金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰民族新兴混合
基金主代码 001298
交易代码 001298
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年6月2日
报告期末基金份额总额 229,910,746.53份
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,通
过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置,
投资目标 重点关注在中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行
业和企业,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期
资本增值。
本基金将重点关注中华民族崛起过程中推动民族新兴发
投资策略
展的行业和企业,挖掘在经济结构转型、社会文明水平
提高、综合经济实力提升等方面带来的投资机会。基金
管理人将围绕着民族新兴发展的投资主线,寻找具有成
长潜力的公司股票进行配置,重点关注互联网、信息技
术、文化传媒、生物医药、节能环保、高端装备制造、
新能源、新材料、新能源汽车、智慧城市、现代农业、
现代金融服务、信息安全等行业。
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率
业绩比较基准
×40%。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
风险收益特征 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于
中高等风险水平的投资品种。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2016年10月1日-2016年12月31日)
1.本期已实现收益 2,257,795.30
2.本期利润 1,081,633.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0044
4.期末基金资产净值 231,106,900.82
5.期末基金份额净值 1.005
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 0.20% 0.16% 0.35% 0.45% -0.15% -0.29%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年6月2日至2016年12月31日)
注:1、本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为0-95%,本基金每个交易日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整;
2、业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
王喆先生,工商管理硕士。
历任沈阳商品交易所分析
员、宏源研究发展中心高
级行业研究员、宏源证券
资产管理部高级投资经理。
2010年加入广州证券,担
任投资管理部助理投资总
监、广州证券红棉1号投
权益投 资主办等职。2014年11月
王喆 资部总 2015-06-02 - 18 加入金鹰基金管理有限公
监、基 司,现任权益投资部总监、
金经理 金鹰红利价值灵活配置混
合型证券投资基金、金鹰
成份股优选证券投资基金、
金鹰技术领先灵活配置混
合型证券投资基金、金鹰
民族新兴灵活配置混合型
证券投资基金及金鹰改革
红利灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度,确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,不断强化事后监控分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管
理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,国内宏观经济保持稳定,上市公司整体盈利继续改善。其中传统产业改善相对明显。同时流动性出现明显变化,由宽松逐渐转向中性。在央行引导下,长期无风险收益率有所抬升,并对债券市场形成一定冲击。
四季度A股市场主板与创业板走势明显分化,主板整体呈现冲高回落的走势,而创业
板表现较差,整体呈现震荡回落走势。市场结构性特征仍十分明显,大盘蓝筹股表现相对较好,而小盘成长股表现相对低迷。四季度上证综指小幅上涨3.29%,涨幅略高于三季度;创业板综指下跌4.59%,大于三季度跌幅。
由于过度关注流动性的负面影响,导致四季度我们整体投资策略偏于保守,股票持仓比例较低,也未能有效把握市场中的结构性机会。四季度组合表现不佳,组合收益未能战胜基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止2016年12月31日,基金份额净值为1.005元,本报告期份额净值增长率为
0.2%,比较基准增长率为0.35%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年底中央经济工作会议中,政策重心明显发生改变,从“稳增长”转向“防范金
融风险”、“深化改革”。在防范系统性风险的政策下,预计2017年流动性会明显转向中
性。同时宏观经济进一步好转的动力会有所减弱。因此A股市场系统性机会不大,以结构
性机会为主。同时高估值个股也会面临着一定的风险。
在操作中我们仍将坚持稳健的操作策略,控制股票整体持仓比例。但将根据市场变化灵活调整持股比例。在配置方面重点把握结构性机会,选择调整充分且景气周期上行的行业及个股。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期无应预警说明事项。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 36,959,248.76 13.08
其中:股票 36,959,248.76 13.08
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 150,000,195.00 53.07
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
6 银行存款和结算备付金合计 95,606,201.97 33.82
7 其他各项资产 102,786.89 0.04
8 合计 282,668,432.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,195,262.00 3.11
B 采矿业 2,124,500.00 0.92
C 制造业 22,118,399.76 9.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,358,927.00 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 569,200.00 0.25
J 金融业 106,780.00 0.05
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 486,180.00 0.21
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,959,248.76 15.99
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600961 株冶集团 941,835 10,548,552.00 4.56
2 000998 隆平高科 183,400 3,930,262.00 1.70
3 600111 北方稀土 300,000 3,681,000.00 1.59
4 002829 星网宇达 50,000 3,397,500.00 1.47
5 603368 柳州医药 34,300 2,764,923.00 1.20
6 600259 广晟有色 50,000 2,124,500.00 0.92
7 600549 厦门钨业 80,000 1,761,600.00 0.76
8 600108 亚盛集团 300,000 1,716,000.00 0.74
9 600251 冠农股份 150,000 1,216,500.00 0.53
10 600359 新农开发 100,000 939,000.00 0.41
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 本期国债期货投资评价
无
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,928.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 80,601.30
5 应收申购款 257.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 102,786.89
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 况说明
1 603986 兆易创新 100,731.02 0.04 重大事项停
牌
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日基金份额总额 645,933,830.16
本报告期期初基金份额总额 271,107,711.10
报告期基金总申购份额 10,025,592.94
减:报告期基金总赎回份额 51,222,557.51
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 229,910,746.53
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。
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