北信瑞丰宜投宝货币市场基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 北信瑞丰宜投宝

交易代码 000871

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总额 4,011,515,085.02 份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过
业绩比较基准的稳定收益。

本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管
理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投
投资策略 资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种
的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具
价值或风险，谨慎投资。

业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款
基准利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B

下属分级基金的交易代码 000871 000872

报告期末下属分级基金的份额总额 41,568,282.91 份 3,969,946,802.11 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ）

北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B

1. 本期已实现收益 229,680.13 37,307,190.61

2．本期利润 229,680.13 37,307,190.61

3．期末基金资产净值 41,568,282.91 3,969,946,802.11

注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

北信瑞丰宜投宝 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.5563% 0.0040% 0.0863% 0.0000% 0.4700% 0.0040%

过去六个月 1.1253% 0.0034% 0.1745% 0.0000% 0.9508% 0.0034%

过去一年 1.9387% 0.0031% 0.3493% 0.0000% 1.5894% 0.0031%

过去三年 7.9167% 0.0046% 1.0500% 0.0000% 6.8667% 0.0046%

过去五年 15.0311% 0.0045% 1.7500% 0.0000% 13.2811% 0.0045%

自基金合同 18.9028% 0.0046% 2.2266% 0.0000% 16.6762% 0.0046%
生效起至今

北信瑞丰宜投宝 B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基准 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月 0.6160% 0.0040% 0.0863% 0.0000% 0.5297% 0.0040%

过去六个月 1.2464% 0.0033% 0.1745% 0.0000% 1.0719% 0.0033%

过去一年 2.1870% 0.0031% 0.3493% 0.0000% 1.8377% 0.0031%

过去三年 8.7009% 0.0046% 1.0500% 0.0000% 7.6509% 0.0046%

过去五年 16.4236% 0.0045% 1.7500% 0.0000% 14.6736% 0.0045%


自基金合同 20.7420% 0.0046% 2.2266% 0.0000% 18.5154% 0.0046%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

辇大吉先生，中国人民大学经济学学
士,中国人民大学理论经济学硕士。
2011 年 7 月至 2016 年 4 月曾任中债
辇大吉 基金经理 2017 年 6 2021 年 3 10 信用增进投资股份有限公司投资部
月 5 日 月 16 日 交易员,投资经理。2016 年 5 月加入
北信瑞丰基金管理有限公司,2021 年
3 月离职，离职前任固收投资部基金
经理。

2021 年 3 陈皓先生，意大利威尼斯东方大学经
陈皓 基金经理 月 8 日 - 6 济与组织专业博士学位，从事宏观研
究及债券研究相关工作 6 年。曾任职


于盛景网联企业管理顾问股份有限
公司及合众人寿保险股份有限公司，
从事咨询及大类资产配置相关工作。
2014 年 7 月加入北信瑞丰基金管理
有限公司，现任公司固收投资部基金
经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限公 司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决 策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾一季度，本基金均衡配置了银行存款、存单、信用债，同时，也保持了产品具备一定的 流动性，进行了部分逆回购配置。此外，本基金的部分择时操作也贡献了一定的收益。

由于 2020 年 10-11 月期间，一级存单发行利率较高，本基金配置了较多的 3 个月到期的存单，
部分 6 个月的存单，并且持有至到期。存单的配置对本基金贡献了较大的收益。此外，在该期间， 短期限信用债收益率也具备一定的吸引力，本基金也择机进行了适量配置，在一定程度上增厚了 收益。


由于大量存单在 1 月末缴税期到期，且当时资金价格出现了一定幅度的跳升，因此，存单到期后，本基金收益仍然保持在较高水平。后续，随着信用债到期，产品至春节之后，本基金仍有不错的表现。春节结束之后至季度末，资金面相对宽松，中短期资产的收益率下行速度较快，对资产配置带来一定的压力。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期北信瑞丰宜投宝 A 的基金份额净值收益率为 0.5563%，本报告期北信瑞丰宜投宝 B
的基金份额净值收益率为 0.6160%，同期业绩比较基准收益率为 0.0863%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 3,455,191,733.52 86.08

其中：债券 3,455,191,733.52 86.08

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 257,618,648.81 6.42

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 263,946,489.00 6.58
计

4 其他资产 37,202,058.31 0.93

5 合计 4,013,958,929.64 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.26

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内，无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 46

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25

注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 43.56 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 24.53 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 21.11 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 6.95 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 2.98 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 99.13 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 169,906,475.86 4.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 420,603,930.53 10.48

其中：政策性金融债 220,135,862.91 5.49

4 企业债券 9,759,921.45 0.24

5 企业短期融资券 1,380,128,509.41 34.40


6 中期票据 281,252,780.46 7.01

7 同业存单 1,193,540,115.81 29.75

8 其他 - -

9 合计 3,455,191,733.52 86.13

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 资产净
值比例
（％）

1 1820014 18 天津银行 01 2,000,000 200,468,067.62 5.00

2 072100010 21 渤海证券 CP001 1,900,000 190,000,000.00 4.74

3 112019116 20 恒丰银行 CD116 1,500,000 149,979,595.87 3.74

4 112119053 21 恒丰银行 CD053 1,500,000 149,350,359.78 3.72

5 112021501 20 渤海银行 CD501 1,500,000 149,075,427.32 3.72

6 112019443 20 恒丰银行 CD443 1,500,000 149,055,731.33 3.72

7 112010421 20 兴业银行 CD421 1,500,000 148,796,088.43 3.71

8 072100024 21 渤海证券 CP002 1,400,000 140,016,213.82 3.49

9 012003982 20 象屿 SCP021 1,000,000 100,021,308.91 2.49

10 160007 16 附息国债 07 1,000,000 100,008,716.87 2.49

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1437%

报告期内偏离度的最低值 -0.0027%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0654%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损
益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00 元。
5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

20 兴业银行 CD421（112010421）因违反清算规定及其他违规行为，中国人民银行、福建银保
监局、交易商协会分别于 2020 年 9 月 11 日、2020 年 9 月 4 日、2020 年 5 月 15 日依据相关法规
给予警告、罚款、没收违法所得、责令整改处罚。

18 天津银行 01（1820014）因违反审慎经营规则，天津银保监局于 2020 年 11 月 12 日依据相
关法规给予罚款处罚。
5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,071.19

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 36,887,477.76

4 应收申购款 313,509.36

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 37,202,058.31

5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B

报告期期初基金份额总额 40,036,285.97 5,275,881,061.61

报告期期间基金总申购份额 78,660,379.11 7,745,889,022.80

报告期期间基金总赎回份额 77,128,382.17 9,051,823,282.30

报告期期末基金份额总额 41,568,282.91 3,969,946,802.11

注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降 级调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率


1 赎回 2021 年 3 月 29 日 6,559,340.91 6,560,776.60 -

2 红利转投 2021 年 3 月 26 日 36,497.91 36,497.91 -

合计 6,595,838.82 6,597,274.51

注：本基金的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立北信瑞丰宜投宝货币市场基金的文件。

2、北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同。

3、北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议。

4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 100 号光耀东方中心 A 座 6 层、25 层

9.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站 www.bxrfund.com 查阅。

北信瑞丰基金管理有限公司
2021 年 4 月 22 日
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