工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
3.3其他指标......9
4管理人报告......10
4.1基金管理人及基金经理情况......10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15
5托管人报告......15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
6半年度财务会计报告（未经审计）......16
6.1资产负债表......16
6.2利润表......17
6.3所有者权益（基金净值）变动表......18
6.4报表附注......20
7投资组合报告......41
7.1期末基金资产组合情况......41
7.2期末按行业分类的股票投资组合......41
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......49
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......50
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......51
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52
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7.12投资组合报告附注......52
8基金份额持有人信息......53
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......53
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......53
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54
8.4发起式基金发起资金持有份额情况......54
9开放式基金份额变动......54
10重大事件揭示......55
10.1基金份额持有人大会决议......55
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55
10.4基金投资策略的改变......55
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......56
10.8其他重大事件......57
11影响投资者决策的其他重要信息......59
12备查文件目录......59
12.1备查文件目录......59
12.2存放地点......59
12.3查阅方式......60
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
基金简称 工银绝对收益混合发起
基金主代码 000667
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2014年6月26日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,005,718,285.94份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 工银绝对收益混合发起A 工银绝对收益混合发起B
下属分级基金的交易代码： 000667 000672
报告期末下属分级基金的份额总额 4,413,912,924.74份 591,805,361.20份
2.2基金产品说明
投资目标 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投
资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的
长期正投资回报。
投资策略 本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、风险管理的专业能力，
相机使用组合Alpha对冲策略、个股Alpha策略、事件驱动策略等多个量化
策略，通过合理匹配收益与风险水平构建投资组合。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银
行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。
风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的
系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金，属
于中低风险水平的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 汤嵩彦
信息披露负责 联系电话 400-811-9999 95559
人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 400-811-9999 95559
传真 010-66583158 021-62701216
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5 上海市浦东新区银城中路188
号6层甲5号601、甲5号7层甲号
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5号701、甲5号8层甲5号801、
甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 上海市浦东新区银城中路188
大厦A座6-9层 号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 郭特华 牛锡明
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大
厦A座6-9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 工银绝对收益混合发起A 工银绝对收益混合发起B
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日-2016 报告期(2016年1月1日-
年6月30日) 2016年6月30日)
本期已实现收益 -152,266,784.55 -20,977,358.83
本期利润 -222,153,003.04 -29,723,900.45
加权平均基金份额本期利润 -0.0435 -0.0439
本期加权平均净值利润率 -3.98% -4.11%
本期基金份额净值增长率 -3.29% -3.72%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 312,558,224.60 25,865,917.30
期末可供分配基金份额利润 0.0708 0.0437
期末基金资产净值 4,799,593,417.95 627,522,650.82
期末基金份额净值 1.087 1.060
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 8.70% 6.00%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.本基金基金合同生效日为2014年6月26日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银绝对收益混合发起A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准差② 率③ ④
过去一个月 0.18% 0.06% 0.37% 0.01% -0.19% 0.05%
过去三个月 -0.73% 0.10% 1.12% 0.01% -1.85% 0.09%
过去六个月 -3.29% 0.21% 2.24% 0.01% -5.53% 0.20%
过去一年 -3.03% 0.19% 4.62% 0.01% -7.65% 0.18%
自基金合同 8.70% 0.28% 10.43% 0.02% -1.73% 0.26%
生效以来
工银绝对收益混合发起B
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率① 准差② 率③ ④
过去一个月 0.19% 0.07% 0.37% 0.01% -0.18% 0.06%
过去三个月 -0.93% 0.11% 1.12% 0.01% -2.05% 0.10%
过去六个月 -3.72% 0.22% 2.24% 0.01% -5.96% 0.21%
过去一年 -4.25% 0.19% 4.62% 0.01% -8.87% 0.18%
自基金合同 6.00% 0.29% 10.43% 0.02% -4.43% 0.27%
生效以来
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于2014年6月26日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％—120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
3.3其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年6月30日，公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投
第10页共60页
资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾4800亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
先后在Merrill Lynch
InvestmentManagers担
任美林集中基金和美林保
本基金基金经理，Fore
Research&Management
担任ForeEquityMarket
Neutral组合基金经理，
本基金 2014年6月26 JasperAssetManagement
游凛峰 的基金 - 20
日 担任JasperGeminiFund
经理 基金基金经理；2009年加
入工银瑞信基金管理有限
公司，现任基金经理；2009
年12月25日至今，担任
工银瑞信中国机会全球配
置股票型证券投资基金的
基金经理；2010年5月25
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日至今，担任工银瑞信全
球精选股票型证券投资基
金的基金经理；2012年4
月26日至今担任工银瑞
信基本面量化策略混合型
证券投资基金基金经理；
2014年6月26日至今，
担任工银瑞信绝对收益混
合型基金基金经理；2015
年12月15日至今，担任
工银瑞信新趋势灵活配置
混合型基金基金经理；
2016年3月9日至今，担
任工银瑞信香港中小盘股
票型基金基金经理。
曾任中国银行全球金融市
场部首席交易员；2005年
加入工银瑞信，曾任工银
核心价值混合基金、工银
精选平衡混合型基金、工
银稳健成长混合基金基金
经理、专户投资部专户投
资经理，现任权益投资部
副总监，2011年10月11
日至今，担任工银瑞信中
小盘成长混合型证券投资
权益投 基金基金经理；2012年12
资部副 月5日至今，担任工银瑞
总监，本 2014年6月26
王筱苓 - 19 信大盘蓝筹混合型证券投
基金的 日 资基金基金经理；2014年
基金经 6月26日至今，担任工银
理 瑞信绝对收益混合型基金
基金经理；2014年12月
30日至今，担任工银瑞信
消费服务行业混合型证券
投资基金基金经理；2015
年8月6日至今，担任工
银瑞信新蓝筹股票型基金
基金经理；2016年4月20
日，担任工银瑞信沪港深
股票型证券投资基金基金
经理。
本基金 2012年加入工银瑞信，现
2015年8月18
胡志利 的基金 - 4 任权益投资部基金经理，
日
经理 2015年8月18日至今，
第12页共60页
担任工银瑞信绝对收益混
合型基金基金经理。
注：
1、任职日期说明：
1）游凛峰的任职日期为基金合同生效的日期
2）王筱苓的任职日期为基金合同生效的日期
3）胡志利的任职日期为公司执委会决议正式生效日期
2、离任日期说明：无
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等
4、本基金无基金经理助理
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有9次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
第13页共60页
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年半年度，上证综指下跌17.22%，创业板下跌17.91%。从行业涨跌上来看，食品饮料、有色金属、银行分别以2.23%、-5.14%、-6.16%的涨幅位列前三；传媒、餐饮旅游、交通运输分别下跌29.78%、27.25%、27.00%位列跌幅榜前三。
2016年伊始，市场经过一波下跌，持续到2月底，随着稳增长的措施以及信贷的投放，市场走出一波行情，以新能源产业链、电子产业链股票、食品饮料为主的反弹行情，市场主要表现为区间震荡存量博弈的情况，本基金受交易规则以及市场情绪的影响，股指期货与现货处于长期贴水状态，不利于进行对冲操作，同时本基金进行了积极的策略调整，一直保持低仓位来避免极端负基差对基金带来的影响，策略调整包括三类对冲策略：量化组合alpha对冲、事件驱动、个股精选策略，采用更为集中的策略并同时采用时间分散的策略来防范风险；投资期限不跨交割日以及长期Alpha并存的状态，相较一季度，改观的是6月中旬非成分股的卖出给基金操作带来便利。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银绝对收益混合发起A份额净值增长率为-3.29%，工银绝对收益混合发起B份额净值增长率为-3.72%，业绩比较基准收益率为2.24%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前来看国内宏观经济环境趋于稳定、资金面趋于平稳，但股指的向上突破还需要基本面的改善或实质性的改革措施的持续推进，由于全年的经济目标6.5%是个底线，预期三季度的政策资金环境相对温和，随着供给侧、国企改革的持续推进，市场倾向于震荡结构性行情。这种状况给主题投资的提供了较好的市场环境。
我们预期下半年市场会以某种形式重复上半年的走势。相同点是在少数较为靠谱的主题内轮换；具体主题有至少一至二年盈利高增长预期的如资源（有色、稀土）、农业、新能源汽车、新一代手机更替、生活智能化等。三至五年的投资机会包含大数据、云计算、信息安全等在计算机中的个别子行业投资机会也会是我们关注的重点。这些机会也是我们事件驱动及个股精选策略跟踪的机会。从交易方法上我们会积极止损、严格风控来提高业绩的稳定性。
本基金将通过多因子策略、成长策略，价值策略、事件驱动及新股认购等多策略组合来最大限度的发掘经济转型带来的投资机会，在投资中严格控制行业风险和风格风险，使用股指期货来对冲系统性风险，实现绝对收益目的。
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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年度，基金托管人在工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年上半年度，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年上半年度，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 5,344,275.60 100,400,338.98
结算备付金 183,261,383.61 826,166,397.96
存出保证金 85,538,459.76 249,469,152.94
交易性金融资产 6.4.7.2 785,527,434.81 2,123,551,340.97
其中：股票投资 504,901,320.91 1,482,850,142.17
基金投资 - -
债券投资 280,626,113.90 640,701,198.80
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 4,382,440,723.66 4,359,674,964.50
应收证券清算款 8,146,472.57 -
应收利息 6.4.7.5 3,854,688.70 24,428,602.40
应收股利 - -
应收申购款 212,700.79 457,431.93
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
第16页共60页
资产总计 5,454,326,139.50 7,684,148,229.68
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 5,603,422.62
应付赎回款 7,500,972.41 42,286,839.83
应付管理人报酬 6,792,172.98 10,162,958.22
应付托管费 4,818,393.76 11,341,798.32
应付销售服务费 414,911.70 722,079.65
应付交易费用 6.4.7.7 7,474,101.15 5,101,674.43
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 209,518.73 311,453.69
负债合计 27,210,070.73 75,530,226.76
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,005,718,285.94 6,788,423,106.78
未分配利润 6.4.7.10 421,397,782.83 820,194,896.14
所有者权益合计 5,427,116,068.77 7,608,618,002.92
负债和所有者权益总计 5,454,326,139.50 7,684,148,229.68
注：1、本基金基金合同生效日为2014年6月26日。
2、报告截止日2016年6月30日，基金份额总额为5,005,718,285.94份，其中A类基金份额净值为人民币1.087元，份额总额为4,413,912,924.74份；B类基金份额净值为人民币1.060元，份额总额为591,805,361.20份。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
附注号 本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015
2016年6月30日 年6月30日
一、收入 -177,074,329.95 817,759,412.37
1.利息收入 71,084,212.39 90,997,218.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 22,015,365.51 61,770,550.51
债券利息收入 5,348,325.40 8,152,622.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 43,720,521.48 21,074,045.29
第17页共60页
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -173,603,843.09 566,338,363.17
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -274,870,635.46 688,318,912.87
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -2,969,106.03 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 102,547,497.70 -127,770,514.53
股利收益 6.4.7.16 1,688,400.70 5,789,964.83
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -78,632,760.11 156,817,891.88
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 4,078,060.86 3,605,938.55
列）
减：二、费用 74,802,573.54 107,066,053.93
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 47,126,259.92 57,058,609.21
2．托管费 6.4.10.2.2 7,854,376.60 9,509,768.21
3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,885,794.80 24,181,454.83
4．交易费用 6.4.7.19 16,687,610.08 15,589,209.76
5．利息支出 13,128.08 492,703.73
其中：卖出回购金融资产支出 13,128.08 492,703.73
6．其他费用 6.4.7.20 235,404.06 234,308.19
三、利润总额（亏损总额以“-” -251,876,903.49 710,693,358.44
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -251,876,903.49 710,693,358.44
填列）
注：本基金基金合同生效日为2014年6月26日。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 6,788,423,106.78 820,194,896.14 7,608,618,002.92
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - -251,876,903.49 -251,876,903.49
的基金净值变动数（本
第18页共60页
期利润）
三、本期基金份额交易 -1,782,704,820.84 -146,920,209.82 -1,929,625,030.66
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 1,213,729,493.32 132,889,048.83 1,346,618,542.15
2.基金赎回款 -2,996,434,314.16 -279,809,258.65 -3,276,243,572.81
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 5,005,718,285.94 421,397,782.83 5,427,116,068.77
（基金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 511,772,310.22 3,766,620.52 515,538,930.74
（基金净值）
二、本期经营活动产生 - 710,693,358.44 710,693,358.44
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 13,906,800,224.96 938,462,116.84 14,845,262,341.80
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 25,047,950,922.54 1,791,845,650.67 26,839,796,573.21
2.基金赎回款 -11,141,150,697.58 -853,383,533.83 -11,994,534,231.41
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 14,418,572,535.18 1,652,922,095.80 16,071,494,630.98
（基金净值）
注：本基金基金合同生效日为2014年6月26日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ ______朱碧艳______ ____朱辉毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
第19页共60页
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]502号文《关于核准工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金募集的批复》的注册，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人于二零一四年五月三十日至二零一四年六月二十四日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014）验字第60802052_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年6月26日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金设立时，工银绝对收益混合发起A类基金份额收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币516,852,280.90元，折合516,852,280.90份工银绝对收益混合发起A类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币64,701.16元，折合64,701.16份工银绝对收益混合发起A类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币516,916,982.06元，折合516,916,982.06份工银绝对收益混合发起A类基金份额。工银绝对收益混合发起B类基金份额收到首次募集（不含认购费）的有效净认购金额为人民币999,432,214.52元，折合999,432,214.52份工银绝对收益混合发起B类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币123,395.11元，折合123,395.11份工银绝对收益混合发起B类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币999,555,609.63元，折合999,555,609.63份工银绝对收益混合发起B类基金份额。
工银绝对收益混合发起A类及工银绝对收益混合发起B类收到的实收基金合计人民币1,516,472,591.69元，分别折合成工银绝对收益混合发起A类及工银绝对收益混合发起B类基金份额，合计折合1,516,472,591.69份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现
第20页共60页
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
第21页共60页
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
第22页共60页
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 5,344,275.60
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
第23页共60页
合计： 5,344,275.60
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 488,014,999.47 504,901,320.91 16,886,321.44
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 669,000.00 778,113.90 109,113.90
债券 银行间市场 279,663,080.00 279,848,000.00 184,920.00
合计 280,332,080.00 280,626,113.90 294,033.90
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 768,347,079.47 785,527,434.81 17,180,355.34
6.4.7.3衍生金融资产/负债
在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括本基金于2016年6月30日所有的股指期货合约产生的持仓损益金额。因此衍生金融工具项下的股指期货投资按抵销后的净额列示，为人民币零元。于2016年6月30日，报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细请见7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间 2,162,440,723.66 -
买入返售证券 2,220,000,000.00 -
合计 4,382,440,723.66 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
第24页共60页
应收活期存款利息 248,206.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 339,392.99
应收债券利息 1,456,895.65
应收买入返售证券利息 1,808,954.73
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1,239.20
合计 3,854,688.70
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 7,415,812.49
银行间市场应付交易费用 58,288.66
合计 7,474,101.15
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,314.57
预提信息披露费 149,178.12
预提审计费 49,726.04
预提账户维护费 9,300.00
合计 209,518.73
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
工银绝对收益混合发起A
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,958,300,312.56 5,958,300,312.56
第25页共60页
本期申购 1,208,261,483.49 1,208,261,483.49
本期赎回(以"-"号填列) -2,752,648,871.31 -2,752,648,871.31
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 4,413,912,924.74 4,413,912,924.74
金额单位：人民币元
工银绝对收益混合发起B
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 830,122,794.22 830,122,794.22
本期申购 5,468,009.83 5,468,009.83
本期赎回(以"-"号填列) -243,785,442.85 -243,785,442.85
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 591,805,361.20 591,805,361.20
注：“本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额，“本期赎回”中包含转出份额及金额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
工银绝对收益混合发起A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 566,404,669.82 170,169,185.97 736,573,855.79
本期利润 -152,266,784.55 -69,886,218.49 -222,153,003.04
本期基金份额交易 -101,579,660.67 -27,160,698.87 -128,740,359.54
产生的变动数
其中：基金申购款 104,857,957.82 27,646,440.07 132,504,397.89
基金赎回款 -206,437,618.49 -54,807,138.94 -261,244,757.43
本期已分配利润 - - -
本期末 312,558,224.60 73,122,268.61 385,680,493.21
单位：人民币元
工银绝对收益混合发起B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 60,062,445.46 23,558,594.89 83,621,040.35
本期利润 -20,977,358.83 -8,746,541.62 -29,723,900.45
本期基金份额交易 -13,219,169.33 -4,960,680.95 -18,179,850.28
产生的变动数
第26页共60页
其中：基金申购款 266,159.09 118,491.85 384,650.94
基金赎回款 -13,485,328.42 -5,079,172.80 -18,564,501.22
本期已分配利润 - - -
本期末 25,865,917.30 9,851,372.32 35,717,289.62
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 2,670,832.14
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 19,317,377.74
其他 27,155.63
合计 22,015,365.51
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 6,291,170,808.64
减：卖出股票成本总额 6,566,041,444.10
买卖股票差价收入 -274,870,635.46
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 -2,969,106.03
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
-
债券投资收益——申购差价收入
-2,969,106.03
合计
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
第27页共60页
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 663,134,616.89
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 641,476,160.00
成本总额
减：应收利息总额 24,627,562.92
买卖债券差价收入 -2,969,106.03
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
本期收益金额
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
权证投资收益 -
股指期货-投资收益 102,547,497.70
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,688,400.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,688,400.70
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -65,429,690.41
——股票投资 -66,498,685.51
第28页共60页
——债券投资 1,068,995.10
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -13,203,069.70
合计 -78,632,760.11
注：“其他”为股指期货公允价值变动损益。
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 1,553,003.72
基金转换费收入 2,525,057.14
合计 4,078,060.86
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 16,686,460.08
银行间市场交易费用 1,150.00
合计 16,687,610.08
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
账户维护费 18,600.00
其他 400.00
银行费用 17,499.90
合计 235,404.06
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
第29页共60页
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 47,126,259.92 57,058,609.21
的管理费
其中：支付销售机构的客 1,224,595.24 2,039,285.63
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第30页共60页
2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 7,854,376.60 9,509,768.21
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
工银绝对收益混合 工银绝对收益混合 合计
发起A 发起B
工银瑞信基金管理有限 - 2,349,310.97 2,349,310.97
公司
中国工商银行股份有限 - 237,395.96 237,395.96
公司
交通银行股份有限公司 - 47,694.51 47,694.51
合计 - 2,634,401.44 2,634,401.44
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
工银绝对收益混合 工银绝对收益混合 合计
发起A 发起B
工银瑞信基金管理有限 - 22,677,619.91 22,677,619.91
公司
中国工商银行股份有限 - 630,522.35 630,522.35
公司
交通银行股份有限公司 - 163,365.37 163,365.37
合计 - 23,471,507.63 23,471,507.63
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额的销售服务费年费率为0.80%。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第31页共60页
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
工银绝对收益混合发起A 工银绝对收益混合发起B
基金合同生效日（2014 - -
年6月26日）持有的基金
份额
期初持有的基金份额 9,002,960.00 28,818,443.80
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,002,960.00 28,818,443.80
期末持有的基金份额 0.18% 0.58%
占基金总份额比例
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
工银绝对收益混合发起A 工银绝对收益混合发起B
基金合同生效日（2014 - -
年6月26日）持有的基金
份额
期初持有的基金份额 9,002,960.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,002,960.00 -
期末持有的基金份额 0.06% -
占基金总份额比例
注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付；
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额；3、根据《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，发起资金认购本基金的金额不少于人民币1,000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。2014年6月26日（基金合同生效日），工银瑞信基金管理有限公司运用固有资金作为发起资金认购的本基金份额为9,002,960.00份，占本基金份额总量的0.59%。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
第32页共60页
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限 5,344,275.60 2,670,832.14 210,395,856.57 2,440,114.85
公司
注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；
2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利息收入；
3、本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停 期末
股票股票停牌牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称日期原 日期开盘单价 成本总额 额
价
因
2016 2016
唐人 重大
002567 年5月 13.98 年7月 13.23 818,600 11,285,514.0011,444,028.00-
神 事项
16日 29日
2016 2016
冀东 重大 指数法
000401 年4月 10.60 年7月 11.32 436,600 4,507,736.104,627,960.00
水泥 事项 估值
6日 14日
第33页共60页
2016
河北 重大
000923 年4月 15.80 - - 84,225 1,224,372.691,330,755.00-
宣工 事项
6日
2016 2016
西安 重大
000610 年4月 12.85 年7月 14.14 96,847 1,193,061.531,244,483.95-
旅游 事项
11日 25日
2016
格力 重大 指数法
000651 年2月 22.07 - - 42,897 903,528.21 946,736.79
电器 事项 估值
22日
2016 2016
中国 临时
601611 年6月 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28-
核建 停牌
30日 1日
2016
银泰 重大
000975 年4月 15.00 - - 33,378 459,609.86 500,670.00-
资源 事项
19日
2016
海格 重大
002465 年6月 12.44 - - 23,004 262,976.50 286,169.76-
通信 事项
13日
2016 2016
金徽 重大
603919 年6月 30.90 年7月 33.99 6,603 72,236.82 204,032.70-
酒 事项
6日 5日
2016
南方 重大
601900 年6月 17.67 - - 9,776 59,926.88 172,741.92-
传媒 事项
6日
2016
*ST 重大
000617 年4月 12.91 - - 7,900 123,866.00 101,989.00-
济柴 事项
20日
2016
博通 重大
600455 年5月 49.14 - - 2,033 96,580.25 99,901.62-
股份 事项
5日
2016 2016
轴研 重大
002046 年5月 10.33 年8月 11.36 9,000 125,100.00 92,970.00-
科技 事项
9日 22日
2016 2016
先导 重大
300450 年3月 37.81 年7月 41.59 1,908 52,150.56 72,141.48-
智能 事项
30日 20日
2016
城投 重大
600649 年6月 14.36 - - 3,723 52,437.01 53,462.28-
控股 事项
20日
2016
宝钢 重大
600019 年6月 4.90 - - 6,443 33,352.38 31,570.70-
股份 事项
27日
中钢 2016 重大
002057 15.05 - - 1,695 25,239.09 25,509.75-
天源年6月事项
第34页共60页
13日
2016
武钢 重大
600005 年6月 2.76 - - 7,524 21,558.70 20,766.24-
股份 事项
27日
2016
宁波 重大
600768 年3月 24.42 - - 717 15,269.35 17,509.14-
富邦 事项
31日
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2016年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币-8,723.55元。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理
第35页共60页
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
于2015年12月31日和2016年6月30日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日
AAA - 8,540,198.80
AAA以下 778,113.90 652,000.00
未评级 - -
合计 778,113.90 9,192,198.80
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。
2、上述评级均取第三方评级机构的债项评级。
第36页共60页
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
无
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016年6月30 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 5,344,275.60 - - - - - 5,344,275.60
第37页共60页
结算备付金 183,261,383.61 - - - - - 183,261,383.61
存出保证金 85,538,459.76 - - - - - 85,538,459.76
交易性金融资 - -279,848,000.00 - 778,113.90 504,901,320.91 785,527,434.81
产
买入返售金融4,382,440,723.66 - - - - - 4,382,440,723.66
资产
应收证券清算 - - - - - 8,146,472.57 8,146,472.57
款
应收利息 - - - - - 3,854,688.70 3,854,688.70
应收申购款 - - - - - 212,700.79 212,700.79
资产总计 4,656,584,842.63 -279,848,000.00 - 778,113.90 517,115,182.97 5,454,326,139.50
负债
应付赎回款 - - - - - 7,500,972.41 7,500,972.41
应付管理人报 - - - - - 6,792,172.98 6,792,172.98
酬
应付托管费 - - - - - 4,818,393.76 4,818,393.76
应付销售服务 - - - - - 414,911.70 414,911.70
费
应付交易费用 - - - - - 7,474,101.15 7,474,101.15
其他负债 - - - - - 209,518.73 209,518.73
负债总计 - - - - - 27,210,070.73 27,210,070.73
利率敏感度缺4,656,584,842.63 -279,848,000.00 - 778,113.90 489,905,112.24 5,427,116,068.77
口
上年度末
2015年12月311个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 100,400,338.98 - - - - - 100,400,338.98
结算备付金 826,166,397.96 - - - - - 826,166,397.96
存出保证金 249,469,152.94 - - - - - 249,469,152.94
交易性金融资 200,130,000.00150,555,000.00280,824,000.002,008,001.807,184,197.001,482,850,142.17 2,123,551,340.97
产
买入返售金融4,359,674,964.50 - - - - - 4,359,674,964.50
资产
应收利息 - - - - - 24,428,602.40 24,428,602.40
应收申购款 - - - - - 457,431.93 457,431.93
资产总计 5,735,840,854.38150,555,000.00280,824,000.002,008,001.807,184,197.001,507,736,176.50 7,684,148,229.68
负债
卖出回购金融 - - - - - - 0.00
资产款
应付证券清算 - - - - - 5,603,422.62 5,603,422.62
款
应付赎回款 - - - - - 42,286,839.83 42,286,839.83
第38页共60页
应付管理人报 - - - - - 10,162,958.22 10,162,958.22
酬
应付托管费 - - - - - 11,341,798.32 11,341,798.32
应付销售服务 - - - - - 722,079.65 722,079.65
费
应付交易费用 - - - - - 5,101,674.43 5,101,674.43
其他负债 - - - - - 311,453.69 311,453.69
负债总计 - - - - - 75,530,226.76 75,530,226.76
利率敏感度缺5,735,840,854.38150,555,000.00280,824,000.002,008,001.807,184,197.001,432,205,949.74 7,608,618,002.92
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 上年度末（2015年12月31
分析 本期末（2016年6月30日） 日）
利率增加25基准点 -551,361.18 -326,645.62
利率减少25基准点 553,651.73 327,126.37
6.4.13.4.2外汇风险
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 公允价值
资产净 产净值比
第39页共60页
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 504,901,320.91 9.30 1,482,850,142.17 19.49
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 280,626,113.90 5.17 640,701,198.80 8.42
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 785,527,434.81 14.47 2,123,551,340.97 27.91
注：1、本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80％-120％之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。
每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
2、由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1、假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
2、用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 3、Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准
的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末（2016年6月 上年度末（2015年12月
分析 30日） 31日）
业绩比较基准增加5% -39,744,568.05 425,001,632.27
业绩比较基准减少5% 39,744,568.05 -425,001,632.27
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
无
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
第40页共60页
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 504,901,320.91 9.26
其中：股票 504,901,320.91 9.26
2 固定收益投资 280,626,113.90 5.15
其中：债券 280,626,113.90 5.15
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 4,382,440,723.66 80.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 188,605,659.21 3.46
7 其他各项资产 97,752,321.82 1.79
8 合计 5,454,326,139.50 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,557,310.95 0.27
B 采矿业 44,593,861.98 0.82
C 制造业 324,728,331.20 5.98
电力、热力、燃气及水生产和供
D 1,324,059.10 0.02
应业
E 建筑业 1,510,723.98 0.03
F 批发和零售业 2,027,159.89 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 7,089,047.22 0.13
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 89,568,142.76 1.65
业
J 金融业 9,483,566.07 0.17
K 房地产业 230,997.45 0.00
L 租赁和商务服务业 928,686.04 0.02
第41页共60页
M 科学研究和技术服务业 6,612.15 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 7,333,129.50 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 315,518.64 0.01
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 678,557.60 0.01
S 综合 525,616.38 0.01
合计 504,901,320.91 9.30
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 600060 海信电器 3,858,882 68,225,033.76 1.26
2 600056 中国医药 3,263,900 51,765,454.00 0.95
3 600085 同仁堂 821,278 24,465,871.62 0.45
4 300017 网宿科技 338,029 22,715,548.80 0.42
5 002410 广联达 1,159,109 16,575,258.70 0.31
6 600666 奥瑞德 464,200 16,135,592.00 0.30
7 300302 同有科技 462,608 15,020,881.76 0.28
8 002635 安洁科技 389,667 14,955,419.46 0.28
9 600489 中金黄金 1,312,974 14,757,827.76 0.27
10 601899 紫金矿业 4,231,179 14,259,073.23 0.26
11 002001 新和成 670,300 14,163,439.00 0.26
12 000592 平潭发展 2,004,470 13,590,306.60 0.25
13 600547 山东黄金 327,601 12,746,954.91 0.23
14 002329 皇氏集团 830,719 12,452,477.81 0.23
15 600519 贵州茅台 40,027 11,684,681.84 0.22
16 600637 东方明珠 473,543 11,492,888.61 0.21
17 002567 唐人神 818,600 11,444,028.00 0.21
18 000568 泸州老窖 316,543 9,401,327.10 0.17
19 002439 启明星辰 347,146 8,966,781.18 0.17
第42页共60页
20 600251 冠农股份 1,104,657 8,837,256.00 0.16
21 002456 欧菲光 272,800 8,047,600.00 0.15
22 002368 太极股份 200,319 7,117,334.07 0.13
23 600298 安琪酵母 379,569 6,771,510.96 0.12
24 002179 中航光电 141,092 6,112,105.44 0.11
25 000826 启迪桑德 199,301 6,088,645.55 0.11
26 300287 飞利信 428,800 5,745,920.00 0.11
27 002025 航天电器 203,200 5,017,008.00 0.09
28 603885 吉祥航空 184,300 4,837,875.00 0.09
29 300092 科新机电 313,895 4,802,593.50 0.09
30 000401 冀东水泥 436,600 4,627,960.00 0.09
31 600978 宜华生活 391,100 4,356,854.00 0.08
32 002701 奥瑞金 377,000 3,328,910.00 0.06
33 300088 长信科技 223,000 3,316,010.00 0.06
34 601989 中国重工 501,000 3,171,330.00 0.06
35 601939 建设银行 573,400 2,723,650.00 0.05
36 600000 浦发银行 150,000 2,335,500.00 0.04
37 002193 山东如意 128,018 2,100,775.38 0.04
38 002385 大北农 247,500 1,994,850.00 0.04
39 000876 新希望 230,400 1,916,928.00 0.04
40 300483 沃施股份 27,810 1,675,830.60 0.03
41 000923 河北宣工 84,225 1,330,755.00 0.02
42 601688 华泰证券 70,000 1,324,400.00 0.02
43 000783 长江证券 113,000 1,310,800.00 0.02
44 000610 西安旅游 96,847 1,244,483.95 0.02
45 300260 新莱应材 32,608 1,169,322.88 0.02
46 600887 伊利股份 66,400 1,106,888.00 0.02
47 002292 奥飞娱乐 36,700 1,099,165.00 0.02
48 000985 大庆华科 41,398 1,023,772.54 0.02
49 600561 江西长运 81,324 993,779.28 0.02
50 002627 宜昌交运 46,896 992,319.36 0.02
51 000785 武汉中商 88,483 986,585.45 0.02
52 000692 惠天热电 176,039 982,297.62 0.02
53 000651 格力电器 42,897 946,736.79 0.02
54 002183 怡亚通 59,500 852,040.00 0.02
55 000860 顺鑫农业 34,670 824,452.60 0.02
56 300330 华虹计通 44,605 794,415.05 0.01
57 002299 圣农发展 30,100 779,590.00 0.01
58 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.01
第43页共60页
59 300200 高盟新材 47,104 767,795.20 0.01
60 000566 海南海药 69,782 761,321.62 0.01
61 600985 雷鸣科化 65,574 722,625.48 0.01
62 002013 中航机电 53,586 722,339.28 0.01
63 600099 林海股份 60,164 708,130.28 0.01
64 603019 中科曙光 17,667 703,499.94 0.01
65 000697 炼石有色 30,516 697,290.60 0.01
66 600348 阳泉煤业 107,653 685,749.61 0.01
67 600395 盘江股份 81,736 675,139.36 0.01
68 300022 吉峰农机 81,966 671,301.54 0.01
69 300496 中科创达 9,897 670,224.84 0.01
70 000895 双汇发展 29,183 609,341.04 0.01
71 000975 银泰资源 33,378 500,670.00 0.01
72 300405 科隆精化 10,073 463,458.73 0.01
73 002205 国统股份 18,979 452,459.36 0.01
74 300371 汇中股份 12,295 442,374.10 0.01
75 600746 江苏索普 44,877 441,140.91 0.01
76 300207 欣旺达 17,141 440,009.47 0.01
77 600436 片仔癀 9,767 439,612.67 0.01
78 600213 亚星客车 34,082 434,886.32 0.01
79 300458 全志科技 4,019 429,952.62 0.01
80 600603 *ST兴业 37,278 425,714.76 0.01
81 300218 安利股份 27,621 425,087.19 0.01
82 300174 元力股份 17,319 419,812.56 0.01
83 300062 中能电气 17,306 419,324.38 0.01
84 300344 太空板业 35,466 419,208.12 0.01
85 601628 中国人寿 19,699 410,133.18 0.01
86 603866 桃李面包 8,110 363,003.60 0.01
87 002164 宁波东力 30,600 348,534.00 0.01
88 600038 中直股份 7,867 326,323.16 0.01
89 603377 东方时尚 6,936 315,518.64 0.01
90 300065 海兰信 7,998 309,362.64 0.01
91 300495 美尚生态 6,366 305,695.32 0.01
92 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.01
93 300113 顺网科技 7,864 298,517.44 0.01
94 300073 当升科技 4,450 297,883.00 0.01
95 002465 海格通信 23,004 286,169.76 0.01
96 600036 招商银行 15,319 268,082.50 0.00
97 600016 民生银行 28,724 256,505.32 0.00
第44页共60页
98 603996 中新科技 8,322 253,904.22 0.00
99 002788 鹭燕医药 3,663 236,556.54 0.00
100 002791 坚朗五金 3,973 213,628.21 0.00
101 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00
102 603999 读者传媒 6,632 205,127.76 0.00
103 603919 金徽酒 6,603 204,032.70 0.00
104 601098 中南传媒 10,984 198,920.24 0.00
105 603800 道森股份 6,245 192,033.75 0.00
106 601900 南方传媒 9,776 172,741.92 0.00
107 601988 中国银行 53,482 171,677.22 0.00
108 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
109 603030 全筑股份 5,549 151,820.64 0.00
110 600999 招商证券 8,567 141,355.50 0.00
111 000798 中水渔业 11,700 140,049.00 0.00
112 600980 北矿科技 4,600 132,940.00 0.00
113 300101 振芯科技 4,234 118,255.62 0.00
114 601336 新华保险 2,767 111,786.80 0.00
115 002594 比亚迪 1,767 107,804.67 0.00
116 000635 英力特 8,950 107,758.00 0.00
117 600867 通化东宝 5,053 104,546.57 0.00
118 002475 立讯精密 5,304 104,223.60 0.00
119 000617 *ST济柴 7,900 101,989.00 0.00
120 600455 博通股份 2,033 99,901.62 0.00
121 600018 上港集团 18,976 96,777.60 0.00
122 600109 国金证券 6,976 94,036.48 0.00
123 002046 轴研科技 9,000 92,970.00 0.00
124 000737 南风化工 17,200 92,880.00 0.00
125 002500 山西证券 5,402 89,457.12 0.00
126 600383 金地集团 8,539 88,464.04 0.00
127 601669 中国电建 15,300 87,363.00 0.00
128 002230 科大讯飞 2,627 86,296.95 0.00
129 000858 五粮液 2,472 80,414.16 0.00
130 601788 光大证券 4,721 79,973.74 0.00
131 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
132 000423 东阿阿胶 1,419 74,965.77 0.00
133 300450 先导智能 1,908 72,141.48 0.00
134 600739 辽宁成大 4,338 67,542.66 0.00
135 600170 上海建工 17,100 65,493.00 0.00
136 300251 光线传媒 5,522 63,834.32 0.00
第45页共60页
137 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
138 000538 云南白药 925 59,477.50 0.00
139 601088 中国神华 4,214 59,290.98 0.00
140 600649 城投控股 3,723 53,462.28 0.00
141 601016 节能风电 5,219 51,824.67 0.00
142 601021 春秋航空 1,081 51,823.14 0.00
143 601901 方正证券 6,526 49,989.16 0.00
144 002136 安纳达 3,165 49,753.80 0.00
145 002365 永安药业 2,698 49,130.58 0.00
146 002169 智光电气 2,143 48,753.25 0.00
147 600309 万华化学 2,800 48,440.00 0.00
148 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
149 600028 中国石化 9,969 47,053.68 0.00
150 002081 金螳螂 4,651 46,603.02 0.00
151 600804 鹏博士 2,527 46,067.21 0.00
152 600196 复星医药 2,401 45,667.02 0.00
153 000581 威孚高科 2,220 44,755.20 0.00
154 600177 雅戈尔 3,239 44,665.81 0.00
155 000712 锦龙股份 2,145 44,530.20 0.00
156 600663 陆家嘴 1,942 44,180.50 0.00
157 601727 上海电气 5,807 43,900.92 0.00
158 601888 中国国旅 998 43,892.04 0.00
159 601985 中国核电 6,189 42,270.87 0.00
160 002437 誉衡药业 4,812 41,864.40 0.00
161 600975 新五丰 4,507 41,239.05 0.00
162 000977 浪潮信息 1,746 40,943.70 0.00
163 600352 浙江龙盛 4,646 40,048.52 0.00
164 600900 长江电力 3,203 40,005.47 0.00
165 000963 华东医药 575 38,755.00 0.00
166 600031 三一重工 7,600 38,152.00 0.00
167 000625 长安汽车 2,764 37,783.88 0.00
168 002202 金风科技 2,497 37,779.61 0.00
169 601111 中国国航 5,564 37,612.64 0.00
170 600089 特变电工 4,403 37,513.56 0.00
171 601928 凤凰传媒 3,538 37,290.52 0.00
172 600066 宇通客车 1,871 37,045.80 0.00
173 000686 东北证券 2,797 36,109.27 0.00
174 600188 兖州煤业 3,291 36,003.54 0.00
175 601117 中国化学 6,472 35,790.16 0.00
第46页共60页
176 601800 中国交建 3,390 35,696.70 0.00
177 002399 海普瑞 2,027 35,391.42 0.00
178 002294 信立泰 1,298 35,305.60 0.00
179 300219 鸿利光电 2,250 35,055.00 0.00
180 601216 君正集团 4,614 34,466.58 0.00
181 601099 太平洋 5,613 34,407.69 0.00
182 002470 金正大 4,219 33,962.95 0.00
183 300137 先河环保 2,293 33,913.47 0.00
184 600688 上海石化 5,502 33,562.20 0.00
185 603288 海天味业 1,096 33,318.40 0.00
186 600415 小商品城 5,300 32,754.00 0.00
187 600050 中国联通 8,515 32,442.15 0.00
188 600023 浙能电力 6,338 32,260.42 0.00
189 600019 宝钢股份 6,443 31,570.70 0.00
190 000100 TCL集团 9,374 30,840.46 0.00
191 601992 金隅股份 3,946 30,581.50 0.00
192 601600 中国铝业 7,964 30,024.28 0.00
193 000983 西山煤电 3,596 29,307.40 0.00
194 600717 天津港 3,280 28,503.20 0.00
195 600021 上海电力 2,768 28,427.36 0.00
196 000709 河钢股份 10,161 28,145.97 0.00
197 000027 深圳能源 4,278 27,293.64 0.00
198 000883 湖北能源 5,840 27,039.20 0.00
199 002057 中钢天源 1,695 25,509.75 0.00
200 601919 中国远洋 4,973 25,262.84 0.00
201 601872 招商轮船 5,362 25,094.16 0.00
202 601158 重庆水务 3,777 24,286.11 0.00
203 002716 金贵银业 1,300 24,180.00 0.00
204 600008 首创股份 6,160 23,962.40 0.00
205 601258 庞大集团 8,414 23,138.50 0.00
206 000539 粤电力Ａ 4,597 23,076.94 0.00
207 300213 佳讯飞鸿 783 22,111.92 0.00
208 600988 赤峰黄金 1,164 21,708.60 0.00
209 601898 中煤能源 4,172 21,527.52 0.00
210 600578 京能电力 4,980 21,314.40 0.00
211 002155 湖南黄金 1,600 21,072.00 0.00
212 601069 西部黄金 900 20,889.00 0.00
213 600005 武钢股份 7,524 20,766.24 0.00
214 300457 赢合科技 243 18,810.63 0.00
第47页共60页
215 600768 宁波富邦 717 17,509.14 0.00
216 300375 鹏翎股份 647 17,488.41 0.00
217 002582 好想你 353 13,950.56 0.00
218 300471 厚普股份 226 10,811.84 0.00
219 601808 中海油服 825 10,023.75 0.00
220 300516 久之洋 46 8,057.82 0.00
221 600179 *ST黑化 733 7,799.12 0.00
222 300097 智云股份 123 6,156.15 0.00
223 603868 飞科电器 101 5,974.15 0.00
224 603608 天创时尚 245 5,872.65 0.00
225 300511 雪榕生物 88 5,863.44 0.00
226 300512 中亚股份 58 5,795.36 0.00
227 002783 凯龙股份 64 5,752.32 0.00
228 002777 久远银海 46 5,566.00 0.00
229 002787 华源包装 106 5,243.82 0.00
230 603339 四方冷链 86 4,680.12 0.00
231 002790 瑞尔特 93 4,412.85 0.00
232 603861 白云电器 125 4,145.00 0.00
233 601020 华钰矿业 135 3,869.10 0.00
234 603696 安记食品 92 3,836.40 0.00
235 603778 乾景园林 142 3,690.58 0.00
236 603779 威龙股份 87 3,650.52 0.00
237 603959 百利科技 87 3,606.15 0.00
238 002789 建艺集团 46 3,297.28 0.00
239 603101 汇嘉时代 110 3,280.20 0.00
240 603027 千禾味业 89 3,139.03 0.00
241 603798 康普顿 49 3,130.61 0.00
242 002795 永和智控 45 3,063.60 0.00
243 300492 山鼎设计 60 3,006.00 0.00
244 002798 帝王洁具 33 2,861.10 0.00
245 300510 金冠电气 42 2,837.52 0.00
246 300127 银河磁体 106 2,700.88 0.00
247 603726 朗迪集团 42 2,123.10 0.00
248 600520 *ST中发 104 1,946.88 0.00
249 002026 山东威达 142 1,784.94 0.00
250 300463 迈克生物 63 1,705.41 0.00
251 002797 第一创业 29 1,171.89 0.00
252 002458 益生股份 6 262.86 0.00
253 300430 诚益通 5 243.50 0.00
第48页共60页
254 600266 北京城建 18 224.82 0.00
255 300133 华策影视 14 217.98 0.00
256 000793 华闻传媒 22 217.36 0.00
257 600373 中文传媒 10 207.50 0.00
258 000937 冀中能源 37 196.84 0.00
259 601699 潞安环能 29 189.66 0.00
260 300084 海默科技 2 24.44 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％）
1 600637 东方明珠 148,444,489.64 1.95
2 300274 阳光电源 117,755,400.53 1.55
3 601318 中国平安 93,954,643.73 1.23
4 600060 海信电器 90,451,698.01 1.19
5 600536 中国软件 88,073,593.24 1.16
6 600038 中直股份 87,555,115.92 1.15
7 600489 中金黄金 84,612,780.09 1.11
8 300017 网宿科技 81,128,276.73 1.07
9 600547 山东黄金 74,954,143.35 0.99
10 002410 广联达 74,918,550.58 0.98
11 600085 同仁堂 73,069,500.32 0.96
12 300458 全志科技 62,042,481.21 0.82
13 000697 炼石有色 60,328,417.33 0.79
14 002329 皇氏集团 60,232,834.50 0.79
15 002475 立讯精密 60,070,008.47 0.79
16 300133 华策影视 59,586,575.75 0.78
17 600018 上港集团 58,057,887.80 0.76
18 600016 民生银行 55,441,786.40 0.73
19 300302 同有科技 53,649,520.64 0.71
20 000793 华闻传媒 53,028,113.87 0.70
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第49页共60页
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％）
1 600637 东方明珠 197,937,332.90 2.60
2 600038 中直股份 126,433,481.78 1.66
3 601318 中国平安 121,599,884.79 1.60
4 300274 阳光电源 121,497,134.66 1.60
5 300133 华策影视 114,830,940.93 1.51
6 000793 华闻传媒 108,753,131.76 1.43
7 300017 网宿科技 98,505,819.02 1.29
8 002410 广联达 98,222,104.64 1.29
9 600536 中国软件 97,771,706.99 1.29
10 601166 兴业银行 83,553,330.63 1.10
11 600018 上港集团 78,859,710.22 1.04
12 000651 格力电器 73,515,351.24 0.97
13 002475 立讯精密 72,092,928.75 0.95
14 600489 中金黄金 69,183,721.35 0.91
15 002292 奥飞娱乐 67,286,294.89 0.88
16 600547 山东黄金 63,571,192.87 0.84
17 300458 全志科技 62,382,380.52 0.82
18 600036 招商银行 61,996,276.94 0.81
19 000538 云南白药 61,959,558.78 0.81
20 601169 北京银行 61,083,851.67 0.80
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,654,591,308.35
卖出股票收入（成交）总额 6,291,170,808.64
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值 比例（％）
第50页共60页
1 国家债券 59,964,000.00 1.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 219,884,000.00 4.05
其中：政策性金融债 219,884,000.00 4.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 778,113.90 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 280,626,113.90 5.17
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 160304 16进出04 1,200,000 119,904,000.00 2.21
2 160211 16国开11 1,000,000 99,980,000.00 1.84
3 160005 16附息国债05 600,000 59,964,000.00 1.10
4 113010 江南转债 6,690 778,113.90 0.01
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量（买/ 公允价值变动
代码 名称 合约市值（元） 风险说明
卖） （元）
IC1607 IC1607 -96 -116,033,280.00 -1,570,579.79 -
IC1609 IC1609 -45 -52,831,800.00 -1,013,320.00 -
IF1607 IF1607 -42 -39,228,840.00 -364,299.14 -
第51页共60页
IF1609 IF1609 -205 -187,181,400.00 -3,034,980.00 -
IH1609 IH1609 -30 -18,648,000.00 -267,480.00 -
公允价值变动总额合计（元） -6,250,658.93
股指期货投资本期收益（元） 102,547,497.70
股指期货投资本期公允价值变动（元） -13,203,069.70
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金股指期货投资是为了对冲股权买入方的投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 85,538,459.76
2 应收证券清算款 8,146,472.57
3 应收股利 -
4 应收利息 3,854,688.70
5 应收申购款 212,700.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 97,752,321.82
第52页共60页
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的
户数
级别 基金份额 占总份额比 占总份
(户) 持有份额 持有份额
例 额比例
工银 8,212 537,495.49 4,220,294,339.85 95.61% 193,618,584.89 4.39%
绝对
收益
混合
发起
A
工银 2,445 242,047.18 487,035,919.38 82.30% 104,769,441.82 17.70%
绝对
收益
混合
发起
B
合计 10,657 469,711.77 4,707,330,259.23 94.04% 298,388,026.71 5.96%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份） 比例
工银绝对 46,189.41 0.00%
收益混合
基金管理人所有从业人员 发起A
持有本基金 工银绝对 30,919.20 0.01%
收益混合
发起B
第53页共60页
77,108.61 0.00%
合计
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
工银绝对收益混合发 0
本公司高级管理人员、基金 起A
投资和研究部门负责人持 工银绝对收益混合发 0
有本开放式基金 起B
合计 0
工银绝对收益混合发 0
起A
本基金基金经理持有本开 工银绝对收益混合发 0
放式基金 起B
合计 0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占
持有份额总 发起份额总 发起份额承诺
项目 基金总份额 基金总份额
数 数 持有期限
比例（%） 比例（%）
基金管理人固有资
9,002,960.00 0.18 9,002,960.00 0.18 3年
金
基金管理人高级管
- - - --
理人员
基金经理等人员 992,523.49 0.02 992,523.49 0.02 3年
基金管理人股东 - - - --
其他 - - - --
合计 9,995,483.49 0.20 9,995,483.49 0.20-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
工银绝对收益混 工银绝对收益混
项目 合发起A 合发起B
516,916,982.06 999,555,609.63
基金合同生效日（2014年6月26日）基金份
额总额
本报告期期初基金份额总额 5,958,300,312.56 830,122,794.22
第54页共60页
本报告期基金总申购份额 1,208,261,483.49 5,468,009.83
减:本报告期基金总赎回份额 2,752,648,871.31 243,785,442.85
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）
本报告期期末基金份额总额 4,413,912,924.74 591,805,361.20
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期无投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第55页共60页
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
中信证券 13,872,200,847.46 32.43% 2,754,271.65 31.68% -
国信证券 2 995,455,541.88 8.34% 907,158.97 10.44% -
新时代证券 21,899,046,641.85 15.90% 1,350,791.68 15.54% -
长城证券 1 - - - - -
安信证券 22,336,741,969.17 19.57% 1,662,121.74 19.12% -
东兴证券 11,042,413,177.96 8.73% 741,468.45 8.53% -
华泰证券 2 - - - - -
中泰证券 21,795,227,315.69 15.03% 1,276,947.66 14.69% -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
第56页共60页
占当期债
占当期债券 占当期权证
券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中信证券 - -19,793,300,000.00 44.25% - -
国信证券 - - - - - -
新时代证券 711,069.89 8.36% - - - -
长城证券 - - - - - -
安信证券 7,796,234.16 91.64%24,937,100,000.00 55.75% - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年1月12日
关于浙江金观诚财富管理有 媒介
限公司费率调整的公告
2 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年1月29日
关于增加北京创金启富投资 媒介
管理有限公司为旗下基金销
售机构并实行费率优惠的公
告
3 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年1月29日
关于增加中证金牛（北京）投 媒介
资咨询有限公司为旗下基金
销售机构并实行费率优惠的
公告
4 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年1月30日
关于副总经理变更的公告 媒介
5 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年2月3日
关于增加和耕传承基金销售 媒介
有限公司为旗下基金销售机
构并实行费率优惠的公告
6 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年2月24日
关于中国银河证券股份有限 媒介
公司费率调整的公告
7 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年3月4日
关于增加浙商银行股份有限 媒介
公司为旗下基金销售机构的
公告
第57页共60页
8 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年3月15日
北京分公司关于营业场所变 媒介
更的公告
9 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年3月17日
关于增加北京钱景财富投资 媒介
管理有限公司为旗下基金销
售机构并实行费率优惠的公
告
10 关于增加太平洋证券股份有 中国证监会指定的 2016年3月22日
限公司为工银瑞信基金管理 媒介
有限公司旗下部分基金销售
机构的公告
11 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年4月5日
关于深圳市新兰德证券投资 媒介
咨询有限公司费率调整的公
告
12 关于增加中国民生银行股份 中国证监会指定的 2016年4月11日
有限公司为工银瑞信基金管 媒介
理有限公司旗下部分基金销
售机构的公告
13 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年4月22日
关于增加奕丰金融服务（深 媒介
圳）有限公司为旗下基金销售
机构并实行费率优惠的公告
14 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年5月4日
关于增加徽商银行股份有限 媒介
公司为旗下基金销售机构的
公告
15 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年5月7日
关于中证金牛（北京）投资咨 媒介
询有限公司费率调整的公告
16 关于工银瑞信基金管理有限 中国证监会指定的 2016年5月11日
公司网上交易支付宝渠道关 媒介
闭基金支付服务的公告
17 关于工银瑞信基金管理有限 中国证监会指定的 2016年5月11日
公司淘宝基金店关闭申购服 媒介
务的公告
18 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年6月2日
关于增加珠海盈米财富管理 媒介
有限公司为旗下基金销售机
构并进行费率调整的公告
19 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年6月20日
关于上海联泰资产管理有限 媒介
公司费率调整的公告
第58页共60页
20 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年6月23日
关于增加北京晟视天下投资 媒介
管理有限公司为旗下基金销
售机构的公告
21 关于直销电子自助交易系统 中国证监会指定的 2016年6月28日
继续开展基金转换费率优惠 媒介
活动的公告
22 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年6月30日
关于调整京东金融平台基金 媒介
申购费率优惠的公告
23 工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的 2016年6月30日
关于直销电子自助交易系统 媒介
开展部分基金赎回费率优惠
活动的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金募集的文件
2、《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
第59页共60页
12.3查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
第60页共60页
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