融通沪港深智慧生活灵活配置混合型
证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合

基金主代码 003279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 257,363,188.33 份

投资目标 本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司，在合理控制投资风险的
基础上，力争把握该主题公司的投资机会，获取基金资产的长期稳健
增值。

投资策略 本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券
投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投
资策略等部分。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%+
中证香港 100 指数收益率×10%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水
平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以
及境外市场的风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)


1.本期已实现收益 14,719,903.35

2.本期利润 14,938,479.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0577

4.期末基金资产净值 272,692,854.15

5.期末基金份额净值 1.0596

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 5.71% 0.58% -0.33% 0.53% 6.04% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限


何博 本基金的 2018/1/5 - 7 何博女士，上海财经大学金融学硕士，
基金经理 7 年证券投资从业经历，具有基金从业
资格。2012 年 7 月加入融通基金管理
有限公司，历任 QDII 研究员、国际业
务部专户投资经理，现任融通沪港深智
慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通核心价值混合型证券投
资基金（QDII）基金经理。

余志勇 本基金的 2019/6/11 - 19 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，19
基金经 年证券投资从业经历，具有基金从业资
理、组合 格。1992 年 7 月至 1997 年 9 月就职于
投资部总 湖北省农业厅任研究员，2000 年 7 月
监 至 2004 年 7 月就职于闽发证券公司任
研究员，2004 年 7 月至 2007 年 4 月就
职于招商证券股份有限公司任研究员。
2007 年 4 月加入融通基金管理有限公
司，历任研究部行业研究员、行业研究
组组长、研究部总监、融通领先成长混
合型证券投资基金(LOF)基金经理、融
通通泽灵活配置混合基金基金经理、融
通增裕债券型证券投资基金基金经理、
融通增丰债券型证券投资基金基金经
理、融通通景灵活配置混合型证券投资
基金基金经理、融通通尚灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、融通新优选
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、融通通润债券型证券投资基金基金
经理、融通通颐定期开放债券型证券投
资基金基金经理、融通新动力灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、融通通
泰保本混合型证券投资基金基金经理，
现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、融通
新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金经理、融通四季添利债券型证券投
资基金(LOF)基金经理、融通通慧混合
型证券投资基金基金经理、融通沪港深
智慧生活灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、融通增强收益债券型证券
投资基金基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度内地和香港股票市场延续震荡格局，主要指数表现方面，A 股显著跑赢港股，上证指
数微跌 2.47%，创业板指数上涨 7.68%，恒生指数、恒生国企指数分别下跌 8.58%和 6.26%。A 股
行业表现方面，消费、科技表现强势，按申万一级行业分类，电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工涨幅居前，钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产表现显著落后。

海外方面，全球经济增速放缓风险日趋显现，美国 9 月 ISM 制造业 PMI 下滑至 47.8，创 2009
年 6 月以来新低，连续两个月在荣枯线以下，欧元区 9 月 PMI 显著下滑至 45.7，创 2012 年 10 月
以来新低。全球流动性宽松浪潮开启，美联储预期降息步伐加快，欧央行降息、重启资产购买计划，印度、澳大利亚央行宽松加码，但宽松货币政策对经济企稳的效果尚且有待观察。沙特油田遇袭、英国脱欧进展、中美贸易摩擦反复、美国众议院启动总统弹劾调查程序、美欧贸易摩擦升温等事件推升阶段性避险情绪。

国内方面，外部冲击对 A 股的边际影响逐步减弱，外资在三大指数同步纳入扩容下持续增配。经济短期仍存在较大压力，8 月工业增加值、工业企业利润进一步下滑，社零扣除汽车增速上升，
9 月中采 PMI 回升至 49.5，但依然在荣枯线以下，后续增长动能持续性有待观察。7 月底政治局
会议定调“六稳”，逆周期政策发力，政策密集出台。货币政策方面，8 月中旬实施 LPR 改革，9
月 20 日 LPR 1 年期报价较上月下降 5 个基点，9 月初央行宣布全面降准 50 个基点，并额外定向
降准 100 个基点。财政政策方面，国务院提出根据地方重大项目建设需要，提前下发明年专项债额度。产业政策方面，国务院出台多项消费刺激政策。区域政策方面，国务院批复并同意新设 6
个自由贸易试验区。资本市场改革方面，取消 QFII/RQFII 投资额度限制，提出资本市场“深改12 条”。

报告期内，基金配置延续二季度向 A 股倾斜，在政策与盈利赛跑的市场环境下，认为 A 股相
对占优，保持了整体低仓位运作，为增强基金收益，参与新股申购，配置部分中高等级信用债。截至报告期末，基金在非银金融、银行、食品饮料板块配置比例较高。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0596 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.71%，业绩
比较基准收益率为-0.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 77,192,747.75 28.26

其中：股票 77,192,747.75 28.26

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 25,087,028.00 9.18

其中：债券 25,087,028.00 9.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 18,000,000.00 6.59

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 151,121,424.43 55.32

8 其他资产 1,794,851.16 0.66

9 合计 273,196,051.34 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,497,481.00 0.92


C 制造业 24,100,459.35 8.84

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 3,251,507.00 1.19

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 572,065.00 0.21

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 1,204,063.40 0.44

J 金融业 42,127,221.00 15.45

K 房地产业 2,097,463.00 0.77

L 租赁和商务服务

业 1,172,556.00 0.43

M 科学研究和技术

服务业 169,932.00 0.06

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 77,192,747.75 28.31

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 6,600 7,590,000.00 2.78

2 601318 中国平安 83,600 7,276,544.00 2.67

3 600036 招商银行 142,000 4,934,500.00 1.81

4 600030 中信证券 142,800 3,210,144.00 1.18

5 601601 中国太保 90,500 3,155,735.00 1.16

6 600000 浦发银行 260,100 3,079,584.00 1.13

7 600276 恒瑞医药 33,700 2,718,916.00 1.00

8 600887 伊利股份 84,300 2,404,236.00 0.88

9 601288 农业银行 656,000 2,269,760.00 0.83


10 601628 中国人寿 82,400 2,264,352.00 0.83

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,028.00 -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 15,021,000.00 5.51

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,056,000.00 3.69

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 25,087,028.00 9.20

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 101658059 16赤湾港MTN001 100,000 10,056,000.00 3.69

2 122187 12 玻纤债 100,000 10,008,000.00 3.67

3 112196 13 苏宁债 50,000 5,013,000.00 1.84

4 112232 14 长证债 100 10,028.00 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 56,801.85

2 应收证券清算款 851,677.95

3 应收股利 -

4 应收利息 886,361.37

5 应收申购款 9.99

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,794,851.16

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 259,899,149.39

报告期期间基金总申购份额 2,536,984.34

减:报告期期间基金总赎回份额 5,072,945.40


报告期期末基金份额总额 257,363,188.33

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回

序号 或者超过20%的时间区间 持有份额 份额占比（%）
份额 份额 份额

1 20190701-20190930 85,815,358.52 0.00 0.00 85,815,358.52 33.34

机构 2 20190701-20190930 84,239,550.92 0.00 0.00 84,239,550.92 32.73

3 20190701-20190930 67,187,669.48 0.00 0.00 67,187,669.48 26.11

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（二）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司

2019 年 10 月 25 日
点击查看>>  附件