汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年4月20日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 汇添富鑫益定开债

基金主代码 004469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月20日

报告期末基金份额总额 1,500,214,465.61份

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较
高稳健收益。

投资策略 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策
略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收
益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型
基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C


下属分级基金的交易代码 004469 004470

报告期末下属分级基金的

1,500,121,724.60份 92,741.01份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3报告期(2019年1月1日-2019年3
月31日) 月31日)

汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C

1.本期已实现收益 13,119,035.27 709.21
2.本期利润 15,969,737.38 884.19
3.加权平均基金份额 0.0106 0.0095
本期利润

4.期末基金资产净值 1,527,160,454.07 93,648.33
5.期末基金份额净值 1.0180 1.0098
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富鑫益定开债A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.02% 0.03% 0.47% 0.05% 0.55% -0.02%
汇添富鑫益定开债C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.93% 0.03% 0.47% 0.05% 0.46% -0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月20日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限


国籍：中国，学历：厦门大学经济
汇添富可转 学硕士。2011年加入汇添富基金管
换债券基金、 理股份有限公司任固定收益分析
汇添富盈安 师。2015年7月17日至今任汇添
保本混合基 富可转换债券基金的基金经理，
金、汇添富盈 2016年4月19日至今任汇添富盈
稳保本混合 安保本混合基金的基金经理，2016
基金、汇添富 年8月3日至今任汇添富盈稳保本
保鑫保本混 混合基金的基金经理，2016年9月
合基金、汇添 29日至今任汇添富保鑫保本混合
富鑫利定开 基金的基金经理，2017年3月13
债、汇添富绝 日至今任汇添富鑫利定开债基金
对收益定开 2017年4月20 （原添富鑫利债券基金）的基金经
吴江宏混合、汇添富 日 - 8年理，2017年3月15日至今任汇添
鑫益定开债、 富绝对收益定开混合基金的基金经
添富鑫汇定 理，2017年4月20日至今任汇添
开债券基金、 富鑫益定开债基金的基金经理，
汇添富民丰 2017年6月23日至今任添富鑫汇
回报混合、添 定开债券基金的基金经理，2017年
富鑫永定开 9月27日至今任汇添富民丰回报混
债、添富鑫盛 合基金的基金经理，2018年1月25
定开债、添富 日至今任添富鑫永定开债基金的基
年年丰定开 金经理，2018年4月16日至今任
混合、汇添富 添富鑫盛定开债基金的基金经理，
双利债券的 2018年9月28日至今任添富年年
基金经理。 丰定开混合、汇添富双利债券的基
金经理。

现金宝货币 国籍：中国。学历：上海财经大学
基金、实业债 经济学硕士。业务资格：证券投资
债券基金、优 基金从业资格。从业经历：曾任汇
选回报混合 添富基金债券交易员、债券风控研
基金、汇添富 究员。2012年11月30日至2014
鑫益定开债 年1月7日任浦银安盛基金货币市
基金、添富年 场基金的基金经理。2014年1月加
年益定开混 入汇添富基金，历任金融工程部高
蒋文玲合、添富鑫汇2017年4月20 - 13年级经理、固定收益基金经理助理。
定开债券基 日 2014年4月8日至今任汇添富多元
金、汇添富睿 收益债券基金的基金经理助理，
丰混合（LOF） 2015年3月10日至今任汇添富现
基金、汇添富 金宝货币基金、汇添富优选回报混
新睿精选混 合基金（原理财21天债券基金）的
合基金、添富 基金经理，2015年3月10日至2018
短债债券基 年5月4日任汇添富理财14天债券
金、添富丰润 基金的基金经理，2016年6月7日
中短债基金、 至2019年1月25日任汇添富货币

汇添富丰利 基金的基金经理，2016年6月7日
短债基金的 至今任实业债债券基金的基金经
基金经理，汇 理，2016年6月7日至2019年1
添富多元收 月25日任添富通货币基金的基金
益债券基金 经理，2016年6月7日至2018年5
的基金经理 月4日任理财30天债券基金、理财
助理。 60天债券基金的基金经理，2017
年4月20日至今任汇添富鑫益定开
债基金的基金经理，2017年5月15
日至今任添富年年益定开混合基金
的基金经理，2017年6月23日至
今任添富鑫汇定开债券基金的基金
经理，2018年8月2日至今任汇添
富睿丰混合（LOF）基金、汇添富新
睿精选混合基金的基金经理，2018
年12月13日至今任添富短债债券
基金的基金经理，2018年12月24
日至今任添富丰润中短债基金的基
金经理，2019年1月18日至今任
汇添富丰利短债基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

基本面，一季度社融数据好转，显示宽信用政策或逐步生效。制造业投资增速下滑，但基建发力、地产投资有韧性，带动固定资产投资增速同比改善。不过需求仍然不佳，社零表现疲软，外贸开局均不佳。政策面，政策托底经济态度明显，央行货币政策保持宽松，同时更强调逆周期调节和结构性货币政策缓解小微、民营企业融资问题。

一季度，1年国债收益率下行16bp至2.44%，10年国债收益率下行16bp至3.07%；信用债利率普遍下行，尤其是在宽信用政策的加持下，低评级信用债收益率下行幅度显著大于高等级，等级利差大幅压缩。

报告期内，组合主要配置高等级信用债。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富鑫益定开债A基金份额净值为1.0180元，本报告期基金份额净值增长率为1.02%；截至本报告期末汇添富鑫益定开债C基金份额净值为1.0098元，本报告期基金份额净值增长率为0.93%；同期业绩比较基准收益率为0.47%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,846,263,000.00 97.76
其中：债券 1,846,263,000.00 97.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,364,266.29 0.23
8 其他资产 37,933,436.64 2.01
9 合计 1,888,560,702.93 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 802,944,000.00 52.57
其中：政策性金融债 100,000,000.00 6.55
4 企业债券 303,750,000.00 19.89
5 企业短期融资券 100,900,000.00 6.61
6 中期票据 394,629,000.00 25.84
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 144,140,000.00 9.44
9 其他 99,900,000.00 6.54
10 合计 1,846,263,000.00 120.89
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例
币元） （%）

1 1728008 17浦发银行02 1,300,000132,574,000.00 8.68
2 1728009 17招商银行01 1,300,000132,561,000.00 8.68
3 1780085 17铁道06 1,000,000103,330,000.00 6.77
4 1728014 17华夏银行01 1,000,000102,020,000.00 6.68
5 1728006 17中信银行债 1,000,000101,990,000.00 6.68
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,182.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 37,917,254.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,933,436.64
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份
项目 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C

报告期期初基金份额总额 1,500,121,311.22 92,610.41
报告期期间基金总申购份额 413.38 130.60
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期末基金份额总额 1,500,121,724.60 92,741.01
注:总申购份额含红利再投份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 超过20% 份额 份额 份额

别 的时间区

间

2019年1

机 1 月1日至

2019年31,500,066,500.00 - -1,500,066,500.00 99.99
构

月31日

个 - - - - - - -
人
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面
临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现开放期最后一日基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于5000万元的情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年4月20日
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