中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金二
次清算报告

基金管理人：中海基金管理有限公司
　　基金托管人：招商银行股份有限公司
　　清算报告出具日：2018年11月02日
　　清算报告公告日：2018年11月21日
　　一、重要提示
　　中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年1月4日证监许可[2015]6号文准予募集注册，自2015年2月11日起基金合同生效，基金管理人为中海基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
　　根据《中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，当基金合同生效3年后，本基金连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元时，基金合同自动终止，而无需经基金份额持有人大会审议。截至2018年5月17日日终，在基金合同生效满三年后，本基金基金资产净值已连续60个工作日低于人民币5000万元，触发上述基金合同终止情形。基金管理人已就该事项于2018年5月11日和2018年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站分别刊登了《中海基金管理有限公司关于中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》和《中海基金管理有限公司关于中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
　　基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于
2018年6月5日成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。
　　二、基金概况
基金名称中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中海合鑫混合
基金主代码001005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年2月11日
基金管理人名称中海基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
　　三、基金运作情况

　　本基金经中国证监会2015年1月4日证监许可[2015]6号文准予募集注册，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2015年1月26日至2015年2月6日期间向社会公开募集。本基金基金合同于2015年2月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为684,119,263.95份（含募集期间利息结转的份额）。本基金自成立（2015年2月11日）至2018年6月4日期间，按基金合同约定正常运作。
　　根据基金合同的有关约定，当基金合同生效3年后，本基金连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元时，基金合同自动终止，而无需经基金份额持有人大会审议。为降低对于现有及潜在基金份额持有人的影响，本基金于2018年5月7日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务，但正常开放赎回业务。截至2018年5月17日日终，在基金合同生效满三年后，本基金基金资产净值已连续60个工作日低于人民币5000万元，触发上述基金合同终止情形，本基金自2018年6月5日起进入基金财产清算程序。由于本基金持有的流通受限股票无法确定变现时间，本基金将进行两次清算：
　　第一次清算期间为2018年6月5日至2018年8月10日。
　　本次清算为第二次清算，清算期间为2018年8月11日至2018年10月15日。
　　四、财务会计报告
　　（一）2018年06月04日（基金最后运作日）资产负债表（经审计）
　　(除特别注明外，金额单位为人民币元)
最后运作日
2018年6月4日
资产：
银行存款10,223,651.87
结算备付金185,780.18
存出保证金44,189.65
交易性金融资产401,280.00
其中：股票投资401,280.00
应收利息14,618.32
资产总计10,869,520.02
负债：
应付赎回款2,155,109.55
应付赎回费460.49
应付管理人报酬39,978.40
应付托管费6,663.04
应付交易费用76,421.88
其他负债5,000.00
负债合计2,283,633.36
所有者权益：
实收基金14,439,469.69
未分配利润(5,853,583.03)
所有者权益合计8,585,886.66
负债和所有者权益总计10,869,520.02

　　五、清算情况
　　2018年6月5日至2018年8月10日止期间
　　在此期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行第一次清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
　　1、清算费用
　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
　　为保护基金份额持有人利益，本基金清算期间的审计费用、律师费用由基金管理人承担，银行汇划费用等从基金财产中列支。
　　2、资产处置情况
　　（1）本基金最后运作日存出保证金为人民币44,189.65元，截至2018年8月10日存出保证金余额为人民币30,463.40元，该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。
　　（2）本基金最后运作日结算备付金为人民币185,780.18元，已于2018年7月3日划入托管账户。　　（3）本基金最后运作日应收银行存款利息人民币13,328.81元、应收结算备付金利息人民币
1,113.94元、应收存出保证金利息人民币175.57元，共计人民币14,618.32 元，以上款项已于2018年6月21日划入托管账户。
　　（4）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币401,280.00元，系因重大事项停牌而未能变现的流通受限股票，其明细如下：
　　金额单位：人民币元
股票代码股票名
称停牌日期停牌原因
最后运作
日估值单
价
数量（单
位：股）
最后运作日
成本总额
最后运作日
估值总额
603501韦尔股

组35.2011,400465,280.36401,280.00
　　3、负债清偿情况
　　（1）本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币39,978.40元，该款项已分别于2018年6月5日和2018年6月6日支付。
　　（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币6,663.04元，该款项已分别于2018年6月5日和
2018年6月6日支付。
　　（3）本基金最后运作日应付赎回款为人民币2,155,109.55元，该款项已于2018年6月5日支付。　　（4）本基金最后运作日应付赎回费为人民币460.49元，该款项已于2018年6月5日支付。
　　（5）本基金最后运作日其他负债为人民币5,000.00元，为应付中国证券报信息披露费，该款项已于2018年7月10日支付。
　　（6）本基金最后运作日应付交易费用为人民币76,421.88元，为应付兴业证券席位佣金，该款项已于2018年7月4日支付。
　　2018年8月11日至2018年10月15日止期间
　　在此期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行第二次清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
　　1、资产处置情况
　　（1）截止2018年8月10日，本基金银行存款余额为人民币5,742,922.15元，存出保证金余额为人民币30,463.40元，2018年8月11日至2018年10月15日的银行存款余额变动情况如下：
　　
　　资产处置情况（续）
日期流水银行账户证券账户
2018/8/10银行存款及证券账户资金余额5,742,922.1530,463.40
2018/9/4上海保证金调整2,782.02-2,782.02
2018/9/4深圳保证金调整4,868.60-4,868.60
2018/9/12处置韦尔股份-471,787.80
2018/9/13证券账户转银行账户471,787.80-471,787.80
2018/9/14股息红利差异化个人所得税-51.30-
2018/9/18支付兴业证券席位佣金-345.39-
2018/9/21活期结算户结息10,615.34-
2018/9/21深圳最低备付金利息13.89-
2018/9/21上海最低备付金利息86.43-

2018/9/21上海保证金利息49.61-
2018/9/21深圳保证金利息85.11-
2018/10/9上海保证金调整7,074.36-7,074.36
2018/10/9深圳保证金调整15,738.42-15,738.42
2018/10/12银行划汇费-5.00-
2018/10/15银行存款及证券账户资金余额6,255,622.04-
　　于第二次清算期间截止日2018年10月15日，本基金的银行存款余额为人民币6,255,622.04元。存出保证金余额已于2018年10月9日全部转至银行存款账户。
　　（2）本基金持有的韦尔股份于2018年9月12日处置变现，处置价款为人民币472,302.00元，扣除交易费用人民币514.20元，实际收到的清算价款为人民币471,787.80元。
　　（3）本基金最后运作日应收银行存款利息人民币13,328.81元、应收结算备付金利息人民币

1,113.94元、应收存出保证金利息人民币175.57元，共计人民币14,618.32 元。2018年6月5日至
2018年10月15日产生的活期存款利息收入及证券账户利息收入为人民币15,997.24元。其中，本基金于2018年6月21日及2018年9月21日结息收到的利息合计人民币12,859.05元，剩余应收利息为人民币3,138.19元。
　　2、清算期间的清算损益情况
项目
自2018年6月5日
至2018年8月10日
止清算期间
自2018年8月11日
至2018年10月15日
止清算期间
合计
一、收益
1、利息收入（注1）8,021.507,975.7415,997.24
2、股票分红投资收益（注2）513.00-51.30461.70
3、公允价值变动损益（注3）(40,812.00)104,812.3664,000.36
4、处置价差投资收益（注4）-7,021.647,021.64
收益小计(32,277.50)119,758.4487,480.94
二、费用
1、清算费用（注5）737.83864.591,602.42
费用小计737.83864.591,602.42
三、清算期间净收益(33,015.33)118,893.8585,878.52
　　注1：利息收入系计提的自2018年6月5日至2018年10月15日止清算期间的银行存款利息收入15,577.83元、存出保证金利息收入185.30元和结算备付金利息收入234.11元。其中，银行存款利息收入人民币12,458.18元、结算备付金利息收入人民币234.11元及存出保证金利息收入人民币166.76元已于2018年6月21日和2018年9月21日收到并划入本基金托管账户；截止2018年10月15日应收银行存款利息人民币3,119.65元，应收交易保证金利息人民币18.54元。

　　注2：股票分红投资收益系韦尔股份于2018年8月6日发布《上海韦尔半导体股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》对股东分配2017年年度现金股利，每股派发现金红利人民币0.045元（含税），本基金共持有韦尔股份11,400股，股利合计人民币513.00元。本基金在处置韦尔股份时扣缴差异化个人
所得税人民币51.30元，清算期间股票分红投资收益合计人民币461.70元。
　　注3：本基金于2018年6月4日起将持有流通受限股票韦尔股份估值方法变更为指数收益法进行估
值，并于复牌后重新使用市值法估值。公允价值变动损益系韦尔股份在清算期间使用指数收益法估值（金额可能与实际股价存在差异）以及韦尔股份复牌之后以市值法估值所致。
　　注4：处置价差投资收益系本基金持有的韦尔股份于2018年9月12日处置变现后的投资收益金额。　　注5：本基金清算期间的审计费、律师费由基金管理人承担。本基金一次清算期间清算费用为人民币737.83元，系银行汇划费，已分别于2018年6月7日、2018年7月6日、2018年8月7日支付；本基
金二次清算期间清算费用为人民币864.59元，系卖出证券的交易费用和银行汇划费，已分别于2018年
9月12日，2018年9月18日和2018年10月12日支付。
　　五、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
　　单位：人民币元
项目金额
一、最后运作日2018年6月4日基金净资产8,585,886.66
加：自2018年6月5日至2018年10月15日止清算期间净收益85,878.52
减：2018年6月5日确认的净赎回款2,413,004.95
二、2018年10月15日基金净资产6,258,760.23
　　资产处置及负债清偿后，于2018年10月15日本基金剩余财产为人民币6,258,760.23元，根据本基
金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
　　清算起始日2018年6月5日至清算款划出日前一日的银行存款、存出保证金以及清算备付金产生的
利息亦属份额持有人所有。截至2018年10月15日止的应计利息共计人民币15,997.24元，其中银行存款、存出保证金、清算备付金截止2018年6月20日产生的利息人民币2,008.67元于2018年6月21日划入托管账户；银行存款、存出保证金、清算备付金截止2018年9月20日产生的利息人民币10,850.38元于
2018年9月21日划入托管账户；银行存款、交易保证金自2018年9月21日至2018年10月15日止期
间产生的利息人民币3,138.19元（以当前适用的利率预估），将由基金管理人以自有资金垫付，于清算款划出日前划入托管账户。2018年10月16日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦由基金管理
人以自有资金垫付。实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承担。
　　六、备查文件
　　（一）备查文件目录
　　1、《中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金清算审计报告》；

　　2、《中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告》的法律意见。　　（二）存放地点
　　备查文件存放于基金管理人、基金托管人处。
　　（三）查阅方式
　　投资者可在营业时间免费查阅备查文件。
　　中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金
　　基金财产清算小组
　　二〇一八年十一月二十一日
点击查看>>  附件