泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 泰达宏利蓝筹混合

基金主代码 001267

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月3日

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 243,470,171.87份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严控风险的基础上，通过积极、主动的管理，精选

业绩优良、收益稳定、在行业或细分行业内具有领先

地位且价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票，力争

为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将科学、规

范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合，通过

“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金

资产组合。一方面，本基金在对国内外宏观经济发展

趋势、相关政策深入研究的基础上，从“自上而下”

的角度对大类资产进行优化配置，并优选受益行业；

另一方面，本基金凭借多年来不断积累形成的选股框

架，从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等

方面出发，以“自下而上”的视角精选出具有长期竞

争力和增长潜力的优质蓝筹上市公司，力求获取超越

平均水平的良好回报。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+ 40%×中证综合债指数

收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期

收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高

于债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 泰达宏利基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

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司

姓名 陈沛 田青

信息披露负责人 联系电话 010－66577808 010-67595096

电子邮箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-69-88888 010-67595096

传真 010－66577666 010-66275853

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.mfcteda.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年6月3日(基金合同生效日)-

2015年12月31日

本期已实现收益 -50,339,388.78 -111,514,519.59

本期利润 -54,252,366.35 -104,893,432.22

加权平均基金份额本期利润 -0.2031 -0.3104

本期基金份额净值增长率 -26.64% -26.80%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.4761 -0.2968

期末基金资产净值 130,778,014.20 205,778,670.34

期末基金份额净值 0.537 0.732

注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.54% 0.74% 0.51% 0.44% -3.05% 0.30%

过去六个月 -9.29% 0.90% 3.24% 0.46% -12.53% 0.44%

过去一年 -26.64% 1.76% -5.60% 0.84% -21.04% 0.92%

自基金合同 -46.30% 1.84% -19.63% 1.21% -26.67% 0.63%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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本基金合同生效日为2015年6月3日，2015年度净值增长率的计算期间为2015年6月3日至

2015年12月31日。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金合同于2015年6月3日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金自成立以

来到本报告期末未进行利润分配。目前无其他收益分配安排。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基 第6页共36页

金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金在内的四十多只证券投资基金。

本公司采用团队投资方式，即通过整个投资团队全体人员的共同努力，力求实现基金财产的持续增值。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

经济学硕士；2007年

7月加入泰达宏利基金

管理有限公司，曾担

2015年6月 任研究员、研究主管、

陈丹琳 基金经理 3日 - 9 研究部总经理助理等

职务。具备9年证券

投资管理经验，9年基

金从业经验，具有基

金从业资格。

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职

日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。

基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。

本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。

本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了30次。30次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资，虽然买卖股票量少，但由于个股流动性较差，交易量小，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%，未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年股票市场在经历了年初的熔断式大幅下跌后窄幅震荡上行，沪深300指数全年下跌

11.28%。从行业看，食品饮料、建材、建筑、家电、银行等偏稳定价值类的行业表现靠前，而计算机和传媒等成长类行业由于2015年积累的泡沫较大，2016年表现垫底。从大小票风格看，上证50指数全年仅下跌5.53%，创业板指全年大幅下跌27.70%。

从宏观和行业层面看，上中游周期类行业盈利明显回升，原因是2013-2015年的盈利压缩导

致的自发去产能和库存叠加了2016年的供给侧改革和环保带来的去产能。中高端消费景气亦回

升明显，整体经济展现了较好的韧性，开始有触底回升的迹象。

本基金在年初大幅下跌以及紧随其后展开的风格切换行情中，反应不够及时，导致基金业绩不理想。下半年我们开始有效修正在择时和择股上的操作细节，注重风险和收益的匹配，基金业绩在收益和波动性指标上有所好转。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为0.537元，本报告期份额净值增长率为-26.64%，同期业

绩比较基准增长率为-5.60%。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，虽然以债券收益率为代表的金融利率的上升幅度较大，但是代表企业融资成本的贷款利率还在较低的水平，如果考虑PPI的涨幅，企业融资的实际利率更低，这也在一定程度上解释了2017年开年后高涨的信贷需求。来自微观层面的指标在不断地反馈经济好转的趋势，但市场对其持续性还在观察。在投资策略上，我们认为2016年股票市场已经对2015年形成的成长股泡沫有了明显压缩，2017年的股票市场投资应该淡化风格的选择，在行业配置上趋于均衡，多进行自下而上的个股研究，从行业景气、公司业绩趋势双向印证。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管基金运营的副总经理担任，成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人；委员会秘书由基金运营部负责人担任。

所有人员均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。

基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。

本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及基金实际运作的情况，本基金本报告期内未进行利润分配。目前无其他利润分配安排。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21819号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金(以

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下简称“泰达宏利蓝筹混合基金”)，包括2016年12月31日

的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变

动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰达宏利蓝筹混合基金的基金管理

人泰达宏利基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述泰达宏利蓝筹混合基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了泰达宏利蓝筹混合基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 单峰 庞伊君

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017年3月24日

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§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 19,398,285.22 26,979,020.78

结算备付金 794,809.06 2,196,004.93

存出保证金 101,750.93 629,817.68

交易性金融资产 110,208,955.27 177,544,277.39

其中：股票投资 110,208,955.27 177,544,277.39

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 1,186,964.81 -

应收利息 4,920.25 7,690.85

应收股利 - -

应收申购款 5,032.46 7,452.54

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 131,700,718.00 207,364,264.17

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 7,602.36

应付赎回款 917.21 190,486.06

应付管理人报酬 170,743.80 268,615.53

应付托管费 28,457.31 44,769.23

应付销售服务费 - -

应付交易费用 362,585.48 1,013,988.73

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 360,000.00 60,131.92

负债合计 922,703.80 1,585,593.83

所有者权益：

实收基金 243,470,171.87 281,153,872.46

未分配利润 -112,692,157.67 -75,375,202.12

所有者权益合计 130,778,014.20 205,778,670.34

负债和所有者权益总计 131,700,718.00 207,364,264.17

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.537元，基金份额总额243,470,171.87份。

7.2 利润表

会计主体：泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年6月3日(基金合同生效日)

2016年12月31日 至2015年12月31日

一、收入 -48,315,266.68 -97,409,251.37

1.利息收入 224,370.85 613,135.33

其中：存款利息收入 224,370.85 613,135.33

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -44,662,550.51 -104,977,799.93

其中：股票投资收益 -45,257,357.13 -106,324,170.29

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 594,806.62 1,346,370.36

3.公允价值变动收益（损失以“- -3,912,977.57 6,621,087.37

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

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5.其他收入（损失以“-”号填列） 35,890.55 334,325.86

减：二、费用 5,937,099.67 7,484,180.85

1．管理人报酬 2,229,620.50 2,306,389.32

2．托管费 371,603.42 384,398.20

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,943,034.45 4,541,900.47

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 392,841.30 251,492.86

三、利润总额（亏损总额以“- -54,252,366.35 -104,893,432.22

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -54,252,366.35 -104,893,432.22

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 281,153,872.46 -75,375,202.12 205,778,670.34

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -54,252,366.35 -54,252,366.35

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -37,683,700.59 16,935,410.80 -20,748,289.79

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 21,090,068.27 -9,171,867.71 11,918,200.56

2.基金赎回款 -58,773,768.86 26,107,278.51 -32,666,490.35

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

第15页共36页

”号填列）

五、期末所有者权益（基 243,470,171.87 -112,692,157.67 130,778,014.20

金净值）

上年度可比期间

2015年6月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 395,735,299.12 - 395,735,299.12

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -104,893,432.22 -104,893,432.22

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -114,581,426.66 29,518,230.10 -85,063,196.56

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 23,229,213.09 -3,978,054.27 19,251,158.82

2.基金赎回款 -137,810,639.75 33,496,284.37 -104,314,355.38

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 281,153,872.46 -75,375,202.12 205,778,670.34

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]570号《关于核准泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰达宏利基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币395,643,307.28元，业经普华 第16页共36页

永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第619号验资报告予以验证。经

向中国证监会备案，《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月3日正

式生效，基金合同生效日的基金份额总额为395,735,299.12份基金份额，其中认购资金利息折

合91,991.84份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中

国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其余资产投资于债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货等金融工具；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金类资产或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于优质蓝筹上市公司的股票不低于非现金基金资产的80%。本基金的业绩比较基准为：60%X沪深300指数收益率+40%X中证综合债指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2017年3月30日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

第17页共36页

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第18页共36页

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月3日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 2,229,620.50 2,306,389.32

的管理费

其中：支付销售机构的 891,690.02 1,010,135.09

客户维护费

注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

第19页共36页

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月3日(基金合同生效日)

12月31日 至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 371,603.42 384,398.20

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年6月3日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

基金合同生效日（ 0.00 0.00

2015年6月3日）持有的

基金份额

期初持有的基金份额 11,559,537.57 0.00

期间申购/买入总份额 0.00 11,559,537.57

期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

期末持有的基金份额 11,559,537.57 11,559,537.57

期末持有的基金份额 4.7478% 4.1115%

占基金总份额比例

1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额；

2.本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第20页共36页

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年6月3日(基金合同生效日)至2015年

名称 31日 12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 19,398,285.22 207,393.97 26,979,020.78 589,076.87

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

29日 6日

太平 2016年 2017 新股流

603877鸟 12月年1月 通受限 21.30 21.30 1,781 37,935.3037,935.30 -

29日 9日

皖天 2016年 2017 新股流

603689 然气 12月年1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.6637,917.66 -

30日 10日

天龙 2016年 2017 新股流

603266 股份 12月年1月 通受限 14.63 14.63 1,281 18,741.0318,741.03 -

30日 10日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 1,237 17,454.0717,454.07 -

28日 5日

常熟 2016年 2017 新股流

603035 汽饰 12月年1月 通受限 10.44 10.44 1,279 13,352.7613,352.76 -

27日 5日

景旺 2016年 2017 新股流

603228 电子 12月年1月 通受限 23.16 23.16 541 12,529.5612,529.56 -

28日 6日

002840 华统 2016年 2017 新股流 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

第21页共36页

股份 12月年1月 通受限

29日 10日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

28日 6日

华正 2016年 2017 新股流

603186 新材 12月年1月 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.3810,063.38 -

26日 3日

德新 2016年 2017 新股流

603032 交运 12月年1月 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -

27日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值

代码名称 日期原因 估值单 日期 开盘单价数量（股） 成本总额 总额 备注

价

2016 2017

合纵年 重大 年

300477科技 9月 事项 24.84 1月 23.52 29,200 712,173.00725,328.00 -

14日 11日

2016 2017

探路年 重大 年

300005者 11月 事项 16.69 2月 15.02 40,300 700,174.00672,607.00 -

28日 6日

2016 2017

永和年 重大 年

002795智控 12月 事项 91.60 3月 82.44 870 12,919.5079,692.00 -

2日 22日

兆易 2016 重大 2017

603986创新年 事项 177.97年 195.77 438 10,187.8877,950.86 -

第22页共36页

9月 3月

19日 13日

2016 2017

帝王年 重大 年

002798洁具 11月 事项 67.00 1月 60.34 1,039 10,982.2369,613.00 -

2日 17日

2016

盛讯年 重大

300518达 12月 事项 113.46- - 583 12,954.2666,147.18 -

13日

2016 2017

广信年 重大 年

300537材料 10月 事项 48.79 1月 43.91 1,003 9,217.57 48,936.37 -

12日 13日

2016

海兰年 重大

300065信 12月 事项 38.52 - - 32 1,270.13 1,232.64 -

8日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

第23页共36页

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中

属于第一层次的余额为108,207,796.17元，属于第二层次的余额为2,001,159.10元，无属于第

三层次的余额(2015年12月31日：第一层次171,136,029.39元，第二层次6,408,248.00 元，

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 110,208,955.27 83.68

其中：股票 110,208,955.27 83.68

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

第24页共36页

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,193,094.28 15.33

7 其他各项资产 1,298,668.45 0.99

8 合计 131,700,718.00 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 2,913,813.18 2.23

B 采矿业 4,714,313.24 3.60

C 制造业 72,217,577.79 55.22

D 电力、热力、燃气及水生产和供 65,424.66 0.05

应业

E 建筑业 9,427,250.10 7.21

F 批发和零售业 682,737.00 0.52

G 交通运输、仓储和邮政业 2,400,404.44 1.84

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 1,755,562.28 1.34

业

J 金融业 15,886,550.50 12.15

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 58,625.10 0.04

M 科学研究和技术服务业 86,696.98 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 110,208,955.27 84.27

第25页共36页

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 601186 中国铁建 433,900 5,189,444.00 3.97

2 600015 华夏银行 423,480 4,594,758.00 3.51

3 000858五粮液 131,800 4,544,464.00 3.47

4 000725 京东方Ａ 1,524,471 4,359,987.06 3.33

5 600285 羚锐制药 329,505 4,204,483.80 3.21

6 601988 中国银行 1,216,200 4,183,728.00 3.20

7 002120 新海股份 74,300 3,744,720.00 2.86

8 000422 湖北宜化 436,400 3,469,380.00 2.65

9 600737 中粮屯河 268,000 3,339,280.00 2.55

10 600809 山西汾酒 131,997 3,302,564.94 2.53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002746 仙坛股份 9,611,403.38 4.67

2 600340 华夏幸福 8,724,527.00 4.24

3 601688 华泰证券 8,584,656.37 4.17

4 601069 西部黄金 8,445,660.00 4.10

5 002626 金达威 8,285,210.24 4.03

6 600395 盘江股份 8,007,032.00 3.89

7 002468 申通快递 7,731,276.02 3.76

8 002234 民和股份 7,666,766.00 3.73

9 002714 牧原股份 7,580,065.00 3.68

10 000779 三毛派神 7,494,630.50 3.64

第26页共36页

11 600884 杉杉股份 6,882,368.00 3.34

12 300037 新宙邦 6,880,431.53 3.34

13 000625 长安汽车 6,844,992.71 3.33

14 300495 美尚生态 6,723,833.41 3.27

15 002624 完美世界 6,244,544.80 3.03

16 600782 新钢股份 6,127,462.71 2.98

17 300444 双杰电气 6,104,206.04 2.97

18 600570 恒生电子 6,024,974.00 2.93

19 300207 欣旺达 6,023,773.47 2.93

20 300409 道氏技术 5,962,017.24 2.90

21 600584 长电科技 5,922,504.00 2.88

22 002108 沧州明珠 5,853,711.10 2.84

23 002780 三夫户外 5,510,930.30 2.68

24 002079 苏州固锝 5,497,544.70 2.67

25 603601 再升科技 5,295,413.31 2.57

26 300017 网宿科技 5,285,929.53 2.57

27 600322 天房发展 5,167,461.70 2.51

28 300033 同花顺 5,144,107.00 2.50

29 601198 东兴证券 5,115,304.00 2.49

30 600718 东软集团 5,114,608.50 2.49

31 600303 曙光股份 5,017,451.94 2.44

32 000563 陕国投Ａ 4,868,187.00 2.37

33 601118 海南橡胶 4,867,804.00 2.37

34 002458 益生股份 4,856,942.00 2.36

35 300073 当升科技 4,827,777.50 2.35

36 000980 金马股份 4,799,464.00 2.33

37 002205 国统股份 4,794,157.00 2.33

38 600015 华夏银行 4,782,768.80 2.32

39 002236 大华股份 4,778,159.28 2.32

40 002410 广联达 4,764,002.00 2.32

41 000858 五粮液 4,757,013.00 2.31

42 603799 华友钴业 4,669,942.00 2.27

43 601186 中国铁建 4,623,667.00 2.25

44 000911 南宁糖业 4,590,514.78 2.23

45 603885 吉祥航空 4,588,924.00 2.23

46 603609 禾丰牧业 4,547,416.81 2.21

第27页共36页

47 002739 万达院线 4,538,522.50 2.21

48 601588 北辰实业 4,499,171.00 2.19

49 002594 比亚迪 4,489,323.00 2.18

50 002418 康盛股份 4,422,247.00 2.15

51 300383 光环新网 4,396,415.00 2.14

52 600060 海信电器 4,378,603.00 2.13

53 600392 盛和资源 4,327,709.36 2.10

54 000596 古井贡酒 4,322,819.00 2.10

55 002588 史丹利 4,310,805.16 2.09

56 002094 青岛金王 4,308,363.36 2.09

57 000725 京东方Ａ 4,270,094.00 2.08

58 601988 中国银行 4,267,510.00 2.07

59 300503 昊志机电 4,255,483.46 2.07

60 600958 东方证券 4,238,914.00 2.06

61 600019 宝钢股份 4,227,046.00 2.05

62 002548 金新农 4,206,944.00 2.04

63 600426 华鲁恒升 4,134,833.20 2.01

64 600750 江中药业 4,126,913.00 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002746 仙坛股份 10,110,900.76 4.91

2 000783 长江证券 9,180,638.03 4.46

3 002626 金达威 8,551,765.31 4.16

4 600340 华夏幸福 8,545,998.35 4.15

5 601069 西部黄金 8,147,320.62 3.96

6 601688 华泰证券 8,118,430.67 3.95

7 300073 当升科技 8,089,737.15 3.93

8 002234 民和股份 7,883,188.52 3.83

9 002468 申通快递 7,876,163.56 3.83

10 300495 美尚生态 7,797,302.59 3.79

11 002714 牧原股份 7,741,243.00 3.76

12 600395 盘江股份 7,491,347.19 3.64

第28页共36页

13 600701 *ST工新 7,436,073.20 3.61

14 000779 三毛派神 7,310,098.42 3.55

15 000959 首钢股份 7,160,069.65 3.48

16 300037 新宙邦 7,153,667.80 3.48

17 002292 奥飞娱乐 6,722,412.62 3.27

18 000625 长安汽车 6,707,070.75 3.26

19 600570 恒生电子 6,639,146.73 3.23

20 601799 星宇股份 6,530,226.00 3.17

21 300144 宋城演艺 6,489,786.17 3.15

22 600782 新钢股份 6,467,030.01 3.14

23 002055 得润电子 6,430,424.04 3.12

24 002123 梦网荣信 6,385,444.66 3.10

25 300025 华星创业 6,325,575.47 3.07

26 603601 再升科技 6,287,404.46 3.06

27 600584 长电科技 6,272,322.35 3.05

28 600884 杉杉股份 6,248,741.65 3.04

29 002108 沧州明珠 6,136,334.03 2.98

30 002624 完美世界 5,785,966.20 2.81

31 002079 苏州固锝 5,756,452.40 2.80

32 002699 美盛文化 5,756,248.50 2.80

33 300017 网宿科技 5,739,403.95 2.79

34 000596 古井贡酒 5,735,814.52 2.79

35 300409 道氏技术 5,680,552.60 2.76

36 600303 曙光股份 5,611,009.26 2.73

37 300440 运达科技 5,561,041.98 2.70

38 300444 双杰电气 5,465,557.70 2.66

39 000911 南宁糖业 5,405,013.09 2.63

40 601198 东兴证券 5,360,956.07 2.61

41 603799 华友钴业 5,355,211.49 2.60

42 300048 合康新能 5,290,448.59 2.57

43 600322 天房发展 5,237,250.37 2.55

44 300089 文化长城 5,039,123.65 2.45

45 603885 吉祥航空 5,025,253.67 2.44

46 300031 宝通科技 5,017,654.82 2.44

47 002236 大华股份 5,004,143.58 2.43

48 300232 洲明科技 4,944,925.05 2.40

49 300188 美亚柏科 4,870,743.18 2.37

50 002094 青岛金王 4,824,235.71 2.34

第29页共36页

51 600392 盛和资源 4,737,284.00 2.30

52 002780 三夫户外 4,591,668.44 2.23

53 000980 金马股份 4,533,004.50 2.20

54 603609 禾丰牧业 4,510,462.18 2.19

55 002713 东易日盛 4,486,797.75 2.18

56 601118 海南橡胶 4,469,663.46 2.17

57 002418 康盛股份 4,466,319.68 2.17

58 002373 千方科技 4,461,710.68 2.17

59 002562 兄弟科技 4,435,062.09 2.16

60 600015 华夏银行 4,414,792.81 2.15

61 002458 益生股份 4,403,033.63 2.14

62 300033 同花顺 4,395,438.65 2.14

63 002739 万达院线 4,362,576.18 2.12

64 002205 国统股份 4,308,368.76 2.09

65 002594 比亚迪 4,202,701.15 2.04

66 601588 北辰实业 4,175,261.15 2.03

67 600060 海信电器 4,170,555.55 2.03

68 600958 东方证券 4,141,083.02 2.01

69 600667 太极实业 4,128,269.84 2.01

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 956,890,174.81

卖出股票收入（成交）总额 975,055,162.23

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。

第30页共36页

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

8.11.3本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 第31页共36页

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 101,750.93

2 应收证券清算款 1,186,964.81

3 应收股利 -

4 应收利息 4,920.25

5 应收申购款 5,032.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,298,668.45

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,544 53,580.58 11,559,537.57 4.75% 231,910,634.30 95.25%

第32页共36页

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 105,773.71 0.0434%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年6月3日）基金份额总额 395,735,299.12

本报告期期初基金份额总额 281,153,872.46

本报告期基金总申购份额 21,090,068.27

减:本报告期基金总赎回份额 58,773,768.86

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 243,470,171.87

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2016年12月，基金管理人职工代表大会决议公布：廖仁勇、葛文娜担任公司新一届监

事会职工监事，王泉、邓艺颖不再担任职工监事。监事会其余成员保持不变。

第33页共36页

2、2016年12月，基金管理人股东会决议：刁锋担任公司新一届董事会董事，孙泉不再担

任董事；张建强、查卡拉西索瓦、朴睿波担任新一届董事会独立董事，汪丁丁、周小明、杜英华不再担任独立董事。董事会其余成员保持不变。

3、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用为人民币6万元，该审计机构对本基金提供审计服务的年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

华创证券 1550,652,399.60 28.54% 512,821.90 28.54% -

海通证券 1523,801,241.49 27.15% 487,816.52 27.15% -

华泰证券 2432,058,791.81 22.39% 402,377.46 22.39% -

光大证券 1225,320,963.94 11.68% 209,841.13 11.68% -

第34页共36页

广州证券 1107,075,836.06 5.55% 99,719.73 5.55% -

国金证券 1 90,457,918.50 4.69% 84,243.05 4.69% -

方正证券 1 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

高华证券 3 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

安信证券 3 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

长江证券 3 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

中信证券 4 - - - - -

中银国际 3 - - - - -

财富证券 1 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

注：（一）2016年本基金新增财富证券交易单元。

（二）交易单元选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）经营规范，有较完备的内控制度；

第35页共36页

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；

（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

泰达宏利基金管理有限公司

2017年3月30日

第36页共36页
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