华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月13日（基金合同生效日）起至2017年6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华泰柏瑞锦利混合

基金主代码 004014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年1月13日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 444,601,678.66份

下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞锦利混合A 华泰柏瑞锦利混合C

下属分级基金的交易代码： 004014 004015

报告期末下属分级基金的份额总额 444,600,721.66份 957.00份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，

追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略 一）资产配置策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标，在投

资过程中实现风险和收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益

风险的分析与比较，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进

行动态调整。 （二）股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基

础，从基本面分析入手，结合宏观经济走势及市场分析，根据市场估值与流

动性优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来

其行业处于景气周期中的股票。 （三）固定收益资产投资策略 本基金固定

收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，

提高基金资产的投资收益。（四）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工

具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金

在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价

模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。（五）资

产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资

产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性

分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风

险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

（六）股指期货投资策略

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融

衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和

某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、

交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种，

本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与

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投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基

金，低于股票型基金

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 张志永

人 联系电话 021-38601777 021-62677777-212004

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 400-888-0001 95561

传真 021-38601799 021-62159217

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com

网址

基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场

1号楼17层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 华泰柏瑞锦利混合A 华泰柏瑞锦利混合C

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月13日- 报告期(2017年1月13日-

2017年6月30日) 2017年6月30日)

本期已实现收益 6,544,228.29 21.45

本期利润 16,312,401.95 44.19

加权平均基金份额本期利润 0.0394 0.0322

本期基金份额净值增长率 3.76% 3.78%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.0156 0.0159

期末基金资产净值 461,324,431.51 993.21

期末基金份额净值 1.0376 1.0378

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金基金合同生效日为2017年1月13日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞锦利混合A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.33% 0.18% 2.94% 0.34% -0.61% -0.16%

过去三个月 3.23% 0.15% 2.58% 0.32% 0.65% -0.17%

自基金合同 3.76% 0.12% 4.09% 0.30% -0.33% -0.18%

生效起至今

华泰柏瑞锦利混合C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 率③ ④

过去一个月 2.31% 0.18% 2.94% 0.34% -0.63% -0.16%

过去三个月 3.15% 0.15% 2.58% 0.32% 0.57% -0.17%

自基金合同 3.78% 0.12% 4.09% 0.30% -0.31% -0.18%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注：1、图示日期为2017年1月13日至2017年6月30日。

2、按基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例，本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。截止报告期末本基金仍在建仓期。 §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏 第7页共40页

瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

姓名 职务 限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

杨景涵 本基金 2017年1月 - 13 中山大学经济学硕士。特许金

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的基金 13日 融分析师（CFA），金融风险

经理 管理师（FRM）。2004年至

2006年于平安资产管理有限

公司，任投资分析师；

2006年至2009年9月于生命

人寿保险公司，历任投连投资

经理、投资经理、基金投资部

负责人。2009年10月加入本

公司，任专户投资部投资经理。

2014年6月至2015年4月任

研究部总监助理。2015年

4月起任华泰柏瑞新利灵活配

置混合型证券投资基金的基金

经理。2015年5月起任华泰

柏瑞惠利灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

2016年8月起任华泰柏瑞精

选回报灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。2016年

9月起任华泰柏瑞爱利灵活配

置混合型证券投资基金和华泰

柏瑞多策略灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2016年11月起任华泰柏瑞睿

利灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。2016年12月

起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混

合型证券投资基金、华泰柏瑞

享利灵活配置混合型证券投资

基金和华泰柏瑞兴利灵活配置

混合型证券投资基金的基金经

理。2017年1月起任华泰柏

瑞泰利灵活配置混合型证券投

资基金、华泰柏瑞锦利灵活配

置混合型证券投资基金和华泰

柏瑞裕利灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

2017年2月起任华泰柏瑞价

值精选30灵活配置混合型证

券投资基金和华泰柏瑞国企改

革主题灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。2017年

3月起任华泰柏瑞盛利灵活配

置混合型证券投资基金的基金

经理。-

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英国剑桥大学数学系硕士。

2007年10月至2010年3月

任Wilshire Associates量化

研究员，2010年11月至

2012年8月任Goldenberg

HehmeyerTrading

Company交易员。2012年9月

加入华泰柏瑞基金管理有限公

司，历任量化投资部研究员、

基金经理助理。2015年1月

起任量化投资部副总监，

2015年10月起任华泰柏瑞量

化优选灵活配置混合型证券投

资基金和华泰柏瑞量化驱动灵

量化投 活配置混合型证券投资基金的

资部副 基金经理。2016年12月起任

盛豪 总监、 2017年4月 - 9 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配

本基金 13日 置混合型证券投资基金的基金

的基金 经理。2017年3月起任华泰

经理 柏瑞国企改革主题灵活配置混

合型证券投资基金、华泰柏瑞

盛利灵活配置混合型证券投资

基金和华泰柏瑞惠利灵活配置

混合型证券投资基金的基金经

理。2017年4月起任华泰柏

瑞泰利灵活配置混合型证券投

资基金、华泰柏瑞锦利灵活配

置混合型证券投资基金、华泰

柏瑞裕利灵活配置混合型证券

投资基金和华泰柏瑞睿利灵活

配置混合型证券投资基金的基

金经理。2017年6月起任华

泰柏瑞精选回报灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

清华大学应用经济学硕士。曾

任华夏基金管理有限公司交易

员、研究员、基金经理。

2017年1月加入华泰柏瑞基

本基金 2017年3月 金管理有限公司，2017年

罗远航 的基金 24日 - 6 3月起任华泰柏瑞季季红债券

经理 型证券投资基金、华泰柏瑞新

利灵活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞精选回报灵活配

置混合型证券投资基金、华泰

柏瑞享利灵活配置混合型证券

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投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活

配置混合型证券投资基金、华

泰柏瑞爱利灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞兴利灵

活配置混合型证券投资基金、

华泰柏瑞泰利灵活配置混合型

证券投资基金、华泰柏瑞锦利

灵活配置混合型证券投资基金

和华泰柏瑞裕利灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

-

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价 第11页共40页

差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从六月份来看，债市出现了一波幅度尚可的反弹行情，整体收益率出现陡峭化下行，以存单为代表的短端收益率下降幅度较大，达到70bp左右。三个月存单从5.05%下降到4.3%左右。而长端收益率也有一定幅度下行，但幅度不大，在10-20bp之间。信用债收益率的下降幅度也比较明显，整体在40-50bp。但从整个二季度来看，由于四月和五月的悲观情绪，市场收益率仍然显着上行。

从上半年来看，债市的跌幅仍然较大，整体收益率曲线扁平化上行，幅度在50bp左右。除

了近一个月以外，债市整体没有较明显的反弹行情，收益率基本以上行为主。

从目前来看，对于整体债券市场，个人仍然维持较为中性的观点。对高评级信用较为积极。

从最直接的市场表现来看，高评级信用债可以说通过了五月份和六月上半月的考验。市场也逐步认识到贷款基准利率是一个很好的高评级信用债收益率的顶部指标（下图）。从历史来看，也仅仅在2013年债市大熊市中，AAA中票的收益率才超过了相应期限的贷款收益率。从之前五月和六月的市场条件来看，银行存单收益率突破5%，市场对于监管层金融去杠杆的政策风声鹤唳，对半年末资金面的极度悲观，导致了市场收益率曾短暂的超过了贷款基准利率，但之后仍然 第12页共40页

出现恢复。从目前来看，短期甚至于中期，出现比五月和六月更多、影响更大的利空因素的可能性较小。高评级信用债收益率的上行空间有限。

从基本面来看，第一，通胀的因素有利于债市，市场对于通胀的讨论较少，普遍没有对通胀出现担忧。第二，从经济基本面来看，市场普遍预期下半年经济会出现下滑。但问题在于，此问题无法证实也无法证伪。宏观数据和中观行业数据均尚可，今天发布的PMI数据也超出市场预期的好，从数据来看，经济下滑压力不大。但定性的分析，市场对下半年出口、房地产存在普遍的，同时较深的担忧。从监管层的各种口风来看，下半年的经济要侧重于基建的托底。故从基本面上来说，对债市呈现出中性的影响。

其次，从金融数据来看，对应银行体系资产的社融增长为12.6%，但对应银行体系负债的

M2增长仅为9.6%。其间相差的3%，仍然需要同业负债来弥补。其中同业存单首当其冲，其存量

和未来半年的到期量均较大（下图）。对于债市，这是很明显的压力。同时，银行对一般性存款的饥渴程度也非常明显，整体而言，银行体系仍然需要央行各种字母货币政策操作的流动性补充。

这就导致了债市不会出现系统性的大幅牛市。监管层也不会允许金融体系再次出现较大规模的加杠杆行为。

从策略而言，目前较为有把握的事情，是高评级信用债的顶部应该不会大幅超过相应期限的贷款利率。同时，其票面利率较高，有较为明确的安全边际。但从利率而言，其波动较大，跟随国债期货波动的现象也很明显。市场走势不好把握。从整体策略而言，账户将以银行存单、高评级信用债为主，配合部分杠杆操作，维持较高的账户静态收益率。

另一方面，本报告期内股市整体走势为窄幅震荡向上行，我们精选了一些大盘股加以配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞锦利灵活混合A基金份额净值为1.0376元，本报告期基金份额净

值增长率为3.76%；截至本报告期末华泰柏瑞锦利灵活混合C基金份额净值为1.0378元，本报

告期基金份额净值增长率为3.78%；同期业绩比较基准收益率为4.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017下半年, 我们认为除非发生系统性风险,股市应该有不错的机会。尽管17年境外

境内的不确定性因素仍然会有，国内经济基本面没有出现实质性改变，仍面临调结构的压力，但我们认为在不发生系统风险的前提下，A股市场下半年应该有不错的表现。根本的驱动因素还是大量资金依然缺少更好的投资方向，而A股市场在风险释放之后是一个不错的选择。

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4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内本基金未实施收益分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

截止本报告期末，因赎回等原因，本基金存在连续60个工作日基金份额持有人数量低于

200人的情形，但无基金资产净值低于5000万元的情形。本基金管理人已于2017年7月19日

将《关于华泰柏瑞旗下基金出现基金份额持有人连续60个工作日少于200人情形及相关解决方

案的报告》上报中国证监会。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自2017年1月13日起托管华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表

意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 9,628,016.19

结算备付金 1,356,598.31

存出保证金 45,601.24

交易性金融资产 6.4.7.2 446,747,538.91

其中：股票投资 113,768,538.91

基金投资 -

债券投资 332,979,000.00

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 -

应收证券清算款 122,835.59

应收利息 6.4.7.5 4,040,241.50

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应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 461,940,831.74

负债和所有者权益 附注号 本期末

2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 -

应付管理人报酬 224,020.06

应付托管费 56,005.01

应付销售服务费 0.30

应付交易费用 6.4.7.7 163,564.69

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 171,816.96

负债合计 615,407.02

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 444,601,678.66

未分配利润 6.4.7.10 16,723,746.06

所有者权益合计 461,325,424.72

负债和所有者权益总计 461,940,831.74

注：报告截止日2017年6月30日，华泰柏瑞锦利灵活混合A基金份额净值1.0376元，基金份

额总额444600721.66份；华泰柏瑞锦利灵活混合C基金份额净值1.0378元，基金份额总额

957.0份。华泰柏瑞锦利灵活混合份额总额合计为444601678.66份。基金合同生效日为2017年

1月13日，无上年末数据。

6.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月13日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 附注号 本期

2017年1月13日至

第16页共40页

2017年6月30日

一、收入 18,297,254.51

1.利息收入 6,319,193.41

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,799,425.46

债券利息收入 4,291,406.02

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 228,361.93

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 2,209,861.28

其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,144,294.15

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 95,370.56

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 -

衍生工具收益 6.4.7.15 -

股利收益 6.4.7.16 970,196.57

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 9,768,196.40

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 3.42

列）

减：二、费用 1,984,808.37

1．管理人报酬 6.4.9.2.1 1,132,935.97

2．托管费 6.4.9.2.2 283,234.02

3．销售服务费 6.4.9.2.3 1.95

4．交易费用 6.4.7.19 311,823.59

5．利息支出 74,299.39

其中：卖出回购金融资产支出 74,299.39

6．其他费用 6.4.7.20 182,513.45

三、利润总额（亏损总额以 16,312,446.14

“-”号填列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“- 16,312,446.14

”号填列）

注：基金合同生效日为2017年1月13日，无上年数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月13日至2017年6月30日

第17页共40页

单位：人民币元

本期

2017年1月13日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 - - -

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 16,312,446.14 16,312,446.14

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 444,601,678.66 411,299.92 445,012,978.58

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 444,603,359.54 411,307.98 445,014,667.52

2.基金赎回款 -1,680.88 -8.06 -1,688.94

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 444,601,678.66 16,723,746.06 461,325,424.72

（基金净值）

注：基金合同生效日为2017年1月13日，无上年末数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2821号《关于核准华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币

200,003,657.64元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字

第18页共40页

(2017)第037号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券

投资基金基金合同》于2017年1月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

200,014,657.67份基金份额，其中认购资金利息折合11,000.03份基金份额。本基金的基金管

理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真

实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月

第19页共40页

30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 第20页共40页

对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 第21页共40页

权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

第22页共40页

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

第23页共40页

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

无。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

第24页共40页

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人

兴业银行股份有限公司 基金托管人

华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期

2017年1月13日(基金合同生效

关联方名称 日)至2017年6月30日

成交金额 占当期股票

成交总额的比例

华泰证券 237,862,115.94 100.00%

注：本基金基金合同生效日为2017年1月13日，无上年可比期间。

6.4.8.1.2 权证交易

注：本基金本报告期通过关联方交易单元未进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总

的比例 额的比例

华泰证券 220,364.35 100.00% - -

注：本基金基金合同生效日为2017年1月13日，无上年可比期间。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月13日(基金合同生效

日)至2017年6月30日

第25页共40页

当期发生的基金应支付 1,132,935.97

的管理费

其中：支付销售机构的 0.39

客户维护费

注：1、支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的

年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.6%/当年天数。

2、本基金基金合同生效日为2017年1月13日，无上年可比期间。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月13日(基金合同生效

日)至2017年6月30日

当期发生的基金应支付 283,234.02

的托管费

注：1、支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐

日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。

2、本基金基金合同生效日为2017年1月13日，无上年可比期间。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的 2017年1月13日(基金合同生效日)至2017年6月30日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞锦利灵活 华泰柏瑞锦利灵活 合计

混合A 混合C

华泰柏瑞基金管理有限 - - -

公司

华泰证券股份有限公司 - 1.99 1.99

兴业银行 - - -

合计 - 1.99 1.99

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产

净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H= E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

第26页共40页

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前

5个工作日内从基金资产中一次性支取。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月13日至2017年6月30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称

兴业银行 48,372,539.64 - - - - -

注：本基金基金合同生效日为2017年1月13日，无上年可比期间。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方 2017年1月13日(基金合同生效日)至

名称 2017年6月30日

期末余额 当期利息收入

兴业银行 9,628,016.19 214,917.54

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行银行同业利率计息。本基金基金合同生效日为2017年1月13日，无上年可比期间。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

第27页共40页

注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.10.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

睿能 2017年 2017 新股流通

603933科技 6月 年7月受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

28日 6日

旭升 2017年 2017 新股流通

603305股份 6月 年7月受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

30日 10日

百达 2017年 2017 新股流通

603331精工 6月 年7月受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

27日 5日

君禾 2017年 2017 新股流通

603617股份 6月 年7月受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

23日 3日

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票股票 停牌停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总

代码名称 日期原因 估值单 日期 开盘单价数量（股） 成本总额 额 备注

价

2017

中国年 重大

601088神华 6月 事项 22.29 - - 64,800 1,201,990.771,444,392.00-

5日

2017 2017

中国年 重大 年

600050联通 4月 事项 7.47 8月 8.22 193,200 1,293,977.001,443,204.00-

5日 21日

中远 2017 重大 2017

601919海控年 事项 5.35年 5.89 251,300 1,383,736.001,344,455.00-

5月 7月

第28页共40页

17日 26日

2017 2017

象屿年 重大 年

600057股份 6月 事项 10.17 7月 10.17 76,700 757,510.00 780,039.00-

27日 4日

2017

同方年 重大

600100股份 4月 事项 14.12 - - 26,600 364,884.00 375,592.00-

21日

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额为0。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为0。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 权益投资 113,768,538.91 24.63

其中：股票 113,768,538.91 24.63

2 固定收益投资 332,979,000.00 72.08

其中：债券 332,979,000.00 72.08

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

第29页共40页

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 10,984,614.50 2.38

7 其他各项资产 4,208,678.33 0.91

8 合计 461,940,831.74 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比

例（％）

A 农、林、牧、渔业 492,682.00 0.11

B 采矿业 7,269,706.76 1.58

C 制造业 45,785,447.72 9.92

D 电力、热力、燃气及水生产和供 707,693.26 0.15

应业

E 建筑业 1,529,617.24 0.33

F 批发和零售业 1,377,934.00 0.30

G 交通运输、仓储和邮政业 5,525,579.00 1.20

H 住宿和餐饮业 376,690.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,626,565.00 1.22

业

J 金融业 28,132,766.89 6.10

K 房地产业 10,468,718.04 2.27

L 租赁和商务服务业 3,182,649.00 0.69

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,731,290.00 0.59

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 561,200.00 0.12

S 综合 - -

合计 113,768,538.91 24.66

第30页共40页

7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 89,800 4,454,978.00 0.97

2 000002 万 科Ａ 150,800 3,765,476.00 0.82

3 600019 宝钢股份 466,800 3,132,228.00 0.68

4 002195 二三四五 418,600 2,992,990.00 0.65

5 600816 安信信托 217,300 2,953,107.00 0.64

6 600383 金地集团 246,200 2,823,914.00 0.61

7 600688 上海石化 416,100 2,750,421.00 0.60

8 000069 华侨城Ａ 271,500 2,731,290.00 0.59

9 002385 大北农 416,200 2,617,898.00 0.57

10 601398 工商银行 474,400 2,490,600.00 0.54

资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的半年

度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 601318 中国平安 6,126,741.98 1.33

2 000002 万 科Ａ 3,799,028.36 0.82

3 601998 中信银行 3,734,147.00 0.81

4 600016 民生银行 3,404,051.00 0.74

5 600519 贵州茅台 3,107,227.40 0.67

6 600036 招商银行 3,030,766.00 0.66

第31页共40页

7 600019 宝钢股份 2,880,005.00 0.62

8 000069 华侨城Ａ 2,863,478.48 0.62

9 601006 大秦铁路 2,857,312.00 0.62

10 000338 潍柴动力 2,833,086.49 0.61

11 601601 中国太保 2,820,779.00 0.61

12 600383 金地集团 2,815,640.66 0.61

13 600688 上海石化 2,721,485.15 0.59

14 002385 大北农 2,674,542.50 0.58

15 002195 二三四五 2,670,635.61 0.58

16 601328 交通银行 2,620,294.00 0.57

17 600309 万华化学 2,610,971.00 0.57

18 600188 兖州煤业 2,556,238.72 0.55

19 601398 工商银行 2,500,805.44 0.54

20 600816 安信信托 2,468,607.38 0.54

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 600519 贵州茅台 3,498,267.80 0.76

2 601998 中信银行 3,233,065.99 0.70

3 601318 中国平安 3,048,090.00 0.66

4 601328 交通银行 2,139,212.00 0.46

5 600000 浦发银行 2,014,822.56 0.44

6 600887 伊利股份 1,835,166.00 0.40

7 600837 海通证券 1,822,662.89 0.40

8 600036 招商银行 1,699,406.92 0.37

9 600104 上汽集团 1,665,255.64 0.36

10 600309 万华化学 1,612,208.26 0.35

11 000338 潍柴动力 1,596,661.00 0.35

12 600016 民生银行 1,537,462.69 0.33

13 601766 中国中车 1,526,610.25 0.33

14 601601 中国太保 1,450,065.00 0.31

15 601169 北京银行 1,378,426.64 0.30

16 601668 中国建筑 1,255,718.34 0.27

17 601198 东兴证券 1,242,506.95 0.27

第32页共40页

18 600060 海信电器 1,225,898.00 0.27

19 000725 京东方Ａ 1,197,024.00 0.26

20 601899 紫金矿业 1,150,098.00 0.25

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 171,038,280.88

卖出股票收入（成交）总额 68,113,642.52

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 国家债券 29,586,000.00 6.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 303,393,000.00 65.77

9 其他 - -

10 合计 332,979,000.00 72.18

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 111793581 17南京银行 600,000 58,674,000.00 12.72

CD042

2 111710284 17兴业银行 500,000 49,450,000.00 10.72

CD284

第33页共40页

3 111709046 17浦发CD046 500,000 48,955,000.00 10.61

4 111791646 17宁波银行 500,000 48,925,000.00 10.61

CD027

5 111714093 17江苏银行 500,000 48,375,000.00 10.49

CD093

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

第34页共40页

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 45,601.24

2 应收证券清算款 122,835.59

3 应收股利 -

4 应收利息 4,040,241.50

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,208,678.33

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：无。

第35页共40页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份

例 额比例

华泰 5 88,920,144.33 444,599,692.04 100.00% 1,029.62 0.00%

柏瑞

锦利

灵活

混合

A

华泰 84 11.39 - 0.00% 957.00 100.00%

柏瑞

锦利

灵活

混合

C

合计 89 4,995,524.48 444,599,692.04 100.00% 1,986.62 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额

比例

华泰柏瑞 39.88 -

锦利灵活

混合A

基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 - -

持有本基金 锦利灵活

混合C

合计 39.88 -

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0

第36页共40页

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞锦利灵 华泰柏瑞锦利灵

活混合A 活混合C

基金合同生效日（2017年1月13日）基金 200,012,029.67 2,628.00

份额总额

本报告期期初基金份额总额 - -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 244,588,701.87 -

份额

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 9.88 1,671.00

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - -

动份额（份额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 444,600,721.66 957.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第37页共40页

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

华泰证券 2 237,862,115.94 100.00% 220,364.35 100.00% -

安信证券 1 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要， 第38页共40页

并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

华泰证券 3,281,654.80 100.00%729,000,000.00 100.00% - -

安信证券 - - - - - -

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例达

类别 序号 到或者超过20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

间区间 份额 份额 份额

机构 1 2017.1.13-2017.6.30 444,599,692.04 - - 444,599,692.04 99.9996

个人 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨

额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额 第39页共40页

赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年8月26日

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