长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证 券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月27日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年7月5日（基金合同生效日）起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......7

3.3过去三年基金的利润分配情况......10

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6审计报告......16

6.1审计报告基本信息......16

6.2审计报告的基本内容......16

§7年度财务报表......17

7.1资产负债表......17

7.2利润表......19

7.3所有者权益（基金净值）变动表......20

7.4报表附注......20

§8投资组合报告......39

8.1期末基金资产组合情况......39

8.2期末按行业分类的股票投资组合......39

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......42

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......43

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......43

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44

8.12投资组合报告附注......44

§9基金份额持有人信息......45

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45

§10开放式基金份额变动......45

§11重大事件揭示......46

11.1基金份额持有人大会决议......46

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......46

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......46

11.4基金投资策略的改变......46

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......46

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

11.8其他重大事件......48

§12备查文件目录......50

12.1备查文件目录......50

12.2存放地点......50

12.3查阅方式......50

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长盛沪港深混合

基金主代码 002732

交易代码 002732

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月5日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 55,599,317.22份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过把握国内宏观经济政策和市场发展趋势，深入发掘A股和港股两个市场

上的高成长上市公司，全面把握中国经济的投资机会。

投资策略 （一）大类资产配置策略

在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标；（2）微观经

济指标；（3）市场指标；（4）政策因素。

本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、

货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。

（二）股票投资策略

本基金将适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及

投资策略，主要依据包括但不限于宏观经济因素、政策因素、两地估值折溢

价因素、资金利差、市场情绪以及流动性趋势等。

1、A股投资策略

在A股投资方面，本基金主要突出“自下而上”的个股精选策略，通过定性

分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上市公司。

2、港股通标的股票投资策略

在对AH股溢价水平进行重点分析和趋势预测的前提下，本基金管理人将优

选香港市场与国内A股在部分行业形成有效互补的行业和上市公司。

最后，本基金将利用两地市场在估值水平、投资者群体结构、交易规则等方

面的差异，通过估值套利、事件套利等多重策略获取收益。

（三）债券投资策略

本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同

券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的

投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择

策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。

（四）权证投资策略

本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制。

（五）股指期货投资策略

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，

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本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。

（六）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把

握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过

信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，

以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债指数收益

率×40%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债

券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 叶金松 田青

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-67595096

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-2666、010- 010-67595096

62350088

传真 010-82255988 010-66275853

注册地址 深圳市福田中心区福中三 北京市西城区金融大街25号

路诺德金融中心主楼10D

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 北京市西城区闹市口大街1号

18号城建大厦A座20- 院1号楼

22层

邮政编码 100088 100033

法定代表人 高新 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.csfunds.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 上海市湖滨路202号普华永道中心

司 11楼

注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城

建大厦A座20-22层

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年7月5日(基金合同生效日)-2016年12月

31日

本期已实现收益 -1,076,965.83

本期利润 -1,867,391.63

加权平均基金份额本期利润 -0.0141

本期加权平均净值利润率 -1.42%

本期基金份额净值增长率 -3.60%

3.1.2期末数据和指标 2016年末

期末可供分配利润 -2,017,709.16

期末可供分配基金份额利润 -0.0363

期末基金资产净值 53,581,608.06

期末基金份额净值 0.964

3.1.3累计期末指标 2016年末

基金份额累计净值增长率 -3.60%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.63% 0.41% -1.37% 0.44% -1.26% -0.03%

自基金合同 -3.60% 0.35% 2.80% 0.44% -6.40% -0.09%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金业绩比较基准：中证综合债指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+恒生综合指数收益

率*30%

基准指数的构建考虑了三个原则：

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1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金沪深股票组合以及港股通的投资标的之后，选定沪深300指数作为本基金沪深股票组合的业绩基准；恒生综合指数作为本基金港股通股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。

2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票

的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%)；根据本基金较

为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。

3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照40%、30%、30%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2016年7月5日，截至本报告期末本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。

3、本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产（其中投资于国内依

法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%），

权证投资比例不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保

证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：本基金合同生效日为2016年7月5日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年

度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：本基金于2016年7月5日（基金合同生效日）至2016年12月31日未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999年 3月 26

日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册

地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。

目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资 第10页共50页

本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格

境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年12月31日，基金管理人共管理

五十七只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII 基金

和专户理财产品的投资顾问。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金

经理（助理）期 证券

姓名 职务 限 从业 说明

任职日 离任日 年限

期 期

吴达先生，1979年8月出生。伦敦政治经济

本基金基金经理， 学院金融经济学硕士，CFA（特许金融分析师）

长盛环球景气行业 。历任新加坡星展资产管理有限公司研究员、

大盘精选混合型证 星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕

券投资基金基金经 2016 基金经理，专户投资组合经理；新加坡毕盛

吴达 理，国际业务部总年 - 15年 高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理，

监，长盛基金（香 7月 资产配置委员会成员；华夏基金管理有限公

港）有限公司副总 5日 司国际策略分析师、固定收益投资经理；

经理，长盛创富资 2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，

产管理有限公司董 曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金

事。 经理。



注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公 第11页共50页

募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年，受稳增长政策累积效应释放、房地产市场持续升温和大宗商品价格走高等因素的

影响，中国经济保持平稳增长，下行压力有所缓解，总体表现好于市场预期，呈现稳中有进特征。

年初人民币汇率波动与A股市场“熔断”对市场参与者的信心造成打击后，全年基本上呈底部缓

慢抬升，中枢震荡向上的修复行情，低估值蓝筹股更受青睐。年内对资本市场影响较大的事件包括国内房地产销售井喷后再次调控、美国总统大选、“深港通”宣布开通、美联储如期加息等。

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特朗普成功当选美国总统改变了全球市场对增长与通胀的预期，美国如果大幅启动基建投资，会对全球经济形成一定外溢效应并带来原材料通胀，进而影响美联储过去两年缓慢的加息进程。

从11月开始，美国市场在憧憬新总统减税、建设等政策的氛围下重拾涨势，但新兴市场则有资

金流出的压力。“深港通”的正式开通虽然在制度上完善了互通机制，但并没有给港股市场带来更多的新增资金，市场体现的更多的是临近年底获利盘的逐步了结。在此期间，境内A股市场“举牌”效应迅速推升大盘指数，后又因监管与货币条件的收紧而迅速回落。虽然生产活动和工业企业盈利仍处于小复苏状态中，资本市场仍然难以找到稳定行情，主要以结构机会为主。美联储在12月再度加息一次后，调高了经济增长预测与2017年预计加息次数。

沪港深优势精选基金7月份完成募集，三季度逐步完成建仓，主要投资目标选择成长和估值

比较匹配的板块如大金融、电子元器件、医药生物、环保等。由于三季度“深港通”的预期，港股整体表现强于国内A股使得两地市场差价收敛到一个相对均衡的位置，因此组合没有对两地市场进行偏重配置，相对更注重行业与标的选择。虽然临近年底两地市场由于流动性问题均出现一定回撤，但并没有破环缓慢震荡向好的逻辑。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，长盛沪港深混合的基金份额净值为0.964元，本报告期份额净值增长率为-

3.60%，同期业绩比较基准增长率为2.80%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，我国宏观经济大致稳定，维稳政策对冲内生下行压力，预计GDP增速将维持

在6.5-6.7%窄幅波动。在经济内生性改善未显现之前，基建投资仍是对冲经济下行的主要抓手。

国内外环境仍然存在诸多不确定性，货币市场的扰动因素较多，预计资金价格将窄幅波动，流动性或延续阶段性的紧平衡态势。境内股票市场有望延续结构性反弹行情，需要关注价格上涨与供给收缩带动盈利改善的行业、泛出口产业链、稳增长的泛基建产业链、国企改革的龙头蓝筹、消费升级以及科技创新的行业等。2017年全球经济或温和增长，特朗普在正式就职后推进其加大基建、企业减税等竞选承诺的速度，以及有可能引发的金融市场影响因素需要密切关注，包括中美贸易战、汇率贬值、美联储货币政策的风向转变等等。

2017年将会是一个比较均衡的市场，在政府投资、房地产销售的带动下，中国经济自去年

下半年开始有所复苏，但货币流动性方面会面临相对偏紧的局面。从2016年的市场运行轨迹来

看，在境内机构投资者逐步崛起的背景下，国内和香港两地市场取消互联互通总额度后相对利好估值相对更低的港股市场。在整体市场大环境下，市场大幅波动的可能性比较小，耐心寻找价值 第13页共50页

投资的标的是比较好的投资策略。沪港深基金目标通过可以同时投资A股港股两地市场的优势，

优选成长性和估值匹配的个股进行投资。重点关注的方向包括智能手机产业链技术改造升级换代带来的确定性成长机会，PPP政策项目逐步推进利好的环保产业订单与业绩释放，经济复苏与供给侧改革支撑的工业原材料行业等。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：

1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。

2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司风险准备金管理办法》、《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》、《公司信用品种备选库管理办法》、《公司银行间一级市场债券交易流程》、《长盛基金管理有限公司国债期货投资管理办法》、《公司投资者教育工作制度》、《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回流程》等多部制度和流程。

3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核40余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。

5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。

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本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2016年12月31日，期末可供分配利润为-2,017,709.16元，其中：未分配利

润已实现部分为-1,108,315.39元，未分配利润未实现部分为-909,393.77元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

第15页共50页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国建设银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20932号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份

额持有人

引言段 我们审计了后附的长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投

资基金(以下简称“长盛沪港深混合基金”)的财务报表，包括

2016年12月31日的资产负债表、2016年7月5日(基金合同

生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛沪港深混合基金 的基金管理

第16页共50页

人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中

国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述长盛沪港深混合基金的财务报表在所有重大方

面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、

中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制，公允反映了长盛沪港深混合基金2016年12月31日的财

务状况以及2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年

12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 陈玲 张振波

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2017年3月22日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

第17页共50页

资产：

银行存款 7.4.7.1 6,739,050.65

结算备付金 1,944,524.09

存出保证金 164,502.43

交易性金融资产 7.4.7.2 38,851,831.60

其中：股票投资 38,851,831.60

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 8,000,000.00

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 2,309.66

应收股利 -

应收申购款 49,261.08

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 55,751,479.51

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 1,849,105.93

应付赎回款 111,817.38

应付管理人报酬 70,074.35

应付托管费 11,679.04

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 39,425.82

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 87,768.93

负债合计 2,169,871.45

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 55,599,317.22

未分配利润 7.4.7.10 -2,017,709.16

所有者权益合计 53,581,608.06

负债和所有者权益总计 55,751,479.51

第18页共50页

注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.964元，基金份额总额

55,599,317.22份。

2.本财务报表的实际编制期间为2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.2 利润表

会计主体：长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年7月5日(基金合同生

效日)至2016年12月31日

一、收入 -464,163.09

1.利息收入 1,143,034.17

其中：存款利息收入 7.4.7.11 126,800.41

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 1,016,233.76

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -1,773,926.30

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,832,315.07

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 58,388.77

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -790,425.80

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 957,154.84

减：二、费用 1,403,228.54

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 944,782.98

2．托管费 7.4.10.2.2 157,463.77

3．销售服务费 -

4．交易费用 7.4.7.18 206,806.64

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 7.4.7.19 94,175.15

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -1,867,391.63

减：所得税费用 -

第19页共50页

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,867,391.63

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 322,529,979.43 - 322,529,979.43

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -1,867,391.63 -1,867,391.63

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -266,930,662.21 -150,317.53 -267,080,979.74

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,263,556.84 -2,218.69 1,261,338.15

2.基金赎回款 -268,194,219.05 -148,098.84 -268,342,317.89

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 55,599,317.22 -2,017,709.16 53,581,608.06

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2643号《关于准予长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和 第20页共50页

国证券投资基金法》和《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币322,303,314.69元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第896号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年7月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为322,529,979.43份基金份额，其中认购资金利息折合226,664.74份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将基金资产的 0-95%投资于股票资产(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%)，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2017年3月22日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

第21页共50页

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会

计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年7月5日

(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为

2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

第22页共50页

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

第23页共50页

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所 第24页共50页

产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财

政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 第25页共50页

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地

方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红

利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结

算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者

名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非H股

取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 6,739,050.65

定期存款 -

其他存款 -

合计： 6,739,050.65

第26页共50页

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 39,642,257.40 38,851,831.60 -790,425.80

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 39,642,257.40 38,851,831.60 -790,425.80

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 8,000,000.00 -

合计 8,000,000.00 -

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 1,497.47

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 600.94

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 188.89

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

第27页共50页

其他 22.36

合计 2,309.66

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 39,425.82

银行间市场应付交易费用 -

合计 39,425.82

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

预提费用 87,500.00

应付赎回费 268.93

合计 87,768.93

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 322,529,979.43 322,529,979.43

本期申购 1,263,556.84 1,263,556.84

本期赎回（以“-”号填列） -268,194,219.05 -268,194,219.05

本期末 55,599,317.22 55,599,317.22

注：1. 本基金自2016年5月9日至2016年7月1日止期间公开发售，共募集有效净认购资金

322,303,314.69元。根据《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公

告》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入226,664.74元在本基金成立后，折

算为226,664.74份基金份额，划入基金份额持有人账户。

2. 根据《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《长盛沪港深优势精

选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金于2016年7月5日(基金合同

生效日)至2016年8月7日止期间暂不向投资人开放基金交易。

第28页共50页

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 - - -

本期利润 -1,076,965.83 -790,425.80 -1,867,391.63

本期基金份额交易 -31,349.56 -118,967.97 -150,317.53

产生的变动数

其中：基金申购款 -3,065.54 846.85 -2,218.69

基金赎回款 -28,284.02 -119,814.82 -148,098.84

本期已分配利润 - - -

本期末 -1,108,315.39 -909,393.77 -2,017,709.16

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

活期存款利息收入 91,357.56

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 34,724.86

其他 717.99

合计 126,800.41

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

卖出股票成交总额 52,999,346.59

减：卖出股票成本总额 54,831,661.66

买卖股票差价收入 -1,832,315.07

7.4.7.13债券投资收益

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

第29页共50页

股票投资产生的股利收益 58,388.77

基金投资产生的股利收益 -

合计 58,388.77

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

1.交易性金融资产 -790,425.80

——股票投资 -790,425.80

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -790,425.80

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金赎回费收入 957,154.84

合计 957,154.84

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

交易所市场交易费用 206,806.64

银行间市场交易费用 -

合计 206,806.64

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

审计费用 50,000.00

信息披露费 37,500.00

第30页共50页

银行费用 5,854.86

证券组合费 420.29

其他 400.00

合计 94,175.15

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构

银行”)

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第31页共50页

7.4.10 本报告期的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

当期发生的基金应支付的管理费 944,782.98

其中：支付销售机构的客户维护费 270,573.94

注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月

31日

当期发生的基金应支付的托管费 157,463.77

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

第32页共50页

关联方 本期

名称 2016年7月5日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 6,739,050.65 91,357.56

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内无利润分配事项。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是以一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中等风险品种。本基金重点投资于A股和港股两个市场上的高成长上市公司股票，该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险、管理风险以及本基金的特定风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管 第33页共50页

理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 第34页共50页

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日

资产

银行存款 6,739,050.65 - - - 6,739,050.65

结算备付金 1,944,524.09 - - - 1,944,524.09

存出保证金 164,502.43 - - - 164,502.43

第35页共50页

交易性金融资产 - - - 38,851,831.60 38,851,831.60

买入返售金融资产 8,000,000.00 - - - 8,000,000.00

应收利息 - - - 2,309.66 2,309.66

应收申购款 - - - 49,261.08 49,261.08

资产总计 16,848,077.17 - - 38,903,402.34 55,751,479.51

负债

应付证券清算款 - - - 1,849,105.93 1,849,105.93

应付赎回款 - - - 111,817.38 111,817.38

应付管理人报酬 - - - 70,074.35 70,074.35

应付托管费 - - - 11,679.04 11,679.04

应付交易费用 - - - 39,425.82 39,425.82

其他负债 - - - 87,768.93 87,768.93

负债总计 - - - 2,169,871.45 2,169,871.45

利率敏感度缺口 16,848,077.17 - - 36,733,530.89 53,581,608.06

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资

产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

港币 其他币种 港币

折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

股票投资 18,516,477.62 - 18,516,477.62

资产合计 18,516,477.62 - 18,516,477.62

以外币计价的负债

负债合计 - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 18,516,477.62 - 18,516,477.62

第36页共50页

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日）

港币相对人民币升值5% 925,824.00

港币相对人民币贬值5% -925,824.00

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的0-95%，权证投资比例不超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例

（%）

交易性金融资产-股票投资 38,851,831.60 72.51

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－贵金属投资 - -

衍生金融资产－权证投资 - -

第37页共50页

其他 - -

合计 38,851,831.60 72.51

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2016年12月31日）

分析 1.业绩比较基准(附注 1,479,074.23

7.4.1)上升5% -

2.业绩比较基准(附注 -1,479,074.23

7.4.1)下降5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为38,851,831.60元，无属于第二层次以及第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

第38页共50页

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 38,851,831.60 69.69

其中：股票 38,851,831.60 69.69

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 8,000,000.00 14.35

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 8,683,574.74 15.58

7 其他各项资产 216,073.17 0.39

8 合计 55,751,479.51 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 1,502,900.00 2.80

B 采矿业 - -

C 制造业 14,614,583.99 27.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 1,266,923.00 2.36

第39页共50页

F 批发和零售业 607,435.80 1.13

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 508,821.39 0.95

业

J 金融业 1,199,420.00 2.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 635,269.80 1.19

S 综合 - -

合计 20,335,353.98 37.95

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

能源 - -

原材料 1,860,348.23 3.47

工业 1,249,347.45 2.33

非日常生活消费品 - -

日常消费品 748,382.85 1.40

医疗保健 2,453,605.15 4.58

金融 8,193,113.38 15.29

信息科技 1,013,211.48 1.89

电信业务 484,645.52 0.90

公用事业 2,513,823.56 4.69

房地产 - -

合计 18,516,477.62 34.56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 H00371 北控水务集团 500,000 2,307,835.80 4.31

第40页共50页

2 002475 立讯精密 95,800 1,987,850.00 3.71

3 002415 海康威视 80,000 1,904,800.00 3.55

4 H06818 中国光大银行 460,000 1,452,505.34 2.71

5 H01530 三生制药 214,000 1,445,259.81 2.70

6 H03968 招商银行 80,000 1,300,975.34 2.43

7 H00165 中国光大控股 90,000 1,188,267.08 2.22

8 600703 三安光电 82,503 1,104,715.17 2.06

9 H00966 中国太平 76,433 1,093,921.33 2.04

10 600195 中牧股份 50,000 1,062,500.00 1.98

11 000049 德赛电池 24,700 1,038,635.00 1.94

12 H00570 中国中药 314,000 1,008,345.34 1.88

13 H06881 中国银河 160,000 1,000,419.98 1.87

14 000651 格力电器 40,000 984,800.00 1.84

15 600887 伊利股份 50,030 880,528.00 1.64

16 600498 烽火通信 34,200 862,182.00 1.61

17 002458 益生股份 25,000 860,000.00 1.61

18 H02601 中国太保 35,000 846,877.34 1.58

19 002236 大华股份 61,886 846,600.48 1.58

20 603766 隆鑫通用 40,000 831,200.00 1.55

21 002019 亿帆鑫富 54,100 827,189.00 1.54

22 H02319 蒙牛乳业 56,000 748,382.85 1.40

23 H02314 理文造纸 137,000 737,738.18 1.38

24 H02357 富临运业 141,000 673,512.36 1.26

25 H00998 中信银行 152,668 673,255.85 1.26

26 600068 葛洲坝 70,000 643,300.00 1.20

27 000998 隆平高科 30,000 642,900.00 1.20

28 H00665 海通国际 160,000 636,891.12 1.19

29 600373 中文传媒 31,449 635,269.80 1.19

30 002081 金螳螂 63,700 623,623.00 1.16

31 601988 中国银行 180,700 621,608.00 1.16

32 300203 聚光科技 20,000 611,000.00 1.14

33 601607 上海医药 31,055 607,435.80 1.13

34 002308 威创股份 39,541 582,834.34 1.09

35 601166 兴业银行 35,800 577,812.00 1.08

36 601965 中国汽研 53,800 572,970.00 1.07

37 H00338 上海石油化工股份 150,000 563,541.30 1.05

38 H02899 紫金矿业 250,000 559,068.75 1.04

39 H01199 中远海运港口 80,000 557,458.63 1.04

40 600741 华域汽车 32,400 516,780.00 0.96

第41页共50页

41 H00700 腾讯控股 3,000 509,065.64 0.95

42 300231 银信科技 27,489 508,821.39 0.95

43 H02018 瑞声科技 8,000 504,145.84 0.94

44 H00762 中国联通 60,000 484,645.52 0.90

45 H00916 龙源电力 38,000 205,987.76 0.38

46 H03311 中国建筑国际 1,771 18,376.46 0.03

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 H00371 北控水务集团 2,415,558.92 4.51

2 H00998 中信银行 2,034,860.67 3.80

3 002415 海康威视 1,986,244.00 3.71

4 002475 立讯精密 1,831,478.50 3.42

5 300197 铁汉生态 1,716,666.00 3.20

6 H06818 中国光大银行 1,669,663.55 3.12

7 600703 三安光电 1,628,738.60 3.04

8 002458 益生股份 1,579,000.22 2.95

9 H01530 三生制药 1,538,615.91 2.87

10 H00966 中国太平 1,527,421.76 2.85

11 600340 华夏幸福 1,478,476.56 2.76

12 H01363 中滔环保 1,455,212.46 2.72

13 H02601 中国太保 1,428,054.45 2.67

14 002236 大华股份 1,397,706.96 2.61

15 H03968 招商银行 1,358,493.98 2.54

16 H00665 海通国际 1,311,066.94 2.45

17 H00165 中国光大控股 1,302,886.88 2.43

18 002299 圣农发展 1,286,807.26 2.40

19 000501 鄂武商Ａ 1,254,318.00 2.34

20 H06886 HTSC 1,248,938.65 2.33

21 H01800 中国交通建设 1,189,276.26 2.22

22 000049 德赛电池 1,167,761.00 2.18

23 601988 中国银行 1,161,009.60 2.17

第42页共50页

24 002454 松芝股份 1,132,292.00 2.11

25 002308 威创股份 1,127,816.00 2.10

26 600887 伊利股份 1,113,946.00 2.08

27 300231 银信科技 1,110,203.00 2.07

28 600487 亨通光电 1,108,548.00 2.07

29 H00570 中国中药 1,080,982.83 2.02

30 603766 隆鑫通用 1,079,395.04 2.01

31 600373 中文传媒 1,073,953.80 2.00

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值

比例（％）

1 300197 铁汉生态 1,654,273.26 3.09

2 600340 华夏幸福 1,526,976.00 2.85

3 600487 亨通光电 1,360,083.00 2.54

4 000501 鄂武商Ａ 1,173,568.00 2.19

5 002299 圣农发展 1,105,858.04 2.06

6 002339 积成电子 1,083,590.04 2.02

7 601398 工商银行 1,030,040.00 1.92

8 002454 松芝股份 1,019,737.94 1.90

9 600085 同仁堂 1,018,707.00 1.90

10 000662 索芙特 1,016,770.80 1.90

11 300182 捷成股份 994,404.46 1.86

12 600036 招商银行 972,743.30 1.82

13 001979 招商蛇口 954,157.00 1.78

14 300347 泰格医药 919,585.89 1.72

15 002502 骅威股份 914,302.00 1.71

16 600201 生物股份 842,637.00 1.57

17 002383 合众思壮 834,950.22 1.56

18 300284 苏交科 799,858.55 1.49

19 300133 华策影视 793,546.00 1.48

20 300291 华录百纳 781,892.00 1.46

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 94,473,919.06

卖出股票收入（成交）总额 52,999,346.59

第43页共50页

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 164,502.43

2 应收证券清算款 -

第44页共50页

3 应收股利 -

4 应收利息 2,309.66

5 应收申购款 49,261.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 216,073.17

8.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

850 65,410.96 98,958.23 0.18% 55,500,358.99 99.82%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 395,445.63 0.7112%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 10~50

第45页共50页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年7月5日）基金份额总额 322,529,979.43

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,263,556.84

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 268,194,219.05

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 55,599,317.22

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。

11.2.2 基金经理的变动情况

本报告期本基金基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本报告期本基金托管人的基金托管部门未曾发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续 第46页共50页

提供审计服务1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

银河证券 2147,473,265.65 100.00% 108,866.83 100.00% -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

银河证券 - -4,765,800,000.00 100.00% - -

注：1、本公司选择证券经营机构的标准

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

（2）资力雄厚，信誉良好。

（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

第47页共50页

（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。

11.8 其他重大事件

除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长盛基金管理有限公司关于旗下 《上海证券报》及

1 基金参加交通银行手机银行渠道 本公司网站

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告 2016年12月22日

2 长盛基金管理有限公司关于子公 同上

司高管变更情况的公告 2016年12月16日

长盛基金管理有限公司关于在银 同上

3 河证券开通旗下部分开放式基金

基金转换业务的公告 2016年11月29日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

4 上海万得投资顾问有限公司为旗

下部分基金代销机构并参加费率

优惠活动的公告 2016年11月4日

5 长盛基金管理有限公司关于开通 同上

通联支付业务的公告 2016年10月27日

长盛沪港深优势精选灵活配置混 同上

6 合型证券投资基金2016年第

3季度报告 2016年10月24日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

7 上海云湾投资管理有限公司为旗

下部分基金代销机构并参加费率

优惠活动的公告 2016年9月21日

第48页共50页

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

8 基金参加交通银行手机银行渠道

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告 2016年9月20日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

9 部分开放式基金参加首创证券申

购（含定投）费率优惠活动的公

告 2016年9月19日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

10 新浪基金为旗下部分基金销售机

构并推出定投和转换业务及参加

费率优惠活动的公告 2016年9月14日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

11 凤凰金信为旗下部分基金销售机

构并推出定投和转换业务及参加

费率优惠活动的公告 2016年9月14日

12 长盛基金管理有限公司关于撤销 同上

郑州分公司的公告 2016年9月10日

13 长盛基金管理有限公司关于提醒 同上

广大投资者完善身份信息的公告 2016年8月31日

长盛沪港深优势精选灵活配置混 同上

14 合型证券投资基金暂停转换转出

及转入业务的公告 2016年8月22日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

15 南京苏宁基金销售有限公司为旗

下部分基金代销机构并参加费率

优惠活动的公告 2016年8月19日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

16 天天基金为旗下基金销售机构并

推出定投及基金转换业务的公告 2016年8月17日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

17 基金在同花顺开通转换业务的公

告 2016年8月17日

长盛基金管理有限公司关于增加 同上

18 懒猫金服为旗下部分基金代销机

构并参加费率优惠活动的公告 2016年8月10日

长盛沪港深优势精选灵活配置混 同上

19 合型证券投资基金开放日常申购

赎回 转换及定期定额投资业务

的公告 2016年8月3日

长盛基金管理有限公司关于旗下 同上

20 基金参加和讯费率优惠活动的公

告 2016年7月18日

21 长盛基金管理有限公司关于增加 同上 2016年7月14日

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大智慧财富为旗下基金销售机构

并参加费率优惠活动的公告

长盛沪港深优势精选灵活配置混 同上

22 合型证券投资基金基金合同生效

公告 2016年7月6日

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年3月27日

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