前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金2016年年度
报告
2016-12-31
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2017-03-30
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收拢
重要提示
基金简介
o 基金基本情况
o 基金产品说明
o 基金管理人和基金托管人
o 信息披露方式
o 其他相关资料
主要财务指标、基金净值
表现及利润分配情况
o 主要会计数据和财务指标
o 基金净值表现
基金份额净值增长率及其
与同期业绩比较基准收益
率的比较
自基金合同生效以来基金
份额累计净值增长率变动
及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金
每年净值增长率及其与同
期业绩比较基准收益率的
比较
过去二年基金的利润分配
情况
过去二年基金的利润分配
情况
管理人报告
o 基金管理人及基金经理情
况
基金管理人及其管理基金
的经验
基金经理（或基金经理小
组）及基金经理助理简介
o 管理人对报告期内本基金
运作遵规守信情况的说明 件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
o 管理人对报告期内公平交 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进
易情况的专项说明 行分散投资，以降低流动性风险。
公平交易制度和控制方法 6、股指期货投资策略
公平交易制度的执行情况 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。
异常交易行为的专项说明 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对
o 管理人对报告期内基金的 证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础
投资策略和业绩表现的说 上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因
明 素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资
报告期内基金投资策略和 时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及
运作分析 中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交
报告期内基金的业绩表现 易的投资比例。
o 管理人对宏观经济、证券 业绩比较基 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
市场及行业走势的简要展准 ×5%
望 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于
o 管理人内部有关本基金的 风险收益特 混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险收
监察稽核工作情况 征
o 管理人对报告期内基金估 益特征的开放式基金。
值程序等事项的说明
o 管理人对报告期内基金利 基金管理人和基金托管人
润分配情况的说明 项目 基金管理人 基金托管人
o 管理人对会计师事务所出 前海开源基金管理有限中国工商银行股份有限
具非标准审计报告所涉相 名称
关事项的说明 公司 公司
o 报告期内管理人对本基金 信息披露 姓名 傅成斌 郭明
持有人数或基金资产净值 负责人 联系电话0755-88601888 （010）66105799
预警情形的说明 电子邮箱qhky@qhkyfund.com custody@icbc.com.cn
托管人报告 客户服务电话 4001666998 95588
o 报告期内本基金托管人遵 传真 0755-83181169 （010）66105798
规守信情况声明 深圳市前海深港合作区
o 托管人对报告期内本基金 注册地址 前湾一路1号A栋 北京市西城区复兴门内
投资运作遵规守信、净值 201室（入驻深圳市前 大街55号
计算、利润分配等情况的 海商务秘书有限公司）
说明 深圳市福田区深南大道
o 托管人对本年度报告中财 办公地址 7006号万科富春东方 北京市西城区复兴门内
务信息等内容的真实、准 大厦2206 大街55号
确和完整发表意见 邮政编码 518040 100140
审计报告 法定代表人 王兆华 易会满
o 审计报告基本信息
o 审计报告的基本内容
年度财务报表 信息披露方式
o 资产负债表
o 利润表
o 所有者权益（基金净值）
变动表
o 报表附注
基金基本情况
会计报表的编制基础
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券
时报
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址 www.qhkyfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公
地址
其他相关资料
项目 名称 办公地址
北京市东城区永定门西
会计师事务所 瑞华会计师事务所（特 滨河路8号院7号楼中
殊普通合伙） 海地产广场西塔5-
11层
前海开源基金管理有限 深圳市福田区深南大道
注册登记机构 公司 7006号万科富春东方
大厦2206
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
期间数据 2016年 2015-12-10至2015-12-31
和指标
本期已
实现收 -6,079,645.36 1,146,173.67
益
本期利
润 -3,863,326.23 -989,185.24
加权平
均基金
份额本 -0.0309 -0.0054
期利润
本期加
权平均
净值利 -3.48% -0.54%
润率
本期基
金份额
净值增 -6.78% -1.20%
长率
期末数据 2016年 2015-12-10至2015-12-31
和指标
期末可
供分配 -4,736,782.02 -1,316,521.26
利润
期末可
供分配
注：注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项
费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不
含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额
和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的“期末”均
指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易
日。
④本基金的基金合同于2015年12月10日生效，截至2015年
12月31日成立不满1年，故2015年年度数据与指标为不完整会计
年度数据。
基金份额净值增长率及基其金与同净期值业表绩现比较基准收益率的比较
净值增长业绩比较业绩比较
阶段 净值增长率标准差基准收益基准收益
率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③
④
过去三
个月 3.60% 0.74% 1.67% 0.67% 1.93% 0.07%
过去六
个月 3.48% 0.91% 4.72% 0.72% -1.24% 0.19%
过去一
年 -6.78% 1.53% -10.63% 1.33% 3.85% 0.20%
自基金
合同生
效起至 -7.90% 1.49% -8.09% 1.33% 0.19% 0.16%
今
注：注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%＋银
行活期存款利率(税后）×5%。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较
注：注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比
例符合基金合同规定。截至2016年12月31日，本基金建仓期结束
未满1年。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较
基准收益率的比较
注：注：本基金的基金合同于2015年12月10日生效,2015年本基
金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。
过去二年基金的过利去润二分年配基情金况的利润分配情况
单位：人民币元
每10份基现金形式 再投资形 年度利润
年度 金份额分 发放总额 式发放总 分配合计 备注
红数 额
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2016 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注：注：本基金的基金合同于2015年12月10日生效，截止
2016年12月31日，本基金成立未满三年。
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司（以下简称“前海开源基金”）于2012
年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，
截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有
限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理
有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权
25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司，在深圳设
立华南营销中心；直销中心覆盖珠三角、长三角和京津冀环渤海经济
区，为公司的快速发展奠定了组织和区域基础。经中国证监会批准，
前海开源基金控股子公司——前海开源资产管理有限公司（以下简称
“前海开源资管”）已于2013年9月5日在深圳市注册成立，并
于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理
业务资格证书》。截至报告期末，前海开源资管的股东结构为：前海
开源基金管理有限公司出资18000万，占比100%。
截至报告期末，前海开源基金旗下管理45只开放式基金，资产管理
规模超过600亿元。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经 证券
姓名 职务 理期限 从业 说明
任职日期 离任日年限
期
谢屹先生，金融与经
济数学、工程物理学
硕士，国籍：德国。
本基金的 历任汇丰银行（德国）
谢屹 基金经理、 8年 股票研究所及投资银
公司执行 2015-12-10- 行部分析师、高级分
投资总监 析师、副总裁。现任
前海开源基金管理有
限公司执行投资总监。
注：注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生
效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非
首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销
售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规
及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法
合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》（2011年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易
等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资
管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平
交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办
法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交
易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，
以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不
公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方
式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基
金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管
理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2016年经济前低后高，资本市场也显示出同样的特征。上半年市场开
局下行，主要由于人民币汇率贬值预期升温所导致。而熔断机制又加
剧了市场向下的波动。1月底到春节之前，随着汇率风险的逐步释放，
以及经济基本面的逐步企稳，我们认为A股会迎来难得的反弹时间窗
口。所以在春节前后，我们将基金的仓位提高到了90%以上，完成了
建仓的过程。在品种选择上，本基金是根据融资买入强度排序来甄选
个股的。从这一策略选出的个股上来看，我们发现两融交易者青睐的
行业全年来说相对均衡。这里即包含了煤炭有色等周期性行业，同时
也包含了非周期的防御行业，比如食品饮料等。这还是比较符合经济
大环境下行，但是短周期复苏的基本面背景的。尽管我们看到两融余
额随着市场逐步下行有所下降，这从总体上不利于两融标的的股价，
但是我们的组合还是获得了较好的相对收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内，基金份额净值增长率为-6.78%，同期业绩比较基
准收益率为-10.63%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年我们认为经济的基本面应该是前高后低。上半年由于经济补库
存的过程依然在继续，景气程度依然在高位，这会使得全球的风险资
产依然大概率上升，这包括了美股，港股，A股以及部分大宗商品。
随着库存周期的逐步见顶，我们认为经济会在下半年逐步下行，这个
切换体现在资产类别上，就会使得避险资产，比如黄金以及债券逐渐
走赢股市和商品。本基金是股票型基金，根据上述分析，我们认为在
2017年上半年基金组合应该会受益于基本面和股票市场的复苏。而近
期的市场下跌主要由于新股节奏加快所导致，我们认为随着新股担忧
逐渐被消化，未来A股中期的反弹是可以期待的，所以当前的下跌是
很好的布局机会。进入下半年，投资人应该逐步转向更谨慎的风格。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基
金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力
于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管
理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照
规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问
等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及
时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司
管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，
对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高
了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、
交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定
期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、
基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，
检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
（3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全
面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定
的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制
的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，
监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改
建议。
（5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真
实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。
（6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求
制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。
本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种
风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关
于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根
据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政
策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由总经理、督察长、
基金事务部、研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负
责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力
和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并
具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不
参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公
司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事
项的说明
-
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警
情形的说明
本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不
满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对前海开源强势共识100强股票证券投
资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规
和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、
利润分配等情况的说明
本报告期内，前海开源强势共识100强股票证券投资基金的管理人—
—前海开源基金管理有限公司在前海开源强势共识100强股票证券投
资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，前
海开源强势共识100强股票证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和
完整发表意见
本托管人依法对前海开源基金管理有限公司编制和披露的前海开源强
势共识100强股票证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
查，以上内容真实、准确和完整。
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见 标准无保留意见
审计报告编号 瑞华审字【2017】48460022号
审计报告的基本内容
审计报告标 审计报告
题
审计报告收 前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金
件人 全体基金份额持有人
我们审计了后附的前海开源强势共识100强等权重股
引言段 票型证券投资基金的财务报表，包括2016年12月
31日的资产负债表，2016年度的利润表、所有者权益
（基金净值）变动表以及财务报表附注。
编制和公允列报财务报表是基金管理人前海开源基金
管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业
管理层对财 会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中
务报表的责 国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务
任段 操作编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发
表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审
计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金
注册会计师 额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会
的责任段 计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计
师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布
资产负债表
会计主体：前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资
基金
报告截止日：2016-12-31
单位：人民币元
资产 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
资产：
银行存款 5,520,161.91 32,314,344.87
结算备付金 - -
存出保证金 35,218.71 -
交易性金融资产 52,887,259.86 96,951,829.81
其中：股票投资 52,887,259.86 96,951,829.81
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券
投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,045.95 12,859.71
应收股利 - -
应收申购款 199.70 15,077.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 58,443,886.13 129,294,111.76
负债和所有者权益 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 2,091,566.39 20,124,756.16
应付赎回款 228,415.18 530,655.91
应付管理人报酬 79,321.64 151,588.89
应付托管费 13,220.28 25,264.82
应付销售服务费 - -
应付交易费用 143,218.40 72,462.42
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 350,420.31 -
负债合计 2,906,162.20 20,904,728.20
所有者权益： - -
实收基金 60,274,505.95 109,705,904.82
未分配利润 -4,736,782.02 -1,316,521.26
所有者权益合计 55,537,723.93 108,389,383.56
负债和所有者权益总
计 58,443,886.13 129,294,111.76
注：注：①报告截止日2016年12月31日，基金份额净值
0.921元，基金份额总额60,274,505.95份。
②本基金的基金合同于2015年12月10日生效，上年度会计期间为
2015年12月10日（基金合同生效日）到2015年12月31日。
利润表
会计主体：前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资
基金
本报告期：2016-01-01至2016-12-31
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-1 2015-12-10至2015-1
2-31 2-31
一、收入 640,877.08 -729,804.54
1.利息收入 114,059.93 109,254.46
其中：存款利息收入 114,059.93 74,560.02
债券利息收入 - -
资产支持证券
利息收入 - -
买入返售金融
资产收入 - 34,694.44
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以
“-”填列） -1,912,397.84 -
其中：股票投资收益 -2,685,663.54 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券
投资收益 - -
贵金属投资收
益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 773,265.70 -
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填列 2,216,319.13 -2,135,358.91
）
注：注：本基金的基金合同于2015年12月10日生效，上年度会计
期间为2015年12月10日（基金合同生效日）到2015年12月
31日。
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资
基金
本报告期：2016-01-01至2016-12-31
单位：人民币元
本期
项目 2016-01-01至2016-12-31
实收基金 未分配利所有者权益
润 合计
一、期初所有者权益（基金净值 109,705,9-1,316,5 108,389,3
） 04.82 21.26 83.56
二、本期经营活动产生的基金净 -3,863,3 -3,863,32
值变动数（本期净利润） - 26.23 6.23
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-” -49,431,3443,065. -48,988,3
号填列） 98.87 47 33.40
其中：1.基金申购款 72,542,53-9,751,8 62,790,68
6.69 49.47 7.22
2.基金赎回款 -121,973,10,194,9 -111,779,
935.56 14.94 020.62
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值 - - -
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值 60,274,50-4,736,7 55,537,72
） 5.95 82.02 3.93
上年度可比期间
项目 2015-12-10至2015-12-31
实收基金 未分配利所有者权益
润 合计
一、期初所有者权益（基金净值 280,373,9 280,373,9
） 02.08 - 02.08
二、本期经营活动产生的基金净 -989,185 -989,185.
值变动数（本期净利润） - .24 24
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-” -170,667,-327,336 -170,995,
号填列） 997.26 .02 333.28
其中：1.基金申购款 1,832,89411,745.2 1,844,639
.05 1 .26
2.基金赎回款 -172,500,-339,081 -172,839,
891.31 .23 972.54
四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值 109,705,9-1,316,5 108,389,3
） 04.82 21.26 83.56
注：注：本基金的基金合同于2015年12月10日生效，上年度会计
期间为2015年12月10日（基金合同生效日）到2015年12月
31日。
本报告第7.1页至第7.4页财务报表由下列负责人签署；
基金管理人负 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
责人：蔡颖 李志祥 任福利
注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。
报表附注
基金基本情况
前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金（以下简称“本
基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可【2015】2042号文《关于准予前海开源强势共识100强等权重
股票型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源强势共识100强
等权重股票型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本
基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2015年10月
14日至2015年12月8日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
280,250,205.42元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验
字[2015]02230087号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前
海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金合同》于
2015年12月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
280,373,902.08份基金份额，其中认购资金利息折合123,696.66
份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的
《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金
业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源强势
共识100强等权重股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本
报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
重要会计政策和会计估计
-
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有
特别说明外，均以人民币元为单位表示。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金
融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基
金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产
支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融
资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返
售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有
报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金
融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价
值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款
中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价
值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以
摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产
现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融
资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融
资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损
益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债
或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的
差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具
(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价
值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济
环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因
素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往
市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技
术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的
价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折
现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基
金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行
的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销
后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊
部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所
引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损
益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累
计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损
益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分
配利润/(累计亏损)”。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按
票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有
期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券
投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允
价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确
认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结
转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法
与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理费和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利
率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可
选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者
不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分
部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指
本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价
该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会
计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，
本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方
法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃
(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告
[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，
根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的
通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进
行估值。
(2)对于在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会
计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金
持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、
资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益
品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期未发生会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资
基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干
优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值
税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业
往来等增值税补充政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税
征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、
债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收
企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金
支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2015年9月8日起，对基
金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个
月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超
过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按
50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征
收股票交易印花税。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
活期存款 5,520,161.91 32,314,344.87
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个
月 - -
其他存款 - -
合计 5,520,161.91 32,314,344.87
交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016-12-31
成本 公允价值 公允价值变
动
股票 52,806,299.52,887,259. 80,960.22
64 86
贵金属投资-金交所黄金合
约 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,806,299.52,887,259. 80,960.22
64 86
上年度末
项目 2015-12-31
成本 公允价值 公允价值变
动
股票 99,087,188.96,951,829.-2,135,358.
72 81 91
贵金属投资-金交所黄金合
约 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 99,087,188.96,951,829.-2,135,358.
72 81 91
衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2016-12-31
项目 公允价值
合同/名义金额 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
上年度末
2015-12-31
项目 公允价值
合同/名义金额 备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
项目 2016-12-31
账面余额 其中：买断式逆回购
上年度末
项目 2015-12-31
账面余额 其中：买断式逆回购
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
期末买断式逆回购交易中取得的债券
单位：人民币元
本期末
项目 2016-12-31
债券债券约定返估值数量（估值其中：已出售或
代码名称 售日 单价 张） 总额 再质押总额
上年度末
项目 2015-12-31
债券债券约定返估值数量（估值其中：已出售或
代码名称 售日 单价 张） 总额 再质押总额
注：本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得
的债券。
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
应收活期存
款利息 1,030.15 12,859.71
应收定期存
款利息 - -
应收其他存
款利息 - -
应收结算备
付金利息 - -
应收债券利
息 - -
应收买入返
售证券利息 - -
应收申购款
利息 - -
应收黄金合
约拆借孳息 - -
其他 15.80 -
合计 1,045.95 12,859.71
注：注：“其他”为应收结算保证金利息。
其他资产
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
交易所市场应付交易费用 143,218.40 72,462.42
银行间市场应付交易费用 - -
合计 143,218.40 72,462.42
其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 420.31 -
预提费用 350,000.00 -
合计 350,420.31 -
实收基金
单位：人民币元
本期
项目 2016-01-01至2016-12-31
基金份额（份） 账面金额
上年度末 109,705,904.82 109,705,904.82
本期申购 72,542,536.69 72,542,536.69
本期赎回（
以“-”号填 -121,973,935.56 -121,973,935.56
列）
本期末 60,274,505.95 60,274,505.95
注：注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份
（金）额。
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 804,678.92 -2,121,200.18 -1,316,521.26
本期利润 -6,079,645.36 2,216,319.13 -3,863,326.23
本期基金份额交
易产生的变动数 2,399,151.92 -1,956,086.45 443,065.47
其中：基金申购
款 -11,519,607.47 1,767,758.00 -9,751,849.47
基金赎回
款 13,918,759.39 -3,723,844.45 10,194,914.94
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,875,814.52 -1,860,967.50 -4,736,782.02
存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
活期存款利息收入 98,259.80 74,560.02
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收
入 12,816.97 -
其他 2,983.16 -
合计 114,059.93 74,560.02
注：注：“其他”为申购款利息收入及结算保证金利息收入。
股票投资收益
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
卖出股票成交总额 848,345,709.24 -
减：卖出股票成本
总额 851,031,372.78 -
买卖股票差价收入 -2,685,663.54 -
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
债券投资收益——
买卖债券（、债转
股及债券到期兑付 - -
）差价收入
债券投资收益——
赎回差价收入 - -
债券投资收益——
申购差价收入 - -
合计 - -
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
卖出债券（、债转
股及债券到期兑付 - -
）成交总额
减：卖出债券（、
债转股及债券到期 - -
兑付）成本总额
减：应收利息总额 - -
买卖债券差价收入 - -
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券买卖差价收入。
债券投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
赎回基金份额对价
总额 - -
减：现金支付赎回
款总额 - -
减：赎回债券成本
总额 - -
减：赎回债券应收
利息总额 - -
赎回差价收入 - -
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券赎回差价收入。
债券投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
申购基金份额对价
总额 - -
减：现金支付申购
款总额 - -
减：申购债券成本
总额 - -
减：申购债券应收
利息总额 - -
申购差价收入 - -
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券申购差价收入。
资产支持证券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
卖出资产支持证券
成交总额 - -
减：卖出资产支持
证券成本总额 - -
减：应收利息总额 - -
资产支持证券投资
收益 - -
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收
益。
衍生工具收益
衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
卖出权证成交总额 - -
减：卖出权证成本
总额 - -
买卖权证差价收入 - -
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无买卖权证差价收入。
衍生工具收益——其他投资收益
本期收益金额 上年度可比期间收益金
项目 2016-01-01至2016-12 额
2015-12-10至2015-12
-31 -31
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他衍生工具投资收
益。
股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
股票投资产生的股
利收益 773,265.70 -
基金投资产生的股
利收益 - -
合计 773,265.70 -
公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
1.交易性金融资产 2,216,319.13 -2,135,358.91
——股票投资 2,216,319.13 -2,135,358.91
——债券投资 - -
——资产支持证券
投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 2,216,319.13 -2,135,358.91
其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
基金赎回费收入 182,519.10 1,296,299.91
基金转换费收入 40,376.76 -
合计 222,895.86 1,296,299.91
交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
交易所市场交易费
用 2,201,950.75 81,251.53
银行间市场交易费
用 - -
合计 2,201,950.75 81,251.53
其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
审计费用 50,000.00 -
信息披露费 300,000.00 -
汇划费 5,146.84 875.46
其他 - 400.00
合计 355,146.84 1,275.46
注：注：“其他”为证券账户开户费。
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。
关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
前海开源基金管理有限公司（“ 基金管理人、注册登记机构、基
前海开源基金”） 金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“ 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行”）
开源证券股份有限公司（“开源 基金管理人股东、基金代销机构
证券”）
北京市中盛金期投资管理有限公 基金管理人股东
司
北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东
深圳市和合投信资产管理合伙企 基金管理人股东
业（有限合伙）
前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
-
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016-01-01至2016-12-31 2015-12-10(基金合同生效
关联方名称 日)至2015-12-31
成交 占当期股票成交总 成交 占当期股票成交总
金额 额的比例 金额 额的比例
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元
进行股票交易。
权证交易
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016-01-01至2016-12-31 2015-12-10(基金合同生效
关联方名称 日)至2015-12-31
成交 占当期股票成交总 成交 占当期股票成交总
金额 额的比例 金额 额的比例
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元
进行权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2016-01-01至2016-12-31
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
上年度可比期间
关联方名称 2015-12-10至2015-12-31
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元
进行交易，无佣金产生。
关联方报酬
基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
当期发生的基金应
支付的管理费 1,668,947.77 151,588.89
其中：支付销售机
构的客户维护费 355,193.80 -
注：注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计
提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管
理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于
次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据
销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基
金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护
费从基金管理费中列支。
基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
当期发生的基金应
支付的托管费 278,157.95 25,264.82
注：注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率
计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联 2016-01-01至2016-12-31
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联 2015-12-10至2015-12-31
方名称 当期应支付的销售服务费
注：本报告期内及上年度可比期间内关联方未从本基金获得销售服
务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016-12-31
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支
入 出 额 入 额 出
上年度可比期间
2015-12-10至2015-12-31
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支
入 出 额 入 额 出
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内与关联方无银行间同业
市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016-01-01至2016-122015-12-10至2015-12
-31 -31
基金合同生效日（2
015-12-10）持有的 - -
基金份额
报告期初持有的基
金份额 - -
报告期间申购/买入
总份额 - -
报告期间因拆分变
动份额 - -
减：期间赎回/卖出
总份额 - -
报告期末持有的基
金份额 - -
报告期末持有的基
金份额占基金总份 -% -%
额比例
注：本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投
资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
项目 持有 持有的基金 持有 持有的基金
的基 份额占基金 的基 份额占基金
金份 总份额的比 金份 总份额的比
额 例 额 例
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资
本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016-01-01至2016 2015-12-10至2015
关联方名称 -12-31 -12-31
期末余额当期利息期末余额 当期利息
收入 收入
中国工商银行股份有限公 5,520,16 98,259. 32,314,3 74,560.
司 1.91 80 44.87 02
注：注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公
司保管，按适用利率或约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
单位：人民币元
本期
2016-01-01至2016-12-31
基金在承销
期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单总
位：股/金
张）额
上年度可比期间
2015-12-10至2015-12-31
基金在承销
期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单总
位：股/金
张）额
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未在承销期内参与关联
方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
利润分配情况
利润分配情况——非货币市场基金
单位：人民币元
每10 现金 再投 本期
权益登记 份基 形式 资形 利润
序号日 除息日 金份 发放 式发 分配 备注
额分 总额 放总 合计
红数 额
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
期末（2016-12-31）本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末数量（期末 期末
代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值单位：成本 估值备注
日 类型 单价 股） 总额 总额
中原 2016 2017 新股 32,2 32,2
6013 -12- -01- 流通 4.00 4.00 8,063 52.0 52.0-
75 证券 受限
20 03 0 0
太 2016 2017 新股 17,6 17,6
6038平 -12- -01- 流通 21.3 21.3 827 15.1 15.1-
77鸟 29 09 受限 0 0 0 0
华统 2016 2017 新股 11,8 11,8
0028 -12- -01- 流通 6.55 6.55 1,814 81.7 81.7-
40 股份 受限
29 10 0 0
道恩 2016 2017 新股 10,4 10,4
0028 -12- -01- 流通 15.2 15.2 682 20.9 20.9-
38 股份 受限 8 8
28 06 6 6
华正 2016 2017 新股 10,0 10,0
6031 -12- -01- 流通 5.37 5.37 1,874 63.3 63.3-
86 新材 受限
26 03 8 8
美联 2016 2017 新股
3005 -12- -01- 流通 9.30 9.30 838 7,79 7,79-
86 新材 受限 3.40 3.40
26 04
常熟 2016 2017 新股
6030 -12- -01- 流通 10.4 10.4 573 5,98 5,98-
35 汽饰 受限 4 4 2.12 2.12
27 05
万 2016 2017 新股
3005里 -12- -01- 流通 3.07 3.07 1,438 4,41 4,41-
91马 30 10 受限 4.66 4.66
受限证券类别：债券
证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末数量（期末 期末
代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值单位：成本 估值备注
日 类型 单价 股） 总额 总额
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌数量（期末 期末
代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 股） 成本 估值备注
单价 单价 总额 总额
长信 2016 重大 1,06 1,00
3000 -09- 资产 15.8-- 63,70 1,24 6,46-
88 科技 重组 0 0
12 2.00 0.00
注：注：本基金本报告期末持有的暂时停牌等流通受限股票的复牌
情况，统计截止日期为2017年3月23日。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回回购购到期 期末估值 数量（张 期末估值
债券代码 债券名称
日 单价 ） 总额
-
金额单位：人民币元
注：截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无从事银行间市
场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债
券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，
并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统
持续监控上述各类风险。
风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及
风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程
部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管
理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏
观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立
督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制
度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部
控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司
日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作
风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分
析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的
角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而
从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运
用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监
督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基
金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基
金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评
估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用
风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有
限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用
等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评
级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经
营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情
况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单
只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，
且通过分散化投资以分散信用风险。
按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或
因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金
的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合
中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设
计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因
开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风
险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分
析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、
组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例
等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除
在“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂
时受限制的情况外，其余均能及时变现。
金融资产和金融负债的到期期限分析
单位：人民币元
本期末 合计
2016-12-31
资产
资产总计 -
负债
负债总计 -
流动性净额 -
上年度末 合计
2015-12-31
资产
资产总计 -
负债
负债总计 -
流动性净额 -
市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市
场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险
和其他价格风险。
利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生
波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公
允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结
束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，
并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持
有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 不计息 合计
2016-12-31
资产
银行存款 5,520,161.91 - 5,520,161.91
存出保证金 35,218.71 - 35,218.71
交易性金融资产 - 52,887,259.86 52,887,259.86
应收利息 - 1,045.95 1,045.95
应收申购款 - 199.70 199.70
资产总计 5,555,380.62 52,888,505.51 58,443,886.13
负债
应付证券清算款 - 2,091,566.39 2,091,566.39
应付赎回款 - 228,415.18 228,415.18
应付管理人报酬 - 79,321.64 79,321.64
应付托管费 - 13,220.28 13,220.28
应付交易费用 - 143,218.40 143,218.40
其他负债 - 350,420.31 350,420.31
负债总计 - 2,906,162.20 2,906,162.20
利率敏感度缺口 5,555,380.62 49,982,343.31 55,537,723.93
上年度末 1年以内 不计息 合计
2015-12-31
资产
银行存款 32,314,344.87 - 32,314,344.87
交易性金融资产 - 96,951,829.81 96,951,829.81
应收利息 - 12,859.71 12,859.71
应收申购款 - 15,077.37 15,077.37
资产总计 32,314,344.87 96,979,766.89 129,294,111.7
6
负债
应付证券清算款 - 20,124,756.16 20,124,756.16
应付赎回款 - 530,655.91 530,655.91
应付管理人报酬 - 151,588.89 151,588.89
应付托管费 - 25,264.82 25,264.82
应付交易费用 - 72,462.42 72,462.42
负债总计 - 20,904,728.20 20,904,728.20
利率敏感度缺口 32,314,344.87 76,075,038.69 108,389,383.5
6
利率风险的敏感性分析
假
设-
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
分 相关风险变量 位：人民币元）
析 的变动 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
注：截至2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而
发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外
汇风险。
外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
项目 2016-12-31
美元折合人民 港币折合人民 其他币种折合人民合
币 币 币 计
以外币计价
的资产
资产合计 - - --
以外币计价
的负债
负债合计 - - --
资产负债表
外汇风险敞 - - --
口净额
上期末
项目 2015-12-31
美元折合人民 港币折合人民 其他币种折合人民合
币 币 币 计
以外币计价
的资产
资产合计 - - --
以外币计价
的负债
负债合计 - - --
资产负债表
外汇风险敞 - - --
口净额
外汇风险的敏感性分析
假
设-
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
分 相关风险变量 位：人民币元）
析 的变动 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本
基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊
事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2016-12-31 2015-12-31
公允价值占基金资产净值公允价值占基金资产净值
比例（%） 比例（%）
交易性金融
资产－股票 52,887,2 95.2396,951,8 89.45
投资 59.86 29.81
交易性金融
资产－基金 - - - -
投资
交易性金融
资产－债券 - - - -
投资
交易性金融
资产－贵金 - - - -
属投资
衍生金融资
产－权证投 - - - -
资
其他 - - - -
合计 52,887,2 95.2396,951,8 89.45
59.86 29.81
其他价格风险的敏感性分析
假 若其他市场变量保持不变,对市场价格敏感的权益性投资的市场
设 价格上升或下降5%
对资产负债表日基金资产净值的影响
相关风险变量的变动 金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
分 2016-12-31 2015-12-31
析 权益性投资的市场价格
上升5% 2,985,675.31 6,111,875.69
权益性投资的市场价格
下降5% -2,985,675.31 -6,111,875.69
采用风险价值法管理风险
-
假设-
-
分析 风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 上年度末
2016-12-31 2015-12-31
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要
意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的
输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为51,780,376.54元，属
于第二层次的余额为1,106,883.32元，属于第三层次的余额为0元；
于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为96,172,226.81元，属
于第二层次的余额为779,603.00元，属于第三层次的余额为0元。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活
跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不
会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相
关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价
值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金
融资产(2015年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负
债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要
事项。
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
例（％）
1 权益类投资 52,887,259.86 90.49
其中：股票 52,887,259.86 90.49
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金
6 合计 5,520,161.91 9.45
7 其他各项资产 36,464.36 0.06
8 合计 58,443,886.13 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的股票投资组合
代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
码 比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 12,030,445.09 21.66
C 制造业 28,773,562.08 51.81
电力、热力、燃气及水生
D 产和供应业 - -
E 建筑业 870,254.49 1.57
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 术服务业 2,297,472.31 4.14
J 金融业 7,809,665.78 14.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管
N 理业 - -
居民服务、修理和其他服
O 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 631,787.00 1.14
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 474,073.11 0.85
合计 52,887,259.86 95.23
期期末末按按公公允允价价值值占占基基金金资资产净产值净比值例比大例小大排小序排的序所的有股股票票投投
资明细 资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序 公允价值（元）
股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例
号
（％）
1 600459 贵研铂业 79,1821,813,267.80 3.26
2 600019 宝钢股份 191,8881,218,488.80 2.19
3 000975 银泰资源 68,3241,068,587.36 1.92
4 300088 长信科技 63,7001,006,460.00 1.81
5 600820 隧道股份 77,626 854,662.26 1.54
6 600456 宝钛股份 49,700 821,541.00 1.48
7 600547 山东黄金 22,384 817,239.84 1.47
8 601899 紫金矿业 207,301 692,385.34 1.25
9 601009 南京银行 59,495 644,925.80 1.16
10 600609 金杯汽车 80,299 639,180.04 1.15
11 601288 农业银行 206,110 638,941.00 1.15
12 000651 格力电器 25,746 633,866.52 1.14
13 300015 爱尔眼科 21,130 631,787.00 1.14
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明
细
金额单位：人民币元
序 股票代码 股票名称 本期累计买入金占期初基金资产
号 额 净值比例（％）
1 000596 古井贡酒 4,714,495.80 4.35
2 000848 承德露露 4,630,280.70 4.27
3 600188 兖州煤业 4,593,393.00 4.24
4 600547 山东黄金 4,166,885.00 3.84
5 600559 老白干酒 3,819,979.52 3.52
6 600366 宁波韵升 3,710,411.24 3.42
7 600661 新南洋 3,644,747.36 3.36
8 002399 海普瑞 3,577,145.60 3.30
9 000789 万年青 3,556,313.37 3.28
10 601899 紫金矿业 3,554,854.00 3.28
11 600597 光明乳业 3,548,182.70 3.27
12 000860 顺鑫农业 3,533,129.12 3.26
13 600138 中青旅 3,529,341.00 3.26
14 000729 燕京啤酒 3,521,667.77 3.25
15 601898 中煤能源 3,518,374.76 3.25
16 300115 长盈精密 3,512,189.00 3.24
17 600259 广晟有色 3,510,818.00 3.24
18 600750 江中药业 3,504,224.00 3.23
19 600674 川投能源 3,495,028.00 3.22
20 300202 聚龙股份 3,487,993.69 3.22
21 600170 上海建工 3,455,434.00 3.19
22 300133 华策影视 3,435,210.00 3.17
23 600489 中金黄金 3,416,432.00 3.15
24 601001 大同煤业 3,406,301.13 3.14
25 600086 东方金钰 3,405,329.00 3.14
26 000869 张裕Ａ 3,392,800.64 3.13
27 600895 张江高科 3,342,234.00 3.08
28 600884 杉杉股份 3,198,108.00 2.95
29 000786 北新建材 3,164,820.93 2.92
30 002128 露天煤业 2,982,717.00 2.75
31 600645 中源协和 2,861,661.20 2.64
32 601336 新华保险 2,844,285.00 2.62
33 000961 中南建设 2,730,453.00 2.52
34 600392 盛和资源 2,615,689.64 2.41
35 600855 航天长峰 2,587,047.71 2.39
36 002241 歌尔股份 2,566,220.00 2.37
37 000598 兴蓉环境 2,560,984.81 2.36
38 300014 亿纬锂能 2,553,093.00 2.36
39 002299 圣农发展 2,545,148.40 2.35
40 600219 南山铝业 2,534,989.00 2.34
41 600777 新潮能源 2,515,733.00 2.32
42 000988 华工科技 2,497,986.00 2.30
43 002474 榕基软件 2,482,585.99 2.29
44 000979 中弘股份 2,461,507.00 2.27
45 002456 欧菲光 2,461,334.88 2.27
46 600007 中国国贸 2,455,963.00 2.27
47 600019 宝钢股份 2,453,027.00 2.26
48 000060 中金岭南 2,445,820.00 2.26
49 000905 厦门港务 2,431,922.76 2.24
50 002233 塔牌集团 2,429,137.96 2.24
51 600029 南方航空 2,427,966.00 2.24
52 600497 驰宏锌锗 2,415,384.00 2.23
53 600872 中炬高新 2,405,780.56 2.22
54 000983 西山煤电 2,405,441.18 2.22
55 300034 钢研高纳 2,397,784.00 2.21
56 600422 昆药集团 2,393,056.00 2.21
57 000807 云铝股份 2,392,517.00 2.21
58 300015 爱尔眼科 2,378,950.40 2.19
59 600987 航民股份 2,376,296.68 2.19
60 600459 贵研铂业 2,371,406.00 2.19
61 300088 长信科技 2,370,741.00 2.19
62 600331 宏达股份 2,369,202.07 2.19
63 600776 东方通信 2,368,508.00 2.19
64 600809 山西汾酒 2,367,263.00 2.18
65 002371 七星电子 2,361,638.80 2.18
66 002067 景兴纸业 2,359,693.00 2.18
67 000631 顺发恒业 2,356,949.00 2.17
68 600805 悦达投资 2,354,719.15 2.17
69 600073 上海梅林 2,353,856.00 2.17
70 002063 远光软件 2,353,530.41 2.17
71 600066 宇通客车 2,351,946.02 2.17
72 002701 奥瑞金 2,350,328.00 2.17
73 600197 伊力特 2,350,251.27 2.17
74 002410 广联达 2,349,545.00 2.17
75 601328 交通银行 2,341,111.00 2.16
76 600415 小商品城 2,338,275.00 2.16
77 600418 江淮汽车 2,337,991.85 2.16
78 002460 赣锋锂业 2,335,176.40 2.15
79 600141 兴发集团 2,334,285.20 2.15
80 002368 太极股份 2,330,855.60 2.15
81 002646 青青稞酒 2,330,450.00 2.15
82 600998 九州通 2,330,178.00 2.15
83 600123 兰花科创 2,322,969.00 2.14
注：注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、
换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明
细
金额单位：人民币元
序 股票代码 股票名称 本期累计卖出金占期初基金资产
号 额 净值比例（％）
1 000848 承德露露 5,205,121.52 4.80
2 000596 古井贡酒 5,149,386.47 4.75
3 600366 宁波韵升 4,965,934.53 4.58
4 600547 山东黄金 4,871,885.12 4.49
5 600559 老白干酒 4,560,328.25 4.21
6 600750 江中药业 4,463,990.14 4.12
7 002399 海普瑞 4,382,600.96 4.04
8 600138 中青旅 4,366,808.35 4.03
9 000789 万年青 4,254,206.99 3.92
10 600661 新南洋 4,225,606.05 3.90
11 000786 北新建材 4,104,435.43 3.79
12 600884 杉杉股份 4,104,061.00 3.79
13 600188 兖州煤业 4,027,553.29 3.72
14 300133 华策影视 4,011,085.40 3.70
15 600895 张江高科 3,969,895.19 3.66
16 601336 新华保险 3,687,385.37 3.40
17 600855 航天长峰 3,629,216.00 3.35
18 000729 燕京啤酒 3,559,519.31 3.28
19 002128 露天煤业 3,517,349.49 3.25
20 600777 新潮能源 3,516,658.00 3.24
21 000860 顺鑫农业 3,498,432.50 3.23
22 600674 川投能源 3,497,903.32 3.23
23 000807 云铝股份 3,453,068.00 3.19
24 000905 厦门港务 3,414,731.00 3.15
25 600497 驰宏锌锗 3,403,590.32 3.14
26 000060 中金岭南 3,402,907.57 3.14
27 000869 张裕Ａ 3,388,576.06 3.13
28 601001 大同煤业 3,346,316.71 3.09
29 600872 中炬高新 3,344,792.26 3.09
30 002067 景兴纸业 3,337,522.50 3.08
31 002456 欧菲光 3,306,918.61 3.05
32 002233 塔牌集团 3,286,842.00 3.03
33 600007 中国国贸 3,267,285.00 3.01
34 600141 兴发集团 3,242,841.27 2.99
35 600422 昆药集团 3,230,455.60 2.98
36 600170 上海建工 3,221,579.80 2.97
37 600151 航天机电 3,210,534.00 2.96
38 300115 长盈精密 3,157,719.90 2.91
39 002299 圣农发展 3,151,987.00 2.91
40 600135 乐凯胶片 3,139,489.96 2.90
41 600597 光明乳业 3,136,471.71 2.89
42 600526 菲达环保 3,102,690.98 2.86
43 002577 雷柏科技 3,088,722.00 2.85
44 601898 中煤能源 3,082,921.71 2.84
45 002093 国脉科技 3,082,566.00 2.84
46 600645 中源协和 3,072,614.60 2.83
47 600489 中金黄金 3,072,542.94 2.83
48 600259 广晟有色 3,060,836.67 2.82
49 002474 榕基软件 3,043,148.00 2.81
50 600086 东方金钰 3,020,233.32 2.79
51 600392 盛和资源 2,996,916.06 2.76
52 600335 国机汽车 2,993,584.02 2.76
53 002371 七星电子 2,881,860.40 2.66
54 601899 紫金矿业 2,858,025.19 2.64
55 300202 聚龙股份 2,813,860.10 2.60
56 002229 鸿博股份 2,797,543.00 2.58
57 000629 *ST钒钛 2,780,613.00 2.57
58 600363 联创光电 2,740,672.58 2.53
59 000961 中南建设 2,739,642.62 2.53
60 002241 歌尔股份 2,707,162.28 2.50
61 600219 南山铝业 2,705,916.00 2.50
62 600771 广誉远 2,692,991.00 2.48
63 300014 亿纬锂能 2,682,367.74 2.47
64 600196 复星医药 2,590,160.00 2.39
65 000598 兴蓉环境 2,564,040.03 2.37
66 600415 小商品城 2,546,191.00 2.35
67 300147 香雪制药 2,543,018.74 2.35
68 000997 新大陆 2,536,846.00 2.34
69 601999 出版传媒 2,529,729.15 2.33
70 000049 德赛电池 2,500,382.00 2.31
71 600029 南方航空 2,490,159.00 2.30
72 000988 华工科技 2,485,342.00 2.29
73 002368 太极股份 2,480,769.00 2.29
74 000979 中弘股份 2,474,382.00 2.28
75 601678 滨化股份 2,470,069.80 2.28
76 000631 顺发恒业 2,457,262.20 2.27
77 600776 东方通信 2,448,334.75 2.26
78 000762 西藏矿业 2,425,776.00 2.24
79 600354 敦煌种业 2,423,885.00 2.24
80 601099 太平洋 2,387,505.00 2.20
81 600216 浙江医药 2,384,227.85 2.20
82 601699 潞安环能 2,379,768.54 2.20
83 300257 开山股份 2,329,502.02 2.15
注：注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行
人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以
成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 804,750,483.70
卖出股票收入（成交）总额 848,345,709.24
注：注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名
债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资
产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
五名贵金属投资明细
贵金属代 贵金属名数量（份）公允价值 占基金资
序号 码 称 （元） 产净值比
例（％）
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名
权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值 风险说明
（买/卖） 变动
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 -
股指期货投资本期公允价值变动 -
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国报债告期期货末投本资基政金策投资的国债期货持仓和损益明细
持仓量 合约市值 公允价值 风险指标
本基代金码本报告期名末称未投资国债期货。
（买/卖） (元) 变动(元) 说明
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益（元） -
国债期货投资本期公允价值变动
(元) -
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评投价资组合报告附注
本基金本报告期末未投资国债期货。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚
情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况
的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,218.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,045.95
5 应收申购款 199.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,464.36
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序 流通受限部分占基金资产流通受限情
号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 况说明
（％）
长信科技 重大资产重
1 300088 1,006,460.00 1.81组
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有 持有人结构
人户 户均持有
的基金份 机构投资者 个人投资者
数(户)额 持有份 占总份额比 占总份额比
额 例 持有份额 例
1,38243,613.97 0.00 0.00%60,274,505.95 100.00%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例
基金管理人所有从业人员持有本
基金 1,976.28 0.00%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量
区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人 -
持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开
放式基金 -
注：本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金份额。
发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 持有份额 发起份额 发起份额 发起份额
项目 总数 占基金总 总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理
人固有资 - -% - -% -
金
基金管理
人高级管 - -% - -% -
理人员
基金经理
等人员 - -% - -% -
基金管理
人股东 - -% - -% -
其他 - -% - -% -
合计 - -% - -% -
开放式基金份额变动
单位：份
项目 数值
基金合同生效日
（2015-12-10）的 280,373,902.08
基金份额总额
本报告期期初基金
份额总额 109,705,904.82
本报告期期间基金
总申购份额 72,542,536.69
减：本报告期期间
基金总赎回份额 121,973,935.56
本报告期期间基金
拆分变动份额 -
本报告期期末基金
份额总额 60,274,505.95
注：注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换
出份额。
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人
事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动；
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本基金投资策略没有发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙），本报告期内未发生变更。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽
查或处罚的情形。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交 基金交 债券交 债券回 权证交 应支付
易 易 易 购交易易 该券商
交 的佣金
券易 占当 占当 占当 占当 占当
商单成期股成期基成期债成期债成期权 占当 备注
名元交票成交金成交券成交券回交证成佣期佣
称数金交总金交总金交总金购成金交总金金总
量额额的额额的额额的额交总额额的 量的
比例 比例 比例 额的 比例 比例
比例
49
中 3, 36
银 45 29. 0, 29.
国 29, 89%- -%- -%- -%- -%86 89%-
际 66 6.
6. 79
63
47
华 3, 34
安 87 28. 6, 28.
证 19, 71%- -%- -%- -%- -%54 71%-
券 05 8.
7. 57
79
46
浙 8, 34
注：注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制
定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的
宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报
告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并
根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安
排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，
投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效
性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全
面。本基金本报告期内租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
其他重大事件
序 公告事项 法定披露方式 法定披露日
号 期
前海开源基金管理有限公司旗
下基金2015年度最后一个交 中国证券报、上海
1 易日基金资产净值、基金份额 证券报、证券时报 2016-01-04
净值及基金份额累计净值公告
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加腾元基金为代 中国证券报、上海
2 销机构及开通定投和转换业务 证券报、证券时报 2016-01-11
并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关
于降低旗下开放式基金在天天 中国证券报、上海
3 基金销售平台申购金额下限的 证券报、证券时报 2016-01-18
公告
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加平安证券为代 中国证券报、上海
4 销机构及开通定投和转换业务 证券报、证券时报 2016-02-29
并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关 中国证券报、上海
5 于旗下基金参加好买基金费率 证券报、证券时报 2016-03-03
优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关 中国证券报、上海
6 于旗下基金在大同证券开通定 证券报、证券时报 2016-03-11
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加华龙证券为代 中国证券报、上海
12销机构及开通定投和转换业务 证券报、证券时报 2016-04-06
并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加鑫鼎盛为代销 中国证券报、上海
13机构及开通定投和转换业务的 证券报、证券时报 2016-04-08
公告
前海开源基金管理有限公司关 中国证券报、上海
14于银河证券费率调整的公告 证券报、证券时报 2016-04-18
前海开源基金管理有限公司关 中国证券报、上海
15于联泰资产费率调整的公告 证券报、证券时报 2016-04-20
前海开源强势共识100强等权 中国证券报、上海
16重股票型证券投资基金 证券报、证券时报 2016-04-21
2016年第1季度报告
前海开源基金管理有限公司关 中国证券报、上海
17于旗下部分基金增加伯嘉基金 证券报、证券时报 2016-04-29
为代销机构的公告
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加金斧子为代销 中国证券报、上海
18机构及开通定投和转换业务并 证券报、证券时报 2016-04-29
参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加汇成基金 中国证券报、上海
19为代销机构及开通定投和转换 证券报、证券时报 2016-04-29
业务并参与其费率优惠活动的
公告
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加广州证券为代 中国证券报、上海
20销机构及开通定投和转换业务 证券报、证券时报 2016-05-05
并参与其费率优惠活动的公告
前海开源基金管理有限公司关 中国证券报、上海
21于和讯公司费率调整的公告 证券报、证券时报 2016-05-11
前海开源基金管理有限公司关 中国证券报、上海
22于降低旗下基金在好买基金申 证券报、证券时报 2016-05-23
购金额下限的公告
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分基金增加联讯证券 中国证券报、上海
23为代销机构并开通定投和转换 证券报、证券时报 2016-05-24
业务的公告
前海开源基金管理有限公司关
于旗下部分开放式基金参加盈 中国证券报、上海
24米财富申购补差费率优惠活动 证券报、证券时报 2016-06-01
的公告
前海开源基金管理有限公司关
于旗下基金增加凯恩斯基金为
影响投资者决策的其他重要信息
无
备查文件目录
（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源强势共识100强等权重
股票型证券投资基金设立的文件
（2）《前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金合
同》
（3）《前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金托管协
议》
（4）《前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金招募说
明书》
（5）基金管理人业务资格批件和营业执照
（6）前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金在指定报
刊上各项公告的原稿
存放地点
基金管理人、基金托管人处
查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基
金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）；
（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：
www.qhkyfund.com。
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