国金鑫安保本混合型证券投资基金

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2018年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本基金合同自2014年8月27日起

生效，第三个保本周期自2016年11月7日起至2017年11月7日止，本基金第三个保本周期到

期期间为2017年11月7日（含）至2017年11月14日（含），根据《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，遵守《基金合同》对于本基金保本周期到期后基金存续形式的约定，在第三个保本周期到期后，基金管理人依法于2017年11月15日对基金财产进行清算，《基金合同》于清算结果报中国证监会备案并予以公告之日（2018年2月2日）终止。本报告中相关数据截止日期为2017年11月14日。

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1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 5

2.1基金基本情况 ...... 5

2.2基金产品说明 ...... 5

2.3基金管理人和基金托管人...... 5

2.4信息披露方式 ...... 6

2.5其他相关资料 ...... 6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1主要会计数据和财务指标...... 7

3.2基金净值表现 ...... 7

3.3其他指标...... 9

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4管理人报告...... 10

4.1基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 15

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5托管人报告...... 16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6审计报告...... 17

6.1审计报告基本信息...... 17

6.2审计报告的基本内容...... 17

§7年度财务报表...... 20

7.1资产负债表...... 20

7.2利润表...... 21

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 22

7.4报表附注...... 23

§8投资组合报告...... 55

8.1期末基金资产组合情况...... 55

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 55

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 55

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 55

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 57

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 57

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 57

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 57

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 57

8.12投资组合报告附注...... 57

§9基金份额持有人信息...... 59

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59

§10开放式基金份额变动...... 60

§11重大事件揭示...... 61

11.1基金份额持有人大会决议...... 61

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61

11.4基金投资策略的改变...... 61

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 61

11.8其他重大事件...... 63

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 66

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 66

12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 66

§13备查文件目录...... 67

13.1备查文件目录 ...... 67

13.2存放地点...... 67

13.3查阅方式...... 67

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国金鑫安保本混合型证券投资基金

基金简称 国金鑫安保本

场内简称 -

基金主代码 000749

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年8月27日

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,044,261.29份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

注：无。

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在保证客户本金的基础上，力争为投资者创造

高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金通过固定比例投资组合保险（CPPI，Constant

ProportionPortfolio Insurance）策略和时间不变

性投资组合保险（TIPP，TimeInvariant Portfolio

Protection）策略，在保本周期中，对资产配置严格

按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保投

资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳

健的收益资产投资策略，竭力为基金资产获取更高的

增值回报。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为保本混合型基金，其预期风险和预期收益低

于股票型基金和非保本的混合型基金，高于货币市场

基金和债券型基金。

注：无。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 杨海燕 石立平

联系电话 010-88005970 010-63639180

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电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 4000-2000-18 95595

传真 010-88005666 010-63639132

注册地址 北京市怀柔区府前街三号北京市西城区太平桥大街25

楼3-6 号、甲25号中国光大中心

办公地址 北京市海淀区西三环北路 北京市西城区太平桥大街25号

87号国际财经中心D座14 中国光大中心

层

邮政编码 100089 100033

法定代表人 尹庆军 唐双宁

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.gfund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广

合伙） 场安永大楼17层01-12室

注册登记机构 国金基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路87号国际

财经中心D座14层

基金保证人 瀚华担保股份有限公司 北京市朝阳区东三环中路1号环球

金融中心东塔13F

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 1,661,641.28 13,462,498.51 107,112,934.39

本期利润 1,939,093.68 1,185,412.70 118,542,064.82

加权平均基金份额本期利润 0.0236 0.0009 0.0905

本期加权平均净值利润率 2.34% 0.09% 8.82%

本期基金份额净值增长率 2.37% 0.42% 8.95%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 1,070,974.50 6,843,085.08 114,010,593.89

期末可供分配基金份额利润 0.0970 0.0735 0.0678

期末基金资产净值 11,294,419.79 93,042,757.96 1,705,950,037.97

期末基金份额净值 1.0227 0.9990 1.0150

3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 10.66% 8.09% 7.64%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.期末数据和指标截止日期为2017年11月14日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.36% 0.04% 0.32% 0.01% 0.04% 0.03%

过去六个月 1.06% 0.05% 0.69% 0.01% 0.37% 0.04%

过去一年 2.37% 0.05% 1.41% 0.01% 0.96% 0.04%

过去三年 12.00% 0.11% 5.10% 0.01% 6.90% 0.10%

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自基金合同 10.66% 0.11% 6.17% 0.01% 4.49% 0.10%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2014年8月27日，本基金于2017年11月15日对基金财产进行清

算，图示日期为2014年8月27日至2017年12月31日。

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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金合同生效日为2014年8月27日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期

计算。

3.3其他指标

注：无

3.4过去三年基金的利润分配情况

注：本基金自2015年1月1日起至2017年11月14日止未进行利润分配。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2017年12月31日，国金基金管理有限公司共管理11只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

本基金基 宫雪女士，中国科学院

金经理， 博士。2008年7 月至

国金 300 2011年12月在博时基金

指数增 管理有限公司股票投资

强、国金 部，任产业分析师；2012

上证50、 年2月至今在国金基金

国金鑫新 2014年8月 管理有限公司，历任产

宫雪 灵活配置 27日 - 9 品经理、行业分析师、

（LOF）、 产品与金融工程部副总

国金鑫瑞 经理、指数投资部副总

灵活基金 经理、指数投资事业部

经理，量 总经理，自2016年4月

化投资事 起任量化投资事业三部

业三部总 总经理。

经理

滕祖光 本基金基 2015年8月- 12 滕祖光先生，中央财经

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金经理， 18日 大学硕士。2003年至

国金国鑫 2009年先后历任中国工

发起基金 商银行深圳分行国际业

经理 务员、中大期货经纪有

限公司期货交易员、和

讯信息科技有限公司高

级编辑、国投信托有限

公司证券交易员。2009

年11月加入国金基金管

理有限公司，历任基金

交易部高级交易员、投

资研究部基金经理、固

定收益投资部基金经

理；自2017年3月起任

投资管理部基金经理。

李安心先生，复旦大学

硕士。2004年1 月至

2005年5月在金元证券

有限责任公司任研究

员；2005年6 月至2012

年8月在中邮创业基金

管理有限公司任研究

员、基金经理；2012年

9月至2013年1月在国

本基金基 金基金管理有公司任特

金经理， 2016年10月 定资产管理部副总经

李安心 国金国鑫 17日 - 13 理；2013年1月至2016

发起基金 年8月在北京千石创富

经理 资本管理有限公司历任

特定资产管理部投资副

总监、乾石投资工作室

投资副总监、证券投资

部投资副总监。2016年

8 月再次加入国金基金

管理有限公司，历任权

益投资事业部基金经

理；自2017年3月起任

投资管理部基金经理。

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。

第二，对开放式基金和特定客户资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资部门；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。

第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集 第12页共67页

中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期，本基金严格遵守基金合同，在保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。

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4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金份额净值收益率为2.37%，同期业绩比较基准收益率为1.41%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2018年希望在于转型和创新，中国经济正站在新周期的起点上，世界经济正在复苏，供给侧

改革正在积极推进，消费升级、先进制造、环保、对外开放、新兴产业等领域为投资者带来了大量的投资机会，同时金融监管加强、货币政策回归中性也要求投资者更加规范稳健。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管部门。

本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括：

（1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况不断细化制度流程，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，截至报告出具日，本基金管理人共制订规章制度152项，涵盖公司主要业务范围。

（2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。

（3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的问题会通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化内部控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品 第14页共67页

种进行估值。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管行代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金第三个保本周期的到期期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日），

即2017年11月7日（含）至2017年11月14日（含），根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金管理人经与基金托管人协商一致，遵守《基金合同》对于本基金保本周期到期后基金存续形式的约定，进入清算程序并终止《基金合同》。

2017年1月1日至2017年11月14日期间，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有

人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在本基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《国金鑫安保本混合型证券投资基金2017年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

第16页共67页

§6 审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2018）专字第61004823_A01号

注：无

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 国金鑫安保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了国金鑫安保本混合型证券投资基金的财务报表，包括

2017年11月14日的资产负债表和2017年1月1日至2017年11

月14日（最后运作日）止期间的利润表和所有者权益（基金净值）

变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的国金鑫安保本混合型证券投资基金的财务报表在

所有重大方面按照财务报表7.4.2所述编制基础编制。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报

告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独

立于国金鑫安保本混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的

其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发

表审计意见提供了基础。

强调事项 我们提醒财务报表使用者关注财务报表7.4.2对编制基础的说明。

基金管理人根据《国金鑫安保本混合型证券投资基金合同》的规定

为基金份额持有人编制财务报表，因此，财务报表可能不适于其他

用途。本报告仅供基金管理人向中国证券监督管理委员会及其派出

机构报送使用，不得用于其他目的。本段内容不影响已发表的审计

意见。

其他事项 无

其他信息 国金鑫安保本混合型证券投资基金管理层（以下简称管理层）对其

他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务

报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过

程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我

们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

第17页共67页

管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照财务报表7.4.2所述编制基础编制财务报表（包括

责任 确定该编制基础对于在具体情况下编制财务报表是可接受的），并

设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊

或错误导致的重大错报。

治理层负责监督国金鑫安保本混合型证券投资基金特殊目的财务

报告过程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保

证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保

持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，

设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证

据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目

的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披

露的合理性。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项

进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺

陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 徐艳 贺耀

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会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

审计报告日期 2018年3月26日

注：无

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国金鑫安保本混合型证券投资基金

报告截止日：2017年11月14日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年11月14日 2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 17,451,129.38 687,322.43

结算备付金 2,659,046.09 1,660,785.25

存出保证金 2,753.19 46,626.45

交易性金融资产 7.4.7.2 - 26,502,745.20

其中：股票投资 - 93,687.00

基金投资 - -

债券投资 - 26,409,058.20

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - 64,900,165.00

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 26,747.82 683,839.44

应收股利 - -

应收申购款 - 10.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 20,139,676.48 94,481,493.77

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年11月14日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 8,327,168.07 46,144.79

应付管理人报酬 20,541.69 119,313.71

应付托管费 2,738.89 15,908.50

应付销售服务费 11,632.28 47,725.48

应付交易费用 7.4.7.7 148,732.11 686,236.30

应交税费 - -

第20页共67页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 334,443.65 523,407.03

负债合计 8,845,256.69 1,438,735.81

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 10,223,445.29 86,199,672.88

未分配利润 7.4.7.10 1,070,974.50 6,843,085.08

所有者权益合计 11,294,419.79 93,042,757.96

负债和所有者权益总计 20,139,676.48 94,481,493.77

注：1、报告截止日 2017年 11月14 日，基金份额净值人民币 1.0227元，基金份额总额

11,044,261.29份。

2、本财务报表的实际编制期间为2017年1月1日至2017年11月14日止。

7.2利润表

会计主体：国金鑫安保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年11月14日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年11月14日 2016年12月31日

一、收入 3,796,448.18 31,458,067.04

1.利息收入 3,200,782.79 50,853,547.44

其中：存款利息收入 7.4.7.11 48,805.20 2,417,368.96

债券利息收入 674,935.78 41,731,464.47

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,477,041.81 6,704,714.01

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 119,031.51 -7,927,973.43

其中：股票投资收益 7.4.7.12 397,252.95 -6,573,616.00

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -285,778.08 -1,700,780.20

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -36,220.00

股利收益 7.4.7.16 7,556.64 382,642.77

3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 277,452.40 -12,277,085.81

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 199,181.48 809,578.84

第21页共67页

减：二、费用 1,857,354.50 30,272,654.34

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,076,743.08 18,371,174.41

2．托管费 7.4.10.2.2 143,565.80 2,449,489.94

3．销售服务费 7.4.10.2.3 434,112.87 7,507,641.87

4．交易费用 7.4.7.19 7,377.38 1,014,735.01

5．利息支出 109.88 506,204.65

其中：卖出回购金融资产支出 109.88 506,204.65

6．其他费用 7.4.7.20 195,445.49 423,408.46

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,939,093.68 1,185,412.70

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 1,939,093.68 1,185,412.70

列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国金鑫安保本混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年11月14日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年11月14日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 86,199,672.88 6,843,085.08 93,042,757.96

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,939,093.68 1,939,093.68

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -75,976,227.59 -7,711,204.26 -83,687,431.85

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 654,026.06 55,755.17 709,781.23

2.基金赎回款 -76,630,253.65 -7,766,959.43 -84,397,213.08

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 10,223,445.29 1,070,974.50 11,294,419.79

金净值）

第22页共67页

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,585,560,959.43 120,389,078.54 1,705,950,037.97

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 1,185,412.70 1,185,412.70

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -1,499,361,286.55 -114,731,406.16 -1,614,092,692.71

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,140,196.34 87,743.31 1,227,939.65

2.基金赎回款 -1,500,501,482.89 -114,819,149.47 -1,615,320,632.36

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 86,199,672.88 6,843,085.08 93,042,757.96

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国金鑫安保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]716号文《关于核准国金通用鑫安保本混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由国金基金管理有限公司于2014年7月31日至2014年8月22日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014）验字第61004823_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年8月27日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金设立时，首次募集（不含认购费）的有效净认购金额为人民币1,442,585,619.80元，折合1,442,585,619.80份基金份额；募集资金在 第23页共67页

募集期间产生的利息为人民币285,939.71元，折合285,939.71份基金份额；以上收到的实收基

金共计人民币1,442,871,559.51元，折合1,442,871,559.51份基金份额。本基金的基金管理人

和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本基金的投资范围为：国内依法公开发行的各类具有良好流动性的金融工具，包括现金、银行存款（包括活期存款、定期存款和协议存款等）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、中小企业私募债、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据投资策略对安全资产（包括现金、银行存款、债券、资产支持证券、债券回购等）及风险资产（股票、股指期货、权证等）两类资产的投资比例进行动态调整。其中，股票、股指期货、权证等风险资产占基金资产净值的比例不高于60%；现金、银行存款、债券、资产支持证券、债券回购等安全资产占基金资产净值的比例不低于40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照《国金鑫安保本混合型证券投资基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表7.4.4所述的重要会计政策和会计估计编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表按照7.4.2所述的编制基础编制，真实、完整地反映了本基金于2017年11月14

日的财务状况以及2017年1月1日至2017年11月14日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编

制期间系2017年1月1日至2017年11月14日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 第24页共67页

币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 第25页共67页

产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 第26页共67页

或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

第27页共67页

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

第28页共67页

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

(1).基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2).基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

(3).基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.60%年费率逐日计提；

(4).基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值中股票资产部分的0.02%年费率逐日计

提；

(5).卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(6).其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；

(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。在保本周期内，当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，则所需的费用由基金管理人承担；

(3)本基金收益每年最多分配4次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准

日每份基金份额收益分配基准日可供分配利润的10%；

(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

(5)保本期内，本基金仅采取现金分红一种收益分配方式；

(6)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前 第29页共67页

提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

7.4.4.12分部报告

无

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

1、印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 第30页共67页

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简

称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理

人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政

策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生

的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生

的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债

券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的

股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、

债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

3、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

第31页共67页

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4、个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年11月14日 2016年12月31日

活期存款 17,451,129.38 687,322.43

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

第32页共67页

合计： 17,451,129.38 687,322.43

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年11月14日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 - - -

上年度末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 89,181.05 93,687.00 4,505.95

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 26,691,016.55 26,409,058.20 -281,958.35

银行间市场 - - -

合计 26,691,016.55 26,409,058.20 -281,958.35

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 26,780,197.60 26,502,745.20 -277,452.40

注：本基金本报告期末未持有交易性金融资产。

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末

2017年11月14日

第33页共67页

账面余额 其中；买断式逆回购

合计 - -

上年度末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券_交易所 4,500,000.00 -

买入返售证券_银行间 30,000,165.00 -

买入返售证券_固定平 30,400,000.00 -

台

合计 64,900,165.00 -

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年11月14日 2016年12月31日

应收活期存款利息 24,036.59 186.62

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 2,705.66 822.14

应收债券利息 - 522,770.02

应收买入返售证券利息 - 160,037.56

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 5.57 23.10

合计 26,747.82 683,839.44

7.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年11月14日 2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 148,732.11 684,578.23

银行间市场应付交易费用 - 1,658.07

合计 148,732.11 686,236.30

第34页共67页

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2017年11月14日 2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - 1,067.32

预提审计费 - 80,000.00

预提信息披露费 334,396.91 433,333.33

预提账户维护费 - 9,000.00

预提上清所查询服务费 - 0.00

指数使用费 46.74 6.38

合计 334,443.65 523,407.03

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年11月14日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 93,120,369.33 86,199,672.88

本期申购 706,603.36 654,026.06

本期赎回（以“-”号填列） -82,782,711.40 -76,630,253.65

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 11,044,261.29 10,223,445.29

注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额；

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 7,794,695.43 -951,610.35 6,843,085.08

本期利润 1,661,641.28 277,452.40 1,939,093.68

本期基金份额交易 -8,308,279.37 597,075.11 -7,711,204.26

产生的变动数

其中：基金申购款 62,826.56 -7,071.39 55,755.17

基金赎回款 -8,371,105.93 604,146.50 -7,766,959.43

本期已分配利润 - - -

本期末 1,148,057.34 -77,082.84 1,070,974.50

第35页共67页

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年11月 2016年1月1日至2016年12月31

14日 日

活期存款利息收入 40,881.44 555,767.05

定期存款利息收入 - 1,829,249.99

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 7,782.83 28,454.46

其他 140.93 3,897.46

合计 48,805.20 2,417,368.96

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016

年11月14日 年12月31日

卖出股票成交总额 2,904,198.00 434,231,270.42

减：卖出股票成本总额 2,506,945.05 440,804,886.42

买卖股票差价收入 397,252.95 -6,573,616.00

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年11月14日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 -285,778.08 -1,700,780.20

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 -285,778.08 -1,700,780.20

第36页共67页

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年11月14日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 34,632,473.76 2,786,298,280.21

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 33,826,626.54 2,721,617,922.51

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 1,091,625.30 66,381,137.90

买卖债券差价收入 -285,778.08 -1,700,780.20

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金于本报告期及上年可比期间均无债券申购差价收入。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金于本报告期及上年度可以期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属买卖差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无贵金属申购差价收入。

第37页共67页

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益

单位：人民币元

本期收益金额 上年度可比期间收益金额

项目 2017年1月1日至2017年11月2016年1月1日至2016年12月31

14日 日

股指期货-投资收益 - -36,220.00

合计 - -36,220.00

注：本基金于本报告期无衍生工具其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年11 2016年1月1日至2016年12月

月14日 31日

股票投资产生的股利收益 7,556.64 382,642.77

基金投资产生的股利收益 - -

合计 7,556.64 382,642.77

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年

年11月14日 12月31日

1.交易性金融资产 277,452.40 -12,277,085.81

——股票投资 -4,505.95 -9,694,916.42

——债券投资 281,958.35 -2,582,169.39

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 277,452.40 -12,277,085.81

第38页共67页

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年11 2016年1月1日至2016年12月31

月14日 日

基金赎回费收入 199,181.48 809,578.84

合计 199,181.48 809,578.84

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于30日的投资者，赎回费全额计入基金

财产；对持续持有期少于3个月的投资者，不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有

期长于3个月但少于6个月的投资者，不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长

于6个月的投资者，不低于赎回费总额的25%归基金财产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年11 2016年1月1日至2016年12月

月14日 31日

交易所市场交易费用 7,377.38 995,310.00

银行间市场交易费用 - 6,167.50

股指期货费用 - 13,257.51

合计 7,377.38 1,014,735.01

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12

11月14日 月31日

审计费用 - 80,000.00

信息披露费 101,063.58 300,000.00

上清所帐户维护费 16,500.00 18,000.00

其他 205.00 1,100.00

上清所查询服务费 1,200.00 900.00

指数使用费 156.84 2,206.73

银行费用 61,320.07 3,201.73

中债债券账户维护费 15,000.00 18,000.00

合计 195,445.49 423,408.46

第39页共67页

7.4.7.21分部报告

无

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6 增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债

表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东

涌金投资控股有限公司 基金管理人股东

上海国金理益财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司

北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司

中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年11月14日 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

国金证券股 1,018,600.00 19.14% - -

份有限公司

注：本基金于上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

第40页共67页

7.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年11月14日 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

国金证券股 4,007,400.00 23.98% 1,014,018.19 0.41%

份有限公司

7.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年11月14日 2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购成交金额 回购 回购成交金额 回购

成交总额的 成交总额的比

比例 例

国金证券股 537,500,000.00 40.20% - -

份有限公司

注：本基金于上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年11月14日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

国金证券股 744.92 18.74% - -

份有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

注：1.本基金于上年度可比期间无应支付给关联方的佣金。

2.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

第41页共67页

3.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年11 2016年1月1日至2016年12月31

月14日 日

当期发生的基金应支付 1,076,743.08 18,371,174.41

的管理费

其中：支付销售机构的客 376,149.16 4,433,881.20

户维护费

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

保本周期内，本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年11 2016年1月1日至2016年12月31

月14日 日

当期发生的基金应支付 143,565.80 2,449,489.94

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第42页共67页

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

过渡期及到期期间（除保本周期到期日外）不收取托管费。

7.4.10.2.3

销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费 本期

各关联方名称 2017年1月1日至2017年11月14日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国金基金管理有限公司 18,873.57

中国光大银行股份有限公司 296,184.79

国金证券股份有限公司 18,029.50

合计 333,087.86

获得销售服务费 上年度可比期间

各关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国金基金管理有限公司 2,295,125.16

中国光大银行股份有限公司 3,366,448.24

国金证券股份有限公司 461,150.76

合计 6,122,724.16

注：本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。销售服务费的计算方法如

下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

第43页共67页

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资产投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年11月14 2016年1月1日至2016年12月31日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银

行股份有限 17,451,129.38 40,881.44 687,322.43 555,767.05

公司

注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

无

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（ 2017年11月14日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第44页共67页

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

-

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。

本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。

督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。

总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。

本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。

合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。

第45页共67页

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年11月14日 2016年12月31日

AAA - 15,670,858.20

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 - 15,670,858.20

注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券、同业存单、其他按短期信用评级的债券投资、国债、政策性金融债、央行票据以外的债券。

2、上表本期末截止日期为2017年11月14日。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无

7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 第46页共67页

证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制

外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本

期

末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

201

7年

第47页共67页

11

月

14

日

资

产

银 17,451,129. - - - - -17,451,129.3

行 38 8

存

款

结 2,659,046.0 - - - - -2,659,046.09

算 9

备

付

金

存 2,753.19 - - - - - 2,753.19

出

保

证

金

应 - - - - - 26,747.82 26,747.82

收

利

息

其 - - - - - - -

他

资

产

资 20,112,928. - - - - 26,747.8220,139,676.4

产 66 8

总

计

负

债

应 - - - - -8,327,168.08,327,168.07

付 7

赎

回

款

应 - - - - - 20,541.69 20,541.69

付

管

理

人

报

第48页共67页

酬

应 - - - - - 2,738.89 2,738.89

付

托

管

费

应 - - - - - 11,632.28 11,632.28

付

销

售

服

务

费

应 - - - - - 148,732.11 148,732.11

付

交

易

费

用

其 - - - - - 334,443.65 334,443.65

他

负

债

负 - - - - -8,845,256.68,845,256.69

债 9

总

计

利 20,112,928. - - - --8,818,508.11,294,419.7

率 66 87 9

敏

感

度

缺

口

上

年

度

末

2011个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

6年

12

月

31

日

资

第49页共67页

产

银 687,322.43 - - - - - 687,322.43

行

存

款

结 1,660,785.2 - - - - -1,660,785.25

算 5

备

付

金

存 46,626.45 - - - - - 46,626.45

出

保

证

金

交 - -20,653,858.2,092,200.3,663,000. 93,687.0026,502,745.2

易 20 00 00 0

性

金

融

资

产

买 34,500,165.30,400,000. - - - -64,900,165.0

入 00 00 0

返

售

金

融

资

产

应 - - - - - 683,839.44 683,839.44

收

利

息

应 - - - - - 10.00 10.00

收

申

购

款

其 - - - - -30,446,791.30,446,791.4

他 45 5

资

产

资 36,894,899.30,400,000.20,653,858.2,092,200.3,663,000.31,224,327.124,928,285.

产 13 00 20 00 00 89 22

第50页共67页

总

计

负

债

应 - - - - - 46,144.79 46,144.79

付

赎

回

款

应 - - - - - 119,313.71 119,313.71

付

管

理

人

报

酬

应 - - - - - 15,908.50 15,908.50

付

托

管

费

应 - - - - - 47,725.48 47,725.48

付

销

售

服

务

费

应 - - - - - 686,236.30 686,236.30

付

交

易

费

用

其 - - - - - 523,407.03 523,407.03

他

负

债

负 - - - - -1,438,735.81,438,735.81

债 1

总

计

利 36,894,899.30,400,000.20,653,858.2,092,200.3,663,000.29,785,592.123,489,549.

率 13 00 20 00 00 08 41

敏

第51页共67页

感

度

缺

口

注：1、各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

2、上表本期末截止日期为2017年11月14日。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25 个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2017年11月14日） 上年度末（2016年12月31

日）

+25个基准点 - -86,616.13

-25个基准点 - 87,663.61

注：1、本基金于本报告期末未持有交易性金融资产债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

2、上表本期末截止日期为2017年11月14日。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控 第52页共67页

制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年11月14日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 - - 93,687.00 0.10

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 26,409,058.20 28.38

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 - - 26,502,745.20 28.48

注：注：上表本期末截止日期为2017年11月14日。

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注：本基金未持有交易性股票，因此除市场利率和外汇汇率以外的其他市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

假设 1.置信区间-

2.观察期-

分析 风险价值 本期末（2017年11月 上年度末（2016年12月31

（单位：人民币元）14日） 日）

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融工具公允价值

本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次、第二层次及第三层次的余额（上年度末：第二层次人民币26,502,745.20元，无属于第一层 第53页共67页

次及第三层次的余额）。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（上年度：由第一层次转入第二层次的金额为人民币93,687.00元，无第二层次转入第一层次的金额）。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月26日经本基金的基金管理人批准。

第54页共67页

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 20,110,175.47 99.85

8 其他各项资产 29,501.01 0.15

9 合计 20,139,676.48 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有境内股票。

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300070 碧水源 631,860.00 0.68

2 000063 中兴通讯 563,904.00 0.61

3 002310 东方园林 490,020.00 0.53

4 601668 中国建筑 241,200.00 0.26

5 601766 中国中车 199,500.00 0.21

6 601800 中国交建 171,600.00 0.18

7 000786 北新建材 119,680.00 0.13

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000063 中兴通讯 851,750.00 0.92

2 300070 碧水源 615,010.00 0.66

3 002310 东方园林 574,980.00 0.62

4 601668 中国建筑 237,000.00 0.25

5 601766 中国中车 197,000.00 0.21

6 000916 华北高速 167,178.00 0.18

7 601800 中国交建 155,600.00 0.17

8 000786 北新建材 105,680.00 0.11

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,417,764.00

卖出股票收入（成交）总额 2,904,198.00

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

报告期，本基金未参与股指期货投资。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

报告期，本基金未投资国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体，本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

第57页共67页

8.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,753.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 26,747.82

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,501.01

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

期末数据的截止日期为2017年11月14日。

第58页共67页

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,001 11,033.23 - - 11,044,261.29 100.00%

注：上表本期末截止日期为2017年11月14日。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 2.02 0.0000%

持有本基金

注：上表本期末截止日期为2017年11月14日。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：上表本期末截止日期为2017年11月14日。

第59页共67页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年8月27日）基金份额总额 1,442,871,559.51

本报告期期初基金份额总额 93,120,369.33

本报告期基金总申购份额 706,603.36

减:本报告期基金总赎回份额 82,782,711.40

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 11,044,261.29

注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

2.上表本期末截止日期为2017年11月14日。

第60页共67页

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期，本基金在保本周期中，对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动态调整，确保投资者的投资本金的安全性。同时，本基金通过积极稳健的收益资产投资策略，竭力为基金资产获取更高的增值回报，未发生投资策略的改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

截至本报告期末，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

第61页共67页

国融证券 13,454,542.00 64.91% 2,526.33 63.56% -

国金证券 21,018,600.00 19.14% 744.92 18.74% -

中信证券 1 412,800.00 7.76% 384.44 9.67% -

申万宏源 1 280,420.00 5.27% 205.05 5.16% -

方正证券 1 155,600.00 2.92% 113.79 2.86% -

东方证券 1 - - - - -

中信证券山 1 - - - - -

东

光大证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

财达证券 1 - - - - -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

（1）基金专用交易席位的选择标准如下：

①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；

②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；

④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；

⑤交易佣金收取标准合理。

（2）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

第62页共67页

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

国融证券 - - 5,000.00 0.00% - -

国金证券 4,007,400.00 23.98%537,500,000.00 35.74% - -

中信证券 2,994,064.54 17.91%508,555,000.00 33.82% - -

申万宏源 633,423.03 3.79% - - - -

方正证券 9,078,444.20 54.32%397,700,000.00 26.45% - -

东方证券 - - - - - -

中信证券山 - - - - - -

东

光大证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

招商证券 - - 60,000,000.00 3.99% - -

财达证券 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《国金基金管理有限公司 2016指定披露媒体和本基 2017年1月3日

年12月31日旗下基金净值公告》金基金管理人网站

《国金基金管理有限公司关于增

2 加北京蛋卷基金销售有限公司为指定披露媒体和本基 2017年1月4日

国金基金旗下基金销售机构的公 金基金管理人网站

告》

3 《国金基金管理有限公司关于增指定披露媒体和本基 2017年1月10日

第63页共67页

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

加上海华信证券有限责任公司和 金基金管理人网站

贵州华阳众惠基金销售有限公司

为国金基金旗下基金销售机构的

公告》

4 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年1月21日

基金2016年第4季度报告》 金基金管理人网站

《国金基金管理有限公司关于增

5 加北京肯特瑞财富投资管理有限指定披露媒体和本基 2017年1月25日

公司为旗下基金销售机构的公 金基金管理人网站

告》

6 《国金基金管理有限公司关于基指定披露媒体和本基 2017年2月13日

金经理恢复履行职责的公告》 金基金管理人网站

7 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年3月28日

基金2016年年度报告》 金基金管理人网站

8 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年3月28日

基金2016年年度报告摘要》 金基金管理人网站

《国金基金管理有限公司关于增指定披露媒体和本基

9 加南京苏宁基金销售有限公司为 金基金管理人网站 2017年4月13日

旗下基金销售机构的公告》

10 《国金基金管理有限公司关于服指定披露媒体和本基 2017年4月13日

务器升级维护的公告》 金基金管理人网站

11 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年4月13日

基金招募说明书（更新）》 金基金管理人网站

12 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年4月13日

基金招募说明书（更新）摘要》 金基金管理人网站

《国金基金管理有限公司关于增指定披露媒体和本基

13 加北京植信基金销售有限公司为 金基金管理人网站 2017年4月19日

旗下基金销售机构的公告》

14 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年4月22日

基金2017年第1季度报告》 金基金管理人网站

15 《国金基金管理有限公司关于直指定披露媒体和本基 2017年6月24日

销交易系统升级的公告》 金基金管理人网站

16 《国金基金2017年6月30日旗指定披露媒体和本基 2017年7月1日

下基金净值公告》 金基金管理人网站

17 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年7月19日

基金2017年第2季度报告》 金基金管理人网站

《国金基金管理有限公司关于增指定披露媒体和本基

18 加上海云湾投资管理有限公司为 金基金管理人网站 2017年8月9日

旗下基金销售机构的公告》

《国金基金管理有限公司关于增指定披露媒体和本基

19 加上海挖财金融信息服务有限公 金基金管理人网站 2017年8月23日

司为旗下基金销售机构的公告》

20 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年8月25日

第64页共67页

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

基金2017年半年度报告》 金基金管理人网站

21 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年8月25日

基金2017年半年度报告摘要》 金基金管理人网站

22 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年10月11日

基金招募说明书（更新）》 金基金管理人网站

23 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年10月11日

基金招募说明书（更新）摘要》 金基金管理人网站

《国金基金管理有限公司关于国

金鑫安保本混合型证券投资基金指定披露媒体和本基

24 第三个保本周期到期期间届满后 金基金管理人网站 2017年10月27日

基金合同终止及基金财产清算的

公告》

25 《国金鑫安保本混合型证券投资指定披露媒体和本基 2017年10月27日

基金2017年第3季度报告》 金基金管理人网站

《国金基金管理有限公司关于国

金鑫安保本混合型证券投资基金指定披露媒体和本基

26 第三个保本周期到期期间届满后 金基金管理人网站 2017年11月3日

基金合同终止及基金财产清算的

第一次提示性公告》

《关于国金鑫安保本混合型证券指定披露媒体和本基

27 投资基金自第三个保本周期到期 金基金管理人网站 2017年11月6日

日起提高份额净值精度的公告》

《国金基金管理有限公司关于国

金鑫安保本混合型证券投资基金指定披露媒体和本基

28 第三个保本周期到期期间届满后 金基金管理人网站 2017年11月6日

基金合同终止及基金财产清算的

第二次提示性公告》

注：本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值。

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§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

无

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§13 备查文件目录

13.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、国金鑫安保本混合型证券投资基金基金合同；

3、国金鑫安保本混合型证券投资基金托管协议；

4、国金鑫安保本混合型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

13.2存放地点

本基金基金管理人的办公场所。

13.3查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2018年3月27日

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