嘉实先进制造股票型证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月20日


重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 嘉实先进制造股票

基金主代码 001039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月24日

报告期末基金份额总额 1,706,572,998.34份

本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前
投资目标 提下，把握中国制造业产业升级过程中的投资机会，力求超额
收益与长期资本增值。

本基金重点配置股票资产，通过对宏观经济、政策、流动性等
的分析来判断未来经济走势以及对市场的影响，在严格控制投
投资策略 资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中股票、债券、货
币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种
的投资比例，有效管理市场风险，提高组合收益率。

业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益
风险收益特征 的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标


单位：人民币
元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -27,521,947.15
2.本期利润 323,181,788.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.1862
4.期末基金资产净值 1,388,605,056.13
5.期末基金份额净值 0.814
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长

净值增长率 业绩比较基 基准收益

阶段 率标准差 ①－③ ②－④

① 准收益率③ 率标准差

②

④

过去三个月 29.62% 1.48% 23.63% 1.33% 5.99% 0.15%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图：嘉实先进制造股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015年4月24日至2019年3月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

曾就职于东方基
金管理有限公司
研究部。

2007年9月加

入嘉实基金管理
张淼 本基金、嘉实稳 2015年4月 13年 有限公司，先后
健混合基金经理 24日 - 担任研究员、研
究部副总监和基
金经理助理职务。
硕士研究生，具
有基金从业资格。
注：（1）基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实先进制造股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其
他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年年初虽然宏观基本面依然承压，但随着信用疏导、降税减费、基建发力等一系列对
冲政策的及时出台，市场对于经济增长更早企稳的预期在加强，叠加中美贸易谈判最差阶段已经过去，预期向好，资本市场情绪显著回暖，交易变得活跃，各类资金入市节奏形成了共振。1季度市场大幅上涨，其中非银金融、计算机、国防军工、农林牧渔等板块涨幅领先。

在操作上，本基金一直保持着积极的态度，虽然在2018年底仓位接近下限，但我们一直比较重视电子、计算机、通信、汽车零部件、机械、家电、医疗器械与服务等行业的研究与跟踪，我们曾经提到过中国人口结构以及工程师红利会使得未来科技创新以及消费对中国经济的贡献逐步增大。虽然短期政府也会通过基建投资来稳经济，但这次不是大水漫灌，长期看好制造升级带来的结构性机会。在降准政策出台之后，迅速加仓了计算机、电子、通信、家电等板块，获得了较好的收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.814元；本报告期基金份额净值增长率为29.62%，业绩比较基准收益率为23.63%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,242,004,159.12 87.51
其中：股票 1,242,004,159.12 87.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,380,889.60 0.17
其中：债券 2,380,889.60 0.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合

7 计 133,309,232.51 9.39
8 其他资产 41,618,018.63 2.93
9 合计 1,419,312,299.86 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 823,415,273.89 59.30
电力、热力、燃气及水生

D 产和供应业 27,044,836.84 1.95
E 建筑业 23,411,591.76 1.69
F 批发和零售业 74,514,885.74 5.37
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技

I 术服务业 207,574,896.75 14.95
J 金融业 134,343.00 0.01
K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 20,325,000.00 1.46
M 科学研究和技术服务业 30,502,086.00 2.20
水利、环境和公共设施管

N 理业 - -
居民服务、修理和其他服

O 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 35,081,245.14 2.53
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,242,004,159.12 89.44
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 600529 山东药玻 3,288,321 83,852,185.50 6.04
2 300271 华宇软件 2,818,500 59,949,495.00 4.32
3 601799 星宇股份 860,611 51,722,721.10 3.72
4 002430 杭氧股份 3,981,892 47,941,979.68 3.45
5 002236 大华股份 2,856,148 46,897,950.16 3.38
6 002439 启明星辰 1,459,300 43,020,164.00 3.10
7 002475 立讯精密 1,585,400 39,317,920.00 2.83
8 000028 国药一致 749,018 38,566,936.82 2.78
9 002368 太极股份 1,022,940 38,247,726.60 2.75
10 600835 上海机电 2,170,300 38,175,577.00 2.75
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,380,889.60 0.17
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,380,889.60 0.17
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 128061 启明转债 17,048 1,704,800.00 0.12
2 113015 隆基转债 5,520 676,089.60 0.05
注：报告期末，本基金仅持有上述2支债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 191,230.97
2 应收证券清算款 41,355,874.68
3 应收股利 -
4 应收利息 31,904.45
5 应收申购款 39,008.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -

9 合计 41,618,018.63
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 113015 隆基转债 676,089.60 0.05
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：
份
报告期期初基金份额总额 1,750,455,284.08
报告期期间基金总申购份额 17,416,375.86
减:报告期期间基金总赎回份额 61,298,661.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 1,706,572,998.34
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实先进制造股票型证券投资基金募集的文件；
(2)《嘉实先进制造股票型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实先进制造股票型证券投资基金托管协议》；
(4)《嘉实先进制造股票型证券投资基金招募说明书》；
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6)报告期内嘉实先进制造股票型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
8.3查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
(2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-
8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2019年4月20日
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