金管理有限公司旗

13 下全部基金年度报告提示性 规定媒介 2023-03-30
公告

14 富安达优势成长混合型证券 规定媒介 2023-03-30


投资基金2022年年度报告

富安达优势成长混合型证券

15 投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2023-04-20
更新

富安达优势成长混合型证券

16 投资基金招募说明书（更新） 规定媒介 2023-04-20
（二〇二三年第三号）

富安达优势成长混合型证券

17 投资基金招募说明书更新提 规定媒介 2023-04-20
示性公告

富安达基金管理有限公司旗

18 下全部基金季度报告提示性 规定媒介 2023-04-21
公告

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19 投资基金2023年第1季度报 规定媒介 2023-04-21
告

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

20 于系统升级暂停服务的公告 2023-04-26

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

21 于系统升级暂停服务的公告 2023-05-11

富安达基金管理有限公司关

于旗下基金所持股票“富瀚 规定媒介

22 微”(300613) 估值调整的公 2023-05-17
告

富安达基金管理有限公司关

于参加平安银行股份有限公 规定媒介

23 司行E通平台费率优惠活动 2023-05-20
的公告

富安达基金管理有限公司关

于旗下部分基金增加华西证

24 券股份有限公司为销售机构 规定媒介 2023-05-29
并参与其费率优惠活动的公

告


富安达基金管理有限公司关

于旗下基金增加北京度小满

25 基金销售有限公司为销售机 规定媒介 2023-05-30
构并参与其费率优惠活动的

公告

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

26 于总经理变更的公告 2023-06-06

富安达优势成长混合型证券 规定媒介

27 投资基金基金经理变更公告 2023-06-10

富安达优势成长混合型证券

28 投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2023-06-12
更新

富安达优势成长混合型证券

29 投资基金招募说明书（更新） 规定媒介 2023-06-12
（二〇二三年第四号）

富安达优势成长混合型证券 规定媒介

30 投资基金基金经理变更公告 2023-06-17

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

31 于系统升级暂停服务的公告 2023-06-20

富安达优势成长混合型证券

32 投资基金招募说明书（更新） 规定媒介 2023-06-21
（二〇二三年第五号）

富安达优势成长混合型证券

33 投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2023-06-21
更新

富安达基金管理有限公司关

于旗下部分基金新增开源证 规定媒介

34 券股份有限公司为销售机构 2023-07-19
并参与费率优惠活动的公告

富安达基金管理有限公司旗

35 下全部基金季度报告提示性 规定媒介 2023-07-20
公告

36 富安达优势成长混合型证券 规定媒介 2023-07-20


投资基金2023年第2季度报

告

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

37 于系统升级暂停服务的公告 2023-07-27

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

38 于董事长变更的公告 2023-08-05

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

39 于董事变更情况的公告 2023-08-05

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

40 于系统升级暂停服务的公告 2023-08-18

富安达基金管理有限公司关

41 于调低旗下部分基金费率并 规定媒介 2023-08-19
修订基金合同等事项的公告

富安达优势成长混合型证券

42 投资基金招募说明书（更新） 规定媒介 2023-08-19
（二〇二三年第六号）

富安达优势成长混合型证券 规定媒介

43 投资基金基金合同 2023-08-19

富安达优势成长混合型证券 规定媒介

44 投资基金托管协议 2023-08-19

富安达优势成长混合型证券

45 投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2023-08-19
更新

富安达基金管理有限公司旗

46 下全部基金中期报告提示性 规定媒介 2023-08-29
公告

富安达优势成长混合型证券 规定媒介

47 投资基金2023年中期报告 2023-08-29

富安达基金管理有限公司关

于旗下基金增加贵州省贵文

48 文化基金销售有限公司为销 规定媒介 2023-09-11
售机构并参与其费率优惠活

动的公告


富安达基金管理有限公司关 规定媒介

49 于系统升级暂停服务的公告 2023-09-14

富安达基金管理有限公司旗

50 下全部基金季度报告提示性 规定媒介 2023-10-24
公告

富安达优势成长混合型证券

51 投资基金2023年第3季度报 规定媒介 2023-10-24
告

富安达基金管理有限公司关

于旗下基金增加长城证券股 规定媒介

52 份有限公司为销售机构并参 2023-10-30
与其费率优惠活动的公告

富安达基金管理有限公司关

于旗下部分基金增加德邦证

53 券股份有限公司为销售机构 规定媒介 2023-11-29
并参与其费率优惠活动的公

告

富安达基金管理有限公司关 规定媒介

54 于系统升级暂停服务的公告 2023-11-30

富安达基金管理有限公司关

于旗下基金增加麦高证券有 规定媒介

55 限责任公司为销售机构并参 2023-12-02
与其费率优惠活动的公告

富安达基金管理有限公司关

于旗下基金增加上海陆享基

56 金销售有限公司为销售机构 规定媒介 2023-12-27
并参与其费率优惠活动的公

告

富安达优势成长混合型证券 规定媒介

57 投资基金基金经理变更公告 2023-12-27

富安达优势成长混合型证券

58 投资基金基金产品资料概要 规定媒介 2023-12-28
更新


富安达优势成长混合型证券

59 投资基金招募说明书（更新） 规定媒介 2023-12-28
（二〇二三年第七号）

富安达基金管理有限公司关

60 于旗下基金改聘会计师事务 规定媒介 2023-12-28
所的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达优势成长混合型证券投资基金设立的文件：

《富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书》；

《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》；

《富安达优势成长混合型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
13.3 查阅方式


投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
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