诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 29 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......9

§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15

§5 托管人报告 ......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 审计报告 ......15

6.1 审计报告基本信息 ......15

6.2 审计报告的基本内容 ......16

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......19

7.3 净资产变动表 ......20

7.4 报表附注 ......21

§8 投资组合报告 ......44

8.1 期末基金资产组合情况 ......44

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......44

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......45


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....45
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....45

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......45

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......46

8.11 投资组合报告附注 ......46

§9 基金份额持有人信息 ......47

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......47

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......47

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......47

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......47

§10 开放式基金份额变动 ......47
§11 重大事件揭示 ......48

11.1 基金份额持有人大会决议 ......48

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......48

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......48

11.4 基金投资策略的改变 ......48

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......48

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......48

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......48

11.8 其他重大事件 ......50

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......51

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......51

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......52

§13 备查文件目录 ......52

13.1 备查文件目录 ......52

13.2 存放地点 ......52

13.3 查阅方式 ......52

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 诺安瑞鑫定开发起式债券

基金主代码 000521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 737,255,829.15 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收
益。

1、封闭期投资策略

在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次
开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有债券的组
合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限
制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小
基金净值的波动。

（1）固定收益资产配置策略

1）组合久期配置策略

本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市
场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的
方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。原则上，利率
处于上行通道时，缩短目标久期；利率处于下降通道时，则延长目
投资策略 标久期。

2）期限结构配置策略

本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益
率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,根据收益
率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑
铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，
以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。
3）类属资产配置策略

受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，
国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的
券种收益率变化特征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋
势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势，合理配置并灵
活调整不同类属券种在组合中的构成比例，通过对类属的合理配置
力争获取超越基准的收益率水平。


（2）固定收益类个券投资策略

1）利率品种投资策略

利率品种的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等
利率品种的投资，首先根据对宏观经济变量、宏观经济政策、利率
环境、债券市场资金供求状况的分析，预测收益率曲线变化的两个
方面：变化方向及变化形态，从而确定利率品种组合的久期和期限
配置结构。其次根据不同利率品种的收益风险特征、流动性因素等，
决定投资品种及相应的权重，在控制风险并保证流动性的前提下获
得最大的收益。

2）信用品种投资策略

信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。
信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益
的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为债券所对应信用
等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发行人本身的信用状
况。

（3）杠杆投资策略

本基金通过正回购，融资买入债券，通过杠杆作用，力争为投资者
实现更高的投资收益和现金流收入。本基金将在谨慎投资的前提下
运用融资杠杆，严格控制融资杠杆的风险。

（4）资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析
和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投
资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资，以降低流动性风险。

2、开放期投资安排

在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运作安
排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放期前根据
市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范流程和应急预
案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于货币
市场基金、普通债券型基金，低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李学君 王小飞

信息披露负责人 联系电话 0755-83026688 021-60637103

电子邮箱 info@lionfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-8998 021-60637228

传真 0755-83026677 021-60635778

注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区金融大街 25 号

银行大厦 19-20 层


办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业 北京市西城区闹市口大街 1 号
银行大厦 19-20 层 院 1 号楼

邮政编码 518048 100033

法定代表人 李强 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺
安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方
合伙） 广场安永大楼 17 层 01-12 室

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行
大厦 19-20 层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 18,041,176.62 126,272,452.08 145,108,462.15

本期利润 19,283,089.92 88,403,431.20 184,923,669.19

加权平均基金份额本期利润 0.0284 0.0230 0.0472

本期加权平均净值利润率 2.59% 2.27% 4.70%

本期基金份额净值增长率 2.53% 11.09% 4.81%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 69,083,834.54 39,588,489.15 32,568,437.61

期末可供分配基金份额利润 0.0937 0.0840 0.0083

期末基金资产净值 806,339,663.69 511,109,278.00 3,949,209,634.95

期末基金份额净值 1.0937 1.0840 1.0083

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 35.28% 31.93% 18.77%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 0.80% 0.04% 0.82% 0.04% -0.02% 0.00%

过去六个月 1.03% 0.04% 0.83% 0.04% 0.20% 0.00%

过去一年 2.53% 0.04% 2.06% 0.04% 0.47% 0.00%

过去三年 19.37% 0.32% 4.74% 0.05% 14.63% 0.27%

过去五年 28.44% 0.25% 6.04% 0.06% 22.40% 0.19%

自基金合同生 35.28% 0.23% 11.18% 0.06% 24.10% 0.17%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度 每 10 份基金份 现金形式发放总 再投资形式 年度利润分配合 备注

额分红数 额 发放总额 计

2023 年 0.177 13,049,428.47 - 13,049,428.47 -

2022 年 0.330 129,249,182.91 - 129,249,182.91 -

2021 年 0.328 128,465,831.80 - 128,465,831.80 -

合计 0.835 270,764,443.18 - 270,764,443.18 -

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理六十一只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双
利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金、诺安均衡优选一年持有期混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士，CFA，具有基金
从业资格。曾就职于广
发银行股份有限公司，
任投资经理。2015 年 4
月加入诺安基金管理
2017 年 12月 有限公司，任基金经理
潘飞 本基金基金经理 28 日 - 14 年 助理，从事资金、债券
交易工作，现任固定收
益事业部总经理助理。
2019 年 5 月至 2022 年
2 月任诺安恒惠债券
型证券投资基金基金
经理，2021 年 11 月至


2022 年 6 月任诺安纯
债定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
2016 年 9 月起任诺安
理财宝货币市场基金
基金经理，2017 年 12
月起任诺安瑞鑫定期
开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，
2021年11月起任诺安
天天宝货币市场基金
基金经理，2022 年 4
月起任诺安浙享定期
开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，
2022 年 6 月起任诺安
双利债券型发起式证
券投资基金基金经理。

硕士，具有基金从业资
格。曾就职于中诚宝捷
思货币经纪有限公司、
华林证券股份有限公
司、苏州银行股份有限
2023 年 01月 公司，从事债券投资交
孙继鑫 本基金基金经理 11 日 - 8 年 易工作，2022 年 8 月
加入诺安基金管理有
限公司，历任研究员。
2023 年 1 月起任诺安
瑞鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金
基金经理。

注：①此处潘飞的任职日期为基金合同生效之日，孙继鑫的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期；
②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5 日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本基金管理人根据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的制度及流程，对兼任基金经理的交易情况进行持续监测，确保公平对待其管理的所有投资组合。

本报告期内，不存在本组合基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内面临需求不足，出口增速放缓等问题，经济整体呈现弱复苏趋势。政策上强调以稳为主，稳中求进，坚持经济高质量发展。政府逐步推出稳增长政策，包括一揽子化债方案、发行特别国债、加快专项债发行使用、地产政策阶段性放松等一系列政策，2023 年实现 GDP 增速 5.2%。央行货币政策保持稳健，强调跨周期和逆周期调节，全年两次降准降息，同时下调银行存贷款利率，有效降低实体融资成本，服务实体经济。债券市场全年表现亮眼，收益率全年呈现 M 型走势，十年期国债全年最高点 2.93%，最低点 2.54%。年初随着疫情管控彻底放开，居民生产活动恢复正常，经济强复苏预期强烈，债市承压，曲线熊平。随着两会对全年经济目标的定调偏温和，同时经济数据表现不佳，央行加大宽松力度，年中两次降息，债市持续走强，利率整体下行，期限利差和信用利差压缩。八月份降息落地后，十年期国债利率达到年内低点，随后央行为防止资金空转开始回收流动性，叠加国债地方债集中供给、地产短暂回暖等利空因素，债市回调。临近年末，债券供给结束，部分银行下调存款利率，市场对货币政策放松的预期持续升温，机构提前抢配资产，债券利率快速下行。

报告期内本组合根据市场状况，灵活调整组合杠杆、久期和品种结构，重点配置利率债和商金债等高流动性资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末基金份额净值为 1.0937 元，本报告期内基金份额净值增长率为 2.53%，同期业绩
比较基准收益率为 2.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，中央经济工作会议提出坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，继续推动经济高质量发展。强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。财政政策与货币政策保持协调性，宏观政策一致协同发力，信贷投放节奏保持平稳，实现量的合理增长。

预计经济稳增长的压力将长期存在，地产依然处于不断探底阶段。广谱利率中枢下行，债券利
率可能会长期保持下行的趋势。管理人会持续关注经济金融形势以及市场的变化，适时调整组合的久期和杠杆水平。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金管理人建立并完善了以合规、监察、稽核为主导的工作体系和流程。合规管理部门依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。

本年度基金管理人合规管理、内部风险控制、监察稽核的具体情况如下：

合规管理方面，基金管理人积极开展法律法规的宣导及培训，督促各业务部门落实监管要求，持续完善公司内部制度建设，防范各类合规风险。风险控制方面，基金管理人对基金的日常投资运作进行持续的监督管理，加强基金流动性风险管理，确保基金资产的合规运作。监察稽核方面，根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，基金管理人在报告期内通过定期稽核和专项稽核等方式对公司内部控制制度、业务操作流程、基金销售、宣传推介、投资运作、后台保障、反洗钱等公司业务环节和工作岗位进行了重点监控与稽核。对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由合规管理部门跟踪问题的处理情况。同时，基金管理人督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。

本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，负责研究、指导基金估值业务，制定和适时修订基金的估值政策和程序。估值委员会由督察长、投资、研究、风险管理、法律合规和基金运营等部门负责人及指定人员组成，估值委员会成员具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

根据本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金进行收益分配。本
基金在本报告期内共进行 1 次收益分配。于 2023 年 12 月 20 日（除息日）对每 10 份基金份额派发
红利 0.177 元。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截至本报告期末，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
净值低于 5000 万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息


财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70053132_H23 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份额
持有人

我们审计了诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的
财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度
的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净
资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金管理层对其他
信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估诺安瑞鑫定期开放债券型
管理层和治理层对财务报表的责任 发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基
金的财务报告过程。


我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
注册会计师对财务报表审计的责任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对诺安瑞鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存
在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺安瑞鑫定期开放债
券型发起式证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 高鹤 邓雯

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 972,975.15 11,979,424.94

结算备付金 - -

存出保证金 - 13,524.53

交易性金融资产 7.4.7.2 1,077,191,318.71 315,040,243.83

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,077,191,318.71 315,040,243.83

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 185,729,132.26

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 1,078,164,293.86 512,762,325.56

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 271,335,213.96 -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 206,619.61 856,862.72

应付托管费 68,873.21 285,620.91

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 12,762.81 235,288.91

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 201,160.58 275,275.02

负债合计 271,824,630.17 1,653,047.56

净资产：

实收基金 7.4.7.7 737,255,829.15 471,520,788.85

未分配利润 7.4.7.8 69,083,834.54 39,588,489.15

净资产合计 806,339,663.69 511,109,278.00


负债和净资产总计 1,078,164,293.86 512,762,325.56

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0937 元，基金份额总额 737,255,829.15 份。
7.2 利润表
会计主体：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31
31 日 日

一、营业总收入 26,246,847.14 122,181,987.09

1.利息收入 240,870.80 336,997.69

其中：存款利息收入 7.4.7.9 46,747.77 219,008.76

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 194,123.03 117,988.93

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 24,764,063.04 159,714,010.28

其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 24,764,063.04 141,942,143.54

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - 17,771,866.74

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 - -

股利收益 7.4.7.14 - -

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.15 1,241,913.30 -37,869,020.88

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 - -

减：二、营业总支出 6,963,757.22 33,778,555.89

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,224,551.04 11,768,348.48

2．托管费 7.4.10.2.2 741,516.99 3,922,782.83

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 3,773,321.45 17,578,306.38

其中：卖出回购金融资产支出 3,773,321.45 17,578,306.38

6．信用减值损失 7.4.7.17 - -

7．税金及附加 11,426.89 262,177.09

8．其他费用 7.4.7.18 212,940.85 246,941.11

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,283,089.92 88,403,431.20

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,283,089.92 88,403,431.20


五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 19,283,089.92 88,403,431.20

7.3 净资产变动表
会计主体：诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 471,520,788.85 39,588,489.15 511,109,278.00

二、本期期初净资产 471,520,788.85 39,588,489.15 511,109,278.00

三、本期增减变动额（减少以“-” 265,735,040.30 29,495,345.39 295,230,385.69
号填列）

（一）、综合收益总额 - 19,283,089.92 19,283,089.92

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 265,735,040.30 23,261,683.94 288,996,724.24
填列）

其中：1.基金申购款 275,735,054.55 24,264,685.00 299,999,739.55

2.基金赎回款 -10,000,014.25 -1,003,001.06 -11,003,015.31

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减 - -13,049,428.47 -13,049,428.47
少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 737,255,829.15 69,083,834.54 806,339,663.69

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 3,916,641,197.34 32,568,437.61 3,949,209,634.95

二、本期期初净资产 3,916,641,197.34 32,568,437.61 3,949,209,634.95

三、本期增减变动额（减少以“-” -3,445,120,408.49 7,020,051.54 -3,438,100,356.95
号填列）

（一）、综合收益总额 - 88,403,431.20 88,403,431.20

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 -3,445,120,408.49 47,865,803.25 -3,397,254,605.24
填列）

其中：1.基金申购款 461,510,443.76 38,489,895.13 500,000,338.89

2.基金赎回款 -3,906,630,852.25 9,375,908.12 -3,897,254,944.13

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减 - -129,249,182.91 -129,249,182.91
少以“-”号填列）

四、本期期末净资产 471,520,788.85 39,588,489.15 511,109,278.00

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

齐斌 田冲 何柳姿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准诺安瑞鑫定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2013〕1627 号文)和《关于准予诺安瑞鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可〔2017〕1906 号批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2017 年
12 月 28 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 209,999,000.00 份
基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%；在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期，本基金不受上述 5%的限制。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金在开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的时间内，本基金的债券资产比例可不受上述限制。本基金不买入股票，权证，也不参与新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露
编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产的分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公
允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。


对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的债券和资产支持证券等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用相关可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

开放期内，本基金不进行收益分配。本基金封闭期内的收益分配原则如下：

(a)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(b)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(c)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

(d)每一基金份额享有同等分配权；

(e)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资和资产支持证券的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字〔2022〕566 号《关于发布<关于固定收益品种的
估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定等其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。存款利息收入不征收增值税。金融机构开展的买断式买入返售
金融商品业务、质押式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息
收入属于金融同业往来利息收入。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1
日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。自 2008 年 10 月 9 日起，暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 972,975.15 11,979,424.94

等于：本金 972,713.70 11,795,560.69

加：应计利息 261.45 183,864.25

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 972,975.15 11,979,424.94

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约


交易所市 18,613,752.29 79,837.16 18,579,337.16 -114,252.29
场

债券 银行间市 1,045,175,804.41 12,037,981.55 1,058,611,981.55 1,398,195.59
场

合计 1,063,789,556.70 12,117,818.71 1,077,191,318.71 1,283,943.30

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,063,789,556.70 12,117,818.71 1,077,191,318.71 1,283,943.30

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 - - - -

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 307,441,970.00 7,556,243.83 315,040,243.83 42,030.00
场

合计 307,441,970.00 7,556,243.83 315,040,243.83 42,030.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 307,441,970.00 7,556,243.83 315,040,243.83 42,030.00

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购


交易所市场 - -

银行间市场 185,729,132.26 -

合计 185,729,132.26 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 31,860.58 75,975.02

其中：交易所市场 - -

银行间市场 31,860.58 75,975.02

应付利息 - -

预提费用 169,300.00 199,300.00

合计 201,160.58 275,275.02

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 471,520,788.85 471,520,788.85

本期申购 275,735,054.55 275,735,054.55

本期赎回（以“-”号填列） -10,000,014.25 -10,000,014.25

本期末 737,255,829.15 737,255,829.15

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 143,043,726.53 -103,455,237.38 39,588,489.15


本期期初 143,043,726.53 -103,455,237.38 39,588,489.15

本期利润 18,041,176.62 1,241,913.30 19,283,089.92

本期基金份额交易产生的变动数 82,157,360.97 -58,895,677.03 23,261,683.94

其中：基金申购款 85,335,005.58 -61,070,320.58 24,264,685.00

基金赎回款 -3,177,644.61 2,174,643.55 -1,003,001.06

本期已分配利润 -13,049,428.47 - -13,049,428.47

本期末 230,192,835.65 -161,109,001.11 69,083,834.54

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日
31 日

活期存款利息收入 9,452.88 201,348.42

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 387.97 17,395.58

其他 36,906.92 264.76

合计 46,747.77 219,008.76

注：此处“其他”列示的是申购款利息收入及存出保证金利息收入。
7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12月
月 31 日 31日

债券投资收益--利息收入 25,454,982.86 145,443,317.06

债券投资收益--买卖债券（债转

股及债券到期兑付）差价收入 -690,919.82 -3,501,173.52

债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 24,764,063.04 141,942,143.54

7.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,463,129,092.92 6,839,331,502.25
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 3,426,222,690.66 6,725,357,945.01
成本总额

减：应计利息总额 37,546,172.08 117,435,811.02

减：交易费用 51,150.00 38,919.74

买卖债券差价收入 -690,919.82 -3,501,173.52

7.4.7.12 资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2022年01月01日至2022
2023 年 12 月 31 日 年12月31日

资产支持证券投资收益--利息收入 - 15,378,398.24

资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差

价收入 - 2,393,468.50

资产支持证券投资收益--赎回差价收入 - -

资产支持证券投资收益--申购差价收入 - -

合计 - 17,771,866.74

7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出资产支持证券成交总额 - 579,294,678.84

减：卖出资产支持证券成本总额 - 567,070,447.81

减：应计利息总额 - 9,828,300.03

减：交易费用 - 2,462.50

资产支持证券投资收益 - 2,393,468.50

7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.14 股利收益

本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 1,241,913.30 -37,869,020.88

--股票投资 - -

--债券投资 1,241,913.30 -33,470,268.69

--资产支持证券投资 - -4,398,752.19

--基金投资 - -

--贵金属投资 - -

--其他 - -

2.衍生工具 - -

--权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 1,241,913.30 -37,869,020.88

7.4.7.16 其他收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

审计费用 40,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 15,740.85 19,741.11

账户维护费 37,200.00 37,200.00

合计 212,940.85 246,941.11

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人

中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东

深圳市捷隆投资有限公司 基金管理人的股东

大恒新纪元科技股份有限公司 基金管理人的股东

诺安资产管理有限公司 基金管理人的子公司

诺安控股（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,224,551.04 11,768,348.48

其中：应支付销售机构的客户维护费 10.97 2,169,264.74

应支付基金管理人的净管理费 2,224,540.07 9,599,083.74

注：本基金的管理费率为年费率 0.30%。
基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 741,516.99 3,922,782.83

注：本基金的托管费率为年费率 0.10%。
基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年 01月 01 日至 2022年
12 月 31 日 12 月 31 日


基金合同生效日（2017 年 12 月 28 日） 10,000,000.00 10,000,000.00
持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 9,999,900.00 -

报告期末持有的基金份额 100.00 10,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份 0.00% 2.12%
额比例
注：基金管理人运用固有资金投资本基金相关费率按照本基金合同及招募说明书的规定执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银

行股份有限公 972,975.15 9,452.88 11,979,424.94 201,348.42
司-活期存款
注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

序 权益 场外 每10份基金份额分红 现金形式 再投资形 本期利润分配合 备
号 登记 除息 数 发放总额 式 计 注
日 日 发放总额

1 2023 2023 0.177 13,049,428. - 13,049,428.47 -
年 12 年 12 47


月 20 月 20

日 日

合 0.177 13,049,428. - 13,049,428.47 -
计 47

7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 271,335,213.96 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

200208 20 国开 08 2024 年 01 月 102.38 300,000 30,715,188.52
02 日

200212 20 国开 12 2024 年 01 月 103.11 300,000 30,933,147.54
02 日

200315 20 进出 15 2024 年 01 月 102.63 400,000 41,050,404.37
02 日

220208 22 国开 08 2024 年 01 月 102.27 130,000 13,295,437.43
02 日

220313 22 进出 13 2024 年 01 月 100.80 500,000 50,402,377.05
02 日

220412 22 农发 12 2024 年 01 月 100.75 500,000 50,375,109.29
02 日

22 北京银 2024 年 01 月

2220011 行小微债 02 日 102.74 500,000 51,370,764.38
01

2220037 22 宁波银 2024 年 01 月 102.27 272,000 27,816,081.49
行 02 02 日

合计 2,902,000 295,958,510.07

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过控制上述风险，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规风控委员会、监察稽核部、风险控制部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券市值的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 91,819,158.90

合计 - 91,819,158.90

注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 99,987,495.89

合计 - 99,987,495.89

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 569,119,085.93 -

AAA 以下 40,256,310.38 -

未评级 467,815,922.40 123,233,589.04

合计 1,077,191,318.71 123,233,589.04

注：未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)
外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例低于 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5 年以

2023 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 972,975.15 - - - - 972,975.15

交易性金融资 102,929,411.5 119,516,733. 854,745,173. - - 1,077,191,318.
产 7 88 26 71

资产总计 103,902,386.7 119,516,733. 854,745,173. - - 1,078,164,293.
2 88 26 86

负债

卖出回购金融 271,335,213.9 - - - - 271,335,213.96
资产款 6

应付管理人报 - - - - 206,619.61 206,619.61
酬


应付托管费 - - - - 68,873.21 68,873.21

应交税费 - - - - 12,762.81 12,762.81

其他负债 - - - - 201,160.58 201,160.58

负债总计 271,335,213.9 - - - 489,416.21 271,824,630.17
6

利率敏感度缺 -167,432,827. 119,516,733. 854,745,173. - -489,416.21 806,339,663.69
口 24 88 26

上年度末 5 年以

2022 年 12 月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计

31 日

资产

货币资金 11,979,424.94 - - - - 11,979,424.94

存出保证金 13,524.53 - - - - 13,524.53

交易性金融资 315,040,243.8 - - - - 315,040,243.83
产 3

买入返售金融 185,729,132.2 - - - - 185,729,132.26
资产 6

资产总计 512,762,325.5 - - - - 512,762,325.56
6

负债

应付管理人报 - - - - 856,862.72 856,862.72
酬

应付托管费 - - - - 285,620.91 285,620.91

应交税费 - - - - 235,288.91 235,288.91

其他负债 - - - - 275,275.02 275,275.02

负债总计 - - - - 1,653,047.5 1,653,047.56
6

利率敏感度缺 512,762,325.5 - - - -1,653,047. 511,109,278.00
口 6 56

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

市场利率下降 27 个基点 4,611,245.01 23,349.15

市场利率上升 27 个基点 -4,611,245.01 -23,349.15

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 - -

第二层次 1,077,191,318.71 315,040,243.83

第三层次 - -

合计 1,077,191,318.71 315,040,243.83

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券，若出现重大事项、新发未上市等原因导致不存在活跃市场未经调整的报价，本基金不会于此期间将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明


本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无需说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,077,191,318.71 99.91

其中：债券 1,077,191,318.71 99.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 972,975.15 0.09

8 其他各项资产 - -

9 合计 1,078,164,293.86 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


本基金本报告期未进行股票买入交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

本基金本报告期未进行股票卖出交易。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未进行股票买卖交易。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,018,348,676.63 126.29

其中：政策性金融债 427,552,617.48 53.02

4 企业债券 18,579,337.16 2.30

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 40,263,304.92 4.99

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,077,191,318.71 133.59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
值比例（%）

1 220303 22 进出 03 1,000,000 101,869,480.87 12.63

2 220406 22 农发 06 600,000 60,769,180.33 7.54

3 2220011 22 北京银行小微债 01 500,000 51,370,764.38 6.37

4 2328006 23 交通银行小微债 01 500,000 51,315,710.38 6.36

5 2128035 21 华夏银行 02 500,000 50,467,196.72 6.26

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会北京监管局的行政处罚，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行间市场交易商协会的自律处分，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、国家金融监督管理总局深圳监管局、中国银行间市场交易商协会的行政处罚。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

截至本报告期末，其余证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

202 3,649,781.3 737,255,829.15 100.00% - -
3

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末基金管理人从业人员未持有本基金。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 0
金

本基金基金经理持有本开放式基 0
金
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总 持有份额占基 发起份额 发起份额占基金 发起份额承诺持
数 金总份额比例 总数 总份额比例 有期限

自基金合同生效
基金管理人固有资金 100.00 0.00% 100.00 0.00% 之日起不少于 3
年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 100.00 0.00% 100.00 0.00% -

注：本报告期内，基金管理人已部分赎回持有期限已满三年的本基金发起份额。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017 年 12 月 28 日）基金份额总 209,999,000.00
额

本报告期期初基金份额总额 471,520,788.85

本报告期基金总申购份额 275,735,054.55


减：本报告期基金总赎回份额 10,000,014.25

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 737,255,829.15

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：

俞任君先生担任公司监事，赵星明先生、梅律吾先生不再担任公司监事。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门根据工作需要，任命牛环起、施伟为资产托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。

本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为人民币 40,000.00 元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注

总额的比例 总量的比例

财达证券 1 - - - --

方正证券 1 - - - --

华金证券 1 - - - --

华西证券 1 - - - --

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

财达证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

华金证券 - - - - - - - -

华西证券 65,198,384.100.00% - - - - - -
58

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 《中国证券报》 2023 年 01 月 11
资基金增聘基金经理的公告 日

2 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 基金管理人网站 2023 年 01 月 13
资基金基金产品资料概要更新 日

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 2023 年 01 月 13
3 资基金招募说明书（更新）2023 年第 1 基金管理人网站 日

期

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 2023 年 01 月 13
4 资基金招募说明书、基金产品资料概要 《中国证券报》 日

（更新）的提示性公告

5 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 基金管理人网站 2023 年 01 月 20
资基金 2022 年第 4 季度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 01 月 20
6 第 4 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 2023 年 03 月 24
7 资基金第十八个开放期内开放申购、赎回 《中国证券报》 日

业务的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安瑞鑫定 2023 年 03 月 29
8 开发起式债券增加代销机构并参加基金 《中国证券报》 日

费率优惠活动的公告

9 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 基金管理人网站 2023 年 03 月 31
资基金 2022 年年度报告 日

诺安基金管理有限公司旗下基金 2022 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 03 月 31
10 年度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

诺安基金管理有限公司关于诺安瑞鑫定 2023 年 03 月 31
11 开发起式债券增加阳光人寿保险为代销 《中国证券报》 日

机构并参加基金费率优惠活动的公告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 04 月 22
12 第 1 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

13 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 基金管理人网站 2023 年 04 月 22
资基金 2023 年第 1 季度报告 日

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 2023 年 06 月 30
14 资基金第十九个开放期开放申购、赎回业 《中国证券报》 日

务的公告

15 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 基金管理人网站 2023 年 07 月 21
资基金 2023 年第 2 季度报告 日

16 诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 07 月 21
第 2 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日


《证券日报》

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 08 月 31
17 中期报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

18 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 基金管理人网站 2023 年 08 月 31
资基金 2023 年中期报告 日

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 2023 年 09 月 27
19 资基金第二十个开放期开放申购、赎回业 《中国证券报》 日

务的公告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2023 年 《证券时报》、《上海证 2023 年 10 月 25
20 第 3 季度报告提示性公告 券报》、《中国证券报》、 日

《证券日报》

21 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 基金管理人网站 2023 年 10 月 25
资基金 2023 年第 3 季度报告 日

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 2023 年 11 月 29
22 资基金招募说明书（更新）2023 年第 2 基金管理人网站 日

期

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 2023 年 11 月 29
23 资基金招募说明书、基金产品资料概要 《中国证券报》 日

（更新）的提示性公告

24 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 基金管理人网站 2023 年 11 月 29
资基金基金产品资料概要更新 日

25 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投 《中国证券报》 2023 年 12 月 19
资基金 2023 年度第 1 次分红公告 日

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行披露。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比
的时间区间

机构 1 20230101-2023123 461,509,137.90 275,734,375.0 - 737,243,512.90 100.00%
1 0

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件。
②《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。

③《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤报告期内诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2024 年 03 月 29 日
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