融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合

交易代码 003279

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月8日

报告期末基金份额总额 186,311,040.32份

本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司，在合理

投资目标 控制投资风险的基础上，力争把握该主题公司的投资

机会，获取基金资产的长期稳健增值。

本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票

投资策略 投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、

权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指

数收益率×40%+中证香港100指数收益率×10%。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高

于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，

风险收益特征 属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基

金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境

外市场的风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）

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1.本期已实现收益 3,411,631.32

2.本期利润 -2,883,910.27

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0141

4.期末基金资产净值 185,522,689.54

5.期末基金份额净值 0.9958

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -1.44% 0.47% 3.41% 0.35% -4.85% 0.12%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

商小虎本基金的 2016年11月- 16 商小虎先生，上海社会科学院经济

基金经 8日 学博士、澳门大学及上海社会科学

理、投资 院经济学硕士、复旦大学经济学学

总监 士，美国特许金融分析师（CFA），

16年证券投资从业经历，具有基金

从业资格，现任融通基金管理有限

公司投资总监。历任日本东京三菱

银行旗下和昇证券公司行业分析

员、上海国际集团（原上海国有资

产经营有限公司）投资经理、上海

国际集团香港子公司副总经理、中

银国际证券公司资产管理部副总经

理。2015年1月加入融通基金管理

有限公司，现任融通跨界成长灵活

配置混合、融通中国风1号灵活配

置混合、融通新消费灵活配置混合、

融通国企改革新机遇灵活配置混

合、融通沪港深智慧生活灵活配置

混合基金的基金经理。

王浩宇本基金的 2016年11月- 8 王浩宇先生，香港城市大学和巴黎

基金经理 8日 第九大学金融数学硕士、中国人民

大学数学学士，金融风险管理师

（FRM），8 年证券投资从业经历，

具有基金从业资格及香港证监会颁

发的1,4,9号牌的从业资格。曾任

职于国家外汇管理局中央外汇业务

中心，担任投资部组合经理。2015

年 7 月加入融通基金管理有限公

司，现任融通丰利四分法

（QDII-FOF）、融通沪港深智慧生活

灵活配置混合基金的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写,此后的非首任基金经理，任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；

2、证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 第4页共9页

谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2017年二季度，港股维持年内高位。短期看，支撑港股维持强势的因素仍在，主要包括：1）

全球货币政策虽然有趋紧态势，但总体而言仍较宽松；2）内地资金长期看好港股，对港股配置的动力较强；3）中国经济基本面持续改善，去杠杆、为地产降温等主动调控措施虽或带来向下压力，但为经济中长期健康发展铺平道路；4）公司盈利改善空间大，仍处于向上复苏的大周期中；5）全球看，港股估值有吸引力。本季度，基金增加了整体仓位比例，重点配置了医药、油气、消费、地产、博彩等板块，加大了对有增长潜力个股的布局。

下一季度，本基金将在新经济和旧经济中，灵活切换行业配置。科技股等新经济个股不断创新高，使传统行业略显暗淡。现阶段，科技股估值相对传统行业溢价明显，但与2000年初美国互联网泡沫不同，此轮科技股上涨有真实盈利支撑，在未来整体经济中扮演的角色也将越来越重要。

值得注意的是，美联储6月中的加息对市场没有产生任何扰动，但6月下旬，欧央行对货币政策

趋紧的言论使得风险资产开始出现明显调整，以纳斯达克为首的科技股率先下跌，带动港股科技股明显调整，旧经济反而领先市场。虽然我们持续看好科技股的盈利能力，但头寸过于集中、货币政策收紧等导致估值或短期回归，相应地，本基金将维持对旧经济的仓位，择机在科技股回调时，加大对科技股的配置。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.9958元；本报告期基金份额净值增长率为-1.44%，业绩

比较基准收益率为3.41%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 第5页共9页

净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 162,588,377.95 87.04

其中：股票 162,588,377.95 87.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 22,946,730.08 12.28

8 其他资产 1,265,732.15 0.68

9 合计 186,800,840.18 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为162,588,377.95元，占期

末基金资产净值比例为87.64%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

日常消费品 6,223,680.74 3.35

原材料 15,140,499.88 8.16

金融 39,379,470.21 21.23

房地产 6,028,919.49 3.25

信息技术 7,516,933.62 4.05

非日常生活消费品 24,798,861.18 13.37

能源 24,041,696.45 12.96

电信业务 10,138,911.25 5.47

公用事业 10,295,900.62 5.55

医疗保健 13,405,944.39 7.23

工业 5,617,560.12 3.03

合计 162,588,377.95 87.64

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 H00751 创维数码 2,544,000 10,708,744.13 5.77

2 H00941 中国移动 141,000 10,138,911.25 5.47

3 H01928 金沙中国有限公司 326,000 10,115,173.64 5.45

4 H02328 中国财险 878,000 9,936,920.23 5.36

5 H02899 紫金矿业 4,288,000 9,601,833.68 5.18

6 H00857 中国石油股份 2,162,000 8,969,397.73 4.83

7 H00934 中石化冠德 2,140,000 8,005,173.33 4.31

8 H01177 中国生物制药 1,199,000 7,180,388.95 3.87

9 H01033 中石化油服 6,620,000 7,067,125.39 3.81

10 H00665 海通国际 1,581,000 6,325,756.81 3.41

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

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5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 1,258,160.81

4 应收利息 7,005.43

5 应收申购款 565.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,265,732.15

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 214,854,082.23

报告期期间基金总申购份额 274,198.70

减:报告期期间基金总赎回份额 28,817,240.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -

填列）

报告期期末基金份额总额 186,311,040.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（二）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

基金管理人处、基金托管人处。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2017年7月21日

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