融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券
投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合
交易代码 003279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月8日
报告期末基金份额总额 30,061,990.31份
本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司,在合理控制投资
投资目标 风险的基础上,力争把握该主题公司的投资机会,获取基金资
产的长期稳健增值。
本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、
投资策略 债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、金融
衍生工具投资策略等部分。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率
×40%+中证香港100指数收益率×10%。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型
风险收益特征 基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益
和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,
需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 -421,735.14
2.本期利润 -785,520.41
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0245
4.期末基金资产净值 29,727,203.34
5.期末基金份额净值 0.9889
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 -3.04% 0.93% -0.71% 0.75% -2.33% 0.18%
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 期限 年限 说明
任职日期 离任日期
何博女士,上海财经大学金融学硕
士、中南财经政法大学投资学学士,
6年证券投资从业经历,具有基金
何博 本基金的 2018年1 - 6 从业资格。2012年7月加入融通基
基金经理 月5日 金管理有限公司,历任QDII研究
员、国际业务部投资经理,现任融
通沪港深智慧生活灵活配置混合基
金的基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,港股市场延续了高波动与高分化的特征。香港市场重点指数下跌,恒生指数下跌4.03%,恒生国企指数下跌0.5%。港币中间价上涨4.38%。
三季度以来外部阴云持续扰动香港市场,中美贸易摩擦反复,新兴市场动荡虽非系统性,但短期内局部多点爆发影响市场情绪及风险偏好。内部压力犹存,最新公布的9月份制造业PMI、进出口订单指数均创2016年底以来最低水平。值得欣慰的是,年中以来持续看到积极信号释放,国务院常务会议和中央政治局会议传递了明确的“稳定”信号,稳增长政策加码,基建投资、研发费用抵税、促进消费、加大对小微企业的金融支持力度等一系列政策陆续出台;央行重启逆周期因子,稳定汇率预期;港股上市公司股票回购活跃。
港股市场持续分化。风格分化,二季度大中盘股跑赢小盘股。行业分化,按照恒生行业分类,能源业受益于油价上行领涨,电讯业、综合业也录得上涨;资讯科技业、消费者服务业、消费品制造业、工业跌幅居前。
报告期内港股上市公司密集发布了中报,从中报数据看整体仍录得较高的盈利增长,但盈利增速较去年同期有所回落。从净利润结构看,营收增速下降,毛利率明显上涨,三项费用率略有下降。ROE仍在改善,从杜邦分析看,净利润率上升,资产负债率下降,总资产周转率下降。信用收紧导致筹资现金流迅速恶化。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9889元;本报告期基金份额净值增长率为-3.04%,业绩比较基准收益率为-0.71%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从2018年4月20日至2018年7月16日,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
从2018年7月25日至本报告期末,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 21,203,196.03 70.99
其中:股票 21,203,196.03 70.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 8,620,441.07 28.86
8 其他资产 45,752.13 0.15
9 合计 29,869,389.23 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为21,203,196.03元,占期末基金资产净值比例为71.33%。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
工业 1,616,318.56 5.44
信息技术 1,868,309.84 6.28
日常消费品 550,307.53 1.85
原材料 1,124,664.10 3.78
金融 7,574,511.93 25.48
非日常生活消费品 2,051,661.50 6.90
房地产 1,607,404.67 5.41
公用事业 214,232.63 0.72
医疗保健 1,263,485.01 4.25
能源 3,332,300.26 11.21
合计 21,203,196.03 71.33
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 01288 农业银行 550,000 1,858,454.40 6.25
2 00700 腾讯控股 6,200 1,763,279.01 5.93
3 01398 工商银行 329,000 1,655,960.31 5.57
4 00386 中国石油化工 226,000 1,559,130.61 5.24
股份
5 00857 中国石油股份 276,000 1,539,771.71 5.18
6 00388 香港交易所 6,000 1,182,652.80 3.98
7 01970 IMAXCHINA 62,300 1,092,032.03 3.67
8 00688 中国海外发展 48,000 1,034,821.20 3.48
9 01336 新华保险 31,100 1,027,610.01 3.46
10 02628 中国人寿 59,000 923,085.15 3.11
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国人寿:
2018年7月29日,中国人寿公告2018年7月26日收到了《中国人民银行行政处罚决定书》(银反洗罚决字〔2018〕第5号)。中国人民银行认定,中国人寿于2015年7月1日至2016年6月30日期间,未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告,依据《中华人民共和国反洗钱法》,中国人寿被合计处以人民币70万元罚款。
2018年7月29日(公告日),已完善反洗钱制度,建立了新一代反洗钱系统,细化了客户身份识别、交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等工作流程。该事件虽反映出公司对保存客户身份资料和交易记录及报送大额交易报告和可疑交易报告不当等问题,但公司已及时整改,对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响,对公司资金周转和债务偿还影响较小。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 43,035.89
4 应收利息 1,717.74
5 应收申购款 998.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,752.13
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 29,722,603.24
报告期期间基金总申购份额 21,444,785.11
减:报告期期间基金总赎回份额 21,105,398.04
报告期期末基金份额总额 30,061,990.31
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
(一)中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2018年10月24日
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