中海安鑫保本混合型证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共47页

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况 ...... 6

2.2基金产品说明 ...... 6

2.3基金管理人和基金托管人...... 7

2.4信息披露方式 ...... 8

2.5其他相关资料 ...... 8

§3主要财务指标和基金净值表现...... 9

3.1主要会计数据和财务指标...... 9

3.2基金净值表现 ...... 9

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

§5托管人报告...... 15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1资产负债表...... 16

6.2利润表...... 17

6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 18

6.4报表附注...... 19

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§7投资组合报告...... 37

7.1期末基金资产组合情况...... 37

7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 37

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 38

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 38

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 39

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 39

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 39

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 39

7.12投资组合报告附注...... 39

§8基金份额持有人信息...... 41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 41

§9开放式基金份额变动...... 42

§10重大事件揭示...... 43

10.1基金份额持有人大会决议...... 43

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 43

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43

10.4基金投资策略的改变...... 43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 43

10.8其他重大事件 ...... 44

§11备查文件目录...... 47

11.1备查文件目录...... 47

11.2存放地点...... 47

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11.3查阅方式...... 47

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中海安鑫保本混合型证券投资基金

基金简称 中海安鑫保本混合

基金主代码 000166

前端交易代码 000166

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年7月31日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 624,610,707.78份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提下，

力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。

本基金以CPPI策略为主、OBPI策略为辅进行资产配置

和投资组合管理，其中主要通过CPPI策略动态调整安

全资产与风险资产的投资比例，实现基金资产的保本

前提；通过OBPI策略控制投资组合的下行风险，同时

获取投资组合的上行收益。

1、CPPI策略与资产配置

本基金以CPPI策略为主，通过设置安全垫，对安全资

产与风险资产的投资比例进行动态调整，确保到期保

本。

2、OBPI策略与组合管理

OBPI策略主要基于期权的避险策略，在该策略中同时

投资策略 买入风险资产和以该风险资产为标的的看跌期权。当

风险资产价格下跌时，可执行看跌期权；当风险资产

价格上涨时，则放弃执行看跌期权。

3、债券组合配置策略

（1）久期配置

本基金根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，确

定债券资产配置的基本方向和特征；同时结合债券市

场资金供求分析，最终确定投资组合的久期配置。

（2）期限结构配置

在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，在子

弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳

的配置方案。

4、个券投资策略

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本基金对不同类型债券的信用风险、市场流动性、市

场风险等因素进行分析，确定整个债券组合中各类别

债券投资比例。

（1）信用品种的投资策略（中小企业私募债除外）

本基金对金融债、企业债、公司债和资产支持证券等

信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策

略。

本基金对发债主体企业进行深入的基本面分析，投资

于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质

品种。

（2）中小企业私募债投资策略

本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品

种投资策略，在此基础上重点分析私募债的信用风险

及流动性风险。

（3）可转换债券投资策略

本基金可通过可转换债券来实现OBPI策略。本基金在

进行可转换债券投资时，将首先对可转换债券自身的

内在债券价值进行研究；然后对可转换债券的基础股

票的基本面进行分析，形成对基础股票的价值评估；

最后将两者评分结合在一起，选择被市场低估的品种，

以合理价格买入并持有，获取稳健的投资回报。

5、股票投资策略

在股票投资中，本基金采用定量分析与定性分析相结

合的方法，选择其中经营稳健、具有核心竞争优势的

上市公司进行投资。

6、权证投资策略

本基金在买入股票等风险资产时，同时投资以其为标

的的看跌期权；或者在买入债券等无险资产时，同时

投资看涨期权。

业绩比较基准 2年期银行定期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金，属于证券投资基

金中的低风险品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公

司

姓名 王莉 朱萍

信息披露负责人 联系电话 021-38429808 021-61618888

电子邮箱 wangl@zhfund.com Zhup02@spdb.com.cn

客户服务电话 400-888-9788、 95528

021-38789788

传真 021-68419525 021-63602540

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中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区银城中路68号 上海市中山东一路12号

2905-2908室及30层

办公地址 上海市浦东新区银城中路 上海市中山东一路12号

68号2905-2908室及30层

邮政编码 200120 200120

法定代表人 黄鹏 高国富

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.zhfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30

层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路68号

2905-2908室及30层

基金保证人 中国投融资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金

玉大厦写字楼9层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 6,932,592.44

本期利润 9,644,497.21

加权平均基金份额本期利润 0.0146

本期加权平均净值利润率 1.44%

本期基金份额净值增长率 1.50%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 184,964,495.02

期末可供分配基金份额利润 0.2961

期末基金资产净值 635,683,380.69

期末基金份额净值 1.018

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 41.30%

注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、

赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.39% 0.04% 0.17% 0.00% 0.22% 0.04%

过去三个月 0.79% 0.04% 0.52% 0.01% 0.27% 0.03%

过去六个月 1.50% 0.04% 1.05% 0.01% 0.45% 0.03%

过去一年 0.89% 0.07% 2.12% 0.01% -1.23% 0.06%

过去三年 37.45% 0.42% 8.01% 0.01% 29.44% 0.41%

自基金合同 41.30% 0.37% 11.79% 0.01% 29.51% 0.36%

生效起至今

注：“自基金合同生效起至今”指2013年7月31日(基金合同生效日)至2017年6月30日。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自2004年3月18日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格

履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至2017年6月30日，共管理证券投资基金33只。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金 刘俊先生，复旦大学金融

基金经 学专业博士。历任上海申

理、中海 银万国证券研究所有限公

优势精 司策略研究部策略分析

选灵活 师、海通证券股份有限公

配置混 司战略合作与并购部高级

合型证 项目经理。2007年3月进

券投资 入本公司工作，曾任产品

基金基 开发总监。2010年3月至

金经理、 2015年8月任中海稳健收

中海积 益债券型证券投资基金基

极收益 金经理，2015年4月至

灵活配 2017年6月任中海安鑫宝

置混合 2013年7月31 1号保本混合型证券投资

刘俊 型证券日 - 14年 基金基金经理，2012年6

投资基 月至今任中海优势精选灵

金基金 活配置混合型证券投资基

经理、中 金基金经理，2013年7月

海顺鑫 至今任中海安鑫保本混合

保本混 型证券投资基金基金经

合型证 理，2014年5月至今任中

券投资 海积极收益灵活配置混合

基金基 型证券投资基金基金经

金经理、 理，2015年12月至今任

中海添 中海顺鑫保本混合型证券

顺定期 投资基金基金经理，2017

开放混 年4月至今任中海添顺定

合型证 期开放混合型证券投资基

券投资 金基金经理。

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基金基

金经理

注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司风控稽核部对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风控稽核部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年宏观经济保持平稳，显示去年以来的稳增长经济政策起到作用。工业生产趋于稳定，企业盈利有所恢复。价格数据方面，PPI价格同比继续上涨，2月份达到上半年高点后涨幅缓慢回落。CPI价格数据持续温和，短期内不会出现明显抬升。金融数据方面，月度新增人民币贷款从年初开始逐步回落，反映出在央行指导下银行贷款投放冲动出现明显回落。

新年以来人民币兑美元贬值程度有所缓和，国家外汇局对购汇的用途进行了限制，以控制资本外流。央行数次上调公开市场操作利率，体现了货币政策稳健中性的倾向，既应对美联储加息对人民币的压力，又进一步推动金融市场降杠杆。随着美联储上半年的加息靴子落地，人民币贬值预期大幅降低。

监管政策方面，监管部门对于金融机构的监管不断加强。银行业的宏观审慎评估体系（MPA）于上半年内正式开始实施。相关政策显示出监管部门加强监管，推动金融市场降低杠杆，维持货币政策稳健中性的决心。

债券市场方面在年内美联储首次加息利空兑现后长期利率债有所反弹,但流动性紧张后债券收益率又出现上行。半年末时，在MPA大考、公开市场巨额到期以及发债高峰对流动性的冲击背景之下，央行提前释放较长跨季资金，并及时对冲后续MLF和逆回购到期资金，市场流动性紧张局面有所缓解。随着美联储加息预期兑现，债券市场整体出现反弹。

股票市场呈现震荡上行格局，年初时周期股表现较好，但春节后白马成长股表现更强。随后整个二季度少数白马蓝筹呈现牛市特征，大量中小市值股票大幅下跌，这体现了整个市场格局已经发生了重要变化。

上半年内整体操作平稳，债券资产以优质短期信用品种为主要配置方向，股票资产保持低配。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日,本基金份额净值1.018元(累计净值1.413元)。报告期内本基金净值

增长率为1.50%，高于业绩比较基准0.45个百分点。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来经济数据的变化和政府宏观政策走向是证券市场最重要的影响因素。下半年内经济数据能否继续平稳增长，物价数据是否继续维持低位，监管政策的走向，这些宏观问题将是市场持续关注的焦点。全球背景下欧美主要经济体的复苏力度和货币政策变化，对国内金融市场也会产生影响。

对上述各种因素我们要保持实时跟踪。债券市场方面，未来的运作要坚持稳健原则，首要是 第13页共47页

规避利率风险，其次规避信用风险，保持适度的久期，应对市场变化带来的冲击。权益市场方面，将根据宏观背景变化调整权益资产配置比例，同时根据行业和个股的增长前景及估值水平及时调整个股的具体配置。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金本报告期内未发生利润分配。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中海安鑫保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中海安鑫保本混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中海基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中海安鑫保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 950,919.27 3,323,145.72

结算备付金 528,336.01 2,018,236.25

存出保证金 33,726.40 547,347.83

交易性金融资产 6.4.7.2 647,290,871.10 608,300,728.70

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 647,290,871.10 608,300,728.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 81,000,600.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 8,645,134.37 6,380,847.93

应收股利 - -

应收申购款 - 99.88

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 657,448,987.15 701,571,006.31

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 20,000,000.00 -

应付证券清算款 10,472.88 209,335.15

应付赎回款 10,840.05 20,610.37

应付管理人报酬 629,527.59 715,564.59

应付托管费 104,921.28 119,260.76

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 200.00 415,860.10

应交税费 882,648.32 882,648.32

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应付利息 -6,981.91 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 133,978.25 235,156.13

负债合计 21,765,606.46 2,598,435.42

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 449,983,451.07 502,006,281.37

未分配利润 6.4.7.10 185,699,929.62 196,966,289.52

所有者权益合计 635,683,380.69 698,972,570.89

负债和所有者权益总计 657,448,987.15 701,571,006.31

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.018元，基金份额总额624,610,707.78份。

6.2利润表

会计主体：中海安鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 14,716,784.19 9,510,283.98

1.利息收入 12,197,548.20 11,143,095.77

其中：存款利息收入 6.4.7.11 198,079.97 1,486,451.31

债券利息收入 11,543,966.05 8,657,195.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 455,502.18 999,449.30

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -367,529.84 285,787.74

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -38,883.65 -3,532,956.52

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -328,646.19 3,735,450.78

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - 83,293.48

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 2,711,904.77 -2,144,419.79

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 174,861.06 225,820.26

减：二、费用 5,072,286.98 7,647,622.28

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,979,526.94 5,147,607.34

2．托管费 6.4.10.2.2 663,254.55 857,934.51

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

第17页共47页

4．交易费用 6.4.7.19 5,293.25 1,183,182.68

5．利息支出 262,454.17 309,929.69

其中：卖出回购金融资产支出 262,454.17 309,929.69

6．其他费用 6.4.7.20 161,758.07 148,968.06

三、利润总额（亏损总额以“-” 9,644,497.21 1,862,661.70

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 9,644,497.21 1,862,661.70

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中海安鑫保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 502,006,281.37 196,966,289.52 698,972,570.89

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 9,644,497.21 9,644,497.21

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -52,022,830.30 -20,910,857.11 -72,933,687.41

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 329,652.35 132,629.34 462,281.69

2.基金赎回款 -52,352,482.65 -21,043,486.45 -73,395,969.10

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 449,983,451.07 185,699,929.62 635,683,380.69

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第18页共47页

一、期初所有者权益（基 631,570,514.49 251,347,092.73 882,917,607.22

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,862,661.70 1,862,661.70

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -30,630,886.87 -12,186,862.34 -42,817,749.21

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 7,209,000.09 2,857,936.81 10,066,936.90

2.基金赎回款 -37,839,886.96 -15,044,799.15 -52,884,686.11

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 600,939,627.62 241,022,892.09 841,962,519.71

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中海安鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]369号《关于核准中海安鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，于2013年7月2日至2013年7月26日向社会公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币313,835,907.37元，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2013]B079号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年7月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为313,892,567.45份基金份额，其中认购资金利息折合56,660.08份基金份额。本基金的基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本周期为2年，

第19页共47页

第一个保本周期自《基金合同》生效之日起至2个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日，

则保本周期到期日顺延至下一个工作日。在第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该差额，并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于 60%，其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：2年期银行定期存款利率(税后)。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

第20页共47页

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

6.4.6.1

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

6.4.6.2

对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3

对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月

以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1

年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对

基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

6.4.6.4

基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 950,919.27

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 950,919.27

第21页共47页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 79,237,642.30 78,163,871.10 -1,073,771.20

银行间市场 569,057,906.71 569,127,000.00 69,093.29

合计 648,295,549.01 647,290,871.10 -1,004,677.91

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 648,295,549.01 647,290,871.10 -1,004,677.91

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,132.76

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 214.02

应收债券利息 8,643,773.91

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 13.68

第22页共47页

合计 8,645,134.37

6.4.7.6其他资产

注：本基金在本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 200.00

合计 200.00

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 88.93

预提费用 133,889.32

合计 133,978.25

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 696,833,971.99 502,006,281.37

本期申购 457,616.69 329,652.35

本期赎回(以"-"号填列) -72,680,880.90 -52,352,482.65

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 624,610,707.78 449,983,451.07

注：其中本期申购包含红利再投、转换入份额，本期赎回包含转换出份额。

第23页共47页

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 199,017,010.85 -2,050,721.33 196,966,289.52

本期利润 6,932,592.44 2,711,904.77 9,644,497.21

本期基金份额交易 -20,985,108.27 74,251.16 -20,910,857.11

产生的变动数

其中：基金申购款 133,018.15 -388.81 132,629.34

基金赎回款 -21,118,126.42 74,639.97 -21,043,486.45

本期已分配利润 - - -

本期末 184,964,495.02 735,434.60 185,699,929.62

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 43,334.76

定期存款利息收入 148,416.67

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,081.28

其他 2,247.26

合计 198,079.97

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 1,819,847.35

减：卖出股票成本总额 1,858,731.00

买卖股票差价收入 -38,883.65

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

第24页共47页

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -328,646.19

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -328,646.19

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 642,779,473.42

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 634,678,940.92

成本总额

减：应收利息总额 8,429,178.69

买卖债券差价收入 -328,646.19

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。

第25页共47页

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。

6.4.7.16股利收益

注：本基金在本报告期无股利收益。

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 2,711,904.77

——股票投资 -

——债券投资 2,711,904.77

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 2,711,904.77

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 173,817.66

转出基金补偿收入 1,043.40

合计 174,861.06

注：根据《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，基金赎回（转出）时收取赎回费，其中赎回费用的25％归入基金资产，作为对其他基金份额持有人的补偿。

第26页共47页

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 4,918.25

银行间市场交易费用 375.00

合计 5,293.25

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 34,712.18

信息披露费 99,177.14

证书服务费 200.00

银行费用 14,168.75

帐户服务费 13,500.00

合计 161,758.07

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

国联证券股份有限公司(“国联证券”) 基金管理人的股东、代销机构

第27页共47页

6.4.9.3通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.3.1股票交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行股票交易。

6.4.9.3.2债券交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。

6.4.9.3.3债券回购交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.9.3.4权证交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。

6.4.9.3.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。

6.4.9.4关联方报酬

6.4.9.4.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 3,979,526.94 5,147,607.34

的管理费

其中：支付销售机构的客 1,367,173.01 1,660,959.33

户维护费

注：本基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计提。管理费计算方法如下：

H=E×1.2%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.9.4.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 663,254.55 857,934.51

第28页共47页

的托管费

注：本基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。基金托管费计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.9.5与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.9.6各关联方投资本基金的情况

6.4.9.6.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

基金合同生效日（2013年

7月31日）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 14,999,000.00 14,999,000.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 14,999,000.00 14,999,000.00

期末持有的基金份额 2.4000% 1.8000%

占基金总份额比例

6.4.9.6.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

6.4.9.7由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

第29页共47页

浦发银行 950,919.27 43,334.76 46,571,522.32 1,444,247.09

注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

6.4.9.8本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.10利润分配情况

注：本基金在本报告期内未发生利润分配。

6.4.11期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

6.4.11.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额20,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有

的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12金融工具风险及管理

-

6.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金股票库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设 第30页共47页

定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行浦发银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.12.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 0.00 0.00

A-1以下 0.00 0.00

未评级 588,363,143.60 545,580,462.20

合计 588,363,143.60 545,580,462.20

注：本期末按短期信用评级为“未评级”的债券为交易所国债、上清所同业存单及上清所超短融。

上年度末按短期信用评级为“未评级”的债券为交易所国债及银行间政策性金融债。

6.4.12.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 29,466,937.00 24,656,480.00

第31页共47页

AAA以下 18,389,904.90 38,063,786.50

未评级 11,070,885.60 0.00

合计 58,927,727.50 62,720,266.50

注：本期末按长期信用评级为“AAA以下”的债券投资明细为：AA+级债券投资为10,771,843.10

元；AA级债券投资为7,618,061.80元；“未评级”债券为交易所国债。上年度末按长期信用评

级为“AAA以下”的债券投资明细为：AA+级债券投资为23,777,930.10元；AA 级债券投资为

14,285,856.40元。

6.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现困难，从而对基金收益造成的不利影响。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有20,000,000.00元将在2017年7月3

日全部到期且计息（该利息金额不重大）外，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

第32页共47页

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

6.4.12.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年

2017年6 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计

月30日

资产

银行存款 950,919.27 - - -- - 950,919.27

结算备付 528,336.01 - - -- - 528,336.01

金

存出保证 33,726.40 - - -- - 33,726.40

金

交易性金187,131,298.00337,524,927.10109,875,050.0012,759,596.00- -647,290,871.10

融资产

应收利息 - - - - -8,645,134.37 8,645,134.37

资产总计188,644,279.68337,524,927.10109,875,050.0012,759,596.00 -8,645,134.37657,448,987.15

负债

卖出回购 20,000,000.00 - - -- -20,000,000.00

金融资产

款

应付证券 - - - -- 10,472.88 10,472.88

清算款

应付赎回 - - - -- 10,840.05 10,840.05

款

应付管理 - - - -- 629,527.59 629,527.59

人报酬

应付托管 - - - -- 104,921.28 104,921.28

费

应付交易 - - - -- 200.00 200.00

费用

应付利息 - - - -- -6,981.91 -6,981.91

应交税费 - - - -- 882,648.32 882,648.32

其他负债 - - - -- 133,978.25 133,978.25

负债总计 20,000,000.00 - - - -1,765,606.4621,765,606.46

利率敏感168,644,279.68337,524,927.10109,875,050.0012,759,596.00 -6,879,527.91635,683,380.69

第33页共47页

度缺口

上年度末 5年

2016年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上不计息 合计

月31日

资产

银行存款 3,323,145.72 - - -- - 3,323,145.72

结算备付 2,018,236.25 - - -- - 2,018,236.25

金

存出保证 547,347.83 - - -- - 547,347.83

金

交易性金 3,501,619.2089,169,000.00485,810,114.9029,819,994.60- -608,300,728.70

融资产

买入返售 31,000,165.0050,000,435.00 - -- -81,000,600.00

金融资产

应收利息 - - - - -6,380,847.93 6,380,847.93

应收申购 - - - -- 99.88 99.88

款

其他资产 - - - -- - -

资产总计 40,390,514.00139,169,435.00485,810,114.9029,819,994.60 -6,380,947.81701,571,006.31

负债

应付证券 - - - -- 209,335.15 209,335.15

清算款

应付赎回 - - - -- 20,610.37 20,610.37

款

应付管理 - - - -- 715,564.59 715,564.59

人报酬

应付托管 - - - -- 119,260.76 119,260.76

费

应付交易 - - - -- 415,860.10 415,860.10

费用

应交税费 - - - -- 882,648.32 882,648.32

其他负债 - - - -- 235,156.13 235,156.13

负债总计 - - - - -2,598,435.42 2,598,435.42

利率敏感 40,390,514.00139,169,435.00485,810,114.9029,819,994.60 -3,782,512.39698,972,570.89

度缺口

6.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

第34页共47页

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

利率下降25个基点 330,130.80 752,742.25

利率上升25个基点 -328,817.99 -749,001.06

6.4.12.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资产比例为基金总资产的0-40%，债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例60-100%，其中其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.12.4.4采用风险价值法管理风险

假定基金收益率的分布服从正态分布。

假设 根据基金单位净值收益率在报表日过去100个交易日的分布情况。

以95％的置信区间计算基金日收益率的绝对VaR值（不足100个交易日不

予计算）。

分析 风险价值 本期末（2017年6月30 上年度末（2016年12月31

第35页共47页

日） 日）

收益率绝对VaR（%） 0.05 0.13

第36页共47页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 647,290,871.10 98.45

其中：债券 647,290,871.10 98.45

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,479,255.28 0.22

7 其他各项资产 8,678,860.77 1.32

8 合计 657,448,987.15 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300287 飞利信 1,858,731.00 0.27

注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第37页共47页

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300287 飞利信 1,819,847.35 0.26

注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,858,731.00

卖出股票收入（成交）总额 1,819,847.35

注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 30,307,029.20 4.77

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 47,856,841.90 7.53

5 企业短期融资券 10,033,000.00 1.58

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 559,094,000.00 87.95

9 其他 - -

10 合计 647,290,871.10 101.83

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111618223 16华夏 500,000 48,490,000.00 7.63

CD223

2 111698604 16南京银行 400,000 39,104,000.00 6.15

CD126

3 111616176 16上海银行 400,000 38,796,000.00 6.10

CD176

4 111799934 17宁波银行 300,000 29,892,000.00 4.70

CD111

第38页共47页

5 111716133 17上海银行 300,000 29,886,000.00 4.70

CD133

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

第39页共47页

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 33,726.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,645,134.37

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,678,860.77

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第40页共47页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,858 128,573.63 26,980,812.30 4.32% 597,629,895.48 95.68%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 19.84 0.0000%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第41页共47页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013年7月31日）基金份额总额 313,892,567.45

本报告期期初基金份额总额 696,833,971.99

本报告期基金总申购份额 457,616.69

减:本报告期基金总赎回份额 72,680,880.90

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 624,610,707.78

注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第42页共47页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变化。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

海通证券 1 3,678,578.35 100.00% 2,690.18 100.00% -

方正证券 2 - - - - -

第43页共47页

银河证券 1 - - - - -

广发证券 2 - - - - -

注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务

支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风控稽核部审核后确定租用交易单元。

注2：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。

注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承

担的证券结算风险基金后的净额列示。

注4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 - - - - - -

方正证券 11,115,167.48 13.75%119,800,000.00 17.52% - -

银河证券 - - - - - -

广发证券 69,749,878.71 86.25%563,900,000.00 82.48% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中海安鑫保本混合型证券投资基 中国证券报、上海证 2017年1月1日

金年度最后一日净值公告 券报

中海基金管理有限公司关于旗下

基金新增北京肯特瑞财富投资管 中国证券报、上海证

2 理有限公司为销售机构并开通基 券报 2017年1月17日

金转换及定期定额投资业务的公

告

3 中海安鑫保本混合型证券投资基 中国证券报、上海证 2017年1月20日

金2016年第4季度报告 券报

4 中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证 2017年2月21日

第44页共47页

部分基金参加蚂蚁（杭州）基金 券报

销售有限公司费率优惠活动的公

告

中海基金管理有限公司关于旗下

5 部分基金参与交通银行股份有限 中国证券报、上海证 2017年2月23日

公司手机银行基金申购（含定期 券报

定额申购）费率优惠活动的公告

中海基金管理有限公司关于旗下

6 基金新增北京电盈基金销售有限 中国证券报、上海证 2017年3月6日

公司为销售机构并开通基金转换 券报

及定期定额投资业务的公告

7 中海安鑫保本证券投资基金更新 中海基金网站 2017年3月16日

招募说明书（2017年第1号）

8 中海安鑫保本证券投资基金更新 中国证券报、上海证 2017年3月16日

招募说明书摘要（2017年第1号） 券报

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

9 基金参加上海汇付金融服务有限 券报 2017年3月20日

公司费率优惠活动的公告

中海基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

10 基金参加浙江同花顺基金销售有 券报 2017年3月28日

限公司费率优惠活动的公告

11 中海安鑫保本混合型证券投资基 中海基金网站 2017年3月31日

金2016年年度报告

12 中海安鑫保本混合型证券投资基 中国证券报、上海证 2017年3月31日

金2016年年度报告摘要 券报

中海基金管理有限公司关于旗下

13 部分基金新增东莞证券股份有限 中国证券报、上海证 2017年4月15日

公司为销售机构并开通基金转换 券报

及定期定额投资业务的公告

14 中海安鑫保本混合型证券投资基 中国证券报、上海证 2017年4月21日

金2017年第1季度报告 券报

中海基金管理有限公司关于旗下

部分基金参与交通银行股份有 中国证券报、上海证

15 限公司手机银行基金申购（含定 券报 2017年4月22日

期定额申购）费率优惠活动的公

告

中海基金管理有限公司关于停止 中国证券报、上海证

16 深圳富济财富管理有限公司代销 券报 2017年4月29日

旗下基金业务的公告

中海基金管理有限公司关于停止 中国证券报、上海证

17 中国国际期货有限公司代销旗下 券报 2017年5月12日

基金业务的公告

18 中海基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证 2017年5月15日

武汉市伯嘉基金销售有限公司基 券报

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金申购及定期定额投资费率优惠

活动的公告

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§11 备查文件目录

11.1备查文件目录

1、中国证监会批准募集中海安鑫保本混合型证券投资基金的文件

2、中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同

3、中海安鑫保本混合型证券投资基金托管协议

4、中海安鑫保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

11.2存放地点

上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

11.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38789788或400-888-9788

公司网址：http://www.zhfund.com

中海基金管理有限公司

2017年8月29日

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