交银施罗德天运宝货币市场基金
2018年年度报告摘要

2018年12月31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月二十七日


§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。


§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 交银天运宝货币

基金主代码 005002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年12月29日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 212,694,853.87份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 交银天运宝货币A 交银天运宝货币E

下属分级基金的交易代码 005002 005003

报告期末下属分级基金的份 8,363,859.38份 204,330,994.49份

额总额
2.2基金产品说明

投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求
超过业绩比较基准的投资收益。

本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
投资策略 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有 兴业银行股份有限公司

限公司


姓名 王晚婷 刘峰

信息披露 联系电话 （021）61055050 021-52629999

负责人 xxpl@jysld.com,disclosur

电子邮箱 7777@126.com

e@jysld.com

客户服务电话 400-700-5000，021- 021-52629999

61055000

传真 （021）61055054 021-62159217

2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网

网址 www.fund001.com

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
2017年12月29日（基金合同生效日）
2018年

至2017年12月31日

3.1.1期间数据和指标

交银天运宝货币 交银天运宝货币 交银天运宝货币 交银天运宝货币
A E A E

本期已实现收益 193,512.18 5,877,737.14 19.56 234,597.66
本期利润 193,512.18 5,877,737.14 19.56 234,597.66
本期净值收益率 3.18% 3.42% 0.11% 0.11%
2018年末 2017年末

3.1.2期末数据和指标 交银天运宝货币 交银天运宝货币 交银天运宝货币 交银天运宝货币
A E A E

期末基金资产净值 8,363,859.38 204,330,994.49 18,592.20 220,236,037.83
期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 1.000
注：1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A类基金份额和E类基
金份额。A类基金份额与E类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照
0.25%的年费率计提销售服务费，E类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．交银天运宝货币A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ②-④

收益率① 率标准差 ①-③

准差② 率③

④

过去三个 0.6208% 0.0023% 0.0882% 0.0000% 0.5326% 0.0023%
月

过去六个 1.4059% 0.0022% 0.1764% 0.0000% 1.2295% 0.0022%
月

过去一年 3.1758% 0.0076% 0.3500% 0.0000% 2.8258% 0.0076%
自基金合

同生效起 3.2844% 0.0089% 0.3529% 0.0000% 2.9315% 0.0089%
至今
注：本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
2．交银天运宝货币E：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益

收益率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③

④

过去三个 0.6788% 0.0023% 0.0882% 0.0000% 0.5906% 0.0023%
月

过去六个 1.5233% 0.0022% 0.1764% 0.0000% 1.3469% 0.0022%
月

过去一年 3.4155% 0.0076% 0.3500% 0.0000% 3.0655% 0.0076%
自基金合

同生效起 3.5258% 0.0089% 0.3529% 0.0000% 3.1729% 0.0089%
至今
注：本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、交银天运宝货币A
注：本基金基金合同生效日为2017年12月29日，截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银天运宝货币E

注：本基金基金合同生效日为2017年12月29日，截至报告期期末，本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、交银天运宝货币A

注：图示日期为2017年12月29日至2018年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
2、交银天运宝货币E
注：图示日期为2017年12月29日至2018年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
交银天运宝货币A：

单位：人民币元
已按再投资 直接通过应 应付利润本 年度利润分

年度 形式转实收 付赎回款转 年变动 配合计 备注

基金 出金额

2018年 192,403.55 - 1,108.63 193,512.18-

2017年 18.97 - 0.59 19.56-

合计 192,422.52 - 1,109.22 193,531.74 -
交银天运宝货币E：

单位：人民币元
年度 已按再投资 直接通过应 应付利润本 年度利润分 备注

形式转实收 付赎回款转 年变动 配合计


基金 出金额

2018年 5,857,755.15 - 19,981.99 5,877,737.14-

2017年 226,137.83 - 8,459.83 234,597.66-

合计 6,083,892.98 - 28,441.826,112,334.80 -
§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的77只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

业年限

任职日期 离任日期

交银货 连端清先生，复旦大
币、交 学经济学博士。历任
银理财 交通银行总行金融市
60天债 场部、湘财证券研究
券、交 所研究员、中航信托
连端清 银丰盈 2017-12-29 - 5年 资产管理部投资经理。
收益债 2015年加入交银施罗
券、交 德基金管理有限公司。
银现金 2017年3月31日至
宝货币、 2018年8月23日担
交银丰 任交银施罗德裕兴纯
润收益 债债券型证券投资基

债券、 金的基金经理。

交银活

期通货

币、交

银天利

宝货币、

交银裕

盈纯债

债券、

交银裕

利纯债

债券、

交银裕

隆纯债

债券、

交银天

鑫宝货

币、交

银天益

宝货币、

交银境

尚收益

债券、

交银天

运宝货

币的基

金经理

交银货 季参平先生，美国密
币、交 歇根大学金融工程硕
银理财 士、对外经济贸易大
21天债 学经济学学士。

券、交 2012年3月至

银理财 2017年7月任瑞士银
60天债 行外汇和利率交易员、
券、交 联席董事。2017年加
季参平 银现金 2018-01-10 - 6年 入交银施罗德基金管
宝货币、 理有限公司。

交银活 2017年9月19日至
期通货 2018年7月18日担
币、交 任交银施罗德瑞利定
银天利 期开放灵活配置混合
宝货币、 型证券投资基金的基
交银裕 金经理助理。

隆纯债 2017年9月19日至

债券、 2018年11月16日担
交银天 任交银施罗德瑞景定
鑫宝货 期开放灵活配置混合
币、交 型证券投资基金的基
银瑞鑫 金经理助理。

定期开 2018年6月28日至
放灵活 2018年12月7日担
配置混 任交银施罗德卓越回
合、交 报灵活配置混合型证
银天益 券投资基金的基金经
宝货币、 理助理。

交银天

运宝货

币的基

金经理

助理

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易
系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、
3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年，主要受到中美贸易战冲击、表外融资规模收缩以及基建投资大幅下滑的影响，国内经济增速放缓，且下半年下行压力逐渐加大。2018年广义理财与银行同业业务的监管政策效应发酵，委贷与信托等表外融资大幅收缩，严重依赖表外融资的民企债务风险不断涌现。尽管在央行宽松货币政策护航下，商业银行加大表内信贷投放，但依然难以赶上表外融资收缩规模，2018年信贷利率持续高企。地方政府融资平台监管趋严，叠加表外融资收缩，从而导致2018年基建投资出现大幅下滑。同时中美贸易摩擦爆发，贸易战的外部冲击，不仅影响到我国的进出口，而且扰乱了经济参与者的预期。尽管受到“抢出口效应”影响，国内出口曾出现短暂冲高，但十一月起贸易战负面效应显现，出口已大幅下滑，十二月更是出现负增长。

为应对表外融资收缩与中美贸易战带来的负面冲击，2018年央行货币政策转向了中性偏松，通过多次降准释放了充沛的流动性。2018年一季度通过定向降准落地以及“临时准备金动用安排”释放了大量流动性。二季度央行两次宣布降准，释放增量资金约1.1万亿。2018年下半年央行主要通过公开市场逆回购与MLF操作维持货币市场资金面宽松，同时努力疏通货币传导机制，引导宽松的货币市场流动性进入实体企业，但民企融资难与贵的问题短期内依然比较突出。

资金面上，受央行持续降准影响，2018年货币市场资金面非常宽松。十二月底
R001较2017年底下降106BP以上。受资金持续宽松及银行同业投资规模收缩等影响，同业存款及存单利率大幅下行，且全年大部分时间内同业存款利率更低。十二月底股份制银行存单利率较2017年底下降230BP以上。受货币政策转向、资金面宽松叠加中美贸易战导致经济悲观预期加深等因素影响，2018年债市在年初回调至高位后，迎来了大涨行情。十二月底十年期国开债YTM较2017年底回落117BP以上，三年期
AAA中票YTM较2017年底回落147BP以上。

基金操作方面，报告期内本基金保持适度的流动性以期满足基金份额持有人潜在赎回需求。同时严格控制信用风险，择机提升组合杠杆与久期。在资产配置上，择机加大存单、短融与存款等投资品种的配置力度。根据市场情况灵活调整存款、存单及债券配置比例。十二月末我们视组合流动性和市场情况，增配了高流动性的回购资产和部分高评级的同业存单、同业存款等，维持了组合的收益水平。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标” 及
“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年全年，我们将继续关注每个季度银行同业存单和短融、超短融信用债的发行情况，持续观察银行理财子公司的发展以及类货币基金型理财产品对行业生态的影响。我们认为在2019年人民币汇率有望企稳、中国经济仍有下行压力，国内政策保持战略定力。海外的不确定性因素反而上升，可能成为主导市场的主要矛盾。因此货币政策可能会延续稳健宽松的状态，流动性充裕态势有望保持。本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理，同时严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按日结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见年度报告正文7.4.11。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内曾连续二十个工作日以上出现基金份额持有人数量不满200人的情形，截至本报告期末，本基金基金份额持有人数量已高于200人。


§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对交银施罗德天运宝货币市场基金
2018年12月31日和2017年12月31日的资产负债表，2018年度和2017年12月
29日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告【普华永道中天审字
(2019)第21544号】。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

§7年度财务报表

7.1资产负债表
会计主体：交银施罗德天运宝货币市场基金
报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元
本期末 上年度末

资产 附注号

2018年12月31日 2017年12月31日
资产：

银行存款 7.4.7.1 80,581,015.36 220,157,184.05
结算备付金 - -
存出保证金 750.33 -
交易性金融资产 7.4.7.2 85,628,462.46 -
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 85,628,462.46 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 45,400,299.10 -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 1,114,012.18 108,977.80
应收股利 - -
应收申购款 189,839.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 212,914,378.43 220,266,161.85
本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2018年12月31日 2017年12月31日
负债：

短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -

应付管理人报酬 25,286.20 1,809.35
应付托管费 8,428.75 603.12
应付销售服务费 3,250.95 120.88
应付交易费用 7.4.7.7 8,979.83 -
应交税费 5,540.77 -
应付利息 - -
应付利润 29,551.04 8,460.42
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 138,487.02 538.05
负债合计 219,524.56 11,531.82
所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 212,694,853.87 220,254,630.03
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计 212,694,853.87 220,254,630.03
负债和所有者权益总计 212,914,378.43 220,266,161.85
注：1、报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额
212,694,853.87份，其中交银施罗德天运宝货币市场基金A类基金份额8,363,859.38份，交银施罗德天运宝货币市场基金E类基金份额204,330,994.49份。

2、本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年12月29日(基金合同生效
日)至2017年12月31日止期间。

3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2利润表
会计主体：交银施罗德天运宝货币市场基金
本报告期：2018年度及2017年12月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位：人民币元
上年度可比期间

本期 2017年12月29日

项目 附注号 2018年1月1日至 （基金合同生效日）
2018年12月31日 至2017年12月

31日

一、收入 6,954,035.27 237,688.62

1.利息收入 6,925,819.39 29,721.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,348,323.98 29,721.21
债券利息收入 3,030,681.48 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,546,813.93 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 28,215.88 -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.12 28,215.88 -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以 - -
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.14 - 207,967.41
减：二、费用 882,785.95 3,071.40
1．管理人报酬 278,263.10 1,809.35
2．托管费 92,754.44 603.12
3．销售服务费 33,287.43 120.88
4．交易费用 - -
5．利息支出 293,869.06 -
其中：卖出回购金融资产支出 293,869.06 -
6．税金及附加 5,691.71 -
7．其他费用 7.4.7.15 178,920.21 538.05
三、利润总额（亏损总额以“- 6,071,249.32 234,617.22
”号填列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 6,071,249.32 234,617.22
列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德天运宝货币市场基金
本报告期：2018年度及2017年12月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日

单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权

益（基金净值） 220,254,630.03 - 220,254,630.03
二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 6,071,249.32 6,071,249.32
动数（本期利润）
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数（净值减 -7,559,776.16 - -7,559,776.16
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 631,965,793.27 - 631,965,793.27
款

2.基金赎回款 -639,525,569.43 - -639,525,569.43
四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - -6,071,249.32 -6,071,249.32
动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权

益（基金净值） 212,694,853.87 - 212,694,853.87
上年度可比期间

项目 2017年12月29日（基金合同生效日）至2017年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权

益（基金净值） 220,028,473.23 - 220,028,473.23
二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 234,617.22 234,617.22
动数（本期利润）

三、本期基金份额 226,156.80 - 226,156.80
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购 226,156.80 - 226,156.80
款

2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - -234,617.22 -234,617.22
动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权

益（基金净值） 220,254,630.03 - 220,254,630.03
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况

交银施罗德天运宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1136号《关于准予交银施罗德天运宝货币市场基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币220,018,503.81元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第347号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》于2017年12月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为220,028,473.23份基金份额，其中认购资金利息折合9,969.42份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》和《交银施罗德天运宝货币市场基金招募说明书》的相关规定，本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类基金份额和E类基金份额。销售服务费率为0.25%的基金份额，称为A类基金份额；销售服务费率为0.01%的基金份额，称为E类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别，除非基金管理人在未来另行公告开
通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2019年3月
25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>
》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2018年度和2017年12月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日和2017年12月31日的财务状况以及2018年度和2017年12月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2018年度和2017年12月29日(基金合同生效日)至2017年12月31日。
7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到或超过0.25%时，或正偏离度达到或超过
0.5%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。

计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量

债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。

债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况
下由基金管理人缴纳的增值税后的净额后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.9费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10基金的收益分配政策

本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日
的分红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值
1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，
且每日进行支付。
7.4.4.11分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算
影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其

关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供
的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施 基金管理人、基金注册登记机构、基金

罗德基金公司”) 销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人
交通银行股份有限公司（“交通银行” 基金管理人的股东、基金销售机构
）

施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司(交银施罗 基金管理人的子公司
德资管)

上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司

交烨投资管理(上海)有限公司 受基金管理人控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月2017年12月29日（基金合同
31日 生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付

的管理费 278,263.10 1,809.35
其中：支付销售机构的

客户维护费 4,603.31 -
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月2017年12月29日（基金合同
31日 生效日）至2017年12月31日
当期发生的基金应支付

的托管费 92,754.44 603.12
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年12月31日

获得销售服务费

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银天运宝货币交银天运宝货币E 合计

A

交通银行 14,941.08 - 14,941.08
交银施罗德基金 407.67 17,845.25 18,252.92
公司

合计 15,348.75 17,845.25 33,194.00

上年度可比期间

2017年12月29日（基金合同生效日）至2017年12月31日

获得销售服务费

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银天运宝货币交银天运宝货币E 合计

A

交银施罗德基金 - 120.56 120.56
公司

交通银行 0.24 - 0.24
合计 0.24 120.56 120.80

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和E类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份
本期 上年度可比期间

2018年1月1日至2018年 2017年12月29日（基金合同生
项目 12月31日 效日）至2017年12月31日
交银天运宝货 交银天运宝货 交银天运宝货 交银天运宝货
币A 币E 币A 币E
报告期初持有的

基金份额 - - - -
报告期间申购/买

入总份额 3,047,344.95 - - -
报告期间因拆分

变动份额 - - - -
减：报告期间赎

回/卖出总份额 - - - -
报告期末持有的

基金份额 3,047,344.95 - - -
报告期末持有的
基金份额占基金

总份额比例 36.43% - - -
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
交银天运宝货币A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
交银天运宝货币E

份额单位：份
交银天运宝货币E本期末 交银天运宝货币E上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份
持有的 持有的

占基金总份额的 额占基金总份
基金份额 比例 基金份额 额的比例

交银施罗德资

产管理有限公 99,353,370.85 48.62% - -

司

交通银行股份 51,767,688.21 25.34% 110,004,950.00 49.94%

有限公司
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元
上年度可比期间

本期

2017年12月29日（基金合同生效日）
关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日

至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行-活期存 581,015.36 190,161.15 220,157,184.05 237,688.62

款

兴业银行-协议存 10,000,000.00 321,226.94 - -

款

注：本基金的活期银行存款和表格中列示的银行协议存款由基金托管人保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为85,628,462.46元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年
12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）

1 固定收益投资 85,628,462.46 40.22
其中：债券 85,628,462.46 40.22
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 45,400,299.10 21.32
其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 80,581,015.36 37.85
4 其他各项资产 1,304,601.51 0.61
5 合计 212,914,378.43 100.00
8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 5.92
1

其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比
例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -
2

其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 53

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金 各期限负债占基金
序号 平均剩余期限 资产净值的比例 资产净值的比例
（％） （％）

1 30天以内 31.03 -
其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

2 30天（含）—60天 4.70 -
其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 60.94 -
其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

4 90天（含）—120天 2.82 -
其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） - -
其中：剩余存续期超过397天

- -
的浮动利率债

6 合计 99.49 -
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
(％)

1 国家债券 5,996,481.59 2.82
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,014,288.19 9.41
其中：政策性金融债 20,014,288.19 9.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 59,617,692.68 28.03

8 其他 - -
9 合计 85,628,462.46 40.26
10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

值比例（％）
1 111819482 18恒丰银行 200,000 19,887,542.37 9.35

CD482

2 111821387 18渤海银行 200,000 19,842,136.67 9.33

CD387

3 140402 14农发02 100,000 10,014,120.17 4.71

4 160402 16农发02 100,000 10,000,168.02 4.70

5 111816367 18上海银行 100,000 9,945,132.42 4.68

CD367

6 111821370 18渤海银行 100,000 9,942,881.22 4.67

CD370

7 019537 16国债09 60,000 5,996,481.59 2.82

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)- 0
0.5%间的次数

报告期内偏离度的最高值 0.1864%
报告期内偏离度的最低值 -0.0343%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简

单平均值 0.0451%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
8.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 750.33
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,114,012.18
4 应收申购款 189,839.00

5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,304,601.51
8.9.4其他需说明的重要事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构

持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例
交银天运宝货币

361 23,168.59 3,048,556.94 36.45% 5,315,302.44 63.55%
A

交银天运宝货币 51,082,748.

4 204,330,994.49 100.00% - -
E 62

合计 365 582,725.63 207,379,551.43 97.50% 5,315,302.44 2.50%
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 基金类机构 99,353,370.85 46.71%
2 银行类机构 51,767,688.21 24.34%
3 其他机构 40,062,469.22 18.84%
4 其他机构 13,062,230.60 6.14%
5 基金类机构 3,047,344.95 1.43%
6 个人 1,015,692.09 0.48%
7 个人 507,087.56 0.24%
8 个人 484,392.81 0.23%
9 个人 351,120.09 0.17%
10 个人 306,817.44 0.14%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份）占基金总份额比
例

交银天运宝货币A 21,119.35 0.25%
基金管理人所有从 交银天运宝货币E

业人员持有本基金 - -
合计 21,119.35 0.01%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、交银天运宝货币A 0~10
基金投资和研究部门 交银天运宝货币E 0
负责人持有本开放式

基金 合计 0~10
交银天运宝货币A 0
本基金基金经理持有 交银天运宝货币E 0
本开放式基金

合计 0
§10开放式基金份额变动

单位：份
项目 交银天运宝货币A 交银天运宝货币E

基金合同生效日（2017年12月 18,573.23 220,009,900.00
29日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 18,592.20 220,236,037.83
本报告期基金总申购份额 31,258,038.12 600,707,755.15
减：本报告期基金总赎回份额 22,912,770.94 616,612,798.49
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 8,363,859.38 204,330,994.49
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。


§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：

（1）本基金管理人于2018年6月30日发布公告，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意苏奋先生辞去公司督察长职务，并于2018年9月28日发布公告，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意佘川女士担任公司督察长职务；

（2）本基金管理人于2018年10月20日发布公告，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举阮红女士担任公司董事长（法定代表人），并于2019年2月
28日发布公告，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理，阮红女士不再担任公司总经理。期后变动敬请关注基金管理人发布的相关公告。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本期审计费用为66,000元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元数 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

量 成交金额 成交总额的 佣金

总量的比例

比例

长江证券股 2 - - - - -

份有限公司
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易

占当期债券 占当期回购 占当期权证
券商名称

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例 比例

长江证券股 19,587,757. 100.00% 1,073,200,0 100.00% - -
份有限公司 34 00.00

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。

12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

类别 序号 持有基金份额比 期初份 申购份 赎回份额 持有份额 份额占比

例达到或者超过 额 额

20%的时间区间

2018/1/1- 50,021 50,021,6

机构 1 - ,622.6 - -

2018/12/31 8 22.68

2018/1/1- 99,353 99,353,370.

2 2018/12/31 - ,370.8 - 85 46.71%

5

2018/1/1- 198,27 198,273,

3 2018/12/31 - 3,149. 149.00 - -

00

2018/1/1- 110,00 1,902, 60,140,2 51,767,688.

4 2018/12/31 4,950. 948.53 10.32 21 24.34%

00

2018/1/1- 50,002 41,531 51,471,7 40,062,469.

5 2018/12/31 ,250.0 ,992.4 73.19 22 18.84%

0 1

2018/1/1- 50,317 50,317,9

6 2018/12/31 - ,909.9 09.94 - -

4

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集
中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人将
加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
12.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人依据国家税收法律、法规、规章及税收规范性文件的规定，对管理的基金产品运营过程中产生的应税收入，计提及缴纳增值税及附加税费，该部分税费由基金资产承担。详情请见有关公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一九年三月二十七日
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