嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
（ 2017 年第 1 号）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金（以下简称本基金）经中国证监会 2017 年 3 月
1 日证监许可[2017]300 号《 关于准予嘉实沪港深回报混合型证券投资基金注册的批复》
注册募集。本基金基金合同于 2017 年 3 月 29 日正式生效，自该日起本基金管理人开
始管理本基金。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的承认和接受，并按照《 证券投资基金法》 、 《 运作办法》 、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月
29 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 6 月 30 日
（未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-
11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司 30%，立信
投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （ 010） 65215588
传真 （ 010） 65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，
总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首
批全国社保基金、企业年金投资管理人、 QDII 资格和特定资产管理业务资格。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生，董事长，硕士研究生，中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司
副处长；中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副
处长、处长、副巡视员；中国银监会银行监管三部副主任、四部主任；中诚信托有限
责任公司董事长、党委书记、法定代表人。 2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限
公司董事长。
赵学军先生，董事、总经理，经济学博士，中共党员。曾就职于天津通信广播公司电
视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易
所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。 2000 年
10 月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。
高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银
行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上
海分行行长， 2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国
区总经理。
陈春艳女士，董事，硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发
部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。 2010 年 11 月至
今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。 2016 年 8 月至今任中
诚宝捷思货币经纪有限公司董事长。
JonathanPaulEilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任
SenaConsulting 公司咨询顾问， JPMorgan 固定收益亚太区 CFO、 COO，
JPMorganChase 固定收益亚太区 CFO、 COO，德意志银行资产与财富管理全球首席运营
官。 2008 年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生，董事。 1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。 1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理； 1994 年至今，任北京德恒有限
责任公司总经理； 2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析
师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事
长。 2004 至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。
曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。
1997 年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、 《 清华法学》 副主编，汤姆森路透集团中国商法丛书编辑咨询委员会
成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任
上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管
理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战
略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。 2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公
司国际业务部总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月
至今任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生，监事，中共党员，博士研究生。 2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生，监事，法学硕士。 1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，
2003 年 10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。 2008 年
7 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。 1981 年 6 月至 1996 年
10 月任职于中办警卫局。 1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处
长。 1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。 1999 年 3 月至今任
职于嘉实基金管理有限公司，历任督察员和公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金
管理有限公司法律部总监。
邵健先生，副总经理，硕士研究生。历任国泰证券行业研究员，国泰君安证券行业研
究部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生，副总经理，工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监，南方证
券金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助
理。
2、基金经理
（ 1）现任基金经理
张金涛先生， 15 年证券从业经历。曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副
总裁，负责能源和原材料等行业的研究和投资。 2012 年 10 月加入嘉实基金，现任海
外研究组组长，负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。 2016 年 5 月 27 日至今
任嘉实沪港深精选股票基金经理， 2017 年 1 月 12 日至今任嘉实稳盛债券基金经理。
2017 年 3 月 29 日至今任本基金基金经理。
谭丽女士， 15 年证券从业经历。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限
公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。 2007 年 9 月加入嘉
实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。 2017 年 4 月 11 日至今任嘉实新消费
股票基金经理。 2017 年 6 月 21 日至今任本基金基金经理。
（ 2）历任基金经理
无。
3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会的成员包括：公司副总经理兼股
票投资业务联席 CIO 邵健先生，公司总经理赵学军先生，股票投资业务联席 CIO 兼研
究总监陈少平女士，助理 CIO 兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责人
张自力先生，资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称中国银行）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998】 24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（ 010） 66594942
中国银行客服电话： 95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60％以上的员工具
有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、
外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、境外三类机构、
券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资
金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、
风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中
资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2017 年 09 月 30 日，中国银行已托管 611 只证券投资基金，其中境内基金 600 只，
QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，
满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：
（ 1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层
电话 （ 010） 65215588 传真 （ 010） 65215577
联系人 赵佳
（ 2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元
电话 （ 021） 38789658 传真 （ 021） 68880023
联系人 邵琦
（ 3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元
电话 （ 028） 86202100 传真 （ 028） 86202100
联系人 王启明
（ 4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 （ 0755） 84362200 传真 （ 0755） 25870663
联系人 陈寒梦
（ 5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 （ 0532） 66777997 传真 （ 0532） 66777676
联系人 胡洪峰
（ 6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话 （ 0571） 88061392 传真 （ 0571） 88021391
联系人 王振
（ 7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元
电话 （ 0591） 88013670 传真 （ 0591） 88013670
联系人 吴志锋
（ 8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 （ 025） 66671118 传真 （ 025） 66671100
联系人 徐莉莉
（ 9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 （ 020） 88832125 传真 （ 020） 81552120
联系人 周炜
2、代销机构
（ 1）中国银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人 田国立
电话 （ 010） 66596688 传真 （ 010） 66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
（ 2）中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 易会满 联系人 杨菲
传真 010-66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
（ 3）中国建设银行股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心
法定代表人 王洪章
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
（ 4）交通银行股份有限公司
办公地址 上海市银城中路 188 号
注册地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革
电话 021－58781234 传真 021－58408483
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
（ 5）招商银行股份有限公司
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏
电话 （ 0755） 83198888 传真 （ 0755） 83195050
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
（ 6）中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
（ 7）中国光大银行股份有限公司
注册地址 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人 唐双宁 联系人 朱红
电话 （ 010） 63636153 传真 010-63639709
网址 www.cebbank.com 客服电话 95595
（ 8）中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融大街 3 号
注册地址 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人 李国华 联系人 王硕
传真 （ 010） 68858117
网址 www.psbc.com 客服电话 95580
（ 9）上海银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人 金煜 联系人 汤征程
电话 021-68475888 传真 021-68476111
网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 95594
（ 10）上海农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20、 22-27 层
法定代表人 冀光恒 联系人 施传荣
电话 021-38523692 传真 021-50105124
网址 www.srcb.com 客服电话 (021)962999
（ 11）北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦
注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
（ 12）青岛银行股份有限公司
住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻
电话 0532-68602127 传真 0532-68629939
网址 www.qdccb.com 客服电话 96588(青岛)、 4006696588(全国)
（ 13）深圳农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李光安 联系人 常志勇
电话 0755-25188781 传真 0755-25188785
网址 www.4001961200.com 客服电话 961200(深圳)
（ 14）洛阳银行股份有限公司
住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道 256 号
法定代表人 王建甫 联系人 董鹏程
电话 （ 0379） 65921977 传真 （ 0379） 65921869
网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 （ 0379） 96699
（ 15）乌鲁木齐商业银行股份有限公司
住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦
法定代表人 农惠臣 联系人 何佳
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667
网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518
（ 16）江苏江南农村商业银行股份有限公司
办公地址 常州市和平中路 413 号
注册地址 常州市和平中路 413 号
法定代表人 陆向阳 联系人 包静
电话 13951229068 传真 0519-89995170
网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005
（ 17）苏州银行股份有限公司
办公地址 江苏省苏州市钟园路 728 号
注册地址 江苏省苏州市东吴北路 143 号
法定代表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 www.suzhoubank.com 客服电话 0512-96067
（ 18）福建海峡银行股份有限公司
办公地址 福建省福州市国货西路 188 号
注册地址 福建省福州市六一北路 158 号
法定代表人 郭运濂 联系人 吴白玫
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016
网址 www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999
（ 19）桂林银行股份有限公司
办公地址 广西桂林市象山区中山南路 76 号
注册地址 广西桂林市象山区中山南路 76 号
法定代表人 王能 联系人 周佩玲
传真 0773-3851691
网址 www.guilinbank.com.cn 客服电话 4008696299
（ 20）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777
网址 www.noah-fund.com 客服电话 400-821-5399
（ 21）深圳众禄金融控股股份有限公司
办公地址 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
注册地址 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元
法定代表人 薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 www.zlfund.cn 客服电话 4006-788-887
（ 22）上海天天基金销售有限责任公司
办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509998 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电话 95021
（ 23）上海好买基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
注册地址 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 www.ehowbuy.com 客服电话 4007009665
（ 24）上海长量基金销售投资顾问有限公司
办公地址 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
注册地址 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289
（ 25）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
注册地址 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 www.5ifund.com 客服电话 4008-773-772
（ 26）北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
注册地址 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人 闫振杰 联系人 李静如
电话 010-59601366-7024
网址 www.myfund.com 客服电话 4008886661
（ 27）上海利得基金销售有限公司
办公地址 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地址 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
网址 www.leadfund.com.cn 客服电话 400-921-7755
（ 28）嘉实财富管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区建国路
91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850
（ 29）宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人 戎兵 联系人 魏晨
电话 010-52413385 传真 010-85894285
网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200
（ 30）北京广源达信基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
注册地址 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
法定代表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话 010-57298634 传真 010-82055860
网址 www.niuniufund.com 客服电话 4006236060
（ 31）上海汇付金融服务有限公司
办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
注册地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人 冯修敏 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
网址 暂无 客服电话 400-820-2819
（ 32）上海中正达广投资管理有限公司
办公地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
注册地址 上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
网址 http://www.zzwealth.cn 客服电话 400-6767-523
（ 33）北京虹点基金销售有限公司
办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层
注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层
法定代表人 董浩 联系人 姜颖
电话 13522549431 传真 010-65951887
网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176
（ 34）上海陆金所资产管理有限公司
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电话 4008219031
（ 35）大泰金石基金销售有限公司
办公地址 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼中心
注册地址 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话 15921264785 传真 021-20324199
网址 http://www.dtfunds.com 客服电话 400-928-2266
（ 36）珠海盈米财富管理有限公司
办公地址 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 www.yingmi.cn 客服电话 020-89629066
（ 37）中证金牛(北京)投资咨询有限公司
办公地址 北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层
注册地址 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代表人 彭运年 联系人 仲甜甜
电话 010-59336492 传真 010-59336510
网址 www.jnlc.com/ 客服电话 010-59336512
（ 38）国泰君安证券股份有限公司
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
（ 39）中信建投证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 王常青 联系人 权唐
电话 （ 010） 65183880 传真 （ 010） 65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
（ 40）国信证券股份有限公司
注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人 何如 联系人 周杨
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536
（ 41）招商证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、 95565
（ 42）广发证券股份有限公司
住所 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地址 广东省广州天河北路大都会广场 18、 19、 36、 38、 41 和 42 楼
法定代表人 孙树明 联系人 黄岚
电话 （ 020） 87555888 传真 （ 020） 87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营业网点
（ 43）中信证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60834817
网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 95558
（ 44）海通证券股份有限公司
住所 上海淮海中路 98 号
办公地址 上海市广东路 689 号
法定代表人 周杰 联系人 金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
（ 45）申万宏源证券有限公司
住所、办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
注册地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人 李梅 联系人 钱达琛
电话 021-33389888 传真 021-33388224
网址 www.swhysc.com 客服电话 021-962505
（ 46）安信证券股份有限公司
住所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元
办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元深圳市福田区
深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （ 0755） 82825551 传真 （ 0755） 82558355
网址 www.essence.com.cn 客服电话 4008001001
（ 47）华泰证券股份有限公司
办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
注册地址 江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人 周易 联系人 庞晓芸
电话 0755-82492193 传真 0755-82492962(深圳)
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597
（ 48）中信证券（山东）有限责任公司
住所、办公地址 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼
法定代表人 杨宝林 联系人 吴忠超
电话 （ 0532） 85022326 传真 （ 0532） 85022605
网址 www.citicssd.com 客服电话 95548
（ 49）中国中投证券有限责任公司
住所 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层
01、 02、 03、 05、 11、 12、 13、 15、 16、 18、 19、 20、 21、 22、 23 单元
办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至 21 层
法定代表人 高涛 联系人 刘毅
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539
网址 www.china-invs.cn 客服电话 4006008008
（ 50）兴业证券股份有限公司
住所 福州市湖东路 268 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人 兰荣 联系人 夏中苏
电话 (0591)38281963 传真 (0591)38507538
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电话 95562
（ 51）长城证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、 16、 17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 金夏
电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567
网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、 (0755)33680000
（ 52）光大证券股份有限公司
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 薛峰 联系人 刘晨、李芳芳
电话 （ 021） 22169999 传真 （ 021） 22169134
网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788、 10108998
（ 53）广州证券股份有限公司
住所、办公地址 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、 20 楼
法定代表人 邱三发 联系人 林洁茹
电话 020-88836999 传真 020-88836654
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （ 020） 961303
（ 54）申万宏源西部证券有限公司
住所、办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼
注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 258 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人 李季 联系人 唐岚
电话 010-88085258 传真 0991-2301802
网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562
（ 55）中泰证券股份有限公司
住所、办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 www.zts.com.cn 客服电话 95538
（ 56）第一创业证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉
电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701
网址 www.firstcapital.com.cn 客服电话 95358
（ 57）华福证券有限责任公司
住所 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、 8 层
办公地址 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人 黄金琳 联系人 张腾
电话 （ 0591） 87383623 传真 （ 0591） 87383610
网址 www.hfzq.com.cn 客服电话 （ 0591） 96326
（ 58）联讯证券股份有限公司
办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人 徐刚 联系人 彭莲
电话 0752-2119700 传真 0752-2119660
网址 www.lxsec.com 客服电话 95564
（ 59）宏信证券有限责任公司
办公地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼
注册地址 四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼
法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 www.hxzq.cn 客服电话 4008366366
（ 60）长江证券股份有限公司
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人 杨泽柱 联系人 李良
电话 （ 027） 65799999 传真 （ 027） 85481900
网址 www.95579.com 客服电话 95579 或 4008-888-999
（ 61）万联证券有限责任公司
住所、办公地址 广州市中山二路 18 号电信广场 36、 37 层
法定代表人 张建军 联系人 罗创斌
电话 （ 020） 37865070 传真 020-22373718-1013
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133
（ 62）渤海证券股份有限公司
住所 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 www.ewww.com.cn 客服电话 4006515988
（ 63）东吴证券股份有限公司
住所、办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人 范力 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 95330
（ 64）信达证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 张志刚 联系人 尹旭航
电话 (010)63081493 传真 (010)63081344
网址 www.cindasc.com 客服电话 95321
（ 65）平安证券有限责任公司
住所 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)
法定代表人 詹露阳 联系人 石静武
电话 021-38631117 传真 021-58991896
网址 http://www.pingan.com 客服电话 955118
（ 66）国海证券股份有限公司
住所、办公地址 广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人 张雅锋 联系人 牛孟宇
电话 0755-83709350 传真 0755-83700205
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 95563（全国）
（ 67）东莞证券股份有限公司
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
联系人 李荣
电话 (0769)22115712 传真 (0769)22115712
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 95328
（ 68）中原证券股份有限公司
住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人 菅明军 联系人 程月艳、李昐昐
电话 0371--69099882 传真 0371--65585899
网址 www.ccnew.com 客服电话 95377
（ 69）国都证券股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人 常喆 联系人 黄静
电话 （ 010） 84183389 传真 (010)84183311-3389
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
（ 70）东海证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人 赵俊 联系人 王一彦
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 www.longone.com.cn 客服电话 95531;400-888-8588
（ 71）金元证券股份有限公司
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人 王作义 联系人 马贤清
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
（ 72）西部证券股份有限公司
住所、办公地址 陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼
法定代表人 刘建武 联系人 梁承华
电话 (029)87416168 传真 (029)87406710
网址 www.westsecu.com 客服电话 95582
（ 73）华龙证券有限责任公司
住所、办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心
法定代表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （ 0931） 4890208 传真 （ 0931） 4890628
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 （ 0931） 96668、 4006898888
（ 74）华鑫证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01(b)单元
法定代表人 俞洋 联系人 杨莉娟
电话 021-54967552 传真 021-54967032
网址 www.cfsc.com.cn 客服电话 021-32109999;029-68918888;4001099918
（ 75）国金证券股份有限公司
办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏
电话 028-86690057、 028-86690058 传真 028-86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 95310
（ 76）华融证券股份有限公司
住所 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人寿保险大厦十二层、十五层、十六
层、十七层、十八层
法定代表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话 010-85556100 传真 010-85556088
网址 www.hrsec.com.cn 客服电话 400-898-4999
（ 77）天风证券股份有限公司
办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人 余磊 联系人 崔成
电话 027-87610052 传真 027-87618863
网址 www.tfzq.com 客服电话 4008005000
（ 78）北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址 北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦
注册地址 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新浪总部科
研楼 5 层 518 室
法定代表人 李昭琛 联系人 付文红
电话 010-62676405 传真 010-62676582
网址 http://www.xincai.com/ 客服电话 010-62675369
（ 79）凤凰金信(银川)投资管理有限公司
办公地址 北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼
注册地址 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办
公用房
法定代表人 程刚 联系人 张旭
电话 010-58160168 传真 010-58160173
网址 http://www.fengfd.com/ 客服电话 400-810-55919
（二）登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
联系人 彭鑫
电话 （ 010） 65215588
传真 （ 010） 65185678
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
电话 （ 021） 51150298 传真 （ 021） 51150398
经办律师 刘佳、范佳斐
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 （ 021） 23238888 传真 （ 021） 23238800
经办注册会计师 单峰、张勇
四、基金的名称
本基金名称：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：混合型证券投资基金、契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，
通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会，在严格
控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市
的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市
股票（以下简称港股通标的股票）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中投资于国内依
法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金
资产的 0-95%）。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货、
权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金采取自上而下的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面、
不同资产类别的估值水平等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配
的方法构建基金投资组合。
2、股票投资策略
本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在基金合同约
定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的）两地股票配置比
例及投资策略。
香港市场是机构投资者主导的开放型股票市场，大部分港股通标的股票的估值相对
A 股都有明显优势，价值投资策略在港股更容易取得长期回报。同时由于国际资金流
动频繁，香港市场短期波动幅度较大，在资金外流、市场受到冲击、估值大幅向下偏
离的时候增加港股仓位更容易获得超额回报。
本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、 A 股和港股对投资者的相对吸引力、主
流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股投资的主要因素
来决定对港股权重配置和个股选择。
本基金对境内股票及港股通标的股票的选择，采用自上而下和自下而上相结合，精选
行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选
股方法，精选价值被低估的投资品种。
（ 1）行业投资策略：本基金将在考虑行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市
场行业轮动规律的基础上决定行业的配置，同时本基金将根据宏观经济和证券市场环
境的变化，及时对行业配置进行动态调整；
（ 2）个股投资策略：本基金主要采用价值型策略，将采用自下而上的方式，结合定量、
定性分析，考察和筛选具有综合比较优势的个股作为投资标的。对价值、成长、收益
三类股票，本基金设定不同的估值指标。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，
以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具
组合。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利
率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对
基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各
种风险。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、
权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增
值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。
（ 1）权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证
券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、
有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略
进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通
过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
（ 2）股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率
变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影
响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在
严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品
种进行投资，以期获得长期稳定收益。
7、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合
公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过
调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控
制单一个股投资风险。
8、投资决策依据和决策程序
（ 1）投资决策依据
法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规
定。
宏观经济和上市公司的基本面数据。
投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选
择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
（ 2）投资决策程序
公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、
投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本
计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金
经理选择符合投资策略的品种进行投资。
独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基
金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现
金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之
不断得到优化。
基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权
风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人对本基金投资过程进行
日常监督。
九、基金的业绩比较基准
沪深 300 指数收益率 45%+恒生指数收益率 45%+中债综合财富指数收益率 10%
沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、
规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、
代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较
基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票
为成分股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最
有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并
发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期
融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非
银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和
回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体
表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为本
基金债券部分的业绩比较基准。
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩
比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金将投资港股通标的股票，将承担
汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的
风险。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日（报告期末），本报告所列财务数据
未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（ %）
1 权益投资 2,315,267,824.49 74.75
其中：股票 2,315,267,824.49 74.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 757,184,217.49 24.45
8 其他资产 25,000,719.59 0.81
9 合计 3,097,452,761.57 100.00
注：通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 1,391,324,386.96 元，占基金资产净值
的比例为 45.92%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 71,774,171.94 元，占基
金资产净值的比例为 2.37%。
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
（ 1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 94,219,153.98 3.11
B 采矿业 - -
C 制造业 757,903,693.75 25.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 38,778.24 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 852,169,265.59 28.13
（ 2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
非必需消费品 197,792,878.67 6.53
必需消费品 76,873,306.09 2.54
能源 - -
金融 510,845,620.14 16.86
医疗保健 99,496,179.00 3.28
工业 - -
信息技术 472,898,671.00 15.61
原材料 - -
房地产 - -
电信服务 - -
公用事业 105,191,904.00 3.47
合计 1,463,098,558.90 48.29
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 H00966 中国太平 12,906,600 221,573,508.26 7.31
2 000651 格力电器 4,999,977 205,849,053.09 6.79
3 H00700 腾讯控股 650,000 157,510,121.60 5.20
4 H01336 新华保险 3,381,600 116,517,843.40 3.85
5 000858 五粮液 2,075,815 115,539,862.90 3.81
6 002241 歌尔股份 5,868,429 113,143,311.12 3.73
7 H02238 广汽集团 9,358,000 111,271,336.43 3.67
8 H00371 北控水务集团 20,000,000 105,191,904.00 3.47
9 002008 大族激光 2,999,950 103,918,268.00 3.43
10 H03968 招商银行 5,000,000 102,197,580.00 3.37
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
11.投资组合报告附注
（ 1）
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（ 2）
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（ 3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 396,661.09
2 应收证券清算款 15,560,587.71
3 应收股利 5,375,008.04
4 应收利息 69,725.43
5 应收申购款 3,598,737.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,000,719.59
（ 4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（ 5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有
风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准
差 － －
2017 年 3 月 29 日基金合同生效日至 2017 年 6 月 30 日 3.10% 0.54% 5.23% 0.45% -2.13%
0.09%
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图：嘉实沪港深回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史
走势对比图（ 2017 年 3 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日）
注 1：本基金基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和
招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，本报告期处于建
仓期内。
注 2： 2017 年 6 月 21 日，本基金管理人发布《 关于增聘嘉实沪港深回报混合基金经理
的公告》 ，增聘谭丽女士担任本基金基金经理职务，与基金经理张金涛先生共同管理
本基金。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（ 1）基金管理人的管理费；
（ 2）基金托管人的托管费；
（ 3） 《 基金合同》 生效后与基金相关的信息披露费用；
（ 4） 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；
（ 5）基金份额持有人大会费用；
（ 6）基金的证券、期货交易费用；
（ 7）基金的银行汇划费用；
（ 8）因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
（ 9）按照国家有关规定和《 基金合同》 约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（ 1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E1.50%当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人
双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付
日支付。
（ 2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E0.25%当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人
双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述 1、基金费用的种类中第（ 3）－（ 9）项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费
率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 1.5%
100 万元≤M＜200 万元 1.0%
200 万元≤M＜500 万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，
其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡、
中国农业银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执
行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申
购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执
行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申
购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率
按照相关公告规定的优惠费率执行。
注： 2014 年 9 月 2 日，本基金管理人发布了《 嘉实基金管理有限公司关于增加开通后
端收费基金产品的公告》 ，自 2017 年 5 月 15 日起，增加开通本基金在本公司基金网
上直销系统的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通
过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下
表：
持有期限（ T） 基金网上直销
后端申购优惠费率
0＜T＜1 年 0.20%
1 年≤T＜3 年 0.10%
T≥3 年 0.00%
本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊
载的公告。
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各
项费用，不列入基金财产。
2、赎回费
本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率
按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取
1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于 7 天少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费，
并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人
收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期大于等于
90 天少于 180 天的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；
对持续持有期大于等于 180 天少于 365 天的投资人收取 0.5%的赎回费，将赎回费总额
的 25%计入基金财产；对持续持有期大于等于 365 天少于 730 天的投资人收取
0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产。
本基金基金份额的赎回费率具体如下：
持有期限（ T） 赎回费率
T＜7 天 1.5%
7 天≤T＜30 天 0.75%
30 天≤T＜365 天 0.5%
365 天≤T＜730 天 0.25%
T≥730 天 0
基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。
3、基金的转换费用
本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：
（ 1）通过代销机构办理基金转换业务（前端转前端的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金
转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申
购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额
进行补差。
（ 2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（前端转前端的模式）
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互
转时，不收取申购补差费用。
通过网上直销办理转换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优
惠费率执行。
（ 3）通过网上直销系统办理基金转换业务（后端转后端模式）
若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不
得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，
调整后的基金转换费率应及时公告。
注：嘉实安心货币、嘉实中证中期企业债指数（ LOF）、嘉实信用债券、嘉实新趋势灵
活配置混合、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实纯债债券、嘉实超短债、嘉实多元收益
债券、嘉实周期优选混合、嘉实逆向策略股票、嘉实快线货币基金 A、嘉实沪港深精
选股票、嘉实货币基金有单日单个基金账户的累计申购（转入）限制，嘉实增长混合、
嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务，具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公
告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《 基金合同》 生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管
机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本
基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的
投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：
1.在重要提示部分：增加了本基金合同生效日，明确了更新招募说明书内容的截止日
期及有关财务数据的截止日期。
2.在三、基金管理人部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在四、基金托管人部分：更新了基金托管人的相关信息。
4.在五、相关服务机构部分：将本基金基金份额发售公告中代销机构以及发售公告披
露日起至 2017 年 9 月 29 日止新增的代销机构，列示在本招募说明书，并更新相关代
销机构信息。
5.在六、基金的募集部分：增加了募集期限。
6.在七、基金合同的生效部分：增加了基金合同生效日。
8.在九、基金的投资部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.增加十、基金的业绩：基金业绩更新至 2017 年第二季度末。
8.在二十二、其他应披露事项部分：列示了本基金自 2017 年 3 月 20 日首次披露本基
金招募说明书至 2017 年 9 月 29 日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2017 年 11 月 11 日
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