融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合

基金主代码 003279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额203,901,229.66 份

投资目标 本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司，在合理控制投资风险的基
础上，力争把握该主题公司的投资机会，获取基金资产的长期稳健增值。

本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投
投资策略 资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投资策
略等部分。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×40%+中
证香港 100 指数收益率×10%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
风险收益特征 币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的
投资品种。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外
市场的风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 6,598,066.83


2.本期利润 9,733,707.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0560

4.期末基金资产净值 231,994,785.96

5.期末基金份额净值 1.1378

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收益 ①－③ ②－④
长率① 率标准差② 收益率③ 率标准差④

过去三个月 5.18% 0.36% 6.73% 0.56% -1.55% -0.20%

过去六个月 3.16% 0.66% 0.84% 0.89% 2.32% -0.23%

过去一年 13.51% 0.56% 5.23% 0.71% 8.28% -0.15%

过去三年 14.26% 0.90% 11.69% 0.71% 2.57% 0.19%

自 基 金 合 同 13.78% 0.83% 16.35% 0.66% -2.57% 0.17%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

本基金 何博女士，上海财经大学金融学硕士，8 年证券、基金行业从业
的基金 2018/1 经历，具有基金从业资格。2012 年 7 月加入融通基金管理有限公
何博 经理 /5 - 8 司，历任 QDII 研究员、国际业务部专户投资经理，现任融通沪
港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通核心
价值混合型证券投资基金（QDII）基金经理。

余志勇先生，武汉大学金融学硕士，20 年证券、基金行业从业经
历，具有基金从业资格。1992 年 7 月至 1997 年 9 月就职于湖北
省农业厅任研究员，2000 年 7 月至 2004 年 7 月就职于闽发证券
公司任研究员，2004 年 7 月至 2007 年 4 月就职于招商证券股份
有限公司任研究员。2007 年 4 月加入融通基金管理有限公司，历
任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先
成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混
本基金 合基金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金经理、融通
的基金 增丰债券型证券投资基金基金经理、融通通景灵活配置混合型证
余志 经理、 2019/6 券投资基金基金经理、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基
勇 组合投 /11 - 20 金经理、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融
资部总 通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型
监 证券投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理，现任
组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经
理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通四
季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通慧混合型证
券投资基金基金经理、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、融通增强收益债券型证券投资基金基金经
理、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理、融通新消费灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三月下旬以来，在各国货币政策和财政政策刺激下，全球流动性大幅改善，风险偏好快速回升，市场重拾 risk on，风险资产波动率回落。报告期内，中资股主要指数表现方面，A 股大幅跑赢港股，上证指数上涨 8.52%、创业板指数大涨 30.25%，恒生指数、恒生国企指数分别上涨 3.49%和 1.71%。A 股行业表现方面，按申万一级行业分类，休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒涨幅居前，板块涨幅均超过 25%；建筑装饰、纺织服装、采掘、银行、农林牧渔表现显著落后。
海外方面，疫情期间全球货币和财政力度空前，流动性持续宽裕，疫情出现拐点后欧美主要国家逐步重启经济，尽管复工复产下少数区域疫情有抬头迹象，但目前看大面积反复概率较低。
国内方面，经济持续复苏，制造业 PMI 连续 4 个月保持在荣枯线以上，多数分项都有所改善。
5 月工业企业利润增长转正，企业盈利有望逐季修复。

报告期内，基金配置延续向 A 股倾斜，保持了整体低仓位运作。为增强基金收益，报告期内参与新股申购。截至报告期末，基金在金融、日常消费、医疗保健板块配置比例较高。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1378 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.18%，业绩
比较基准收益率为 6.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）


1 权益投资 75,699,870.06 32.57

其中：股票 75,699,870.06 32.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 451,195.50 0.19

其中：债券 451,195.50 0.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 155,908,180.07 67.08

8 其他资产 373,666.93 0.16

9 合计 232,432,912.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,199,518.00 0.95

C 制造业 20,361,537.69 8.78

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01

E 建筑业 2,714,978.00 1.17

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 6,142,129.12 2.65

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 801,411.65 0.35

J 金融业 40,060,214.88 17.27

K 房地产业 1,662,048.00 0.72

L 租赁和商务服务业 1,601,912.00 0.69

M 科学研究和技术服务业 143,354.40 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 75,699,870.06 32.63

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 2.84

2 601318 中国平安 85,700 6,118,980.00 2.64

3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 2.41

4 600036 招商银行 142,000 4,788,240.00 2.06

5 600030 中信证券 142,800 3,442,908.00 1.48

6 600000 浦发银行 246,500 2,607,970.00 1.12

7 600887 伊利股份 83,600 2,602,468.00 1.12

8 601601 中国太保 92,400 2,517,900.00 1.09

9 600276 恒瑞医药 25,080 2,314,884.00 1.00

10 601658 邮储银行 498,984 2,280,356.88 0.98

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 451,195.50 0.19

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 451,195.50 0.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 4,430 451,195.50 0.19

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会向中国邮政储蓄银行股份有限公司做出了
行政处罚决定（银保监罚决字〔2020〕10 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营的规定，就其在监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送方面的违法违规行为，决定罚款合计 190 万元。

投资决策说明：

中国邮政储蓄银行股份有限公司（下称“公司”）因其在监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送方面的违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员处以行政处罚人民币 190 万元罚款。罚款金额在公司 2019 年全年净利润中占比约 0.003%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响较小。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 5,536.03

2 应收证券清算款 333,568.37

3 应收股利 -

4 应收利息 31,676.80

5 应收申购款 2,885.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 373,666.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 110059 浦发转债 451,195.50 0.19

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况说明
价值（元） 比例（%）

1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 2.41 首发流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 220,255,734.47

报告期期间基金总申购份额 51,276,121.19

减:报告期期间基金总赎回份额 67,630,626.00

报告期期末基金份额总额 203,901,229.66

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
别 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比（%）
的时间区间

机构 1 20200401-2020063051,087,624.21 0.00 0.0051,087,624.21 25.06
2 20200402-2020052736,131,887.99 0.00 0.0036,131,887.99 17.72

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（二）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司
2020 年 7 月 20 日
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