农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券 投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共38页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 农银新能源混合

基金主代码 002190

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年3月29日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 141,474,911.11份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过积极把握中国社会、经济和环境可持续发

展过程中的投资机会，精选受益于节能减排和产业升

投资目标 级大趋势的新能源行业相关上市公司，在严格控制风

险和保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的

长期稳定增值。

1、大类资产配置策略

本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综

合分析，结合对股票、债券、现金等大类资产的收益

特征的前瞻性研究，形成对各类别资产未来表现的预

判，在严格控制投资组合风险的前提下，确定和调整

基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融

工具的配置比例。

2、股票投资策略

本基金首先界定新能源主题相关上市公司，再将定性

分析和定量分析相结合，对反映公司质量和增长潜力

投资策略 的指标进行综合评估，甄选受益于节能减排大趋势的

优质上市公司。

3、债券投资策略

本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险

为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基

金收益。

4、权证投资策略

本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、

权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析，

以有利于资产增值为原则，加强风险控制，谨慎参与

投资。

5、股指期货投资策略

第3页共38页

本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货

市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期

货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风

险性特征，主要遵循避险和有效管理两项策略和原则：

（1）避险：在市场风险大幅累积时，减小基金投资

组合因市场下跌而遭受的市场风险；（2）有效管理：

利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股

指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组

合的运作效率。

业绩比较基准 中证新能源指数×65%+中证全债指数×35%

本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，

风险收益特征 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型

基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 农银汇理基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司

司

姓名 翟爱东 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 010—66105799

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-61095599 95588

传真 021-61095556 010—66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.abc-ca.com

网址

基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。

第4页共38页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,210,698.90

本期利润 10,434,500.10

加权平均基金份额本期利润 0.0597

本期基金份额净值增长率 6.30%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0102

期末基金资产净值 147,677,350.14

期末基金份额净值 1.0438

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 8.71% 0.89% 4.65% 0.61% 4.06% 0.28%

过去三个月 4.05% 1.07% -3.72% 0.70% 7.77% 0.37%

过去六个月 6.30% 0.86% -0.64% 0.60% 6.94% 0.26%

过去一年 2.15% 0.76% -2.97% 0.61% 5.12% 0.15%

自基金合同 4.38% 0.69% 0.71% 0.78% 3.67% -0.09%

生效起至今

第5页共38页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，投资于本基金界定的新能源主

题相关证券的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证

金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规

的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

第6页共38页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注

册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资

产管理公司出资比例为33.33％，中铝资本控股有限公司出资比例为15％。公司办公地址为中国

（上海）自由贸易试验区银城路9号50层。公司法定代表人为董事长于进先生。

截止2017年6月30日，公司共管理39只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证

券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金。

第7页共38页

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

复旦大学学士，具有基金

从业资格。历任申银万国

本基金 2016年3月 证券研究所有限公司研究

顾旭俊 基金经 29日 - 8 员、上海尚雅投资管理有

理 限公司研究员。现任农银

汇理基金管理有限公司基

金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

第8页共38页

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

整个上半年上证指数上涨4.74%，深证综指下跌5.81%,创业板下跌14.05%。监管层加大了

金融去杠杆的力度，间接对资本市场流动性产生了负面影响，但是提升了中期金融系统的稳定性。

同时A股正式被纳入MSCI指数以及海外投资者比例的不断提升，加剧了白马股和小盘股的走势

分化；一季度以钢铁、煤炭、化工为代表的周期股在经济复苏，固定资产投资超预期的背景下有比较明显的超额收益；而到了二季度则以家电、家居、白酒、汽车等为代表的蓝筹股一季报业绩表现优异，市场资金向优质板块和个股的趋势非常明显，因此市场出现二八分化的格局非常明显，缺乏业绩和估值支撑的中小市值股票依旧持续下跌。

本基金在主要投资于新能源汽车板块之外，提升了对于白马股的配置，主要看好大众消费、电子以及高端制造板块，在5-6月份取得了比较好的投资收益。而随着中报临近，钢铁、水泥等周期品股价调整较多，年化市盈率估值处于非常低的位置，进入开始布局的时点。

随着新能源汽车全球化趋势确定，国内新能源积分制度落地以及国内下游新能源客车开工高峰期到来，我们依旧持续看好新能源汽车中期的发展趋势，将在不受降价影响的产业链企业中寻找投资机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0438元；本报告期基金份额净值增长率为6.30%，业

绩比较基准收益率为-0.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济增长层面仍是企稳，全年来看，下半年会有一定的下行压力，但趋势可控；根据5-6月份的经济数据来看，宏观经济的韧性相当强，整体复苏的情况会超出市场预期。细分来看，地产投资在2017年预计会有下滑，也是主要的压力来源；中游制造企稳回暖并小幅上行；基建投资增速预计仍将保持高位来对冲地产下滑，2017年随着 PPP 项目的不断落地，PPP 将成为基建投资的重要资金来源。

2017年以来，受全球贸易回暖等因素驱动，进出口同比增速出现大幅改善，超出市场预期。

其中“一带一路”政策效应开始发挥积极作用，对南亚、非洲、中亚等地区的出口增速迅速提升。

第9页共38页

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月

15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券

投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证

券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字

[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等

文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期内本基金不需分配利润。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 第10页共38页

规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

第11页共38页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

第12页共38页

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 12,032,277.33 27,183,338.55

结算备付金 647,787.79 1,545,669.25

存出保证金 231,465.95 210,060.89

交易性金融资产 125,779,926.86 145,634,125.55

其中：股票投资 125,779,926.86 145,634,125.55

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 11,800,000.00 -

应收证券清算款 - 20,508,343.89

应收利息 8,379.38 11,516.30

应收股利 - -

应收申购款 6,314.29 75,408.09

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 150,506,151.60 195,168,462.52

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,785,842.26 254,833.78

应付管理人报酬 190,465.98 248,517.42

应付托管费 31,744.35 41,419.57

应付销售服务费 - -

应付交易费用 703,141.54 758,333.84

第13页共38页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 117,607.33 290,759.08

负债合计 2,828,801.46 1,593,863.69

所有者权益：

实收基金 141,474,911.11 197,146,452.70

未分配利润 6,202,439.03 -3,571,853.87

所有者权益合计 147,677,350.14 193,574,598.83

负债和所有者权益总计 150,506,151.60 195,168,462.52

注:报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0438元，基金份额总额141,474,911.11份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年3月29日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 14,998,936.42 11,841,223.87

1.利息收入 175,106.89 2,236,051.05

其中：存款利息收入 147,647.23 2,236,051.05

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 27,459.66 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,486,889.54 2,511,775.07

其中：股票投资收益 6,568,792.73 2,427,543.04

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 918,096.81 84,232.03

3.公允价值变动收益（损失以“- 7,223,801.20 6,975,173.53

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

第14页共38页

5.其他收入（损失以“-”号填列） 113,138.79 118,224.22

减：二、费用 4,564,436.32 2,449,697.31

1．管理人报酬 1,296,883.28 1,613,405.35

2．托管费 216,147.23 268,900.88

3．销售服务费 - -

4．交易费用 2,934,537.01 468,024.10

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 116,868.80 99,366.98

三、利润总额（亏损总额以“- 10,434,500.10 9,391,526.56

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 10,434,500.10 9,391,526.56

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 197,146,452.70 -3,571,853.87 193,574,598.83

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 10,434,500.10 10,434,500.10

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -55,671,541.59 -660,207.20 -56,331,748.79

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 13,490,700.46 -64,030.99 13,426,669.47

2.基金赎回款 -69,162,242.05 -596,176.21 -69,758,418.26

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

第15页共38页

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 141,474,911.11 6,202,439.03 147,677,350.14

（基金净值）

上年度可比期间

2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 420,534,244.44 - 420,534,244.44

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 9,391,526.56 9,391,526.56

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -45,673,352.59 -1,205,776.42 -46,879,129.01

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 398,838.90 10,529.34 409,368.24

2.基金赎回款 -46,072,191.49 -1,216,305.76 -47,288,497.25

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 374,860,891.85 8,185,750.14 383,046,641.99

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______许金超______ ______刘志勇______ ____徐华军____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]第2578号《关于准予农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民 第16页共38页

共和国证券投资基金法》和《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集420,480,005.70元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第327号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

420,480,005.70份基金份额，其中认购资金利息折合54,238.74份基金份额。本基金的基金管

理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-

95%，投资于本基金界定的新能源主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%，每个交易日日

终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理沪深300指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基

金净值变动情况等有关信息。

第17页共38页

6.4.4会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。

6.4.4.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无须说明的重大会计估计变更。

6.4.4.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的重大会计差错更正。

6.4.5税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财

税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政

部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小

企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关

问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

2) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、

债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他

增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳

增值税。

3) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

4) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期

内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以

第18页共38页

内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含

1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得

税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

5) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴

20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

6) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方

不再缴纳印花税。

6.4.6关联方关系

6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人

中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人

6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-

6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1股票交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.7.1.2债券交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.7.1.3债券回购交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

第19页共38页

6.4.7.1.4权证交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.7.1.5应支付关联方的佣金

本积极本报告期无应支付关联方佣金。

6.4.7.2关联方报酬

6.4.7.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年3月29日(基金合同生效日)

6月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,296,883.28 1,613,405.35

的管理费

其中：支付销售机构的 714,186.61 888,930.37

客户维护费

注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

6.4.7.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年3月29日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 216,147.23 268,900.88

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

6.4.7.2.3销售服务费

本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。

6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第20页共38页

6.4.7.4各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年3月29日(基金合同生效日)至

名称 30日 2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 12,032,277.33 133,161.54 307,946,581.55 156,815.25

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.7.7其他关联交易事项的说明

本积极本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.8期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

长缆 6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7月 通受限

5日

7日

2017年2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

7月 通受限

15日

17日

300670大烨 2017年2017 新股流 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

第21页共38页

智能 6月年 通受限

26日 7月

3日

2017年2017

国科 6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

30日 7月 通受限

12日

2017年2017

百达 6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

富满 6月年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

7月 通受限

27日

5日

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原 价 日期价 成本总额

因

公

2017告

中金年重

300145环境6月 16.92- - 146,760 2,347,216.402,483,179.20 -

大

28日事

项

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.8.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

第22页共38页

6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第23页共38页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 125,779,926.86 83.57

其中：股票 125,779,926.86 83.57

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 11,800,000.00 7.84

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 12,680,065.12 8.42

7 其他各项资产 246,159.62 0.16

8 合计 150,506,151.60 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,267,565.28 2.21

C 制造业 70,037,372.93 47.43

D 电力、热力、燃气及水生产和 4,765,649.00 3.23

供应业

E 建筑业 20,853,658.56 14.12

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 3,001,596.00 2.03

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 2,280,812.62 1.54

务业

J 金融业 5,858,016.47 3.97

K 房地产业 9,119,428.00 6.18

第24页共38页

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,207,584.00 2.85

N 水利、环境和公共设施管理业 2,388,244.00 1.62

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 125,779,926.86 85.17

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600741 华域汽车 362,725 8,792,454.00 5.95

2 000002 万科A 240,800 6,012,776.00 4.07

3 600068 葛洲坝 461,600 5,188,384.00 3.51

4 000063 中兴通讯 217,984 5,174,940.16 3.50

5 600703 三安光电 232,141 4,573,177.70 3.10

6 000858 五粮液 82,143 4,572,079.38 3.10

7 300284 苏交科 213,800 4,207,584.00 2.85

8 300197 铁汉生态 306,400 4,068,992.00 2.76

9 600519 贵州茅台 7,679 3,623,336.15 2.45

10 002456 欧菲光 189,062 3,435,256.54 2.33

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第25页共38页

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002466 天齐锂业 13,189,519.47 6.81

2 601800 中国交建 13,015,629.30 6.72

3 601318 中国平安 12,411,063.80 6.41

4 002155 湖南黄金 12,145,916.76 6.27

5 002460 赣锋锂业 11,690,403.40 6.04

6 603799 华友钴业 11,498,258.07 5.94

7 000603 盛达矿业 11,205,156.99 5.79

8 600362 江西铜业 10,541,131.74 5.45

9 002456 欧菲光 10,503,244.55 5.43

10 000418 小天鹅A 10,052,530.18 5.19

11 603993 洛阳钼业 10,044,903.34 5.19

12 600109 国金证券 9,721,914.00 5.02

13 600741 华域汽车 9,518,128.93 4.92

14 002008 大族激光 9,068,422.81 4.68

15 002497 雅化集团 8,940,028.00 4.62

16 600563 法拉电子 8,933,694.35 4.62

17 000928 中钢国际 8,741,945.41 4.52

18 002716 金贵银业 8,620,605.02 4.45

19 601688 华泰证券 8,601,771.00 4.44

20 601111 中国国航 8,492,469.80 4.39

21 600507 方大特钢 8,093,013.84 4.18

22 002202 金风科技 7,875,386.80 4.07

23 600115 东方航空 7,718,824.00 3.99

24 600011 华能国际 7,372,046.92 3.81

25 000596 古井贡酒 7,215,233.41 3.73

26 000501 鄂武商A 7,084,643.50 3.66

27 601668 中国建筑 7,050,275.00 3.64

28 601186 中国铁建 6,959,562.00 3.60

29 300197 铁汉生态 6,916,841.97 3.57

30 600048 保利地产 6,880,469.00 3.55

31 601117 中国化学 6,768,550.00 3.50

32 600489 中金黄金 6,684,448.00 3.45

33 300274 阳光电源 6,664,139.98 3.44

34 600409 三友化工 6,580,057.00 3.40

第26页共38页

35 600884 杉杉股份 6,414,978.86 3.31

36 000975 银泰资源 6,410,078.90 3.31

37 601601 中国太保 6,406,433.88 3.31

38 600027 华电国际 6,375,900.00 3.29

39 000709 河钢股份 6,307,607.12 3.26

40 000063 中兴通讯 6,240,318.60 3.22

41 000651 格力电器 6,199,828.00 3.20

42 000402 金融街 6,135,780.00 3.17

43 000901 航天科技 6,078,983.00 3.14

44 000921 海信科龙 6,015,219.36 3.11

45 002074 国轩高科 5,914,058.00 3.06

46 600990 四创电子 5,861,298.17 3.03

47 002051 中工国际 5,817,196.93 3.01

48 601939 建设银行 5,771,264.00 2.98

49 600004 白云机场 5,717,065.22 2.95

50 000858 五粮液 5,699,775.48 2.94

51 600029 南方航空 5,654,046.48 2.92

52 002174 游族网络 5,650,987.00 2.92

53 600015 华夏银行 5,543,487.00 2.86

54 601988 中国银行 5,493,062.00 2.84

55 000002 万科A 5,471,939.40 2.83

56 600519 贵州茅台 5,433,772.00 2.81

57 000547 航天发展 5,157,984.87 2.66

58 600150 中国船舶 5,053,656.36 2.61

59 600068 葛洲坝 5,042,505.05 2.60

60 300068 南都电源 4,834,267.96 2.50

61 002019 亿帆医药 4,814,860.23 2.49

62 600879 航天电子 4,795,538.58 2.48

63 002712 思美传媒 4,705,427.96 2.43

64 002635 安洁科技 4,677,536.78 2.42

65 000568 泸州老窖 4,652,945.94 2.40

66 601699 潞安环能 4,610,807.00 2.38

67 600477 杭萧钢构 4,585,386.41 2.37

68 002050 三花智控 4,452,610.50 2.30

69 300258 精锻科技 4,381,472.79 2.26

70 002833 弘亚数控 4,353,829.50 2.25

第27页共38页

71 000581 威孚高科 4,340,268.05 2.24

72 600547 山东黄金 4,233,162.86 2.19

73 000065 北方国际 4,202,293.49 2.17

74 000333 美的集团 4,169,976.00 2.15

75 002696 百洋股份 4,104,799.00 2.12

76 002624 完美世界 3,929,996.86 2.03

77 300424 航新科技 3,911,857.00 2.02

78 300284 苏交科 3,900,947.78 2.02

注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002466 天齐锂业 13,639,838.12 7.05

2 601800 中国交建 12,638,543.78 6.53

3 002460 赣锋锂业 12,515,436.15 6.47

4 002155 湖南黄金 11,976,430.32 6.19

5 002322 理工环科 11,463,369.22 5.92

6 000418 小天鹅A 10,492,304.06 5.42

7 603993 洛阳钼业 10,477,987.21 5.41

8 600362 江西铜业 10,176,994.21 5.26

9 000603 盛达矿业 10,136,119.25 5.24

10 600547 山东黄金 10,060,796.89 5.20

11 601186 中国铁建 9,915,372.81 5.12

12 600109 国金证券 9,758,590.17 5.04

13 601318 中国平安 9,645,451.60 4.98

14 600489 中金黄金 9,506,996.60 4.91

15 000043 中航地产 9,412,642.61 4.86

16 603799 华友钴业 9,330,307.32 4.82

17 600150 中国船舶 8,717,876.34 4.50

18 002497 雅化集团 8,693,287.31 4.49

19 601688 华泰证券 8,475,323.71 4.38

20 601111 中国国航 8,467,335.00 4.37

21 600160 巨化股份 8,368,267.10 4.32

22 000975 银泰资源 8,245,987.04 4.26

第28页共38页

23 002716 金贵银业 7,995,607.33 4.13

24 600563 法拉电子 7,960,899.04 4.11

25 600104 上汽集团 7,906,714.82 4.08

26 600115 东方航空 7,717,238.00 3.99

27 002456 欧菲光 7,637,319.74 3.95

28 000928 中钢国际 7,464,493.66 3.86

29 000596 古井贡酒 7,309,925.60 3.78

30 000501 鄂武商A 7,239,505.18 3.74

31 600011 华能国际 7,102,114.00 3.67

32 000426 兴业矿业 7,041,851.05 3.64

33 601668 中国建筑 7,029,842.46 3.63

34 002019 亿帆医药 7,011,347.43 3.62

35 002041 登海种业 7,006,591.95 3.62

36 002008 大族激光 6,863,427.42 3.55

37 002051 中工国际 6,772,480.20 3.50

38 000651 格力电器 6,769,782.30 3.50

39 600409 三友化工 6,660,902.28 3.44

40 601611 中国核建 6,481,288.92 3.35

41 601117 中国化学 6,470,557.77 3.34

42 601601 中国太保 6,371,504.40 3.29

43 000625 长安汽车 6,348,821.06 3.28

44 000921 海信科龙 6,348,679.40 3.28

45 600884 杉杉股份 6,335,322.20 3.27

46 600027 华电国际 6,269,822.00 3.24

47 000709 河钢股份 6,266,325.00 3.24

48 300197 铁汉生态 6,255,657.45 3.23

49 000402 金融街 6,239,635.70 3.22

50 600598 北大荒 6,169,251.30 3.19

51 000901 航天科技 6,128,898.00 3.17

52 002074 国轩高科 6,027,696.38 3.11

53 600990 四创电子 6,010,583.11 3.11

54 002174 游族网络 5,850,597.75 3.02

55 600029 南方航空 5,706,124.02 2.95

56 000930 中粮生化 5,705,114.49 2.95

57 600507 方大特钢 5,652,432.06 2.92

58 600056 中国医药 5,642,888.13 2.92

59 002635 安洁科技 5,605,536.60 2.90

60 600297 广汇汽车 5,526,533.31 2.85

第29页共38页

61 600015 华夏银行 5,505,477.20 2.84

62 601988 中国银行 5,465,319.00 2.82

63 300207 欣旺达 5,314,220.15 2.75

64 000547 航天发展 5,256,963.92 2.72

65 601669 中国电建 5,147,550.00 2.66

66 600879 航天电子 5,072,055.49 2.62

67 002202 金风科技 5,054,050.99 2.61

68 600963 岳阳林纸 4,886,253.58 2.52

69 000568 泸州老窖 4,786,638.54 2.47

70 601699 潞安环能 4,735,278.10 2.45

71 300258 精锻科技 4,628,763.18 2.39

72 600477 杭萧钢构 4,529,592.54 2.34

73 002712 思美传媒 4,519,293.98 2.33

74 000333 美的集团 4,412,567.00 2.28

75 600273 嘉化能源 4,104,705.98 2.12

76 002833 弘亚数控 4,099,949.00 2.12

77 000065 北方国际 4,056,258.00 2.10

78 600500 中化国际 3,982,218.76 2.06

79 600373 中文传媒 3,950,037.55 2.04

80 002696 百洋股份 3,895,619.00 2.01

81 002624 完美世界 3,872,655.40 2.00

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 943,976,383.34

卖出股票收入（成交）总额 977,623,175.96

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

第30页共38页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第31页共38页

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 231,465.95

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,379.38

5 应收申购款 6,314.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 246,159.62

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本积极本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第32页共38页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

4,979 28,414.32 326,113.96 0.23% 141,148,797.15 99.77%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 20,140.61 0.0142%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第33页共38页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年3月29日）基金份额总额 420,534,244.44

本报告期期初基金份额总额 197,146,452.70

本报告期基金总申购份额 13,490,700.46

减:本报告期基金总赎回份额 69,162,242.05

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 141,474,911.11

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

第34页共38页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第35页共38页

例

安信证券 2422,895,284.92 22.04% 393,842.75 22.04% -

长江证券 2336,360,539.32 17.53% 313,252.75 17.53% -

银河证券 2283,856,692.71 14.80% 264,364.46 14.80% -

中泰证券 2229,705,871.08 11.97% 213,924.67 11.97% -

东方证券 2169,908,457.74 8.86% 158,233.30 8.86% -

申万宏源 2121,686,403.07 6.34% 113,326.54 6.34% -

华泰证券 2106,356,792.56 5.54% 99,063.30 5.54% -

中信证券 2103,176,543.39 5.38% 96,092.22 5.38% -

西南证券 2 87,821,687.78 4.58% 81,797.91 4.58% -

兴业证券 2 46,761,565.80 2.44% 43,549.14 2.44% -

国泰君安 2 10,020,495.35 0.52% 9,332.09 0.52% -

东北证券 2 - - - - -

西藏东方财 2 - - - - -

富证券

注：1、交易单元选择标准有：

(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

(4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

2、本基金本报告期新增西藏东方财富证券、中泰证券交易单元,无剔除交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

安信证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

第36页共38页

银河证券 - -36,100,000.00 60.07% - -

中泰证券 - -11,800,000.00 19.63% - -

东方证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

华泰证券 - -12,200,000.00 20.30% - -

中信证券 - - - - - -

西南证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

西藏东方财 - - - - - -

富证券

第37页共38页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）公司住所已于2017年6月13日变更

为：中国（上海）自由贸易试验区银城路9号50层；上述变更已完成工商变更登记。

本公司已于2017年6月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站上刊登

上述公司住所变更的公告。

农银汇理基金管理有限公司

2017年8月28日

第38页共38页
点击查看>>  附件