工银瑞信新增利混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银新增利混合

基金主代码 001720

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月29日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 430,940,273.89份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资

产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根

据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变

化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券

市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长

性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分

的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而

下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，

增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加

投资策略 固定收益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组

合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金

资产的整体收益水平。本基金采取“自上而下”与

“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金

管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经

营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低

估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投

资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司

财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过

程。

业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合财富指数

收益率。

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票

型基金，高于债券型基金与货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱碧艳 罗菲菲

人 联系电话 400-811-9999 010-58560666

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-811-9999 95568

传真 010-66583158 010-58560798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 5,180,611.37

本期利润 9,522,625.75

加权平均基金份额本期利润 0.0206

本期基金份额净值增长率 2.10%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0113

期末基金资产净值 440,135,940.08

期末基金份额净值 1.0210

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金基金合同生效日为2016年12月29日。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 1.69% 0.13% 2.36% 0.21% -0.67% -0.08%

过去三个月 1.09% 0.12% 1.97% 0.21% -0.88% -0.09%

过去六个月 2.10% 0.10% 3.07% 0.19% -0.97% -0.09%

自基金合同 2.10% 0.10% 3.42% 0.19% -1.32% -0.09%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2016年12月29日生效。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一

年。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同

关于投资范围及投资限制的规定：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30%；

每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直

接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货

币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、

工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金等110只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

固定收 2005年加入工银瑞信，

益部副 现任固定收益部副总监；

总监， 2016年12月 2011年4月20日至今，

魏欣 本基金 29日 - 12 担任工银货币市场基金基

的基金 金经理；2012年8月

经理 22日至今，担任工银瑞

信7天理财债券型基金基

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金经理；2012年10月

26日至2017年3月

10日，担任工银14天理

财债券型基金的基金经理；

2014年9月23日至今，

担任工银瑞信现金快线货

币市场基金基金经理；

2014年10月22日至

2017年3月10日，担任

工银添益快线货币市场基

金基金经理；2015年

5月26日起至今，担任

工银新财富灵活配置混合

型基金基金经理；

2015年5月26日起至今，

担任工银双利债券型基金

基金经理；2015年5月

29日起至今，担任工银

丰盈回报灵活配置混合型

基金基金经理；2015年

6月19日至2017年3月

10日，担任工银财富快

线货币市场基金基金经理；

2016年11月22日至今，

担任工银瑞信新得益混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月7日至今，

担任工银瑞信新得润混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信新增利混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信新增益混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信银和利混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信新生利混合

型证券投资基金基金经理；

2017年3月23日至今，

担任工银瑞信新得利混合

型证券投资基金基金经理。

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先后在中国泛海控股集团

担任投资经理，在中诚信

国际信用评级有限责任公

司担任高级分析师，在平

安证券有限责任公司担任

高级业务总监；2010年

加入工银瑞信，现任固定

收益部副总监；2013年

10月10日至今，担任工

银信用纯债两年定期开放

基金基金经理；2014年

7月30日至2017年2月

6日，担任工银保本2号

混合型发起式基金(自

2016年2月19日起，变

更为工银瑞信优质精选混

合型证券投资基金)基金

经理；2015年5月26日

固定收 至2017年4月26日，担

益部副 任工银双债增强债券型基

总监， 2016年12月 金(自2016年9月26日

李敏 本基金 29日 - 10 起，变更为工银瑞信双债

的基金 增强债券型证券投资基金

经理 （LOF）)基金经理；

2015年5月26日至今，

担任工银保本混合型基金

基金经理；2016年10月

27日至今，担任工银瑞

信恒丰纯债债券型证券投

资基金基金经理；

2016年11月15日至今，

担任工银瑞信恒泰纯债债

券型证券投资基金基金经

理；2016年11月22日

至今，担任工银瑞信新得

益混合型证券投资基金基

金经理；2016年12月

7日至今，担任工银瑞信

新得润混合型证券投资基

金基金经理；2016年

12月29日至今，担任工

银瑞信新增利混合型证券

投资基金基金经理；

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2016年12月29日至今，

担任工银瑞信新增益混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信银和利混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信新生利混合

型证券投资基金基金经理；

2017年3月23日至今，

担任工银瑞信新得利混合

型证券投资基金基金经理；

2017年5月24日至今，

担任工银瑞信瑞利两年封

闭式债券型证券投资基金

基金经理。

宾夕法尼亚大学电子工程

专业博士，沃顿商学院统

计学硕士；2012年加入

工银瑞信，现任固定收益

部基金经理，2015年

8月17日至今，担任工

银瑞信双债增强债券型证

券投资基金(自2016年

9月26日起，变更为工

银瑞信双债增强债券型证

券投资基金（LOF）)基金

经理；2015年8月17日

本基金 至今，担任工银瑞信保本

张洋 的基金 2016年12月 - 5 3号混合型证券投资基金

经理 29日 基金经理；2016年11月

22日至今，担任工银瑞

信新得益混合型证券投资

基金基金经理；2016年

12月14日至今，担任工

银瑞信可转债债券型证券

投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信新增利混合

型证券投资基金基金经理；

2017年1月25日至今，

担任工银瑞信瑞盈半年定

期开放债券型证券投资基

金基金经理。

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注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

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4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年国内经济稳中有进，海外经济复苏延续，美联储继续加息，全球货币政策趋

向于收紧。

在此宏观背景下，上半年国内债券收益率调整后高位震荡，股票市场稳中有升，市场情绪有所提升。

本基金在报告期内根据对于市场变化的判断积极调整仓位，同时参与新发可转债申购及新股申购。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为2.10%，业绩比较基准收益率为3.07%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年下半年，整体宏观经济仍然将维持稳中有进的局面，全球经济的整体性复苏也

会对我国出口起到推动作用。

债券市场方面，去年四季度到今年上半年的调整反映了市场对于宏观经济预期的转变，在当前时点绝对收益率水平开始具有配置价值。

权益市场在当前经济基本面基础和政策环境下具备投资机会，但须注意在点位攀升波动加剧情况下控制仓位做好波段止盈。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负

责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

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4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信新增利混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 2,417,596.39 476,715,678.58

结算备付金 2,838,889.89 -

存出保证金 41,181.77 -

交易性金融资产 407,102,964.48 -

其中：股票投资 60,443,164.48 -

基金投资 - -

债券投资 346,659,800.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 23,000,000.00 50,000,000.00

应收证券清算款 1,034,378.16 -

应收利息 4,945,419.77 115,703.64

应收股利 - -

应收申购款 197.04 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 441,380,627.50 526,831,382.22

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 50,000,000.00

应付赎回款 566,012.46 -

应付管理人报酬 327,261.64 23,446.48

应付托管费 36,362.41 2,605.17

应付销售服务费 - -

应付交易费用 125,099.21 -

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 189,951.70 -

负债合计 1,244,687.42 50,026,051.65

所有者权益：

实收基金 430,940,273.89 476,716,078.58

未分配利润 9,195,666.19 89,251.99

所有者权益合计 440,135,940.08 476,805,330.57

负债和所有者权益总计 441,380,627.50 526,831,382.22

注：1、本基金基金合同生效日为2016年12月29日。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.021元，基金份额总额为

430,940,273.89份。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信新增利混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2017年1月1日至2017年

6月30日

一、收入 12,266,925.30

1.利息收入 8,647,500.04

其中：存款利息收入 4,992,629.37

债券利息收入 2,936,067.44

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 718,803.23

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -840,001.33

其中：股票投资收益 -599,296.46

基金投资收益 -

债券投资收益 -721,857.77

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 -

股利收益 481,152.90

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,342,014.38

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 117,412.21

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减：二、费用 2,744,299.55

1．管理人报酬 2,077,463.95

2．托管费 230,829.38

3．销售服务费 -

4．交易费用 192,484.86

5．利息支出 46,669.71

其中：卖出回购金融资产支出 46,669.71

6．其他费用 196,851.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,522,625.75

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,522,625.75

注：本基金基金合同生效日为2016年12月29日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信新增利混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 476,716,078.58 89,251.99 476,805,330.57

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 9,522,625.75 9,522,625.75

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -45,775,804.69 -416,211.55 -46,192,016.24

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 2,194,103.11 27,135.84 2,221,238.95

2.基金赎回款 -47,969,907.80 -443,347.39 -48,413,255.19

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 430,940,273.89 9,195,666.19 440,135,940.08

（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为2016年12月29日。

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______郝炜______ ____朱辉毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

工银瑞信新增利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1595号《关于准予工银瑞信新增利混合型证券投资基金注册的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为混合型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集476,651,466.90元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1633号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为476,716,078.58份基金份额，其中认购资金利息折合

64,611.68份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国

民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%—30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合财富指数收益率。

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6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 第20页共40页

市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

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6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业 第22页共40页

务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

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金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

第24页共40页

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 2,077,463.95

其中：支付销售机构的客户维护费 1,038,536.10

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.9%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.9%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 230,829.38

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.3销售服务费

无。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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关联方 本期

名称 2017年1月1日至2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

中国民生银行股份有限 2,417,596.39 1,417,449.58

公司

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

睿能 6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

28日 7月 通受限

6日

2017年2017

旭升 6月年 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

7月 通受限

30日

10日

2017年2017

百达 6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

君禾 6月年 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 7月 通受限

3日

第26页共40页

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第27页共40页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 60,443,164.48 13.69

其中：股票 60,443,164.48 13.69

2 固定收益投资 346,659,800.00 78.54

其中：债券 346,659,800.00 78.54

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 23,000,000.00 5.21

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 5,256,486.28 1.19

7 其他各项资产 6,021,176.74 1.36

8 合计 441,380,627.50 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 22,575,967.33 5.13

D 电力、热力、燃气及水生产和 12,199,814.15 2.77

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 12,608,383.00 2.86

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 - -

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第28页共40页

L 租赁和商务服务业 6,028,000.00 1.37

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,031,000.00 1.60

S 综合 - -

合计 60,443,164.48 13.73

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601607 上海医药 250,000 7,220,000.00 1.64

2 600056 中国医药 260,000 6,747,000.00 1.53

3 601888 中国国旅 200,000 6,028,000.00 1.37

4 600535 天士力 135,000 5,607,900.00 1.27

5 600887 伊利股份 250,000 5,397,500.00 1.23

6 600998 九州通 249,925 5,388,383.00 1.22

7 600021 上海电力 389,935 4,714,314.15 1.07

8 600977 中国电影 250,000 4,680,000.00 1.06

9 600031 三一重工 550,000 4,471,500.00 1.02

10 600027 华电国际 550,000 2,656,500.00 0.60

注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告

正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第29页共40页

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601928 凤凰传媒 9,486,194.96 1.99

2 600373 中文传媒 8,278,651.60 1.74

3 600977 中国电影 5,960,735.00 1.25

4 601888 中国国旅 5,384,195.87 1.13

5 600547 山东黄金 5,255,306.00 1.10

6 600519 贵州茅台 5,207,711.35 1.09

7 600056 中国医药 5,207,195.74 1.09

8 600763 通策医疗 5,197,270.00 1.09

9 600597 光明乳业 5,184,089.00 1.09

10 600535 天士力 5,169,694.00 1.08

11 600998 九州通 5,093,851.75 1.07

12 600138 中青旅 5,069,652.98 1.06

13 601607 上海医药 5,063,142.00 1.06

14 600021 上海电力 4,985,489.75 1.05

15 600887 伊利股份 4,979,537.00 1.04

16 600489 中金黄金 4,840,924.12 1.02

17 600031 三一重工 3,828,281.00 0.80

18 600023 浙能电力 2,884,655.00 0.60

19 600011 华能国际 2,731,246.00 0.57

20 600027 华电国际 2,662,434.00 0.56

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601928 凤凰传媒 8,903,396.66 1.87

2 600373 中文传媒 6,469,941.40 1.36

3 600519 贵州茅台 5,803,425.03 1.22

4 600138 中青旅 5,128,102.42 1.08

5 600597 光明乳业 4,760,574.00 1.00

第30页共40页

6 600763 通策医疗 4,609,265.24 0.97

7 600547 山东黄金 4,606,797.00 0.97

8 600489 中金黄金 4,165,650.00 0.87

9 600023 浙能电力 2,752,022.66 0.58

10 000895 双汇发展 2,370,326.26 0.50

11 601952 苏垦农发 194,530.50 0.04

12 601878 浙商证券 189,713.36 0.04

13 603225 新凤鸣 149,739.60 0.03

14 603630 拉芳家化 124,995.45 0.03

15 603980 吉华集团 111,235.40 0.02

16 603920 世运电路 105,865.00 0.02

17 603113 金能科技 104,031.39 0.02

18 603385 惠达卫浴 95,012.50 0.02

19 603133 碳元科技 93,586.81 0.02

20 603728 鸣志电器 77,851.35 0.02

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 108,579,456.57

卖出股票收入（成交）总额 52,162,367.72

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 86,868,000.00 19.74

其中：政策性金融债 86,868,000.00 19.74

4 企业债券 84,061,600.00 19.10

5 企业短期融资券 20,018,000.00 4.55

6 中期票据 150,110,000.00 34.11

第31页共40页

7 可转债（可交换债） 5,602,200.00 1.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 346,659,800.00 78.76

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 031780001 17招商蛇口 400,000 40,088,000.00 9.11

MTN001

2 101654080 16船重 400,000 39,084,000.00 8.88

MTN001

3 101474004 14沪城控 300,000 30,924,000.00 7.03

MTN001

4 120240 12国开40 300,000 30,033,000.00 6.82

5 170210 17国开10 300,000 29,625,000.00 6.73

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第32页共40页

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 41,181.77

2 应收证券清算款 1,034,378.16

3 应收股利 -

4 应收利息 4,945,419.77

5 应收申购款 197.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第33页共40页

9 合计 6,021,176.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

第34页共40页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,017 213,654.08 0.00 0.00% 430,940,273.89 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 14,744.35 0.00%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0~10

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年12月29日）基金份额总额 476,716,078.58

本报告期期初基金份额总额 476,716,078.58

本报告期基金总申购份额 2,194,103.11

减:本报告期基金总赎回份额 47,969,907.80

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 430,940,273.89

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

第36页共40页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》，经基

金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董事长职务，董事长变更为尚军先生。

基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人：

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第37页共40页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

中泰证券 2107,616,247.21 67.45% 76,547.95 61.79% -

申万宏源 2 51,931,513.63 32.55% 47,326.26 38.21% -

东方证券 2 - - - - -

国元证券 2 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用 第38页共40页

其交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

中泰证券 34,319,090.14 63.93%3,206,300,000.00 77.82% - -

申万宏源 19,366,200.00 36.07% 914,000,000.00 22.18% - -

东方证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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