东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管
理计划

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：东吴证券股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴裕丰 6 个月持有债券

场内简称 -

基金主代码 970117

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 74,712,567.04 份

投资目标 本集合计划主要投资于债券等固定收益类资产，在严
格控制投资组合风险的前提下，力争实现资产的长期
稳定增值。

投资策略 1.资产配置策略；2.债券投资策略；3.股票投资策

略；4.国债期货投资策略；5.资产支持证券投资策

略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数
收益率*10%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于
混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型
集合计划，高于货币型基金和货币型集合计划。

基金管理人 东吴证券股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴裕丰 6 个月持有债券 A 东吴裕丰 6 个月持有债券 C


下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 970117 970118

下属分级基金的前端交易代码 - -

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 70,500,645.82 份 4,211,921.22 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

东吴裕丰 6 个月持有债券 A 东吴裕丰 6 个月持有债券 C

1.本期已实现收益 276,840.97 12,344.04

2.本期利润 536,931.39 27,443.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0074 0.0064

4.期末基金资产净值 74,460,554.12 4,413,184.80

5.期末基金份额净值 1.0562 1.0478

注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东吴裕丰 6 个月持有债券 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.72% 0.06% 2.10% 0.11% -1.38% -0.05%

过去六个月 1.00% 0.06% 2.66% 0.10% -1.66% -0.04%

过去一年 2.62% 0.05% 4.01% 0.09% -1.39% -0.04%

自基金合同 6.04% 0.05% 6.79% 0.11% -0.75% -0.06%

生效起至今

东吴裕丰 6 个月持有债券 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.63% 0.06% 2.10% 0.11% -1.47% -0.05%

过去六个月 0.82% 0.06% 2.66% 0.10% -1.84% -0.04%

过去一年 2.25% 0.05% 4.01% 0.09% -1.76% -0.04%

自基金合同

4.78% 0.05% 6.56% 0.11% -1.78% -0.06%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标

单位：人民币元

其他指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

- -

其他指标 报告期末（2024 年 3 月 31 日）

- -

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

江逸舟，厦门大学经济学硕士，华中科
技大学管理学学士，11 年自营、资管资
产投资管理经验。历任兴业信托投资业
江逸舟 投资经理 2021 年 12 月 - 2 务总部投资经理、厦门银行资产管理部
27 日 投资经理、张家港农商行资产管理部投
资经理。2021 年加入东吴证券资产管理
总部，现任东吴证券资产管理总部投资
经理。

注：（1）任职日期是指公司公告本集合计划合同生效的日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间


公募基金 - - -

私募资产管 - - -

- 理计划

其他组合 - - -

合计 - - -

注：本报告期末，基金经理无兼任私募资管计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规以及集合计划合同、招募说明书的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，在控制风险的基础上，为计划份额持有人谋求最大利益，未发生损害计划份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关规定，通过各项内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本集合计划进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度资金利率中枢下移，利率债收益率大幅下行，曲线变陡。具体来看，1 月收益率大幅
下行，主因 2023 年四季度 GDP 增长不及预期、沪指跌破 2800 点、超预期降准 0.5%以及央行下
调再贷款和再贴现利率；2 月收益率大幅下行，主因市场对经济基本面悲观预期仍存、5 年期
LPR 超预期下调 25BP、中小银行跟进调降存款利率。3 月，收益率先上后下、宽幅震荡，主因超长债供给增加、央行再提“防空转”但经济基本面修复预期仍然不强。信用债方面，降准、存款利率调降、年初配置盘提高买债需求，收益率下行、信用利差压缩。收益率低位提升拉久期意愿，低等级、长久期表现更强。

权益市场方面，主要指数小幅下跌。2 月初权益市场触底后反弹，以煤炭为代表的高分红股
涨幅较大，3 月市场行情切换至前期超跌的成长板块。一季度，万得全 A 下跌 2.84%。转债市场
跟随权益市场小幅调整，溢价率下跌至接近 22 年以来低点。

报告期内，债券方面在配置 1-3 年信用债获取票息收益的基础上，积极通过利率债交易调整
组合久期，增厚组合收益。转债方面，策略上继续采用双低与偏债相结合策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本集合计划 A 类份额净值增长率为 0.72%，本集合计划 C 类份额净值增长率为
0.63%，业绩比较基准收益率为 2.1%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本集合计划未出现连续二十个工作日份额持有人数量不满二百人或者资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 86,660.00 0.10

其中：股票 86,660.00 0.10

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 84,227,960.51 96.55

其中：债券 84,227,960.51 96.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,702,117.95 3.10

- - - -

8 其他资产 218,070.17 0.25

9 合计 87,234,808.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -


C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 49,860.00 0.06

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 36,800.00 0.05

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 86,660.00 0.11

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

- - -

合计 - -

注：报告期末，本集合计划未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600900 长江电力 2,000 49,860.00 0.06

2 601006 大秦铁路 5,000 36,800.00 0.05

注：报告期末，本计划仅持有上述 2 支股票资产。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 10,559,570.34 13.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,563,023.62 17.20

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 9,329,038.63 11.83


5 企业短期融资券 20,225,839.66 25.64

6 中期票据 15,652,700.82 19.85

7 可转债（可交换债） 14,897,787.44 18.89

8 同业存单 - -

- - - -

9 其他 - -

10 合计 84,227,960.51 106.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 2028024 20 中信银行二 70,000 7,307,477.87 9.26
级

2 2028017 20 农业银行永 60,000 6,255,545.75 7.93
续债 01

3 102381539 23 荆州开发 50,000 5,254,333.33 6.66
MTN002

4 102000931 20 溧水经开 50,000 5,215,133.88 6.61
MTN002

5 102281401 22 泰州东城 50,000 5,183,233.61 6.57
MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例

（份） （元） （%）

- - - - - -

注：报告期末，本集合计划未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策


本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明
卖） （元）

- - - - - -

公允价值变动总额合计（元） -

国债期货投资本期收益（元） -

国债期货投资本期公允价值变动（元） -

注：本集合计划本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本集合计划本报告期内未进行国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本集合计划投资前十名证券的发行主体在本报告期内未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本集合计划投资前十名股票未超出合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 14,826.83

2 应收证券清算款 178,243.34

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 25,000.00

6 其他应收款 -

- - -

7 其他 -

8 合计 218,070.17

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 3,730,284.70 4.73

2 111010 立昂转债 512,395.40 0.65

3 127042 嘉美转债 378,818.42 0.48

4 113048 晶科转债 378,035.01 0.48

5 118031 天 23 转债 369,396.00 0.47

6 110067 华安转债 331,176.58 0.42

7 128131 崇达转 2 321,229.73 0.41

8 113060 浙 22 转债 317,472.21 0.40

9 118024 冠宇转债 316,643.42 0.40

10 123090 三诺转债 315,509.45 0.40

11 127016 鲁泰转债 305,670.74 0.39

12 113666 爱玛转债 270,579.68 0.34

13 118013 道通转债 266,114.38 0.34

14 132026 G 三峡 EB2 261,079.83 0.33

15 127052 西子转债 252,860.81 0.32

16 123119 康泰转 2 249,727.51 0.32

17 113052 兴业转债 222,924.39 0.28

18 123107 温氏转债 222,106.19 0.28

19 128136 立讯转债 217,284.66 0.28

20 128130 景兴转债 207,098.88 0.26

21 123104 卫宁转债 193,010.78 0.24

22 113616 韦尔转债 167,949.45 0.21

23 123149 通裕转债 166,050.62 0.21

24 127063 贵轮转债 165,504.60 0.21

25 113024 核建转债 160,448.22 0.20

26 113532 海环转债 156,624.49 0.20

27 113050 南银转债 150,435.34 0.19

28 110092 三房转债 131,259.01 0.17

29 127071 天箭转债 131,079.84 0.17

30 113045 环旭转债 130,607.67 0.17

31 110073 国投转债 129,180.16 0.16

32 113602 景 20 转债 127,054.52 0.16

33 118019 金盘转债 120,478.87 0.15

34 113051 节能转债 119,140.19 0.15

35 113527 维格转债 117,578.90 0.15

36 123145 药石转债 114,954.37 0.15

37 123108 乐普转 2 114,706.04 0.15

38 128141 旺能转债 113,061.51 0.14

39 127070 大中转债 111,400.96 0.14

40 110047 山鹰转债 107,916.71 0.14

41 128142 新乳转债 106,077.40 0.13


42 123161 强联转债 105,445.62 0.13

43 127066 科利转债 102,529.47 0.13

44 110090 爱迪转债 98,000.22 0.12

45 110076 华海转债 95,450.79 0.12

46 110062 烽火转债 85,996.34 0.11

47 127027 能化转债 85,582.71 0.11

48 127056 中特转债 79,242.23 0.10

49 113549 白电转债 74,727.65 0.09

50 113545 金能转债 73,929.40 0.09

51 113061 拓普转债 71,553.62 0.09

52 113058 友发转债 67,761.29 0.09

53 113619 世运转债 67,694.98 0.09

54 113621 彤程转债 66,443.92 0.08

55 127024 盈峰转债 63,892.93 0.08

56 127045 牧原转债 62,996.85 0.08

57 110052 贵广转债 60,361.37 0.08

58 110075 南航转债 59,734.11 0.08

59 113055 成银转债 59,087.81 0.07

60 113046 金田转债 57,816.60 0.07

61 113062 常银转债 57,453.49 0.07

62 113631 皖天转债 55,371.02 0.07

63 123022 长信转债 52,774.52 0.07

64 128135 洽洽转债 52,044.34 0.07

65 110095 双良转债 51,579.66 0.07

66 110081 闻泰转债 51,506.51 0.07

67 128122 兴森转债 50,242.25 0.06

68 111014 李子转债 43,757.70 0.06

69 128133 奇正转债 43,401.73 0.06

70 113615 金诚转债 43,375.68 0.05

71 127026 超声转债 42,663.40 0.05

72 113638 台 21 转债 42,517.92 0.05

73 123035 利德转债 41,093.69 0.05

74 118022 锂科转债 39,254.25 0.05

75 113054 绿动转债 36,518.14 0.05

76 128083 新北转债 35,241.74 0.04

77 110084 贵燃转债 34,296.08 0.04

78 118030 睿创转债 31,504.01 0.04

79 127050 麒麟转债 25,301.26 0.03

80 113632 鹤 21 转债 22,997.97 0.03

81 128081 海亮转债 22,741.21 0.03

82 123208 孩王转债 22,487.26 0.03

83 113064 东材转债 22,425.26 0.03


84 127038 国微转债 22,140.99 0.03

85 110093 神马转债 21,845.51 0.03

86 113579 健友转债 21,623.92 0.03

87 110082 宏发转债 21,588.93 0.03

88 128071 合兴转债 21,542.88 0.03

89 110091 合力转债 21,385.42 0.03

90 113605 大参转债 21,260.33 0.03

91 123091 长海转债 20,692.30 0.03

92 118003 华兴转债 17,957.55 0.02

93 110055 伊力转债 14,579.32 0.02

94 110079 杭银转债 11,165.99 0.01

95 110089 兴发转债 7,420.82 0.01

96 110063 鹰 19 转债 4,013.09 0.01

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情
（元） 值比例（%） 况说明

- - - - - -

注：本集合计划本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 东吴裕丰 6 个月持有债券 东吴裕丰 6 个月持有债券
A C

报告期期初基金份额总额 76,359,392.15 4,434,933.60

报告期期间基金总申购份额 306,278.43 33,662.39

减:报告期期间基金总赎回份额 6,165,024.76 256,674.77

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 70,500,645.82 4,211,921.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 东吴裕丰 6 个月持有债券 A 东吴裕丰 6 个月持有债券 C


报告期期初管理人持有的本基金份额 - -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 - -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 - -
份额比例（%）
注：本报告期内，集合计划管理人未运用固有资金申购或赎回本集合计划。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

- - - - - -

合计 - -

注：本报告期内，集合计划管理人未运用固有资金申购或赎回本集合计划。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -
构

个 - - - - - - -
人

- - - - - - - -

产品特有风险

-
注：报告期内，本集合计划未出现单一投资者持有集合计划份额比例达到或超过本集合计划总份额 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内，除已公告信息外，本集合计划未有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1.中国证监会关于准予东吴财富 4 号集合资产管理计划合同变更的回函；

2.东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划招募说明书；

3.东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划资产管理合同；

4.东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划托管协议；

5.管理人业务资格批件和营业执照；

6.报告期期内披露的各项公告。
9.2 存放地点

上海市浦东新区源深北路 38 弄富源置地广场 3 幢 2 号。

9.3 查阅方式

1.书面查阅：可以在营业时间在管理人文件存放地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2.网络查阅：管理人网站 www.dwzq.com.cn。

东吴证券股份有限公司
2024 年 4 月 19 日
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