汇添富高息债债券型证券投资基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016年10月25日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 汇添富高息债债券
交易代码 000174
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年6月27日
报告期末基金份额总额 85,763,369.81份
本基金以高息债为主要投资对象，在严格控制
投资目标 风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资
产的稳健增值。
本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资
产的80%；其中对高息债的投资比例不低于非现
金基金资产的80%，高息债指信用评级在
投资策略 AA+（含AA+）和A（含A）之间的债券以及法律
法规或监管机构未强制要求评级的债券类金融
工具；基金持有的现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中债综合指数
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较
低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风
风险收益特征 险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混
合型基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富高息债A 汇添富高息债C
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下属分级基金的交易代码 000174 000175
报告期末下属分级基金的份额总额 43,867,033.23份 41,896,336.58份
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年7月1日 －2016年9月30日）
汇添富高息债A 汇添富高息债C
1．本期已实现收益 737,577.63 643,114.25
2．本期利润 1,837,899.26 1,835,699.42
3．加权平均基金份额本期利润 0.0504 0.0466
4．期末基金资产净值 61,711,004.25 58,076,117.74
5．期末基金份额净值 1.407 1.386
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富高息债A
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
3.61% 0.13% 0.91% 0.05% 2.70% 0.08%
月
汇添富高息债C
净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个
3.43% 0.12% 0.91% 0.05% 2.52% 0.07%
月
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年6 月27日）起6个月，建仓结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
汇添富 国籍：中国。学历：天津
双利债 大学管理工程硕士。相关
券基金、 业务资格：证券投资基金
汇添富 从业资格。从业经历：曾
高息债 在中国平安集团任债券研
2013年
陈加荣 债券基 - 15年 究员、交易员及本外币投
6月27日
金、汇 资经理，国联安基金公司
添富年 任基金经理助理、债券组
年利定 合经理，农银汇理基金公
期开放 司任固定收益投资负责人。
债券基 2008年12月23日到
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金的基 2011年3月2日任农银汇
金经理。 理恒久增利债券基金的基
金经理，2009年4月2日
到2010年5月9日任农银
汇理平衡双利混合基金的
基金经理。2012年3月加
入汇添富基金管理股份有
限公司，历任金融工程部
高级经理、基金经理助理。
2012年12月21日至
2014年1月21日任汇添富
收益快线货币基金的基金
经理，2013年2月7日至
今任汇添富双利债券基金
的基金经理，2013年2月
7日至2015年8月28日任
汇添富信用债债券基金的
基金经理，2013年6月
27日至今任汇添富高息债
债券基金的基金经理，
2013年9月6日至今任汇
添富年年利定期开放债券
基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
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放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2016年3季度类权益市场震荡上行，上证指数上涨2.49%，中证转债指数上涨3.97%。6月下旬英国公投脱欧成功，造成全球风险资产价格纷纷大跌，但很快由于全球央行的快速应对，第三天开始风险资产价格普遍反弹，中国也是如此，后在理财新规报道的打压下，有所回调，但总体上，在经历多轮下跌后，受偏松的政策环境以及国企改革等政策的影响，市场走势较为正面。
债券市场则更在意短中期的经济的走势和货币政策，由于年内经济基本上大概率走弱，且货币政策偏松，有意买债的资金十分充裕，债市收益率整体下行，利率债在8月中下旬由于预期差以及获利回吐压出现较大波动，但很快再次下行，总体上，10年国开债下行8bp。
本基金从7月份开始，认为类权益市场不用继续恐慌，尽管不会反转，但应开始关注机会，转债方面进行了适当的加仓。受限于基金规模、高息债券持仓比例以及总杠杆的要求，利率债没能较快加仓，但在加大持续营销力度后，还是对利率债进行了积极的操作，分享到市场机会。
4.5报告期内基金的业绩表现
2016年3季度本基金A级净值收益率为3.61%，C级净值收益率为3.43%，同期业绩比较基准收益率为0.91%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 141,425,420.12 94.16
其中：债券 141,425,420.12 94.16
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 5,181,138.97 3.45
8 其他资产 3,593,497.79 2.39
9 合计 150,200,056.88 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例（％）
序号 债券品种 公允价值（元）
1 国家债券 5,869,910.00 4.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,785,000.00 17.35
其中：政策性金融债 20,785,000.00 17.35
4 企业债券 68,130,166.62 56.88
5 企业短期融资券 20,014,000.00 16.71
6 中期票据 7,008,400.00 5.85
7 可转债（可交换债） 19,617,943.50 16.38
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 141,425,420.12 118.06
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％）
1 150210 15国开10 100,000 10,764,000.00 8.99
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2 136643 16华宇02 100,000 10,128,000.00 8.45
16国电集
3 041652007 100,000 10,024,000.00 8.37
CP001
4 160206 16国开06 100,000 10,021,000.00 8.37
16南航集
5 011698206 100,000 9,990,000.00 8.34
SCP002
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9投资组合报告附注
5.9.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,485.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,270,910.31
5 应收申购款 1,315,101.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,593,497.79
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5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净值比例（％）
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
1 128009 歌尔转债 3,324,576.20 2.78
2 110034 九州转债 2,512,941.60 2.10
3 110031 航信转债 1,966,653.00 1.64
4 110033 国贸转债 1,891,800.00 1.58
5 113009 广汽转债 1,773,900.00 1.48
6 113010 江南转债 1,498,376.20 1.25
7 110030 格力转债 1,481,640.00 1.24
8 128010 顺昌转债 1,008,825.00 0.84
9 113008 电气转债 343,290.00 0.29
10 110035 白云转债 126,600.00 0.11
11 123001 蓝标转债 31,094.00 0.03
-
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富高息债A 汇添富高息债C
报告期期初基金份额总额 30,840,509.09 37,089,362.97
报告期期间基金总申购份额 19,918,730.94 33,603,998.02
减:报告期期间基金总赎回份额 6,892,206.80 28,797,024.41
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
- -
少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 43,867,033.23 41,896,336.58
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富高息债债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》；
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3、《汇添富高息债债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富高息债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司
8.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年10月25日
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