交银施罗德现金宝货币市场基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银现金宝货币

基金主代码 000710

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总额 65,841,570,620.79 份

投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求
超过业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E

下属分级基金的交易代码 000710 002918

报告期末下属分级基金的份额总额 60,322,118,892.57 份 5,519,451,728.22 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E

1.本期已实现收益 292,820,867.68 33,241,120.58

2.本期利润 292,820,867.68 33,241,120.58

3.期末基金资产净值 60,322,118,892.57 5,519,451,728.22

注：1、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A 类基金份额和 E 类基金份
额。A 类基金份额与 E 类基金份额的管理费、托管费相同，A 类基金份额按照 0.25%的年费率计
提销售服务费，E 类基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A类基金份额与分类前基金连续计算，E 类基金份额按新设基金计算；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银现金宝货币 A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.5175% 0.0002% 0.0863% 0.0000% 0.4312% 0.0002%

过去六个月 1.0726% 0.0003% 0.1745% 0.0000% 0.8981% 0.0003%

过去一年 2.2253% 0.0003% 0.3500% 0.0000% 1.8753% 0.0003%

过去三年 6.7767% 0.0011% 1.0510% 0.0000% 5.7257% 0.0011%

过去五年 13.9424% 0.0021% 1.7510% 0.0000% 12.1914% 0.0021%

自基金合同 22.8570% 0.0038% 2.6447% 0.0000% 20.2123% 0.0038%
生效起至今

交银现金宝货币 E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④

准差④

过去三个月 0.5770% 0.0002% 0.0863% 0.0000% 0.4907% 0.0002%

过去六个月 1.1934% 0.0003% 0.1745% 0.0000% 1.0189% 0.0003%

过去一年 2.4702% 0.0003% 0.3500% 0.0000% 2.1202% 0.0003%

过去三年 7.5466% 0.0011% 1.0510% 0.0000% 6.4956% 0.0011%

过去五年 15.2997% 0.0021% 1.7510% 0.0000% 13.5487% 0.0021%

自基金合同 16.9649% 0.0021% 1.9427% 0.0000% 15.0222% 0.0021%

生效起至今
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2016 年 8 月 15 日起，开始销售 E 类份额，投资者提交的申购申请于 2016 年 9
月 13 日被确认并将有效份额登记在册。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

交银货

币、交银

裕通纯债

债券、交

银现金宝

货币、交

银天鑫宝

货币、交

银裕祥纯

债债券、

交银中债 季参平先生，美国密歇根大学金融工程
1-3 年政 硕士、对外经济贸易大学经济学学士。
金债指 2012 年 3 月至 2017 年 7 月任瑞士银行
数、交银 2019 年 7 月 外汇和利率交易员、联席董事。2017 年
季参平 丰润收益 26 日 - 10 年 加入交银施罗德基金管理有限公司，历
债券、交 任基金经理助理。2019 年 7 月 26 日至
银中债 2019 年 9 月 18 日担任交银施罗德天运
1-3 年农 宝货币市场基金的基金经理。

发债指

数、交银

裕景纯债

一年定期

开放债

券、交银

裕道纯债

一年定期

开放债券

的基金经

理

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年一季度的货币市场整体保持均衡偏宽松的态势，存单收益率先下后上，收益率曲线
先平后陡再平，三个月 SHIBOR 较 2021 年底下行约 13BP，至 2.37%。回购市场利率则比较平稳，
DR007 的移动均值保持在 2.10%附近。具体来看，季初央行超预期降息后市场基于对进一步宽松的预期较高，短端收益率快速下行，一年国开收益率最低较七天逆回购利率低 17BP，隐含了较强的降息预期。春节之后受到海外再通胀交易影响，以及国内一月信贷数据较强，宽信用预期升温，债市开始明显调整，一年 AAA 存单收益率上行 15BP，至 2.62%附近。由于降息预期逐渐落空，中短端品种调整幅度较大。三月上旬之后二月金融数据大幅低于预期，再度引发宽松交易。但此后由于一月、二月经济数据超预期未能兑现，债市在俄乌地缘危机和疫情反复下整体处于震荡状态。

基金操作方面，我们维持低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款与回购等，组合整体流动性良好。2022 年一季度，我们视组合流动性和市场情况，增配了高评级的同业存单、同业存款等，维持组合收益水平。

展望 2022 年二季度，我们预计债市交易的重心仍然是宽信用与宽货币之间的预期变化。在
二月、三月宽货币整体落空之下债市出现调整，但考虑到疫情反复和地产疲弱之下实现全年的经济增长目标有一定难度，且稳增长的财政政策需要增量流动性予以配合，我们预计进一步货币宽松仍可期待。另一方面，一月、二月信贷数据的过山车波动给市场预期增加了不稳定性，但从季度角度看，融资逐渐改善、信用逐步扩张的趋势未发生变化，预期后期随着地产销售逐步好转，信贷结构也会逐步改善。我们预计二季度在宽货币宽信用格局下，债市仍处于区间震荡的格局。由于地产、制造业投资和消费均相对疲弱，稳增长主要依赖基建，经济层面明显超预期上行的风险不大，通胀内外部分化较大，难以成为核心焦点，债市的主要风险点来自于流动性的边际变化，包括地方债加快发行对国内流动性的冲击，以及美联储加速加息缩表对海外流动性的冲击，对此我们将密切关注。

本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的剩余期限管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 25,933,313,021.94 36.41

其中：债券 25,852,462,856.46 36.30

资产支持证 80,850,165.48 0.11
券

2 买入返售金融资产 1,801,220,560.00 2.53

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 43,490,009,763.29 61.06
付金合计

4 其他资产 112,139.90 0.00

5 合计 71,224,655,485.13 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 7.96

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 5,347,139,132.46 8.12

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 115

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 98

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 15.64 8.12

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 11.43 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 27.77 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 9.88 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 42.92 -


其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 107.64 8.12

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,251,638,926.92 3.42

其中：政策性金融 2,251,638,926.92 3.42
债

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 792,813,491.56 1.20

6 中期票据 - -

7 同业存单 22,808,010,437.98 34.64

8 其他 - -

9 合计 25,852,462,856.46 39.26

10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
（张）

1 112293402 22 重庆银行 10,000,000983,983,361.66 1.49
CD020

2 112176413 21 徽商银行 7,800,000775,786,337.43 1.18
CD159

3 112221106 22 渤海银行 7,000,000691,307,534.90 1.05
CD106

4 112121464 21 渤海银行 5,900,000586,835,709.93 0.89
CD464

5 112174987 21 徽商银行 5,000,000498,027,172.17 0.76
CD149

6 112175934 21 中原银行 5,000,000497,581,058.37 0.76
CD390

7 112176107 21 杭州联合银 5,000,000497,545,573.15 0.76
行 CD111

8 112176365 21 广东顺德农 5,000,000497,374,349.68 0.76
商行 CD178

9 112121472 21 渤海银行 5,000,000497,032,973.53 0.75
CD472

10 112121479 21 渤海银行 5,000,000496,792,691.27 0.75


CD479

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0419%

报告期内偏离度的最低值 0.0073%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0237%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 193787 裕泽 4A1 400,000 40,429,343.56 0.06

2 193442 至琛 04A1 400,000 40,420,821.92 0.06

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：

2021 年 5 月 21 日，中国银保监会公示银保监罚决字〔2021〕13 号行政处罚决定书，给予渤
海银行 9720 万元人民币罚款的行政处罚。

2021 年 10 月 22 日，国家外汇管理局天津市分局公示津汇检罚〔2021〕10 号行政处罚决定
书，给予渤海银行 1856 万元人民币罚款的行政处罚，并没收违法所得 175.39 万元。

2021 年 12 月 31 日，国家外汇管理局安徽省分局公示皖汇检罚〔2021〕4 号行政处罚决定
书，给予渤海银行 12 万元人民币罚款的行政处罚。

2022 年 3 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕28 号行政处罚
决定书，给予渤海银行 360 万元人民币罚款的行政处罚。

2021 年 12 月 31 日，国家外汇管理局安徽省分局公示皖汇检罚〔2021〕4 号行政处罚决定
书，给予徽商银行 12 万元人民币罚款的行政处罚。

2021 年 7 月 2 日，河南银保监局分别公示豫银保监罚决字〔2021〕21 号和 25 号行政处罚决
定书，分别给予中原银行 150 万元及 100 万元人民币罚款的行政处罚。

2021 年 12 月 27 日，重庆银保监局公示渝银保监罚决字〔2021〕41 号行政处罚决定书，给
予重庆银行共计 150 万元，没收违法所得 25225.63 元。

2021 年 12 月 27 日，重庆银保监局公示渝银保监罚决字〔2021〕39 号行政处罚决定书，给
予重庆银行共计 280 万元。

2021 年 10 月 13 日，中国银保监会浙江监管局公示浙银保监罚决字〔2021〕36 号行政处罚
决定书，给予杭州联合农村商业银行股份有限公司 80 万元人民币罚款的行政处罚。

2021 年 7 月 14 日，中国人民银行广州分行公示广州银罚字[2021]8 号行政处罚决定书，给
予广东顺德农村商业银行股份有限公司 353 万元人民币罚款的行政处罚。

2022 年 1 月 30 日，佛山银保监分局分别公示佛银保监罚决字〔2022〕2 号及 4 号行政处罚
决定书，给予广东顺德农村商业银行股份有限公司共计 75 万元人民币罚款的行政处罚。

本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,296.26

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 104,543.58

5 其他应收款 300.06

6 其他 -

7 合计 112,139.90

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

项目 交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E

报告期期初基金 55,154,888,063.82 5,302,115,771.75
份额总额

报告期期间基金 163,835,585,196.49 1,198,680,119.28
总申购份额

报告期期间基金 158,668,354,367.74 981,344,162.81
总赎回份额

报告期期末基金 60,322,118,892.57 5,519,451,728.22
份额总额
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

E 类份额红利再

1 - 1,629.44 1,629.44 -
投

合计 1,629.44 1,629.44

注：1、本基金管理人本报告期末持有本基金 A 类份额 0.00 份，占本基金期末基金总份额的

0.00%；持有本基金 E 类份额 282,588.57 份，占本基金期末基金总份额的 0.00%。

2、本基金收益分配按日结转份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德现金宝货币市场基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》；

3、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》；


4、《交银施罗德现金宝货币市场基金托管协议》；

5、关于申请募集交银施罗德现金宝货币市场基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
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