国泰君安君得盛债券型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日


§1 重要提示

上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划于2021年12月7日起正式变更为国泰君安君得盛债券型证券投资基金。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安君得盛债券

基金主代码 952024

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年09月25日

报告期末基金份额总额 143,800,609.27份

本基金主要投资于固定收益品种，在承担合理
投资目标 风险和保持资产流动性的基础上，适度参与权
益类资产投资，力争实现资产的长期稳定增值。

本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定
收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收

益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金
资产的增强型回报。

1、资产配置策略

投资策略 本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和
资本市场变动特征，依据定量分析和定性分析
相结合的方法，考虑经济环境、政策取向、类
别资产收益风险预期等因素，采取“自上而下”
的方法将基金资产在债券与股票等资产类别之
间进行动态资产配置。


本基金将在稳健的资产配置策略基础上，根据
股票的运行状况和收益预期，在严格控制风险
的基础上，积极并适时适度地参与权益类资产
配置，把握市场时机力争为基金资产获取增强
型回报。

2、固定收益品种投资策略

本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择
策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提
下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以
实现组合增值的目标。

3、股票投资策略

本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内
财政政策和产业政策等政策取向，深入分析国
民经济各行业的发展现状及政策影响，并结合
行业景气分析，对具有良好发展前景特别是国
家重点扶植的行业进行重点配置。

上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前
景是股价上涨的长期内在推动力。本基金在个
股选择中将坚持价值投资理念，理性地分析中
国证券市场的特点和运行规律，用产业投资眼
光，采用长期投资战略，辅以金融工程技术，
发掘出价值被市场低估的，具有长期增长能力
的公司的股票，买入并长期持有，将中国经济
长期增长的潜力最大程度地转化为投资者的长
期稳定收益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×100%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高
风险收益特征 于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基
金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日）


1.本期已实现收益 5,020,230.96

2.本期利润 6,636,914.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0506

4.期末基金资产净值 180,379,100.99

5.期末基金份额净值 1.2544

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 4.27% 0.26% 1.22% 0.05% 3.05% 0.21%

月
过去

六个 7.42% 0.36% 2.89% 0.05% 4.53% 0.31%

月

过去 9.33% 0.39% 5.09% 0.05% 4.24% 0.34%

一年
自基
金合

同生 14.04% 0.30% 9.63% 0.07% 4.41% 0.23%

效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

北京大学光华管理学院金
融学硕士,拥有10年从业
经验,现任本公司公募权
本基金的基金经理，国泰 益投资部基金经理。历任
君安君得明混合型集合资 本公司研究发展部研究
周晨 产管理计划、国泰君安君 2020- - 10 员、高级研究员、资深研
得盈债券型集合资产管理 06-18 年 究员、本公司权益与衍生
计划的投资经理 品部高级投资经理。自20
19年8月30日起担任"国泰
君安君得明混合型集合资
产管理计划"投资经理，自
2020年1月6日至2021年8


月17日担任"国泰君安君
得鑫股票集合资产管理计
划"投资经理，自2020年3
月25日至2021年8月17日
担任"国泰君安君得诚混
合型集合资产管理计划"
投资经理，自2020年6月1
8日至2021年12月6日担任
"国泰君安君得盛债券型
集合资产管理计划"投资
经理，自2021年1月28日起
担任"国泰君安君得盈债
券型集合资产管理计划"
投资经理，自2021年12月7
日起担任"国泰君安君得
盛债券型证券投资基金"
基金经理。

复旦大学金融硕士，7年证
券从业经历。现任本公司
本基金的基金经理，国泰 固定收益投资部基金经
君安君得利一号货币增强 理，主要负责固定收益类
集合资产管理计划投资经 产品的投资研究工作。自2
理，国泰君安现金管家货 017年9月5日起担任“国泰
币市场基金经理，国泰君 君安君得利三号货币集合
安君得利三号货币集合资 资产管理计划”投资经理，
产管理计划投资经理，国 自2018年6月21日起担任
杜浩 泰君安君得盈债券型集合 2020- - 7 “国泰君安君得利一号货
然 资产管理计划的投资经 09-28 年 币增强集合资产管理计
理，国泰君安中债1-3年政 划”投资经理,自2018年6
策性金融债指数证券投资 月21日起至2021年11月30
基金的基金经理，国泰君 日担任“国泰君安君得利
安30天滚动持有中短债债 二号货币增强集合资产管
券型证券投资基金的基金 理计划”投资经理, 自201
经理 8年11月6日起至2021年12
月2日担任“国泰君安现金
管家货币集合资产管理计
划”投资经理,自2020年3


月25日起至2021年8月17
日担任“国泰君安君得诚
混合型集合资产管理计
划”投资经理，自2020年9
月28日起至2021年12月6
日担任“国泰君安君得盛
债券型集合资产管理计
划”投资经理，自2021年1
月28日起担任“国泰君安
君得盈债券型集合资产管
理计划”投资经理，自202
1年5月25日至2021年12月
6日担任“国泰君安君得惠
中债1-3年政策性金融债
指数集合资产管理计划”
投资经理，自2021年9月1
日起担任“国泰君安30天
滚动持有中短债债券型证
券投资基金”基金经理，自
2021年12月3日起担任“国
泰君安现金管家货币市场
基金”基金经理,自2021年
12月7日起担任“国泰君安
君得盛债券型证券投资基
金”、“国泰君安中债1-3年
政策性金融债指数证券投
资基金”基金经理。

英国华威大学金融硕士，
约克大学金融数学硕士。1
本基金的基金经理，国泰 0年债券从业经验。现任本
君安君得盈债券型集合资 公司基金经理、"固收+"
杨坤 产管理计划的投资经理， 2021- - 8 投资组主管。曾就职于工
国泰君安1年定期开放债 04-13 年 银安盛人寿资产管理部、
券型发起式证券投资基金 国泰君安证券研究所债券
的基金经理 团队、平安养老固定收益
部债券研究团队。自2021
年4月13日至2021年12月6


日担任"国泰君安君得盛
债券型集合资产管理计划
"，自2021年4月13日起担
任"国泰君安君得盈债券
型集合资产管理计划"投
资经理，自2021年12月7
日起担任"国泰君安君得
盛债券型证券投资基金"
基金经理，自2021年12月1
6日起担任"国泰君安1年
定期开放债券型发起式证
券投资基金"的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

4季度基本面延续了3季度以来的回落态势，叠加欧米克戎的冲击以及美联储量化宽松收紧甚至加息的预期，大类资产剧烈震荡。相对于3季度，一个重要的变化是国内政策环境变得温和，一方面是货币政策的宽松预期，另一方面是对于稳增长和跨周期对冲的定调，再加之在能耗双控、地产政策上的一些变化，包括商品价格的加速回落，因此总体而言市场对于基本面的预期相对3季度有比较明显的改观。4季度市场经历了非常快速的从滞胀到衰退的演绎，并且随着时间的推移，市场对于2022年上半年基本面见底的预期加强。这表现为资产价格的轮动速度加快。一方面是，4季度开始一些稳增长相关的标的表现较好，另一方面，市场同时也在考虑海外货币收紧的环境下对于高估值的标的获利兑现的问题，这是针对2021年的学习效应，体现为行业景气度之间的再平衡和估值的高低切换。这一情况在12月中旬之后达到了极致状态。

本报告期内，本集合计划规模变化不多，整体仓位上小幅减持部分泛权益类资产。结构上来看，我们延续了3季度从周期品到消费品转移的配置思路，小幅加仓了部分基建、地产链条相关的稳增长标的，对于光伏、半导体、锂电等成长赛道也进行了更精细的梳理，因此组合的构建更为均衡化。对于债券市场而言，我们在11月美联储货币政策落定之后，观点偏积极，小幅提升了债券的仓位和久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末国泰君安君得盛债券基金份额净值为1.2544元，本报告期内，基金份额净值增长率为4.27%，同期业绩比较基准收益率为1.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 33,492,104.64 15.39

其中：股票 33,492,104.64 15.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 168,615,065.07 77.46

其中：债券 168,615,065.07 77.46

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -


5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -
入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 11,021,361.40 5.06
合计

8 其他资产 4,559,364.55 2.09

9 合计 217,687,895.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 27,635,805.09 15.32

D 电力、热力、燃气及水 - -
生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 466,900.00 0.26
业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 2,684,773.55 1.49
技术服务业

J 金融业 1,416,226.00 0.79

K 房地产业 399,240.00 0.22

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 498,036.00 0.28

N 水利、环境和公共设施 - -
管理业

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 391,124.00 0.22

R 文化、体育和娱乐业 - -


S 综合 - -

合计 33,492,104.64 18.57

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002690 美亚光电 30,000 1,123,800.00 0.62

2 600690 海尔智家 30,000 896,700.00 0.50

3 002241 歌尔股份 15,000 811,500.00 0.45

4 603501 韦尔股份 2,500 776,925.00 0.43

5 603816 顾家家居 10,000 771,600.00 0.43

6 600887 伊利股份 18,000 746,280.00 0.41

7 600036 招商银行 15,000 730,650.00 0.41

8 300253 卫宁健康 41,500 695,540.00 0.39

9 601318 中国平安 13,600 685,576.00 0.38

10 002831 裕同科技 20,000 673,800.00 0.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 10,153,000.00 5.63

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,548,000.00 39.11

其中：政策性金融债 70,548,000.00 39.11

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 60,330,000.00 33.45

7 可转债（可交换债） 27,584,065.07 15.29

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 168,615,065.07 93.48

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净


号 值比例（％）

1 210207 21国开07 200,000 20,210,000.00 11.20

2 210218 21国开18 200,000 20,092,000.00 11.14

3 200212 20国开12 100,000 10,212,000.00 5.66

4 200013 20附息国债13 100,000 10,153,000.00 5.63

5 10200206 20汇金MTN010A 100,000 10,138,000.00 5.62
6
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金计划本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 17,292.24

2 应收证券清算款 1,390,481.70

3 应收股利 -

4 应收利息 1,747,403.70


5 应收申购款 1,404,186.91

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,559,364.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 127012 招路转债 3,569,250.00 1.98

2 110079 杭银转债 3,487,120.00 1.93

3 110053 苏银转债 2,959,000.00 1.64

4 123111 东财转3 2,522,730.00 1.40

5 127005 长证转债 2,041,440.00 1.13

6 113622 杭叉转债 1,792,200.00 0.99

7 113044 大秦转债 1,751,040.00 0.97

8 113024 核建转债 1,696,370.00 0.94

9 132014 18中化EB 1,359,920.00 0.75

10 128136 立讯转债 1,261,815.07 0.70

11 113046 金田转债 1,198,400.00 0.66

12 132018 G三峡EB1 1,119,200.00 0.62

13 110048 福能转债 1,010,160.00 0.56

14 113026 核能转债 869,340.00 0.48

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 116,168,786.80

报告期期间基金总申购份额 77,373,590.52

减：报告期期间基金总赎回份额 49,741,768.05

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 143,800,609.27


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 7,750,968.99

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 7,750,968.99

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.39

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划于2021年12月7日起正式变更为国泰君安君得盛债券型证券投资基金。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、关于准予国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划变更注册的批复

2、中国证监会关于同意国泰君安君得盛可转换债券集合资产管理计划合同变更的函；

3、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同》；

4、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议》；

5、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、法律意见书；

9、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

上海国泰君安证券资产管理有限公司
2022年01月24日
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