农银汇理日日鑫交易型货币市场基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银日日鑫货币

交易代码 004097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 22,742,504,266.12 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策
投资策略 略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理
策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实
现组合增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 农银日日鑫 A 农银日日鑫 C

下属分级基金的交易代码 004097 005153

报告期末下属分级基金的份额总额 22,742,493,230.86 份 11,035.26 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

农银日日鑫 A 农银日日鑫 C

1. 本期已实现收益 116,724,875.22 59.38

2．本期利润 116,724,875.22 59.38

3．期末基金资产净值 22,742,493,230.86 11,035.26

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银日日鑫 A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5276% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.4382% 0.0009%
月

过去六个 1.0612% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.8833% 0.0007%
月

过去一年 2.1841% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.8292% 0.0008%

过去三年 7.2833% 0.0016% 1.0656% 0.0000% 6.2177% 0.0016%

成立以来 15.0188% 0.0026% 1.6907% 0.0000% 13.3281% 0.0026%

农银日日鑫 C

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.5410% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.4516% 0.0009%
月

过去六个 1.0875% 0.0007% 0.1779% 0.0000% 0.9096% 0.0007%
月

过去一年 2.2350% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.8801% 0.0008%

过去三年 7.3575% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.2919% 0.0015%

成立以来 11.4167% 0.0024% 1.3990% 0.0000% 10.0177% 0.0024%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金将投资于以下金融工具： （1）现金； （2）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债
券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支
持证券、非金融企业债务融资工具； （4）法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为基金合同生效日（2016 年12 月 27 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

固 定 收 益 金融学硕士。历任中国国际金
许娅 部 副 总 经 2016 年 12 - 13 融有限公司销售交易部助理、
理、本基金 月 27 日 国信证券经济研究所销售人
基金经理 员、中海基金管理有限公司交


易员、农银汇理基金管理有限
公司债券交易员。现任农银汇
理基金管理有限公司固定收
益部副总经理、基金经理。

金融学硕士，历任农银汇理基
金管理有限公司集中交易室
黄晓鹏 本 基 金 基 2017年2月 - 10 交易员、固定收益部研究员，
金经理 10 日 现任农银汇理基金管理有限
公司基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾三季度，资金市场整体中性偏宽松，隔夜价格围绕 2%附近波动，7 天价格和隔夜价格的利差也维持在低位。可以观察到，整个季度，R001 在 2%以下的交易日不会持续超过一周，R007也仅在月末才会出现持续一周超过 2.2%的现象。这也反映了整个三季度的资金面基调，隔夜供给适中，隔夜 7 天价格趋近。出现这种局面，一方面非银机构特别是货币基金钱多，7 天资金供给增多。另一方面不排除央行对资金面进行窗口指导，增大隔夜波动，压制机构加杠杆的冲动。政

策面来看，三季度到期 MLF 合计到期 1.7 万亿（7 月 4000 亿，8 月 7000 亿，9 月 6000 亿），合计
续作 1.3 万亿（7 月 1000 亿，8 月 6000 亿，9 月 6000 亿），利率始终维持 2.95%不变，每次续作
之前，市场都有降息预期，但央行并没有响应市场的降息预期，体现了货币政策稳定的意图。本季度 OMO 的操作也波澜不惊，除了在月末、季末增加投放稳定市场外，日常操作基本维持 100 亿的操作。纵览资金面的市场表现和政策操作，我们认为监管想传达的基调就是“稳定”，允许适当的波动，不会让市场形成“水多”的预期，但也不会让资金面骤紧。基本面来看，近期数据表明经济下行压力加大，对债市基本面是利好的。但同时能源价格上涨带来了通胀的担忧，叠加目前利率水平已经下行到较低水平，债市可能面临着调整的压力。货币市场存单价格来看，随着 7月份意外降准引爆市场做多情绪，一年期国股存单价格降至 2.65%左右，低于一年 MFL 利率 30bp，而后在 2.65%-2.7%附近徘徊。9 月底，随着跨季资金价格抬升，一级发行带动二级价格双双上行，一年国股价格一级最高上至 2.77%，二级最高上至 2.81%。

展望四季度，我们认为货币政策的基调仍是以稳为主，除非出现大的触发因素（比如信用风险爆发），货币政策边际放松，否则大概率隔夜和 7 天价格仍维持在 2%-2.2%的水平。一年存单价格由于偏离政策利率过多，四季度有望持续回归，第一个区间看 2.75%-2.8%，如果一级价格上行至 2.8%以上，有望继续向 2.85%继续突破。但短期内大概率维持在 2.75%-2.8%的区间内。

三季度，本基金运作保持平稳，投资仍以存款存单和信用债为主。本季度基金维持了一个偏高的久期，并且考虑到债券市场趋势性机会较不明确，在基金操作上增加了波段操作，提高组合灵活性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期农银日日鑫 A 的基金份额净值收益率为 0.5276%，本报告期农银日日鑫 C 的基金份
额净值收益率为 0.5410%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 12,601,545,598.69 54.40

其中：债券 12,601,545,598.69 54.40

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,373,884,920.83 5.93

其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 9,062,608,913.57 39.12
计

4 其他资产 128,650,449.66 0.56

5 合计 23,166,689,882.75 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.53

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 411,849,342.22 1.81

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 107


报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 99

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（%）

1 30 天以内 20.57 1.81

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 16.40 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 12.53 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天(含)-120 天 16.10 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天(含)-397 天（含） 35.69 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 101.30 1.81

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,768,232,034.90 7.78

其中：政策性金融债 1,266,247,974.72 5.57

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,067,228,585.25 9.09

6 中期票据 380,996,821.79 1.68

7 同业存单 8,385,088,156.75 36.87


8 其他 - -

9 合计 12,601,545,598.69 55.41

10 剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值
比例（％）

1 210201 21 国开 01 5,400,000 539,802,719.49 2.37

2 112106020 21交通银行 3,500,000 349,173,461.63 1.54
CD020

3 112183577 21郑州银行 2,170,000 214,226,048.69 0.94
CD174

4 112115094 21民生银行 2,170,000 214,164,680.74 0.94
CD094

5 072100151 21兴业证券 2,000,000 199,937,947.48 0.88
CP004

6 112198036 21重庆农村 2,000,000 199,727,896.35 0.88
商行 CD079

7 112015570 20民生银行 2,000,000 198,738,276.73 0.87
CD570

8 112198860 21青岛银行 2,000,000 198,106,503.45 0.87
CD046

9 112181725 21广州银行 1,800,000 178,065,138.64 0.78
CD045

10 112121302 21渤海银行 1,700,000 169,466,225.57 0.75
CD302

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0924%

报告期内偏离度的最低值 0.0192%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0647%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

2021 年 8 月 13 日，交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）因违反信用信息采集、
提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行公开处罚，罚款共计 62 万元。2021 年 7 月 13 日，
交通银行因存在下列违法违规事实：（一）理财业务和同业业务制度不健全、（二）理财业务数据 与事实不符、（三）部分理财业务发展与监管导向不符、（四）理财业务风险隔离不到位以及利用 本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资、（五）理财资金违规投向土地储备项目等，被中 国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款共计 4100 万元。

2021 年 8 月 13 日，兴业银行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定，被中国人民银行公开处罚，罚款 5 万元。

2021 年 7 月 13 日，中国民生银行股份有限公司因存在下列违法违规事实：（一）监管发现的
问题屡查屡犯、（二）检查发现问题整改不到位、（三）对责任人员的责任认定和问责不到位、（四） 内部制度管理不足及个别制度与监管要求冲突、（五）配合现场检查不力等，被中国银行保险监督 管理委员会公开处罚，罚款 11450 万元。

2021 年 1 月 18 日，郑州银行股份有限公司因存在下列违法违规事实：（一）虚报及瞒报金融
统计资料、（二）超过期限或未向中国人民银行报送账户开立及变更等资料、（三）未按规定履行 客户身份识别义务、（四）未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、（五）未按规定设置“待 结算财政款项”一级科目、（六）违反安全管理要求、（七）未准确报送个人信用信息、（八）对金 融产品或者服务作虚假或者引人误解的宣传、（九）违反消费者金融信息管理规定，被中国人民银 行郑州中心支行给予了警告处分并处罚款 146.1 万元。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质
性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 97,095.89

3 应收利息 127,597,159.64

4 应收申购款 956,194.13

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 128,650,449.66

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 农银日日鑫 A 农银日日鑫 C

报告期期初基金份额总额 21,532,623,319.03 10,975.88

报告期期间基金总申购份额 91,932,584,484.84 59.38

报告期期间基金总赎回份额 90,722,714,573.01 -

报告期期末基金份额总额 22,742,493,230.86 11,035.26

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件；

2、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金合同》；

3、《农银汇理日日鑫交易型货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、本报告期内公开披露的临时公告。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2021 年 10 月 26 日
点击查看>>  附件