中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2017年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中邮创新优势混合

基金主代码 001275

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月23日

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 976,362,249.27份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过合理的动态资产配置，在严格控制风险并

保证充分流动性的前提下，充分挖掘和利用中国科技

进步和创新过程中带来的投资机会，谋求基金资产的

长期稳定增值。

投资策略 （一）大类资产配置策略

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变

动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出

科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的

分析，综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大

类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定

期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

（二）股票投资策略

本基金主要投资于具有创新优势的上市公司。具有创

新优势的公司通过提供差异性的甚至具有颠覆性的产

品或服务为公司创造出广阔的蓝海市场，或者通过工

艺流程的改进甚至变革明显提升性能或降低成本从而

为公司带来优势的市场份额或者明显高于行业的盈利

能力。因而，在市场表现中，能够为投资者带来较高

的回报，这类企业是本基金重点投资对象。

1、创新优势企业的筛选

本基金所指的创新优势，包括技术创新优势和商业创

新优势两种类型。技术创新优势是指企业创造和应用

新知识和新技术，采用新工艺或新的生产方式，开发

生产新产品，提供新的服务，提高产品质量、或降低

产品成本，占据市场并实现市场价值的优势。商业创

新优势是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、

生产流程等方面的创新，使企业的盈利能力和竞争实

力得到持续改善的优势。

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（1）技术创新优势

本基金将重点研究企业技术创新的竞争力及其市场前

景，并对企业研发管理体系、研发规划、人才吸引力

及激励制度进行分析

1）技术创新的竞争力分析：通过专家访谈、竞争对

手调研、产业链上下游公司交流等手段，有效判断企

业技术和产品创新的先进程度，被模仿的难易程度，

从而有效判断企业技术创新优势的可持续性。

2）研发投入分析：公司为保证技术领先地位，应确

保研发资金的规模和持续性；同时，确保人力资源投

入与经费投入水平适当增长。对企业研发投入的评判，

所采用的主要量化指标包括：研究开发费用占销售收

入的比重，近三年研究开发费用的规模以及增长情况

等。

3）研发能力分析：本基金从企业专利申请量、发明

专利比重、拥有专利数量、专有技术、新产品推出周

期等方面对企业的研发能力进行分析。

（2）商业创新优势

本基金认为商业创新活动是一种节约人力和资本的活

动，即以更少的人力和资本投入取得更大的增长。本

基金将辨识企业是否在商业模式、市场营销、管理体

系、生产流程等商业行为方面有创新优势。本基金将

重点分析商业创新优势的持续性，分析企业的商业创

新优势在商业模式的可复制性，促进销售收入增长、

市场份额增长、成本降低等方面的持续性。

对于传统产业的上市公司，如果已在或正在管理制度、

营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具

有较大潜在发展前景和经济效应，也属于本基金的主

要投资范围。

2、创新管理能力分析

对具有创新优势的某些企业而言，尽管不断有创新活

动，却不能产生利润，究其原因，主要在于创新管理

能力欠缺，无法实现创新成果的商业价值。因此，本

基金将对企业的创新管理能力进行分析，比如：企业

的技术前瞻能力、企业的技术管理能力（是否具有科

学规范的研发管理体系、激励和人才培养机制）、企

业创新与发展战略的匹配能力、企业的资源整合能力

以及企业的市场开拓能力等；通过市场份额增长、成

本降低等各项具体指标对企业的创新管理能力进行评

价。

3、创新优势企业产业链

本基金认为除上文所述的创新优势企业之外，还可以

将产业链中可以受益于创新优势企业成长和发展的上

下游优秀的上市公司也纳入本基金股票库。这类上市

公司虽然分布在创新优势企业的产业链上下游，但他

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们将受益于为创新优势企业提供原材料或者应用创新

优势企业的新技术新模式获得利润。

（四）债券投资策略

在债券投资部分，本基金在债券组合平均久期、期限

结构和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主

要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及

付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良

好投资价值的债券品种进行投资。

（五）权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融

工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取

超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的

证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动

率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内

在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，

随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的

创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当

程序后更新和丰富组合投资策略。

（六）股指期货投资策略

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目

的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期

货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，

结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、

交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、

有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

（七）中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公

开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司

债券。与传统的信用债相比，中小企业私募债具有高

风险和高收益的显着特点。

目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限

通常都在三年以下，久期风险较低；其风险点主要集

中在信用和流通性。由于发行规模都比较小，这在一

定程度上决定了其二级市场的流通性有限，换手率不

高，所以本基金在涉及中小企业私募债投资时，会将

重点放在一级市场，在有效规避信用风险的同时获取

信用利差大的个券，并持有到期。

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的

方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而上

的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发

行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、

个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力，尽可

能对发行人进行充分详尽地调研和分析；会倾向于大

券商承销的有上市诉求的企业。鉴于其信用风险大，

流通性弱，本基金会严格防范风险。所有中小企业私

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募债在投资前都必须实地调研，研究报告由研究员双

人会签，并对投资比例有严格控制。重大投资决策需

上报投资委员会。

（八）资产支持证券投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率

和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，

对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支

持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动

性风险。

业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数

×60%＋上证国债指数×40%

随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用

本基金或市场推出代表性更强、投资者认同度更高且

更能够表征本基金风险收益特征的指数时，本基金管

理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，

根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业

绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，

基金管理人应在调整前3个工作日在中国证监会指定

的信息披露媒介上刊登公告。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债

券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证

券投资基金中的中等风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中邮创业基金管理股份有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 侯玉春 林葛

信息披露负责人 联系电话 010-82295160—157 010-66060069

电子邮箱 houyc@postfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 010－58511618 95599

传真 010-82295155 010-68121816

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.postfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2015年7月23日(基金合

3.1.1期间数据和指标 2016年 同生效日)-2015年12月

31日

本期已实现收益 -220,106,976.18 83,718,315.31

本期利润 -252,789,528.01 175,702,027.45

加权平均基金份额本期利润 -0.2339 0.2919

本期基金份额净值增长率 -22.68% 39.30%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 0.0085 0.2085

期末基金资产净值 1,051,152,955.36 1,057,925,114.87

期末基金份额净值 1.077 1.393

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当前发生额）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -3.67% 1.14% 1.09% 0.43% -4.76% 0.71%

过去六个月 -10.55% 1.15% 3.58% 0.46% -14.13% 0.69%

过去一年 -22.68% 2.35% -5.13% 0.84% -17.55% 1.51%

自基金合同 7.70% 2.54% -9.32% 1.08% 17.02% 1.46%

生效起至今

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数×60%＋上证国债指数×40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

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益率变动的比较

注：本基金基金合同生效日为2015年07月23日。按照基金合同和招募说明书的约定，本基金

自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束日时使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

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3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自合同生效之日起未实施利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月18日，截至2016年12月

31日，本公司共管理31只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核

心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投 第9页共36页

资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金、中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金、中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

邓立新先生：曾任中

国工商银行北京珠市

口办事处交换员、中

国工商银行北京信托

投资公司白塔寺证券

营业部副经理兼团支

部书记、华夏证券有

限公司北京三里河营

业部交易部经理、首

创证券有限责任公司

投资部职员、中邮创

2015年7月 业基金管理股份有限

邓立新 基金经理 22日 - 24年 公司基金交易部总经

理、投资研究部投资

部总经理，现任公司

投资总监兼邓立新投

资工作室总负责人、

中邮核心成长混合型

证券投资基金基金经

理、中邮核心优势灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理、中

邮创新优势灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理、中邮风格

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轮动灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理、中邮低碳经济灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理。

理学硕士，曾任职于

Brady中国区研发中心、

方正证券股份有限公

司，中邮创业基金管

理股份有限公司中邮

2015年7月 核心成长混合型证券

许忠海 基金经理 22日 - 7年 投资基金基金经理兼

行业研究员。现任中

邮创业基金管理股份

有限公司中邮创新优

势灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

硕士研究生，曾任北

京凯盛旭日电子科技

有限公司销售工程师、

中邮创业基金管理股

份有限公司研究部研

刘田 基金经理 2015年 - 2年 究员，现任中邮创业

12月24日 基金管理股份有限公

司中邮核心成长混合

型证券投资基金基金

经理兼中邮创新优势

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、公平交易制度

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理股份有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。

公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、

综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。

监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。

2、控制方法

监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合

经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的，相关责任部门、责任人须在三个工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。

为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估4.0系统的进度，其业界通

用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连 第12页共36页

续12个月公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最

终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，我们继续秉承“重点布局新经济”的投资策略。我们认为市场处于长期底部区间，整体风险可控；但是短期来看无显着增量资金进入，市场成交不活跃、以存量博弈为主。整体上看，我们继续采用相对灵活的仓位控制策略，积极布局长期看好的“新经济”。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.077元，累计净值1.077元。份额净值增长

率为-22.68%，业绩比较基准增长率为-5.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中短期来看，虽然市场处于底部区间，但是考虑市场波动收窄，我们在2017年仍将密切关

注金融与地产行业去杠杆、输入型通胀、汇率压力等因素对国内流动性的阶段性冲击，我们认为每次流动性冲击之后的修复过程具备较好的投资机会。从中长期来看，国内“松货币宽财政”的大环境将支撑资产价格持续上行，长期市场依然向好。

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在行业布局的角度，我们认为，在转型调结构的过程中，创新依然是驱动经济增长最主要的动力。在通胀风险可控、汇率温和调整的背景下，转型依然是寻找经济回升的突破口，也将会是资本市场的最强音。我们预计，无论是政策引导下的云计算、大数据、网络安全、高端制造等领域的结构性弯道超车，还是经济内生催化下在体育、文化、健康等新兴消费领域迸发出的成长性机会，都会成为市场持续关注的热点和主题。我们判断未来市场格局会是“震荡收窄+主题轮动+新经济愈发向好”的特点。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

在本报告期内，本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度，努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。

公司已建立了督察长制度，督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督，遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序，通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下：

1．制度建设不断完善

基金管理人进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线，并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时，将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。根据新《基金法》，公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公司基金从业人员证券投资管理制度》、《中邮创业基金管理股份有限公司关联交易管理制度》。根据业务发展需要和监管要求，各个业务部门也都不断修改和完善自身的部门制度。投研、交易、固定收益、金融工程、人力资源等部门均根据实际工作需要对本部门制度进行了较大完善。

公司反洗钱内控制度方面，根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，公司制定了《中邮创业基金管理股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》，进一步完善了公司的制度体系。

2．日常监察稽核工作

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为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益，对基金投资运作进行日常的监察工作，保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中，对基金投资及相关业务进行事中的风险控制，保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。

3．专项与常规监察稽核工作

根据监管部门的要求及公司业务开展情况，对相关业务部门进行专项和常规监察稽核。报告期内，对公司的研究、投资、交易、固定收益业务、三条底线、防范内幕交易进行了专项稽核。

对信息技术、公共事务部、营销部等进行了常规稽核。通过检查发现内部控制薄弱点，及时提出了整改意见及建议。

4．定期监察稽核及内控检查评估工作

每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估，发现内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。

在本报告期内，本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。

在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，未进行利润分配。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

-

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4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中邮创业基金管理股份有限公司2016年01月01日至 2016年 12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

本托管人认为, 中邮创业基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计

算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

第16页共36页

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 致同审字（2017）第110ZA3423号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有

人：

引言段 我们审计了后附的中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金

（以下简称中邮创新优势）财务报表，包括2016年12月

31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益（基金

净值）变动表和财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中邮创新优势的基金管理人中邮创

业基金管理股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公

允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，中邮创新优势财务报表在所有重大方面按照企业会

计准则的规定编制，公允反映了中邮创新优势2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和所有者权益（基

金净值）变动情况。

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注册会计师的姓名 卫俏嫔 吕玉芝

会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

审计报告日期 2017年3月24日

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 181,796,931.18 135,023,053.60

结算备付金 1,039,888.13 3,300,840.49

存出保证金 463,615.55 836,396.64

交易性金融资产 866,468,380.56 945,607,647.37

其中：股票投资 866,468,380.56 945,607,647.37

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 4,721,376.77 -

应收利息 72,386.39 52,909.69

应收股利 - -

应收申购款 1,389,712.09 32,311,767.42

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,055,952,290.67 1,117,132,615.21

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 - 38,957,193.32

应付赎回款 1,713,365.68 17,089,542.41

应付管理人报酬 1,417,085.19 1,081,568.21

应付托管费 236,180.84 180,261.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 858,197.98 1,713,202.45

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 574,505.62 185,732.57

负债合计 4,799,335.31 59,207,500.34

所有者权益：

实收基金 976,362,249.27 759,554,799.11

未分配利润 74,790,706.09 298,370,315.76

所有者权益合计 1,051,152,955.36 1,057,925,114.87

负债和所有者权益总计 1,055,952,290.67 1,117,132,615.21

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.077元，基金份额总额976,362,249.27份。

7.2 利润表

会计主体：中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年7月23日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 -222,848,552.70 184,905,145.25

1.利息收入 1,901,701.61 1,571,414.08

其中：存款利息收入 1,901,701.61 1,571,414.08

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -198,518,417.04 86,758,161.84

其中：股票投资收益 -201,322,206.34 86,743,862.41

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

第19页共36页

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,803,789.30 14,299.43

3.公允价值变动收益（损失以“- -32,682,551.83 91,983,712.14

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,450,714.56 4,591,857.19

减：二、费用 　 29,940,975.31 9,203,117.80

1．管理人报酬 7.4.8.2.1 18,356,950.03 4,363,974.49

2．托管费 7.4.8.2.2 3,059,491.63 727,329.10

3．销售服务费 7.4.8.2.3 - -

4．交易费用 7,985,804.06 3,880,836.83

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 538,729.59 230,977.38

三、利润总额（亏损总额以“- 　 -252,789,528.01 175,702,027.45

”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填　 -252,789,528.01 175,702,027.45

列）

注：本基金基金合同生效日为2015年7月23日，上年度可比期间为：2015年7月23日至

2015年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 759,554,799.11 298,370,315.76 1,057,925,114.87

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -252,789,528.01 -252,789,528.01

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 216,807,450.16 29,209,918.34 246,017,368.50

第20页共36页

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,504,472,853.86 216,070,109.95 1,720,542,963.81

2.基金赎回款 -1,287,665,403.70 -186,860,191.61 -1,474,525,595.31

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 976,362,249.27 74,790,706.09 1,051,152,955.36

金净值）

上年度可比期间

2015年7月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 807,996,396.11 - 807,996,396.11

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 175,702,027.45 175,702,027.45

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -48,441,597.00 122,668,288.31 74,226,691.31

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 836,634,773.98 254,761,177.69 1,091,395,951.67

2.基金赎回款 -885,076,370.98 -132,092,889.38 -1,017,169,260.36

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 759,554,799.11 298,370,315.76 1,057,925,114.87

金净值）

注：本基金基金合同生效日为2015年7月23日，上年度可比期间为：2015年7月23日至

2015年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

第21页共36页

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2015〕682号《关于核准中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发起，并于2015年7月23日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集

807,996,396.11元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZC0324号

验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

第22页共36页

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

-

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期内本基金无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期内本基金无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本报告期内本基金无差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家

税务总局 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局

证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财

政部 国家税务总局 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《财政部 国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相

关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：

1．对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

20%的个人所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股

息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

2．基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

3．对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 第23页共36页

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4．于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税

改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a）同业存款；b）买入返售金融资产（质押式、买断式）；c）国债、地方政府债；d）金融债券。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构

中国邮政集团公司 基金管理人的股东

三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东

中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行交易；本基金基金合同生效日为2015年07月23日，上年度可比期间为2015年07月23日至2015年12月31日。

7.4.8.1关联方报酬

7.4.8.1.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月23日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 18,356,950.03 4,363,974.49

的管理费

其中：支付销售机构的 11,641,204.19 1,822,759.48

客户维护费

注：付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理费，按前一日基金资产净值的

1.50%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数

本基金基金合同生效日为2015年07月23日，上年度可比期间为2015年07月23日至2015年

12月31日。

7.4.8.1.2 基金托管费

第24页共36页

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月23日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 3,059,491.63 727,329.10

的托管费

注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费，按前一日基金资产净值的

0.25%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数

本基金基金合同生效日为2015年07月23日，上年度可比期间为2015年07月23日至2015年

12月31日。

7.4.8.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易；本基金基金合同生效日为2015年07月23日，上年度可比期间为2015年07月23日至2015年

12月31日。

7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月23日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

基金合同生效日（ - 1,686,915.94

2015年7月23日）持有

的基金份额

期初持有的基金份额 1,686,915.94 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 1,686,915.94 1,686,915.94

期末持有的基金份额 0.1700% 0.2200%

占基金总份额比例

注：本基金基金合同生效日为2015年07月23日，上年度可比期间为2015年07月23日至

2015年12月31日。

7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本期及上年度末本基金未除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金；本基金基金合同生 第25页共36页

效日为2015年07月23日，上年度可比期间为2015年07月23日至2015年12月31日。

7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年7月23日(基金合同生效日)至

名称 31日 2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 181,796,931.18 1,844,711.13 135,023,053.60 1,551,006.46

股份有限公司

7.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券；本基金基金合同生效日为2015年07月23日，上年度可比期间为2015年07月23日至2015年12月31日。

7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票股票停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注

代码名称日期原价 日期价 成本总额 额

因

2016 2017

露笑年 重大 年

002617科技12月 事项 14.63 1月 15.60 6,000,000 79,061,183.7587,780,000.00 -

23日 23日

2016 2017

浙大年 重大 年

600797网新10月 事项 16.21 1月 17.95 1,800,000 30,461,507.3629,178,000.00 -

27日 6日

注：按照证监会公告【2008】38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及

《中国证券业协会基金估值工作小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述杰浙大网新

（600797）均按“指数收益法”进行估值。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

第26页共36页

本基金本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 866,468,380.56 82.06

其中：股票 866,468,380.56 82.06

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 182,836,819.31 17.31

7 其他各项资产 6,647,090.80 0.63

8 合计 1,055,952,290.67 100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末资金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例

（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 644,659,728.98 61.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

第27页共36页

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 176,634,224.92 16.80

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 45,174,426.66 4.30

S 综合 - -

合计 866,468,380.56 82.43

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本报告期末本基金未投资沪港通股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 603703 盛洋科技 2,857,000 101,709,200.00 9.68

2 300317 珈伟股份 2,500,000 92,900,000.00 8.84

3 603158 腾龙股份 3,099,917 88,037,642.80 8.38

4 002617 露笑科技 6,000,000 87,780,000.00 8.35

5 300456 耐威科技 1,652,872 84,180,770.96 8.01

6 002766 索菱股份 2,200,000 82,478,000.00 7.85

7 300467 迅游科技 1,500,000 65,700,000.00 6.25

8 002792 通宇通讯 850,297 46,137,115.22 4.39

9 002343 慈文传媒 1,000,098 45,174,426.66 4.30

第28页共36页

10 300523 辰安科技 338,186 36,869,037.72 3.51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002699 美盛文化 122,535,786.08 11.58

2 600306 *ST商城 115,188,625.76 10.89

3 603703 盛洋科技 112,671,169.19 10.65

4 300467 迅游科技 109,010,922.76 10.30

5 002766 索菱股份 98,427,810.25 9.30

6 300456 耐威科技 98,216,909.48 9.28

7 603158 腾龙股份 97,660,028.79 9.23

8 002642 荣之联 94,368,105.93 8.92

9 002427 尤夫股份 91,499,667.77 8.65

10 002188 巴士在线 86,279,113.44 8.16

11 300356 光一科技 84,333,645.34 7.97

12 600136 当代明诚 82,587,507.72 7.81

13 002445 中南文化 78,969,051.25 7.46

14 300418 昆仑万维 73,830,201.45 6.98

15 300379 东方通 69,466,696.12 6.57

16 603300 华铁科技 68,020,305.79 6.43

17 000971 高升控股 67,542,246.99 6.38

18 300317 珈伟股份 67,502,341.04 6.38

19 600797 浙大网新 60,922,591.65 5.76

20 300061 康耐特 60,916,413.09 5.76

21 002456 欧菲光 60,336,337.75 5.70

22 002780 三夫户外 59,315,984.16 5.61

23 300523 辰安科技 59,230,599.90 5.60

24 601021 春秋航空 57,241,417.10 5.41

25 002617 露笑科技 50,123,767.89 4.74

26 002792 通宇通讯 46,646,049.97 4.41

27 300446 乐凯新材 46,445,360.86 4.39

第29页共36页

28 300375 鹏翎股份 43,788,791.25 4.14

29 002343 慈文传媒 42,924,401.42 4.06

30 002179 中航光电 40,267,926.30 3.81

31 002687 乔治白 35,405,737.06 3.35

32 002439 启明星辰 35,362,866.90 3.34

33 603421 鼎信通讯 31,625,466.14 2.99

34 002120 新海股份 30,582,941.65 2.89

35 300363 博腾股份 26,523,464.91 2.51

36 002316 键桥通讯 24,683,479.90 2.33

37 002736 国信证券 22,724,186.97 2.15

注：买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002699 美盛文化 129,284,044.30 12.22

2 603300 华铁科技 113,468,149.80 10.73

3 600136 当代明诚 107,827,329.04 10.19

4 002642 荣之联 105,372,387.11 9.96

5 002188 巴士在线 102,592,194.01 9.70

6 002427 尤夫股份 98,427,019.40 9.30

7 300356 光一科技 95,115,232.99 8.99

8 002439 启明星辰 91,270,218.88 8.63

9 002687 乔治白 90,854,329.32 8.59

10 600306 *ST商城 81,676,556.80 7.72

11 002445 中南文化 72,205,804.28 6.83

12 300061 康耐特 70,668,113.68 6.68

13 002456 欧菲光 68,694,882.10 6.49

14 603703 盛洋科技 68,196,527.53 6.45

15 300418 昆仑万维 66,915,045.12 6.33

16 300300 汉鼎宇佑 62,410,241.95 5.90

17 300379 东方通 60,378,143.71 5.71

18 300245 天玑科技 56,720,408.18 5.36

19 300378 鼎捷软件 55,615,942.90 5.26

20 002780 三夫户外 54,330,829.40 5.14

21 601021 春秋航空 52,819,437.20 4.99

第30页共36页

22 300170 汉得信息 52,342,263.74 4.95

23 000977 浪潮信息 51,640,722.28 4.88

24 300253 卫宁健康 47,058,719.41 4.45

25 000558 莱茵体育 44,932,172.42 4.25

26 000971 高升控股 43,765,683.32 4.14

27 300213 佳讯飞鸿 43,494,582.32 4.11

28 002120 新海股份 39,353,526.20 3.72

29 300446 乐凯新材 38,996,923.36 3.69

30 300456 耐威科技 34,508,334.22 3.26

31 002544 杰赛科技 30,789,999.14 2.91

32 300363 博腾股份 30,001,326.93 2.84

33 600797 浙大网新 29,753,562.90 2.81

34 603158 腾龙股份 21,371,288.53 2.02

注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,729,797,938.97

卖出股票收入（成交）总额 2,574,932,447.61

注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本报告期末本基金未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

注：本报告期末本基金未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。

第31页共36页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本报告期末本基金未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本报告期末本基金未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本报告期末本基金未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化，提高投资组合的运作效率。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本报告期末本基金未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

第32页共36页

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 463,615.55

2 应收证券清算款 4,721,376.77

3 应收股利 -

4 应收利息 72,386.39

5 应收申购款 1,389,712.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,647,090.80

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 002617 露笑科技 87,780,000.00 8.35 重大事项

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

30,369 32,149.96 1,754,290.10 0.18% 974,607,959.17 99.82%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

第33页共36页

基金管理人所有从业人员 1,032,563.21 0.1058%

持有本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

注：>100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年7月23日）基金份额总额 807,996,396.11

本报告期期初基金份额总额 759,554,799.11

本报告期基金总申购份额 1,504,472,853.86

减:本报告期基金总赎回份额 1,287,665,403.70

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 976,362,249.27

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

第34页共36页

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币玖万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务两个会计年度。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国信证券股份 13,897,898,797.66 73.48% 3,630,117.67 73.48% -

有限公司

中信建投证券 11,181,487,637.41 22.27% 1,100,318.42 22.27% -

股份有限公司

西南证券股份 1 225,343,951.51 4.25% 209,863.60 4.25% 新增

有限公司

注：1.选择专用交易单元的标准和程序：

（1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理

有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

第35页共36页

（2)券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、

资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

（3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供

最优惠合理的佣金率。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。

2、报告期内租用交易单元变更情况：本报告期内本基金不存在交易单元退租情况。

中邮创业基金管理股份有限公司

2017年3月31日

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