国泰君安君得盛债券型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月12日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安君得盛债券

基金主代码 952024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 09 月 25 日

报告期末基金份额总额 63,557,724.54 份

本基金主要投资于固定收益品种，在承担合理风险和保持资
投资目标 产流动性的基础上，适度参与权益类资产投资，力争实现资
产的长期稳定增值。

本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投
资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益类资产投
资策略追求基金资产的增强型回报。

1、资产配置策略

本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动
特征，依据定量分析和定性分析相结合的方法，考虑经济环
投资策略 境、政策取向、类别资产收益风险预期等因素，采取“自上
而下”的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之间进行
动态资产配置。

本基金将在稳健的资产配置策略基础上，根据股票的运行状
况和收益预期，在严格控制风险的基础上，积极并适时适度
地参与权益类资产配置，把握市场时机力争为基金资产获取
增强型回报。

2、固定收益品种投资策略


本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投
资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，以实现组合增值的目标。

3、股票投资策略

本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产
业政策等政策取向，深入分析国民经济各行业的发展现状及
政策影响，并结合行业景气分析，对具有良好发展前景特别
是国家重点扶植的行业进行重点配置。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×100%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安君得盛债券 A 国泰君安君得盛债券 C

下属分级基金的交易代码 952024 015603

报告期末下属分级基金的份额总额 63,444,060.26 份 113,664.28 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）

国泰君安君得盛债券 A 国泰君安君得盛债券 C

1.本期已实现收益 -522,972.35 -890.19

2.本期利润 -1,069,009.41 -1,452.50

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0164 -0.0147

4.期末基金资产净值 71,821,094.79 128,012.02

5.期末基金份额净值 1.1320 1.1262

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安君得盛债券 A 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④


过去三个月 -1.38% 0.22% 1.40% 0.04% -2.78% 0.18%

过去六个月 -3.86% 0.22% 2.09% 0.04% -5.95% 0.18%

过去一年 -1.29% 0.23% 4.78% 0.04% -6.07% 0.19%

过去三年 -1.34% 0.34% 13.76% 0.05% -15.10% 0.29%

自基金合同 2.91% 0.31% 18.67% 0.06% -15.76% 0.25%
生效起至今
国泰君安君得盛债券 C 净值表现

净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④

过去三个月 -1.45% 0.22% 1.40% 0.04% -2.85% 0.18%

过去六个月 -4.01% 0.22% 2.09% 0.04% -6.10% 0.18%

过去一年 -1.59% 0.23% 4.78% 0.04% -6.37% 0.19%

自基金合同 -3.40% 0.26% 6.66% 0.05% -10.06% 0.21%
生效起至今

注：国泰君安君得盛债券 C 类份额首次确认日为 2022 年 5 月 13 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：国泰君安君得盛债券 C 类份额首次确认日为 2022 年 5 月 13 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经 证

理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职日期 离任 业

日期 年

限

王海军，厦门大学工商管理硕
士，具备证券业、基金业从业
资格。历任中国中投证券有限
国泰君安君得盛债券型证 公司研究所分析师；富国基金
券投资基金基金经理，国 管理有限公司权益研究部高级
泰君安君得诚混合型证券 15 研究员、权益投资部高级基金
王海军 投资基金基金经理，国泰 2023-02-13 - 年 经理；长安基金管理有限公司
君安君得盈债券型证券投 研究部总监、投决会成员、基
资基金基金经理。现任公 金经理；2021 年 9 月加入上海
募权益投资部基金经理。 国泰君安证券资产管理有限公
司私募权益投资部担任投资经
理，现任公募权益投资部基金
经理。


国泰君安 1 年定期开放债

券型发起式证券投资基金

基金经理，国泰君安安弘

六个月定期开放债券型证

券投资基金基金经理，国 朱莹，上海财经大学经济学学
泰君安安平一年定期开放 士、国际商务硕士、北卡罗莱
债券型发起式证券投资基 纳大学夏洛特分校数理金融硕
金基金经理，国泰君安君 士、FRM。现任上海国泰君安证
得盛债券型证券投资基金 券资产管理有限公司固定收益
朱莹 基金经理，国泰君安君增 2023-05-17 - 4 年 投资部（公募）基金经理，历
利 60 天滚动持有债券型 任固定收益部研究员、投资经
发起式证券投资基金基金 理助理；东证期货衍生品研究
经理，国泰君安安裕纯债 院高级金融工程分析师。主要
一年定期开放债券型证券 从事债券投资研究。

投资基金基金经理，国泰

君安安睿纯债债券型证券

投资基金基金经理。现任

固定收益投资部（公募）

基金经理。

注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 6 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023 年第四季度里，国内经济平稳运行，全年经济增速预计在 5%左右，投资端和出口端增速比
社零端增速低些。债券市场走牛，超长债表现较好。宏观基本面修复放缓，制造业 PMI 回落至荣枯线以下。货币政策取向稳健宽松，但受到债券供给等因素的影响，银行间流动性出现了阶段性紧张的情况，资金利率波动加大。

泛权益方面，国内资本市场行业表现分化较大，股票波动加大。转债四季度正股和估值双重承压，此局面一直持续到 12 月底，跨年资金转松后，转债市场有所回暖，红利板块在风险偏好低迷时期相对抗跌。本基金在第三季度末持仓的基础上，第四季度里行业配置没有大的变化，维持对医药、机床、化妆品、食品饮料等行业的配置，在上述行业里选择股价相对于基本面折价、估值性价比高的公司，出于谨慎考虑，配置公司的动态 PEG 估值尽量低些。纯债方面主要配置中短久期利率债，并择机参与利率债波段交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君得盛债券 A 基金份额净值为 1.1320 元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为-1.38%，同期业绩比较基准收益率为 1.40%；截至报告期末国泰君安君得盛债券 C 基金份额净值为 1.1262 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.45%，同期业绩比较基准收益率为 1.40%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 11,937,952.77 12.67

其中：股票 11,937,952.77 12.67

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 80,245,090.93 85.18

其中：债券 80,245,090.93 85.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,985,174.82 2.11

8 其他资产 41,020.81 0.04

9 合计 94,209,239.33 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 11,570,992.77 16.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -
业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 366,960.00 0.51


R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,937,952.77 16.59

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 603309 维力医疗 43,200 614,736.00 0.85

2 600587 新华医疗 21,600 557,064.00 0.77

3 002847 盐津铺子 7,900 548,892.00 0.76

4 688697 纽威数控装备 27,871 524,810.93 0.73

5 300396 迪瑞医疗 17,100 503,595.00 0.70

6 601882 海天精工 18,800 491,620.00 0.68

7 688016 心脉医疗 2,495 485,601.85 0.67

8 688358 祥生医疗科技 12,820 484,339.60 0.67

9 300122 智飞生物 7,900 482,769.00 0.67

10 688389 深圳普门科技 21,291 479,260.41 0.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 3,058,287.12 4.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 71,704,884.98 99.66

其中：政策性金融债 71,704,884.98 99.66

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 5,481,918.83 7.62

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 80,245,090.93 111.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 200212 20 国开 12 200,000 20,622,098.36 28.66


2 230208 23 国开 08 200,000 20,348,327.87 28.28

3 230202 23 国开 02 100,000 10,306,904.11 14.33

4 220208 22 国开 08 100,000 10,227,259.56 14.21

5 210207 21 国开 07 100,000 10,200,295.08 14.18

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金持有的前十名证券发行主体国家开发银行，2023 年 12 月因不正当方式影响市场价格，
被银行间市场交易商协会启动自律调查。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,954.76

2 应收证券清算款 32,056.06

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9.99

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 41,020.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(％)

1 127085 韵达转债 809,583.10 1.13

2 110081 闻泰转债 794,724.25 1.10

3 123108 乐普转 2 660,036.74 0.92

4 113061 拓普转债 604,941.31 0.84

5 128136 立讯转债 604,488.35 0.84

6 127083 山路转债 364,983.69 0.51

7 113024 核建转债 352,879.94 0.49

8 123035 利德转债 305,012.16 0.42

9 113053 隆 22 转债 205,748.99 0.29

10 110073 国投转债 164,254.95 0.23

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

国泰君安君得盛债券 A 国泰君安君得盛债券 C

报告期期初基金份额总额 67,616,368.25 96,661.44

报告期期间基金总申购份额 49,334.11 25,843.54

减：报告期期间基金总赎回份额 4,221,642.10 8,840.70

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 63,444,060.26 113,664.28

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额且无份额变动情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未发生本基金交易情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划变更注册的批复；

2、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同》；

3、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议》；

4、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、法律意见书；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二四年一月二十二日
点击查看>>  附件