广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日


广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发养老指数

基金主代码 000968

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 750,109,770.30 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

投资目标

小化。

本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按

投资策略 照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建

指数化投资组合。

业绩比较基准 中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基


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金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发养老指数 A 广发养老指数 C

称
下属分级基金的交易代

000968 002982

码

报告期末下属分级基金 722,344,803.83 份 27,764,966.47 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

广发养老指数 A 广发养老指数 C

1.本期已实现收益 78,779,227.98 2,811,545.32

2.本期利润 43,215,787.19 1,572,876.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0587 0.0593

4.期末基金资产净值 951,556,624.72 36,145,047.99

5.期末基金份额净值 1.3173 1.3018

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

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变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发养老指数 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 4.56% 1.03% 2.93% 1.03% 1.63% 0.00%
月

过去六个 3.05% 1.23% 1.13% 1.23% 1.92% 0.00%
月

过去一年 12.00% 1.33% 7.86% 1.33% 4.14% 0.00%

过去三年 28.01% 1.36% 18.62% 1.39% 9.39% -0.03%

过去五年 40.17% 1.18% 18.24% 1.21% 21.93% -0.03%

自基金合

同生效起 31.73% 1.62% 26.21% 1.58% 5.52% 0.04%
至今
2、广发养老指数 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 4.50% 1.03% 2.93% 1.03% 1.57% 0.00%
月

过去六个 2.95% 1.23% 1.13% 1.23% 1.82% 0.00%
月

过去一年 11.77% 1.33% 7.86% 1.33% 3.91% 0.00%

过去三年 27.29% 1.36% 18.62% 1.39% 8.67% -0.03%

自基金合

同生效起 37.41% 1.18% 17.34% 1.21% 20.07% -0.03%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 2 月 13 日至 2021 年 6 月 30 日)


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1、广发养老指数 A：
2、广发养老指数 C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


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任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基

金经理；广发

中证全指信

息技术交易

型开放式指

数证券投资

基金的基金

经理；广发中

证全指信息

技术交易型

开放式指数

证券投资基

金发起式联

接基金的基

金经理；广发 霍华明先生，理学硕士，持有
中证全指医 中国证券投资基金业从业证
药卫生交易 书。曾任广发基金管理有限公
型开放式指 司注册登记部核算专员、数量
数证券投资 2019- 投资部数据分析员、ETF 基金
霍华明 基金的基金 11-14 - 13 年 助理兼研究员、广发中证京津
经理；广发中 冀协同发展主题交易型开放
证全指医药 式指数证券投资基金发起式
卫生交易型 联接基金基金经理(自 2018 年
开放式指数 4 月 19 日至 2021 年 6 月 29
证券投资基 日)。

金发起式联

接基金的基

金经理；广发

中证基建工

程指数型发

起式证券投

资基金的基

金经理；广发

中证京津冀

协同发展主

题交易型开

放式指数证

券投资基金

的基金经理；


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广发中小企
业300交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理；广发中小
企业300交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金的基金经
理；广发中证
环保产业交
易型开放式
指数证券投
资基金的基
金经理；广发
中证环保产
业交易型开
放式指数证
券投资基金
发起式联接
基金的基金
经理；广发中
证军工交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发中
证军工交易
型开放式指
数证券投资
基金发起式
联接基金的
基金经理；广
发上海金交
易型开放式
证券投资基
金的基金经
理；广发上海
金交易型开
放式证券投
资基金联接
基金的基金


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经理；广发中

证基建工程

交易型开放

式指数证券

投资基金的

基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11 次，其中 7 次
为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 4 次为不同基

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金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。

2021 年 2 季度，全球疫情形势依然严峻，世界经济复苏出现分化，部分发达经济
体大规模刺激政策外溢效应明显，国际大宗商品价格快速上涨，然而国内经济总体上保持稳定恢复，疫情防控持续巩固，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预期向好。A 股市场方面，上证指数上涨 4.34%，深证成指上涨 10.04%，创业板指数上涨 26.05%，中证养老产业指数上涨 3.06%。中证养老产业指数成份股涵盖了医药生物、传媒、食品饮料、保险等与老年生活密切相关的企业。人口老龄化是中国人口结构发展的大趋势，老年经济是未来中国经济发展的一大特征。老年人在衣食住行以及健康、娱乐等方面，对消费产品和服务质量有着不同的要求。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 4.56%，C 类基金份额净值增长
率为 4.50%，同期业绩比较基准收益率为 2.93%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 934,380,078.17 94.26

其中：股票 934,380,078.17 94.26

2 固定收益投资 163,200.00 0.02

其中：债券 163,200.00 0.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -


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4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 55,557,425.70 5.60

7 其他资产 1,202,571.34 0.12

8 合计 991,303,275.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 510,093,239.48 51.64

电力、热力、燃气及水生产和供应 5,160,036.60 0.52
D 业

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 53,434,369.43 5.41

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 10,936,791.90 1.11

I 信息传输、软件和信息技术服务业 139,627,580.46 14.14

J 金融业 78,804,946.26 7.98

K 房地产业 10,095.90 0.00

L 租赁和商务服务业 11,375,290.50 1.15

M 科学研究和技术服务业 11,035,611.40 1.12

N 水利、环境和公共设施管理业 144,367.61 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 9,286,001.91 0.94

Q 卫生和社会工作 49,455,159.89 5.01

R 文化、体育和娱乐业 54,985,775.96 5.57


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S 综合 - -

合计 934,380,078.17 94.60

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(％)

1 300896 爱美客 18,840 14,862,499.20 1.50

2 688363 华熙生物 52,039 14,459,556.54 1.46

3 600763 通策医疗 32,755 13,462,305.00 1.36

4 600196 复星医药 185,880 13,407,524.40 1.36

5 603605 珀莱雅 68,100 13,395,951.00 1.36

6 300015 爱尔眼科 187,942 13,340,123.16 1.35

7 300741 华宝股份 262,242 13,300,914.24 1.35

8 002624 完美世界 555,855 13,290,493.05 1.35

9 603882 金域医学 82,800 13,228,956.00 1.34

10 603345 安井食品 51,800 13,158,236.00 1.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 163,200.00 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 163,200.00 0.02


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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 123117 健帆转债 1,632 163,200.00 0.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州金域医学检验集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到西宁市公安消防支队东川大队的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 76,998.15

2 应收证券清算款 424,936.01


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3 应收股利 -

4 应收利息 4,967.45

5 应收申购款 695,669.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,202,571.34

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发养老指数A 广发养老指数C

报告期期初基金份额总额 750,270,206.39 26,502,127.62

报告期期间基金总申购份额 25,357,527.57 13,009,531.81

减：报告期期间基金总赎回份额 53,282,930.13 11,746,692.96

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 722,344,803.83 27,764,966.47

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。


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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份 持有份额 发起份 发起份额占 发起份额承
项目 额总数 占基金总 额总数 基金总份额 诺持有期限
份额比例 比例

基金管理人固有资金 - - 10,000,2 1.33% 三年
00.02

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 - - 10,000,2 1.33% 三年
00.02

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金募集的文件

2.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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