中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日
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中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银标普全球资源等权重指数(QDII)
基金主代码 000049
交易代码 000049
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月19日
报告期末基金份额总额 32,461,433.86份
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,
以低成本、低换手率实现对标普全球精选自然资源
投资目标 等权重指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。本
基金控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率
之间的年化跟踪误差不超过5%。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照
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成份股在标普全球精选自然资源等权重指数中的基
准权重构建指数化投资组合,并根据标普全球精选
自然资源等权重指数成份股及其权重的变化进行相
应调整,达到有效跟踪标的指数的目的。但在因特
殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得
足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合
理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例
的基金资产投资于与标普全球精选自然资源等权重
指数相关的公募基金、上市交易型基金以及结构性
产品,以优化投资组合的构建,达到节约交易成本
和有效追踪标的指数表现的目的。
人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数
业绩比较基准 (NTR)收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%
(税后)。
本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
风险收益特征 数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数、以及与标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.
境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
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1.本期已实现收益 -72,720.55
2.本期利润 3,725,121.53
3.加权平均基金份额本期利 0.0716润
4.期末基金资产净值 32,577,219.89
5.期末基金份额净值 1.004注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
净值增 业绩比
较基准
净值增 长率标 较基准
阶段 收益率 ①-③ ②-④
长率① 准差 收益率
标准差
② ③
④
过去三个月 6.70% 0.85% 9.99% 1.02% -3.29% -0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 3 月 19 日至 2013 年 9 月 30 日)
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告注:截至报告期末,本基金成立未满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(三)的规定,即本基金投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股、备选成份股以及与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例为基金资产的 80%—95%,其中投资于与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品的比例不超过基金资产的 10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%—20%,其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金的基 中银基金管理有限公司助
陈学林 2013-3-19 - 11
金经理、中 理副总裁(AVP),工商
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银全球策略 管理硕士。曾任统一期货
( QDII-FO 股份有限公司交易员,凯
F)基金基金 基证券投资信托股份有限
经理 公司基金经理。2010年加
入中银基金管理有限公
司,曾担任中银全球策略
(QDII-FOF)基金基金经
理助理。2013年3月至今任
中银标普全球资源等权重
指数(QDII)基金基金经
理,2013年7月至今任中银
全球策略(QDII-FOF)基
金基金经理。具有11年证
券从业年限。具备基金从
业资格。注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金目前不设境外投资顾问。基金管理人有权选择、更换或撤销境外投资顾问,并根据法律法规和《基金合同》的有关规定公告。4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.4 公平交易专项说明4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》,建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发现异常交易行为。
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析与行情回顾
2013 年 3 季度,各地区实体经济数据开始出现同步向上,全球经济领先指标、采购经理人指数及工业生产等也都出现回升,其中欧洲、日本以及中国三大经济体都跟随美国的脚步出现启稳改善的迹象。但是出于对美联储缩减量宽以及
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告美元升值的担忧,包括巴西、印度、土耳其、印尼等在内的新兴市场都出现外资大幅撤离的情况,导致新兴市场及大宗商品 9 月前出现大幅下跌,随后才超跌反弹。其中贵金属相关的投资标的更是经历剧烈震荡,但是因为中国经济出现止稳迹象,欧日经济步出衰退,中东地区用油也逐步攀高,因此能源以及基础金属股票的表现开始反弹,整体指数表现也开始反弹。我们在三季度已完成基金的建仓,按照指数成分股的权重进行投资管理。
2.运作分析
本基金在 3 季度建仓完毕,未来将严格按照基金合同及指数配置进行投资管理。4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日为止,本基金的单位净值为 1.004 元,本基金的累计单位净值为 1.004 元。季度内本基金份额净值增长率为 6.70%,同期业绩比较基准收益率 9.99%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,我们认为实体经济仍将继续向好,美联储在新主席人选的带领下政策预计仍将会偏向温和宽松,按照过去耶伦的谈话记录来看,失业率并非实质下降的情况也会使得美联储在缩减量宽的速度以及时点上都将会比原先市场预期推迟,美元将偏向弱势,这种局面对于大宗商品市场将会是有利的,而中国经济的企稳也会为自然资源的股票带来喘息的机会,因此如果没有非市场因素的干扰,四季度自然资源股票将会维持平稳偏多的表现。
作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产
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的比例(%)
1 权益投资 28,854,279.48 62.79
其中:普通股 21,506,095.01 46.80
存托凭证 7,348,184.47 15.99
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,434,061.92 11.83
8 其他各项资产 11,662,648.27 25.38
9 合计 45,950,989.67 100.005.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 14,936,644.00 45.85
英国 6,429,383.41 19.74
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加拿大 4,864,569.26 14.93
香港 1,454,472.45 4.46
澳大利亚 1,169,210.36 3.59
合计 28,854,279.48 88.57
注:1、国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定,此处股票包括普通股
和优先股;
2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 指数投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 17,341,020.43 53.23
能源 8,893,611.45 27.30
必需消费品 1,460,412.57 4.48
金融 1,159,235.03 3.56
合计 28,854,279.48 88.57
注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3.2 积极投资报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投
资明细
占基金资产
公司名称 公司名称 所在证 所属国家 数量 公允价值(人
序号 证券代码 净值比例
(英文) (中文) 券市场 (地区) (股) 民币元)
(%)
INTREPID POTASH 纽约证券
1 - IPI US 美国 3,765 362,948.41 1.11
INC 交易所
2 QUIMICA Y MINERA - SQM US 纽约证券 美国 1,802 338,454.16 1.04
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CHIL-SP ADR 交易所
LOUISIANA-PACIFIC 纽约证券
3 - LPX US 美国 3,104 335,676.87 1.03
CORP 交易所
多伦多证
4 CANFOR CORP - CFP CN 加拿大 2,416 335,058.36 1.03
券交易所
纽约证券
5 DOMTAR CORP - UFS US 美国 683 333,491.25 1.02
交易所
加拿大西
WEST FRASER 多伦多证
6 弗瑞斯木 WFT CN 加拿大 597 329,929.42 1.01
TIMBER CO LTD 券交易所
材公司
ROSNEFT OJSC-REG 俄罗斯石 伦敦证券
7 ROSN LI 英国 6,580 327,676.10 1.01
S GDR 油公司 交易所
嘉能可斯
GLENCORE 特拉塔股 伦敦证券
8 GLEN LN 英国 9,451 316,290.00 0.97
XSTRATA PLC 份有限公 交易所
司
NOVATEK
诺瓦泰克 伦敦证券
9 OAO-SPONS GDR NVTK LI 英国 389 316,165.82 0.97
公司 交易所
REG S
PHOSAGRO 伦敦证券
10 - PHOR LI 英国 5,078 315,941.79 0.97
OAO-GDR REG S 交易所
5.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 8,566,998.30
3 应收股利 68,124.02
4 应收利息 1,225.87
5 应收申购款 1,576.36
6 其他应收款 3,019,914.26
7 待摊费用 4,809.46
8 其他 -
9 合计 11,662,648.275.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.5.1 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 59,769,131
本报告期基金总申购份额 186,551.13
减:本报告期基金总赎回份额 27,494,248.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 32,461,433.86注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金基金合同》
2、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金招募说明书》
3、《中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。8.3 查阅方式
中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。
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