中欧养老产业混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月29日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 中欧养老混合

基金主代码 001955

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2016年5月13日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 199,909,413.46份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的

资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大

类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而

投资策略 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合

考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要

求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率

×25%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 田青

露负责 联系电话 021-68609600 010-67595096

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com tianqing1.zh@ccb.com

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客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096

传真 021-33830351 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网 www.zofund.com

网址

基金半年度报告备置 基金管理人、基金托管人的办公场所

地点

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）

本期已实现收益 2,181,254.13

本期利润 9,804,108.02

加权平均基金份额本期利润 0.0598

本期基金份额净值增长率 6.14%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0971

期末基金资产净值 224,430,567.73

期末基金份额净值 1.123

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

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值增长 值增长 较基准 较基准

率① 率标准 收益率 收益率

差② ③ 标准差

④

过去一个月 4.76% 0.65% 3.95% 0.51% 0.81% 0.14%

过去三个月 3.31% 0.64% 4.33% 0.47% -1.02% 0.17%

过去六个月 6.14% 0.59% 7.44% 0.43% -1.30% 0.16%

过去一年 8.08% 0.65% 11.08% 0.51% -3.00% 0.14%

自基金合同生效起至 12.30% 0.63% 12.87% 0.54% -0.57% 0.09%

今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

中欧养老产业混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2016年5月13日-2017年6月30日）

13%

12%

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2016-05-13 2016-07-11 2016-09-02 2016-11-08 2016-12-31 2017-03-06 2017-05-03 2017-06-30

业业业业业业 业业业业业业

注：本基金基金合同生效日期为2016年5月13日，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

§4 管理人报告

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4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券股份有限公司、北京百骏投资有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司，注册资本为1.88亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理57只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助 证券从

姓名 职务 理)期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

历任红塔证券研究中心医

药行业研究员，光大保德

基金经 信基金管理有限公司医药

王健 理，事 2016年11月 － 13年 行业研究员、基金经理。

业部负 3日 2015年6月1日加入中欧基

责人 金管理有限公司，历任中

欧基金管理有限公司投资

经理。

历任上海金信证券研究所

研究员，中原证券研究所

研究员，光大保德信基金

基金经 2016年5月 2017年6月 研究员。2009年10月9日

袁争光 理 13日 16日 11年 加入中欧基金管理有限公

司，历任中欧基金管理有

限公司研究员、高级研究

员、基金经理助理兼研究

员。

基金经 2016年5月 2017年3月 历任光大保德信基金管理

孔晓语 理助理 16日 7日 4年 有限公司行业研究员。

2015年6月16日加入中欧

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基金管理有限公司，历任

中欧基金管理有限公司基

金经理助理、投资经理。

历任光大保德信基金管理

有限公司行业研究员。

孔晓语 基金经 2017年6月 － 4年 2015年6月16日加入中欧

理 21日 基金管理有限公司，历任

中欧基金管理有限公司基

金经理助理、投资经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中，针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况，我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析，并与基金经理进行了沟通确认，从最终结果看，造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素，基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年市场表现出震荡和分化特征，上半年沪深300涨幅10.78%，上证综指涨幅2.88%，创业板跌幅-9.62%。3月底开始受到经济数据回落、流动性持续偏紧等因素影响，周期等相关板块出现一定调整，小市值、高估值的公司跌幅较多，蓝筹白马表现持续优于中小板、创业板。

本基金在上半年运作过程中，整体仓位偏高，二季度末股票仓位超过85%，在个股选择上以低估值龙头和具有确定业绩增长的真成长为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为6.14%，同期业绩比较基准增长率为7.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观流动性偏紧在中期来看方向不变，监管环境不会出现大的放松，债市和股市整体机会仍然有限。在全球经济企稳、美国进入紧缩周期的外围背景下，国内货币政策趋紧，资金成本上升，同时关注下半年地产投资下行带来的压力，企业部门盈利能力的提升在之前几个季度对冲了市场的流动性冲击，预计未来几个季度在高基数下会有所回落。

估值上来看，创业板估值仍然偏高，主板估值还处于低位，相较之下后续机会优势明显。未来操作主线仍将立足于企业报表盈利确定性，结合估值合理性和对安全边际的价值分析判断，围绕如下几个方向：一是继续持有后续业绩确定性高、估值仍然偏低的一部分蓝筹白马，对于累积涨幅较大、且可能受周期波动影响的个股逐步减少配置，二是估值调整较为合理、中期成长性可以逐步得到验证的真成长公司，如新能源、免税等细分行业，此外我们认为国产替代进口方面陆续有越来越多的标的可进行关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 第8页共36页

对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。

报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

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6.1 资产负债表

会计主体：中欧养老产业混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资 产：

银行存款 20,673,503.37 4,217,750.02

结算备付金 1,941,577.09 145,942.05

存出保证金 84,026.47 61,143.65

交易性金融资产 206,887,980.34 64,815,807.59

其中：股票投资 196,925,980.34 61,819,707.59

基金投资 － －

债券投资 9,962,000.00 2,996,100.00

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 － 2,000,000.00

应收证券清算款 224,910.37 －

应收利息 159,228.76 46,589.65

应收股利 － －

应收申购款 77,425.66 88,811.94

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 230,048,652.06 71,376,044.90

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

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卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 4,783,491.05 2,000,000.00

应付赎回款 77,994.02 64,864.21

应付管理人报酬 271,530.88 91,139.48

应付托管费 45,255.16 15,189.88

应付销售服务费 － －

应付交易费用 165,389.85 98,151.83

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 274,423.37 263,203.87

负债合计 5,618,084.33 2,532,549.27

所有者权益：

实收基金 199,909,413.46 65,065,579.73

未分配利润 24,521,154.27 3,777,915.90

所有者权益合计 224,430,567.73 68,843,495.63

负债和所有者权益总计 230,048,652.06 71,376,044.90

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.123元，基金份额总额199,909,413.46份。

6.2 利润表

会计主体：中欧养老产业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期2017年1月1日 上年度可比期间

项目 至2017年6月30日 2016年5月13日至

2016年6月30日

一、收入 12,329,758.83 8,788,154.45

1.利息收入 289,935.97 267,433.51

其中：存款利息收入 51,034.79 100,442.42

债券利息收入 128,736.99 28,356.16

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资产支持证券利息收 － －

入

买入返售金融资产收 110,164.19 138,634.93

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填 4,326,478.17 1,921,258.12

列）

其中：股票投资收益 3,396,127.01 1,851,459.83

基金投资收益 － －

债券投资收益 -3,300.00 －

资产支持证券投资收 － －

益

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 933,651.16 69,798.29

3.公允价值变动收益（损失 7,622,853.89 6,529,536.03

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” － －

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 90,490.80 69,926.79

填列

减：二、费用 2,525,650.81 740,303.29

1．管理人报酬 1,300,487.41 416,412.17

2．托管费 216,747.94 69,402.01

3．销售服务费 － －

4．交易费用 829,996.07 176,598.01

5．利息支出 － －

其中：卖出回购金融资产支 － －

出

6．其他费用 178,419.39 77,891.10

三、利润总额（亏损总额以 9,804,108.02 8,047,851.16

“-”号填列）

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减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“- 9,804,108.02 8,047,851.16

”号填列）

注：本基金合同于2016年5月13日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算，下同。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中欧养老产业混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 65,065,579.73 3,777,915.90 68,843,495.63

值)

二、本期经营活动产生的基 － 9,804,108.02 9,804,108.02

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 134,843,833.73 10,939,130.35 145,782,964.08

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 164,497,083.91 13,313,617.11 177,810,701.02

2.基金赎回款 -29,653,250.18 -2,374,486.76 -32,027,736.94

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 199,909,413.46 24,521,154.27 224,430,567.73

净值）

上年度可比期间

项目 2016年5月13日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 210,950,753.54 － 210,950,753.54

值)

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二、本期经营活动产生的基 － 8,047,851.16 8,047,851.16

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -15,166,958.50 -385,581.75 -15,552,540.25

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,979,440.46 94,420.05 3,073,860.51

2.基金赎回款 -18,146,398.96 -480,001.80 -18,626,400.76

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 － － －

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 195,783,795.04 7,662,269.41 203,446,064.45

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告至财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中欧养老产业混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]2215号文《关于准予中欧养老产业混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧养老产业混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

210,786,707.96元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字

(2016)第576号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧养老产业混合型证券投资基金基金合同》于2016年5月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为210,950,753.54份基金份额，其中认购资金利息折合164,045.58基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧养老产业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 第14页共36页

依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于受益于人口老龄化进程的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%。

本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2017年8月29日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧养老产业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

第15页共36页

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按

50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

第16页共36页

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机

构

中国建设银行股份有限公司("中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行")

国都证券股份有限公司("国都证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年5月13日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成

交总额的比例 交总额的比例

国都证券 49,582,128.35 8.46% 76,256,040.01 50.58%

6.4.8.1.2 权证交易

无。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

总量的比例 余额 金总额的比例

国都证券 46,175.72 8.46% 46,175.72 27.92%

上年度可比期间

关联方名称 2016年5月13日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金 占期末应付佣

总量的比例 余额 金总额的比例

国都证券 71,017.03 50.58% 71,017.03 50.58%

第17页共36页

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

6.4.8.1.4 债券交易

无。

6.4.8.1.5 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期2017年1月1日至2017年6月 上年度可比期间2016年5月13日

30日 至2016年6月30日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 回购成交总 成交金额 回购成交总

额的比例 额的比例

国都证券 25,000,000.00 3.23% 48,000,000.00 3.90%

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年5月13日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管 1,300,487.41 416,412.17

理费

其中：支付销售机构的客户 323,184.12 235,309.26

维护费

注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第18页共36页

2017年1月1日至2017年 2016年5月13日至2016年

6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托 216,747.94 69,402.01

管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人外的其他关联方本报告期内均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年5月13日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 20,673,503.37 40,274.46 51,653,949.61 96,883.77

活期存款

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

第19页共36页

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末

代码 名称 认购日 通日 类型 价格 单价 （股） 成本总额 估值总额

60330 旭升 2017-06-30 2017- 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26

5 股份 07-10

60333 百达 2017-06-27 2017- 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37

1 精工 07-05

60361 君禾 2017-06-23 2017- 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76

7 股份 07-03

60393 睿能 2017-06-28 2017- 未上市 20.2 20.2 857 17,311.4 17,311.4

3 科技 07-06

00287 长缆 2017-06-05 2017- 未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26

9 科技 07-07

00288 金龙 2017-06-15 2017- 未上市 6.2 6.2 2,966 18,389.2 18,389.2

2 羽 07-17

30067 大烨 2017-06-26 2017- 未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87

0 智能 07-03

30067 富满 2017-06-27 2017- 未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62

1 电子 07-05

30067 国科 2017-06-30 2017- 未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36

2 微 07-12

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌 停牌原因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末

代码 名称 日期 估值单价 日期 开盘单价 (股) 成本总额 估值总额

60064 爱建 2017- 筹划重大 16.31 2017- 16.48 200,0 2,532,093. 3,262,000.

3 集团 04-17 事项 08-02 00 00 00

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

第20页共36页

无。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为193,540,297.24元，属于第二层次的余额为

13,347,683.10元,无属于第三层余额（2016年12月31日：属于第一层次的余额为

61,717,269.70元，属于第二层次的余额为3,098,537.89元,无属于第三层余额）。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

第21页共36页

于2017年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2016年12月31日：同）。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 196,925,980.34 85.60

其中：股票 196,925,980.34 85.60

2 固定收益投资 9,962,000.00 4.33

其中：债券 9,962,000.00 4.33

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

第22页共36页

4 金融衍生品投资 － －

5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金 － －

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 22,615,080.46 9.83

7 其他各项资产 545,591.26 0.24

8 合计 230,048,652.06 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 123,622,029.10 55.08

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 － －

业

E 建筑业 3,563,714.88 1.59

F 批发和零售业 13,540,410.16 6.03

G 交通运输、仓储和邮政业 5,678,280.66 2.53

H 住宿和餐饮业 － －

I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,387,639.62 1.96

J 金融业 17,902,960.00 7.98

K 房地产业 4,315,000.00 1.92

L 租赁和商务服务业 7,233,600.00 3.22

M 科学研究和技术服务业 4,972,545.92 2.22

N 水利、环境和公共设施管理业 7,620,000.00 3.40

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 4,089,800.00 1.82

第23页共36页

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 196,925,980.34 87.74

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 300203 聚光科技 300,000 8,436,000.00 3.76

2 000888 峨眉山Ａ 600,000 7,620,000.00 3.40

3 002570 贝因美 550,000 7,480,000.00 3.33

4 601888 中国国旅 240,000 7,233,600.00 3.22

5 600201 生物股份 199,925 7,111,332.25 3.17

6 601601 中国太保 200,000 6,774,000.00 3.02

7 000639 西王食品 332,500 6,580,175.00 2.93

8 002172 澳洋科技 800,000 6,432,000.00 2.87

9 002672 东江环保 348,000 5,877,720.00 2.62

10 600511 国药股份 157,859 5,720,810.16 2.55

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于

www.zofund.com 网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 002172 澳洋科技 10,691,907.87 15.53

2 300203 聚光科技 9,080,617.65 13.19

3 002250 联化科技 8,917,461.17 12.95

4 600196 复星医药 8,632,513.41 12.54

第24页共36页

5 300124 汇川技术 7,486,193.26 10.87

6 000639 西王食品 7,483,788.66 10.87

7 002087 新野纺织 7,453,725.00 10.83

8 000888 峨眉山Ａ 7,189,612.97 10.44

9 002570 贝因美 7,090,168.91 10.30

10 600201 生物股份 6,862,569.75 9.97

11 603001 奥康国际 6,670,699.37 9.69

12 002074 国轩高科 6,537,945.27 9.50

13 601009 南京银行 6,348,435.00 9.22

14 002672 东江环保 6,336,614.00 9.20

15 002367 康力电梯 5,878,073.00 8.54

16 600467 好当家 5,666,479.00 8.23

17 601888 中国国旅 5,606,940.00 8.14

18 300078 思创医惠 5,570,594.80 8.09

19 601601 中国太保 5,535,336.00 8.04

20 300012 华测检测 5,511,100.79 8.01

21 600270 外运发展 5,306,677.45 7.71

22 300365 恒华科技 5,239,940.00 7.61

23 000860 顺鑫农业 5,233,050.76 7.60

24 601988 中国银行 5,226,322.00 7.59

25 600511 国药股份 5,224,224.72 7.59

26 600155 宝硕股份 5,221,861.00 7.59

27 601126 四方股份 5,213,356.00 7.57

28 600872 中炬高新 5,070,323.00 7.37

29 002234 民和股份 5,063,055.41 7.35

30 002458 益生股份 4,940,387.25 7.18

31 600535 天士力 4,800,825.62 6.97

32 002434 万里扬 4,783,067.00 6.95

33 000661 长春高新 4,552,792.82 6.61

34 300297 蓝盾股份 4,390,979.15 6.38

35 000739 普洛药业 4,338,853.60 6.30

第25页共36页

36 002159 三特索道 4,314,381.00 6.27

37 600466 蓝光发展 4,313,297.50 6.27

38 300577 开润股份 4,236,312.22 6.15

39 600867 通化东宝 4,196,077.69 6.10

40 300244 迪安诊断 3,990,863.00 5.80

41 600582 天地科技 3,875,378.00 5.63

42 300450 先导智能 3,840,691.04 5.58

43 601117 中国化学 3,788,925.44 5.50

44 300164 通源石油 3,685,590.18 5.35

45 002375 亚厦股份 3,662,635.84 5.32

46 601166 兴业银行 3,643,731.84 5.29

47 600584 长电科技 3,622,991.12 5.26

48 000776 广发证券 3,588,476.34 5.21

49 002236 大华股份 3,532,193.46 5.13

50 600754 锦江股份 3,525,670.00 5.12

51 002376 新北洋 3,506,135.00 5.09

52 300258 精锻科技 3,483,913.06 5.06

53 000581 威孚高科 3,483,732.50 5.06

54 002179 中航光电 3,482,328.90 5.06

55 002241 歌尔股份 3,471,064.52 5.04

56 000039 中集集团 3,420,834.00 4.97

57 600031 三一重工 3,411,800.00 4.96

58 601100 恒立液压 3,314,117.00 4.81

59 600089 特变电工 3,060,000.00 4.44

60 600323 瀚蓝环境 2,970,204.00 4.31

61 600761 安徽合力 2,808,160.00 4.08

62 601688 华泰证券 2,788,222.00 4.05

63 600521 华海药业 2,738,036.98 3.98

64 002611 东方精工 2,700,926.00 3.92

65 000049 德赛电池 2,565,105.00 3.73

66 603898 好莱客 2,262,448.00 3.29

第26页共36页

67 600188 兖州煤业 2,199,425.00 3.19

68 600153 建发股份 2,109,809.29 3.06

69 002068 黑猫股份 2,087,311.00 3.03

70 000858 五粮液 2,072,560.39 3.01

71 002024 苏宁云商 1,881,213.00 2.73

72 601318 中国平安 1,783,674.00 2.59

73 600612 老凤祥 1,624,445.00 2.36

74 600019 宝钢股份 1,511,400.00 2.20

75 601997 贵阳银行 1,509,362.96 2.19

76 600827 百联股份 1,471,922.00 2.14

77 000028 国药一致 1,458,318.00 2.12

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

值比例(%)

1 300124 汇川技术 9,011,466.78 13.09

2 002074 国轩高科 6,988,727.10 10.15

3 600467 好当家 6,612,260.00 9.60

4 002087 新野纺织 6,290,230.00 9.14

5 603001 奥康国际 6,108,277.94 8.87

6 601009 南京银行 6,025,757.00 8.75

7 600584 长电科技 5,801,591.00 8.43

8 002367 康力电梯 5,679,243.00 8.25

9 601126 四方股份 5,341,863.00 7.76

10 300365 恒华科技 5,322,793.00 7.73

11 600155 宝硕股份 4,918,570.08 7.14

12 002234 民和股份 4,784,198.13 6.95

13 300577 开润股份 4,654,873.18 6.76

14 002159 三特索道 4,462,403.00 6.48

第27页共36页

15 002458 益生股份 4,391,958.40 6.38

16 300450 先导智能 4,201,988.40 6.10

17 600196 复星医药 4,129,964.35 6.00

18 300258 精锻科技 4,024,380.26 5.85

19 002236 大华股份 3,951,150.66 5.74

20 601117 中国化学 3,830,519.00 5.56

21 600761 安徽合力 3,778,216.40 5.49

22 600582 天地科技 3,701,450.00 5.38

23 002241 歌尔股份 3,621,460.00 5.26

24 600754 锦江股份 3,607,264.75 5.24

25 000776 广发证券 3,594,777.00 5.22

26 000581 威孚高科 3,538,341.64 5.14

27 601166 兴业银行 3,471,758.86 5.04

28 002172 澳洋科技 3,403,951.28 4.94

29 300164 通源石油 3,376,182.41 4.90

30 603898 好莱客 3,310,871.08 4.81

31 002179 中航光电 3,185,651.80 4.63

32 600089 特变电工 3,177,000.00 4.61

33 600138 中青旅 3,156,133.00 4.58

34 600060 海信电器 3,034,972.52 4.41

35 002041 登海种业 2,923,308.68 4.25

36 002250 联化科技 2,870,948.68 4.17

37 600323 瀚蓝环境 2,816,961.81 4.09

38 601688 华泰证券 2,807,566.00 4.08

39 600521 华海药业 2,780,418.10 4.04

40 600276 恒瑞医药 2,745,399.00 3.99

41 002701 奥瑞金 2,458,222.80 3.57

42 000998 隆平高科 2,353,020.96 3.42

43 603866 桃李面包 2,270,564.00 3.30

44 002068 黑猫股份 2,251,639.00 3.27

45 600153 建发股份 2,250,539.00 3.27

第28页共36页

46 600188 兖州煤业 2,179,632.50 3.17

47 002611 东方精工 2,144,067.00 3.11

48 002570 贝因美 2,054,889.28 2.98

49 000858 五粮液 1,977,652.68 2.87

50 002299 圣农发展 1,928,256.00 2.80

51 600827 百联股份 1,926,056.00 2.80

52 600681 百川能源 1,869,648.20 2.72

53 300156 神雾环保 1,844,627.88 2.68

54 600718 东软集团 1,757,634.00 2.55

55 600104 上汽集团 1,742,737.25 2.53

56 000028 国药一致 1,733,403.52 2.52

57 000639 西王食品 1,710,357.00 2.48

58 600612 老凤祥 1,672,001.00 2.43

59 601818 光大银行 1,636,000.00 2.38

60 300058 蓝色光标 1,536,086.00 2.23

61 601997 贵阳银行 1,516,986.44 2.20

62 002470 金正大 1,510,000.00 2.19

63 600019 宝钢股份 1,500,498.00 2.18

64 002672 东江环保 1,455,729.62 2.11

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 356,200,320.08

卖出股票的收入（成交）总额 232,129,708.23

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 － －

第29页共36页

2 央行票据 － －

3 金融债券 9,962,000.00 4.44

其中：政策性金融债 9,962,000.00 4.44

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债(可交换债) － －

8 同业存单 － －

9 其他 － －

10 合计 9,962,000.00 4.44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 170401 17农发01 100,000 9,962,000.00 4.44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

第30页共36页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 84,026.47

2 应收证券清算款 224,910.37

3 应收股利 －

4 应收利息 159,228.76

5 应收申购款 77,425.66

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 545,591.26

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第31页共36页

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额比例 份额 额比例

3,964 50,431.23 124,958,630.62 62.51% 74,950,782.84 37.49%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 1,079,264.21 0.54%

金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 10~50

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2016年5月13日)基金份额总额 210,950,753.54

本报告期期初基金份额总额 65,065,579.73

本报告期基金总申购份额 164,497,083.91

减：本报告期基金总赎回份额 29,653,250.18

本报告期基金拆分变动份额 －

第32页共36页

本报告期期末基金份额总额 199,909,413.46

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于2017年3月30日发布公告，顾伟先生自2017年3月30日起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向上海证监局报告。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第33页共36页

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例

例

天风证券 1 179,165, 30.58% 166,857.17 30.58% －

539.83

招商证券 1 117,724, 20.09% 109,635.64 20.09% －

100.04

国泰君安 1 67,131,1 11.46% 62,519.62 11.46% －

95.19

申万宏源西 1 64,873,7 11.07% 60,417.05 11.07% －

部证券 96.99

国都证券 1 49,582,1 8.46% 46,175.72 8.46% －

28.35

中信证券 1 37,809,6 6.45% 35,211.88 6.45% －

99.93

国金证券 1 35,001,6 5.97% 32,597.01 5.97% －

29.13

中信建投 2 21,596,5 3.69% 20,113.05 3.69% －

54.09

国开证券 1 8,980,12 1.53% 8,363.46 1.53% －

2.17

广发证券 1 4,096,87 0.7% 3,815.44 0.7% －

6.14

安信证券 1 － － － － －

方正证券

（原民族证 1 － － － － －

券）

西藏东方财 1 － － － － －

富

银河证券 1 － － － － －

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

3.方正证券股份有限公司已于2017年5月与子公司中国民族证券完成业务整合，本公司向民族证券 第34页共36页

租用的原交易单元随业务一并迁移至方正证券。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证

额 成交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比

额比例 例

天风证券 － － 10,000,0 1.29% － －

00

招商证券 3,052,10 100% 136,000, 17.59% － －

9.59 000

国泰君安 － － － － － －

申万宏源西 － － 251,000, 32.47% － －

部证券 000

国都证券 － － 25,000,0 3.23% － －

00

中信证券 － － 105,000, 13.58% － －

000

国金证券 － － 36,000,0 4.66% － －

00

中信建投 － － － － － －

国开证券 － － 5,000,00 0.65% － －

0

广发证券 － － 205,000, 26.52% － －

000

安信证券 － － － － － －

方正证券

（原民族证 － － － － － －

券）

西藏东方财 － － － － － －

富

银河证券 － － － － － －

注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。

第35页共36页

2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。

3.方正证券股份有限公司已于2017年5月与子公司中国民族证券完成业务整合，本公司向民族证券租用的原交易单元随业务一并迁移至方正证券。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2017年2月 32,496 32,496,750

机构 1 10日至2017年 0 ,750.2 － .23 16.26%

2月13日 3

2017年2月 55,709 55,709,377

机构 2 10日至2017年 0 ,377.9 － .90 27.87%

6月30日 0

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。

中欧基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

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