长盛盛康纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
报告期内，本基金自 2021 年 9 月 2 日起增加 D 类基金份额，并自该日起接受投资者对 D 类基
金份额的申购和赎回。D 类基金份额代码：013468，简称：长盛盛康纯债 D。详情参阅本基金管理
人于 2021 年 9 月 2 日披露的相关公告。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛盛康纯债

基金主代码 003922

交易代码 003922

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 286,737,523.23 份

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

（一）大类资产配置策略

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类
资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内
的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及
投资策略 时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升
投资组合回报。

（二）债券组合管理策略

本基金债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策略、信
用策略、相对价值策略、债券选择策略。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期
风险收益特征 平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。


基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 长盛盛康纯债 A 长盛盛康纯债 C 长盛盛康纯债 D

称

下属分级基金的交易代 003922 003923 013468

码

报告期末下属分级基金 285,906,387.03 份 831,136.20 份 0.00 份

的份额总额

注：报告期内，本基金自 2021 年 9 月 2 日起增加 D 类基金份额，并自该日起接受投资者对 D 类基
金份额的申购和赎回。详情参阅本基金管理人于 2021 年 9 月 2 日披露的相关公告。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

长盛盛康纯债 A 长盛盛康纯债 C 长盛盛康纯债 D

1．本期已实现收益 2,180,486.08 57,773.64 -

2．本期利润 1,458,878.48 52,466.45 -

3．加权平均基金份额本 0.0050 0.0028 -
期利润

4．期末基金资产净值 301,710,372.40 868,598.37 -

5．期末基金份额净值 1.0553 1.0451 1.0553

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2021 年 9 月 30 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、长盛盛康纯债债券型证券投资基金由长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转型日
期为 2018 年 12 月 20 日（即基金合同生效日）。

5、本基金自 2021 年 9 月 2 日起增加 D 类基金份额，并自该日起接受投资者对 D 类基金份额的申
购和赎回。自 2021 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 30 日期间 D 类基金份额未发生申购业务，D 类基金
份额为 0，D 类基金份额净值参考 A 类基金份额净值披露。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛盛康纯债 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.48% 0.02% 0.83% 0.06% -0.35% -0.04%

过去六个月 0.70% 0.04% 1.28% 0.05% -0.58% -0.01%

过去一年 2.27% 0.06% 2.13% 0.04% 0.14% 0.02%

自基金转型 5.45% 0.11% 3.19% 0.07% 2.26% 0.04%
起至今

长盛盛康纯债 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.51% 0.03% 0.83% 0.06% -0.32% -0.03%

过去六个月 0.55% 0.04% 1.28% 0.05% -0.73% -0.01%

过去一年 2.02% 0.06% 2.13% 0.04% -0.11% 0.02%

自基金转型 4.44% 0.39% 3.19% 0.07% 1.25% 0.32%
起至今

长盛盛康纯债 D

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

自基金新增

本类份额起 -0.12% 0.02% -0.23% 0.02% 0.11% 0.00%
至今

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、长盛盛康纯债债券型证券投资基金由长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金转型而来，转
型日期为 2018 年 12 月 20 日（即基金合同生效日）。

2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

名 任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛盛辉 李琪先生，博士。历任大
混合型证券投资基金基金 公国际资信评估有限公
经理，长盛盛世灵活配置混 司信用分析师、信用评审
李 合型证券投资基金基金经 2019 年 11 委员会委员，泰康资产管
琪 理，长盛信息安全量化策略 月 25 日 - 16 年 理有限责任公司信用研
灵活配置混合型证券投资 究员。2011 年 3 月加入
基金基金经理，长盛量化多 长盛基金管理有限公司，
策略灵活配置混合型证券 曾任信用研究员、基金经
投资基金基金经理。 理助理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。


本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

三季度，债市在经历快速上涨后转入区间震荡格局。7 月初至 8 月 5 日，央行超预期全面降
准，债券收益率快速下行，10 年国债收益率大幅下行近 30bp。随后，债市呈现窄幅波动行情，10年国债在 2.8%-2.9%区间内震荡盘整。

2、报告期内本基金投资策略分析

报告期内，本基金以中高等级信用债为主，并根据经济、政策和流动性变化，对组合久期和仓位做灵活应对。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛盛康纯债 A 基金份额净值为 1.0553 元，本报告期基金份额净值增长率为
0.48%；截至本报告期末长盛盛康纯债 C 基金份额净值为 1.0451 元，本报告期基金份额净值增长
率为 0.51%；长盛盛康纯债 A 和长盛盛康纯债 C 同期业绩比较基准收益率为 0.83%。截至本报告期
末长盛盛康纯债 D 基金份额净值为 1.0553 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.12%；长盛盛康纯债 D 同期业绩比较基准收益率为-0.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 387,392,641.30 98.01

其中：债券 377,418,641.30 95.48

资产支持证券 9,974,000.00 2.52

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,200,000.00 0.56

其中：买断式回购的买入返售 - -


金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 822,209.18 0.21

8 其他资产 4,850,451.33 1.23

9 合计 395,265,301.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 10,144,000.00 3.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 65,819,641.30 21.75

其中：政策性金融债 65,819,641.30 21.75

4 企业债券 139,750,000.00 46.19

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 161,705,000.00 53.44

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 377,418,641.30 124.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 101900498 19 乌城投 MTN001 200,000 20,748,000.00 6.86

2 101800436 18 中建二局 MTN001 200,000 20,652,000.00 6.83

3 210203 21 国开 03 200,000 20,268,000.00 6.70

4 210202 21 国开 02 200,000 20,112,000.00 6.65

5 149401 21 皖能 01 200,000 20,028,000.00 6.62

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值


比例(%)

1 136356 度小满 5A 100,000 9,974,000.00 3.30

注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

21 国开 03、21 国开 02：2021 年 1 月 8 日，银保监会银保监罚决字〔2020〕67 号显示，国家
开发银行存在为违规的政府购买服务项目提供融资等 24 项违法违规事实，对其处以罚款 4880 万
元。对以上事件，本基金判断，国家开发银行经营稳健，上述处罚对公司影响可控。后续关注其 制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 3,932.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 4,833,018.37

5 应收申购款 13,500.00

6 其他应收款 -

7 其他 -


8 合计 4,850,451.33

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛盛康纯债 A 长盛盛康纯债 C 长盛盛康纯债 D

报告期期初基金份额总额 343,065,856.19 233,296,560.11 -

报告期期间基金总申购份额 1,279.99 411,420.45 -

减:报告期期间基金总赎回份额 57,160,749.15 232,876,844.36 -

报告期期间基金拆分变动份额 - - -
（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 285,906,387.03 831,136.20 -

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例

期初 申购 赎回 份额占
别 序号 达到或者超过 20% 持有份额

份额 份额 份额 比
的时间区间


机构 1 20210701~20210930 285,658,922.11 0.00 0.00 285,658,922.11 99.62%

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛盛康纯债债券型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛盛康纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。


长盛基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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