华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
2023 年年度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华安证券股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 03 月 29 日
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 2页， 共 61页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2024年03月30日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文 。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...........................................................................................................................................................3
§2 基金简介 ...........................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ..........................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ..........................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................................................................................5
2.4 信息披露方式 ..........................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ..........................................................................................................................................6
§3 主要财务指标、 基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................................................................................6
3.2 基金净值表现 ..........................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................................ 8
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .............................................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................................14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ........................................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .....................................14
§5 托管人报告 .................................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明 ..............14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 ...................................14
§6 审计报告 .........................................................................................................................................................14
6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ...........................................................................................................................15
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................................ 17
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................................17
7.2 利润表 .................................................................................................................................................... 19
7.3 净资产变动表 ........................................................................................................................................21
7.4 报表附注 ................................................................................................................................................23
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................................. 52
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................................52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..............................................................................................53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................................53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..................................................................................................53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..............................................................................................53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...................................54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...................... 54
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...................... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................................54
8.10 本基金投资股指期货的投资政策....................................................................................................54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................... 54
8.12 投资组合报告附注.............................................................................................................................54
§9 基金份额持有人信息....................................................................................................................................55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................... 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况........................................... 56
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况................................................................................................................................................................... 56
§10 开放式基金份额变动................................................................................................................................. 56
§11 重大事件揭示..............................................................................................................................................56
11.1 基金份额持有人大会决议................................................................................................................ 56
11.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................................56
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼..................................................................57
11.4 基金投资策略的改变.........................................................................................................................57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................... 57
11.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................................................57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................................57
11.8 其他重大事件..................................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................................ 60
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况..............................................60
12.2 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................60
§13 备查文件目录..............................................................................................................................................60
13.1 备查文件目录..................................................................................................................................... 60
13.2 存放地点..............................................................................................................................................61
13.3 查阅方式..............................................................................................................................................61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计
划
基金简称 华安证券合赢三个月定开
基金主代码 970034
基金运作方式 契约型， 定期开放
基金合同生效日 2021年06月11日
基金管理人 华安证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 235,278,166.14份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上， 追
求资产的长期稳定增值， 力求获得超越业绩比较基准
的投资回报。
投资策略 本集合计划投资策略主要有持有到期策略、 利率
预期策略、 收益率曲线策略、 信用债投资策略、 类属
替换策略、 个券优选策略等。
业绩比较基准 基准指数＝沪深300指数收益率×10%+中债综合
全价（总值） 指数收益率× 90%
风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划， 属于中
低等风险/收益的投资品种， 其预期风险和预期收益水
平高于货币市场基金， 低于股票型基金、 股票型集合
资产管理计划、 混合型基金、 混合型集合资产管理计
划。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安证券股份有限公司 招商银行股份有限公司
信息披 姓名 徐玉红 张姗

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露负责
人
联系电话 0551-65161962 400-61-95555
电子邮箱 402072670@qq.com zhangshan_1027@cmbchina.c
om
客户服务电话 95318 400-61-95555
传真 0551-65161859 0755-83195201
注册地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖
路198号
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址 安徽省合肥市政务区天鹅湖
路198号
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 230081 518040
法定代表人 章宏韬 缪建民
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.hazq.com
基金年度报告备置地
点
安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市西城区阜成门外大街22号1幢
外经贸大厦901-22至901-26
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、 基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指 2023年 2022年 2021年06月11日

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标 （基金合同生效
日） -2021年12月31
日
本期已实现收益 6,570,634.16 8,710,386.74 7,023,672.53
本期利润 10,755,199.41 5,510,648.47 5,472,900.27
加权平均基金份额
本期利润
0.0586 0.0287 0.0289
本期加权平均净值
利润率
5.77% 2.78% 2.85%
本期基金份额净值
增长率
6.40% 2.55% 2.88%
3.1.2 期末数据和指
标
2023年末 2022年末 2021年末
期末可供分配利润 3,121,037.30 773,999.33 5,553,886.10
期末可供分配基金
份额利润
0.0133 0.0053 0.0288
期末基金资产净值 238,399,203.44 147,364,896.71 198,127,616.31
期末基金份额净值 1.0133 1.0053 1.0288
3.1.3 累计期末指标 2023年末 2022年末 2021年末
基金份额累计净值
增长率
12.25% 5.50% 2.88%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.14% 0.02% 0.03% 0.09% 1.11% -0.07%
过去六个月 2.11% 0.02% -0.35% 0.09% 2.46% -0.07%
过去一年 6.40% 0.04% 0.71% 0.09% 5.69% -0.05%
自基金合同 12.25% 0.04% -0.33% 0.11% 12.58% -0.07%

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生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
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单位： 人民币元
年度 每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2023年 0.550 7,484,962.24 1,987,310.15 9,472,272.39 -
2022年 0.500 8,700,194.67 1,273,648.23 9,973,842.90 -
合计 1.050 16,185,156.9
1
3,260,958.38 19,446,115.2
9
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人前身是1991年成立的安徽省证券公司， 安徽省第一家专营证券机构。
2001年， 在整合原安徽省证券公司、 安徽证券交易中心的证券类资产的基础上， 成立了
华安证券有限责任公司， 是安徽省最早设立的综合类证券公司。 此后， 公司又经历了综
合治理和多次增资扩股， 2012年整体变更为股份制公司。 2016年12月6日， 公司首次公
开发行股票在上海证券交易所挂牌上市（股票代码： 600909） 。 公司始终坚持稳健规范
的经营风格， 深化"合规风控至上"的理念， 建立以合规管理和动态风险监控体系为核心
的风险控制体系， 完善董事会、 经营层、 风控线及业务单元的四级风险管理架构， 努力
推进风险管理转型， 持续加强合规风控队伍建设、 机制建设和文化建设， 整体运行平稳。
华安证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业
务的指导意见》 操作指引》 的要求， 截至 2022年6月27日， 旗下已有9只大集合产品完成
公募化改造。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组） 及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基
金经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
张欣 基金经理 2021-
06-11
- 13年 张欣， 2010年加入华安证
券， 历任资产管理总部研
究、 产品设计、 交易、 投资
助理、 投资经理、 投资总监

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等岗位， 担任华安证券合赢
添利债券型集合资产管理
计划、 华安证券合赢三个月
定期开放债券型集合资产
管理计划、 华安证券睿赢一
年持有期债券型集合资产
管理计划投资经理。
张钰 基金经理 2021-
06-11
- 7年 张钰， 2016年加入华安证
券， 曾任资产管理总部交易
员、 投资助理， 现任资产管
理总部投资经理， 担任华安
证券合赢九个月持有期债
券型集合资产管理计划、 华
安证券合赢六个月持有期
债券型集合资产管理计划、
华安证券合赢三个月定期
开放债券型集合资产管理
计划、 华安证券月月红现金
管理型集合资产管理计划
投资经理。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金的基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表
现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
公司大集合资产管理业务适用关于规范金融机构资产管理业务的指导意见操作指引》 等
有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 依照诚实信用、 勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大
利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
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本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的《公平交易管理办
法》 ， 对证券的一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易
执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评估及反馈的流程化
管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并保持各组
合的独立投资决策权。
事前控制主要包括： 1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、 价格
公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制； 2、 二级市场， 通过交易系统的投资
备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的、 交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行间市场
交易价格的公允性评估等。 1、 将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为， 非经特
别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。 2、 同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投
资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待其所管理的
组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交
易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下（1日、 3日、 5日） 的季度公平性交易分析
评估等。 1、 通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行
分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、
混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为， 若发
现异常交易行为， 风险管理人员视情况要求相关当事人做出合理性解释， 并按法规要求
上报辖区监管机构。 2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，
并经总经理审阅签字后， 归档保存， 以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制
度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司
严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和《华安证券股份有限公
司公募资产管理业务公平交易制度》 的规定。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金管理人对旗下同一投资经理管理的基金和组合进行多层次控制和管理。 针对
投资经理兼任情形， 管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试
行） 》 强化交易行为管控： 兼任投资经理所属各组合实施同向交易应遵循“同时同价”
原则， 强化事前控制和事后监测， 禁止同日反向交易（完全按有关指数构成比例进行投
资等特定情形除外） ； 交易监测和分析方面， 对不同时窗下反向交易和同向交易价差进
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行监控（最长时窗达10个交易日） ， 对交易所竞价交易同日反向交易成交量较少的单边
交易量超过该证券当日成交量5%的交易进行事后分析。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2023年上半年， 权益市场冲高回落； 债市方面， 由于理财规模回升带来的配置需求
旺盛， 叠加3月份开始经济数据走弱共同催化了信用债收益率下行。 6月份， 央行开启了
借贷工具的连续降息操作， 为信用债市场提供了较为宽松的市场环境。 利率债收益率整
体先降后升、 呈V型调整， 受降息落地止盈情绪影响， 10年国债收益率在季度末呈现温
和上升态势。
下半年权益市场整体振荡下行， 红利投资组合表现良好。 债市方面， 央行8月下调
MLF15个基点和1年期LPR10个基点， 9月下调存款准备金率并超额续作MLF， 利率债先
冲高后受降息预期影响回调至2.5550%附近。 10月以来地方省市特殊再融资债券、 中央
一万亿特别国债等政府债密集发行， 各等级特别是中低等级城投债收益率开始加速下
行。
报告期内， 管理人加强产品精细化管理， 逐步降低组合久期， 在保证产品高流动性
的基础上， 以高评级短久期债券构建固收组合提升了产品收益； 下一步继续加强组合波
动管理， 根据产品实际安全垫适度合理配置转债， 争取再为投资人带来良好回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末华安证券合赢三个月定开基金份额净值为1.0133元， 本报告期内， 基
金份额净值增长率为6.40%， 同期业绩比较基准收益率为0.71%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势的简要展望
展望宏观经济有两大主线： 一是发达经济体制造业库存触底对冲财政红利减退和高
利率； 二是新兴市场在海外去库存周期结束的背景下， 外需环境逐步走向正常化； 在海
外高利率缓和的背景下， 汇率和投资环境逐步走向正常化。 美债收益率走势是2024年外
部环境的关键变量之一。 财政政策方面， 2024年积极财政的主线较为明确， 即中央加杠
杆、 地方化风险、 整体稳增长； 同时， 通过广义财政配合城中村改造、 保障性住房政策
以进一步托底总需求。 货币政策方面， 2024年一季度会相对宽松， 但和2023年会风格不
同。 当前， 对冲逆周期和化解存量债务都需要稳定偏松的货币金融环境， 债市暂无大的
调整风险， 但债市分歧在逐步汇聚波动会环比缓慢增加， 若资金面超预期转松， 短久期
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资产可能具备较好的波段操作机会。 2024年一季度企业盈利的修复是一个大概率趋势，
经验规律下， 企业盈利与价格周期高度趋同。 在地产链以外企业盈利边际企稳的背景下，
流动性持续宽松以及市场情绪的边际好转将刺激一季度权益市场结构性上行， 风格的轮
动主要取决于资金对相关板块的基本面和估值性价比的认知。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内， 管理人持续加强合规管理、 风险管理和监察稽核工作。
合规管理方面， 面对新形势新挑战， 公司紧跟最新法律法规要求， 贯彻落实最新监
管精神， 通过合规审查、 合规检查、 合规咨询等多项措施， 压实合规职责， 提升内控质
量， 严格防范公募资管业务可能出现的各类合规风险； 以风险为导向实施差异化管理，
对资管业务核心环节重点关注， 加强合规检查， 强化问题整改落实。 同时， 为提升员工
合规意识， 持续开展线上线下全方位、 多角度的合规培训， 如新员工合规培训、 专项合
规培训、 法制专题宣传等， 严把新员工入职的合规意识， 并持续在员工执业过程中加强
传导各项法律法规和监管政策精神， 将合规文化深入贯穿于公司和每位员工的业务开展
环节。
风险管理方面， 公司风险管理部立足二道防线职责定位， 对公募资管业务进行开展
风险审核、 风险查询、 风险检查等工作， 对公募资管业务各个相关环节进行覆盖， 确保
公募资管业务符合公司风险偏好。
稽核方面， 公司稽核部对资产管理业务不定期开展常规稽核工作， 通过实施询问、
观察、 检查、 核对、 分析性复核等必要的稽核程序， 以监督、 评价公司资产管理业务的
经营业绩、 内控制度的建立与执行、 合规风控管理等情况。 此外， 稽核部每年度定期开
展公司层面内部控制评价工作和合规管理有效性评估工作， 检查范围包括资产管理业务
内部控制情况、 产品设计、 投资者保护、 推广募集、 投资运作、 投资顾问、 估值核算、
信息披露和公平交易等内容， 不断提高资管业务内部控制和合规管理水平， 加强稽核监
督力量。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及集合计划合同约定， 本集合计划管理人为准确、 及时进
行基金估值和份额净值计价， 制定了集合计划估值和份额净值计价的业务管理制度， 建
立了估值委员会， 使用可靠的估值业务系统， 设有完善的风险监测、 控制和报告机制。
本集合计划托管人审阅本集合计划管理人采用的估值原则及技术， 并复核、 审查集合计
划资产净值和集合计划份额申购、 赎回价格。 会计师事务所在估值调整导致集合计划资
产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性发表专
业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 14页， 共 61页
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金实施了利润分配， 符合法律法规和基金合同的相关约定， 具体参
见本报告“7.4.11利润分配情况” 。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、 内部稽核监控制度和风险控制制度， 我行在履
行托管职责中， 严格遵守有关法律法规、 托管协议的规定， 尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、 托管协议约定的投资监督条款， 对托管产品的投资行为进
行监督， 并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则， 独立地设置、 登录和
保管本产品的全套账册， 进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、 准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告内容真实、 准确，
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见

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审计报告编号 容诚审字[2024]230Z1062号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产
管理计划全体持有人
审计意见 我们审计了华安证券合赢三个月定期开放债券
型集合资产管理计划（以下简称"华安证券合赢三
个月定开集合计划"） 的财务报表， 包括2023年1
2月31日的资产负债表， 2023年度的利润表、 所
有者权益（计划净值） 变动表以及相关财务报表
附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华
安证券合赢三个月定开集合计划2023年12月31
日的财务状况以及2023年度的经营成果和所有
者权益（计划净值） 变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表
审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则
下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于华安证券合赢三个月定开集合计划，
并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，
我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审
计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 华安证券合赢三个月定开集合计划管理人华安
证券股份有限公司（以下简称集合计划管理人）
管理层对其他信息负责。 其他信息包括年度报告
中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计
报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其
他信息， 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴
证结论。 结合我们对财务报表的审计， 我们的责
任是阅读其他信息， 在此过程中， 考虑其他信息

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
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是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作， 如果我们确定其他信息
存在重大错报， 我们应当报告该事实。 在这方面，
我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任 管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务
报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护
必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时， 集
合计划管理人管理层负责评估华安证券合赢三
个月定开集合计划的持续经营能力， 披露与持续
经营相关的事项， 并运用持续经营假设， 除非管
理人计划清算华安证券合赢三个月定开集合计
划、 终止运营或别无其他现实的选择。 集合计划
管理人治理层负责监督华安证券合赢三个月定
开集合计划的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出
具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平
的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计
在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于
舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策， 则通常认为错报是重大的。 在按
照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职
业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以
下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序
以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串
通、 伪造、 故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控
制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 （2） 了解与审计相关的内部控制， 以设计

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
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恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。 （3） 评价管理人选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4） 对管理人使用持续经营假设的恰当性得出
结论。 同时， 根据获取的审计证据， 就可能导致
对华安证券合赢三个月定开集合计划持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大
不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在
重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中
提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如
果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。 我
们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然
而， 未来的事项或情况可能导致华安证券合赢三
个月定开集合计划不能持续经营。 （5） 评价财
务报表的总体列报、 结构和内容， 并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。 我们与管理人
就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的
值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 -
会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26
审计报告日期 2024-03-29
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
报告截止日： 2023年12月31日
单位： 人民币元
资 产 附注号 本期末
2023年12月31日
上年度末
2022年12月31日
资 产：

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货币资金 7.4.7.1 612,692.05 1,134,898.67
结算备付金 653,115.79 839,300.79
存出保证金 6,144.03 4,667.94
交易性金融资产 7.4.7.2 222,071,858.67 161,193,458.35
其中： 股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 222,071,858.67 161,193,458.35
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 15,308,387.10 -
应收清算款 323,361.75 -
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 238,975,559.39 163,172,325.75
负债和净资产 附注号 本期末
2023年12月31日
上年度末
2022年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - 15,511,096.85
应付清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 159,856.11 103,650.82
应付托管费 39,964.03 25,912.72
应付销售服务费 - -

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应付投资顾问费 - -
应交税费 103,797.28 19,301.28
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 272,738.53 147,467.37
负债合计 576,355.95 15,807,429.04
净资产：
实收基金 7.4.7.9 235,278,166.14 146,590,897.38
未分配利润 7.4.7.11 3,121,037.30 773,999.33
净资产合计 238,399,203.44 147,364,896.71
负债和净资产总计 238,975,559.39 163,172,325.75
7.2 利润表
会计主体： 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
本报告期： 2023年01月01日至2023年12月31日
单位： 人民币元
项 目 附注号 本期
2023年01月01日至2
023年12月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2
022年12月31日
一、 营业总收入 13,185,028.93 8,416,444.88
1.利息收入 73,858.64 1,127,736.02
其中： 存款利息收入 7.4.7.12 22,999.83 29,852.24
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
50,858.81 1,097,883.78
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 填
列）
8,926,605.04 10,488,447.13
其中： 股票投资收益 - -
基金投资收益 - -

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债券投资收益 7.4.7.13 8,926,605.04 10,488,447.13
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 - -
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失
以“-” 号填列）
7.4.7.17 4,184,565.25 -3,199,738.27
4.汇兑收益（损失以“-” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-” 号
填列）
- -
减： 二、 营业总支出 2,429,829.52 2,905,796.41
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,484,526.54 1,590,284.74
2.托管费 7.4.10.2.2 371,131.70 397,571.22
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 367,553.28 701,349.83
其中： 卖出回购金融资产支
出
367,553.28 701,349.83
6.信用减值损失 7.4.7.18 - -
7.税金及附加 30,911.97 29,224.89
8.其他费用 7.4.7.19 175,706.03 187,365.73
三、 利润总额（亏损总额以
“-” 号填列）
10,755,199.41 5,510,648.47
减： 所得税费用 - -
四、 净利润（净亏损以“-”
号填列）
10,755,199.41 5,510,648.47
五、 其他综合收益的税后净
额
- -
六、 综合收益总额 10,755,199.41 5,510,648.47

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7.3 净资产变动表
会计主体： 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划
本报告期： 2023年01月01日至2023年12月31日
单位： 人民币元
项 目 本期
2023年01月01日至2023年12月31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、 上期期末净资
产
146,590,897.38 773,999.33 147,364,896.71
二、 本期期初净资
产
146,590,897.38 773,999.33 147,364,896.71
三、 本期增减变动
额（减少以“-” 号
填列）
88,687,268.76 2,347,037.97 91,034,306.73
（一） 、 综合收益
总额
- 10,755,199.41 10,755,199.41
（二） 、 本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资
产减少以“-” 号填
列）
88,687,268.76 1,064,110.95 89,751,379.71
其中： 1.基金申购款 172,885,029.84 2,182,236.00 175,067,265.84
2.基金赎回
款
-84,197,761.08 -1,118,125.05 -85,315,886.13
（三） 、 本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产
变动（净资产减少
以“-” 号填列）
- -9,472,272.39 -9,472,272.39
（四） 、 其他综合
收益结转留存收益
- - -
四、 本期期末净资 235,278,166.14 3,121,037.30 238,399,203.44

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产
项 目 上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、 上期期末净资
产
192,573,730.21 5,553,886.10 198,127,616.31
二、 本期期初净资
产
192,573,730.21 5,553,886.10 198,127,616.31
三、 本期增减变动
额（减少以“-” 号
填列）
-45,982,832.83 -4,779,886.77 -50,762,719.60
（一） 、 综合收益
总额
- 5,510,648.47 5,510,648.47
（二） 、 本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资
产减少以“-” 号填
列）
-45,982,832.83 -316,692.34 -46,299,525.17
其中： 1.基金申购款 121,663,776.25 3,731,288.23 125,395,064.48
2.基金赎回
款
-167,646,609.08 -4,047,980.57 -171,694,589.65
（三） 、 本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产
变动（净资产减少
以“-” 号填列）
- -9,973,842.90 -9,973,842.90
（四） 、 其他综合
收益结转留存收益
- - -
四、 本期期末净资
产
146,590,897.38 773,999.33 147,364,896.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
章宏韬 龚胜昔 陈宏
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—————————
基金管理人负责人
—————————
主管会计工作负责人
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划” ）
由华安理财合赢1号债券型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划” ） 变更而来。
原集合计划为限定性集合资产管理计划， 管理人为华安证券股份有限公司， 托管人
为招商银行股份有限公司， 于2013年3月20日起开始募集并于2013年4月8日结束募集，
于2013年4月11日成立， 并于2013年5月15日取得中国证券业协会备案确认函（中证协函
[2013]381号） 。
根据中国证监会发布的《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资
产管理业务的指导意见>操作指引》 的规定， 原集合计划已完成产品的规范验收并向中
国证监会申请合同变更， 本集合计划参照《基金法》 等公开募集证券投资基金相关法律、
行政法规及中国证监会的规定进行变更， 并将集合计划名称变更为“华安证券合赢三个
月定期开放债券型集合资产管理计划” ， 变更后的资产管理合同自集合计划管理人公告
的生效之日起生效。
本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括债券（国债、 地方政府债、
政府机构支持债、 金融债、 企业债、 公司债、 短期融资券、 超短期融资券、 公开发行的
次级债、 央行票据、 中期票据、 可转债（含可分离型可转换债券） 、 可交换债、 永续债
及其他经中国证监会允许投资的债券） 、 资产支持证券、 债券回购、 债券逆回购、 银行
存款(包括协议存款、 通知存款以及定期存款等其它银行存款)、 同业存单、 货币市场工
具、 股票(包括主板、 创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)以及经中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。 本集合计划可参与
一级市场新股申购或增发新股， 也可在二级市场上投资股票等权益类证券， 并可持有由
可转债转股获得的股票。
本集合计划对债券的投资比例不低于集合计划资产的80%， 但在每次开放期前10个
交易日、 开放期及开放期结束后10个交易日的期间内， 集合计划投资不受上述比例限制；
本集合计划投资于可交换债券、 可转换债券（含可分离型可转换债券） 的比例不超过集
合计划资产的20%， 投资于股票资产的比例不高于集合计划资产的20%； 本集合计划在
开放期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于集合计划资产
净值的5%， 其中， 现金不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等。 在封闭期内，
本集合计划不受上述5%的限制。
如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制， 管理人在履行适当程序
后， 可以调整上述投资品种的投资比例。
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7.4.2 会计报表的编制基础
本集合计划的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则一基本准
则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及
其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )、 中国证券业协会制定的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、 中国证监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》 、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容
与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号
一年度报告和中期报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编
制及披露》 及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
本财务报表以本集合计划持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本集合计划编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求， 真实、 完整地
反映了本集合计划2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至2023年12月31日的
经营成果和集合计划净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本集合计划的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 本会计期间为2023年1月1日
至2023年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本集合计划核算以人民币为记账本位币， 以人民币元为记账单位。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1.金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。 金融资产的分类取决于本集合计划管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金
流量特征。 本集合计划现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产。
本集合计划目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 同业存单、 资产支持证券
和衍生工具等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所
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产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 其他以公允价值计量且其公允
价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本集合计划管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为
目标， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致， 即在
特定日期产生的现金流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 包括
银行存款、 买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有
报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2.金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。 本集合计划目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债。 本集合计划持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖
出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、 后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中
包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 确认为应计利息，
包含在交易性金融资产的账面价值中。 对于其他类别的金融资产和金融负债， 相关交易
费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 按照公允价值
进行后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计
量。
对于以摊余成本计量的金融资产， 以预期信用损失为基础确认损失准备。
考虑有关过去事项、 当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，
以发生违约的风险为权重， 计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额
的现值的概率加权金额， 确认预期信用损失。
于每个资产负债表日， 本集合计划对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分
别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的， 处于第一阶段， 本集合计
划按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备； 金融工具自初始确认后信用风险已
显著增加但尚未发生信用减值的， 处于第二阶段， 本集合计划按照该工具整个存续期的
预期信用损失计量损失准备； 金融工具自初始确认后已经发生信用减值的， 处于第三阶
段， 本集合计划按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具， 本集合计划假设其信用风险自
初始确认后并未显著增加， 认定为处于第一阶段的金融工具， 按照未来12个月内的预期
信用损失计量损失准备。
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第 26页， 共 61页
本集合计划对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具， 按照其未扣除减值准备的账
面余额和实际利率计算利息收入。 对于处于第三阶段的金融工具， 按照其账面余额减已
计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于其他各类应收款项， 无论是否存在重大融资成分， 本集合计划均按照整个存续
期的预期信用损失计量损失准备。
本集合计划将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： （1） 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止； （2） 该金融资产已转移， 且本集合计划将金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬转移给转入方； （3） 该金融资产已转移， 虽然本集合计划既没有转移也
没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时， 其账面价值与收到的对价的差额， 计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额， 计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本集合计划计价持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券、 同业存单和衍生工具
（主要为权证投资） 等按如下原则确定公允价值并进行估值：
1.对于存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种， 在估值日有报价
的， 除会计 准则规定的例外情况外， 应该将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公
允价值计量。 估值日无 报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 应
采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能
真实反映公允价值的， 应对报价进行调整， 确定公允价值。
与上述投资品种相同， 但具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础，
并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果
该限制是针对资产持有者的， 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 计
划管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2.对不存在活跃市场的投资品种， 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术确定公允价值时， 应优先使用
可观察输入值， 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况
下， 才可使用不可观察输入值。
3.如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估
值调整对前一估值日的集合计划资产净值的影响在 0.25%以上的， 应对估值进行调整并
确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 计划管理人可
根据具体情况与计划托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。
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如有新增事项， 按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的， 金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示： 具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种法定权利是当前可执行的； 计划以净额结
算， 或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 除此以外， 金融资产和金融负债在资产
负债表内分别列示， 不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的集合计划份额总额在扣除损益平准金分摊部分后所对应的
金额。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于本集合计划申购确认日及本集合
计划赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括本集合计划转换所引起的转入本集合计
划的实收基金增加和转出本集合计划的实收基金减少。
每份集合计划份额面值为1.00元。 实收基金为对外发行的集合计划份额总额。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在集合计划份额发生变动时， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投
资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损
益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配
的已实现损益占集合计划净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占集合计划净值比例计算的金额。 损
益平准金于集合计划申购确认日或集合计划赎回确认日进行确认和计量， 并于会计期末
全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/（损失） 的确认和计量
收入是本集合计划在日常活动中形成的、 会导致所有者权益增加且与所有者投入资
本无关的经济利益的总流入。 收入在其金额及相关成本能够可靠计量、 相关的经济利益
很可能流入本集合计划、 并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时， 予以确认。
债券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
基金红利收入按基金公司宣告的分红比例计算的金额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计提。 贴
息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限按直线法推
算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异， 按实际
利率计算利息收入。
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存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在资
金实际占用期间内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的
可采用直线法。
公允价值变动收益核算本集合计划持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计
量且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资产、 以公允价值计量且变动计入当期损
益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本集合计划的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按本集合计划合同
约定的费率和计算方法逐日确认。
本集合计划投资交易时发生的交易费用于交易日确认并作为本集合计划费用计入
当年损益。
本集合计划的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认。
本集合计划的其他费用如不影响估值日本集合计划份额净值小数点后第四位， 发生
时直接计入本集合计划损益； 如果影响本集合计划份额净值小数点后第四位的， 应采用
待摊或预提的方法， 待摊或预提计入本集合计划损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一计划份额享有同等的分配权； 当年收益先弥补上一年度亏损后， 方可进行当年
收益分配； 如果投资当期出现净亏损， 则不进行收益分配； 分配收益后每份额净值不能
低于发行面值； 分红后集合计划总份额不得超过最高规模限制； 在符合上述分红条件的
前提下， 本集合计划每年收益分配次数最多为12次， 每份集合计划份额每次集合计划收
益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，
若本集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配。
分配方案由管理人拟定， 包括集合计划收益的范围、 集合计划净收益、 分配原则、
分配时间、 分配数额及比例、 分配方式等内容， 由托管人核实后确定， 通过管理人网站
和推广网点通告委托人。
本集合计划的收益分配包括现金分红和红利转份额两种方式。 投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资； 若投资者不选择， 本集合
计划默认的收益分配方式是现金分红。 若投资者选择现金红利转换为相应类别集合计划
份额进行再投资的， 再投资份额以红利再投日为登记日， 且需满足相应类别持有期的规
定。
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7.4.4.12 外币交易
本报告期间本集合计划无需说明的外币交易。
7.4.4.13 分部报告
本集合计划以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经
营分部为基础确定报告分部。
本集合计划目前以一个经营分部运作， 不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
本报告期间本集合计划无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内本计划无重大会计政策的变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期间本集合计划无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期间本集合计划无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103号文《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2007]84号《关于调整证券（股
票） 交易印花税税率的通知》 、 财税[2008]1号《财政部、 国家税务总局关于企业所得税
若干优惠政策的通知》 、 2008年04月23日发布的《上海、 深圳证券交易所关于做好交易
相关系统印花税率参数调整的通知》 、 2008年09月18日发布的《上海、 深圳证券交易所
关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2012]85号《关于实施公司
股息红利差别化个人所得税政策的通知》 、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》 、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及
其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：
1.基金运营过程中发生的增值税应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人， 暂适用
简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税；
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2.基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、 3%、 2%缴纳城市维护建设税、 教育费附
加和地方教育费附加；
3.对基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征增值税；
4.存款利息收入不征收增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入免
征增值税；
5.对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不缴纳企业所得税；
6.基金取得的股票股息、 红利收入， 自2015年9月8日起， 基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票， 持股期限超过1年的， 股息红利所得暂免征收个人所得税。 基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内（含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的， 暂减按
50%计入应纳税所得额； 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 7.对基金取得
的企业债券利息收入， 应由各兑付机构在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所
得税， 暂不缴纳企业所得税；
8.对于基金从事A股买卖， 自2008年09月19日起， 由出让方按0.1%的税率缴纳证券
（股票） 交易印花税， 受让方不再缴纳印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位： 人民币元
项目 本期末
2023年12月31日
上年度末
2022年12月31日
活期存款 612,692.05 1,134,898.67
等于： 本金 612,615.20 1,134,787.12
加： 应计利息 76.85 111.55
减： 坏账准备 - -
定期存款 - -
等于： 本金 - -
加： 应计利息 - -
减： 坏账准备 - -
其中： 存款期限1个月以
内
- -
存款期限1-3个 - -

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第 31页， 共 61页
月
存
款期限3个月
以上
- -
其他存款 - -
等于： 本金 - -
加： 应计利息 - -
减： 坏账准备 - -
合计 612,692.05 1,134,898.67
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民币元
项目 本期末
2023年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - - -
债 券 交易所市场 184,026,987.51 4,379,591.86 190,837,651.02 2,431,071.65
银行间市场 29,858,060.00 1,014,207.65 31,234,207.65 361,940.00
合计 213,885,047.51 5,393,799.51 222,071,858.67 2,793,011.65
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 213,885,047.51 5,393,799.51 222,071,858.67 2,793,011.65
项目 上年度末
2022年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - - -
债 券 交易所市场 129,303,640.00 3,198,690.63 131,365,636.43 -1,136,694.20
银行间市场 29,635,970.00 524,821.92 29,827,821.92 -332,970.00

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第 32页， 共 61页
合计 158,939,610.00 3,723,512.55 161,193,458.35 -1,469,664.20
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 158,939,610.00 3,723,512.55 161,193,458.35 -1,469,664.20
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末， 本集合计划未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位： 人民币元
项目 本期末
2023年12月31日
账面余额 其中： 买断式逆回购
交易所市场 15,308,387.10 -
银行间市场 - -
合计 15,308,387.10 -
项目 上年度末
2022年12月31日
账面余额 其中： 买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
本报告期末及上年度末， 本集合计划未持有债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本报告期末及上年度末， 本集合计划未有按预期信用损失一般模型计提减值准备的情
况。
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第 33页， 共 61页
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
本报告期末及上年度末， 本集合计划未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本报告期末及上年度末， 本集合计划无债权投资减值准备计提情况。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本报告期末及上年度末， 本集合计划未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本报告期末及上年度末， 本集合计划未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民币元
项目 本期末
2023年12月31日
上年度末
2022年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付交易费用 13,638.53 11,067.37
其中： 交易所市场 13,638.53 10,542.37
银行间市场 - 525.00
应付利息 - -
预提费用 259,100.00 136,400.00
合计 272,738.53 147,467.37
7.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 146,590,897.38 146,590,897.38

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第 34页， 共 61页
本期申购 172,885,029.84 172,885,029.84
本期赎回（以“-” 号填列） -84,197,761.08 -84,197,761.08
本期末 235,278,166.14 235,278,166.14
7.4.7.10 其他综合收益
本报告期末及上年度末， 本集合计划无其他综合收益。
7.4.7.11 未分配利润
单位： 人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,959,096.24 -4,185,096.91 773,999.33
本期期初 4,959,096.24 -4,185,096.91 773,999.33
本期利润 6,570,634.16 4,184,565.25 10,755,199.41
本期基金份额交易产
生的变动数
1,631,504.77 -567,393.82 1,064,110.95
其中： 基金申购款 3,548,146.28 -1,365,910.28 2,182,236.00
基金赎回款 -1,916,641.51 798,516.46 -1,118,125.05
本期已分配利润 -9,472,272.39 - -9,472,272.39
本期末 3,688,962.78 -567,925.48 3,121,037.30
7.4.7.12 存款利息收入
单位： 人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年
12月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年
12月31日
活期存款利息收入 10,925.76 16,632.55
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 12,074.07 13,219.69
其他 - -
合计 22,999.83 29,852.24

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第 35页， 共 61页
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位： 人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年
12月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年
12月31日
债券投资收益——利息收入 9,359,452.40 9,242,874.97
债券投资收益——买卖债券
（债转股及债券到期兑付）
差价收入
-432,847.36 1,245,572.16
债券投资收益——赎回差价
收入
- -
债券投资收益——申购差价
收入
- -
合计 8,926,605.04 10,488,447.13
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位： 人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年12月
31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月
31日
卖出债券（债转股
及债券到期兑付）
成交总额
191,099,251.89 241,168,265.93
减： 卖出债券（债
转股及债券到期兑
付） 成本总额
184,954,717.24 232,344,549.56
减： 应计利息总额 6,460,253.12 7,494,366.83
减： 交易费用 117,128.89 83,777.38
买卖债券差价收入 -432,847.36 1,245,572.16
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期间， 本集合计划无债券投资收益--赎回差价收入。
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第 36页， 共 61页
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期间， 本集合计划无债券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券
差价收入。
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无资产支持证券投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.14.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无资产支持证券投资收益--申购差价收入。
7.4.7.15 贵金属投资收益
7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无贵金属投资收益。
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无贵金属投资收益--赎回差价收入。
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无贵金属投资收益--申购差价收入。
7.4.7.16 衍生工具收益
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.17 公允价值变动收益
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
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单位： 人民币元
项目名称 本期
2023年01月01日至2023年12
月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12
月31日
1.交易性金融资产 4,262,675.85 -3,258,078.79
——股票投资 - -
——债券投资 4,262,675.85 -3,258,078.79
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减： 应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
78,110.60 -58,340.52
合计 4,184,565.25 -3,199,738.27
7.4.7.18 信用减值损失
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023年
12月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年
12月31日
审计费用 11,253.20 9,800.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
汇划手续费 7,252.83 11,065.73
帐户维护费 37,200.00 46,200.00
其他 - 300.00
合计 175,706.03 187,365.73

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7.4.7.20 分部报告
无。
7.4.8 或有事项、 资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
本报告期末本集合计划无需要说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截止本集合计划报告报出日， 本集合计划无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
截止本集合计划报告报出日， 本集合计划无存在控制关系或其他重大利害关系的关
联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
华安证券股份有限公司 本集合计划的设立人和管理人
招商银行股份有限公司 本集合计划的托管人
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位： 人民币元
关联方名
称
本期
2023年01月01日至2023年12月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额 占当期
债券成
交总额
的比例
华安证券 286,801,761.13 100.00% 202,683,745.05 100.00%

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股份有限
公司
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名
称
本期
2023年01月01日至2023年12月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
成交金额 占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额 占当期
债券回
购成交
总额的
比例
华安证券
股份有限
公司
1,526,441,000.00 100.00% 2,336,793,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 基金交易
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划未通过关联方交易单元进行基金交易。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名
称
本期
2023年01月01日至2023年12月31日
当期佣金 占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额 占期末应
付佣金总
额的比例
华安证券
股份有限
公司
191,071.11 100.00% 13,638.53 100.00%
关联方名
称
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应

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佣金总
量的比
例
付佣金总
额的比例
华安证券
股份有限
公司
263,406.00 100.00% 10,542.37 100.00%
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民币元
项目 本期
2023年01月01日至20
23年12月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至20
22年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,484,526.54 1,590,284.74
其中： 应支付销售机构的客户维护费 - -
应支付基金管理人的净管理
费
1,484,526.54 1,590,284.74
①本集合计划各类份额的管理费皆按前一日该类集合计划资产净值的0.80%年费率计
提。 管理费的计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划管理费
E为前一日的集合计划资产净值
②集合计划管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经集合计划管理人与集
合计划托管人双方核对无误后， 集合计划托管人按照与集合计划管理人协商一致的方式
于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支付给集合计划管理人。 若遇法定节假
日、 公休日等， 支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民币元
项目 本期
2023年01月01日至2023
年12月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2022
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管 371,131.70 397,571.22

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费
①本集合计划的托管费按前一日集合计划资产净值的0.20%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的集合计划托管费
E为前一日的集合计划资产净值
②集合计划托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经集合计划管理人与集
合计划托管人双方核对无误后， 集合计划托管人按照与集合计划管理人协商一致的方式
于次月前5个工作日内从集合计划财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等， 支
付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无销售服务费发生。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期间， 本集合计划未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期间， 本集合计划管理人未运用固有资金投资本集合计划。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末， 除管理人之外的其他关联方未投资本集合计划。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位： 人民币元
关联方名
称
本期
2023年01月01日至2023年12月31日
上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
612,692.05 10,925.76 1,134,898.67 16,632.55
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
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本报告期及上年度可比期间， 本集合计划未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间， 本集合计划无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
单位： 人民币元
序 号 权益
登记日
除息日 每10份基
金
份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备 注
1 2023-04-
18
2023-04-
18
0.300 3,822,558.
07
559,813.78 4,382,371.
85
-
2 2023-08-
11
2023-08-
11
0.150 2,127,661.
28
798,858.65 2,926,519.
93
-
3 2023-11-
28
2023-11-
28
0.100 1,534,742.
89
628,637.72 2,163,380.
61
-
合 计 0.550 7,484,962.
24
1,987,310.1
5
9,472,272.
39
-
7.4.12 期末（2023年12月31日） 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款期末无余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
本集合计划为公募债券型集合资产管理计划。 可能投资股票资产， 具有对股票市场
的系统性风险， 不能完全规避市场下跌的风险， 在市场大幅上涨时也不能保证集合计划
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净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 本集合计划投资的金融工具主要包括股票投资
和债券投资。
本集合计划在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、 流动性风险及市场风险。 本集合计划的基金管理人从事风险管理的主要目的是在力
求基金资产安全性、 流动性的基础上， 追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本集合计划的基金管理人对于金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量
分析的方法去评估各种风险发生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的
严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本集合计划的投
资目标， 结合计划资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量
化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查
和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
集合计划的管理人建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制
度， 保证所管理的集合计划财产和集合计划管理人的财产相互独立,对所管理的不同集合
计划分别管理， 分别记账， 进行证券投资。
公司全面风险管理的组织体系由董事会、 监事会、 经理层、 各部门、 分支机构及子
公司构成， 各自履行全面风险管理的职责分工， 建立多层次、 相互衔接、 有效制衡的运
行机制。
公司董事会是风险管理的最高决策机构， 对公司全面风险管理的有效性承担最终责
任； 审议批准公司全面风险管理的基本制度； 根据公司发展战略， 审议批准公司的风险
偏好、 风险容忍度以及重大风险限额， 以实现对公司风险的总量控制； 审议公司定期风
险评估报告， 提出风险管理意见； 建立与首席风险官的直接沟通机制。 董事会下设风险
控制委员会， 负责提出公司经营管理过程中防范风险的指导意见； 审阅公司风险管理制
度及策略； 定期对公司风险管理状况、 政策和程序进行评价， 确保其与公司的资本实力、
管理水平相一致。
公司监事会对公司董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况进行监督检查
并督促整改。
公司经理层负责经营管理中的风险管理， 负责组织制定风险管理制度； 建立健全公
司全面风险管理的经营管理架构， 明确各部门在风险管理中的职责分工， 并督促各部门
的履职； 组织制定风险偏好、 风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案， 并确保
其有效落实； 组织评估公司整体风险和各类重要风险管理状况， 并积极解决风险管理中
存在的问题； 组织建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系； 组织推进风险管理方
面信息技术系统和数据质量控制机制的建设。
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公司风险管理部在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作， 履行具体的风险管
理职责。 稽核部负责协助审计和评价重大风险问题。 计划财务部负责流动性风险管理工
作。 法律合规部负责合规风险和洗钱风险管理工作。 办公室负责声誉风险管理工作。
公司各部门、 分支机构及子公司对各自所对接的业务或所管理的领域履行相应的风
险管理职能。 各单位负责人为本单位风险管理工作的第一责任人， 承担风险管理的直接
责任。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指集合计划在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者集合计划所
投资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致集合计划资产损失和收益
变化的风险。
本集合计划的银行存款存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，
与该银行存款相关的信用风险不重大。 集合计划在交易所进行的交易均以中国证券登记
结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB） 的资产支持证券。 集合计
划持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报告发
布之日起3个月内予以全部卖出。
于本报告期末， 本集合计划未持有资产支持证券。
本集合计划债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设
定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位： 人民币元
短期信用评级 本期末
2023年12月31日
上年度末
2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 20,851,087.43 -
合计 20,851,087.43 -
短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人民银
行指定的国内有关媒体上公告。 以上按短期信用评级的债券投资中未评级债券主要为国
债。
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第 45页， 共 61页
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末， 本集合计划均未持有短期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资
单位： 人民币元
长期信用评级 本期末
2023年12月31日
上年度末
2022年12月31日
AAA 145,896,892.22 95,509,362.18
AAA以下 44,727,540.93 55,634,636.99
未评级 10,596,338.08 10,049,459.17
合计 201,220,771.23 161,193,458.34
长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级， 并由债券发行人在中国人民银
行指定的国内有关媒体上公告。 以上按长期信用评级的债券投资中未评级债券主要为国
债。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本报告期末， 本集合计划未持有长期信用评级的资产支持证券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的同业存单投资
本报告期末， 本集合计划未持有长期信用评级的同业存单。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足， 导致证券不能迅速、 低成本地变现的风险。
流动性风险还包括集合计划出现巨额赎回， 致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的
风险。
在本集合计划出现巨额赎回情形下， 集合计划管理人可以根据集合计划当时的资产
组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 同时， 如本集合计划
单个集合计划份额持有人在单个开放日申请赎回集合计划份额超过集合计划总份额一
定比例以上的， 集合计划管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。
本集合计划的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所， 主要投资对象为具有良好流动性的股票、 债券和货币市场工具等， 同时
本集合计划基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征， 综合评估在正
常市场环境下本集合计划的流动性风险适中。
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第 46页， 共 61页
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
单位： 人民币元
本期末
2023年12月
31日
1个月以
内
1-3个月 3个月
-1年
1-5年 5年以上 合计
资产 - - - - -
货币资金 612,692.0
5
- - - - 612,692.05
结算备付金 653,115.7
9
- - - - 653,115.79
存出保证金 6,144.03 - - - - 6,144.03
交易性金融
资产
279,290,4
75.63
320,631,0
26.49
760,145,0
67.00
540,039,2
77.44
98,540,88
1.47
1,998,646,
728.03
买入返售金
融资产
137,775,4
83.90
- - - - 137,775,48
3.90
债权投资 - - - - - -
资产总计 418,337,9
11.40
320,631,0
26.49
760,145,0
67.00
540,039,2
77.44
98,540,88
1.47
2,137,694,
163.80
负债 - - - - -
负债总计 - - - - - -
流动性净额 418,337,9
11.40
320,631,0
26.49
760,145,0
67.00
540,039,2
77.44
98,540,88
1.47
2,137,694,
163.80
上年度末
2022年12月
31日
1个月以
内
1-3个月 3个月
-1年
1-5年 5年以上 合计
资产 - - - - -
货币资金 1,134,898.
67
- - - - 1,134,898.
67
结算备付金 839,300.7
9
- - - - 839,300.79
存出保证金 4,667.94 - - - - 4,667.94
交易性金融
资产
- 14,400,18
6.16
45,279,29
6.58
71,200,69
4.10
30,313,28
1.51
161,193,45
8.35

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第 47页， 共 61页
债权投资 - - - - - -
资产总计 1,978,867.
40
14,400,18
6.16
45,279,29
6.58
71,200,69
4.10
30,313,28
1.51
163,172,32
5.75
负债 - - - - -
卖出回购金
融资产款
15,511,09
6.85
- - - - 15,511,09
6.85
负债总计 15,511,09
6.85
- - - - 15,511,09
6.85
流动性净额 -13,532,22
9.45
14,400,18
6.16
45,279,29
6.58
71,200,69
4.10
30,313,28
1.51
147,661,22
8.90
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本集合计划的管理人在集合计划运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作
管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 等法规的要求对本
集合计划组合资产的流动性风险进行管理， 通过独立的风险管理部门对本集合计划的组
合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指
标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本集合计划投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%， 且本集合
计划与由本集合计划的管理人管理的其他集合计划共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。 本集合计划与由本集合计划的管理人管理的其他开放式集合计划共
同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%（完全按
照有关指数构成比例进行证券投资的开放式集合计划及中国证监会认定的特殊投资组
合不受该比例限制） ， 本集合计划与由本集合计划的管理人管理的全部投资组合持有一
家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的30%。
本集合计划所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易。 此
外， 本集合计划可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一
般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本集合计划主动投资于流动性受限资产的市
值合计不得超过基金资产净值的15%。 于2023年12月31日， 本集合计划持有的流动性受
限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指集合计划所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类
价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
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第 48页， 共 61页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本集合计划投资交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率风
险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民币元
本期末
2023年
12月31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资
金
612,692.05 - - - - - 612,692.05
结算备
付金
653,115.79 - - - - - 653,115.79
存出保
证金
6,144.03 - - - - - 6,144.03
交易性
金融资
产
31,032,275.07 35,625,669.61 84,460,563.00 60,004,364.16 10,948,986.83 - 222,071,858.67
买入返
售金融
资产
15,308,387.10 - - - - - 15,308,387.10
应收清
算款
- - - - - 323,361.75 323,361.75
资产总
计
47,612,614.04 35,625,669.61 84,460,563.00 60,004,364.16 10,948,986.83 323,361.75 238,975,559.39
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 159,856.11 159,856.11
应付托
管费
- - - - - 39,964.03 39,964.03
应交税
费
- - - - - 103,797.28 103,797.28
其他负
债
- - - - - 272,738.53 272,738.53

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 49页， 共 61页
负债总
计
- - - - - 576,355.95 576,355.95
利率敏
感度缺
口
47,612,614.04 35,625,669.61 84,460,563.00 60,004,364.16 10,948,986.83 -252,994.20 238,399,203.44
上年度
末
2022年
12月31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资
金
1,134,898.67 - - - - - 1,134,898.67
结算备
付金
839,300.79 - - - - - 839,300.79
存出保
证金
4,667.94 - - - - - 4,667.94
交易性
金融资
产
- 14,400,186.16 45,279,296.58 71,200,694.10 30,313,281.51 - 161,193,458.35
资产总
计
1,978,867.40 14,400,186.16 45,279,296.58 71,200,694.10 30,313,281.51 - 163,172,325.75
负债
卖出回
购金融
资产款
15,511,096.85 - - - - - 15,511,096.85
应付管
理人报
酬
- - - - - 103,650.82 103,650.82
应付托
管费
- - - - - 25,912.72 25,912.72
应交税
费
- - - - - 19,301.28 19,301.28
其他负
债
- - - - - 147,467.37 147,467.37
负债总
计
15,511,096.85 - - - - 296,332.19 15,807,429.04
利率敏
感度缺
口
-13,532,229.45 14,400,186.16 45,279,296.58 71,200,694.10 30,313,281.51 -296,332.19 147,364,896.71
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 50页， 共 61页
假设 1.市场利率变化主要对基金组合债券类资产的估值产生影响， 对其他会计科
目的影响可忽略。
假设 2.基金组合对利率的风险暴露， 根据报告期末各只债券的修正久期加权计算
得到， 债券凸性对组合净值的影响可忽略。
假设 3.市场即期利率曲线平行变动。
假设 4.基金组合构成和其他市场变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位： 人民币元）
本期末
2023年12月31日
上年度末
2022年12月31日
市场利率下降25个基点 2,336,254.28 -607,682.86
市场利率上升25个基点 -2,336,254.28 613,308.88
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本集合计划的所有资产及负债以人民币计价， 因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目 本期末
2023年12月31日
上年度末
2022年12月31日
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
- - - -
交易性金融资
产－基金投资
- - - -

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 51页， 共 61页
交易性金融资
产－债券投资
222,071,858.67 93.15 161,193,458.35 109.38
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 222,071,858.67 93.15 161,193,458.35 109.38
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
2023年12月31日
上年度末
2022年12月31日
业绩比较基准上升5% - 397,391.76
业绩比较基准下降5% - -397,391.76
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本集合计划未采用风险价值法或类似方法进行分析、 管理市场风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次： 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次： 相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位： 人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 52页， 共 61页
2023年12月31日 2022年12月31日
第一层次 1,699,473.80 -
第二层次 220,372,384.87 161,193,458.35
第三层次 - -
合计 222,071,858.67 161,193,458.35
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本集合计划本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值
所属层次未发生重大变动。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本报告期末， 本集合计划未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 222,071,858.67 92.93
其中： 债券 222,071,858.67 92.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -

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第 53页， 共 61页
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 15,308,387.10 6.41
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,265,807.84 0.53
8 其他各项资产 329,505.78 0.14
9 合计 238,975,559.39 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,187,588.41 16.86
其中： 政策性金融债 213,217.86 0.09
4 企业债券 148,950,588.81 62.48
5 企业短期融资券 20,851,087.43 8.75
6 中期票据 10,383,120.22 4.36
7 可转债(可交换债) 1,699,473.80 0.71
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 222,071,858.67 93.15

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第 54页， 共 61页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位： 人民币元
序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例(%)
1 152931 21东投债 100,000 10,641,689.04 4.46
2 152944 21安泰债 100,000 10,511,894.52 4.41
3 042380210 23景德镇陶CP0
01
100,000 10,504,032.79 4.41
4 102281604 22曲文投MTN0
01
100,000 10,383,120.22 4.36
5 155277 19川发01 100,000 10,371,241.10 4.35
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 海通证券股份有限公司收到辽宁证监局出具的警示函、 收到证监会出具的处罚、
收到全国股转公司的纪律处分； 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 55页， 共 61页
投资制度的规定。 除上述主体外， 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主
体出现本期被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,144.03
2 应收清算款 323,361.75
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 329,505.78
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位： 人民币元
序 号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值
比例（%）
1 113641 华友转债 997,735.89 0.42
2 123131 奥飞转债 372,774.37 0.16
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有
人户
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者

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第 56页， 共 61页
数(户) 持有份额 占总份
额比例
持有份额 占 额总 比份 例
2,380 98,856.37 0.00 0.00% 235,278,166.14 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,014,956.25 1.71%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的
产品情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生效日(2021年06月11日)基金份额总额 115,302,535.23
本报告期期初基金份额总额 146,590,897.38
本报告期基金总申购份额 172,885,029.84
减： 本报告期基金总赎回份额 84,197,761.08
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 235,278,166.14
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内， 本基金未召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 57页， 共 61页
管理人于2023年5月4日召开第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》 ， 同意聘任赵万利先生为公司总经理； 张建群先生、 周庆华先生、
唐泳先生、 王孝佳先生为副总经理， 徐峰先生为首席信息官， 龚胜昔女士为财务总监，
汲杨女士为总经理助理， 刘晓东先生为合规总监， 余海春先生为总经理助理， 丁峰先生
为首席风险官。 上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为
止。 会议审议通过了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》 。 因工
作职责分工调整原因， 公司总经理助理汲杨女士将不再担任董事会秘书职务。 在公司聘
任新任董事会秘书前， 公司董事会指定由汲杨女士代行董事会秘书职责， 公司将根据有
关规定尽快聘任新的董事会秘书。
管理人于2023年6月12日以通讯表决方式召开第四届董事会第三次会议， 审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 。 同意聘任顾勇先生为公司副总经理， 任期自
本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
本报告期内， 基金托管人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、 基金财产、 基金托管业务的诉讼
本报告期内， 无涉及基金管理业务、 基金财产、 基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
2023年12月27日， 华安证券股份有限公司旗下集合产品改聘会计师事务所， 改聘前
会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ， 改聘后会计师事务所为容诚
会计师事务所（特殊普通合伙） 。 本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为
11253.20元人民币。
11.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内， 基金管理人其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内， 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 58页， 共 61页
金额单位： 人民币元
券商
名称
交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注
成交金额 占当期股
票成交总
额的比例
佣金 占当期佣
金总量的
比例
华安
证券
4 - - 191,071.11 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位： 人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债
券成交总
额的比例
成交金额 占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额 占当期权
证成交总
额的比例
成交金额 占当期基
金成交总
额的比例
华安证
券
286,801,761.
13
100.00% 1,526,441,000.
00
100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华安证券合赢三个月定期开
放债券型集合资产管理计划
2023年度第一次开放日常申
购、 赎回业务公告
规定媒介 2023-03-01
2 华安证券股份有限公司关于
增加上海好买基金销售有限
公司为华安证券旗下集合资
产管理计划销售机构的公告
规定媒介 2023-03-13
3 华安证券股份有限公司高级
管理人员变更公告
规定媒介 2023-05-05
4 华安证券合赢三个月定期开
放债券型集合资产管理计划
2023年度第二次开放日常申
购、 赎回业务公告
规定媒介 2023-05-30

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 59页， 共 61页
5 关于增加珠海盈米基金销售
有限公司为华安证券合赢三
个月定期开放债券型集合资
产管理计划代销机构的公告
规定媒介 2023-06-09
6 华安证券股份有限公司高级
管理人员变更公告
规定媒介 2023-06-19
7 华安证券合赢三个月定期开
放债券型集合资产管理计划
招募说明书更新
规定媒介 2023-07-13
8 华安证券合赢三个月定期开
放债券型集合资产管理计划
基金产品资料概要更新
规定媒介 2023-07-13
9 华安证券股份有限公司关于
增加上海基煜基金销售有限
公司为华安证券旗下集合资
产管理计划销售机构的公告
规定媒介 2023-07-20
10 华安证券股份有限公司关于
增加上海天天基金销售有限
公司为华安证券旗下集合资
产管理计划销售机构的公告
规定媒介 2023-08-17
11 华安证券合赢三个月定期开
放债券型集合资产管理计划
2023年度第三次开放日常申
购、 赎回业务公告
规定媒介 2023-08-31
12 华安证券股份有限公司关于
增加深圳市前海排排网基金
销售有限责任公司为华安证
券旗下集合资产管理计划销
售机构的公告
规定媒介 2023-09-05
13 华安证券合赢三个月定期开
放债券型集合资产管理计划
2023年度第四次开放日常申
购、 赎回业务公告
规定媒介 2023-11-25

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
第 60页， 共 61页
14 华安证券股份有限公司关于
增加上海陆享基金销售有限
公司为旗下集合资产管理计
划代销机构的公告
规定媒介 2023-11-27
15 华安证券股份有限公司关于
旗下基金改聘会计师事务所
公告
规定媒介 2023-12-28
16 关于华安证券股份有限公司
管理的资产管理计划变更管
理人的提示性公告
规定媒介 2023-12-29
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
2023年9月1日， 华安证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准华
安证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》 （证监许可〔 2023〕 2025号） ， 核准
公司通过设立华安证券资产管理有限公司（以下简称"资产管理子公司"） 从事证券资产
管理业务。 2023年12月22日， 资产管理子公司完成工商登记。 在资产管理子公司取得经
营证券业务许可证后， 公司的证券资产管理业务将转移至资产管理子公司。 公司管理的
资产管理计划的管理人将由"华安证券股份有限公司"变更为"华安证券资产管理有限公
司"。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、 中国证监会同意合同变更的文件；
2、 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划合同；
3、 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议；
4、 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划产品资料概要更新；
5、 管理人业务资格批件、 营业执照；
6、 托管人业务资格批件、 营业执照；
7、 报告期内披露的各项公告。
华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 2023 年年度报告
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13.2 存放地点
安徽省合肥市政务区天鹅湖路198号。
13.3 查阅方式
投资者可到管理人、 托管人的办公场所或管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工
本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问， 可咨询本管理人。
咨询电话： 95318
公司网址： http://www.hazq.com/
华安证券股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
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