安信优势增长灵活配置混合型

证券投资基金

2017 年半年度报告

2017年6月 30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期： 2017年8月24日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

第1页

1.2目录

§1重要提示及目录......1

1.1重要提示......1

1.2目录......2

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

6.3所有者权益（基金净值）变动表......20

第2页

6.4报表附注......22

§7投资组合报告......41

7.1期末基金资产组合情况......41

7.2期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......43

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

7.12投资组合报告附注......55

§8基金份额持有人信息......57

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57

§9开放式基金份额变动......58

§10重大事件揭示......59

10.1基金份额持有人大会决议......59

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

10.4基金投资策略的改变......59

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......59

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

10.8其他重大事件......60

§11影响投资者决策的其他重要信息......63

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......63

第3页

11.2影响投资者决策的其他重要信息......64

§12备查文件目录......65

12.1备查文件目录......65

12.2存放地点......65

12.3查阅方式......65

第4页

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信优势增长混合

基金主代码 001287

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年5月20日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,751,021.06份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 安信优势增长混合A 安信优势增长混合C

下属分级基金的交易代码： 001287 002036

报告期末下属分级基金的份额总额 8,750,111.14份 909.92份

2.2基金产品说明

本基金将以严谨细致的逻辑和基本面分析为基础，通过自上而下和自下而上结

投资目标 合，把握经济转型发展期具有较高增长潜力的上市公司的投资机会，力争实现

基金资产的稳健增值。

资产配置方面，通过对基本面数据的分析和逻辑梳理，分析比较大类资产的风

险收益比，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例；股票投资方面，主

要从行业配置和个股精选两个层面进行投资；固定收益类投资方面，根据宏观

投资策略 数据和市场交易情况，合理判断未来利率期限结构和中长期收益率变化趋势，

构建固定收益类债券投资组合；此外，本基金还采用股指期货投资策略、权证

投资策略、低风险套利型投资策略等衍生品投资策略和资产支持证券投资策

略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场

风险收益特征

基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

安信基金管理有限责任公

名称 招商证券股份有限公司

司

姓名 乔江晖 郭杰

信息披露负责人 联系电话 0755-82509999 0755-82943666

电子邮箱 service@essencefund.com tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 4008-088-088 95565

传真 0755-82799292 0755-82960794

广东省深圳市福田区莲花

广东省深圳市福田区益田路江

注册地址 街道益田路6009号新世界

苏大厦A座38层至45层

商务中心36层

广东省深圳市福田区莲花

广东省深圳市福田区益田路江

办公地址 街道益田路6009号新世界

苏大厦A座38层至45层

商务中心36层

邮政编码 518026 518026

法定代表人 刘入领 霍达

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网

www.essencefund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区莲花街道益田

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司

路6009号新世界商务中心36层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 安信优势增长混合A 安信优势增长混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017 报告期(2017年1月1日-

年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 901,891.18 -121,300.42

本期利润 882,180.84 378,837.46

加权平均基金份额本期利润 0.0773 0.0261

本期加权平均净值利润率 6.92% 2.38%

本期基金份额净值增长率 7.08% 7.01%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 1,406,148.57 87.04

期末可供分配基金份额利润 0.1607 0.0957

期末基金资产净值 10,156,259.71 1,054.54

期末基金份额净值 1.1607 1.1589

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 16.07% 10.58%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信优势增长混合A

第7页

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 3.95% 0.68% 3.02% 0.34% 0.93% 0.34%

过去三个月 2.62% 0.64% 3.16% 0.32% -0.54% 0.32%

过去六个月 7.08% 0.58% 5.36% 0.29% 1.72% 0.29%

过去一年 8.27% 0.45% 8.32% 0.35% -0.05% 0.10%

自基金合同

16.07% 0.31% -6.78% 0.91% 22.85% -0.60%

生效起至今

安信优势增长混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

长率①

准差② 率③ ④

过去一个月 3.91% 0.68% 3.02% 0.34% 0.89% 0.34%

过去三个月 2.53% 0.64% 3.16% 0.32% -0.63% 0.32%

过去六个月 7.01% 0.58% 5.36% 0.29% 1.65% 0.29%

过去一年 8.61% 0.45% 8.32% 0.35% 0.29% 0.10%

自基金合同

10.58% 0.36% 1.47% 0.62% 9.11% -0.26%

生效起至今

注：根据《安信优势增长混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%。其中沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

第8页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第9页

注：1、本基金基金合同生效日为2015年5月20日，本基金自2015年11月17日起增加C类份

额。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

第10页

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册

资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券

股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务

有限责任公司持有8.57%的股权。

截至2017年6月30日，本基金管理人共管理34只开放式基金，具体如下：从2012年6

月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目

标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资

基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安

信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日

起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选

灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；

从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消

费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证

券投资基金；从2015年5月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015

年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理

安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置

混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；

从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起

管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证

券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8

月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值

灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日起管理安信保证金交易型货币市场基金；从

2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理

安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投

资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年

第11页

10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混

合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从

2017年1月13日起管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安

信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵

活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合

型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

证券

（助理）期限 说明

姓名 职务 从业

任职日

离任日期 年限

期

聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券

股份有限公司资产管理部研究员、证券投

资部研究员，安信基金管理有限责任公司

研究部、权益投资部基金经理助理，现任

安信基金管理有限责任公司权益投资部

本基金 2016年

基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混

聂世林 的基金 2月18 - 9

合型证券投资基金、安信优势增长灵活配

经理 日

置混合型证券投资基金、安信新目标灵活

配合混合型证券投资基金的基金经理助

理，现任安信优势增长灵活配置混合型证

券投资基金、安信新目标灵活配合混合型

证券投资基金的基金经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有 第12页

关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的

同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，监管层继续推进金融降杠杆，市场流动性维持紧平衡的格局，严厉监管措施

的相继出台对市场造成较大冲击。市场缺乏增量资金，成交量低迷。追求业绩的确定性成为市场一致预期，因此以白酒、家电为代表的高确定性低估值板块涨幅显着。加入MSCI后，市场风险偏好进一步抬升。部分涨幅大的白马蓝筹股相对估值已接近历史高位，部分二线蓝筹、周期股的风险收益比开始凸显，市场呈现出一定的扩散趋势。本产品前期延续年初的配置策略，4月份雄安和一带一路调整幅度大，给净值带来一定损失，后期适时调整。考虑到中报风险，结合当前白马的成长性以及估值水平，未来1-2个季度，本产品将适当增加低估值行业以及周期性行业的配置比例，相对看好大金融、部分周期行业的悲观预期修复性机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信优势增长混合A基金份额净值为1.1607元，本报告期基金份额净值增长

率为7.08%；截至本报告期末安信优势增长混合C基金份额净值为1.1589元，本报告期基金份额

净值增长率为7.01%；同期业绩比较基准收益率为5.36%。

第13页

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年经济，我们认为最大的宏观变量是地产投资。受益于棚改的货币化，地产销售结构分化显着。供给侧改革显着提升部分上游盈利能力，拉高制造业投资。受益于欧美经济复苏及汇率平稳，出口增速有望超预期。美国进入加息缩表阶段，国内金融去杠杆持续推进，利率中枢可能会维持目前的高位。IPO的节奏有所放缓；大股东、定增等减持进一步受限，从市场抽水的“筹码”减少。监管的氛围相对上半年可能会偏宽松。估值方面，大金融、地产的估值处于绝对低位，中小创泡沫持续释放。因此，我们对下半年市场偏谨慎乐观，相对看好大金融以及部分周期性行业。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经历。

当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。时间范围为

2017年2月3日至2017年4月21日，2017年5月24日至2017年6月30日。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 540,834.10 3,383,245.82

结算备付金 1,439,432.38 553,607.98

存出保证金 207,716.95 65,103.98

交易性金融资产 6.4.7.2 8,163,063.90 9,250,929.89

其中：股票投资 8,163,063.90 9,250,929.89

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 304,379.04 1,823,093.99

应收利息 6.4.7.5 1,319.17 2,790.99

应收股利 - -

应收申购款 20.00 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 10,656,765.54 15,078,772.65

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第17页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 173,953.12 4,339.65

应付管理人报酬 8,961.84 12,958.95

应付托管费 1,792.36 2,591.77

应付销售服务费 0.30 0.31

应付交易费用 6.4.7.7 140,359.91 39,293.90

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 174,383.76 350,000.00

负债合计 499,451.29 409,184.58

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 8,751,021.06 13,537,034.69

未分配利润 6.4.7.10 1,406,293.19 1,132,553.38

所有者权益合计 10,157,314.25 14,669,588.07

负债和所有者权益总计 10,656,765.54 15,078,772.65

注：截至本报告期末，本基金A类基金份额净值1.1607元，本基金C类基金份额净值1.1589元；

基金份额总额为8,751,021.06份，其中A类基金份额8,750,111.14份，C类基金份额909.92份。

6.2利润表

会计主体：安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 上年度可比期间

第18页

2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 2,007,353.11 28,007,731.64

1.利息收入 168,818.69 19,382,923.52

其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,391.61 1,617,887.02

债券利息收入 - 15,699,070.23

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 110,427.08 2,065,966.27

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,303,735.57 14,294,232.61

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,224,467.39 12,376,386.73

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 1,654,179.73

资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 79,268.18 263,666.15

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18

480,427.54 -5,921,277.30

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填

- -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19

54,371.31 251,852.81

列）

减：二、费用 746,334.81 10,581,998.26

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 143,629.84 6,387,392.57

2．托管费 6.4.10.2.2 28,725.99 1,277,478.53

3．销售服务费 6.4.10.2.3 16,039.97 1,135,832.11

4．交易费用 6.4.7.20 465,255.25 77,735.18

5．利息支出 - 1,483,055.71

第19页

其中：卖出回购金融资产支出 - 1,483,055.71

6．其他费用 6.4.7.21 92,683.76 220,504.16

三、利润总额（亏损总额以“-”

1,261,018.30 17,425,733.38

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号

1,261,018.30 17,425,733.38

填列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

13,537,034.69 1,132,553.38 14,669,588.07

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,261,018.30 1,261,018.30

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -4,786,013.63 -987,278.49 -5,773,292.12

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 88,627,556.62 8,429,912.03 97,057,468.65

2.基金赎回款 -93,413,570.25 -9,417,190.52 -102,830,760.77

四、本期向基金份额持 - - -

第20页

有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

8,751,021.06 1,406,293.19 10,157,314.25

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

2,382,484,195.91 123,668,919.41 2,506,153,115.32

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 17,425,733.38 17,425,733.38

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动

数 -1,580,566,934.01 -87,085,461.33 -1,667,652,395.34

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 663,417.03 39,897.24 703,314.27

2.基金赎回款 -1,581,230,351.04 -87,125,358.57 -1,668,355,709.61

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的

- - -

基金净值变动（净值减

少以“-”号填列）

五、期末所有者权益

801,917,261.90 54,009,191.46 855,926,453.36

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

第21页

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______刘入领______ ______范瑛______ ____尚尔航____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年4月23日下发的证监许可[2015]728号文“关于核准安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金募集期间为2015年5月11日至2015年5月15日，募集结束经安永华明会计师事务

所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)验字60962175_H42号验资报告。首次设立募集不

包括认购资金利息共募集人民币4,558,883,275.97元。经向中国证监会备案，《安信优势增长灵

活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月20日正式生效。截至2015年5月20日止，

安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币4,558,883,275.97元，折合4,558,883,275.97份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币275,616.80元，折合275,616.80份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币4,559,158,892.77元，折合4,559,158,892.77份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

本基金根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同，经基金管理人安信基金管理有限责任公司与基金托管人招商证券股份有限公司协商一致，自2015年11月17日起增加C类份额。

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金各类资产投资比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%＋中证综合债券指数收益率*50%。

第22页

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。

6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 第23页

券的差价收入，免征营业税。

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，

由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应

纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 540,834.10

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

第24页

其他存款 -

合计： 540,834.10

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 7,753,038.91 8,163,063.90 410,024.99

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 7,753,038.91 8,163,063.90 410,024.99

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

第25页

2017年6月30日

应收活期存款利息 577.97

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 647.70

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 93.50

合计 1,319.17

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 140,359.91

银行间市场应付交易费用 -

合计 140,359.91

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

第26页

预提费用 174,383.76

合计 174,383.76

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

安信优势增长混合A

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 13,535,214.85 13,535,214.85

本期申购 935,684.69 935,684.69

本期赎回(以"-"号填列) -5,720,788.40 -5,720,788.40

本期末 8,750,111.14 8,750,111.14

金额单位：人民币元

安信优势增长混合C

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,819.84 1,819.84

本期申购 87,691,871.93 87,691,871.93

本期赎回(以"-"号填列) -87,692,781.85 -87,692,781.85

本期末 909.92 909.92

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

安信优势增长混合A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

第27页

上年度末 1,255,227.27 -122,825.53 1,132,401.74

本期利润 901,891.18 -19,710.34 882,180.84

本期基金份额交易

-652,993.28 44,559.27 -608,434.01

产生的变动数

其中：基金申购款 133,826.22 -12,042.26 121,783.96

基金赎回款 -786,819.50 56,601.53 -730,217.97

本期已分配利润 - - -

本期末 1,504,125.17 -97,976.60 1,406,148.57

单位：人民币元

安信优势增长混合C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 182.42 -30.78 151.64

本期利润 -121,300.42 500,137.88 378,837.46

本期基金份额交易

121,205.04 -500,049.52 -378,844.48

产生的变动数

其中：基金申购款 10,657,775.39 -2,349,647.32 8,308,128.07

基金赎回款 -10,536,570.35 1,849,597.80 -8,686,972.55

本期已分配利润 - - -

本期末 87.04 57.58 144.62

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 48,941.76

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,028.92

第28页

其他 1,420.93

合计 58,391.61

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 179,735,340.23

减：卖出股票成本总额 178,510,872.84

买卖股票差价收入 1,224,467.39

6.4.7.13债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.15贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 79,268.18

基金投资产生的股利收益 -

合计 79,268.18

第29页

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 480,427.54

——股票投资 480,427.54

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 480,427.54

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 4,371.31

其他 50,000.00

合计 54,371.31

6.4.7.20交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 465,080.25

银行间市场交易费用 175.00

合计 465,255.25

第30页

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 49,588.57

银行间帐户维护费 18,300.00

合计 92,683.76

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

安信基金管理有限责任公司（以下简称”

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

安信基金”）

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证

基金托管人、基金销售机构

券"）

安信证券股份有限公司(以下简称"安信证

基金管理人的股东、基金销售机构

券")

五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东

中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司

第31页

安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司

注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

2、本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全

资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。

3、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

安信证券 179,286,667.97 50.27% - -

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 总额的比例

安信证券 127,526.98 50.27% 71,896.34 51.22%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

总量的比例 总额的比例

- - - - -

第32页

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

143,629.84 6,387,392.57

的管理费

其中：支付销售机构的客

12,023.52 21,985.66

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应支付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付

28,725.99 1,277,478.53

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第33页

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

安信优势增长混合

安信优势增长混合C 合计

A

安信基金 - 16,039.39 16,039.39

合计 - 16,039.39 16,039.39

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

安信优势增长混合

安信优势增长混合C 合计

A

安信基金 - 1,135,747.16 1,135,747.16

合计 - 1,135,747.16 1,135,747.16

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产

净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第34页

本基金的其他关联方本期末及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商证券 540,834.10 48,941.76 15,840,719.10 411,682.73

注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持"风险管理创造价值"、"风险管理人人有责"、"合规风险零容忍"的理念， 第35页

将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资及权证投资等，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截止本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%，因此本基金无重大信用风险（上年度末为0.00%）。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金流动性风险来自于兑付赎回资金的流动性风险和投资品种变现的流动性风险两方面。

兑付赎回资金的流动性风险是指本基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，因而对本基金的投资运作产生额外的流动性风险。针对该类流动性风险，本基金管理人每日对本基金 第36页

的申购赎回情况进行监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

同时本基金的基金合同中设计了巨额赎回条款，约定了在巨额赎回发生时对赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

投资品种变现的流动性风险是指因投资品种不存在活跃的交易市场而难以变现，或因投资品种集中度高而无法在不对市场价格产生重大影响的情况下变现的流动性风险。本基金采用控制流通受限证券比例、监控投资品种的成交活跃度和分散投资等方式防范投资品种变现的流动性风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人

管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。期末本基金持有的所有证券均能及时变现。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。银行存款、结算备付金及债券投资等品种的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VAR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 540,834.10 - - - 540,834.10

结算备付金 1,439,432.38 - - - 1,439,432.38

存出保证金 207,716.95 - - - 207,716.95

交易性金融资产 - - -8,163,063.90 8,163,063.90

第37页

应收证券清算款 - - - 304,379.04 304,379.04

应收利息 - - - 1,319.17 1,319.17

应收申购款 - - - 20.00 20.00

其他资产 - - - - -

资产总计 2,187,983.43 - -8,468,782.11 10,656,765.54

负债

应付赎回款 - - - 173,953.12 173,953.12

应付管理人报酬 - - - 8,961.84 8,961.84

应付托管费 - - - 1,792.36 1,792.36

应付销售服务费 - - - 0.30 0.30

应付交易费用 - - - 140,359.91 140,359.91

其他负债 - - - 174,383.76 174,383.76

负债总计 - - - 499,451.29 499,451.29

利率敏感度缺口 2,187,983.43 - -7,969,330.82 10,157,314.25

上年度末

1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 3,383,245.82 - - - 3,383,245.82

结算备付金 553,607.98 - - - 553,607.98

存出保证金 65,103.98 - - - 65,103.98

交易性金融资产 - - -9,250,929.89 9,250,929.89

应收证券清算款 - - -1,823,093.99 1,823,093.99

应收利息 - - - 2,790.99 2,790.99

资产总计 4,001,957.78 - -11,076,814.87 15,078,772.65

负债

应付赎回款 - - - 4,339.65 4,339.65

应付管理人报酬 - - - 12,958.95 12,958.95

应付托管费 - - - 2,591.77 2,591.77

应付销售服务费 - - - 0.31 0.31

第38页

应付交易费用 - - - 39,293.90 39,293.90

其他负债 - - - 350,000.00 350,000.00

负债总计 - - - 409,184.58 409,184.58

利率敏感度缺口 4,001,957.78 - -10,667,630.29 14,669,588.07

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响（上年度末本基金未持有交易性债券投资）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资金占基金资产的比例为0%-95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

第39页

（%）

交易性金融资产-股票投资 8,163,063.90 80.37 9,250,929.89 63.06

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 8,163,063.90 80.37 9,250,929.89 63.06

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

分析

30日） 31日）

1、沪深300指数上升5% 483,147.60 771,598.13

2、沪深300指数下降5% -483,147.60 -771,598.13

第40页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 8,163,063.90 76.60

其中：股票 8,163,063.90 76.60

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,980,266.48 18.58

7 其他各项资产 513,435.16 4.82

8 合计 10,656,765.54 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 105,205.30 1.04

B 采矿业 855,058.00 8.42

C 制造业 3,556,389.52 35.01

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 413,270.40 4.07

第41页

F 批发和零售业 208,740.00 2.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 151,716.88 1.49

业

J 金融业 2,237,134.63 22.02

K 房地产业 324,821.52 3.20

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 310,727.65 3.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,163,063.90 80.37

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 601318 中国平安 10,527 522,244.47 5.14

2 600703 三安光电 25,874 509,717.80 5.02

3 601666 平煤股份 92,400 486,948.00 4.79

4 601998 中信银行 74,400 467,976.00 4.61

5 601398 工商银行 79,700 418,425.00 4.12

6 601328 交通银行 66,400 409,024.00 4.03

7 600581 八一钢铁 39,400 396,758.00 3.91

第42页

8 000630 铜陵有色 131,200 372,608.00 3.67

9 600409 三友化工 36,900 371,583.00 3.66

10 600497 驰宏锌锗 56,200 368,110.00 3.62

11 001979 招商蛇口 15,207 324,821.52 3.20

12 300070 碧水源 16,661 310,727.65 3.06

13 002466 天齐锂业 5,700 309,795.00 3.05

14 601668 中国建筑 31,430 304,242.40 3.00

15 000596 古井贡酒 5,900 300,605.00 2.96

16 601166 兴业银行 15,100 254,586.00 2.51

17 600019 宝钢股份 33,663 225,878.73 2.22

18 000807 云铝股份 29,400 212,268.00 2.09

19 002475 立讯精密 7,207 210,732.68 2.07

20 000963 华东医药 4,200 208,740.00 2.06

21 002831 裕同科技 2,200 165,000.00 1.62

22 601601 中国太保 4,868 164,879.16 1.62

23 002311 海大集团 6,400 116,928.00 1.15

24 600068 葛洲坝 9,700 109,028.00 1.07

25 600201 生物股份 3,000 106,710.00 1.05

26 002714 牧原股份 3,865 105,205.30 1.04

27 300433 蓝思科技 3,524 102,513.16 1.01

28 002078 太阳纸业 13,889 102,084.15 1.01

29 300059 东方财富 8,444 101,496.88 1.00

30 000970 中科三环 3,600 53,208.00 0.52

31 002439 启明星辰 2,700 50,220.00 0.49

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第43页

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 600028 中国石化 6,837,768.00 46.61

2 601398 工商银行 4,811,896.00 32.80

3 601328 交通银行 4,688,881.00 31.96

4 601988 中国银行 4,301,548.00 29.32

5 601939 建设银行 4,300,116.00 29.31

6 601333 广深铁路 4,298,638.00 29.30

7 601985 中国核电 4,298,432.00 29.30

8 600900 长江电力 4,279,852.00 29.17

9 601318 中国平安 4,131,878.00 28.17

10 600703 三安光电 3,903,131.84 26.61

11 600959 江苏有线 3,584,642.00 24.44

12 601601 中国太保 3,322,774.00 22.65

13 002739 万达电影 3,289,293.00 22.42

14 300033 同花顺 2,950,843.00 20.12

15 601336 新华保险 2,868,503.00 19.55

16 600085 同仁堂 2,641,924.69 18.01

17 600519 贵州茅台 2,397,084.44 16.34

18 601088 中国神华 2,343,661.00 15.98

19 601998 中信银行 2,318,485.00 15.80

20 601186 中国铁建 2,273,617.30 15.50

21 600176 中国巨石 2,202,708.00 15.02

22 300113 顺网科技 2,164,926.36 14.76

23 601899 紫金矿业 2,153,760.00 14.68

24 601628 中国人寿 1,981,533.29 13.51

25 002230 科大讯飞 1,893,879.00 12.91

26 600873 梅花生物 1,893,228.00 12.91

第44页

27 601688 华泰证券 1,871,084.00 12.75

28 000651 格力电器 1,819,348.00 12.40

29 300104 乐视网 1,779,952.15 12.13

30 002372 伟星新材 1,751,990.00 11.94

31 002831 裕同科技 1,746,342.00 11.90

32 603993 洛阳钼业 1,729,514.00 11.79

33 600109 国金证券 1,677,005.00 11.43

34 002714 牧原股份 1,668,122.00 11.37

35 600428 中远海特 1,512,174.00 10.31

36 002555 三七互娱 1,510,305.00 10.30

37 300017 网宿科技 1,503,016.79 10.25

38 600195 中牧股份 1,439,813.00 9.81

39 600372 中航电子 1,436,436.00 9.79

40 600037 歌华有线 1,434,880.00 9.78

41 601117 中国化学 1,433,745.00 9.77

42 300059 东方财富 1,337,346.80 9.12

43 002466 天齐锂业 1,222,031.43 8.33

44 601155 新城控股 1,160,766.00 7.91

45 000732 泰禾集团 1,096,529.00 7.47

46 300284 苏交科 1,058,014.00 7.21

47 000877 天山股份 1,056,687.00 7.20

48 002340 格林美 1,008,039.00 6.87

49 300054 鼎龙股份 1,004,000.00 6.84

50 600570 恒生电子 993,724.00 6.77

51 601668 中国建筑 951,738.00 6.49

52 600970 中材国际 928,246.00 6.33

53 601225 陕西煤业 924,075.00 6.30

54 002074 国轩高科 921,011.00 6.28

第45页

55 601375 中原证券 916,191.00 6.25

56 002192 融捷股份 914,029.00 6.23

57 600909 华安证券 881,401.00 6.01

58 000776 广发证券 877,202.00 5.98

59 601699 潞安环能 866,809.00 5.91

60 601965 中国汽研 860,086.00 5.86

61 300327 中颖电子 858,667.00 5.85

62 600029 南方航空 839,876.06 5.73

63 002019 亿帆医药 806,757.00 5.50

64 002078 太阳纸业 804,221.00 5.48

65 002037 久联发展 778,044.00 5.30

66 000063 中兴通讯 747,146.00 5.09

67 601008 连云港 742,377.00 5.06

68 600201 生物股份 740,077.00 5.04

69 000026 飞亚达Ａ 717,024.00 4.89

70 600674 川投能源 716,680.00 4.89

71 600545 新疆城建 715,351.00 4.88

72 002688 金河生物 697,881.00 4.76

73 002746 仙坛股份 692,711.00 4.72

74 600702 沱牌舍得 646,713.00 4.41

75 600048 保利地产 629,376.00 4.29

76 601390 中国中铁 627,168.00 4.28

77 300197 铁汉生态 617,260.00 4.21

78 002431 棕榈股份 617,098.00 4.21

79 000906 浙商中拓 595,786.00 4.06

80 002302 西部建设 594,342.00 4.05

81 600383 金地集团 582,806.00 3.97

82 000546 金圆股份 580,684.00 3.96

第46页

83 300498 温氏股份 576,653.32 3.93

84 002713 东易日盛 576,029.00 3.93

85 600019 宝钢股份 548,940.00 3.74

86 601881 中国银河 534,849.00 3.65

87 300386 飞天诚信 503,831.00 3.43

88 600259 广晟有色 503,657.00 3.43

89 600502 安徽水利 502,813.00 3.43

90 603808 歌力思 500,700.00 3.41

91 002246 北化股份 497,246.00 3.39

92 000800 一汽轿车 495,866.00 3.38

93 000514 渝开发 494,906.00 3.37

94 603609 禾丰牧业 491,188.00 3.35

95 601666 平煤股份 472,294.00 3.22

96 002458 益生股份 468,220.00 3.19

97 002430 杭氧股份 463,637.00 3.16

98 300070 碧水源 458,691.00 3.13

99 601099 太平洋 451,233.00 3.08

100 600030 中信证券 447,943.00 3.05

101 600006 东风汽车 441,045.00 3.01

102 300058 蓝色光标 440,943.00 3.01

103 600511 国药股份 437,414.72 2.98

104 002159 三特索道 436,962.00 2.98

105 000680 山推股份 432,960.00 2.95

106 000528 柳工 432,894.00 2.95

107 300178 腾邦国际 427,794.00 2.92

108 000998 隆平高科 423,870.00 2.89

109 600066 宇通客车 423,712.00 2.89

110 000402 金融街 423,410.44 2.89

第47页

111 600581 八一钢铁 420,490.00 2.87

112 002238 天威视讯 405,043.00 2.76

113 000980 众泰汽车 376,447.00 2.57

114 300433 蓝思科技 375,437.00 2.56

115 600874 创业环保 368,702.00 2.51

116 000630 铜陵有色 366,698.00 2.50

117 000656 金科股份 364,490.00 2.48

118 603000 人民网 362,941.00 2.47

119 600409 三友化工 362,392.00 2.47

120 002027 分众传媒 360,862.00 2.46

121 000983 西山煤电 358,512.00 2.44

122 600497 驰宏锌锗 355,994.00 2.43

123 002174 游族网络 349,356.00 2.38

124 002385 大北农 347,393.00 2.37

125 002475 立讯精密 342,580.00 2.34

126 002343 慈文传媒 334,592.00 2.28

127 001979 招商蛇口 327,592.00 2.23

128 601600 中国铝业 323,301.00 2.20

129 600340 华夏幸福 317,295.00 2.16

130 000523 广州浪奇 305,397.00 2.08

131 000978 桂林旅游 300,460.00 2.05

132 000596 古井贡酒 298,801.00 2.04

133 000963 华东医药 298,674.00 2.04

134 000002 万 科Ａ 297,610.00 2.03

135 600885 宏发股份 296,961.00 2.02

136 600720 祁连山 293,700.00 2.00

注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第48页

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 600028 中国石化 6,929,775.57 47.24

2 601398 工商银行 4,555,289.24 31.05

3 600900 长江电力 4,433,929.68 30.23

4 601939 建设银行 4,409,962.26 30.06

5 601988 中国银行 4,350,471.54 29.66

6 601985 中国核电 4,292,247.55 29.26

7 601328 交通银行 4,265,572.00 29.08

8 601318 中国平安 4,222,739.26 28.79

9 601333 广深铁路 3,806,768.60 25.95

10 600703 三安光电 3,621,555.48 24.69

11 600959 江苏有线 3,589,384.58 24.47

12 002739 万达电影 3,404,471.64 23.21

13 600519 贵州茅台 3,392,771.95 23.13

14 601601 中国太保 3,230,822.72 22.02

15 601336 新华保险 3,091,602.85 21.07

16 300033 同花顺 2,991,965.49 20.40

17 601998 中信银行 2,762,291.46 18.83

18 600085 同仁堂 2,590,486.00 17.66

19 601088 中国神华 2,406,900.46 16.41

20 300113 顺网科技 2,310,724.79 15.75

21 600195 中牧股份 2,273,754.00 15.50

22 600176 中国巨石 2,263,688.12 15.43

23 002714 牧原股份 2,221,996.10 15.15

第49页

24 601186 中国铁建 2,180,758.00 14.87

25 601899 紫金矿业 2,076,840.00 14.16

26 601628 中国人寿 1,993,577.00 13.59

27 002230 科大讯飞 1,951,373.85 13.30

28 000651 格力电器 1,949,796.40 13.29

29 002372 伟星新材 1,942,453.80 13.24

30 601688 华泰证券 1,862,139.00 12.69

31 600873 梅花生物 1,831,231.00 12.48

32 002466 天齐锂业 1,798,340.83 12.26

33 300104 乐视网 1,745,538.71 11.90

34 603993 洛阳钼业 1,719,402.30 11.72

35 002555 三七互娱 1,656,423.87 11.29

36 002831 裕同科技 1,612,232.43 10.99

37 300017 网宿科技 1,610,671.68 10.98

38 600109 国金证券 1,605,992.00 10.95

39 600428 中远海特 1,492,353.00 10.17

40 300498 温氏股份 1,396,286.02 9.52

41 600037 歌华有线 1,343,215.00 9.16

42 601117 中国化学 1,306,158.00 8.90

43 600372 中航电子 1,283,970.00 8.75

44 601155 新城控股 1,271,338.24 8.67

45 300059 东方财富 1,244,164.82 8.48

46 000877 天山股份 1,151,981.62 7.85

47 000998 隆平高科 1,121,063.74 7.64

48 300284 苏交科 1,093,963.00 7.46

49 000732 泰禾集团 1,072,159.00 7.31

50 300054 鼎龙股份 1,057,926.00 7.21

51 002340 格林美 999,628.72 6.81

第50页

52 600570 恒生电子 993,115.20 6.77

53 600019 宝钢股份 952,009.91 6.49

54 601225 陕西煤业 926,523.19 6.32

55 002074 国轩高科 921,260.04 6.28

56 600029 南方航空 901,137.68 6.14

57 601997 贵阳银行 886,244.10 6.04

58 000338 潍柴动力 883,176.30 6.02

59 601965 中国汽研 872,677.50 5.95

60 601375 中原证券 867,110.00 5.91

61 600909 华安证券 860,676.90 5.87

62 000776 广发证券 852,149.00 5.81

63 002192 融捷股份 850,807.00 5.80

64 600970 中材国际 844,003.00 5.75

65 601699 潞安环能 826,390.91 5.63

66 600545 新疆城建 814,188.00 5.55

67 300327 中颖电子 811,690.00 5.53

68 002019 亿帆医药 773,278.48 5.27

69 002037 久联发展 769,731.20 5.25

70 000063 中兴通讯 747,669.00 5.10

71 000026 飞亚达Ａ 719,407.29 4.90

72 600674 川投能源 713,339.04 4.86

73 601008 连云港 703,854.00 4.80

74 002746 仙坛股份 696,230.60 4.75

75 002078 太阳纸业 682,870.83 4.66

76 600702 沱牌舍得 655,084.00 4.47

77 601668 中国建筑 652,973.60 4.45

78 601390 中国中铁 627,072.32 4.27

79 002688 金河生物 624,024.00 4.25

第51页

80 600201 生物股份 621,380.00 4.24

81 600048 保利地产 607,276.00 4.14

82 300197 铁汉生态 599,531.00 4.09

83 002302 西部建设 593,915.00 4.05

84 600383 金地集团 593,698.04 4.05

85 000546 金圆股份 586,778.32 4.00

86 300418 昆仑万维 576,850.90 3.93

87 000906 浙商中拓 567,521.26 3.87

88 603609 禾丰牧业 559,193.00 3.81

89 002431 棕榈股份 557,804.00 3.80

90 601881 中国银河 554,087.66 3.78

91 002713 东易日盛 550,314.00 3.75

92 600502 安徽水利 523,671.00 3.57

93 603808 歌力思 507,990.00 3.46

94 300386 飞天诚信 506,240.00 3.45

95 000800 一汽轿车 500,283.00 3.41

96 000514 渝开发 497,024.00 3.39

97 002246 北化股份 489,207.00 3.33

98 600259 广晟有色 459,064.00 3.13

99 601099 太平洋 455,913.00 3.11

100 603000 人民网 454,400.00 3.10

101 002458 益生股份 448,681.00 3.06

102 600006 东风汽车 442,255.00 3.01

103 002430 杭氧股份 439,369.00 3.00

104 600030 中信证券 438,694.00 2.99

105 600511 国药股份 433,406.38 2.95

106 000680 山推股份 432,960.00 2.95

107 300058 蓝色光标 432,620.00 2.95

第52页

108 002159 三特索道 425,593.00 2.90

109 000528 柳工 425,040.00 2.90

110 000568 泸州老窖 421,075.80 2.87

111 600066 宇通客车 419,469.42 2.86

112 300178 腾邦国际 418,122.80 2.85

113 000402 金融街 415,922.00 2.84

114 002238 天威视讯 377,720.20 2.57

115 002027 分众传媒 374,606.37 2.55

116 600874 创业环保 368,676.00 2.51

117 000656 金科股份 367,380.00 2.50

118 002385 大北农 357,400.00 2.44

119 000983 西山煤电 354,139.36 2.41

120 000980 众泰汽车 352,637.00 2.40

121 601600 中国铝业 336,137.46 2.29

122 002343 慈文传媒 335,434.17 2.29

123 002174 游族网络 318,550.00 2.17

124 000523 广州浪奇 314,400.00 2.14

125 300603 立昂技术 312,403.07 2.13

126 600340 华夏幸福 310,080.00 2.11

127 000978 桂林旅游 301,600.00 2.06

128 002311 海大集团 299,970.00 2.04

129 600885 宏发股份 298,504.00 2.03

130 600877 *ST嘉陵 298,410.00 2.03

131 600720 祁连山 296,542.32 2.02

132 000671 阳光城 296,364.90 2.02

133 002234 民和股份 295,200.00 2.01

注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

第53页

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 176,942,579.31

卖出股票收入（成交）总额 179,735,340.23

注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资，以风险对冲、套期保值为主要目的，以控制股票投资组合的系统性风险。套期保值主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的股票现货资产进行匹配，在投资授权审批流程完成后进行股指期货套期保值投资，实现基金资产增值保值。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

第54页

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 207,716.95

2 应收证券清算款 304,379.04

3 应收股利 -

4 应收利息 1,319.17

5 应收申购款 20.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 513,435.16

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第55页

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第56页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

户均持有 持有人结构

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

数(户)

额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

安信优势

291 30,069.11 0.00 0.00% 8,750,111.14 100.00%

增长混合A

安信优势

1 909.92 0.00 0.00% 909.92 100.00%

增长混合C

合计 292 29,969.25 0.00 0.00% 8,751,021.06 100.00%

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

安信优势增长混合A - 0.0000%

基金管理人所有从业 安信优势增长混合C - 0.0000%

人员持有本基金

合计 - 0.0000%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 安信优势增长混合A 0

投资和研究部门负责人持 安信优势增长混合C 0

有本开放式基金 合计 0

安信优势增长混合A 0

本基金基金经理持有本开

安信优势增长混合C 0

放式基金

合计 0

第57页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

安信优势增长 安信优势

项目

混合A 增长混合C

基金合同生效日（2015年5月20日）基金份额总额 4,559,158,892.77 -

本报告期期初基金份额总额 13,535,214.85 1,819.84

本报告期基金总申购份额 935,684.69 87,691,871.93

减:本报告期基金总赎回份额 5,720,788.40 87,692,781.85

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 8,750,111.14 909.92

第58页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

安信证券 2179,286,667.97 50.27% 127,526.98 50.27% -

国信证券 2177,391,251.57 49.73% 126,178.34 49.73% -

国泰君安 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

第59页

东北证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金管理人制定了《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对券商交易单元的选择标准和程序进行了规定。本基金管理人将券商路演数量和质量、提供的信息充分性和及时性、系统支持等作为交易单元的选择标准，由权益投资部、研究部、运营部交易室对券商考评后提出租用及变更方案，最终由公司基金投资决策委员讨论及决定。

本期退租交易单元：宏信证券。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

安信证券 - -710,100,000.00 87.13% - -

国信证券 - -104,900,000.00 12.87% - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于安信基金管理有限责任公司参加代 上海证券报、中国证券报、

1 2017年1月13日

销机构费率优惠活动的公告 证券时报

安信基金管理有限责任公司关于旗下鼎 上海证券报、中国证券报、

2 2017年1月14日

龙股份估值调整的公告 证券时报

安信基金管理有限责任公司关于旗下先 上海证券报、中国证券报、

3 2017年1月17日

导智能估值调整的公告 证券时报

安信优势增长灵活配置混合型证券投资

4 上海证券报 2017年1月21日

基金2016年第4季度报告

关于修改安信优势增长灵活配置混合型

5 证券投资基金基金合同和托管协议的公 上海证券报 2017年1月23日

告

第60页

关于安信基金管理有限责任公司新增开

6 上海证券报 2017年1月25日

放式基金销售代理服务机构的公告

关于安信基金管理有限责任公司从业人

7 上海证券报 2017年2月18日

员在子公司兼任职务情况变更的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下东

8 证券时报 2017年3月7日

方网力估值调整的公告

安信基金管理有限责任公司关于电子直

上海证券报、中国证券报、

9 销交易平台易购通渠道部分银行卡暂停 2017年3月8日

证券时报

开户及增卡业务的公告

安信基金管理有限责任公司新增开放式 上海证券报、中国证券报、

10 2017年3月15日

基金销售代理服务机构公告 证券时报

关于安信基金管理有限责任公司从业人 上海证券报、中国证券报、

11 2017年3月24日

员在子公司兼任职务情况变更的公告 证券时报

安信基金管理有限责任公司关于旗下部

分公募基金参加张家港农村商业银行股 上海证券报、中国证券报、

12 2017年3月30日

份有限公司申购及定期定额投资费率优 证券时报

惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司关于临时暂

上海证券报、中国证券报、

13 停T+0快速赎回业务中当天申购并当天 2017年4月13日

证券时报

快速赎回业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于恢复

上海证券报、中国证券报、

14 T+0快速赎回业务中当天申购并当天快 2017年4月18日

证券时报

速赎回业务的公告

关于安信基金管理有限责任公司从业人 上海证券报、中国证券报、

15 2017年4月18日

员在子公司兼任职务情况变更的公告 证券时报

安信优势增长灵活配置混合型证券投资 中国证券报（）、证券时报

16 2017年4月22日

基金2017年第1季度报告 （B357）

关于安信基金管理有限责任公司新增开 上海证券报、中国证券报、

17 2017年4月28日

放式基金销售代理服务机构并参加费率 证券时报

第61页

优惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下部

分公募基金参加上海陆金所资产管理有 上海证券报、中国证券报、

18 2017年5月3日

限公司基金认购、申购、定投进行费率 证券时报

优惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司新增开放式 上海证券报、中国证券报、

19 2017年5月18日

基金销售代理服务机构公告 证券时报

安信基金管理有限公司关于旗下部分公

上海证券报、中国证券报、

20 募基金参加武汉市伯嘉基金销售有限公 2017年5月25日

证券时报

司费率优惠活动的公告

安信基金管理有限责任公司关于旗下基

上海证券报、中国证券报、

21 金所持国电南瑞（600406）估值调整的 2017年6月2日

证券时报

公告

安信基金管理有限责任公司关于电子直

上海证券报、中国证券报、

22 销交易平台增加中国民生银行股份有限 2017年6月8日

证券时报

公司厦门分行第三方支付业务的公告

安信基金管理有限责任公司关于增加基 上海证券报、中国证券报、

23 2017年6月8日

金直销账户的公告 证券时报

关于安信基金管理有限责任公司新增开

上海证券报、中国证券报、

24 放式基金销售代理服务机构并参加费率 2017年6月23日

证券时报

优惠活动的公告

第62页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基

报告期内持有基金份额变化情况

投资 金情况

者类 持有基金份额比例

期初 申购 赎回 持有份 份额占

别 序号 达到或者超过20%

份额 份额 份额 额 比

的时间区间

机构 1 20170101-20170206 - 32,997,250.23 32,997,250.23 - 0.00%

2 20170424-20170523 - 27,347,310.85 27,347,310.85 - 0.00%

3 20170424-20170523 - 27,347,310.85 27,347,310.85 - 0.00%

- - - - - - -

个人

- - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎

回的情况，可能导致：

（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

第63页

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第64页

§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2、《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

12.3查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2017年8月24日

第65页
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