嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6半年度财务会计报告（未经审计）......18

6.1资产负债表......18

6.2利润表......19

6.3所有者权益（基金净值）变动表......21

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6.4报表附注......22

§7投资组合报告......44

7.1期末基金资产组合情况......44

7.2期末按行业分类的股票投资组合......44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......46

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......48

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......49

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......49

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......49

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49

7.12投资组合报告附注......50

§8基金份额持有人信息......51

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......51

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......51

§9开放式基金份额变动......52

§10重大事件揭示......53

10.1基金份额持有人大会决议......53

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......53

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......53

10.4基金投资策略的改变......53

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......53

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......53

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......53

§11影响投资者决策的其他重要信息......59

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......59

§12备查文件目录......60

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12.1备查文件目录......60

12.2存放地点......60

12.3查阅方式......60

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 嘉实安益混合

基金主代码 003187

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年8月25日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,198,296,328.34份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。

本基金通过对宏观经济指标、宏观经济政策变化、货币政策与财政政策、国际

资本流动、和其他影响短期资金需求状况等因素的分析，进行大类资产配置；

通过对上市公司内在价值的深入分析，通过自下而上的研究方法，寻找安全边

投资策略

际较高的股票；通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不

同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略

为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造债券和货币市场工具组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，

风险收益特征

低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民

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联系电话 （010）65215588 （010）66594896

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 （010）65182266 （010）66594942

中国（上海）自由贸易试验区

注册地址 世纪大道8号上海国金中心二 北京西城区复兴门内大街1号

期53层09-11单元

北京市建国门北大街8号华润

办公地址 北京西城区复兴门内大街1号

大厦8层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 邓红国 田国立

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基

基金半年度报告备置地点

金管理有限公司

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 22,362,141.47

本期利润 36,508,630.87

加权平均基金份额本期利润 0.0305

本期加权平均净值利润率 3.02%

本期基金份额净值增长率 3.01%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 31,839,843.56

期末可供分配基金份额利润 0.0266

期末基金资产净值 1,232,364,402.03

期末基金份额净值 1.028

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 2.80%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.98% 0.08% 3.01% 0.34% -2.03% -0.26%

过去三个月 2.09% 0.10% 2.97% 0.33% -0.88% -0.23%

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过去六个月 3.01% 0.08% 4.96% 0.30% -1.95% -0.22%

自基金合同

2.80% 0.08% 3.91% 0.34% -1.11% -0.26%

生效起至今

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%＋中债总财富指数收益率*50%

沪深300指数是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成。该指数样本对沪深

市场的覆盖度高，具有良好的市场代表性。该指数编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平，适合作为本基金权益类资产投资的业绩比较基准。中国债券总财富指数是全样本债券指数，包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券（如交易所和银行间国债、银行间金融债等）。中债总财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，其指数样本能够综合反映我国债券市场的整体投资收益情况，适合作为本基金固定收益类资产投资的业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Benchmark(0)=1000

Return(t)=50%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+50%*(中债总财富指数(t)/中债总财富

指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,…。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

图：嘉实安益混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2016年8月25日至2017年6月30日）

注：本基金基金合同生效日2016年8月25日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的

约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合

基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。

截止2017年6月30日，基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投

资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债 第11页共60页

券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、嘉实债券、嘉实稳固收益债券、 曾任中信基金任

嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指 债券研究员和债

数(LOF)、嘉实中证中期国债ETF、嘉实 券交易员、光大

中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益 银行债券自营投

纯债定期债券、嘉实新财富混合、嘉实 资业务副主管，

新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实 2016年8 2010年6月加入

曲扬 - 13年

稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实月25日 嘉实基金管理有

新优选混合、嘉实新思路混合、嘉实稳 限公司任基金经

丰纯债、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实稳泽 理助理，现任职

纯债债券、嘉实策略优选混合、嘉实主 于固定收益业务

题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实 体系全回报策略

新添瑞混合、嘉实新添程混合、嘉实稳 组。硕士研究生，

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元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实 具有基金从业资

稳怡债券基金经理 格，中国国籍。

注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计6次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年债券收益率整体上行，1-5月市场整体震荡走高，5月中旬之后市场修复恐慌情绪。

基本面方面，年初CPI、PPI继续走高，带动工业企业利润继续快速增长；去年地产调控之后，一

二线城市销售虽有回调但部分城市价格依然快速上涨，三四线城市销量超预期；基建在去年年末PPP项目加快落地的情况下也有较快的增长；而海外市场，美国经济表现依然较好，欧洲复苏略 第13页共60页

超预期，一方面对全球经济有所提振，另一方面也带动中国出口回稳、人民币汇率回稳；但随着监管趋严、以及央行连续两次上调政策利率、限购政策以及地方融资政策趋严，市场对经济增长预期产生担忧，大宗商品价格回落带动的PPI回落使得市场对利润见顶的预期进一步加重。对债券市场而言，严监管之下，部分非银机构委外资金遇到一定程度的赎回，导致债券市场在二季度出现大幅调整；但随着经济预期的回落、央行在5月表态维稳资金面，恐慌情绪得到抑制，收益率回落。整个上半年来看，利率债和中高等级信用债收益率整体上行40-60bp，十年国债收益率收于3.57%左右。

权益市场方面，上半年经济表现较稳，大盘蓝筹、具有业绩确定性的消费白马、金融板块具有较好表现，二季度初随着经济预期的回落，市场一度出现较大调整，但随着流动性预期的回稳，龙头白马股也出现明显反弹。整个上半年，上证综指上涨3%，但结构分化明显，漂亮50上涨10%，而中证500及创业板指分别回调-1.4%和-7.4%。

5月开始转债市场关注度明显提升，6月整体有不俗表现，主要原因在于市场整体流动性超预

期宽松、监管恐慌情绪消散。一方面，随着债券收益率的快速下行，债底的价值贡献了一部分价格上涨；另一方面，流动性改善下正股的突出表现也进一步催化转债行情。

报告期内本基金保持较低的组合久期，平衡类属配置，高等级信用债持仓为主获取稳定收益。

股票部分以稳健策略为主，选择安全边际高的品种，积极参与IPO申购提升收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.028元；本报告期基金份额净值增长率为3.01%，业绩

比较基准收益率为4.96%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为债市收益率高点基本已经确认，短期仍有反复的可能，但收益率下行长期来看配置价值提升。短期来看，在供给侧改革较为坚决地执行、海外经济仍在复苏阶段的背景下，国内经济存在一定的韧性：库存整体偏低易带来生产开工需求保持较旺的状态；因此利率的下行很难出现大幅趋势性的下行；但从中期来看，前期的顶部也基本确认了这轮调整的利率高点：一方面，全球通胀都未出现超预期上行的压力，这是货币政策不太会被动收紧的主要前提，另一方面，经济最强和监管最严的高点也基本在二季度出现，利率上升后对经济的影响会在后期陆续显现。在这样的背景下，即使债市流动性有所反复，市场的承接能力也较前期改善。因此整体来看，利率短期仍保持震荡行情，利率的下行不会一蹴而就，需把握预期差的节奏；中期来看债市 第14页共60页

机会逐渐显现。

权益方面，维持整体区间震荡不变的判断，目前股市处于估值相对合理和盈利预期下滑的纠结影响下，整体预计会维系区间震荡格局，年初以来的“一九”极端风格分化态势可能会纠偏，但不会逆转，基本面为锚的逻辑会延续，业绩向好的个股还将继续走强；同时“300”里调整到合理估值水平，行业景气度有回升或者持续走高的个股则会价值再现，有望提供较大超额收益。

转债方面，5月以来转债市场关注度提升、利率整体下行、以及正股带动的转债系统性行情，

可能将随着转债供给的上升、流动性继续宽松预期的减弱而出现反复，但是随着市场容量的扩大参与群体的增加，市场的活跃度将有很大提升，是白马、二线蓝筹以及相对活跃的题材仍有超额表现，未来仍将保持对该类资产的关注。

本基金将继续本着稳健投资的原则，平衡类属配置，纯债部分主要通过中高等级信用债获取稳定收益，适当提高交易性机会参与度，股票上主要选择安全边际为主，考虑下行风险较小，估值合理的个股，积极参与股票ipo可转债债打新，控制仓位参与二级市场转债投资。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

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4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 1,607,502.58 1,477,981.22

结算备付金 532,027.01 1,470,758.94

存出保证金 85,900.61 96,718.52

交易性金融资产 6.4.7.2 1,213,215,257.58 1,167,189,168.13

其中：股票投资 126,593,742.20 64,385,947.63

基金投资 - -

债券投资 1,086,621,515.38 1,102,803,220.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,000,000.00

应收证券清算款 18,566.08 1,553.39

应收利息 6.4.7.5 17,963,396.39 16,583,565.93

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 1,233,422,650.25 1,196,819,746.13

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2017年6月30日 2016年12月31日

第18页共60页

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1.02 -

应付管理人报酬 603,592.48 607,942.63

应付托管费 150,898.15 151,985.66

应付销售服务费 10,059.85 10,132.38

应付交易费用 6.4.7.7 120,219.05 102,651.12

应交税费 - -

应付利息 -83.23 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 173,560.90 83,300.00

负债合计 1,058,248.22 956,011.79

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,198,296,328.34 1,198,304,290.16

未分配利润 6.4.7.10 34,068,073.69 -2,440,555.82

所有者权益合计 1,232,364,402.03 1,195,863,734.34

负债和所有者权益总计 1,233,422,650.25 1,196,819,746.13

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.028元，基金份额总额1,198,296,328.34

份。

6.2利润表

会计主体：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

第19页共60页

本期

项目 附注号 2017年1月1日至2017年6

月30日

一、收入 42,060,187.59

1.利息收入 21,567,027.39

其中：存款利息收入 6.4.7.11 60,263.12

债券利息收入 21,024,421.05

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 482,343.22

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 6,346,670.80

其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,444,602.94

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 -4,467,048.94

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 3,369,116.80

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 14,146,489.40

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -

减：二、费用 5,551,556.72

1．管理人报酬 3,598,610.34

2．托管费 899,652.63

3．销售服务费 59,976.75

4．交易费用 6.4.7.18 454,548.12

5．利息支出 329,609.00

其中：卖出回购金融资产支出 329,609.00

6．其他费用 6.4.7.19 209,159.88

第20页共60页

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,508,630.87

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,508,630.87

注：本基金合同生效日为2016年8月25日，无上年度可比期间数据。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

1,198,304,290.16 -2,440,555.82 1,195,863,734.34

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 36,508,630.87 36,508,630.87

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-7,961.82 -1.36 -7,963.18

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 89.47 0.53 90.00

2.基金赎回款 -8,051.29 -1.89 -8,053.18

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

1,198,296,328.34 34,068,073.69 1,232,364,402.03

金净值）

第21页共60页

注：本基金合同生效日为2016年8月25日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______赵学军______ ______王红______ ____张公允____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1110号《关于准予嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集600,094,645.65元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第599号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年8月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为600,148,652.20份基金份额，其中认购资金利息折合54,006.55份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0—95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%。

第22页共60页

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36

号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的

补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)对证券投资基金管理人运

用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第23页共60页

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

活期存款 1,607,502.58

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 1,607,502.58

注：定期存款的存款期限指票面存期。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 119,407,088.58 126,593,742.20 7,186,653.62

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

债券 交易所市场 89,429,051.65 88,629,515.38 -799,536.27

第24页共60页

银行间市场 1,002,039,981.80 997,992,000.00 -4,047,981.80

合计 1,091,469,033.45 1,086,621,515.38 -4,847,518.07

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,210,876,122.03 1,213,215,257.58 2,339,135.55

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本期末（2017年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本期末（2017年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末（2017年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应收活期存款利息 1,573.65

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 215.46

应收债券利息 17,961,572.45

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 34.83

合计 17,963,396.39

第25页共60页

6.4.7.6其他资产

本期末（2017年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 114,820.68

银行间市场应付交易费用 5,398.37

合计 120,219.05

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 173,560.90

应付指数使用费 -

其他 -

合计 173,560.90

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,198,304,290.16 1,198,304,290.16

第26页共60页

本期申购 89.47 89.47

本期赎回(以"-"号填列) -8,051.29 -8,051.29

本期末 1,198,296,328.34 1,198,296,328.34

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 9,477,766.41 -11,918,322.23 -2,440,555.82

本期利润 22,362,141.47 14,146,489.40 36,508,630.87

本期基金份额交易

-64.32 62.96 -1.36

产生的变动数

其中：基金申购款 1.12 -0.59 0.53

基金赎回款 -65.44 63.55 -1.89

本期已分配利润 - - -

本期末 31,839,843.56 2,228,230.13 34,068,073.69

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 51,089.58

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 8,261.39

其他 912.15

合计 60,263.12

第27页共60页

6.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 160,863,136.30

减：卖出股票成本总额 153,418,533.36

买卖股票差价收入 7,444,602.94

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交

742,178,439.49

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）

731,664,197.14

成本总额

减：应收利息总额 14,981,291.29

买卖债券差价收入 -4,467,048.94

6.4.7.14衍生工具收益

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无衍生工具收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 3,369,116.80

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,369,116.80

第28页共60页

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 14,146,489.40

——股票投资 9,458,409.99

——债券投资 4,688,079.41

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 14,146,489.40

6.4.7.17其他收入

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金无其他收入。

6.4.7.18交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 448,848.12

银行间市场交易费用 5,700.00

合计 454,548.12

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

第29页共60页

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 148,765.71

债券托管账户维护费 18,000.00

银行划款手续费 16,998.98

指数使用费 -

上市年费 -

红利手续费 -

其他 600.00

合计 209,159.88

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第30页共60页

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 3,598,610.34

其中：支付销售机构的客户维护费 -

注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期

项目

2017年1月1日至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 899,652.63

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费

2017年1月1日至2017年6月30日

各关联方名称

当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实基金管理有限公司 59,976.75

合计 59,976.75

注（1）本基金销售服务费年费率为0.25%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算

第31页共60页

公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

（2）根据《嘉实基金管理有限公司关于嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金销售服务费优惠活动的公告》，自2016年8月31日至2017年8月31日止期间，销售服务费年费率由0.25%变更为0.01%。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含

回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内（2017年1月1日至2017年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或

者买卖本基金的基金份额。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末（2017年6月30日）及上年度末（2016年12月31日），其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方

2017年1月1日至2017年6月30日

名称

期末余额 当期利息收入

中国银行 1,607,502.58 51,089.58

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（2017年1月1日至2017年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

本期（2017年1月1日至2017年06月30日），本基金未实施利润分配。

第32页共60页

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

数量

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值

（单位： 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额

股）

2017

长缆2017年 网下申

002879 年7月未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26

科技6月5日 购

7日

2017年 2017

金龙 网下申

002882 6月15年7月未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20

羽 购

日 17日

2017年 2017

大烨 网下申

300670 6月26年7月未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87

智能 购

日 3日

2017年 2017

富满 网下申

300671 6月27年7月未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62

电子 购

日 5日

2017年 2017

国科 网下申

300672 6月30年7月未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36

微 购

日 12日

2017年 2017

旭升 网下申

603305 6月30年7月未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26

股份 购

日 10日

2017年 2017

百达 网下申

603331 6月27年7月未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37

精工 购

日 5日

603617君禾2017年 2017未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76网下申

第33页共60页

股份 6月23年7月 购

日 3日

2017年 2017

睿能 网下申

603933 6月28年7月未上市 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40

科技 购

日 6日

6.4.12.1.2受限证券类别：债券

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

6.4.12.1.3受限证券类别：其他

本期末（2017年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末（2017年6月30日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本期末（2017年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

第34页共60页

为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。

基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有资产支持证券。(上年度末：无)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

第35页共60页

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 150,387,000.00 139,888,000.00

A-1以下 - -

未评级 431,108,000.00 468,954,000.00

合计 581,495,000.00 608,842,000.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 81,234,676.40 175,894,904.20

AAA以下 129,425,656.20 158,595,062.90

未评级 - -

合计 210,660,332.60 334,489,967.10

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

第36页共60页

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息

(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

第37页共60页

2017年6月30

日

资产

银行存款 1,607,502.58 - - - 1,607,502.58

结算备付金 532,027.01 - - - 532,027.01

存出保证金 85,900.61 - - - 85,900.61

交易性金融资 788,679,186.08 295,534,174.10 2,408,155.20 126,593,742.20 1,213,215,257.58

产

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融 - - - - -

资产

应收证券清算 - - - 18,566.08 18,566.08

款

应收利息 - - - 17,963,396.39 17,963,396.39

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资 - - - - -

产

其他资产 - - - - -

资产总计 790,904,616.28 295,534,174.10 2,408,155.20 144,575,704.67 1,233,422,650.25

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负 - - - - -

债

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融 - - - - -

资产款

应付证券清算 - - - - -

款

第38页共60页

应付赎回款 - - - 1.02 1.02

应付管理人报 - - - 603,592.48 603,592.48

酬

应付托管费 - - - 150,898.15 150,898.15

应付销售服务 - - - 10,059.85 10,059.85

费

应付交易费用 - - - 120,219.05 120,219.05

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - -83.23 -83.23

应付利润 - - - - -

递延所得税负 - - - - -

债

其他负债 - - - 173,560.90 173,560.90

负债总计 - - - 1,058,248.22 1,058,248.22

利率敏感度缺 790,904,616.28 295,534,174.10 2,408,155.20 143,517,456.45 1,232,364,402.03

口

上年度末

2016年12月311年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 1,477,981.22 - - - 1,477,981.22

结算备付金 1,470,758.94 - - - 1,470,758.94

存出保证金 96,718.52 - - - 96,718.52

交易性金融资 846,078,253.40 256,724,967.10 - 64,385,947.63 1,167,189,168.13

产

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00

资产

应收证券清算 - - - 1,553.39 1,553.39

第39页共60页

款

应收利息 - - - 16,583,565.93 16,583,565.93

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

递延所得税资 - - - - -

产

其他资产 - - - - -

资产总计 859,123,712.08 256,724,967.10 - 80,971,066.95 1,196,819,746.13

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负 - - - - -

债

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融 - - - - -

资产款

应付证券清算 - - - - -

款

应付赎回款 - - - - -

应付管理人报 - - - 607,942.63 607,942.63

酬

应付托管费 - - - 151,985.66 151,985.66

应付销售服务 - - - 10,132.38 10,132.38

费

应付交易费用 - - - 102,651.12 102,651.12

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负 - - - - -

债

第40页共60页

其他负债 - - - 83,300.00 83,300.00

负债总计 - - - 956,011.79 956,011.79

利率敏感度缺 859,123,712.08 256,724,967.10 - 80,015,055.16 1,195,863,734.34

口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

设 对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分

本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日）

析

市场利率下降25个基点 2,474,122.42 2,054,548.67

市场利率上升25个基点 -2,454,844.58 -2,042,999.90

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

第41页共60页

（%）

交易性金融资产-股票投资 126,593,742.20 10.27 64,385,947.63 5.38

交易性金融资产－贵金属投

- - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 126,593,742.20 10.27 64,385,947.63 5.38

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为132,231,131.00元，属于第二层次的余额为1,080,984,126.58元，无属于第三层次的余额。（上年度末：第一层次67,905,156.82元，第二层次1,099,284,011.31元，无属于第三层次的余额）。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 第42页共60页

及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入

基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运

营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第43页共60页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 126,593,742.20 10.26

其中：股票 126,593,742.20 10.26

2 固定收益投资 1,086,621,515.38 88.10

其中：债券 1,086,621,515.38 88.10

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,139,529.59 0.17

7 其他各项资产 18,067,863.08 1.46

8 合计 1,233,422,650.25 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 59,655,582.58 4.84

电力、热力、燃气及水生产和供

D 7,147,978.00 0.58

应业

E 建筑业 - -

第44页共60页

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 7,639.62 0.00

业

J 金融业 45,481,535.00 3.69

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 14,301,007.00 1.16

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 126,593,742.20 10.27

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 601398 工商银行 4,594,700 24,122,175.00 1.96

2 000895 双汇发展 977,000 23,203,750.00 1.88

3 601288 农业银行 6,068,000 21,359,360.00 1.73

4 000625 长安汽车 1,271,900 18,340,798.00 1.49

5 300070 碧水源 594,900 11,094,885.00 0.90

6 600887 伊利股份 493,900 10,663,301.00 0.87

7 600674 川投能源 727,900 7,147,978.00 0.58

8 000858五粮液 128,000 7,124,480.00 0.58

9 000069 华侨城Ａ 318,700 3,206,122.00 0.26

第45页共60页

10 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00

11 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00

12 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00

13 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00

14 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00

15 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00

16 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00

17 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

18 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00

19 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00

20 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

21 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

22 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

23 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

24 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

25 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

26 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 000895 双汇发展 44,202,807.75 3.70

2 300070 碧水源 23,064,251.92 1.93

3 002202 金风科技 22,065,195.51 1.85

4 000625 长安汽车 19,976,794.05 1.67

5 600887 伊利股份 17,482,855.77 1.46

6 601006 大秦铁路 15,018,969.64 1.26

第46页共60页

7 601398 工商银行 13,456,372.91 1.13

8 000858 五粮液 12,082,518.28 1.01

9 601288 农业银行 11,992,836.00 1.00

10 600009 上海机场 7,493,875.51 0.63

11 600900 长江电力 6,988,302.00 0.58

12 600674 川投能源 6,988,289.18 0.58

13 000069 华侨城Ａ 2,993,364.41 0.25

14 603833 欧派家居 116,636.32 0.01

15 601952 苏垦农发 97,161.00 0.01

16 601878 浙商证券 93,364.05 0.01

17 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01

18 601228 广州港 75,366.19 0.01

19 601366 利群股份 74,088.00 0.01

20 603980 吉华集团 59,322.80 0.00

7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 000895 双汇发展 28,536,764.94 2.39

2 002202 金风科技 19,118,478.90 1.60

3 601006 大秦铁路 16,831,532.73 1.41

4 300070 碧水源 15,390,411.86 1.29

5 601169 北京银行 13,419,300.88 1.12

6 000402 金融街 13,113,943.72 1.10

7 600887 伊利股份 9,254,881.84 0.77

8 600900 长江电力 9,078,581.96 0.76

9 600009 上海机场 8,350,845.14 0.70

10 002394 联发股份 7,224,810.63 0.60

第47页共60页

11 000858 五粮液 6,841,484.13 0.57

12 000625 长安汽车 6,535,717.70 0.55

13 601228 广州港 334,325.76 0.03

14 603833 欧派家居 287,142.41 0.02

15 601375 中原证券 239,068.57 0.02

16 601952 苏垦农发 193,407.51 0.02

17 601878 浙商证券 185,181.24 0.02

18 601366 利群股份 169,454.20 0.01

19 603225 新凤鸣 161,175.00 0.01

20 603630 拉芳家化 139,360.97 0.01

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 206,167,917.94

卖出股票收入（成交）总额 160,863,136.30

注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 37,058,998.40 3.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 257,407,184.38 20.89

其中：政策性金融债 257,407,184.38 20.89

4 企业债券 32,294,260.70 2.62

5 企业短期融资券 290,768,000.00 23.59

6 中期票据 172,605,000.00 14.01

7 可转债（可交换债） 5,761,071.90 0.47

第48页共60页

8 同业存单 290,727,000.00 23.59

9 其他 - -

10 合计 1,086,621,515.38 88.17

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 160301 16进出01 700,000 68,663,000.00 5.57

2 160206 16国开06 600,000 57,624,000.00 4.68

17常城建

3 041772002 500,000 50,150,000.00 4.07

CP001

17南京银行

4 111792693 400,000 39,140,000.00 3.18

CD023

17天津银行

5 111797552 400,000 38,640,000.00 3.14

CD074

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末，本基金未持有贵金属投资。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与国债期货交易。

第49页共60页

7.12投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 85,900.61

2 应收证券清算款 18,566.08

3 应收股利 -

4 应收利息 17,963,396.39

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,067,863.08

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

第50页共60页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

242 4,951,637.72 1,198,259,383.84 100.00% 36,944.50 0.00%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

304.64 0.00%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部

0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第51页共60页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年8月25日）基金份额总额 600,148,652.20

本报告期期初基金份额总额 1,198,304,290.16

本报告期基金总申购份额 89.47

减:本报告期基金总赎回份额 8,051.29

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,198,296,328.34

第52页共60页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

第53页共60页

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

中信证券股

4144,039,592.30 39.50% 100,828.09 39.50% -

份有限公司

中国国际金

融股份有限 3119,619,774.15 32.80% 83,734.11 32.80% 新增1个

公司

华泰证券股

4 43,161,958.10 11.84% 30,213.35 11.84% -

份有限公司

中信建投证

券股份有限 2 33,123,280.13 9.08% 23,187.03 9.08% -

公司

国泰君安证

券股份有限 2 24,724,964.55 6.78% 17,307.82 6.78% -

公司

安信证券股

3 - - - - -

份有限公司

渤海证券股

1 - - - - -

份有限公司

东北证券股

2 - - - - -

份有限公司

东方证券股

4 - - - - -

份有限公司

东吴证券股

3 - - - - 新增2个

份有限公司

东兴证券股

1 - - - - -

份有限公司

第54页共60页

方正证券股

3 - - - - -

份有限公司

北京高华证

券有限责任 1 - - - - -

公司

光大证券股

1 - - - - -

份有限公司

广发证券股

5 - - - - -

份有限公司

广州证券股

2 - - - - -

份有限公司

国金证券股

2 - - - - -

份有限公司

国信证券股

1 - - - - -

份有限公司

国元证券股

1 - - - - -

份有限公司

海通证券股

2 - - - - -

份有限公司

宏信证券有

2 - - - - -

限责任公司

申万宏源西

部证券有限 1 - - - - -

公司

华宝证券有

1 - - - - -

限责任公司

华创证券有

2 - - - - -

限责任公司

民生证券股 2 - - - - -

第55页共60页

份有限公司

中国民族证

券有限责任 1 - - - - -

公司

平安证券股

4 - - - - -

份有限公司

中泰证券股

4 - - - - -

份有限公司

申万宏源股

2 - - - - -

份有限公司

湘财证券有

1 - - - - -

限责任公司

新时代证券

股份有限公 1 - - - - -

司

信达证券股

1 - - - - -

份有限公司

兴业证券股

3 - - - - -

份有限公司

中国银河证

券股份有限 2 - - - - -

公司

长城证券股

3 - - - - -

份有限公司

长江证券股

1 - - - - -

份有限公司

招商证券股

2 - - - - -

份有限公司

浙商证券股 1 - - - - -

第56页共60页

份有限公司

中国中投证

券有限责任 1 - - - - -

公司

中银国际证

券有限责任 2 - - - - -

公司

天风证券股

1 - - - - 新增

份有限公司

瑞银证券有

1 - - - - -

限责任公司

注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

注3：平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。

注4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

第57页共60页

占当期债

占当期债券 占当期权证

券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

中信证券股

6,179,374.10 4.96%158,600,000.00 19.46% - -

份有限公司

中国国际金

融股份有限95,360,737.96 76.56%158,700,000.00 19.48% - -

公司

华泰证券股

23,018,064.23 18.48%497,500,000.00 61.06% - -

份有限公司

第58页共60页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 持有份额

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2017/01/01至

机构 1 1,198,259,383.84 - - 1,198,259,383.84 100.00%

2017/06/30

个人 -- - - - - -

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；

（2）《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

（4）《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

12.2存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

12.3查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年8月26日

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