易方达安和中短债债券型证券投资基金(原易方达月月利理财债券型证券投资基金转型)2020 年第 4 季度报告

易方达安和中短债债券型证券投资基金
(原易方达月月利理财债券型证券投资基金转型)

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

自2020年12月7日起原易方达月月利理财债券型证券投资基金转型为易方达安和中短债债券型证券投资基金。原易方达月月利理财债券型证券投资基金本
报告期自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 6 日止，易方达安和中短债债券型证
券投资基金本报告期自 2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 易方达安和中短债债券型证券投资基金

基金简称 易方达安和中短债债券

基金主代码 110050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 103,607,910.42 份

本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保
投资目标 持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保
投资策略 持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基
准的投资回报。为实现本基金投资目标，采取如下


投资策略：1、久期配置策略；2、期限结构配置策
略；3、类属配置策略；4、个券精选策略；5、息
差策略；6、银行存款、同业存单投资策略；7、国
债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（1 -3 年）指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达安和中短债债券 易方达安和中短债债券
称 C A

下属分级基金的交易代

110050 110051

码

报告期末下属分级基金 102,666,577.33 份 941,333.09 份

的份额总额

注：本基金A类基金份额由原易方达月月利理财债券型证券投资基金B类基 金份额转型而来，C类基金份额由原易方达月月利理财债券型证券投资基金A类 基金份额和C类基金份额转型而来。
2.2 易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金简称 易方达月月利理财债券

基金主代码 110050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 106,508,697.42 份

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追
投资目标

求基金资产的稳定增值。

投资策略 本基金将采取积极管理型投资策略，将投资组合的平均


剩余期限控制在 150 天以内，通过对宏观经济、证券市
场环境、资金供求、债券的信用评级、协议存款交易对
手的信用资质等深入分析，综合运用资产配置策略、杠
杆投资策略、银行存款及大额存单投资策略、债券回购
投资策略、利率品种与信用品种的投资策略等多种投资
策略，做好流动性管理，力争获得超越业绩比较基准的
投资回报。

业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率

本基金属于短期理财债券型证券投资基金，其风险和预
风险收益特征 期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 易方达月月利理 易方达月月利理 易方达月月利理
财债券 A 财债券 B 财债券 C

下属分级基金的交易代码 110050 110051 005101

报告期末下属分级基金的 103,655,740.81 份 88,758.12 份 2,764,198.49 份
份额总额

注：自2017年8月29日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017 年8月30日。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
3.1.1 易方达安和中短债债券型证券投资基金

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 12 月 7 日（基金合同生效日）-2020 年 12 月
31 日)


易方达安和中短债债券

易方达安和中短债债券 C

A

1.本期已实现收益 224,751.99 1,601.67

2.本期利润 392,507.09 1,903.30

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0038 0.0033

4.期末基金资产净值 103,050,581.99 945,009.73

5.期末基金份额净值 1.0037 1.0039

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。

3.自 2020 年 12 月 7 日起原易方达月月利理财债券型证券投资基金转型为易
方达安和中短债债券型证券投资基金，易方达安和中短债债券型证券投资基金合 同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.1.2 易方达月月利理财债券型证券投资基金

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 6 日)

易方达月月利理财 易方达月月利理财 易方达月月利理财
债券 A 债券 B 债券 C

1.本期已实现收益 1,315,518.50 25,065,702.08 36,422.49

2.本期利润 1,315,518.50 25,065,702.08 36,422.49

3.期末基金资产净

值 103,655,740.81 88,758.12 2,764,198.49

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按运作期结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 易方达安和中短债债券型证券投资基金
（报告期：2020年12月7日-2020年12月31日）
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达安和中短债债券 C

业绩比较 业绩比较基

净值增长 净值增长率

阶段 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 标准差②

率③ 准差④

过去三个 - - - - - -
月

过去六个 - - - - - -
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 0.37% 0.03% 0.66% 0.02% -0.29% 0.01%
至今
易方达安和中短债债券 A

业绩比较 业绩比较基

净值增长 净值增长率

阶段 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 标准差②

率③ 准差④

过去三个 - - - - - -
月

过去六个 - - - - - -
月

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 0.39% 0.03% 0.66% 0.02% -0.27% 0.01%
至今

3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达安和中短债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日)

易方达安和中短债债券 C
易方达安和中短债债券 A

注：1.本基金由原易方达月月利理财债券型证券投资基金于 2020 年 12 月 7
日转型而来，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金
的投资组合比例符合本基金合同（第十一部分二、投资范围，三、投资策略和四、
投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 0.39%，C 类基金份

额净值增长率为 0.37%，同期业绩比较基准收益率为 0.66%。
3.2.2 易方达月月利理财债券型证券投资基金
（报告期：2020年10月1日-2020年12月6日）
3.2.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达月月利理财债券 A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.2058% 0.0974% 0.2513% 0.0000% 0.9545% 0.0974%

过去六个月 1.6800% 0.0633% 0.5963% 0.0000% 1.0837% 0.0633%

过去一年 2.8041% 0.0432% 1.2788% 0.0000% 1.5253% 0.0432%

过去三年 9.4514% 0.0244% 4.0163% 0.0000% 5.4351% 0.0244%

过去五年 17.5676% 0.0190% 6.7575% 0.0000% 10.8101% 0.0190%

自基金合同 36.5773% 0.0178% 10.9988% 0.0000% 25.5785% 0.0178%
生效起至今
易方达月月利理财债券 B

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 0.6888% 0.0280% 0.2513% 0.0000% 0.4375% 0.0280%

过去六个月 1.2343% 0.0182% 0.5963% 0.0000% 0.6380% 0.0182%

过去一年 2.5011% 0.0124% 1.2788% 0.0000% 1.2223% 0.0124%

过去三年 9.7627% 0.0073% 4.0163% 0.0000% 5.7464% 0.0073%

过去五年 18.5861% 0.0063% 6.7575% 0.0000% 11.8286% 0.0063%

自基金合同 38.6922% 0.0103% 10.9988% 0.0000% 27.6934% 0.0103%
生效起至今

易方达月月利理财债券 C

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 1.2524% 0.0974% 0.2513% 0.0000% 1.0011% 0.0974%

过去六个月 1.7908% 0.0633% 0.5963% 0.0000% 1.1945% 0.0633%

过去一年 3.0440% 0.0432% 1.2788% 0.0000% 1.7652% 0.0432%

过去三年 10.2559% 0.0244% 4.0163% 0.0000% 6.2396% 0.0244%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 11.8969% 0.0231% 4.4813% 0.0000% 7.4156% 0.0231%
生效起至今

注：过去三个月：2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 6 日；

过去六个月：2020 年 7 月 1 日-2020 年 12 月 6 日；

过去一年：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 6 日；

过去三年：2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 6 日；

过去五年：2016 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 6 日。

3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

易方达月月利理财债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

易方达月月利理财债券 A

(2012 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 6 日)

易方达月月利理财债券 B

(2012 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 6 日)

易方达月月利理财债券 C

(2017 年 8 月 30 日至 2020 年 12 月 6 日)


注：1.自2017年8月29日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2017
年8月30日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至2020年12月6日，A类基金份额净值收益率为36.5773%，
B类基金份额净值收益率为38.6922%，同期业绩比较基准收益率为10.9988%。C
类基金份额净值收益率为11.8969%，同期业绩比较基准收益率为4.4813%。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

原易方达月月利理财债

券型证券投资基金的基 硕士研究生，具有基金从业
金经理、易方达安瑞短债 资格。曾任南方基金管理有
债券型证券投资基金的 限公司交易管理部交易员，
石大 基金经理、易方达掌柜季 2017- 2020- 11 年 易方达基金管理有限公司
怿 季盈理财债券型证券投 08-29 12-07 集中交易室债券交易员、易
资基金的基金经理（自 方达双月利理财债券型证
2017年06月15日至2020 券投资基金基金经理。

年 12 月 27 日）、易方达

天天发货币市场基金的


基金经理、易方达现金增

利货币市场基金的基金

经理、易方达龙宝货币市

场基金的基金经理、易方

达天天增利货币市场基

金的基金经理、易方达财

富快线货币市场基金的

基金经理、易方达易理财

货币市场基金的基金经

理、易方达货币市场基金

的基金经理、易方达保证

金收益货币市场基金的

基金经理、易方达天天理

财货币市场基金的基金

经理、易方达恒安定期开

放债券型发起式证券投

资基金的基金经理助理

本基金的基金经理、易方

达安悦超短债债券型证

券投资基金的基金经理、

易方达保证金收益货币

市场基金的基金经理、易

方达月月利理财债券型

证券投资基金的基金经

理（自 2017 年 08 月 29

日至2020年12月06日）、

易方达掌柜季季盈理财

债券型证券投资基金的 硕士研究生，具有基金从业
基金经理（自 2017 年 07 资格。曾任招商证券股份有
月 11 日至 2020 年 12 月 2020- 限公司债券销售交易部交
梁莹 27 日）、易方达现金增利 12-07 - 10 年 易员，易方达基金管理有限
货币市场基金的基金经 公司固定收益交易员、易方
理、易方达财富快线货币 达双月利理财债券型证券
市场基金的基金经理、易 投资基金基金经理。

方达天天增利货币市场

基金的基金经理、易方达

龙宝货币市场基金的基

金经理、易方达增金宝货

币市场基金的基金经理、

本基金的基金经理、易方

达货币市场基金的基金

经理助理、易方达天天理

财货币市场基金的基金

经理助理、易方达易理财


货币市场基金的基金经

理助理、易方达天天发货

币市场基金的基金经理

助理、投资经理、易方达

资产管理（香港）有限公

司基金经理

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
1.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 8 142,218,200,667.22 2015-01-20

私募资产管理计 1 181,851,231.99 2019-08-20
梁莹 划

其他组合 2 2,176,371,687.38 2019-11-14

合计 11 144,576,423,586.59 -

注：1.“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

2.报告期内，梁莹于2020年12月7日、2020年12月28日分别离任1个公募基金。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年四季度,国内经济持续恢复，但是受到信用风险事件的影响，货币市场和债券市场均出现波动，利率呈现先上后下的走势。10 月份的工业增加值同比增长 6.9%，11 月工业增加值同比增长 7.0%，均高于市场预期，尽管增速放缓，但仍持续回升。1-11 月份全国固定资产投资同比增长 2.6%，增速比 1-9 月份高出 1.8 个百分点，维持了较高增速，其中制造业投资表现持续较好，房地产和基建投资基本稳定。10 月份社会消费品零售总额同比增长 4.3%，11 月份同比增长
5.0%，也呈现出持续恢复的态势。10 月 CPI 同比上涨 0.5%，11 月同比下降 0.5%，
均低于市场预期，结构上看主要是食品低于预期。10 月和 11 月的新增社会融资数据都基本符合市场预期，其中非金融企业和居民部门的中长期贷款明显增加，这反映出经济主体的信心在逐渐恢复。随着经济企稳、信用风险暴露以及央行公开市场操作的节奏和幅度的调整，债券收益率在四季度震荡上行，直到季度末才有所好转。进入 11 月，受到永煤违约事件的影响，市场风险偏好骤降，资金面整体较为紧张，货币市场收益率显著上行，债券收益率曲线呈平坦化上行走势，中短端利率上行幅度大于长端。11 月末国务院金融委对信用风险的表态使得债券市场的悲观情绪有所平复。进入 12 月，央行超预期大规模的投放了 MLF，同时通过持续投放逆回购来呵护市场流动性，资金面整体迅速宽松，收益率快速下行。整体来看，10 年期国债和国开债收益率分别下行 4BP 和 23BP，信用债走势与无风险利率有所分化，短端下行中长端收益率上行。

操作方面，根据资管新规的要求，本基金在十二月经历了转型，转型前为短期理财基金，配置以同业存单、同业存款、短期逆回购、高等级信用债为主要配置资产；转型后，根据基金合同的要求，本基金以 3 年以内的债券作为主要配置品种。总体来看，组合在四季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2020 年 12 月 31 日，易方达安和中短债债券型证券投资基金 A 类基金份额
净值为 1.0039 元，本报告期(2020 年 12 月 7 日－2020 年 12 月 31 日)份额净值增
长率为 0.39%，同期业绩比较基准收益率为 0.66%；C 类基金份额净值为 1.0037
元，本报告期(2020 年 12 月 7 日－2020 年 12 月 31 日)份额净值增长率为 0.37%，
同期业绩比较基准收益率为 0.66%。

原易方达月月利理财债券型证券投资基金本报告期内(2020 年 10 月 1 日－
2020 年 12 月 6 日)A 类基金份额净值收益率为 1.2058%，同期业绩比较基准收益
率为 0.2513%；B 类基金份额净值收益率为 0.6888%，同期业绩比较基准收益率 为 0.2513%；C 类基金份额净值收益率为 1.2524%，同期业绩比较基准收益率为 0.2513%。

§5投资组合报告

5.1 易方达安和中短债债券型证券投资基金
（报告期：2020年12月7日-2020年12月31日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 89,492,500.00 85.60

其中：债券 89,492,500.00 85.60

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 5,000,000.00 4.78

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 9,401,401.92 8.99


7 其他资产 659,491.43 0.63

8 合计 104,553,393.35 100.00

5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 59,335,000.00 57.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 9,994,000.00 9.61

6 中期票据 20,163,500.00 19.39

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 89,492,500.00 86.05

5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细

占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(％)

1 209960 20 贴现国债 500,000 49,395,000.00 47.50
60

2 10166900 16 供销 100,000 10,067,000.00 9.68
4 MTN001

3 209951 20 贴现国债 100,000 9,940,000.00 9.56


51

4 10180120 18 国新控股 50,000 5,050,000.00 4.86
9 MTN002

5 10180113 18 光明 50,000 5,046,500.00 4.85
9 MTN004

5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.1.11 投资组合报告附注
5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金 合同规定的备选股票库情况。
5.1.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

应收证券清

2 算款 2,408.22

3 应收股利 -

4 应收利息 471,364.39


5 应收申购款 185,718.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 659,491.43

5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.2 易方达月月利理财债券型证券投资基金
（报告期：2020年10月1日-2020年12月6日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 固定收益投资 49,757,513.47 46.02

其中：债券 49,757,513.47 46.02

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 27,682,168.85 25.60

4 其他资产 30,679,593.49 28.38

5 合计 108,119,275.81 100.00

5.2.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.44

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比


例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -

2 其中：买断式回购融资

- -

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交
易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得
超过基金资产净值的 40%”，本报告期内本基金未发生超标情况。
5.2.3 基金投资组合平均剩余期限
5.2.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 31

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 40

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
150 天”，本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150 天。
5.2.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 54.44 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 9.36 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 27.93 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 9.43 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） - -


其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 101.15 -

5.2.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金属于理财债券型基金，不适用本项目。
5.2.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 摊余成本（元）

值比例(％)

1 国家债券 9,964,884.74 9.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,042,723.92 9.43

7 同业存单 29,749,904.81 27.93

8 其他 - -

9 合计 49,757,513.47 46.72

剩余存续期超过397天的浮动

10 利率债券 - -

5.2.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产

摊余成本

序号 债券代码 债券名称 净值比例

（张） （元）

（％）

1 112006020 20 交通银 300,000 29,749,904.8 27.93

行 CD020 1

2 101669004 16 供销 100,000 10,042,723.9 9.43

MTN001 2

3 209951 20 贴现国 100,000 9,964,884.74 9.36

债 51

5.2.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0980%

报告期内偏离度的最低值 0.0116%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0390%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.2.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.2.9 投资组合报告附注

5.2.9.1 基金计价方法说明

本基金目前投资工具的估值方法如下：

（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费
用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提
利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。

如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

如有新增事项，按国家最新规定估值。

5.2.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.2.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清 30,297,395.54


算款

3 应收利息 382,197.95

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 30,679,593.49

§6开放式基金份额变动

6.1 易方达安和中短债债券型证券投资基金

单位：份

易方达安和中短债 易方达安和中短债
项目

债券C 债券A

基金合同生效日基金份额总额 106,419,939.30 88,758.12

基金合同生效日起至报告期期末基

金总申购份额 6,952,409.85 1,091,569.56

减：基金合同生效日起至报告期期

末基金总赎回份额 10,705,771.82 238,994.59

基金合同生效日起至报告期期末基

金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 102,666,577.33 941,333.09

注：本基金A类基金份额由原易方达月月利理财债券型证券投资基金B类基 金份额转型而来，C类基金份额由原易方达月月利理财债券型证券投资基金A类 基金份额和C类基金份额转型而来，基金合同于2020年12月7日起生效，本报告 期的相关数据按实际存续期计算。
6.2 易方达月月利理财债券型证券投资基金

单位：份

易方达月月利理 易方达月月利理 易方达月月利理
项目

财债券A 财债券B 财债券C

本报告期期初基金份

额总额 133,583,046.99 8,890,242,172.61 3,673,924.54

报告期基金总申购份

额 343,974.92 28,507,525.34 11,011.17

减：报告期基金总赎回

份额 30,271,281.10 8,918,660,939.83 920,737.22

本报告期期末基金份

额总额 103,655,740.81 88,758.12 2,764,198.49

注：自 2020 年 12 月 7 日起原易方达月月利理财债券型证券投资基金转型为

易方达安和中短债债券型证券投资基金，本报告期的相关数据按实际存续期计算。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 易方达安和中短债债券型证券投资基金
7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
7.2 易方达月月利理财债券型证券投资基金
7.2.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 易方达安和中短债债券型证券投资基金
8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 易方达月月利理财债券型证券投资基金
8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者 报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况

类别 况


持有基金份额

比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占
序号 持有份额

超过20%的时 份额 份额 额 比
间区间

2020年10月01 6,727, 20,86 6,748,19

1 日~2020 年 11 323,8 7,457. 1,314.14 - 0.00%
机构 月 08 日 56.66 48

2020年10月01 1,840, 6,722, 1,847,00

2 日~2020 年 12 366,5 173.0 0,000.00 88,758.12 0.08%
月 03 日 85.09 3

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
8.2.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》约定，易方达月月
利理财债券型证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 （以下简称“《资管新规》”）等法律法规规定在《资管新规》规定的过渡期结束

前进行整改规范。据此，基金管理人于 2020 年 9 月 28 日发布《易方达基金管理

有限公司关于召开易方达月月利理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会

的公告》，并于 2020 年 11 月 3 日发布《易方达月月利理财债券型证券投资基金

基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，自 2020 年 12 月 7 日起，“易

方达月月利理财债券型证券投资基金”更名为“易方达安和中短债债券型证券投
资基金”，《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》生效，《易方达月
月利理财债券型证券投资基金基金合同》同日失效。


§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会关于准予易方达月月利理财债券型证券投资基金变更注册的批复；

2.《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达安和中短债债券型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二一年一月二十一日
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