中海信息产业精选混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)根据本基金合同规定，
于 2024 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 8

2.4 信息披露方式 ...... 8

2.5 其他相关资料 ...... 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 10

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12
§4 管理人报告 ...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18
§5 托管人报告 ...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19
§6 审计报告 ...... 19

6.1 审计报告基本信息 ...... 19

6.2 审计报告的基本内容 ...... 19
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表 ...... 21

7.2 利润表 ...... 22

7.3 净资产变动表 ...... 24

7.4 报表附注 ...... 26
§8 投资组合报告 ......54

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 54

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 55

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 63

8.12 投资组合报告附注 ...... 63
§9 基金份额持有人信息...... 63

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64
§10 开放式基金份额变动...... 64
§11 重大事件揭示...... 65

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65

11.4 基金投资策略的改变 ...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 65

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66

11.8 其他重大事件 ...... 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 70

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 70
§13 备查文件目录...... 70

13.1 备查文件目录 ...... 70

13.2 存放地点 ...... 71

13.3 查阅方式 ...... 71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中海信息产业精选混合型证券投资基金

基金简称 中海信息产业混合

基金主代码 000166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 15 日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份 109,526,933.62 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中海信息产业混合 A 中海信息产业混合 C

金简称

下属分级基金的交 000166 018848

易代码

报告期末下属分级 70,361,117.36 份 39,165,816.26 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于信息产业的上市公司股票，在控制风险的前提
下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、不同行业
发展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子
市场和金融产品的收益及风险特征，动态确定基金资产在权益类和
固定收益类资产的配置比例。

2、股票投资策略

（1）信息产业相关行业股票的界定

本基金界定的信息产业相关行业或主题上市公司包括：

属于传统信息产业的行业：主要包含申万一级行业中的电子、通信、
传媒、计算机等一级行业。具体包含：

①电子信息相关行业和公司，包括计算机整机制造、计算机网络设
备制造、电子计算机外部设备制造、电子计算机应用产品制造、家
庭视听设备、测量仪器、电子工业专用设备、电子元件、电子器件、
电子信息机电产品、信息产品专用材料以及雷达等；

②通信设备和软件相关行业和公司，包括通信传输设备制造、通信
交换设备制造、通信终端设备制造、移动通信设备制造、软件产品、
系统集成制造和软件信息服务等；

③传媒相关行业和公司，包括平面媒体、广播电视、电影动画、互
联网和整合营销等；

④计算机相关行业和公司，包括计算机制造业和计算机服务业，计
算机制造业包含生产各种计算机系统、外围设备终端设备，以及有

关装置、元件、器件和材料的制造。计算机服务业包括向用户提供各种技术服务和销售服务等。
未来若由于技术进步、经济结构变化、政策环境变化导致本基金对信息产业的相关行业或主题界定范围发生变动的或出现为科学的行业分类标准的，本基金管理人将在审慎研究的基础上，重新界定本基金所覆盖的行业范围，并在更新的招募说明书中进行公告，而无需召开基金持有人大会。
（2）信息产业股票的投资策略
本基金主要投资于信息产业相关行业上市公司的股票，投资比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金对信息产业的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1）定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
本基金考察的成长指标主要包括：主营收入增长率、净利润增长率。本基金考察的财务指标主要包括：净资产收益率、资产负债率。本基金考察的估值指标主要包括：市盈率、市盈率/净利增长率。2）定性方式
本基金主要通过实地调研等方法，在综合考察评估公司核心竞争优势的基础上，侧重对公司成长能力进行研究，重点投资在业内具有明显竞争力和比较优势的公司；公司治理结构完善、经营管理稳定的公司以及在产品、技术、资源等方面具有明显优势并能在快速成长的过程中不断提高市场占有率的公司。坚决规避治理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风险。
3、债券投资策略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。利用宏观经济分析模型，确定宏观经济的周期变化，主要是中长期的变化趋势，由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点，确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析，根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估，最终确定投资组合的久期配置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。
在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合，从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合，即使组合的现金流尽量集中分布；
杠铃组合，即使组合的现金流尽量呈两极分布；
梯形组合，即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。

本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析，综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券等信用债券，在信用利差水平较低时持有国债等利率债券，从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。个券选择：基于各个投资品种具体情况，自下而上的资产配置。个券选择应遵循如下原则：
相对价值原则：同等风险中收益率较高的品种，同等收益率风险较低的品种。
流动性原则：其它条件类似，选择流动性较好的品种。
4、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性，其投资风险和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选时，本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究；然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值评估；最后将可转换债券自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。
5、中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略，在此基础上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其次，对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素，综合评价私募债的信用风险和流动性风险，选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
6、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。7、权证投资策略
本基金在中国证监会允许的范围内适度投资权证，权证投资策略主要从价值投资的角度出发，将权证作为套利和锁定风险的工具，采用包括套利投资策略、风险锁定策略和股票替代策略进行权证投资。由于权证市场的高波动性，本基金在投资权证时还需要重点考察权证的流动性风险，寻找流动性与基金投资规模相匹配的、成交活跃的权证进行适量配置。
8、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参与股指期货投资。本基金将通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，结合对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，与现货组合进行匹配，


采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将
在股指期货套期保值过程中，定期测算投资组合与股指期货的相关
性，根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，运用股
指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，降低现货
市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金运作效率，
降低投资组合的整体风险。

业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市
场基金、债券型基金，而低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司

信息披露 姓名 黄乐军 朱萍

负责人 联系电话 021-38429808 021-31888888

电子邮箱 huanglejun@zhfund.com zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-888-9788、021-38789788 95528

传真 021-68419525 021-63602540

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银 上海市中山东一路 12 号

城中路 68 号 2905-2908 室及 30

层

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 上海市博成路1388号浦银中心A
2905-2908 室及 30 层 栋

邮政编码 200120 200126

法定代表人 曾杰 张为忠

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.zhfund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层 01-12 室

注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及
30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数 2023 年 8 月 1 日

据和指标 2023 年 (基金合同生效 2022 年 2021 年

日)-2023年12月


31 日

中海 中海
信息 信息
中海信息产业混 中海信息产业混 中海信息产业混合 中海信息产业混合

产业 产业
合 A 合 C A A

混合 混合
C C

本期已实现收 -2,894,212.05 -2,716,384.76 -35,673,603.39 - -4,985,449.99 -
益

本期利润 764,969.50 -3,254,274.12 -47,490,959.30 - -16,196,542.59 -

加权平均基金 0.0101 -0.1368 -0.7035 - -0.2660 -
份额本期利润

本期加权平均 0.86% -12.88% -59.06% - -16.68% -
净值利润率

本期基金份额 5.59% -14.97% -38.55% - -10.66% -
净值增长率

3.1.2 期末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末

据和指标

期末可供分配 12,127,941.11 -4,244,479.44 15,200,022.63 - 50,997,150.94 -
利润

期末可供分配 0.1724 -0.1084 0.2077 - 0.7417 -
基金份额利润

期末基金资产 72,986,058.25 40,588,952.87 71,889,991.56 - 109,932,916.03 -
净值

期末基金份额 1.0373 1.0363 0.9824 - 1.5988 -
净值

3.1.3 累计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末

末指标

基金份额累计 2.28% -14.97% -3.13% - 57.64% -
净值增长率
注：1、以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、自 2023 年 8 月 1 日起，本基金增加 C 类基金份额类别。

4、本基金增加 C 类基金份额类别后，本基金分设 A 类和 C 类两类基金份额，分别设置对应的
基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额全部自动转换为中海信息产业精选混合型证券投资基金 A 类基金份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中海信息产业混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -7.37% 1.48% -2.97% 1.02% -4.40% 0.46%

过去六个月 -26.35% 1.85% -12.37% 1.07% -13.98% 0.78%

过去一年 5.59% 2.20% 4.37% 1.25% 1.22% 0.95%

过去三年 -42.03% 1.98% -17.89% 1.20% -24.14% 0.78%

自基金合同生效

2.28% 1.94% 9.95% 1.32% -7.67% 0.62%
起至今

中海信息产业混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -7.42% 1.48% -2.97% 1.02% -4.45% 0.46%

自基金合同生效

-14.97% 1.77% -11.27% 1.07% -3.70% 0.70%
起至今

注：1.基金管理人自 2023 年 8 月 1 日起对中海信息产业精选混合型证券投资基金进行份额分类,
原有基金份额为 A 类份额，增设 C 类份额。

2.中海信息产业精选混合型证券投资基金 A“自基金合同生效起至今”指 2019 年 5 月 15 日
（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日；中海信息产业精选混合型证券投资基金 C“自基金合
同生效起至今”为 2023 年 8 月 1 日（份额增加日）至 2023 年 12 月 31 日。

3.本基金业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
本基金为混合型基金，股票投资占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于信息产业相关行
业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金对中证 TMT 产业主题指数和中证全债指数分别赋予 80%和 20%的权重，符合本基金的配置理念和投资特性。

本基金股票部分主要投资于信息产业相关行业股票。中证 TMT 产业主题指数反映沪深 A 股上
市公司中信息产业相关公司股票的表现，对信息产业相关股票具有较强的代表性。中证 TMT 产业主题指数是由中证指数有限公司编制并发布。该指数选取信息技术、电信业务以及消费电子产品、
媒体中与 TMT 产业相关的代表性公司作为样本股编制而成，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证 TMT 产业主题指数和中证全债指数收益率的加权作为本基金的投资业绩比较基准能够忠实地反应本基金的风险收益特征。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1.基金管理人自 2023 年 8 月 1 日起对中海信息产业混合型证券投资基金进行份额分类,原有
基金份额为 A 类份额，增设 C 类份额。

2.中海信息产业混合型证券投资基金 C 图示日期为 2023 年 8 月 1 日（份额增加日）至 2023
年 12 月 31 日。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：基金管理人自 2023 年 8 月 1 日起对中海信息产业混合型证券投资基金进行份额分类,原有基
金份额为 A 类份额，增设 C 类份额。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
中海信息产业混合 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 - - - - -

2022 年 - - - - -

2021 年 - - - - -

合计 - - - - -

中海信息产业混合 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 - - - - -

合计 - - - - -

注：1.基金管理人自2023年8月1日起对中海信息产业精选混合型证券投资基金进行份额分类,原有
基金份额为A类份额，增设C类份额。

2.本基金在过去三年内未发生利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2023 年 12 月31 日，共管理证券投资基金 33 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

权益投

资部副

总经理

兼权益

投资副

总监、 姚晨曦先生，复旦大学金融学专业硕士。曾
本基金 任上海申银万国证券研究所二级分析师。
基金经 2009 年 5 月进入本公司工作，历任分析师、
理、中 分析师兼基金经理助理，现任权益投资部副
海消费 总经理兼权益投资副总监、基金经理。2016
主题精 年 4 月至 2021 年 7 月任中海沪港深价值优
选混合 选灵活配置混合型证券投资基金基金经
姚 晨 型证券 2021 年 6 - 16 年 理，2015 年 4 月至今任中海消费主题精选
曦 投资基 月 19 日 混合型证券投资基金基金经理，2015 年 4
金基金 月至今任中海能源策略混合型证券投资基
经理、 金基金经理，2021 年 6 月至今任中海信息
中海能 产业精选混合型证券投资基金基金经理，
源策略 2022 年 9 月至今任中海新兴成长六个月持
混合型 有期混合型证券投资基金基金经理，2022
证券投 年 9 月至今任中海环保新能源主题灵活配
资基金 置混合型证券投资基金基金经理。

基金经

理、中

海新兴

成长六

个月持


有期混

合型证

券投资

基金基

金 经

理、中

海环保

新能源

主题灵

活配置

混合型

证券投

资基金

基金经

理

注：1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2：证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中海基金管理有限公司公平交易管理制度》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。
投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除投资分管领导及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面：（1）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。（2）
投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由公司对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由公司暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，公司立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合本报告期内日内、3 日、5 日同向交易数据进行了采集，
并进行两两比对，对于相关采集样本进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验。（3）
对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。
本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情
况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 是疫情全面放开后的第一年，虽然年初经济呈现脉冲式反弹，但春节之后的经济复苏力度却远不及市场预期。其中的原因，既有疫情后疤痕效应所引发的信心不足和消费低迷，也有经济转型过程中以房地产为代表的传统产业在软着陆过程中对经济的拖累，更有外部贸易环境变化所引发的国内局部产能过剩和投资不足。面对各种困难，党中央和政府保持了足够的定力，一方面推出了包括货币政策宽松、突破赤字率红线加大财政支出力度以及放松房地产调控等一系列的稳增长措施，最终得以实现全年 5.2%的 GDP 增长目标，另一方面始终坚持经济转型和高质量发展的方向。

在海外，加息成为了贯穿全年的“核心”。为了应对高涨的通胀压力，主要发达国家体都在年内保持了持续快速的加息步伐。在这轮快速加息中，虽然通胀得到了有效控制，但也引发了美国区域性银行危机、瑞士信贷事件以及欧洲经济的显著放缓，唯有美国在其货币化财政的持续刺激下始终保持了超预期的经济增长韧性。

A 股市场方面，从强预期到弱复苏，完成跨年反弹后的市场在春节后就步入了弱势震荡、存
量博弈的格局。加息背景下的外资持续流出，导致中盘白马股的估值溢价持续回落，主题和风格投资成为资金的最佳选择，上半年以 AI 为代表的科技板块成为市场最重要的行情主线，下半年则形成了低估值高股息大盘股加小市值微盘股的哑铃风格。

本基金投资方向以“AI+大数据”为代表的新一代信息技术为主，积极寻找落地领域来挖掘投
资机会。年初，Open AI 推出的 GPT 大模型以其强大的信息整合和对话能力惊艳市场，AI 的发展
和突破也有望引领新一波技术革命的浪潮，国内外的主要科技巨头包括各国政府都在这一领域陆续投入大量资源。资本市场上，AI 也引领了科技板块的强势表现，无论在美股还是国内 A 股，都有不错的表现。

本基金在年内的大部分时间也是主要以 AI 相关板块配置为主，从上游的算力芯片设计制造、
光通信模块、AI 服务器，到中游的大模型训练开发和数据供应商，再到下游的 AIGC、智能驾驶、人形机器人等，我们一直紧密跟踪行业的变化，不断优化调整组合配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值 1.0373 元(累计净值 1.5203 元)，报告期内本
基金 A 类净值增长率为 5.59%，高于业绩比较基准 1.22 个百分点；本基金 C 类份额净值 1.0363
元 (累计净值 1.0363 元)，报告期内本基金 C 类净值增长率为-14.97%，低于业绩比较基准 3.70
个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

虽然过去的一年里海外经济和股市表现要远好于国内，但展望 2024 年我们认为大可以乐观一些。

欧美经济尤其美国经济的持续超预期，本质上是靠财政补贴和美元铸币税。从经济学的角度，我们并不看好所谓的“制造业回归”，如果一直没有科技突破带来新的经济增长点，美国的财政刺激空间将越来越小，全球去美元化的大背景下美国政府债务只会孕育更大的风险。反观国内，地产行业虽然步入一个供大于求的全新市场格局，但政策有足够能力去避免系统性风险的发生，其对宏观经济的负面拉动也会越来越小。同时财政赤字率的提高以及货币政策空间的逐步打开，有助于政府使用更多工具去刺激需求和恢复信心。更重要的是，我们始终坚持的科技创新、自主可控、高质量发展的产业升级和经济转型，有望逐步形成新的产业机会和增长动力，从而带动中国经济宏观数据的逐步转好。

回到 A 股，市场也许还会蛰伏，信心需要时间去慢慢恢复，但目前大概率已经处在底部区间，
拉长时间维度看盈利机会远大于风险。就 2024 年而言，我们判断市场机会可能更多来自于受益中央财政发力的行业和方向，以及引领生产力提升的科技创新领域。

就科技板块尤其人工智能主题而言，目前阶段各家的大模型还处于持续迭代和不断更新发展的阶段，离真正落地应用、创造价值的门槛还有一定的距离。但其发展方向是确定的，只是技术的发展往往是非线性的，我们也在等待那个“奇点”时刻。另外，算力乃至能源的军备竞赛已经提前打响，无论是英伟达的持续创新高还是萨姆 奥特曼的 7 万亿美元芯片计划已经充分揭示了这一点，在这方面受制于美国的技术封锁中国同样需要加快投入和发展。

本基金会继续贯彻“AI+大数据”的投资策略。在新的一年里，一方面积极布局算力相关和基础设施建设，另一方面密切关注大模型的进展和突破，随时跟进布局下游应用领域。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。

管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。

在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：


（1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。

（2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。

（3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运作。

（4）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的自查报告及定期审计稽核报告。

管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2024 年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中海信息产业精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中海信息产业精选混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中海基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70033853_B17 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中海信息产业精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了中海信息产业精选混合型证券投资基金的财务报
表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利
润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的中海信息产业精选混合型证券投资基金的
审计意见 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了中海信息产业精选混合型证券投资基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
形成审计意见的基础 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于中海信息产业精选混合型证券投资


基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们
获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。

强调事项 -

其他事项 -

中海信息产业精选混合型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中海信息产业精选混合
管理层和治理层对财务报表的责 型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
任 项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中海信息产业精选混合型证券投资基金的财
务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
注册会计师对财务报表审计的责 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

任 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相


关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对中海信息产业精选混合
型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应
当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中海信息产业
精选混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈 露 徐 雯

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中海信息产业精选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 10,027,276.33 9,778,753.80

结算备付金 167,430.63 82,654.20

存出保证金 34,740.05 44,719.58

交易性金融资产 7.4.7.2 104,682,303.09 60,048,295.44

其中：股票投资 104,682,303.09 60,048,295.44

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -


资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - 3,210,839.74

应收股利 - -

应收申购款 45,152.75 45,296.20

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 114,956,902.85 73,210,558.96

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 43,726.95 128,451.22

应付管理人报酬 119,196.59 93,502.04

应付托管费 19,866.11 15,583.65

应付销售服务费 13,897.47 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 882,648.32 882,648.32

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 302,556.29 200,382.17

负债合计 1,381,891.73 1,320,567.40

净资产：

实收基金 7.4.7.10 89,841,058.04 52,703,249.81

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 23,733,953.08 19,186,741.75

净资产合计 113,575,011.12 71,889,991.56

负债和净资产总计 114,956,902.85 73,210,558.96

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，中海信息产业混合 A 基金份额净值 1.0373 元，基金份额总
额 70,361,117.36 份；中海信息产业混合 C 基金份额净值 1.0363 元，基金份额总额 39,165,816.26
份。中海信息产业精选混合型证券投资基金份额总额合计为 109,526,933.62 份。
7.2 利润表
会计主体：中海信息产业精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -655,682.28 -45,909,018.85

1.利息收入 43,288.46 40,977.56

其中：存款利息收入 7.4.7.13 43,288.46 40,977.56

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -4,248,441.47 -34,614,198.00
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -4,677,383.23 -34,827,611.67

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 - 14,008.59

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 428,941.76 199,405.08

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 3,121,292.19 -11,817,355.91
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 428,178.54 481,557.50
号填列）

减：二、营业总支出 1,833,622.34 1,581,940.45

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,363,715.43 1,206,862.04

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 227,285.98 201,143.59

3．销售服务费 7.4.10.2.3 37,923.47 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 0.07

8．其他费用 7.4.7.23 204,697.46 173,934.75


三、利润总额（亏损总额 -2,489,304.62 -47,490,959.30
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,489,304.62 -47,490,959.30
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -2,489,304.62 -47,490,959.30

7.3 净资产变动表
会计主体：中海信息产业精选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 52,703,249.81 - 19,186,741.75 71,889,991.56
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 52,703,249.81 - 19,186,741.75 71,889,991.56
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 37,137,808.23 - 4,547,211.33 41,685,019.56
号填列）

（一）、综合收益 - - -2,489,304.62 -2,489,304.62
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 37,137,808.23 - 7,036,515.95 44,174,324.18
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 100,082,800.07 - 51,950,567.37 152,033,367.44
购款

2.基金赎 -62,944,991.84 - -44,914,051.42 -107,859,043.26
回款
（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的净
资产变动（净资

产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 89,841,058.04 - 23,733,953.08 113,575,011.12
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 49,522,116.29 - 60,410,799.74 109,932,916.03
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 49,522,116.29 - 60,410,799.74 109,932,916.03
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 3,181,133.52 - -41,224,057.99 -38,042,924.47
号填列）

（一）、综合收益 - - -47,490,959.30 -47,490,959.30
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 3,181,133.52 - 6,266,901.31 9,448,034.83
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 55,676,157.10 - 44,012,052.70 99,688,209.80
购款

2.基金赎 -52,495,023.58 - -37,745,151.39 -90,240,174.97
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 52,703,249.81 - 19,186,741.75 71,889,991.56
资产

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

曾杰 李俊 周琳

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中海信息产业精选混合型证券投资基金（原名为“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]369 号文《关于核准中海安鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管
理人中海基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2013 年 7 月 31 日正式生效，首次
设立募集规模为 313,835,907.37 份基金份额，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公 W[2013]B079 号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的保本周
期每 2 年为一个周期。本基金的第一个保本周期为两年，自 2013 年 7 月 31 日开始至 2015 年 7
月 31 日止。第一个保本周期届满时，如符合保本基金存续条件，本基金进入下一保本周期。

根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金第一个保本周期转入第二个保本周期的过渡期折算结果的公告》和《关于中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规则公告》，本基金将在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过渡
期时间自 2015 年 8 月 8 日（含）至 2015 年 9 月 7 日（含）。过渡期最后一个工作日（即下一保本
周期起始日前一工作日）为基金份额折算日。折算后基金份额净值调整为 1.00 元。经本基金管理
人计算，并经本基金的基金托管人复核，2015 年 9 月 7 日本基金折算前的基金份额净值为 1.388
元，依据前述折算规则确定的折算比例为 1.388079651。折算后本基金的总份额由 486,047,922.07份调整为 674,673,229.98 份。折算日的下一个工作日为下一保本周期起始日，保本周期两年，第
二个保本周期自 2015 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 8 日，如保本周期到期日为非工作日，则保本周
期到期日顺延至下一个工作日。

根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定和《中海基金管理有限公司关于中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》，本基金在第二个保本周期届满时，由于本基金不再符合保本基金存续条件，因此按照本基金合同的约定转型为非保本的混合型基金，即“中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金”。同时，本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日

(含第 5 个工作日)，即 2017 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 15 日。在本基金到期操作期间截止日次日，
即 2017 年 9 月 16 日起“中海安鑫保本混合型证券投资基金”转型为“中海策略精选灵活配置混
合型证券投资基金”，《中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续期限不定，本基金的基金管理人和注册登记机构为中海基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同》的规定和《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会
于 2019 年 5 月 15 日表决通过了《关于中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项
的议案》，决议自该日起生效，中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型为中海信息产业精选混合型证券投资基金。

根据基金管理人 2023 年 7 月 29 日发布的《关于旗下中海信息产业精选混合型证券投资基金
增加 C 类份额并修改基金合同相应条款的公告》，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公
司协商一致并报中国证监会备案，自 2023 年 8 月 1 日起对本基金增加 C 类份额并相应修改基金
合同。本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金新
增基金份额类别后，将分设 A 类和 C 类基金份额。其中，A 类基金份额指在投资者申购基金时
收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C 类基金份额指在投资者申购基金时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，并分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编
报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提 ；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的
相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣
除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的
流入额能够可靠计量时予以确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 10 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式：收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减
半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；


根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》
及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 10,027,276.33 9,778,753.80

等于：本金 10,026,156.75 9,778,097.49

加：应计利息 1,119.58 656.31

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 10,027,276.33 9,778,753.80

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 111,532,701.24 - 104,682,303.09 -6,850,398.15

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 111,532,701.24 - 104,682,303.09 -6,850,398.15

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 70,019,985.78 - 60,048,295.44 -9,971,690.34

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 70,019,985.78 - 60,048,295.44 -9,971,690.34

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金在本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本基金在本报告期末及上年度末均无债权投资，不需计提减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他债权投资，不需计提减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金在本报告期末及上年度末无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金在本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 10.52 152.46

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 128,245.77 65,929.71

其中：交易所市场 128,245.77 65,929.71

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 174,300.00 134,300.00

合计 302,556.29 200,382.17

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

中海信息产业混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 73,176,403.72 52,703,249.81

本期申购 83,768,640.07 60,331,809.49

本期赎回（以“-”号填列） -86,583,926.43 -62,359,817.52

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 70,361,117.36 50,675,241.78

中海信息产业混合 C

本期

项目 2023 年 8 月 1 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 39,750,990.58 39,750,990.58

本期赎回（以“-”号填列） -585,174.32 -585,174.32

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 39,165,816.26 39,165,816.26

注：1、本基金本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。

2、根据基金管理人 2023 年 7 月 29 日发布的《关于旗下中海信息产业精选混合型证券投
资基金增加 C 类份额并修改基金合同相应条款的公告》，中海信息产业精选混合型证券投资基金
自 2023 年 8 月 1 日起对本基金增加 C 类份额并相应修改基金合同。

7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金在本报告期末及上年度末均无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
中海信息产业混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,200,022.63 3,986,719.12 19,186,741.75

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 15,200,022.63 3,986,719.12 19,186,741.75

本期利润 -2,894,212.05 3,659,181.55 764,969.50


本期基金份额交易产 -177,869.47 2,536,974.69 2,359,105.22
生的变动数

其中：基金申购款 21,614,349.94 25,611,357.60 47,225,707.54

基金赎回款 -21,792,219.41 -23,074,382.91 -44,866,602.32

本期已分配利润 - - -

本期末 12,127,941.11 10,182,875.36 22,310,816.47

中海信息产业混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -2,716,384.76 -537,889.36 -3,254,274.12

本期基金份额交易产 -1,528,094.68 6,205,505.41 4,677,410.73
生的变动数

其中：基金申购款 -1,566,552.38 6,291,412.21 4,724,859.83

基金赎回款 38,457.70 -85,906.80 -47,449.10

本期已分配利润 - - -

本期末 -4,244,479.44 5,667,616.05 1,423,136.61

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 38,518.96 36,261.05

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 4,226.55 3,859.80

其他 542.95 856.71

合计 43,288.46 40,977.56

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -4,677,383.23 -34,827,611.67
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入

股票投资收益——申购 - -

差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -4,677,383.23 -34,827,611.67

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 363,344,650.02 295,388,181.51
额

减：卖出股票成本 367,081,723.70 329,436,634.00
总额

减：交易费用 940,309.55 779,159.18

买卖股票差价收 -4,677,383.23 -34,827,611.67
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益－证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息 - 11.56
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 - 13,997.03
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 - 14,008.59

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月


日 31日

卖出债券（债转股及债 - 69,009.10
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 - 55,000.00
总额

减：应计利息总额 - 12.05

减：交易费用 - 0.02

买卖债券差价收入 - 13,997.03

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益－申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益－申购差价收入。

7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益－其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 428,941.76 199,405.08
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 428,941.76 199,405.08

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 3,121,292.19 -11,817,355.91

股票投资 3,121,292.19 -11,817,355.91

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 3,121,292.19 -11,817,355.91

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 407,894.18 479,122.93


基金转换费收入 20,284.36 2,434.57

合计 428,178.54 481,557.50

7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 45,000.00 45,000.00

信息披露费 120,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 2,497.46 2,434.75

账户维护费 37,200.00 46,500.00

合计 204,697.46 173,934.75

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要作披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中海基金管理有限公司(“中海基金”) 基金管理人、注册登记机构、直销机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 基金托管人、代销机构
银行”)
中海信托股份有限公司(“中海信托”) 基金管理人的股东
国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 基金管理人的股东
(“法国洛希尔银行”)
中海恒信资产管理（上海）有限公司（“中 基金管理人的控股子公司
海恒信”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本报告期及上年度可比期间本基金均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,363,715.43 1,206,862.04

其中：应支付销售机构的客户维护 450,208.60 436,995.92
费

应支付基金管理人的净管理费 913,506.83 769,866.12

注：1.基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.自 2023 年 8 月 24 日起，基金年管理费率从 1.50%降低至 1.20%。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 227,285.98 201,143.59

注：1.基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

2.自 2023 年 8 月 24 日起，基金年托管费率从 0.25%降低至 0.20%。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中海信息产业混合 A 中海信息产业混合 C 合计

中海基金 - 37,596.57 37,596.57

浦发银行 - - -

国联证券 - - -

合计 - 37,596.57 37,596.57

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中海信息产业混合 A 中海信息产业混合 C 合计

中海基金 - - -

浦发银行 - - -

国联证券 - - -

合计 - - -

注：根据基金管理人 2023 年 7 月 29 日发布的《关于旗下中海信息产业精选混合型证券投资基金
增加 C 类份额并修改基金合同相应条款的公告》，中海信息产业精选混合型证券投资基金自
2023 年 8 月 1 日起，本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的年销售服务费
率为 0.4%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。销售服务费计提的计算公式具体如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行 10,027,276.33 38,518.96 9,778,753.80 36,261.05

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2023 年度获得的利息收入为人民币 4,226.55 元(2022 年度：人民币 3,8
59.80 元)，2023 年末结算备付金余额为人民币 167,430.63 元(2022 年末：人民币 82,654.20 元)。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期未发生利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未持有流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注:截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成
的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司公募基金投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司投资组合信用债业务运作管理办法》、《中海基金管理有限公司基金流动性风险及巨额赎回管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理部门、监察稽核部门、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人管理的托管户中，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 10,027,276.33 - - - - - 10,027,276.33

结算备付金 167,430.63 - - - - - 167,430.63

存出保证金 34,740.05 - - - - - 34,740.05

交易性金融资产 - - - - - 104,682,303.09 104,682,303.09


应收申购款 - - - - - 45,152.75 45,152.75

资产总计 10,229,447.01 - - - - 104,727,455.84 114,956,902.85

负债

应付赎回款 - - - - - 43,726.95 43,726.95

应付管理人报酬 - - - - - 119,196.59 119,196.59

应付托管费 - - - - - 19,866.11 19,866.11

应付销售服务费 - - - - - 13,897.47 13,897.47

应交税费 - - - - - 882,648.32 882,648.32

其他负债 - - - - - 302,556.29 302,556.29

负债总计 - - - - - 1,381,891.73 1,381,891.73

利率敏感度缺口 10,229,447.01 - - - - 103,345,564.11 113,575,011.12

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022 年 12 月 31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 9,778,753.80 - - - - - 9,778,753.80

结算备付金 82,654.20 - - - - - 82,654.20

存出保证金 44,719.58 - - - - - 44,719.58

交易性金融资产 - - - - - 60,048,295.44 60,048,295.44

应收申购款 - - - - - 45,296.20 45,296.20

应收清算款 - - - - - 3,210,839.74 3,210,839.74

资产总计 9,906,127.58 - - - - 63,304,431.38 73,210,558.96

负债

应付赎回款 - - - - - 128,451.22 128,451.22

应付管理人报酬 - - - - - 93,502.04 93,502.04

应付托管费 - - - - - 15,583.65 15,583.65

应交税费 - - - - - 882,648.32 882,648.32

其他负债 - - - - - 200,382.17 200,382.17

负债总计 - - - - - 1,320,567.40 1,320,567.40

利率敏感度缺口 9,906,127.58 - - - - 61,983,863.98 71,889,991.56

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末和上年度末均未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过多种投资策略，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值，回报投资人。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 50%-95%，其中投资于信息产业相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 104,682,303.09 92.17 60,048,295.44 83.53
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 104,682,303.09 92.17 60,048,295.44 83.53

注：由于四舍五入的原因，上表“占基金资产净值的比例”列数据可能与实际值存在微小的误差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。

假定沪深 300 指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。

假设

Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与其对应指数收益
率回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。

假定市场无风险利率为一年定期存款利率。

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

+5％ 6,212,327.22 2,098,009.02

-5％ -6,212,327.22 -2,098,009.02

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假定基金收益率的分布服从正态分布。

根据基金单位净值收益率在报表日过去 100 个交易日的分布情况。

假设 以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR 值（不足 100 个交易日不予
计算）。

风险价值 本期末 （2023 年 12 月 上年度末 （2022 年
分析 （单位：人民币元） 31 日） 12 月 31 日 ）

收益率绝对 VaR（%） 3.12 3.79

合计 - -

注：上述分析衡量了在 95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可

观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 104,682,303.09 60,048,295.44

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 104,682,303.09 60,048,295.44

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。


7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 104,682,303.09 91.06

其中：股票 104,682,303.09 91.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 10,194,706.96 8.87

8 其他各项资产 79,892.80 0.07

9 合计 114,956,902.85 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 100,033,499.26 88.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 4,648,803.83 4.09

J 金融业 - -


K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 104,682,303.09 92.17

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 002156 通富微电 207,800 4,804,336.00 4.23

2 002050 三花智控 162,800 4,786,320.00 4.21

3 601100 恒立液压 77,400 4,232,232.00 3.73

4 002436 兴森科技 280,100 4,125,873.00 3.63

5 688322 奥比中光 103,578 3,892,461.24 3.43

6 300124 汇川技术 60,100 3,794,714.00 3.34

7 300354 东华测试 64,200 3,188,814.00 2.81

8 002472 双环传动 121,954 3,173,243.08 2.79

9 300580 贝斯特 102,900 3,115,812.00 2.74

10 688259 创耀科技 43,831 2,977,439.83 2.62

11 688525 佰维存储 44,209 2,770,135.94 2.44

12 688160 步科股份 46,591 2,710,664.38 2.39

13 688716 中研股份 65,782 2,598,389.00 2.29

14 688630 芯碁微装 29,358 2,506,292.46 2.21

15 688535 华海诚科 26,990 2,504,132.20 2.20

16 688071 华依科技 51,093 2,488,740.03 2.19

17 688401 路维光电 80,436 2,470,993.92 2.18

18 688582 芯动联科 63,460 2,453,998.20 2.16

19 688409 富创精密 30,915 2,420,953.65 2.13

20 688981 中芯国际 45,629 2,419,249.58 2.13

21 300308 中际旭创 21,400 2,416,274.00 2.13

22 002119 康强电子 176,179 2,355,513.23 2.07

23 688416 恒烁股份 40,154 2,352,622.86 2.07

24 300054 鼎龙股份 97,100 2,349,820.00 2.07

25 688300 联瑞新材 43,753 2,316,721.35 2.04

26 688603 天承科技 30,699 2,301,811.02 2.03


27 603662 柯力传感 62,700 2,256,573.00 1.99

28 301413 安培龙 30,133 2,235,868.60 1.97

29 688362 甬矽电子 84,420 2,210,959.80 1.95

30 688685 迈信林 74,180 2,204,629.60 1.94

31 603186 华正新材 63,100 2,189,570.00 1.93

32 002409 雅克科技 37,700 2,101,021.00 1.85

33 688020 方邦股份 38,987 1,890,089.76 1.66

34 300429 强力新材 146,900 1,889,134.00 1.66

35 688035 德邦科技 35,311 1,884,194.96 1.66

36 688138 清溢光电 78,237 1,769,720.94 1.56

37 001306 夏厦精密 18,700 1,695,155.00 1.49

38 300493 润欣科技 196,400 1,671,364.00 1.47

39 688502 茂莱光学 7,654 1,660,841.46 1.46

40 300398 飞凯材料 94,900 1,495,624.00 1.32

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000977 浪潮信息 7,087,204.00 9.86

2 000938 紫光股份 6,838,957.00 9.51

3 300502 新易盛 6,810,855.60 9.47

4 002050 三花智控 6,682,842.00 9.30

5 300124 汇川技术 6,633,666.00 9.23

6 601138 工业富联 6,507,244.00 9.05

7 300570 太辰光 6,481,743.00 9.02

8 688362 甬矽电子 6,290,564.11 8.75

9 002156 通富微电 6,260,323.00 8.71

10 688031 星环科技 6,022,279.76 8.38

11 688515 裕太微 5,552,008.97 7.72

12 300017 网宿科技 5,340,023.00 7.43

13 688525 佰维存储 5,289,139.20 7.36

14 601360 三六零 5,275,702.00 7.34

15 301236 软通动力 5,265,214.00 7.32

16 300394 天孚通信 5,123,875.00 7.13

17 688322 奥比中光 4,963,293.61 6.90

18 601100 恒立液压 4,942,834.00 6.88

19 688416 恒烁股份 4,801,227.24 6.68

20 688981 中芯国际 4,746,082.98 6.60

21 300308 中际旭创 4,698,957.99 6.54

22 002475 立讯精密 4,376,366.00 6.09

23 688205 德科立 4,147,358.00 5.77

24 301308 江波龙 4,116,100.00 5.73


25 688521 芯原股份 4,024,877.55 5.60

26 002436 兴森科技 3,996,479.52 5.56

27 600584 长电科技 3,848,056.00 5.35

28 688111 金山办公 3,788,577.96 5.27

29 688766 普冉股份 3,690,991.55 5.13

30 002472 双环传动 3,664,300.48 5.10

31 688259 创耀科技 3,661,793.13 5.09

32 002230 科大讯飞 3,587,852.00 4.99

33 300378 鼎捷软件 3,573,770.00 4.97

34 002747 埃斯顿 3,448,021.00 4.80

35 300762 上海瀚讯 3,422,971.00 4.76

36 300136 信维通信 3,422,047.00 4.76

37 688498 源杰科技 3,356,499.74 4.67

38 300620 光库科技 3,335,257.00 4.64

39 000988 华工科技 3,324,427.00 4.62

40 688603 天承科技 3,270,513.89 4.55

41 002913 奥士康 3,252,253.00 4.52

42 300354 东华测试 3,204,486.00 4.46

43 300033 同花顺 3,094,095.00 4.30

44 688110 东芯股份 3,089,932.30 4.30

45 688409 富创精密 3,055,391.11 4.25

46 688160 步科股份 3,040,855.64 4.23

47 688188 柏楚电子 3,018,283.74 4.20

48 300475 香农芯创 2,991,612.00 4.16

49 688582 芯动联科 2,913,434.70 4.05

50 300913 兆龙互连 2,910,668.43 4.05

51 300042 朗科科技 2,900,975.00 4.04

52 300458 全志科技 2,893,342.30 4.02

53 001339 智微智能 2,874,628.00 4.00

54 600602 云赛智联 2,832,015.00 3.94

55 002409 雅克科技 2,747,197.00 3.82

56 002654 万润科技 2,723,373.00 3.79

57 300188 国投智能 2,720,915.48 3.78

58 001270 铖昌科技 2,703,075.80 3.76

59 688535 华海诚科 2,698,300.27 3.75

60 000021 深科技 2,689,131.00 3.74

61 300075 数字政通 2,647,446.00 3.68

62 688071 华依科技 2,634,688.84 3.66

63 300580 贝斯特 2,587,339.00 3.60

64 688365 光云科技 2,576,116.16 3.58

65 603186 华正新材 2,569,113.00 3.57

66 300054 鼎龙股份 2,459,324.00 3.42

67 300429 强力新材 2,459,029.00 3.42


68 688401 路维光电 2,439,419.59 3.39

69 002236 大华股份 2,416,956.00 3.36

70 603108 润达医疗 2,393,766.00 3.33

71 688035 德邦科技 2,392,983.16 3.33

72 688716 中研股份 2,387,039.66 3.32

73 688020 方邦股份 2,379,652.75 3.31

74 688300 联瑞新材 2,376,131.37 3.31

75 002119 康强电子 2,354,279.56 3.27

76 688630 芯碁微装 2,349,947.51 3.27

77 603662 柯力传感 2,318,994.00 3.23

78 688486 龙迅股份 2,315,946.92 3.22

79 688088 虹软科技 2,263,377.22 3.15

80 000032 深桑达 A 2,227,989.00 3.10

81 301413 安培龙 2,205,428.59 3.07

82 300223 北京君正 2,156,434.00 3.00

83 300212 易华录 2,147,761.00 2.99

84 300229 拓尔思 2,016,177.55 2.80

85 300548 博创科技 2,005,390.00 2.79

86 688588 凌志软件 2,001,348.45 2.78

87 603533 掌阅科技 1,988,603.00 2.77

88 600633 浙数文化 1,956,101.00 2.72

89 603918 金桥信息 1,913,967.00 2.66

90 002368 太极股份 1,883,716.00 2.62

91 300366 创意信息 1,870,957.00 2.60

92 300474 景嘉微 1,860,301.00 2.59

93 300398 飞凯材料 1,846,797.00 2.57

94 688138 清溢光电 1,831,932.92 2.55

95 300814 中富电路 1,794,221.00 2.50

96 001306 夏厦精密 1,793,497.00 2.49

97 300604 长川科技 1,783,736.00 2.48

98 300493 润欣科技 1,783,085.00 2.48

99 688685 迈信林 1,782,755.34 2.48

100 300036 超图软件 1,772,010.00 2.46

101 300170 汉得信息 1,770,634.80 2.46

102 603986 兆易创新 1,767,092.00 2.46

103 688502 茂莱光学 1,763,585.46 2.45

104 688037 芯源微 1,763,305.15 2.45

105 688372 伟测科技 1,759,939.79 2.45

106 688256 寒武纪 1,756,362.97 2.44

107 688072 拓荆科技 1,754,474.64 2.44

108 301205 联特科技 1,752,006.00 2.44

109 300416 苏试试验 1,747,705.00 2.43

110 300182 捷成股份 1,717,379.00 2.39


111 688561 奇安信 1,692,835.15 2.35

112 603019 中科曙光 1,680,701.00 2.34

113 688102 斯瑞新材 1,667,094.54 2.32

114 002881 美格智能 1,666,659.00 2.32

115 688041 海光信息 1,634,365.13 2.27

116 300302 同有科技 1,630,510.00 2.27

117 300383 光环新网 1,630,007.00 2.27

118 688232 新点软件 1,603,297.18 2.23

119 688327 云从科技 1,581,173.47 2.20

120 601698 中国卫通 1,574,377.00 2.19

121 600118 中国卫星 1,573,018.00 2.19

122 603138 海量数据 1,548,726.00 2.15

123 002777 久远银海 1,510,254.00 2.10

124 002439 启明星辰 1,496,029.00 2.08

125 000063 中兴通讯 1,493,505.00 2.08

126 600570 恒生电子 1,476,220.00 2.05

127 688047 龙芯中科 1,461,402.65 2.03

128 301025 读客文化 1,460,285.00 2.03

129 300525 博思软件 1,459,325.00 2.03

130 002912 中新赛克 1,458,806.00 2.03

注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 000938 紫光股份 7,184,431.00 9.99

2 601138 工业富联 7,025,942.00 9.77

3 300570 太辰光 6,403,940.92 8.91

4 002747 埃斯顿 6,255,956.35 8.70

5 300394 天孚通信 6,007,153.21 8.36

6 300378 鼎捷软件 5,945,806.00 8.27

7 601360 三六零 5,633,853.00 7.84

8 300502 新易盛 5,388,868.60 7.50

9 000977 浪潮信息 5,263,251.99 7.32

10 300124 汇川技术 5,155,358.00 7.17

11 002050 三花智控 5,070,142.00 7.05

12 300017 网宿科技 4,989,260.00 6.94

13 301308 江波龙 4,962,705.00 6.90

14 688031 星环科技 4,857,939.09 6.76

15 002230 科大讯飞 4,838,398.49 6.73

16 688515 裕太微 4,669,395.53 6.50


17 301236 软通动力 4,580,367.00 6.37

18 002475 立讯精密 4,274,184.00 5.95

19 688205 德科立 3,888,110.43 5.41

20 300620 光库科技 3,873,890.00 5.39

21 300308 中际旭创 3,845,776.00 5.35

22 688111 金山办公 3,816,309.37 5.31

23 300762 上海瀚讯 3,791,897.00 5.27

24 688256 寒武纪 3,720,606.97 5.18

25 688525 佰维存储 3,590,408.95 4.99

26 688521 芯原股份 3,582,030.03 4.98

27 600584 长电科技 3,509,244.09 4.88

28 688017 绿的谐波 3,498,251.97 4.87

29 300136 信维通信 3,478,997.00 4.84

30 688697 纽威数控 3,375,082.34 4.69

31 600602 云赛智联 3,345,790.00 4.65

32 300212 易华录 3,326,036.73 4.63

33 688023 安恒信息 3,227,054.21 4.49

34 002011 盾安环境 3,180,471.00 4.42

35 002881 美格智能 3,148,072.14 4.38

36 603728 鸣志电器 3,068,337.00 4.27

37 000032 深桑达 A 3,064,560.00 4.26

38 300475 香农芯创 3,057,543.00 4.25

39 002368 太极股份 3,043,845.00 4.23

40 300913 兆龙互连 3,018,800.00 4.20

41 688188 柏楚电子 3,009,647.73 4.19

42 688766 普冉股份 3,006,807.72 4.18

43 300033 同花顺 2,977,563.00 4.14

44 603236 移远通信 2,955,581.20 4.11

45 603918 金桥信息 2,904,722.00 4.04

46 688110 东芯股份 2,898,762.29 4.03

47 000988 华工科技 2,879,302.00 4.01

48 300042 朗科科技 2,876,453.00 4.00

49 002654 万润科技 2,868,663.00 3.99

50 300075 数字政通 2,856,312.35 3.97

51 301205 联特科技 2,841,825.96 3.95

52 600633 浙数文化 2,763,824.00 3.84

53 688362 甬矽电子 2,740,113.34 3.81

54 000021 深科技 2,681,890.00 3.73

55 002913 奥士康 2,672,028.00 3.72

56 300458 全志科技 2,608,108.00 3.63

57 603533 掌阅科技 2,588,848.00 3.60

58 688416 恒烁股份 2,566,932.68 3.57

59 002284 亚太股份 2,531,341.00 3.52


60 002236 大华股份 2,484,995.00 3.46

61 001339 智微智能 2,455,542.00 3.42

62 601882 海天精工 2,435,881.00 3.39

63 300302 同有科技 2,433,541.00 3.39

64 688088 虹软科技 2,429,620.92 3.38

65 688041 海光信息 2,416,326.77 3.36

66 001270 铖昌科技 2,395,973.00 3.33

67 601702 华峰铝业 2,360,868.23 3.28

68 002158 汉钟精机 2,336,286.00 3.25

69 300188 国投智能 2,333,791.94 3.25

70 300337 银邦股份 2,329,556.00 3.24

71 300223 北京君正 2,291,446.00 3.19

72 688320 禾川科技 2,257,523.88 3.14

73 688498 源杰科技 2,218,983.00 3.09

74 688337 普源精电 2,211,042.77 3.08

75 603108 润达医疗 2,209,623.00 3.07

76 300474 景嘉微 2,201,073.00 3.06

77 688486 龙迅股份 2,149,509.71 2.99

78 300229 拓尔思 2,118,524.00 2.95

79 603019 中科曙光 2,063,452.00 2.87

80 603595 东尼电子 2,048,369.00 2.85

81 688059 华锐精密 2,020,647.81 2.81

82 688308 欧科亿 2,005,802.27 2.79

83 688981 中芯国际 1,991,239.78 2.77

84 688327 云从科技 1,926,112.85 2.68

85 688365 光云科技 1,920,204.58 2.67

86 603986 兆易创新 1,907,073.00 2.65

87 688787 海天瑞声 1,854,619.00 2.58

88 600570 恒生电子 1,828,608.00 2.54

89 688170 德龙激光 1,775,686.07 2.47

90 688372 伟测科技 1,774,842.42 2.47

91 300036 超图软件 1,758,846.00 2.45

92 300548 博创科技 1,748,422.65 2.43

93 300383 光环新网 1,725,331.00 2.40

94 002912 中新赛克 1,698,867.00 2.36

95 300416 苏试试验 1,683,404.00 2.34

96 688561 奇安信 1,680,512.57 2.34

97 300182 捷成股份 1,668,759.00 2.32

98 300604 长川科技 1,655,536.80 2.30

99 688047 龙芯中科 1,653,382.88 2.30

100 300170 汉得信息 1,636,941.28 2.28

101 300166 东方国信 1,611,535.00 2.24

102 688588 凌志软件 1,601,335.54 2.23


103 688072 拓荆科技 1,596,654.37 2.22

104 002045 国光电器 1,594,791.00 2.22

105 300814 中富电路 1,567,685.00 2.18

106 688232 新点软件 1,555,625.92 2.16

107 002156 通富微电 1,547,504.00 2.15

108 688037 芯源微 1,540,537.43 2.14

109 603297 永新光学 1,531,271.00 2.13

110 688400 凌云光 1,519,745.45 2.11

111 601698 中国卫通 1,517,674.00 2.11

112 000063 中兴通讯 1,516,008.00 2.11

113 002439 启明星辰 1,478,030.00 2.06

114 301025 读客文化 1,466,486.00 2.04

115 300525 博思软件 1,462,557.00 2.03

116 603138 海量数据 1,459,528.00 2.03

117 300627 华测导航 1,452,395.92 2.02

注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 408,594,439.16

卖出股票收入（成交）总额 363,344,650.02

注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未参与股指期货交易。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,740.05

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 45,152.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 79,892.80

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总份 占总
（户） 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

中海信息

产业混合 10,175 6,915.10 196,348.59 0.28 70,164,768.77 99.72
A
中海信息

产业混合 95 412,271.75 38,938,652.76 99.42 227,163.50 0.58
C

合计 10,270 10,664.75 39,135,001.35 35.73 70,391,932.27 64.27

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 中海信息产业混合 A 153,906.74 0.2187
人所有从

业人员持 中海信息产业混合 C - -
有本基金

合计 153,906.74 0.1405

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中海信息产业混合 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 中海信息产业混合 C 0

合计 0~10

本基金基金经理持有本 中海信息产业混合 A 0~10

开放式基金 中海信息产业混合 C 0

合计 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中海信息产业混合 A 中海信息产业混合 C

基金合同生效日

（2019 年 5 月 15 日） 36,373,141.92 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 73,176,403.72 -
额总额

本报告期基金总申购 83,768,640.07 39,750,990.58
份额


减：本报告期基金总 86,583,926.43 585,174.32
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 70,361,117.36 39,165,816.26
额总额
注：1、报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2、本基金于 2023 年 8 月 1 日增加 C 类份额，详见本基金管理人于 2023 年 7 月 29 日发布的
《关于中海信息产业精选混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同相应条款的公告》。
§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人于 2023 年 11 月 6 日发布公告，因刘显忠先生离任，由高建辉
先生担任本公司董事长。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提审
计费 45,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日暂未支付，目前该会计师事务所已为本基金提供
审计服务的连续年限为 7 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

上海证券 2 193,908,367. 25.12 144,424.91 25.43 -
07

广发证券 2 189,315,653. 24.52 138,697.26 24.42 -
62

方正证券 2 131,554,099. 17.04 96,206.41 16.94 -
66

海通证券 1 82,514,638.2 10.69 60,342.76 10.63 -
1

华宝证券 1 72,593,096.1 9.40 53,087.05 9.35 -
1

东北证券 1 53,604,744.1 6.94 39,395.77 6.94 -
8

天风证券 1 29,829,668.3 3.86 21,814.88 3.84 -
3

东兴证券 1 18,618,822.0 2.41 13,887.78 2.45 -
0

银河证券 1 - - - - -

注：1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。

2：本报告期内新增了上海证券的上海和深圳交易单元，以及天风证券的上海交易单元。

3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名 债券交易 债券回购交易 权证交易


称 占当期债 占当期债券 占当期权
成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

上海证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

方正证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

华宝证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

天风证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券
注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中海信息产业精选混合型证券投资基 报刊及规定网站 2023-1-1

金年度最后一日净值公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

2 基金参与上海证券有限责任公司申购 报刊及规定网站 2023-1-11

（含定期定额申购）费率优惠活动的

公告

3 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-1-20

金 2022 年第 4 季度报告

4 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-3-30

金 2022 年年度报告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

5 基金新增海通证券股份有限公司为销 报刊及规定网站 2023-4-18

售机构并开通基金转换、定期定额投

资业务的公告

6 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-4-22

金 2023 年第 1 季度报告

7 中海基金管理有限公司关于旗下部分 报刊及规定网站 2023-6-30

基金参与中国人寿保险股份有限公司


申购（含定期定额申购）费率优惠活

动的公告

8 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-7-21

金 2023 年第 2 季度报告

中海基金管理有限公司关于旗下中海

9 信息产业精选混合型证券投资基金增 报刊及规定网站 2023-7-29

加 C 类份额并修改基金合同相应条款

的公告

10 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-7-29

金修订后基金合同

11 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-7-29

金修订后托管协议

12 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-7-29

金更新招募说明书（2023 年第 1 号）

中海信息产业精选混合型证券投资基

13 金（A 类份额）基金产品资料概要更 规定网站 2023-7-29

新

中海信息产业精选混合型证券投资基

14 金（中海信息产业混合 C 份额）基金 规定网站 2023-7-29

产品资料概要

中海基金管理有限公司关于中海信息

15 产业精选混合型证券投资基金（C 类 报刊及规定网站 2023-8-1

份额）新增销售机构的公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

16 基金新增长城国瑞证券有限公司为销 报刊及规定网站 2023-8-4

售机构并开通基金转换、定期定额投

资业务的公告

中海基金管理有限公司关于旗下基金

17 新增博时财富基金销售有限公司为销 报刊及规定网站 2023-8-7

售机构并开通基金转换、定期定额投

资业务并参加费率优惠的公告

中海基金管理有限公司关于旗下基金

18 新增上海中欧财富基金销售有限公司 报刊及规定网站 2023-8-14

为销售机构并开通基金转换、定期定

额投资业务并参加费率优惠的公告

19 中海基金管理有限公司关于调低旗下 报刊及规定网站 2023-8-19

部分基金费率并修订基金合同的公告

20 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-8-19

金修订后基金合同

21 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-8-19

金更新招募说明书（2023 年第 2 号）

中海信息产业精选混合型证券投资基

22 金（A 类份额）基金产品资料概要更 规定网站 2023-8-19

新


23 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-8-19

金（C 类份额）基金产品资料概要

中海基金管理有限公司关于旗下部分

24 基金参与销售机构基金转换费率优惠 报刊及规定网站 2023-8-26

的公告

25 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-8-31

金 2023 年中期报告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

26 基金参与平安证券股份有限公司申购 报刊及规定网站 2023-9-6

（含定期定额申购）费率优惠活动的

公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

27 基金新增中信证券股份有限公司为销 报刊及规定网站 2023-9-12

售机构并开通基金转换、定期定额投

资业务的公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

28 基金新增中信证券（山东）有限责任 报刊及规定网站 2023-9-12

公司为销售机构并开通基金转换、定

期定额投资业务的公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

29 基金新增中信证券华南股份有限公司 报刊及规定网站 2023-9-12

为销售机构并开通基金转换、定期定

额投资业务的公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

30 基金新增中信期货有限公司为销售机 报刊及规定网站 2023-9-12

构并开通基金转换、定期定额投资业

务的公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

31 基金参与国金证券股份有限公司申购 报刊及规定网站 2023-9-19

（含定期定额申购）费率优惠活动的

公告

32 中海信息产业精选混合型证券投资基 规定网站 2023-10-25

金 2023 年第 3 季度报告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

33 基金参与海通证券股份有限公司申购 报刊及规定网站 2023-10-31

（含定期定额申购）费率优惠活动的

公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

34 基金参与平安银行股份有限公司申购 报刊及规定网站 2023-11-20

（含定期定额申购）费率优惠活动的

公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

35 基金参与平安银行股份有限公司转换 报刊及规定网站 2023-12-5

费率优惠活动的公告


中海基金管理有限公司关于旗下部分

36 基金参与上海证券有限责任公司申购 报刊及规定网站 2023-12-5

（含定期定额申购）费率优惠活动的

公告

中海基金管理有限公司关于旗下部分

37 基金参与交通银行股份有限公司基金 报刊及规定网站 2023-12-29

申购（含定期定额申购）费率优惠活

动的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 2023-10-09至 0.00 38,938,6 0.00 38,938,652.76 35.55
2023-12-31 52.76

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准募集中海安鑫保本混合型证券投资基金的文件

2、中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同、中海信息产业精选混合型证券投资基金基金合同

3、中海安鑫保本混合型证券投资基金托管协议、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金
托管协议、中海信息产业精选混合型证券投资基金托管协议

4、中海安鑫保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注、中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注、中海信息产业精选混合型证券投资基金财务报表及报表附注
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层。

13.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。
咨询电话：(021)38789788 或 400-888-9788
公司网址：http://www.zhfund.com

中海基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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