中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
招募说明书
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
【重要提示】
本基金于 2013 年 8 月 13 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1083号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金合同生效后,每 2 年为一分级运作周期。分级运作周期内,本基金的基金份额按照不同流动性、预期收益和预期风险特征划分为惠利 A 份额和惠利 B份额两级份额,所募集的基金资产合并运作,惠利 A 份额和惠利 B 份额的份额配比原则上不超过 7:3。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,长期风险收益特征高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠利 A 份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额,但在本基金资产出现极端损失情况下,惠利 A 份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书受损的风险,此时惠利 B 份额剩余资产可能为 0,若惠利 B 份额获得保本赔付差额,将不再对惠利 A 份额未获得的约定收益部分进行补足;惠利 B 份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额,由于本基金的资产及收益的分配将优先满足惠利 A 份额的约定应得收益的分配,在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未能满足惠利 A 份额的约定收益与投资本金的情况下,则惠利 B 份额可能面临投资本金亏损,若在分级运作周期内惠利 B 份额设置保本保障机制的,则惠利 B 份额将获得保本赔付差额,表现为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。
在第一个分级运作周期,基金管理人仅针对惠利 B 份额提供保本,中国投资担保有限公司仅针对惠利 B 份额的保本提供保本保障。投资人投资于惠利 B 份额并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,惠利 B 份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
投资人购买惠利 B 份额的行为视为同意保证合同或风险买断合同的约定。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
目 录一、绪言 ........................................................... 1二、释义 ........................................................... 2三、基金管理人 .................................................... 10四、基金托管人 .................................................... 20五、相关服务机构 .................................................. 29六、基金份额的分级 ................................................ 33七、基金的募集 .................................................... 42八、基金合同的生效 ................................................ 48九、基金份额折算 .................................................. 50十、基金份额的申购与赎回 .......................................... 53十一、基金的投资 .................................................. 65十二、基金的财产 .................................................. 71十三、基金资产的估值 .............................................. 72十四、基金的收益与分配 ............................................ 79十五、基金费用与税收 .............................................. 81十六、基金的会计与审计 ............................................ 84十七、基金的信息披露 .............................................. 85十八、惠利 B 份额的保本 ............................................ 91十九、惠利 B 份额的保本保障机制 .................................... 94二十、分级运作周期到期 ........................................... 104二十一、风险揭示 ................................................. 111二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 116二十三、基金合同的内容摘要 ....................................... 119二十四、 基金托管协议的内容摘要 .................................. 136二十五、 对基金份额持有人的服务 .................................. 151二十六、招募说明书存放及查阅方式 ................................. 154二十七、 备查文件 ................................................ 155附件:中海惠利纯债分级债券型证券投资基金保证合同 ................. 156
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
一、绪言
《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)以及《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
二、释义
在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
2、基金管理人:指中海基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、保证人:指与基金管理人签订保证合同,为基金管理人对惠利 B 份额持有人的保本金额承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证的机构。本基金惠利 B 份额第一个保本周期由中国投资担保有限公司作为保证人,为本基金惠利 B 份额第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证
5、保本义务人:指与基金管理人签订风险买断合同,为本基金惠利 B 份额的某保本周期(第一个保本周期除外)承担保本偿付责任的机构
6、基金合同:指《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
7、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
8、招募说明书或本招募说明书:指《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
9、基金份额发售公告:指《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指导意见》:指中国证监会 2010 年 10 月 26 日颁布并实施的《关于保本基金的指导意见》及颁布机关对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指中海基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中海基金管理有限公司或接受中海基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、分级运作周期:指本基金每 2 年为一个分级运作周期。第一个分级运作周期自基金合同生效之日起至 2 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的,则分级运作周期到期日为该日前的最后一个工作日;本基金第一个分级运作周期后的各分级运作周期自本基金公告的分级运作周期起始之日起至 2 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的,则分级运作周期到期日为该日前的最后一个工作日。基金管理人将在分级运作周期到期日前公告的到期处理规则中确定下一个分级运作周期起始日
35、分级运作周期起始日:第一个分级运作周期起始日为基金合同生效日,其后分级运作周期起始日以基金管理人公告为准
36、分级运作周期到期日:分级运作周期届满的最后一日,如该对应日为非工作日,则到期日为该日前的最后一个工作日
37、运作模式:本基金的运作模式为分级运作模式,每 2 年为一分级运作周期,按运作周期滚动的方式运作
38、基金份额分级:指基金合同生效后每个分级运作周期内,本基金的基金份额划分为惠利 A 份额、惠利 B 份额两级份额,两者的份额配比原则上不超过 7∶3;两级份额在分级运作周期内封闭运作,仅在开放日开放申购、赎回等业务
39、惠利 A 份额:指中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利 A 份额。惠利 A 份额根据基金合同的规定获取约定收益,基金合同生效后分级运作周
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书期内每 6 个月开放一次,接受申购与赎回申请(第 4 次开放期不开放申购,只开放赎回)
40、惠利 B 份额:指中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利 B 份额。本基金在扣除惠利 A 份额的约定收益后的全部剩余收益归惠利 B 份额享有,亏损以惠利 B 份额的资产净值为限由惠利 B 份额承担;基金合同生效后分级运作周期内每 6 个月开放一次,接受申购与赎回申请(第 4 个开放日不开放申购与赎回)
41、惠利 A 份额的开放期:在分级运作周期内,惠利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次,接受申购与赎回申请(第 4 次开放期不开放申购,只开放赎回);其中每个分级运作周期内前 3 个惠利 A 份额的开放期既开放赎回也开放申购,开放期为每个分级运作周期起始日起每 6 个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开放日;每个分级运作周期的第 4 个惠利 A 份额的开放期只开放赎回,开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠利 A 份额的开放期以外的时间本基金不接受惠利 A 份额的申购与赎回申请
42、惠利 B 份额的开放日:在分级运作周期内,惠利 B 份额每 6 个月开放一次,接受申购与赎回申请(第 4 个开放日不开放),开放日为分级运作周期起始日起每 6 个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的前一个工作日,但每个分级运作周期的第 4个惠利 B 份额的开放日不开放申购和赎回。惠利 B 份额的开放日与惠利 A 份额的赎回开放日为同一日
43、惠利 A 份额的基金份额折算:指分级运作周期内分级运作周期起始日起每 6 个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日),惠利 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为
44、惠利 B 份额的基金份额折算:指分级运作周期到期日,惠利 B 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为。若惠利 B 份额发生保本偿付,则不进行基金份额折算
45、基金份额参考净值:指本基金分级运作周期内,基金管理人在计算
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额参考净值,其中,惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额参考净值计算日不包括惠利 A 份额、惠利 B 份额的开放日(或开放期)及分级运作周期到期日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
46、惠利 B 份额的保本周期:指基金管理人为惠利 B 份额提供保本的期限。本基金惠利 B 份额的保本周期每 2 年为一个周期,保本周期与分级运作周期为同一期间。基金管理人将在分级运作周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期起始日。基金合同中若无特别所指,保本周期即为惠利 B 份额的当期保本周期
47、惠利 B 份额的保本周期起始日:惠利 B 份额第一个保本周期起始日为《基金合同》生效日,其后保本周期起始日以基金管理人公告为准。保本周期起始日与分级运作周期起始日为同一日
48、惠利 B 份额的保本周期到期日:保本周期届满的最后一日,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日。保本周期到期日与分级运作周期到期日为同一日
49、惠利 B 份额的持有到期:惠利 B 份额持有人在当期保本周期内一直持有其所认购、或过渡期申购、或从上一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期的惠利 B 份额至当期保本周期到期日的行为
50、持有到期的惠利 B 份额的可赎回金额:根据基金保本周期到期日惠利 B份额净值计算的可赎回金额,即基金份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额与保本周期到期日惠利 B份额净值的乘积
51、惠利 B 份额的保本:在第一个保本周期到期日,如惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的可赎回金额低于其认购保本金额,基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给惠利 B 份额持有人;本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如惠利 B 份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额的可赎回金额低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的惠利 B份额的保本金额,则基金管理人或保本义务人应该补足该差额
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
52、惠利 B 份额的保本保障机制:依据《指导意见》及相关法律法规的规定,基金管理人通过与保证人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同,由保证人为本基金惠利 B 份额的保本提供不可撤销的连带责任保证或者由保本义务人为本基金惠利 B 份额承担保本偿付责任,或者通过中国证监会认可的其他方式,以保证符合条件的惠利 B 份额持有人在保本周期到期时可以获得保本金额。第一个保本周期由中国投资担保有限公司作为保证人,为本基金惠利 B 份额第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。本基金第一个保本周期后各保本周期涉及的保本保障事宜,由基金管理人与保证人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告
53、保证:保证人为本基金惠利 B 份额保本提供的不可撤销的连带责任保证。本基金的第一个保本周期由保证人为本基金惠利 B 份额保本提供的不可撤销的连带责任保证,保证范围为惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的可赎回金额低于其认购保本金额的差额部分,保证期限为基金保本周期到期日起六个月
54、保证合同:基金管理人和保证人签订的《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金保证合同(仅针对惠利 B 份额)》
55、保本赔付差额:持有到期的惠利 B 份额的可赎回金额低于保本金额的差额部分
56、分级运作周期到期后基金的存续形式:在本基金的每一个分级运作周期到期前,基金管理人将就进入本基金的下一个分级运作周期事宜进行公告,下一分级运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。分级运作周期届满并进入下一个分级运作周期时,若本基金惠利 B 份额不符合保本基金存续条件的,则惠利 B 份额不再设置保本保障机制;若本基金惠利 B 份额符合保本基金存续条件的,则惠利 B 份额继续设置保本保障机制
57、保本周期到期后惠利 B 份额的存续形式:保本周期届满并且本基金管理人选择分级运作模式时,若本基金惠利 B 份额不符合保本基金存续条件的,则惠利 B 份额不再设置保本保障机制;若本基金惠利 B 份额符合保本基金存续条件的,则惠利 B 份额继续设置保本保障机制
58、过渡期:指分级运作周期到期后的次日起至下一运作周期起始日前一工作日的期间,最长不超过 20 个工作日;基金管理人在过渡期内办理本基金的赎
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书回以及申购等事宜,过渡期依次包括份额折算确认日、惠利 B 份额的开放期和惠利 A 份额的申购期三个阶段
59、认购并持有到期的惠利 B 份额的投资金额:惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和
60、过渡期申购并持有到期的惠利 B 份额的投资金额:惠利 B 份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的惠利 B 份额持有人在过渡期截止日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和(包括在过渡期内由本基金管理人管理的其他基金转换入惠利 B 份额,视为在过渡期内申购惠利 B 份额,下同)
61、从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额的投资金额:惠利 B 份额持有人将其上一保本周期持有到期的基金份额转入当期保本周期并持有到期的,其惠利 B 份额在过渡期截止日所代表的资产净值
62、认购保本金额:惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的投资金额
63、过渡期申购保本金额:惠利 B 份额持有人过渡期申购并持有到期的惠利B 份额的投资金额
64、从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额:惠利 B 份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额的投资金额
65、保本金额:认购保本金额、过渡期申购保本金额或从上一保本周期转入当期保本周期基金份额的保本金额
66、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
67、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
68、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
69、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
70、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
71、《业务规则》:指《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
72、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
73、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
74、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
75、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
76、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
77、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
78、元:指人民币元
79、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
80、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
81、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
82、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
83、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
84、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他
85、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
邮政编码:200120
成立日期:2004 年 3 月 18 日
法定代表人:黄鹏
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2004]24 号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.466667 亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:兰嵘
联系电话:021-38429808
股东名称及其出资比例:
中海信托股份有限公司 41.591%
国联证券股份有限公司 33.409%
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 25.000%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈浩鸣先生,董事长。中央财经大学硕士,高级经济师。现任中海信托股份有限公司总裁。历任海洋石油开发工程设计公司经济师,中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长,中海石油投资控股有限公司总经理,中海信托股份有限公司副总裁,中海基金管理有限公司总经理。
成赤先生,董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
黄鹏先生,董事。复旦大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理兼中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员,中海基金管理有限公司董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理。
彭焰宝先生,董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)交易员、投资经理、投资部副总经理,国联投资管理有限公司投资部总经理,中海基金管理有限公司投资总监(期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理)、风险管理部总经理兼风控总监,国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。
江志强先生,董事。东南大学硕士。现任国联证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理。历任国联证券股份有限公司(原无锡证券)上海海伦路证券营业部交易员、证券投资部投资主管、上海邯郸路证券营业部副总经理、总经理、无锡县前东街证券营业部总经理、无锡人民东路证券营业部总经理、财富管理中心总经理、无锡华夏南路证券营业部总经理。
TAY SOO MENG(郑树明)先生,董事。新加坡国籍。新加坡国立大学学士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。历任新加坡Coopers & Lybrand审计师,法国兴业资产管理集团行政及财务部门主管、董事兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼营运总监(亚太区,日本除外)、董事总经理兼新加坡执行长。
李维森先生,独立董事。澳大利亚悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑,澳大利亚麦角理大学经济学讲师。
陈道富先生,独立董事。中国人民银行金融研究所硕士。现任国务院发展研究中心金融研究所综合研究室主任。曾任中关村证券公司总裁助理。
WEIDONG WANG(王卫东)先生,独立董事。美国国籍。芝加哥大学博士。现任美国德杰律师事务所合伙人。历任Sidley Austin(盛德律师事务所)芝加哥总部律师,北京大学国家发展研究院国际MBA项目访问教授,北京德恒律师事务所合伙人。
2、监事会成员
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
张悦女士,监事长。硕士,会计师。现任中海信托股份有限公司总稽核兼纪委副书记、稽核审计部经理、信托事务管理总部总经理。历任北京石油交易部副经理,中国海洋石油东海公司计财部会计、企管部企业管理岗,中海石油总公司平湖生产项目计财部经理,中海石油有限公司上海分公司计财部经理,中海信托股份有限公司计划财务部会计、计划财务部经理、稽核审计部经理。
Denis LEFRANC(陆云飞)先生,监事。法国国籍。学士。现任爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司亚洲副执行总监。历任法国期货市场监管委员会审计师,法国兴业银行法律顾问、资本市场及资产管理法务部门副主管,法国兴业资产管理集团法遵主管及法律顾问,华宝兴业基金管理有限公司常务副总裁,法国兴业资产管理集团亚太区执行长,东方汇理资产管理香港有限公司北亚区副执行长。
王红女士,职工监事。研究生毕业。现任中海基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员,北京中盛纸业有限公司总经理助理,北京大地投资有限公司总经理助理兼市场营销部经理,湘财证券有限责任公司北京办事处主任。2007年1月进入本公司工作,历任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。2009年1月至今任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。
贺俊女士,职工监事。学士。现任中海基金管理有限公司营销中心渠道及客户服务总监。历任上海市邮政储汇局稽核员,中国银河证券上海四川北路营业部柜员、场内交易员、业务部经理、综合部经理、交易部经理,中海基金管理有限公司客户服务经理、客户服务部副总监、客户服务总监。
3、高级管理人员
黄鹏先生,总经理。复旦大学金融学专业硕士。历任上海市新长宁(集团)有限公司销售经理,上海浦东发展银行股份有限公司大连分行行长秘书,中海信托股份有限公司综合管理部经理助理、投资管理部经理、风控委员会委员。2007年10月进入本公司工作,曾任董事会秘书、总经理助理兼营销中心总经理,2011年10月至今任本公司总经理,2013年2月至今任本公司董事,2013年7月至今任中海恒信资产管理(上海)有限公司董事长。
宋宇先生,副总经理。复旦大学数理统计专业学士,经济师。历任无锡市统计局秘书,国联证券股份有限公司营业部副经理、发行调研部副经理、办公室主任、研究发展部总经理。2004年3月进入本公司工作,曾任本公司督察长。2010
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书年12月至今任本公司副总经理(期间2011年1月至2011年10月兼任本公司代理总经理)。
俞忠华先生,副总经理。华东师范大学世界经济专业硕士。历任申银万国证券股份有限公司(原上海万国证券公司)国际业务部经理,国泰君安证券股份有限公司(原君安证券公司)国际业务部总经理,瑞士联盟银行(UBS)上海代表处副代表、授权官员,美国培基证券公司上海代表处首席代表、副总裁,霸菱亚洲投资公司执行董事,今日资本集团合伙人,光大证券股份有限公司销售交易部总经理、研究所常务副所长、资产管理总部总经理、证券投资部董事总经理、研究所所长。2012年3月进入本公司工作,曾任公司总经理助理,2012年6月至今任副总经理兼投研中心总经理、投资总监。2012年7月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2013年2月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
朱冰峰先生,督察长。华东政法学院国际经济法专业学士。历任长江律师事务所律师、华虹(集团)有限公司法律顾问、锦天城律师事务所律师、上海证监局副处级职务。2009年10月进入本公司工作,曾任总经理助理。2010年12月至今任本公司督察长。
4、拟任基金经理
陆成来先生,上海财经大学统计学专业博士。历任安徽省巢湖市钓鱼初级中学教师,安徽省淮北市朔里矿中学教师,兴业证券股份有限公司研究所策略部经理、资深研究员、固定收益部投资经理、董事副总经理、证券资产管理分公司客户资产管理部副总监兼投资主办。2012 年 9 月进入本公司工作,曾任投资副总监,现任投资副总监兼固定收益部总监。2013 年 1 月至今任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,2013 年 9 月至今任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
黄鹏先生,主任委员。现任中海基金管理有限公司董事、总经理。
俞忠华先生,委员。现任中海基金管理有限公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监、基金经理。
陆成来先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监兼固定收益部总监、基金经理。
骆泽斌先生,委员。现任中海基金管理有限公司投资副总监、基金经理。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
许定晴女士,委员。现任中海基金管理有限公司研究总监、基金经理。
陈明星先生,委员。现任中海基金管理有限公司金融工程总监、基金经理。
江小震先生,委员。现任中海基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度、半年度和年度基金报告。
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益。
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
(5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反《基金合同》或《托管协议》;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(9)贬损同行,以抬高自己;
(10)以不正当手段谋求业务发展;
(11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(五)基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益。
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(六)基金管理人的风险管理和内部控制制度
1、内部控制体系概述
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。
基金管理人结合自身具体情况,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,并制定了科学完善的内部控制制度。
2、风险管理的理念和文化
(1)以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。
(2)风险管理是业务发展的保障。
(3)最高管理层承担最终责任。
(4)分工明确、相互制约的组织结构是前提。
(5)制度建设是基础。
(6)制度执行监督是保障。
3、内部控制遵循的原则
(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责保持相对独立,基金财产、公司自有资产、其他资产的运作分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
4、风险管理和内部控制的组织体系
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
公司的风险控制组织体系至少应包括以下几个层面:一、董事会负责控制公司整体运营风险;二、公司高级管理层负责公司内部风险控制的领导及政策决定;三、风险管理部负责对业务风险进行日常管理;四、各职能部门负责对各自业务活动中潜在的风险通过执行制度进行控制。
(1)董事会应充分重视风险控制。通过批准公司的风险控制战略、制度和工作计划,确保公司已具有了管理其面临的所有风险所需的必要系统、运作制度和控制环境,并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营管理层的风险控制工作发挥更权威的监督作用。董事会通过控制公司治理结构风险、制定内部管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达到对风险的最终控制。
(2)风险控制委员会为公司非常设议事机构,负责对公司业务风险控制进行决策和协调,是公司日常风险控制工作的最高决策机构。其具体职责主要有:审议基金财产风险状况评价分析报告,审定公司的业务授权方案的合法性、合规性,负责协调处理突发性重大事件并界定相关人员的责任,审议公司其他各项资产管理业务的风险状况评价分析报告。
(3)督察长负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督,对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报告。
(4)监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活动)进行合规控制的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。
(5)公司各职能部门是公司内部风险控制措施的具体执行单位,应在公司各项基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作流程及风险控制规定,并督导部门员工严格执行。
5、监督机构的合规检查作用
公司日常管理中的监督机构由董事会审计与合规委员会、公司督察长和监察稽核部组成,其主要作用是对公司各项经营管理活动进行合规控制。其中,审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察稽核报告,检查公司合规运作情况和督察长、监察稽核部对公司合规运作的监督工作,从而加强董事会
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书对公司运作情况的监督;
督察长是董事会常设的执行监督职能的岗位,负责对公司的内部控制和管理情况进行全面监督,对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会报告;
监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活动)进行合规性检查的职能部门。其职责主要是对公司各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。
6、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
(2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
(3)公司健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
(5)公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书相互监督制衡;
3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈;
(6)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力;
(7)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;
(8)授权控制贯穿于公司经营活动的始终,通过完善法人治理结构、明确各部门职能与授权范围来完成;
(9)公司建立完善的资产分离制度,基金财产与公司资产、不同基金的财产和其他委托资产要实行独立运作,分别核算;
(10)公司建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离;
(11)公司制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序;
(12)公司维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统;
(13)公司建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。
7、基金管理人关于内部控制的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确。
(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987 年 4 月 8 日
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本:215.77 亿元
法定代表人:傅育宁
行长:马蔚华
资产托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截止 2012 年底,招商银行总资产3.4082 万亿元人民币,核心资本充足率 8.49%。
2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室 4 个职能处室,现有员工 52 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
经过十年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2012 年招商银行加大高收益托管产品营销力度,新增托管公募开放式基金 13 只,新增首发公募开放式基金托管规模 433 亿元。克服国内证券市场震荡下行的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入 6.54 亿元,较上年增长 28.17%,托管资产余额 1.08 万亿元,较年初增长 112.85%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获 2012 中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖;三度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。
(二)主要人员情况
傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学位。1999 年 3 月开始担任本公司董事。2010 年 8 月起任招商局集团有限公司董事长。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书兼任招商局国际有限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市公司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董事,香港证券及期货事务监察委员会成员等;中国南山开发(集团)股份有限公司董事长,招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长,及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。
马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999 年 1 月加入本公司。经济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999 年 1 月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。 分别自 1999 年 9 月、2003 年9 月、2007 年 11 月及 2008 年 10 月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长,并自 2002 年 7 月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。
唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995 年 5月加入本公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管理部主任,总行行长助理,2006 年 4 月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。
吴晓辉先生,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生,高级经济师。1993年 10 月进入招商银行工作;历任招商银行总行计划资金部副总经理,总行资金交易部总经理,招银国际金融有限公司总裁;招商银行济南分行党委书记、行长,2011 年 7 月起担任招商银行总行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
截至 2013 年 3 月 31 日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(QDII-LOF)、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、易方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书保本混合型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金共 60 只开放式基金及其它托管资产,托管资产为 12373.04 亿元人民币。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的行长负责制,重大事项的决策经行长办公会讨论决定,行长室下设合规管理委员会、风险控制委员会、审计管理委员会、信息规划委员会、服务监督管理委员会等机构。
二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
总行资产托管部内设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和检查。
(4)有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章,具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能存在任何例外,部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。
(5)适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
(6)防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门,应当在制度上和人员上适当分离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。
(8)制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
(9)成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书以适当的成本实现有效控制。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安全性。业务信息不得泄漏,有关人员如需调用,须经总经理室审批,并做好调用登记。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。
(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
电话:021-68419518
传真:021-68419328
联系人:曾智勇
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或 021-38789788
公司网址:www.zhfund.com
(2)中海基金管理有限公司北京分公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F211B 单元
负责人:王红
电话:010-66493583
传真:010-66425292
联系人:邹意
客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)
公司网站:www.zhfund.com
2、代销机构
(1)招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(2)其他代销机构详见基金份额发售公告
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
总经理:黄鹏
成立日期:2004 年 3 月 18 日
电话:021-38429808
传真:021-68419328
联系人:曹伟
(三)担保人
名称:中国投资担保有限公司
住所:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层
办公地址:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
法定代表人:刘新来
成立日期:1993 年 12 月 4 日
组织形式:有限责任公司
注册资本:4,500,000,000 元人民币
经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。
(四)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
法定代表人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:黎明
经办律师:吕红、黎明
(五)审计基金财产的会计师事务所
名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司
住所:无锡市新区开发区旺庄路生活区
办公地址:无锡市梁溪路 28 号
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
法定代表人:张彩斌
电话:0510-85888988 85887801
传真:0510-85885275
联系人:华可天
经办注册会计师:沈岩、华可天
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
六、基金份额的分级
(一)基金份额的分级
本基金的基金份额分为惠利A份额、惠利B份额两级份额,所募集的基金资产合并运作。
1、分级运作周期
基金合同生效后,每2年为一个分级运作周期,按运作周期滚动的方式运作。本基金的第一个分级运作周期自基金合同生效之日起至2个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则分级运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。
本基金第一个分级运作周期后的各分级运作周期自基金管理人公告的分级运作周期起始日起至 2 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则分级运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。基金合同中如无特别指明,分级运作周期即为第一个分级运作周期。
例:本基金的基金合同生效日为2013年6月18日,则本基金第1个运作周期的运作期间为2013年6月18日至2015年6月18日;若本基金第2个运作周期的起始日为2015年7月16日,则本基金第2个运作周期的运作期间为2015年7月16日至2017年7月14日(2017年7月16日为周日),以此类推。
2、基金份额配比
本基金募集设立时,惠利A份额、惠利B份额的份额配比将不超过7:3。本基金基金合同生效后分级运作周期内的每一个工作日,经登记机构确认后的惠利A份额、惠利B份额的份额配比原则上不超过7:3。
本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,惠利A份额、惠利B份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎回和(或)申购,但分级运作周期内第4个开放期不开放惠利A份额的申购,第4个开放日不开放惠利B份额的申购和赎回。除开放日(或开放期)外,两级份额在分级运作周期内封闭运作。在惠利A份额
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书的单个开放期,如果惠利A份额没有赎回或者净赎回份额极小,惠利A份额、惠利B份额在该次开放期后的份额配比可能会出现大于7:3的情形;如果惠利A份额的净赎回份额较多,惠利A份额、惠利B份额在该次开放期后的份额配比可能会出现小于7:3的情形。
3、分级运作周期内惠利A份额的运作
(1)收益率
惠利A份额根据基金合同的规定获取约定收益,其收益率将在每个分级运作周期起始日及每个申购开放日(最后1个申购开放日除外)设定一次并公告。计算公式为:
惠利 A 份额的年约定收益率(单利)=1 年期银行定期存款基准利率(税前)+利差
利差的取值范围从0(含)至2%(含),由基金管理人在募集期前或过渡期前根据国内利率市场情况确定并提前进行公告。
惠利 A 份额的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。
在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定惠利A份额的首次年约定收益率,该收益率适用于分级运作周期起始日(含)到第1个惠利A份额的申购开放日(含)的时间段;在惠利A份额的每个申购开放日(最后1个申购开放日除外),基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定惠利A份额的年约定收益率,该收益率即为惠利A份额接下来6个月的年约定收益率,适用于该申购开放日(不含)到下个申购开放日(含)的时间段。
基金管理人并不承诺或保证惠利A份额的约定应得收益,即如在本基金资产出现极端损失情况下,惠利A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书金受损的风险。
例:在本基金基金合同生效日,如果1年期银行定期存款利率为3.00%,利差的取值为1.5%,则惠利A份额的年收益率(单利)为:惠利A份额的年收益率(单利)=3.00%+1.5%=4.50%
(2)分级运作周期内惠利A份额的开放期
在分级运作周期内,惠利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次,接受申购与赎回申请(第 4 次开放期不开放申购,只开放赎回);其中每个分级运作周期内前 3 个惠利 A 份额的开放期既开放赎回也开放申购,开放期为每个分级运作周期起始日起每 6 个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开放日;每个分级运作周期的第 4 个惠利 A 份额的开放期只开放赎回,开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠利 A 份额的开放期以外的时间本基金不接受惠利 A 份额的申购与赎回申请。
例:如基金合同的生效日为2013年6月18日,基金合同生效之日起每6个月、12个月、18个月和24个月的对日分别为2013年12月18日(周三)、2014年6月18日(周三)、2014年12月18日(周四)、2015年6月18日(周四),则惠利A份额赎回开放日和申购开放日分别为2013年12月17日(周二)和2013年12月18日(周三)、2014年6月17日(周二)和2014年6月18日(周三)、2014年12月17日(周三)和2014年12月18日(周四)、2015年6月18日(周四),其中第四个开放期2015年6月18日(周四)不开放惠利A份额的申购,只开放赎回。
(3)基金份额折算
基金合同生效后分级运作周期内,在分级运作周期起始日起每 6 个月的对日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日),惠利 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的惠利 A 份额数按折算比例相应增减。惠利 A 份额的基金份额折算日与前 3 个惠利 A
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书份额的开放期内申购开放日为同一个工作日,与第 4 个惠利 A 份额的赎回开放日为同一个工作日。惠利 A 份额的基金份额折算具体见招募说明书第九部分“基金份额折算”以及基金管理人届时发布的相关公告。
4、分级运作周期内惠利B份额的运作
(1)剩余收益
本基金在扣除惠利A份额的约定收益后的全部剩余收益归惠利B份额享有,亏损以惠利B份额的资产净值为限由惠利B份额承担。
在本基金资产出现极端损失情况下,惠利A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险,此时惠利B份额剩余资产可能为0,若惠利B份额获得保本赔付差额,将不再对惠利A份额未获得的约定收益部分进行补足。
(2)分级运作周期内惠利B份额的开放日
分级运作周期内分级运作周期起始日每 6 个月对日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的前一个工作日开放一次,接受投资人对惠利 B 份额的申购与赎回。惠利 B 份额的开放日与惠利 A份额的赎回开放日为同一日。但分级运作周期到期日的前一个工作日不开放申购和赎回。在任一分级运作周期的前 3 个惠利 A 份额和惠利 B 份额的共同开放日,如果对惠利 A 份额的有效赎回申请、惠利 B 份额的有效申购与赎回申请进行确认后,惠利 A 份额的余额大于等于惠利 B 份额余额的三分之七倍,则惠利 A 份额的申购开放日不开放申购。
(3)基金份额折算
分级运作周期到期日,基金管理人将对惠利B份额进行基金份额折算,惠利B份额的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的惠利B份额数按折算比例相应增减。惠利B份额的基金份额折算日与分级运作周期到期日为同一个工
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书作日。
若惠利 B 份额发生保本偿付,则不进行基金份额折算。惠利 B 份额的基金份额折算具体见招募说明书第九部分“基金份额折算”以及基金管理人届时发布的相关公告。
(二)基金份额净值的计算
1、本基金基金份额净值的计算
本基金的基金份额净值计算公式如下:
T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
基金合同生效后分级运作周期内,T日基金份额的余额数量为惠利A份额和惠利B份额的份额总额。
本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3 位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、分级运作周期内开放日(或开放期)惠利A份额和惠利B份额的基金份额净值计算
分级运作周期内,在惠利 A 份额、惠利 B 份额的开放日(或开放期)及分级运作周期到期日计算惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值。
基金合同生效后,截止惠利 A 份额的某一开放日(T 日),设 Ta 为自惠利 A份额上一次申购开放日(如 T 日为第一次申购开放日,则为基金合同生效日)至T 日的运作天数, NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值, Fa T 为 T 日惠利 A 份额的份额余额, F bT 为 T 日惠利 B 份额的份额余额, NAVaT 为 T 日惠利 A 份额的基金份额净值,r 为在惠利 A 份额上一次申购开放日(如 T 日为第一次申购开放
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书日,则为基金合同生效日)设定的惠利 A 份额的年约定收益率。
(1)如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000×T 日惠利 A 份额的份额余额+T 日全部惠利 A 份额约定收益之和”,则:
r
NAVaT 1.000 1 Ta
运作当年实际天数
NV NAVaT FaT
NAVbT max T ,0
FbT
上式关于 NAVbT 的计算过程中 NAVaT 以保留 3 位小数的结果参与计算。
“T 日全部惠利 A 份额约定收益”计算公式如下:
r
T 日全部惠利 A 份额约定收益= FaT 1.000 Ta (下同)
运作当年实际天数
以上各式中,运作当年实际天数指惠利 A 份额上一次申购开放日次日(如 T日为第一次申购开放日,则为基金合同生效日)所在年度的实际天数,下同。
(2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.000×T 日惠利 A 份额的份额余额+T 日全部惠利 A 份额约定收益之和”,则:
NVT
NAVaT
FaT
NAVbT 0
惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:本基金《基金合同》生效之日起 2 年内,设自惠利 A 份额上一次申购开放日和折算日起的运作天数为 180 天,基金运作当年的实际天数为 365 天,基金资产净值为 21 亿元,惠利 A 份额、惠利 B 份额的份额余额分别为 14 亿份和 6亿份,惠利 A 份额上一次开放日设定的惠利 A 份额年收益率为 4.50%。则惠利 A份额、惠利 B 份额的基金份额净值计算如下:
4.50%
惠利 A 份额的基金份额净值= 1.000 1 180 =1.022(元)
365
21 14 1.022
惠利 B 份额的基金份额净值= =1.115(元)
6
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
3、分级运作周期内非开放日(或开放期)惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额参考净值计算
基金合同生效后分级运作周期内的非开放日,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额参考净值,惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额参考净值计算日不包括惠利 A 份额、惠利 B 份额的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
基金合同生效后分级运作周期内,在惠利 A 份额的非开放日(T 日),设 Ta为自惠利 A 份额上一次申购开放日次日(如 T 日之前惠利 A 份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)至 T 日的运作天数, NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值, Fa T 为 T 日惠利 A 份额的份额余额, F bT 为 T 日惠利 B 份额的份额余额,NAVaT 为 T 日惠利 A 份额的基金份额参考净值,r 为在惠利 A 份额上一次申购开放日(如 T 日之前惠利 A 份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)设定的惠利A 份额的年收益率。
(1)如果 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000 元×T 日惠利 A份额的份额余额加上 T 日全部惠利 A 份额约定收益之和”,则:
r
NAVaT 1.000 1 Ta
运作当年实际天数
NV NAVaT FaT
NAVbT max T ,0
FbT
上式关于 NAVbT 的计算过程中 NAVaT 以保留 3 位小数的结果参与计算。
“T 日全部惠利 A 份额约定收益”计算公式如下:
r
T 日全部惠利 A 份额约定收益= FaT 1.000 Ta (下同)
运作当年实际天数
以上各式中,运作当年实际天数指惠利 A 份额上一次申购开放日次日(如 T日之前惠利 A 份额尚未进行开放,则为基金合同生效日)所在年度的实际天数,下同。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(2)如果 T 日闭市后的基金资产净值小于“1.000 元×T 日惠利 A 份额的份额余额加上 T 日全部惠利 A 份额约定收益之和”,则:
NVT
NAVaT
FaT
NAVbT 0
惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
例:基金合同生效之日起 2 年内,设自惠利 A 份额上一次申购开放日和折算日起的运作天数为 90 天,基金运作当年的实际天数为 365 天,基金资产净值为21 亿元,惠利 A 份额、惠利 B 份额的份额余额分别为 14 亿份和 6 亿份,惠利 A份额上一次开放日设定的惠利 A 份额年收益率为 4.50%。则惠利 A 份额、惠利 B份额的基金份额参考净值计算如下:
4.50%
惠利 A 份额的基金份额参考净值= 1.000 1 90 =1.011(元)
365
21 14 1.011
惠利 B 份额的基金份额参考净值= =1.141(元)
6
4、过渡期内惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额净值计算
在过渡期内,惠利 A 份额不再获取约定收益,两级份额同涨同跌、各负盈亏。
T 日惠利 A 份额净值=T 日中海惠利纯债分级债券型基金资产净值×(T-1 日惠利 A 份额资产净值/T-1 日中海惠利纯债分级债券型基金资产净值)/T 日惠利A 份额数
T 日惠利 B 份额净值=T 日中海惠利纯债分级债券型基金资产净值×(T-1 日
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书惠利 B 份额资产净值/T-1 日中海惠利纯债分级债券型基金资产净值)/T 日惠利B 份额数
过渡期内,惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
七、基金的募集
(一)募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关法律法规,并经中国证监会2013年8月13日证监许可[2013]1083号文核准募集发售。
(二)基金类型
债券型证券投资基金
(三)基金运作方式
契约型。
基金合同生效后,每 2 年为一分级运作周期,按运作周期滚动的方式运作。
在本基金的每一个分级运作周期到期前,基金管理人将就进入本基金的下一个分级运作周期事宜进行公告,下一分级运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。
运作周期到期后的次日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回以及申购等事宜。
分级运作周期内,本基金的基金份额按照不同流动性、预期收益和预期风险特征划分为惠利 A 份额和惠利 B 份额两级份额,所募集的基金资产合并运作,惠利 A 份额和惠利 B 份额的份额配比原则上不超过 7:3。
在每个分级运作周期内,惠利 A 份额、惠利 B 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次赎回和(或)申购,但分级运作周期内第 4 个开放期不开放惠利 A 份额的申购,第 4 个开放日不开放惠利 B 份额的申购和赎回。除开放日(或开放期)外,两级份额在分级运作周期内封闭运作。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(四)基金存续期限
不定期
(五)募集方式和募集场所
惠利 A 份额、惠利 B 份额通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。
投资人可参与惠利A份额或惠利B份额中的某一级份额的认购,也可同时参与惠利A份额和惠利B份额的认购。基金发售结束后,基金管理人将以惠利B份额的最终发售规模为基准,按照不超过7:3的份额配置比例对惠利A份额的有效认购申请进行确认。
(六)募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
(七)募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
(八)募集目标
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份,最低募集金额为 2 亿元人民币。
本基金的发售规模上限为 30 亿元(不含认购资金在募集期产生的利息折算的份额,下同),其中,惠利 A 份额的发售规模上限为 21 亿元,惠利 B 份额的发售规模上限为 9 亿元。基金发售结束后,基金管理人将以惠利 B 份额最终被确认
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书的发售规模为基准,在不超过 7/3 倍惠利 B 份额最终被确认的发售规模范围内,对惠利 A 份额的有效认购申请进行确认。
(九)基金份额初始面值、认购费用和认购份额的计算
1、基金份额初始面值:惠利 A 份额和惠利 B 份额初始面值均为 1.00 元,按初始面值发售。
2、认购费用:
本基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。
惠利A份额不收取认购费。
惠利 B 份额认购采用金额认购方式,本基金对通过直销中心认购惠利 B 份额的养老金客户等特定投资群体与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。
养老金客户等特定投资群体是指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、 企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围, 并按规定向中国证监会备案。
惠利 B 的认购费率如下表:
单笔认购金额 (M) 费率
M<100万元 0.6%
100万元≤M<300万元 0.4%
300万元≤M<500万元 0.2%
M≥500万元 1000元/笔
养老金客户等特定投资群体通过基金管理人的直销中心认购惠利 B 份额的
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书认购费率见下表:
单笔认购金额 (M) 费率
M<100万元 0.24%
100万元≤M<300万元 0.12%
300万元≤M<500万元 0.04%
M≥500万元 1000元/笔
3、认购份额的计算
(1)惠利A份额认购份额的计算
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点 3 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者投资 10,000 元认购惠利 A 份额,如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元,则其可得到的惠利 A 份额计算如下:
认购份额=(10,000+10)/1.00=10,010.00 份
(2)惠利B份额认购份额的计算
惠利B份额认购采用金额认购的方式,计算公式为:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+利息)/ 基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元认购惠利 B 份额,其适用的认购费率为 0.6%,如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元,则其可得到的惠利 B 份额计算如下:
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
净认购金额=100,000/(1+0.6%)=99,403.58 元
认购费用=100000-99,403.58=596.42 元
认购份额=(99,403.58+10)/1.00=99,413.58 份
(十)投资人对基金份额的认购
1、认购时间安排
投资人可在募集期内前往本基金销售机构的网点办理基金份额认购手续,具体的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。
3、认购的方式及确认
(1)本基金认购采用金额认购方式。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。募集期内,投资人可多次认购基金份额。
(2)认购确认
对于 T 日(此处,特指发售募集期内的工作日)交易时间内受理的认购申请,在正常情况下,基金登记机构将在 T+1 日(同上)就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请,认购申请的成功确认应以基金登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资人应在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资人应主动查询申请的确认结果。投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。
4、认购数量限制
(1)惠利 A 份额的认购限制
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
惠利 A 份额在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低认购金额为人民币 1,000 元,追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元;本公司直销网点的首次单笔最低认购金额为人民币 100,000 元,追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10,000 元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(2)惠利 B 份额的认购限制
惠利 B 份额在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低认购金额为人民币 50,000 元,追加认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元;本公司直销网点的首次单笔最低认购金额为人民币 100,000 元,追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10,000 元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(3)本基金对单个投资人的累计认购金额和单个账户认购持有的基金份额不进行限制。
(十一)募集期利息的处理方式
本基金惠利 A 份额、惠利 B 份额两类基金份额的有效认购款项在募集期间产生的利息将各自折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。
(十二)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集结束前,任何人不得动用。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
八、基金合同的生效
(一)基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币,募集人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
法律法规另有规定时,从其规定。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
九、基金份额折算
(一)惠利A份额的基金份额折算
1、折算日
基金合同生效后每个分级运作周期内,惠利 A 份额的基金份额折算日为分级运作周期起始日每 6 个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)。
惠利 A 份额的基金份额折算日与前 3 个惠利 A 份额的开放期内申购开放日为同一个工作日,与第 4 个惠利 A 份额的赎回开放日为同一个工作日。
2、折算对象
基金份额折算日登记在册的惠利A份额所有份额。
3、折算频率
分级运作周期内每6个月折算一次。
4、折算方式
折算日日终,惠利A份额的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的惠利A份额的份额数按照折算比例相应增减。惠利A份额的基金份额折算公式如下:
惠利A份额的折算比例=折算日折算前惠利A份额的基金份额净值/1.000
惠利A份额经折算后的份额数=折算前惠利A份额的份额数×惠利A份额的折算比例
惠利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
在实施基金份额折算时,折算日折算前惠利A份额的基金份额净值、惠利A份额的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
(二)惠利B份额的基金份额折算
1、折算日
基金合同生效后每个分级运作周期内,惠利 B 份额的基金份额折算日为分级运作周期到期日。若惠利 B 份额发生保本偿付,则不进行基金份额折算。
2、折算对象
基金份额折算日登记在册的惠利B份额所有份额。
3、折算频率
分级运作周期内每2个公历年折算一次。
4、折算方式
折算日日终,惠利B份额的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的惠利B份额的份额数按照折算比例相应增减。惠利B份额的基金份额折算公式如下:
惠利B份额的折算比例=折算日折算前惠利B份额的基金份额净值/1.000
惠利B份额经折算后的份额数=折算前惠利B份额的份额数×惠利B份额的折算比例
惠利B份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
若惠利 B 份额发生保本偿付,则不进行基金份额折算。
在实施基金份额折算时,折算日折算前惠利B份额的基金份额净值、惠利B份额的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(三)基金份额折算的公告
1、基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在指定媒体上公告,并报中国证监会备案。
2、基金份额折算结束后,基金管理人应在2日内在指定媒体上公告,并报中国证监会备案。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十、基金份额的申购与赎回
(一)基金合同生效后分级运作周期内基金份额的申购与赎回
1、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
2、申购和赎回的开放日(或开放期)及时间
惠利 A 份额、惠利 B 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次,接受投资人的赎回和(或)申购,但分级运作周期内第 4 个开放期不开放惠利 A 份额的申购,第 4 个开放日不开放惠利 B 份额的申购和赎回。
在分级运作周期内,惠利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次,接受申购与赎回申请(第 4 次开放期不开放申购,只开放赎回);其中每个分级运作周期内前 3 个惠利 A 份额的开放期既开放赎回也开放申购,开放期为每个分级运作周期起始日起每 6 个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中该对应日的前一个工作日为赎回开放日,该对应日为申购开放日;每个分级运作周期的第 4 个惠利 A 份额的开放期只开放赎回,开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠利 A 份额的开放期以外的时间本基金不接受惠利 A 份额的申购与赎回申请。
在分级运作周期内,惠利 B 份额每 6 个月开放一次,接受申购与赎回申请(第 4 个开放日不开放),开放日为分级运作周期起始日起每 6 个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的前一个工作日,但每个分级运作周期的第 4 个惠利 B 份额的开放日不开
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书放申购和赎回。惠利 B 份额的开放日与惠利 A 份额的赎回开放日为同一日。在任一分级运作周期的前 3 个惠利 A 份额和惠利 B 份额的共同开放日,如果对惠利 A份额的有效赎回申请、惠利 B 份额的有效申购与赎回申请进行确认后,惠利 A份额的余额大于等于惠利 B 份额余额的三分之七倍,则惠利 A 份额的申购开放日不开放申购。
投资人在开放日(或开放期)办理惠利 A 份额、惠利 B 份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3、申购与赎回的原则
(1)惠利 A 份额赎回采用“未知价”原则,即惠利 A 份额的赎回价格以惠利 A 份额的赎回开放日的基金份额净值为基础进行计算;惠利 A 份额申购采用“确定价”原则,即惠利 A 份额申购价格以 1.000 元为基准进行计算;惠利 B 份额采用“未知价”原则,即惠利 B 份额的申购与赎回价格以受理申请当日惠利 B份额的基金份额净值为基准进行计算;
(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
(4)惠利 A 份额赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。惠利 B 份额赎回遵循“后进先出”的原则,即对惠利 B份额持有人在该销售机构托管的惠利 B 份额进行赎回处理时,认购、申购确认日期在先的惠利 B 份额后赎回,认购、申购确认日期在后的惠利 B 份额先赎回,以确定所适用的赎回费率;但若本基金依据《基金合同》的约定不再设置保本保障机制,则基金份额持有人在赎回惠利 B 份额时,基金管理人按“先进先出”的原
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书则,即对该惠利 B 份额持有人在该销售机构托管的惠利 B 份额进行赎回处理时,认购、申购确认日期在先的惠利 B 份额先赎回,认购、申购确认日期在后的惠利B 份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4、申购与赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
(2)申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
(3)申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
(4)申购与赎回申请的确认原则
在任一分级运作周期的惠利 A 份额和惠利 B 份额的前 3 个开放日提出的对于惠利 A 份额和惠利 B 份额的有效赎回申请全部予以成交确认(惠利 B 份额第四个开放日不开放申购和赎回)。
在任一分级运作周期的惠利 B 份额的前 3 个开放日提出的对于惠利 B 份额的
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书申购申请全部予以成交确认。
在任一分级运作周期的前 3 个赎回开放日,如果对惠利 A 份额的有效赎回申请、惠利 B 份额的有效申购与赎回申请进行确认后,惠利 A 份额的余额大于等于惠利 B 份额余额的三分之七倍,则惠利 A 份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利 A 的份额余额等于惠利 B 份额余额的三分之七倍的原则,对超出部分以现金形式返还投资人。
在任一分级运作周期的前 3 个赎回开放日,如果对惠利 A 份额的有效赎回申请、惠利 B 份额的有效申购与赎回申请进行确认后,惠利 A 份额的余额小于惠利B 份额余额的三分之七倍,则惠利 A 份额进入申购开放日,并对惠利 A 份额分以下两种情形进行处理:
1)在对惠利 A 份额的有效申购申请进行确认后,惠利 A 的份额余额小于等于惠利 B 份额余额的三分之七倍,则对惠利 A 份额的有效申购申请全部予以确认;
2)在对惠利 A 份额的有效申购申请进行确认后,惠利 A 的份额余额大于惠利 B 份额余额的三分之七倍,则对惠利 A 份额的有效申购申请在经确认后的惠利A 份额余额不超过 7/3 倍惠利 B 的份额余额范围内,按当日申请比例进行成交确认。
在任一分级运作周期的惠利 A 份额的第四个赎回开放日提出的对于惠利 A份额的有效赎回申请全部予以成交确认,第四个申购开放日不开放申购申请;惠利 B 份额第四个开放日不开放申购和赎回。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
5、申购和赎回的数量限制
(1)惠利 A 份额的申购限制
惠利 A 份额在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低申购金额为人民币 1,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1000 元;本公司直销
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书网点的首次单笔最低申购金额为人民币 100,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(2)惠利 B 份额的申购限制
惠利 B 份额在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低申购金额为人民币 50,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1000 元;本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币 100,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(3)基金份额持有人可将其全部或部分惠利 A 份额或惠利 B 份额赎回,单笔赎回不得少于 100 份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的惠利 A 份额或惠利 B 份额余额少于 10 份的,基金管理人有权将该基金份额持有人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(4)投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
(5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
6、申购和赎回的价格、费用及其用途
(1)惠利 A 份额的赎回价格以惠利 A 份额的赎回开放日的基金份额净值为基础进行计算,申购价格以 1.000 元为基准进行计算;惠利 B 份额的申购与赎回价格以受理申请当日惠利 B 份额的基金份额净值为基准进行计算。
(2)本基金申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
惠利A份额不收取申购费。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
惠利 B 份额申购采用金额申购方式,本基金对通过直销中心申购惠利 B 份额的养老金客户等特定投资群体与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
惠利 B 份额的申购费率如下表:
单笔申购金额 (M) 费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M<300万元 0.5%
300万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 1000元/笔
养老金客户等特定投资群体通过基金管理人的直销中心申购惠利 B 份额的申购费率见下表:
单笔申购金额 (M) 费率
M<100万元 0.32%
100万元≤M<300万元 0.15%
300万元≤M<500万元 0.06%
M≥500万元 1000元/笔
(3)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 50%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
惠利 A 份额不收取赎回费用。
分级运作周期内每 6 个月为惠利 B 份额的一个开放周期,持有期限为一个开放周期的,惠利 B 份额的赎回费率为 2.0%;持有二个开放周期的,惠利 B 份额的赎回费率为 1%;持有三个开放周期的,惠利 B 份额的赎回费率为 0.5%;持有四个开放周期的,惠利 B 份额的赎回费为 0。对于认购或申购并持有到期的惠利B 份额,赎回费都为 0。赎回费归入基金财产的比例不低于 50%。
(4)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
(5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。
7、申购份额与赎回金额的计算方式
(1)申购份额的计算及余额的处理方式
1)惠利 A 申购份额的计算
申购份额=申购金额/申购开放日惠利 A 份额折算后的基金份额净值
申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:在惠利 A 份额的申购开放日(第 4 个申购开放日除外),某投资者投资10,000 元申购惠利 A 份额,则其可得到的惠利 A 份额计算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000 份
2)惠利 B 申购份额的计算
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日惠利 B 份额的基金份额净值
申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:在惠利 B 份额的开放日(第 4 个开放日除外),某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购惠利 B 份额,申购费率为 0.8%,申购当日惠利 B 份额的基金份额净值为 1.020 元,则其可得到的惠利 B 份额计算如下:
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
净申购金额 =100,000/(1+0.8%)=99,206.35 元
申购费用=100,000-99,206.35=793.65 元
申购份额=99,206.35/1.020=97261.13 份
(2)赎回金额的计算及处理方式
1)惠利 A 份额赎回金额的计算
赎回金额=赎回份额×赎回当日惠利 A 份额的基金份额净值
上述各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人在惠利 A 份额的赎回开放日赎回惠利 A 份额 10,000 份,赎回当日惠利 A 份额的基金份额净值为 1.022 元,则其可得到的赎回金额为:
赎回金额=10,000.00×1.022=10,220.00 元
2)惠利 B 份额赎回金额的计算
赎回总金额=赎回份额×赎回当日惠利 B 基金份额净值
赎回费用=赎回份额×赎回当日惠利 B 基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
上述各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人在惠利 B 份额的第 2 个开放日赎回惠利 B 份额 10,000 份,赎回当日惠利 B 份额的基金份额净值为 1.050 元,且这些份额的持有期等于 2个开放周期,则其可得到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000.00×1.050=10,500.00 元
赎回费用=10,500.00×1.00%=105.00 元
净赎回金额=10,500.00-105.00=10,395.00 元
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
8、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人对惠利 A 份额、惠利B 份额的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
(5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
9、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
(3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(4)惠利 A 份额、惠利 B 份额在单个开放日发生巨额赎回,导致本基金的
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书现金支付出现困难。
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
若在惠利A份额的单个赎回开放日,经过赎回申请的成交确认后,惠利A份额的赎回申请(惠利A份额赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数)超过本基金前一日基金总份额的10%时的情形,即认为是发生了巨额赎回;若在惠利A份额及惠利B份额的共同开放日,经过申购与赎回申请的成交确认后,本基金基金份额的净赎回申请(惠利A份额、惠利B份额赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除惠利B份额申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过本基金前一日基金总份额的10%时的情形,即认为是发生了巨额赎回。
10、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
(1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
(2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
(3)如发生暂停的时间超过 1 日,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次;暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(二)基金合同生效后过渡期内的申购与赎回
在本基金的每一个分级运作周期到期前,基金管理人将就进入本基金的下一个分级运作周期事宜进行公告,下一分级运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。若本基金惠利 B 份额不符合保本基金存续条件的,则惠利 B份额不再设置保本保障机制;若本基金惠利 B 份额符合保本基金存续条件的,则惠利 B 份额继续设置保本保障机制。
本基金分级运作周期届满前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行过渡期操作。本基金的过渡期为分级运作周期到期日次日起至下一分级运作周期起始日前一工作日,最长不超过 20 个工作日。过渡期包括份额折算确认日、惠利 B 份额的开放期和惠利 A 份额的申购期三个阶段。
过渡期内的申购与赎回的具体规则及相关事宜参见本招募说明书“第二十部分 分级运作周期到期”及基金管理人届时公告。
(三)基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
(四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(六)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
(七)基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十一、基金的投资
(一)投资目标
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
(二)投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出;因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
(三)投资策略
1、固定收益品种的配置策略
(1)久期配置
本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,判断宏观经济所处的经济周期,由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征;同时结合债券市场资金供求分析,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计和数量分析技术,对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的收益进行分析,
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合,即,使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合,即,使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合,即,使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
(3)债券类别配置
在宏观分析和久期及期限结构配置的基础上,本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、市场流动性、市场风险等因素进行分析,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾其基本面分析,综合分析各品种的利差和变化趋势。在信用利差水平较高时持有公司债(企业债)、中小企业私募债、资产支持证券等信用品种,在信用利差水平较低时持有国债、央行票据等利率品种,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
2、个券的投资策略(可转换债券除外)
个券的选择应遵循如下原则:
相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。
流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
(1)利率品种的投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在久期配置策略与期限结构配置策略基础上,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,通过采取利差套利策略、相对价值策略等决定投资品种。
(2)信用品种的投资策略(中小企业私募债除外)
本基金对企业债、公司债和资产支持证券等信用品种采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用品种的信用风险、流动性风险、市场风险等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用行业和公司基本面研究方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
本基金将借助公司内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,主要包括经营历史、行业地位、竞争实力、公司治理、股东或地方政府的实力以及支持力度等;并结合债券的发行条款,综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上以确定信用品种的实际信用风险状况及其信用利差水平,投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(3)中小企业私募债投资策略
本基金对中小企业私募债的投资策略主要基于信用品种投资略,在此基础上重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先,确定经济周期所处阶段,研究私募债发行人所处行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定行业总体信用风险的变动情况,并投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;其次,对私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析;最后,结合私募债的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素,综合评价私募债的信用风险和流动性风险,选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
3、可转换债券投资策略
可转换债券兼具债券和股票的相关特性,其投资风险和收益介于债券和股票之间。在进行可转换债券筛选时,本基金将首先对可转换债券自身的内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、流动性等方面进行研究;然后对可转换债券的基础股票的基本面进行分析,形成对基础股票的价值评估;最后将可转换债券自身的基本面评分和其基础股票的基本面评分结合在一起以确定投资的可转换债券品种。
4、其它交易策略
(1)杠杆放大策略:即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
(2)公司债跨市场套利:公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌,根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套利交易的机会。本基金将利用两个市场相同公司债券交易价格的差异,锁定其中的收益进行跨市场套利,增加基金资产收益。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;
(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书券;
(3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(13)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证全债指数。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,为此,本基金选取中证全债指数作为本基金的业绩比较基准。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(六)风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内,本基金经过基金份额分级后,惠利 A 份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额;惠利 B 份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠利 B 份额设置保本保障机制的,则惠利 B 份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十二、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十三、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(4)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。如相关法律法规以及监管部门有最新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
基金合同生效后每个分级运作周期内的非开放日(或开放期),计算基金资产净值及基金份额净值、惠利 A 份额及惠利 B 份额的基金份额参考净值,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,并按规定公告。
基金合同生效后每个分级运作周期内的开放日(或开放期),计算基金资产净值及基金份额净值、惠利 A 份额及惠利 B 份额的基金份额净值,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,并按规定公告。
分级运作周期届满后的过渡期内的每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值、惠利 A 份额及惠利 B 份额的基金份额净值,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金合同生效后分级运作周期内的非开放内(或开放期),基金管理人对基金资产估值后,将基金份额净值、惠利 A 份额和惠利 B 份额基金份额参考净值等结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布;基金合同生效后分级运作周期内的开放日(或开放期),基金管理人还要将惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值、折算比例(如有)等结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布;过渡期内每个工作日,基金管理人还需将惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书的准确性、及时性。当基金份额净值(包括惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额(参考)净值)小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值(包括惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额(参考)净值)估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值(包括惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额(参考)净值)计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)当基金份额净值(包括惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额(参考)净值)计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对或对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。
(5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
基金合同生效后每个分级运作周期内的非开放日(或开放期),基金管理人在基金份额净值计算的基础上,按照基金合同的规定采用“虚拟清算”原则计算并公告惠利 A 份额和惠利 B 份额基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。惠利 A份额与惠利 B 份额基金份额参考净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第4 位四舍五入。
基金合同生效后每个分级运作周期内的开放日(或开放期)以及分级运作周
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书期届满后的过渡期内的每个工作日,基金管理人还要将惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
(八)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十四、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,基金收益分配原则:
(1)本基金基金合同生效后每个分级运作周期内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十五、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的相关账户的开户及维护费用;
8、基金的证券交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.75%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人和基金托管人双方核对后,基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人和基金托管人双方核对后,基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金合同生效后,惠利 A 份额的销售服务费年费率为 0.35%,惠利 B 份额不收取销售服务费。
惠利 A 份额销售服务费按前一日惠利 A 份额基金资产净值的 0.35%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.35%÷当年天数
H 为惠利 A 份额每日应计提的销售服务费
E 为惠利 A 份额前一日的基金份额(参考)净值与惠利 A 份额数的乘积
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人和基金托管人双方核对后,基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
4、证券账户开户费
证券账户开户费由托管人在开户时先行垫付,基金在证券账户开户一个月内成立的,经基金管理人和基金托管人双方核对后,自基金账户开户一个月内由基金托管人从基金资产中扣划;如基金账户开户一个月内产品未能成立,由基金管理人在收到基金托管人缴费通知后的 5 个工作日内支付给托管人,基金托管人不承担垫付开户费用义务。
上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
过渡期内本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 个工作日前在指定媒体上刊登公告。
(五)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十六、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十七、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(3)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。
4、基金资产净值、基金份额净值和惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额(参考)净值
本基金分级运作周期内
《基金合同》生效后,在开始办理惠利 A 份额、惠利 B 份额赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值以及惠利 A 份额和惠利
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书B 份额的基金份额参考净值。
在开始办理惠利 A 份额、惠利 B 份额赎回和(或)申购后,基金管理人应当在每个工作日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露前一工作日的基金份额净值及基金份额累计净值、惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额参考净值以及各自的基金份额累计参考净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值、惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额参考净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额参考净值及各自的基金份额累计参考净值登载在指定媒体上。
本基金分级运作周期届满后的过渡期内,基金管理人应当于每个工作日次日公告前一工作日的基金份额净值及惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书告方式。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止《基金合同》;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(18)基金改聘会计师事务所;
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(19)变更基金销售机构;
(20)更换基金登记机构;
(21)本基金开始办理申购、赎回;
(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;
(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)惠利 A 份额的约定收益率设定及其调整;
(27)惠利 A 份额、惠利 B 份额进行基金份额折算;
(28)中小企业私募债券的交易信息;
(29)中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。
10、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、惠利 A 份额和惠利 B份额的基金份额参考净值、惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十八、惠利B份额的保本
(一)保本
在第一个保本周期到期日,如惠利B份额持有人认购并持有到期的惠利B份额与到期日惠利B份额净值的乘积低于其认购保本金额,则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后二十个工作日内将该差额支付给惠利B份额持有人。基金托管人对于保本赔付差额的计算及支付不承担复核义务。
本基金第一个保本周期后各保本周期到期日,如惠利B份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利B份额的可赎回金额低于其过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的惠利B份额的保本金额,则基金管理人或保本义务人应补足该差额。
惠利B份额持有人在保本周期内申购,或在当期保本周期到期日前赎回或转换转出的惠利B份额或者发生《基金合同》约定的其他不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用本条款。
认购保本金额为惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的投资金额,即惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。
过渡期申购保本金额为惠利 B 份额持有人过渡期申购并持有到期的惠利 B份额的投资金额,即惠利 B 份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的惠利 B份额在过渡期截止日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和。
从上一保本周期转入当期保本周期的惠利 B 份额的保本金额为惠利 B 份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额的投资金额,即惠利 B 份额持有人将其上一保本周期持有到期的惠利 B 份额转入当期保本周期并持有到期的,其惠利 B 份额在过渡期截止日所代表的资产净值。
对于基金份额持有人多次认购或申购、赎回的情况,以后进先出的原则确定持有到期的基金份额。
若本基金惠利B份额不符合保本基金存续条件的,则惠利B份额不再设置保本保障机制。
(二)保本周期
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
本基金惠利 B 份额的保本周期每 2 年为一个周期,保本周期与分级运作周期为同一期间。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期起始日。基金合同中若无特别所指,保本周期即为惠利 B 份额的当期保本周期。
本基金第一个保本周期后的各保本周期自基金管理人公告的保本周期起始日起至 2 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日的,则保本周期到期日为该日前的最后一个工作日。基金管理人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本周期的起始时间。
(三)保本案例
若某投资者投资 10,000 元认购本基金惠利 B 份额(该认购申请被全额确认)并持有到保本周期到期,认购费率为 0.6%。假定募集期间产生的利息为 3 元,则:
净认购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36 元
认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元
认购份额=(9,940.36+3)/1.00=9,943.36 份
1、若保本周期到期日,惠利 B 份额净值为 0.90 元。
认购保本金额=9,940.36+59.64+3=10,003.00 元
可赎回金额=0.90×9,943.36=8,949.02 元
即:可赎回金额<认购保本金额
保本赔付差额=10,003.00-8,949.02=1053.98 元
若保本周期到期日该投资者赎回惠利 B 份额,则基金管理人将按照认购保本金额向该投资者支付 10,003.00 元。
2、若保本周期到期日,惠利 B 份额资产净值为 1.20 元。
认购保本金额=9,940.36+59.64+3=10,003.00 元
可赎回金额=1.20×9,943.36=11,932.03 元
即:可赎回金额>认购保本金额
若保本周期到期日该投资者赎回惠利 B 份额,则基金管理人将按照可赎回金额向该投资者支付 11,932.03 元。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(四)适用保本条款的基金份额
1、对于本基金第一个保本周期而言,惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额。
2、对于本基金第一个保本周期后的保本周期而言,惠利 B 份额持有人在本基金过渡期内申购并持有到期的惠利 B 份额、惠利 B 份额持有人从本基金上一个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额。
(五)不适用保本条款的情形
1、在保本周期到期日,按惠利 B 份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利 B 份额与到期日惠利 B 份额净值的乘积不低于其认购保本金额、或过渡期申购保本金额、或从上一保本周期转入当期保本周期的惠利 B 份额的保本金额;
2、惠利 B 份额持有人认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金当期保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的惠利B 份额;
3、惠利 B 份额持有人在保本周期内申购或转换转入本基金的惠利 B 份额;
4、在惠利 B 份额保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
5、在惠利 B 份额保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
6、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的;
7、若惠利 B 份额持有人从本基金上一个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期的基金份额所代表的资产净值总额超过保证人提供的当期保本周期担保额度或保本义务人提供的当期保本周期保本额度的,基金管理人按照约定确认的可享受保本条款的基金份额之外的其他部分基金份额。
8、未经保证人书面同意而修改《基金合同》条款,可能加重保证人保证责任的,但根据法律法规要求进行的修改除外。
9、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同意继续承担保证责任。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
十九、惠利B份额的保本保障机制
为确保履行保本条款,保障惠利B份额持有人利益,基金管理人通过与保证人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同,由保证人为本基金惠利B份额的保本提供不可撤销的连带责任保证或者由保本义务人为本基金惠利B份额承担保本偿付责任,或者通过中国证监会认可的其他方式,以保证符合条件的惠利B份额持有人在保本周期到期时可以获得保本金额保证。
(一)保证人或保本义务人
1、本基金的第一个保本周期由中国投资担保有限公司作为保证人。
(1)保证人的基本情况
名称:中国投资担保有限公司
住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9 层
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9 层
法定代表人:刘新来
成立日期:1993 年12 月4 日
组织形式:有限责任公司
注册资本:4,500,000,000 元人民币
经营范围:融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询;资产受托管理;经济信息咨询;人员培训;新技术、新产品的开发、生产和产品销售;仓储服务;组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。
中国投资担保有限公司(以下简称“中投保”)的前身为中国经济技术投资担保有限公司,是经国务院批准特例试办,于 1993 年 12 月 4 日在国家工商行政管理局注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构。中投保由财政部和原国家经贸委共同发起组建,初始注册资本金 5 亿元,2000 年中投保注册资本增至 6.65 亿元。2006 年,经国务院批准,中投保整体并入国家开发投资公司,注册资本增至 30 亿元。2010 年 9 月 2 日,中投保通过引进知名
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书投资者的方式,从国有法人独资的一人有限公司,变更为中外合资的有限责任公司,并通过向投资人增发注册资本,将中投保的注册资本金增至 35.21 亿元。股东持股情况如下:
股东名称 持股比例(%)
国家开发投资公司 47.20
建银国际金鼎投资(天津)有限公司 17.30
CITIC Capital Guaranty investments Limited 11.23
CDH Guardian (China) Limited 10.63
Tetrad Ventures Pte Ltd 7.68
金石投资有限公司 4.23
国投创新(北京)投资基金有限公司 1.73
合 计 100
2011 年,公司分别获得中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司给予的金融担保机构长期主体信用等级AA+。截至 2011 年 3 月末,公司拥有 11 家银行授予的信用额度共 1072.5 亿元人民币,公司总体信用能力达到约 1571.6 亿元。
2012 年 12 月末,中投保对外担保的在保余额为 977.29 亿元。截至 2012 年12 月,中投保为 20 只保本基金提供担保,实际基金担保责任金额合计 347.17亿元人民币。
(2)主债权
主债权为惠利 B 份额持有人有权要求基金管理人按照《基金合同》在本基金惠利 B 份额保本周期到期日后 20 个工作日内向其支付该类份额保本赔付差额的权利。主债权相对于基金管理人而言又称为“主债务”。
(3)保证范围
保证人为本基金惠利 B 份额第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。本基金第一个保本周期的保证范围为:在保本周期到期日,惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额与保本周期到期日基金惠利 B 份额净值的乘积(即“可赎回金额”)低于认购保本金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额),保证期限为惠利 B 份额保本周期到期日起六个月。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(4)保证范围最高限额
担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合同》生效之日确认的惠利B 份额所计算的认购保本金额。
2、第一个保本周期后各保本周期的保证人或保本义务人及其保本保障范围和额度
本基金第一个保本周期后各保本周期的保证人或保本义务人以及保本保障的额度,由基金管理人在当期保本周期开始前公告。本基金第一个保本周期后各保本周期的保本保障机制按届时签订的保证合同或风险买断合同确定。本基金第一个保本周期后各保本周期的保本保障范围为:惠利B份额持有人过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的惠利B份额的保本金额。
(二)保证合同
基金管理人和担保人为本基金惠利B份额第一个保本周期的保本保障签署《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金保证合同(仅针对惠利B份额)》(以下简称“保证合同”)。担保人就本基金的第一个保本周期内基金管理人对惠利B份额持有人认购并持有到期的惠利B份额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以《保证合同》为准。如无特殊说明,保本周期均指第一个保本周期。保证合同中涉及惠利B份额持有人利益的主要内容如下:
1、主债权、保证的范围和最高限额
(1)主债权为惠利 B 份额持有人有权要求基金管理人按照《基金合同》在本基金惠利 B 份额保本周期到期日后 20 个工作日内向其支付该类份额保本赔付差额的权利。主债权相对于基金管理人而言又称为“主债务”。
(2)本基金为惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额提供的保本金额(即认购保本金额)为:惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。
(3)担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,惠利B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额与保本周期到期日基金惠利 B 份额净值的乘积(即“可赎回金额”)低于认购保本金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(4)惠利 B 份额持有人在保本周期内申购或转换转入,以及在保本周期到期日前赎回或转换转出的部分不在保证范围之内,且担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合同》生效之日确认的惠利 B 份额所计算的认购保本金额。
(5)保本周期到期日是指本基金惠利 B 份额保本周期(如无特别指明,保本周期即为本基金第一个保本周期)届满的最后一日。本基金惠利 B 份额的保本周期为二年,自《基金合同》生效之日起至二个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,保本周期到期日为该日之前的最后一个工作日。
2、保证期间
保证期间为本基金惠利 B 份额保本周期到期日起六个月。
3、保证的方式
在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。
4、除外责任
下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:
(1)在保本周期到期日,按惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额与保本周期到期日基金惠利 B 份额净值的乘积(即“可赎回金额”)不低于惠利 B 份额认购保本金额;
(2)惠利 B 份额持有人认购,但在惠利 B 份额保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的惠利 B 份额;
(3)惠利 B 份额持有人在保本周期内申购或转换转入的惠利 B 份额;
(4)在惠利 B 份额保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
(5)在惠利 B 份额保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同意继续承担保证责任;
(6)在惠利 B 份额保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的;
(8)未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根据法律法规要求进行修改的除外。
5、责任分担及清偿程序
(1)惠利 B 份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的权利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送《履行保证责任通知书》及代收相关款项等)。如果保本周期到期日惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的可赎回金额低于认购保本金额,基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后 5个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向惠利 B 份额持有人支付的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿金额以及基金管理人在基金托管人处开立的指定账户信息)。
(2)担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿金额划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中,由基金管理人将该代偿金额支付给惠利 B 份额持有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中后即为全部履行了保证责任,担保人无须对惠利 B 份额持有人逐一进行代偿。代偿金额的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
(3)基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将保本赔付差额支付给惠利 B 份额持有人。
(4)如果保本周期到期日惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的可赎回金额低于认购保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》及本《保证合同》上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第21 个工作日起,惠利 B 份额持有人可以根据《基金合同》第二十六部分“争议的处理和适用的法律”约定,直接向基金管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但惠利 B 份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
6、追偿权、追偿程序和还款方式
(1)担保人履行了保证责任后,即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支付的全部款项(包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿款项、惠利 B 份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、惠利 B 份额持有人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任支付的其他金额,前述款项重叠部分不重复计算)和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失,包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、通讯费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的处置费等。
(2)基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内,向担保人提交担保人认可的还款计划,在还款计划中载明还款时间、还款方式,并按担保人认可的还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失。基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划,或未按还款计划履行还款义务的,担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用,并赔偿给担保人造成的损失。
上述保证合同的全文详见基金合同的附件。投资人购买惠利 B 份额的行为视为其对《保证合同》的承认、接受和同意。
在本基金惠利B份额第一个保本周期结束后,基金管理人将根据第一个保本周期结束后各保本周期的保本保障机制、担保人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或风险买断合同,披露各保本周期的保证合同或风险买断合同的主要内容及全文。担保人或保本义务人承诺继续对下一个保本周期提供担保或担任保本义务人的,与基金管理人另行签署保证合同或风险买断合同。惠利B份额持有人过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周期的行为视为同意和接受届时按基金合同约定披露的有效保证合同或风险买断合同的约定。
(三)担保费的费率和支付方式
保证人为本基金惠利B份额提供保证收取的担保费不从基金财产中列支。担保费的费率由基金管理人与保证人协商确定。
本基金第一个保本周期基金管理人与保证人协商确定的担保费的年费率为
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书2‰。计算公式如下;
每日担保费计算公式=前一日惠利B份额基金份额(参考)净值×前一日惠利B份额数×2‰/当年天数
担保费计算期间自《基金合同》生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。
担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按公式每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保人支付担保费。
在法律法规允许的前提下,基金管理人依据相关法律法规规定及基金合同的约定履行适当程序后,担保费可从基金财产中列支。
(四)影响保证人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理
保本周期内,保证人或保本义务人出现足以影响其担保能力或偿付能力情形的,应在该情形发生之日起 3 个工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起 3 个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法,包括但不限于加强对保证人或保本义务人担保能力或偿付能力的持续监督、在确信保证人或保本义务人丧失担保能力或偿付能力的情形下及时召开基金份额持有人大会等。当确定保证人或保本义务人丧担保能力或偿付能力的情况下,基金管理人应在接到通知之日起 60 日内决定召开基金份额持有人大会,就更换保证人或保本义务人、或终止基金合同、或基金转型等事项进行审议。基金管理人应在接到保证人或保本义务人上述通知之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告上述情形。
(五)保证人或保本义务人更换和保本保障机制的变更
1、更换保证人
(1)保本周期内更换保证人的程序
①提名
基金管理人、基金托管人、代表惠利 B 份额 10%以上的惠利 B 份额持有人有权提名新保证人,被提名的新保证人应当符合保本基金保证人的资质条件,且同意为本基金的保本提供保证。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
②决议
出席基金份额持有人大会的惠利 B 份额持有人,就更换保证人的事项进行审议并形成决议。相关程序应遵循基金合同第十部分“基金份额持有人大会”约定的程序规定,但更换保证人的决议仅需经参加大会的惠利 B 份额基金份额持有人所持表决权的 50%以上(含 50%)表决通过。
③核准:基金份额持有人大会更换保证人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。
④保证义务的承继:基金管理人应自更换保证人的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准之日起 5 个工作日内与新保证人签署保证合同,并将该保证合同向中国证监会报备,新保证合同自中国证监会核准之日起生效。自新保证合同生效之日起,原保证人承担的所有与本基金担保责任相关的权利义务将由继任的保证人承担。在新的保证人接任之前,原保证人应继续承担担保责任。
⑤公告:基金管理人应自新保证合同生效之日起 2 日内在指定媒体公告。
(2)当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一个保本周期的保证人,由更换后的保证人为本基金下一个保本周期的保本提供保证责任,此项保证人更换事项无需召开基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新保证人的有关资质情况、保证合同等向中国证监会报备。
(3)本基金变更保证人的,应当另行与保证人签署保证合同。
2、更换保本义务人
(1)保本周期内更换保本义务人的程序
①提名
基金管理人、基金托管人、代表惠利 B 份额 10%以上的惠利 B 份额持有人有权提名新保本义务人,被提名的新保本义务人应当符合保本基金保本义务人的资质条件,且同意为本基金提供保本。
②决议
出席基金份额持有人大会的惠利 B 份额持有人,就更换保本义务人的事项进行审议并形成决议。相关程序应遵循基金合同第十部分“基金份额持有人大会”约定的程序规定,但更换保本义务人的决议仅需经参加大会的惠利 B 份额持有人
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书所持表决权的 50%以上(含 50%)表决通过。
③核准:基金份额持有人大会更换保本义务人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。
④保本义务的承继:基金管理人应自更换保本义务人的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准之日起 5 个工作日内与新保本义务人签署风险买断合同,并将该风险买断合同向中国证监会报备,新风险买断合同自中国证监会核准之日起生效。自新风险买断合同生效之日起,原保本义务人承担的所有与本基金保本责任相关的权利义务将由继任的保本义务人承担。在新的保本义务人接任之前,原保本义务人应继续承担保本责任。
⑤公告:基金管理人应自新风险买断合同生效之日起 2 日内在指定媒体公告。
(2)当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一个保本周期的保本义务人,由更换后的保本义务人为本基金下一个保本周期提供保本,此项保本义务人更换事项无需召开基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新保本义务人的有关资质情况、风险买断合同等向中国证监会报备。
(3)本基金变更保本义务人的,应当另行与保本义务人签署风险买断合同。
3、变更保本保障机制
(1)保本周期内更换保本保障机制的程序
①提名
基金管理人、基金托管人、代表惠利 B 份额 10%以上的惠利 B 份额持有人有权提名新保本保障机制下的保本义务人或保证人,被提名的新保本义务人或保证人应当符合保本基金保本义务人或保证人的资质条件,且同意为本基金提供保本保障。
②决议
出席基金份额持有人大会的惠利 B 份额持有人,就更换保本保障机制的事项进行审议并形成决议。相关程序应遵循基金合同第十一部分“基金份额持有人大会”约定的程序规定,且更换保本保障机制的决议需经参加大会的惠利 B 份额持有人所持表决权的 50%以上(含 50%)表决通过。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
③核准:基金份额持有人大会更换保本保障机制的决议须经中国证监会核准生效后方可执行。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。
④保本保障义务:基金管理人应自更换保本保障机制的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准之日起 5 个工作日内与新保本义务人签署风险买断合同或与新保证人签署保证合同,并将该风险买断合同或保证合同向中国证监会报备,新风险买断合同或保证合同自中国证监会核准之日起生效。在新的保本义务人或保证人接任之前,原保本义务人或保证人应继续承担保本保障义务。
⑤公告:基金管理人应自新风险买断合同或保证合同生效之日起 2 日内在指定媒体公告。
(2)当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一个保本周期的保本保障机制,并另行确定保本义务人或保证人,此项变更事项无需召开基金份额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新保本义务人或保证人的有关资质情况、新签订的风险买断合同或保证合同等向中国证监会报备。
(3)本基金变更保本保障机制的,应当另行与保证人或保本义务人签署保证合同或风险买断合同。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
二十、分级运作周期到期
(一)分级运作周期到期后基金的存续形式
在本基金的每一个分级运作周期到期前,基金管理人将就进入本基金的下一个分级运作周期事宜进行公告,下一分级运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。
分级运作周期届满并进入下一个分级运作周期时,若本基金惠利 B 份额不符合保本基金存续条件的,则惠利 B 份额不再设置保本保障机制;若本基金惠利 B份额符合保本基金存续条件的,则惠利 B 份额继续设置保本保障机制。
如果本基金不符合法律法规和《基金合同》对基金的存续要求,则本基金将根据本《基金合同》的规定终止。
(二)每两个分级运作周期间的过渡期
分级运作周期到期后的次日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回以及申购等事宜。
1、过渡期内惠利 A 份额、惠利 B 份额的份额配比
在过渡期内,基金管理人有权根据基金份额上限和两类份额配比进行规模控制;其中,过渡期内惠利 A 份额、惠利 B 份额的份额配比不超过 7∶3,两级基金份额上限详见相关公告,规模控制的具体方式包括但不限于比例确认、不进行或提前终止某一类份额的过渡期申购、减少某一类份额持有人所持份额等。
2、过渡期的时间安排
分级运作周期到期后的次日起(含),本基金将安排不超过 20 个工作日的过渡期,过渡期依次包括份额折算确认日、惠利 B 份额的开放期和惠利 A 份额的申
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书购期三个阶段。其中过渡期的第一个工作日为份额折算确认日,登记机构及基金管理人将为本基金份额持有人办理折算后的惠利 A 份额和惠利 B 份额的登记确认,份额折算确认日不接受申购与赎回。自过渡期的第二个工作日起本基金将进入惠利 B 份额的开放期,开放期的具体时间详见基金管理人发布的相关公告。
惠利 B 份额的开放期结束后,基金管理人将以惠利 B 份额的开放期结束后的惠利 B 份额余额为基准,决定是否开放惠利 A 份额的申购。如果在惠利 A 份额申购期开始前,惠利 A 份额的份额余额小于 7/3 倍的惠利 B 份额开放期末的份额余额,则开放惠利 A 份额的过渡期申购;如果在惠利 A 份额申购期开始前,惠利 A份额的份额余额已经大于或等于 7/3 倍的惠利 B 份额开放期末的份额余额,则不再开放惠利 A 份额的过渡期申购,并按惠利 A 份额和惠利 B 份额两级份额配比不超过 7:3 的原则,对全部惠利 A 份额按比例进行确认,超出部分以现金形式返还投资者。
过渡期结束后第一个工作日起,本基金进入第二个分级运作周期。本基金过渡期内不开放惠利 A 份额的赎回(惠利 A 份额的赎回只能在分级运作周期的赎回开放日进行)。
3、过渡期基金份额的申购与赎回原则
(1)基金份额赎回、申购均采用 “未知价”原则,即赎回、申购价格以申请当日收市后计算的对应基金份额净值为基准进行计算;
(2)基金份额根据“金额申购、份额赎回”的原则,申购以金额申请,赎回以份额申请;
(3)基金份额的当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间结束后不得撤销。基金管理人、其他销售机构另有规定的,从其规定;
(4)惠利 A 份额在代销机构或本公司网上交易系统的单笔最低申购金额为
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书人民币 1,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1000 元;本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币 100,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
惠利 B 份额的申购在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低申购金额为人民币 50,000 元,追加申购的单笔最低认购金额为人民币 1,000 元;本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币 100,000 元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
基金份额持有人可将其全部或部分惠利 A 份额或惠利 B 份额赎回,单笔赎回不得少于 100 份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的惠利 A 份额或惠利 B 份额余额少于 10 份的,基金管理人有权将该基金份额持有人在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
4、过渡期申购的销售对象
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
5、过渡期申购与赎回的费用
(1)本基金申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
惠利A份额不收取申购费。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
惠利 B 份额申购采用金额申购方式,本基金对通过直销中心申购惠利 B 份额的养老金客户等特定投资群体与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
惠利 B 份额的申购费率如下表:
单笔申购金额 (M) 费率
M<100万元 0.8%
100万元≤M<300万元 0.5%
300万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 1000元/笔
养老金客户等特定投资群体通过基金管理人的直销中心申购惠利 B 份额的申购费率见下表:
单笔申购金额 (M) 费率
M<100万元 0.32%
100万元≤M<300万元 0.15%
300万元≤M<500万元 0.06%
M≥500万元 1000元/笔
(2)在过渡期的惠利 B 份额的开放期内进行惠利 B 份额的赎回,不收取赎回费用。
(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
6、过渡期内申购与赎回的程序
(1)申购和赎回的申请方式
在过渡期内,基金投资者必须在惠利 B 份额的开放期的业务办理时间提出申购和赎回申请,必须在惠利 A 份额的申购期的业务办理时间提出申购申请。
投资者在申购时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
(2)申购和赎回申请的成交确认原则
过渡期的惠利 B 份额的开放期内,对于惠利 B 份额赎回申请,所有经确认有效的赎回申请全部予以成交确认。
过渡期的惠利 B 份额的开放期内,对于惠利 B 份额申购申请,如果对惠利 B份额的全部有效申购申请进行确认后,惠利 B 份额的份额余额大于惠利 B 份额的份额上限,则在经确认后的惠利 B 份额余额不超过其份额上限的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认;如果对惠利 B 份额的全部有效申购申请进行确认后,惠利 B 份额的份额余额小于或等于其份额上限,则对全部有效申购申请全部予以成交确认。惠利 B 份额的具体份额上限数额见本基金的相关公告。
过渡期惠利 A 份额申购期内,对于惠利 A 份额申购申请,本基金以惠利 B份额的份额余额为基准,在不超过惠利 B 份额的份额余额范围的 7/3 倍内对惠利A 份额的申购进行份额限制。在每一个工作日,如果对惠利 A 份额的全部有效申购申请进行确认后,惠利 A 份额的份额余额大于 7/3 倍的惠利 B 份额的份额余额,则按惠利 A 份额和惠利 B 份额两级份额配比不超过 7:3 的原则,对当日全部有效申购申请按比例进行成交确认;如果对惠利 A 份额的全部有效申购申请进行确认后,惠利 A 份额的份额余额小于或等于 7/3 倍的惠利 B 份额的份额余额,则对当
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书日申购申请全部予以成交确认。如果在惠利 A 份额申购期开始前,惠利 A 份额的份额余额已经大于或等于 7/3 倍的惠利 B 份额申购期末的份额余额,则不再开放惠利 A 份额的过渡期申购,并按惠利 A 份额和惠利 B 份额两级份额配比不超过7:3 的原则,对全部惠利 A 份额按比例进行确认,超出部分以现金形式返还投资者。
7、申购份额与赎回金额的计算
(1)惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后 3位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
(2)申购份额的计算及余额的处理方式
净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额的基金份额净值
申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(3)赎回金额的计算及处理方式
赎回金额=赎回份额×赎回当日惠利 B 份额的基金份额净值
过渡期内惠利 A 份额不开放赎回,惠利 B 份额的赎回不收取赎回费用。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
8、过渡期的基金运作安排
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(1)过渡期内,基金管理人停收管理费,基金托管人停收托管费,销售机构停收销售服务费;
(2)过渡期结束后的下一工作日为惠利 A 份额约定年收益率起算日,即第二个分级运作周期起始日。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
二十一、风险揭示
(一)市场风险
本基金为债券型证券投资基金,投资组合主要由固定收益证券组成,证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家的各项宏观政策,如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,导致证券市场价格波动而产生风险。
2、经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,各行业和证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金主要投资于上市公司的股票与债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险。市场利率的波动会导致证券市场的价格和收益率的变动,同时影响上市企业的融资成本和利润水平等,进而对本基金的收益水平产生影响,从而产生风险。
4、通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值并产生风险。
5、信用风险。信用风险主要指信用证券发行主体信用状况恶化,导致信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。当证券的信用等级发生变化时,可能会导致证券的价格变动,从而产生风险。
6、再投资风险。再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。
(二)管理风险
在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准的风险。对主要业务人员(如基金经理)的依赖也可能产生管理风险。本基金管理人和基金托管人因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善,也构成了本基金的管理风险。
(三)流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。
(四)本基金的特有风险
1、惠利 A 份额的特有风险
(1)流动性风险
惠利 A 份额自运作周期起始日起每 6 个月开放一次,基金份额持有人只能在赎回开放日赎回惠利 A 份额,在非开放日,基金份额持有人将不能赎回惠利 A份额而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因,惠利 A 份额的开放日可能延后,导致基金份额持有人不能按期赎回而出现风险。
(2)利率风险
在惠利 A 份额的每次申购开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行定期存款基准利率设定惠利 A 份额的年约定收益率。如果申购开放日利率下调,惠利A 份额的年收益率将相应向下进行调整;如果在非开放日出现利率上调,惠利 A份额的年收益率并不会立即进行相应调整,而是等到下一个申购开放日再根据实际情况做出调整,从而出现利率风险。
(3)开放日的赎回风险
分级运作周期内,在惠利 A 份额的第四次赎回开放日,惠利 A 份额将同时进行基金份额折算,惠利 A 份额的基金份额净值调整为 1.000 元,并相应对惠利 A
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书份额的份额数进行增减。基金份额折算后,基金份额持有人赎回惠利 A 份额时,可能出现所提交申请不能全部赎回的风险。
(4)极端情形下的损失风险
惠利 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征,但是,本基金为惠利 A 份额设置的收益率并非保证收益,基金管理人并不承诺或保证惠利 A 的约定应得收益,在极端情况下,如果基金在短期内发生大幅度的投资亏损,惠利 A 份额可能不能获得约定收益甚至可能面临投资本金受损的风险,此时惠利 B 份额剩余资产可能为 0,若惠利 B 份额获得保本赔付差额,将不再对惠利 A 份额未获得的约定收益部分进行补足。在第一个分级运作周期,基金管理人仅针对惠利 B 份额提供保本,中国投资担保有限公司仅针对惠利 B 份额的保本提供保本保障。
2、惠利 B 份额的特有风险
(1)杠杆机制风险
在运作周期内,本基金在扣除惠利 A 份额的约定收益分配后的全部剩余收益将归惠利 B 份额享有,亏损以惠利 B 份额的资产净值为限由惠利 B 份额承担,因此,惠利 B 份额在可能获取放大的基金资产增值收益预期的同时,也将以惠利 B自身净值为限承担基金投资的全部亏损且优先分配惠利 A 份额的约定收益和本金,极端情况下,惠利 B 份额可能遭受全部的投资损失,若惠利 B 份额符合保本条件并获得保本赔付差额,将不再对惠利 A 份额未获得的约定收益部分进行补足。
(2)利率风险
在惠利 A 份额的每次申购开放日,本基金将根据届时执行的 1 年期银行存款利率重新设定惠利 A 份额的年收益率,如果届时的利率上调,惠利 A 份额的年收益率将相应向上做出调整,惠利 B 份额的资产分配份额将减少,从而出现利率风险。
(3)份额配比变化风险
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
本基金的惠利 A 份额、惠利 B 份额的份额配比原则上不超过 7:3,由于惠利A 份额、惠利 B 份额将独立发售,两级份额在基金募集设立时的具体份额配比可能低于 7:3,存在不确定性;本基金成立后,惠利 A 份额、惠利 B 份额在分级运作周期内每 6 个月开放一次。由于惠利 A 份额、惠利 B 份额每次开放后的基金份额是不确定的,在惠利 A 份额、惠利 B 份额每次开放结束后,惠利 A 份额、惠利B 份额的份额配比可能发生变化。两级份额配比的不确定性及其变化将引起份额配比变化风险。
(4)杠杆率变动风险
惠利 B 份额具有较高风险、较高收益预期的特性,由于惠利 B 份额内含杠杆机制,基金资产净值的波动将以一定的杠杆倍数反映到惠利 B 份额的基金份额净值波动上,但是,惠利 B 份额的预期收益杠杆率并不是固定的,取决于惠利 A份额和惠利 B 份额的资产净值比,惠利 B 份额的基金份额净值越高,杠杆率越低,收益放大效应越弱,从而产生杠杆率变动风险。
(5)担保风险
本基金在引入保本保障机制下也会因下列情况的发生而导致保本周期到期日不能偿付惠利 B 份额的本金,由此产生担保风险。这些情况包括但不限于:在保本期内本基金更换管理人,而保证人不同意继续承担保证责任;或发生不可抗力事件,导致本基金亏损或保证人无法履行保证责任;或在保本期内保证人因经营风险丧失保证能力或保本期到期日保证人的资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行保证责任等。
(6)不适用保本条款的风险
不适用保本条款的情形:如发生《基金合同》约定的不适用保本条款的情形,投资者持有到期的惠利 B 份额亦存在无法收回本金的可能性。
(7)基金转型后风险收益特征变化风险
惠利 B 份额的基金份额如果不再设置保本保障机制后,基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
3、投资中小企业私募债券风险
中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的债券投资风险。
(五)其他风险
1、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
3、其他意外导致的风险。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足惠利 A 份额的本金及约定收益分配,剩余部分(如有)由惠利 B 份额的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
二十三、基金合同的内容摘要
(一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
本基金分级运作周期内,惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额持有人持有的每一份基金份额按照基金合同约定在各自份额类别内具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
1)依法募集基金;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
4)销售基金份额;
5)召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值、惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额净值,以及确定基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度、半年度和年度基金报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)按照《基金合同》约定对惠利 B 份额基金份额持有人承担保本义务;
28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、惠利 A 份额和惠利 B 份额的基金份额(参考)净值,以及基金份额申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
12)建立并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书任不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金合同生效后每个分级运作周期内,基金份额持有人大会的审议事项应分别由惠利 A 份额、惠利 B 份额基金份额持有人独立进行表决。惠利 A 份额、惠利 B 份额基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有平等的投票权。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
4)保本周期内更换保证人或保本义务人或保本保障机制,但因保证人或保本义务人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继保证人或保本义务人的权利和义务的除外;
5)转换基金运作方式;
6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费;
7)变更基金类别;
8)本基金与其他基金的合并;
9)变更基金投资目标、范围或策略;
10)变更基金份额持有人大会程序;
11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
基金合同生效后每个分级运作周期内,单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有惠利A 份额和惠利 B 份额各自基金份额分别合计不少于该级基金总份额的 10%(含10%)”,下同。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
1)调低基金管理费、基金托管费和销售服务费;
2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
4)保本周期内因保证人或保本义务人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继保证人的权利和义务,或某一个保本周期结束后,更换下一个保本周期的保证人或保本义务人或保本保障机制;
5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2、会议召集人及召集方式:
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
(2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。
(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书有效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。
基金合同生效后每个运作周期内,有效的基金份额不少于本基金在权益登记
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书日基金总份额的 50%(含 50%)或类似表述均指“有效的惠利 A 份额和惠利 B 份额各自的基金份额分别合计不少于在权益登记日该级基金总份额的 50%(含50%)”,下同。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);
4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出现基金份额持有人大会。
(4)在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯方式开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
基金合同生效后每个分级运作周期内,出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)或类似表述均指“出席大会的惠利 A 份额和惠利 B 份额各自的基金份额持有人和代理人所持该级基金份额表决权的 50%以上(含 50%)”,下同。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
基金合同生效后每个运作周期内,参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3 以上(含 2/3)或类似表述均指“参加大会的惠利 A 份额和惠利B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的 2/3 以上(含 2/3)”,下同。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,自 2013 年 6 月 1 日起,凡与该日起实施的《证券投资基金法》或将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
10、基金合同关于保本周期内保证人或保本义务人更换和保本保障机制的变更程序另有约定的,从其约定。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、基金合同的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。
2、基金合同的终止
有下列情形之一的,基金合同应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
(3)《基金合同》约定的其他情形;
(4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为 6 个月。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足惠利 A 份额的本金及约定收益分配,剩余部分(如有)由惠利 B 份额的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
(四)争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
二十四、 基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
名称:中海基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
邮政编码:200120
法定代表人:黄鹏
成立时间:2004 年 3 月 18 日
批准设立机关:中国证监会证监基金字[2004]24 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.466667 亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
2、基金托管人
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:傅育宁
成立时间:1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币 215.77 亿元
存续期间:持续经营
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。
(1)本基金将投资于以下金融工具:
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的 6 个月内卖出;因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1 个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(2)本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书融资比例进行监督。
(1)本基金的投融资比例:
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
(2)本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;
2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
13)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,如基金托管人提醒基金管理人后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算。基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时违反有关法律法规的规定及基金合同的约定,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管理人拒不执行造成基金财产损失,基金托管人不承担任何责任。
5、本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定。
(1)基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案、信用风险处置预案等。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(2)基金管理人对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。
(3)基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资中小企业私募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理人对相应风险控制制度进行修改的,应及时修订后通知基金托管人。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(4)基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
如因市场变化,基金管理人投资的中小企业私募债券超过投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在 10 个交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求。
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
7、本基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(1)本协议所称的流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中国证监会另有规定的除外。
基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,且锁定期不得超过本基金的剩余期限。
(2)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
(3)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
(4)基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
8、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定,制定基金投资中期票据相关制度(以下简称“《制度》”),以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。
(1)基金投资中期票据应遵循以下投资限制:
1) 中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;
2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%;
(2)基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于:
基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(3)如因市场变化,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在 10 个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。
9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
10、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
11、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
12、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担。
13、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(三)基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、惠利 A 份额及惠利 B 份额的基金份额参考净值、基金份额净值及基金份额折算比例计算、惠利 A 份额与惠利 B 份额终止运作后的份额转换比例计算、本基金的申购、赎回价格、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
(5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任基金托管人不承担。
(6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
(7)基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损坏、灭失,基金托管人不承担责任。
(8)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的委托财产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的委托资产(包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益;由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给委托财产造成的损失等不承担责任。
(9)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
2、基金募集期间及募集资金的验资
(1)基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
(2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
(3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
3、基金银行账户的开立和管理
(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人刻制、保管和使用。
(2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金银行账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
5、债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户,并代表本基金进行银行间市场债券的结算。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书规定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本合同的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。
(2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
(五)基金资产净值计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
本基金合同生效后每个分级运作周期内的非开放日(或开放期),计算基金资产净值及基金份额净值、惠利 A 份额及惠利 B 份额的基金份额参考净值,保留
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,并按规定公告。
本基金合同生效后每个分级运作周期内的开放日(或开放期),计算基金资产净值及基金份额净值、惠利 A 份额及惠利 B 份额的基金份额净值,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,并按规定公告。
分级运作周期届满后的过渡期内的每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值、惠利 A 份额及惠利 B 份额的基金份额净值,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,并按规定公告。
2、复核程序
基金合同生效后分级运作周期内的非开放内(或开放期),基金管理人对基金资产估值后,将基金份额净值、惠利 A 份额和惠利 B 份额基金份额参考净值等结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布;基金合同生效后分级运作周期内的开放日(或开放期),基金管理人还要将惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值、折算比例(如有)等结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布;过渡期内每个工作日,基金管理人还需将惠利 A 份额、惠利 B 份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15 年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为深圳市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
(八)托管协议的修改与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。
2、基金托管协议终止出现的情形
(1)基金合同终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
二十五、 对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人和潜在投资者,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)基金份额持有人登记服务
基金管理人委托登记机构为基金份额持有人提供登记服务。基金管理人将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管;基金转换和非交易过户;基金份额持有人名册的管理;权益分配时红利的登记派发;基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
(二)交易资料的寄送
1、账户资料:基金投资者开户申请被受理的2个工作日后(T+2日后),可以到销售网点查询和打印基金账户开户确认资料。基金成立后的30个工作日内,基金管理人将向定制纸质对账单的投资者寄送包含基金账户信息在内的对账单。
2、基金交易确认查询服务:基金投资者在交易申请被受理的2个工作日后(T+2日后),可以到销售网点查询和打印该项交易的确认资料。基金成立后的30个工作日内,基金管理人将向定制纸质对账单的投资者寄送包含基金认购确认信息在内的对账单。
3、每季度结束后20个工作日内,基金管理人将向该季度发生过交易的定制纸质对账单的投资者邮寄该季度对账单。每年度结束后30个工作日内,向所有定制纸质对账单的基金份额持有人寄送年度对账单。
4、对于未主动定制对账单服务的投资者,基金管理人将统一提供电子对账单(包含电子邮件或短信形式,按账户资料完善程度,优先提供电子邮件对账单)。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(三)客户服务中心电话服务
客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额、申购与赎回交易情况查询、基金产品与传真服务等信息的查询。
客户服务中心提供每周五天,每天不少于8小时的人工热线咨询服务。持有人可通过客服热线电话:400-888-9788或021-38789788享受业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。
(四)网上交易服务
基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网上交易平台可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。个人投资者可以直接登录基金管理人网站www.zhfund.com办理“网上开户”和“网上交易”业务,适用银行卡详见基金管理人网站www.zhfund.com网上交易平台。
在技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交易业务。
(五)定期定额投资计划
基金管理人可通过基金管理人网站www.zhfund.com和销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。
(六)信息定制服务
基金持有人可以登录基金管理人网站或拨打客服热线电话提交信息定制申请。基金管理人通过手机短信、电子邮件或其他方式按持有人的定制提供信息。可定制的信息包括:电子对账单、每周基金净值、交易确认信息、投资者服务刊物、分红公告、公司公告等。基金管理人可以根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
(七)投资者投诉受理服务
投资者可以通过代销机构网点或基金管理人客服热线电话、基金管理人网站留言栏目、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。
客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉、网站留言是主要投诉受理渠道,基金管理人客户服务部负责管理投诉电话、投诉邮箱。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各代销机构和基金管理人分别管理。
对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复;对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺在投诉送达基金管理人的2个工作日之内做出回复。对于非工作日提出的投诉,顺延至下一工作日完成回复。
客户服务部邮箱:service@zhfund.com
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
二十六、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、登记机构、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.zhfund.com)查阅和下载招募说明书。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
二十七、 备查文件
(一)备查文件目录
1、中国证监会核准中海惠利纯债分级债券型证券投资基金募集的文件
2、《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》
3、《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照
5、基金托管人业务资格批件、营业执照
6、关于申请募集中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的法律意见
7、中国证监会要求的其他文件
(二)存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。
(三)查阅方式
投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
中海基金管理有限公司
二○一三年十月十四日
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
附件:中海惠利纯债分级债券型证券投资基金保证合同
(仅针对惠利 B 份额)
基金管理人:中海基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)
住所地:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
公司地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层
法定代表人:黄鹏
电话:021-38429808 传真:021-68419525 邮编:200120
担保人:中国投资担保有限公司(以下简称“担保人”)
住所地:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层
法定代表人:刘新来
电话:010-88822888 传真:010-68437040 邮编:100048
鉴于:
《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)约定了基金管理人对惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的保本义务。为保护基金投资者合法权益,依照《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于保本基金的指导意见》等法律法规的规定,基金管理人和担保人在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金保证合同(仅针对惠利 B 份额)》(以下简称“本合同”或“《保证合同》”)。担保人就本基金的第一个保本周期内基金管理人对惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。
《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和惠利 B 份额持有人。基金投资者自依《基金合同》取得本基金惠利 B 份额,即成为惠利 B 份额持有人和《保
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书证合同》的当事人,其购买惠利 B 份额的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。
除非本《保证合同》另有约定,本《保证合同》所使用的词语或简称与其在《基金合同》中的释义部分具有相同含义。一、主债权、保证的范围和最高限额
1、主债权为惠利 B 份额持有人有权要求基金管理人按照《基金合同》在本基金惠利 B 份额保本周期到期日后 20 个工作日内向其支付该类份额保本赔付差额的权利。主债权相对于基金管理人而言又称为“主债务”。
2、本基金为惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额提供的保本金额(即认购保本金额)为:惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。
3、担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,惠利 B份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额与保本周期到期日基金惠利 B 份额净值的乘积(即“可赎回金额”)低于认购保本金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)。
4、惠利 B 份额持有人在保本周期内申购或转换转入,以及在保本周期到期日前赎回或转换转出的部分不在保证范围之内,且担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合同》生效之日确认的惠利 B 份额所计算的认购保本金额。
5、保本周期到期日是指本基金惠利 B 份额保本周期(如无特别指明,保本周期即为本基金第一个保本周期)届满的最后一日。本基金惠利 B 份额的保本周期为二年,自《基金合同》生效之日起至二个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,保本周期到期日为该日之前的最后一个工作日。二、保证期间
保证期间为基金惠利 B 份额保本周期到期日起六个月。三、保证的方式
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。四、除外责任
下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:
1、在保本周期到期日,按惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额与保本周期到期日基金惠利 B 份额净值的乘积(即“可赎回金额”)不低于惠利B 份额认购保本金额;
2、惠利 B 份额持有人认购,但在惠利 B 份额保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出的惠利 B 份额;
3、惠利 B 份额持有人在保本周期内申购或转换转入的惠利 B 份额;
4、在惠利 B 份额保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;
5、在惠利 B 份额保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同意继续承担保证责任;
6、在惠利 B 份额保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;
7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的;
8、未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,根据法律法规要求进行修改的除外。五、责任分担及清偿程序
1、惠利 B 份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的权利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送《履行保证责任通知书》及代收相关款项等)。如果保本周期到期日惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的可赎回金额低于认购保本金额,基金管理人未能按照《基金合同》的约定全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后 5 个工作日内,向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书惠利 B 份额持有人支付的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿金额以及基金管理人在基金托管人处开立的指定账户信息)。
2、担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的代偿金额划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中,由基金管理人将该代偿金额支付给惠利 B 份额持有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中后即为全部履行了保证责任,担保人无须对惠利 B 份额持有人逐一进行代偿。代偿金额的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。
3、基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将保本赔付差额支付给惠利 B 份额持有人。
4、如果保本周期到期日惠利 B 份额持有人认购并持有到期的惠利 B 份额的可赎回金额低于认购保本金额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》及本《保证合同》上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,惠利 B 份额持有人可以根据《基金合同》第二十六部分“争议的处理和适用的法律”约定,直接向基金管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但惠利 B 份额持有人直接向担保人追偿的,仅得在保证期间内提出。六 、追偿权、追偿程序和还款方式
1、担保人履行了保证责任后,即有权要求基金管理人归还担保人为履行保证责任支付的全部款项(包括但不限于担保人按《履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿款项、惠利 B 份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、惠利 B 份额持有人通过召开基金份额持有人大会向担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任支付的其他金额,前述款项重叠部分不重复计算)和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失,包括但不限于担保人为代偿追偿产生的律师费、调查取证费、通讯费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押物或质押物的处置费等。
2、基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内,向担保人提交担保人认可的还款计划,在还款计划中载明还款时间、还款方式,并按担保人认可
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书的还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失。基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划,或未按还款计划履行还款义务的,担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用,并赔偿给担保人造成的损失。七、担保费的支付
1、基金管理人应按本条规定向担保人支付担保费。
2、担保费支付方式:担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按本条第 3 款公式每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。
3、每日担保费计算公式=前一日惠利B份额基金份额(参考)净值×前一日惠利B份额数×2‰/当年天数
担保费计算期间自《基金合同》生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。八、适用法律及争议解决方式
本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时,各方应通过协商解决;协商不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁,仲裁地点为北京,且仲裁裁决为终局,并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。九、其他条款
1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。
2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方法定代表人(或授权代表)签字(或盖人名章)并加盖公司公章之日起成立,自《基金合同》生效之日起生效。
3、本基金惠利 B 份额保本周期到期日后,基金管理人、担保人双方全面履行了本合同规定的义务,本合同终止。
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书
4、担保人承诺继续对本基金惠利 B 份额下一保本周期提供保本保障的,基金管理人、担保人另行签署合同。(以下无正文)
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 招募说明书(本页无正文,为中海惠利纯债分级债券型证券投资基金保证合同(仅针对惠利B 份额)的签署页)
签署日期: 年 月 日
签署地点:中国北京市海淀区
基金管理人:中海基金管理有限公司 (公章)
法定代表人或其授权代表:
(签字)
担保人:中国投资担保有限公司(公章)
法定代表人或其授权代表:
(签字)
点击查看>>  附件